泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 27 日
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利 500 指数分级(场内简称:泰达 500)
基金主代码 162216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,153,723.80 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所所
上市日期 2011-12-20
下属分级基金的基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500
下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216
报告期末下属分级基金份 2,274,876.00 份 3,412,314.00 份 11,466,533.80 份额总额2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与
标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差
控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重
构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如
市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数
量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,
以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期
定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预
期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
下属三级基金的风险收益 泰达稳健份额具有低 泰达进取份额具有高 -
特征 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益的
的特征 特征
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司
司
姓名 曹桢桢 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 010-66577728 95566
电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-69-88888 95566
传真 010-66577666 010-665949422.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http:// www.mfcteda.com址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2011 年 12 月 1 日
(基金合同生效
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
日)-2011 年 12 月 31
日
本期已实现收益 7,113,653.74 3,133,290.16 -1,336,899.32
本期利润 6,450,715.14 9,020,564.64 -5,569,870.74
加权平均基金份额本期利润 0.2214 0.0888 -0.0049
本期基金份额净值增长率 14.55% -1.40% -2.00%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1035 -0.0341 -0.0196
期末基金资产净值 18,403,113.01 58,594,887.91 241,957,848.68
期末基金份额净值 1.0728 0.9640 0.98001.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;4.本基金合同于 2011 年 12 月 1 日生效,对比期间 2011 年为 2011 年 12 月 1 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -1.52% 1.32% -1.01% 1.33% -0.51% -0.01%
过去六个月 16.10% 1.32% 17.49% 1.33% -1.39% -0.01%
过去一年 14.55% 1.37% 16.29% 1.37% -1.74% 0.00%自基金合同
10.69% 1.37% 0.83% 1.43% 9.86% -0.06%生效起至今本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要本基金于 2011 年 12 月 1 日成立,建仓期为 6 个月,本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日,2011 年度净值增长率的计算期间为 2011 年 12 月 1 日至2011 年 12 月 31 日。3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中证 500、泰达稳健、泰达进取)不进行收益分配。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型基金、泰达宏利高票息定期开放债券型基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金在内的二十一只证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
清华大学
数学科学
系毕业,
理 学 硕
士 。 2007
年 7 月至
2008 年
12 月 就
职于工银
瑞信基金
管理有限
公司任定
量 分 析
本基金基 2012 年 8 月 师 ; 2008
刘欣 - 7
金经理 14 日 年 12 月
至 2011
年 7 月就
职于嘉实
基金管理
有限公司
任定量分
析 师 ;
2011 年 7
月加盟泰
达宏利基
金管理有
限公司,
担任产品
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
与金融工
程部高级
研究员;
2012 年 8
月 14 日起
人泰达宏
利 中 证
500 指 数
分级证券
投资基金
基 金 经
理,具备 7
年基金从
业经验,
具有基金
从 业 资
格。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。
在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从市场环境来看,在中国经济的外部条件在好转,内生力量也相对充足,通胀也维持低位的情况下,年初走出了一波不错的行情,但由于六月份“钱荒”,导致短期市场流动性不足,市场利率快速上升,股票市场快速回调,下半年伴随着各项改革的预期,土改、自贸区等主题行业轮番上涨,也给指数基金的操作带来了不少的难度,同时由于资金成本的进一步抬升,成长股估值面临较大压力,市场也走出了先扬后抑的行情,我们通过主题概念股市场中性策略和量化增强策略,较好的控制了跟踪误差,降低了主题概念股给操作带来的难度。
本基金全年作为指数基金,严格遵守基金合同,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要对指数跟踪效果带来的冲击,有效控制跟踪误差,并在此基础上适量采用数量化投资策略增强指数,为投资者获取了一定的超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.0728 元,本报告期份额净值增长率为 14.55%,同期业绩比较基准增长率为 16.29%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年,整体经济依然能维持在 7%以上的增长,且在明年宏观调控紧平衡的前提下,通胀的风险并不太高,但由于经济在转型中不断的去杠杆和结构调整,市场的债务风险也会进一步累积,资金成本可能在较长一段时间内维持高位,多数的行业都会面临着较大的风险,依赖传统模式增长的行业将面临更大压力,而新兴产业也将伴随着巨大的发展空间和机会,与此同时,我们也能看到传统和新兴行业在估值水平上的巨大分化,这都将增加我们投资的难度。我们会重点关注技术创新、消费需求、政府扶持和政策改革中受益的行业和股票,在充分把握好市场流动性的前提下,投资成长股依然是在机会与风险并存的市场中较好的选择。
作为指数基金,本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,有效控制跟踪误差,力争获取超额收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中证 500、泰达稳健、泰达进取)不进行收益分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2013 年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 1,305,600.19 3,132,997.93
结算备付金 26,699.51 136,921.95
存出保证金 7,126.80 526.71
