泰达宏利高收益分级债券型证券投资基金募集申请材料 第五章 招募说明书(草案)泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金发起人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
重要提示
本基金募集申请已于 2011 年 2 月 23 日获中国证监会证监许可『2011』271号文核准,基金合同于 2011 年 5 月 13 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2012 年 5 月 13 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 3 月 31 日。财务数据未经审计。
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
目 录一 、 绪 言 ..................................................................................................................... 4二 、 释 义 ..................................................................................................................... 5三 、 基 金 管 理 人 ..................................................................................................... 11四 、 基 金 托 管 人 ..................................................................................................... 20五 、 相 关 服 务 机 构 ................................................................................................ 24六 、 基 金 份 额 的 分 级 ............................................................................................ 38七 、 基 金 的 募 集 ..................................................................................................... 43八 、 基 金 合 同 的 生 效 ............................................................................................ 44九 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易 .................................................................................. 45十 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ................................................................ 46十 一 、 基 金 的 投 资 ................................................................................................ 61十 二 、 基 金 的 业 绩 ................................................................................................ 71十 三 、 基 金 的 财 产 ................................................................................................ 73十 四 、 基 金 资 产 的 估 值 ....................................................................................... 73十 五 、 基 金 的 收 益 与 分 配 .................................................................................. 78十 六 、 基 金 的 费 用 与 税 收 .................................................................................. 80十 七 、 基 金 的 会 计 和 审 计 .................................................................................. 82十 八 、 封 闭 期 届 满 与 基 金 份 额 转 换 ................................................................ 82十 九 、 基 金 的 信 息 披 露 ....................................................................................... 84二 十 、 风 险 揭 示 ..................................................................................................... 89二 十 一 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ............................... 92二 十 二 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ......................................................................... 95二 十 三 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 .............................................................. 124二 十 四 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 .............................................................. 138二 十 五 、 其 他 应 披 露 事 项 ................................................................................ 139二 十 六 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ......................................................... 140二 十 七 、 备 查 文 件 .............................................................................................. 140
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 以下简称《基金法》)《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法律法规以及《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金;基 金 合 同 或 本 基 金 合 指《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合
同: 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金招募说明
书》及其定期更新;
基金份额发售公告: 指《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
托管协议 指《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金托管协
议》及其任何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实
施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出
的修订;
《销售办法》: 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订;
《运作办法》: 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7
月 1 日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不
时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月
1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不
时作出的修订;
《上市规则》: 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
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上市交易公告书: 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利 A 和
聚利 B 上市交易公告书》
元: 指人民币元;
基金管理人: 指泰达宏利基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有
人名册等;
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登
记机构为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏
利基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记
业务的机构,本基金的注册登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证
券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准
设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的
企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;
基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金
份额持有人
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第十一部分之规定召集、召开并由
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基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核
准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长
不超过 3 个月;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和
基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同
