南方新兴消费增长分级股票 2013 年第 4 季度报告南方新兴消费增长分级股票型证券投资基
金 2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 1 月 20 日
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南方新兴消费增长分级股票 2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方新兴消费增长分级股票
交易所简称 南方消费
交易代码 160127
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2012 年 3 月 13 日
报告期末基金份额总额 125,738,077.95 份
通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择
投资目标 具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长
期增值。
本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观政策、经济环境、
证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,据此投资策略
合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进
行配置,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合
资产的稳定增值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资
风险收益特征 基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及
货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
南方新兴消费增
下属三级基金的基金简称 南方消费收益 南方消费进取
长分级股票
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南方新兴消费增长分级股票 2013 年第 4 季度报告
下属三级基金的交易所简称 南方消费 消费收益 消费进取
下属三级基金的交易代码 160127 150049 150050报告期末下属三级基金的份
94,896,521.95 份 15,420,778.00 份 15,420,778.00 份额总额注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方消费”。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 12,194,360.19
2.本期利润 1,620,601.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0117
4.期末基金资产净值 145,295,653.32
5.期末基金份额净值 1.156注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.87% 1.20% -1.16% 1.17% 2.03% 0.03%
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南方新兴消费增长分级股票 2013 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
第三军医大学医学硕士,具有基金
从业资格。曾担任天津 272 医院外
科主治医师、深圳健安医药市场部
本 基 部长、中新药业成药分公司学术推
金 的 2012 年 3 月 广部部长;2002 年 4 月至 2008 年
杜冬松 - 11
基 金 13 日 8 月,历任平安证券研究所研究
经理 员、医药行业首席研究员、行业部
副总经理。2008 年 9 月加入南方
基金,任研究部医药行业首席研究
员和消费组组长;2012 年 3 月至
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南方新兴消费增长分级股票 2013 年第 4 季度报告
今,任南方消费基金经理。
毕业于中央财经大学, 获金融学
硕士学位,注册金融分析师(CFA),
本 基 具有基金从业资格。2008 年加入
金 的 2012 年 3 月 南方基金,曾任金融及地产行业研
张旭 - 5
基 金 13 日 究员、高级策略研究员、南方盛元
经理 基金经理助理;2012 年 3 月至今,
任南方消费基金经理;2012 年 11
月至今,任南方盛元基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年四季度,经济基本面出现了在预期范围内的下滑、流动性层面偏紧、政策的主基调进一步偏紧。在改革和转型的大趋势下,市场表现为弱势震荡的格局,依然表现为偏弱的结构性机会,市场仍缺乏系统性的投资机会。报告期内本基金净值表现相对稳健,基金的仓位变化不大,保持了对成长型股票和价值型股票的均衡配置,继续保持了对大众消费品行业、医药行业和汽车
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南方新兴消费增长分级股票 2013 年第 4 季度报告行业的较高配置,维持了对白酒行业、商贸零售行业和餐饮旅游行业的较低配置,部分降低了 TMT行业的配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013 年四季度,本基金净值增长 0.87%,同期业绩比较基准增长-1.16%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段,我们认为,经济改革的红利会逐步释放,但中国经济的不确定性依然存在,流动性偏紧的趋势依然存在,我们对市场保持审慎乐观的态度。认为大消费行业和医药行业仍然具备良好的发展前景。配置策略上,继续看好大众消费品行业和医药行业;对于成长类股票在估值回归合理的前提下会逐步增加配置;仓位上维持中性策略,注重在纷繁复杂的经济环境下可能出现的投资风险,注重价值股与成长股之间的均衡配置。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 120,530,682.37 82.44
其中:股票 120,530,682.37 82.44
2 固定收益投资 463,320.00 0.32
其中:债券 463,320.00 0.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 22,815,461.16 15.60
6 其他资产 2,403,304.50 1.64
7 合计 146,212,768.03 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 3,598,232.00 2.48
B 采矿业 - -
C 制造业 87,397,513.00 60.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
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业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,254,573.12 2.24
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,973,175.89 3.42
J 金融业 4,121,879.00 2.84
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,237,258.76 2.23
N 水利、环境和公共设施管理业 13,948,050.60 9.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 120,530,682.37 82.965.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000069 华侨城A 1,835,492 9,728,107.60 6.70
2 000895 双汇发展 194,269 9,146,184.52 6.29
3 600887 伊利股份 213,180 8,331,074.40 5.73
4 600686 金龙汽车 649,809 5,789,798.19 3.98
5 600085 同仁堂 242,225 5,183,615.00 3.57
6 002570 贝因美 159,504 4,896,772.80 3.37
7 000888 峨眉山A 213,668 4,219,943.00 2.90
8 002007 华兰生物 140,276 4,025,921.20 2.77
9 600522 中天科技 360,432 3,935,917.44 2.71
10 000876 新希望 251,368 3,602,103.44 2.485.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 463,320.00 0.32
8 其他 - -
9 合计 463,320.00 0.325.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 113005 平安转债 4,320 463,320.00 0.325.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。
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南方新兴消费增长分级股票 2013 年第 4 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 111,787.83
2 应收证券清算款 2,218,313.18
3 应收股利 -
4 应收利息 5,344.84
5 应收申购款 67,858.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,403,304.505.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 600686 金龙汽车 5,789,798.19 3.98 重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
南方新兴消费增长
项目 南方消费收益 南方消费进取
分级股票
报告期期初基金份额总额 126,874,909.97 17,528,099.00 17,528,099.00
报告期期间基金总申购份额 3,170,823.18 0.00 0.00
减:报告期期间基金总赎回份额 39,363,853.20 0.00 0.00
报告期期间基金拆分变动份额 4,214,642.00 -2,107,321.00 -2,107,321.00
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南方新兴消费增长分级股票 2013 年第 4 季度报告(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 94,896,521.95 15,420,778.00 15,420,778.00注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金托管协议》。
3、 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2013 年 4 季度报告原文。8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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