交易性金融资产 17,465,136.93 55,169,749.04
其中:股票投资 17,465,136.93 55,169,749.04
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 1,803,851.01
应收利息 255.55 535.84
应收股利 - -
应收申购款 1,383.40 8,309.82
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 18,806,202.38 60,252,892.30
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 30.72 378,127.81
应付赎回款 - 1,033,768.17
应付管理人报酬 15,906.96 50,471.94
应付托管费 3,181.40 10,094.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 16,987.89 112,764.67
应交税费 - -
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 366,982.40 72,777.39
负债合计 403,089.37 1,658,004.39所有者权益:
实收基金 16,627,896.86 60,670,066.58
未分配利润 1,775,216.15 -2,075,178.67
所有者权益合计 18,403,113.01 58,594,887.91
负债和所有者权益总计 18,806,202.38 60,252,892.30报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0728 元,基金份额总额 17,153,723.80 份,其中下属泰达中证 500 份额 11,466,533.80 份,泰达稳健份额 2,274,876.00 份,泰达进取份额3,412,314.00 份。下属泰达中证 500 份额净值 1.0728 元,泰达稳健份额净值 1.0650 元,泰达进取份额净值 1.0780 元。7.2 利润表会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、收入 7,537,395.01 12,306,844.65
1.利息收入 13,931.30 92,831.74
其中:存款利息收入 13,931.30 92,831.74
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收 - -入
买入返售金融资产收 - -入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 8,079,158.07 5,787,891.76
其中:股票投资收益 7,807,874.99 5,027,690.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收 - -益
衍生工具收益 - -
股利收益 271,283.08 760,201.76
3.公允价值变动收益(损失以 -662,938.60 5,887,274.48
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要“-”号填列)
4. 汇兑收益(损失以“-”号 - -填列)
5.其他收入(损失以“-”号填 107,244.24 538,846.67列)
减:二、费用 1,086,679.87 3,286,280.01
1.管理人报酬 300,287.81 1,054,478.36
2.托管费 60,057.60 210,895.71
3.销售服务费 - -
4.交易费用 271,323.72 1,552,712.29
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 455,010.74 468,193.65
三、利润总额 (亏损总额以 6,450,715.14 9,020,564.64“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 6,450,715.14 9,020,564.64号填列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 60,670,066.58 -2,075,178.67 58,594,887.91金净值)
二、本期经营活动产生的 - 6,450,715.14 6,450,715.14基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 -44,042,169.72 -2,600,320.32 -46,642,490.04生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 29,080,035.18 2,305,845.74 31,385,880.92
2.基金赎回款 -73,122,204.90 -4,906,166.06 -78,028,370.96
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01金净值)
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 246,795,631.50 -4,837,782.82 241,957,848.68金净值)
二、本期经营活动产生的 - 9,020,564.64 9,020,564.64基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 -186,125,564.92 -6,257,960.49 -192,383,525.41生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 232,317,262.50 6,430,471.57 238,747,734.07
2.基金赎回款 -418,442,827.42 -12,688,432.06 -431,131,259.48
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 60,670,066.58 -2,075,178.67 58,594,887.91金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2011]第 1338 号《关于核准泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113,080.87 元,业经普
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 1 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额,其中认购资金利息折合354,684.61 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案。本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证 500 份额)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称”泰达稳健份额)与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取收益类份额(简称“泰达进取份额”)。其中,泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比率不变。本基金发售结束后,投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份额;投资者场内认购的全部将按 4:6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即泰达稳健份额和泰达进取份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证 500 份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对泰达稳健份额和泰达进取份额分别进行参考净值计算,本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本金及泰达稳健份额累计约定日应得收益;本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意,本基金泰达稳健份额 74,125,804.00 份,泰达进取份额 111,188,706.00 份,于 2011 年 12 月 22 日在深交所挂牌交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后,选择将泰达中证 500 份额分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额后即可上市流通。
在泰达稳健份额、泰达中证 500 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后,泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达稳健份额期末的约定应得收益,即泰达稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.0000 元部分,将折