规定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办
理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
调整日: 指聚利 A 份额约定基准收益率进行调整的工昨日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买
本基金基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人
按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金
基金份额的行为;
场外: 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜
台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回
业务的基金销售机构和场所
场内: 指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单
位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申
购、赎回和上市交易业务的场所
基金转换: 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,指基金份
额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的
基金管理人管理的某一开放式基金的基金份额转换
为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注
册登记的其他开放式基金的基金份额的行为;
定期定额投资: 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
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日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣
款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金
申购申请的一种投资方式;
转托管: 指基金份额持有人将其所持有的某一基金的基金份
额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为;
系统内转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内
不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
跨系统转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
和证券登记结算系统间进行转登记的行为;
注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记
结算系统
证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统
指令: 指基金管理人在管理基金财产时,向基金托管人发出
的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为
办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网
点;
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站或其它媒体;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的
由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及
其变动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而
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引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请
的开放日。
T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息以及其他合法收入;
基金财产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款
项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总
和;
基金财产净值: 指基金财产总值减去基金负债后的价值;
基金份额分离: 指在封闭期内,本基金通过基金份额的净值计算规则
安排,将基金份额分成预期收益和风险不同的两个类
别,即优先类基金份额(聚利 A)和进取类基金份额
(聚利 B),两类份额类别分别设置代码,分别计算
和公告基金份额净值及参考净值;
聚利 A: 本基金份额按基金合同约定规则所分离的与国债收
益率挂钩的基金份额;
聚利 B: 本基金份额按基金合同约定规则所分离的与信用利
差及其它风险因素挂钩的基金份额;
聚利 A 的本金: 除非基金合同文义另有所指,每份聚利 A 的本金为
1.00 元;聚利 A 约定基准收益率: 指本基金在封闭期内为每份聚利 A 所设定的每年应获
得的收益率,聚利 A 约定年化收益率为 1.3 倍的五年
期国债到期收益率;
聚利 A 约定应得收益: 指聚利 A 在封闭期内应获得的约定基准收益。但基金
管理人并不承诺或保证封闭期满时聚利 A 持有人的该
等收益,如在封闭期内本基金资产出现极端损失情况
下,聚利 A 的持有人可能面临无法取得约定收益的风
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险乃至损失本金的风险;聚利 B 应得资产及收益: 在封闭期末,本基金净资产优先分配予聚利 A 的本金
及约定应得收益后的剩余净资产;
封闭期: 指自基金合同生效起之日至五年后对应日止,如该对
应日为非工作日,则封闭期到期日顺延到下一个工作
日;
基金份额净值: 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额总数
所得的单位基金份额的价值;
基金份额参考净值: 指在 T 日基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟清
算”原则,即假定 T 日为本基金在封闭期内的提前终
止日,本基金按照基金合同约定的基金份额净值计算
规则的分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日本基
金基金份额所分离的两类基金份额的估算价值。基金
份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并
不代表基金份额持有人可获得的实际价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法
解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性
文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件。
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
成立日期:2002 年 6 月 6 日
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577605
联系人:苗广斌
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券基金、泰达宏利全球新格局基金(QDII)、泰达宏利中证 500 指数分级基金等十七只证券投资基金。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996 年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。2001 年至 2006 年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006 年至 2010 年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010 年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。
刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002 年至 2008 年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008 年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010 年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。
孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作;1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作;1997 年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作;2001 年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
施德林(Marc Howard Sterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自 1993 年及 2000 年管理宏利在中国及台湾业务,并于 1999至 2005 年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。
雷柏剛(Robert Allen Cook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于 2007 年出任现职前曾担任美国保险业务
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。先生于 2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。
汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自 2007 年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
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孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993 年至 1997 年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至 1999 年任香港 Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。
范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997 年至 2005 年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005 年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001 年至 2005 年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任;兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995 年至 1997 年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任职于天津经济开发区财政局。2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。2001 年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。