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当泰达中证 500 份额净值大于或等于 2.0000 元;当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元。当泰达中证 500 份额的基金份额净值大于或等于 2.0000 元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6,份额折算后泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值以及泰达中证 500 份额的基金份额净值均调整为 1.0000元。当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6,份额折算后泰达中证 500 份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指数相似的投资收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2014 年 03 月 27 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 300,287.81 1,054,478.36的管理费
其中:支付销售机构的客 90,531.29 164,800.55户维护费注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 60,057.60 210,895.71的托管费注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,305,600.19 12,557.22 3,132,997.93 41,516.30注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.9 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末
股票 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值
估值单 数量(股) 备注
代码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 总额
价
2013 年 2014 年
云内 重大
000903 12 月 4.70 1月6 4.70 18,725 81,719.91 88,007.50 -
动力 事项
19 日 日
2013 年 2014 年
科华 重大
002022 12 月 16.82 1 月 27 18.50 5,223 64,533.45 87,850.86 -
生物 事项
20 日 日
2013 年
康恩 重大
600572 11 月 13.51 - - 4,484 41,763.67 60,578.84 -
贝 事项
25 日
2013 年 2014 年
皖维 重大
600063 12 月 2.07 3 月 18 2.28 19,000 40,071.00 39,330.00 -
高新 事项
18 日 日
2013 年 2014 年
国电 重大
002573 12 月 22.17 3 月 25 20.80 1,530 26,024.18 33,920.10 -
清新 事项
23 日 日本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 17,465,136.93 92.87
其中:股票 17,465,136.93 92.87
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,332,299.70 7.08
6 其他各项资产 8,765.75 0.05
7 合计 18,806,202.38 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 67,695.28 0.37
B 采矿业 399,072.58 2.17
C 制造业 9,880,244.90 53.69
电力、热力、燃气及水生产和供
D 512,098.52 2.78
应业
E 建筑业 394,879.21 2.15
F 批发和零售业 717,981.36 3.90
G 交通运输、仓储和邮政业 489,284.62 2.66
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 727,452.89 3.95
业
J 金融业 171,144.28 0.93
K 房地产业 1,396,170.14 7.59
L 租赁和商务服务业 268,879.53 1.46
M 科学研究和技术服务业 44,349.96 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 57,496.32 0.31
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 417,923.14 2.27
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
S 综合 150,089.79 0.82
合计 15,694,762.52 85.288.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 43,225.36 0.23
C 制造业 1,298,461.08 7.06
电力、热力、燃气及水生产和供
D 3,175.83 0.02
应业
E 建筑业 32,946.60 0.18
F 批发和零售业 93,177.11 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 84,757.62 0.46
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 129,083.30 0.70
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 62,297.54 0.34
M 科学研究和技术服务业 2,895.45 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 16,273.03 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 4,081.49 0.02
合计 1,770,374.41 9.628.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 000540 中天城投 40,558 235,236.40 1.28
2 600596 新安股份 19,338 204,789.42 1.11
3 601339 百隆东方 20,191 204,534.83 1.11
4 002437 誉衡药业 4,567 192,270.70 1.04
5 000712 锦龙股份 7,905 181,419.75 0.99
6 600872 中炬高新 15,922 181,033.14 0.98
7 002050 三花股份 15,921 179,907.30 0.98
8 002410 广联达 5,582 175,833.00 0.96
9 600223 鲁商置业 44,974 174,049.38 0.95
10 600240 华业地产 42,664 173,215.84 0.94
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 002415 海康威视 10,121 232,580.58 1.26
2 601313 江南嘉捷 11,014 89,874.24 0.49
3 000977 浪潮信息 1,786 80,780.78 0.44
4 002646 青青稞酒 3,870 77,400.00 0.42
5 002092 中泰化学 12,205 64,686.50 0.35
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例(%)
1 002219 独 一 味 635,366.38 1.08
2 000540 中天城投 572,993.20 0.98
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
3 002479 富春环保 556,572.22 0.95
4 600008 首创股份 523,776.60 0.89
5 000860 顺鑫农业 486,522.86 0.83
6 002415 海康威视 462,231.76 0.79
7 600017 日照港 443,306.00 0.76
8 601801 皖新传媒 396,153.91 0.68
9 600761 安徽合力 395,614.24 0.68
10 600332 白云山 385,260.40 0.66
11 000572 海马汽车 373,471.20 0.64
12 600500 中化国际 373,464.88 0.64
13 000418 小天鹅A 355,415.00 0.61
14 002410 广联达 347,881.80 0.59
15 600269 赣粤高速 346,801.90 0.59
16 000826 桑德环境 341,585.65 0.58
17 002237 恒邦股份 333,005.87 0.57
18 002281 光迅科技 332,804.34 0.57
19 600240 华业地产 331,291.00 0.57