李卓杰先生,监事。毕业于香港浸会大学,获得会计荣誉学位,美国 CPA。1993 年在香港加入宏利金融,从 1994 年起负责中国业务拓展。1999-2001 年间,李卓杰被任命为宏利金融越南公司副总经理,负责公司的保险管理与信息科技。2004-2006 年,担任中宏人寿保险有限公司北京分公司总经理一职。2005 年,同时被任命为中宏保险副总经理。李卓杰负责宏利金融在中国大陆及台湾地区的业务拓展。除了在这些地区制定执行公司战略决策外,他还负责跟进国家政策,促进与政府及合作伙伴间的关系。 目前,李卓杰担任宏利环球管理顾问股份有
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书限公司监察人(自 2010 年 7 月起)及正在筹建的安本智库保险经纪人股份有限公司董事长(自 2011 年 3 月起)一职。
王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位;1998 年 10 月至 2003 年 2 月任证监会基金部副处长;2003 年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年 2 月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。
刘青山先生,副总经理。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997 年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006 年 11 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学士和工商管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托投资股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。
张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
沈毅先生,工商管理硕士、计量金融硕士。2002 年 9 月至 2004 年 2 月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004 年
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书4 月至 2007 年 9 月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2006 年 1 月至 2007 年 9 月担任光大保德信货币市场基金基金经理;2007 年 10 月至 2008 年 1 月任职长江养老保险股份有限公司,担任投资部总经理职务;2008 年 2 月起任职于泰达宏利基金管理公司,担任固定收益部总经理;2008 年 3 月至 2009 年 5 月担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2008 年 3 月至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2008 年9 月至今担当泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;10 年基金投资从业经验,具有基金从业资格。
胡振仓先生,金融学硕士。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作,首席研究员;2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作,高级经理;2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理,2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理;2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。自2008年8月起至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理。6年证券从业经验,6年基金从业经验,具有基金从业资格。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)承销证券;
(4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;
(6)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。
(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;
(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;
(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
发展概况:
1912 年 2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年,中国
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年 6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及 31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010 年度,中国银行被 Global Finance(《环球金融》)评为 2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被 Euromoney(《欧洲货币》)评为 2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被 The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被 Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21 世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工 120 余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010 年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2012 年 3 月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF联接、万家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 180 金融交易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 30 股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数、招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面 120 交易型开放式指数、上证 180 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 300 指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证 380 指数增强型、泰达宏利中证 500 指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 300 指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普 500 等权重指数(QDII)、长信标普 100 等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)等 147 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。
最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:延慧、崔冉
联系电话:010-66577619、010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2)泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址:http://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前网上直销支持的银行卡:农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、交通银行卡和汇付天下“天天盈”。
客户服务电话:400-698-8888 或 010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2、代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
(2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
银行网站:www.abchina.com
(3) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
(6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(7) 宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人: 陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务热线:96528(上海地区 962528)
公司网站: www.nbcb.com.cn
(8) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
开放式基金咨询电话:021-962888
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
网址:www.bankofshanghai.com
(9) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
电话:010-85238667
联系人:郑鹏
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(10) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(11) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65550827
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
网址:http://bank.ecitic.com
(12) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
公司网站:www.xcsc.com
(13) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
电子邮箱:wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
(14) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568430
联系人:田薇
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公司网站:www.chinastock.com.cn
(15) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42楼
法定代表人:林治海
客服电话:95575 或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
(16) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-8108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
(17) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