20 000598 兴蓉投资 323,804.39 0.55注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 600717 天津港 886,474.50 1.51
2 600388 龙净环保 825,451.86 1.41
3 600835 上海机电 769,122.52 1.31
4 600008 首创股份 713,270.56 1.22
5 002230 科大讯飞 686,522.34 1.17
6 600596 新安股份 645,280.73 1.10
7 600820 隧道股份 637,467.61 1.09
8 600500 中化国际 618,472.72 1.06
9 600332 白云山 615,062.99 1.05
10 600366 宁波韵升 605,953.85 1.03
11 600017 日照港 595,556.72 1.02
12 002308 威创股份 594,512.22 1.01
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
13 600073 上海梅林 575,855.29 0.98
14 002219 独 一 味 571,064.92 0.97
15 002479 富春环保 569,219.63 0.97
16 600879 航天电子 566,923.18 0.97
17 603000 人民网 559,136.56 0.95
18 002008 大族激光 549,485.49 0.94
19 002450 康得新 515,176.32 0.88
20 000979 中弘股份 510,190.23 0.87注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 59,261,495.08
卖出股票收入(成交)总额 104,111,043.58注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。8.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,126.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 255.55
5 应收申购款 1,383.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,765.75
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
泰达稳健 164 13,871.20 1,060,708.00 46.63% 1,214,168.00 53.37%
泰达进取 272 12,545.27 0.00 0.00% 3,412,314.00 100.00%
泰达中证 1,149 9,979.58 99,832.00 0.87% 11,366,701.80 99.13%
500
1,585 10,822.54 1,160,540.00 6.77% 15,993,183.80 93.23%
合计分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末上市基金前十名持有人
泰达稳健
占上市总份额
持有人名称 持有份额(份)
序号 比例
1 湖北省电力公司企业年金计划-中国 685,208.00 30.12%
银行
2 王旭 301,500.00 13.25%
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
3 李翎 100,000.00 4.40%
4 彩霞 100,000.00 4.40%
5 胡兆基 87,609.00 3.85%
6 中国水电工程顾问集团公司企业年 72,900.00 3.20%
金计划-交通银行
7 吴笑明 51,190.00 2.25%
8 河南省农村信用社联合社企业年金 50,900.00 2.24%
计划-中信银行
9 云南省烟草公司文山州公司企业年 41,800.00 1.84%
金计划-中国工商银行
10 沈秀琴 40,803.00 1.79%
泰达进取
占上市总份额
持有人名称 持有份额(份)
序号 比例
1 陶成魂 347,250.00 10.18%
2 杨伟广 215,100.00 6.30%
3 莫玉屏 189,813.00 5.56%
4 袁月华 150,000.00 4.40%
5 黄晖 132,540.00 3.88%
6 胡兆基 131,412.00 3.85%
7 杨雯华 126,328.00 3.70%
8 蒲继清 123,700.00 3.63%
9 柴建民 114,997.00 3.37%
10 陈间开 100,000.00 2.93%持有人为本基金场内持有人。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
份额级别 持有份额总数(份)
项目 比例
泰达稳健 0.00 0.0000%
泰达进取 0.00 0.0000%基金管理人所有从业人员
泰达中证 500 0.00 0.0000%
持有本基金
0.00 0.0000%
合计1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;2、本基金本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500
74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48基金合同生效日(2011 年 12 月 1 日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 13,962,220.00 20,943,330.00 25,900,238.92
本报告期基金总申购份额 - - 30,000,555.15
减:本报告期基金总赎回份额 - - 75,436,488.19
本报告期基金拆分变动份额 -11,687,344.00 -17,531,016.00 31,002,227.92
本报告期期末基金份额总额 2,274,876.00 3,412,314.00 11,466,533.80
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2013 年 3 月 20 日,本基金管理人发布公告,聘任刘青山先生担任公司总经理,原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,已经中国证券监督管理委员会许可[2013]258 号文核准批复。
2、2013 年 7 月 13 日,本基金管理人发布公告,选举公司董事何达德(Michael Huddart)先生担任公司副董事长,施德林(Marc Sterling)先生因退休不再担任公司副董事长职务。上述事项经泰达宏利基金管理有限公司第三十九次股东会暨 2013 年度第二次股东会以及第三届董事会第五十次会议审议通过,并已向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
3、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
(1) 2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
(2) 2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币 66,000 元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 2 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
广发证券 2 109,408,564.41 67.18% 98,715.99 66.98% -
中信证券 2 14,027,663.80 8.61% 12,770.18 8.66% -
兴业证券 1 12,679,487.63 7.79% 11,543.84 7.83% -
中银国际 2 9,339,005.81 5.73% 8,504.81 5.77% -
银河证券 2 6,113,943.14 3.75% 5,567.74 3.78% -
国泰君安 1 5,893,591.84 3.62% 5,364.78 3.64% -
西南证券 1 5,083,663.71 3.12% 4,628.07 3.14% -
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
光大证券 1 312,977.86 0.19% 284.54 0.19% -
南京证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -(一)2013 年本基金撤销财富证券交易席位,无新增交易席位。(二)交易席位选择的标准和程序基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:(1)经营规范,有较完备的内控制度;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证券商名称
成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年年度报告摘要
的比例
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
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