客服电话:4008888666
联系人:吴倩
公司网站:www.gtja.com
(18) 平安证券有限责任公司
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:95511-8
传真:0755-82400862
网址:www.PINGAN.com
(19) 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
联系人:李清怡
联系电话:021-54033888
客服电话:95523 或 4008895523
网址:www.sywg.com
(20) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(21) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025-95597
传真:025-84579763
联系人:孙菁菁
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(22) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:4008888788 10108998
传真:021-22169134
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(23) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,4008888111
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(24) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:李春芳
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
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(25) 南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
联系电话:025-83367888
客户服务电话:400-828-5888
公司网址:www.njzq.com.cn
(26) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021-38565785
客户服务电话:400-888-8123
公司网址:www.xyzq.com.cn
(27) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
公司网站:www.htsec.com
(28) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 楼
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法定代表人:刘东
客服电话:020-961303
联系电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
(29) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.hfzq.com.cn
(30) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
公司网站:www.guosen.com.cn
(31) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:400-888-8228
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传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网站:www.jyzq.cn
(32) 德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:姚文平
客服电话:400-888-8128
传真:021-68767032
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn
(33) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
客服电话:400-800-1001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
网址:www.essence.com.cn
(34) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
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公司网络地址:www.longone.com.cn
免费服务热线:400-888-8588
(35) 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(36) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-84403319
开放式基金业务传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com
(37) 宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
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(38) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(39) 民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人:余政
公司网址:www.mszq.com
客服热线:400-619-8888
(40) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
公司网址: www.gjzq.com.cn
客服热线: 400-660-0109
(41) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
公司网址:www.citics.com
客服热线:95558
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(42) 西藏同信证券有限责任公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址:上海市永和路 118 弄 24 号楼
法定代表人:贾绍君
公司网址:www.xzsec.com
客服热线:400-881-1177
(43) 西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 1 层
法定代表人:刘建武
公司网址:www.westsecu.com
客服热线:95582
(44) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人:吴永良
公司网址:www.zszq.com
客服热线:4001022011
本基金封闭期内基金份额只能通过场内交易机构在交易所市场上市交易,不能通过直销机构和代销机构进行申购、赎回。
3、场内代销机构:本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员(具体名单详见发售公告或相关业务公告)。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。(二)注册登记机构
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名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 22、23 层
办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 22、23 层
法人代表:金颖
联系人:朱立元
电话:010-58598839
传真:010-58598907(三)律师事务所
名称:上海通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:吕红、黎明(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:曹银华、单峰
六、基金份额的分级
(一)基金份额结构
封闭期内,投资者认购的场内和场外基金份额均自动分离为泰达宏利聚利分
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书级债券型证券投资基金之A级份额(以下简称“聚利A”)与泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之B级份额(以下简称“聚利B”)。其中,聚利A与聚利B的份额配比为7∶3 。
(二)封闭期基金份额的分离规则
本基金在封闭期内将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照7:3的比例分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称“聚利A”)和进取类基金份额(基金份额简称“聚利B”)。
根据本基金初始基金总份额的比例分离规则,聚利A在场内和场外的基金初始总份额中的份额占比均为70%,聚利B在场内和场外的基金初始总份额中的份额占比均为30%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
在本基金封闭期内,聚利A和聚利B两类基金份额同时在深圳证券交易所分别上市和交易,交易代码不同。初始基金份额持有人或二级市场投资者可在场内单独交易聚利A或者聚利B份额。
(三)基金份额净值计算规则
本基金份额所分离的两类基金份额聚利A和聚利B具有不同净值计算规则,即聚利A和聚利B的风险和收益特性不同。
在封闭期末,本基金净资产优先分配聚利A的本金及约定应得收益,聚利A为低风险且预期收益相对稳定的基金份额。在封闭期末,本基金在优先分配聚利A的本金及约定应得收益后的剩余净资产分配予聚利B,聚利B为高风险且预期收益波动相对较大的基金份额。
1、聚利 A 的净值计算规则
(1)约定基准收益率
聚利A根据《基金合同》的规定获取约定应得收益,其约定基准收益率将于每季度初进行调整并公告。计算公式为:
聚利A的约定基准收益率(单利)=1.3×5年期国债到期收益率
聚利A的约定应得收益采用单利计算。其中,5年期国债到期收益率取中央国
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的5年期国债到期收益率,从中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上获取该数据,该取值保留小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。
在《基金合同》生效日当日,基金管理人将根据中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的合同生效日上一季度末最后5个交易日的5年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3,设定封闭期内聚利A的首个约定基准收益率;基金合同生效后,封闭期内聚利A的约定基准收益率取参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3。
(2)约定应得收益
约定应得收益指聚利A在封闭期的应获得的约定基准收益。基金管理人并不承诺或保证封闭期满时聚利A持有人的约定应得收益,即如在封闭期末本基金资产出现极端损失情况下,聚利A的基金份额持有人仍可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
(3)约定基准收益率的调整及调整日
聚利 A 的约定基准收益率每季度调整一次,调整日为公历年每季度初的第一个自然日。聚利 A 每个季度初调整约定基准收益率,调整方法为取上季度末最后 5 个工作日的五年期国债到期收益率的算术平均值乘以 1.3。
2、聚利B的净值计算规则
在封闭期末,本基金净资产优先分配予聚利A基金份额的本金及聚利A约定应得收益后的剩余净资产分配予聚利B基金份额。
3、在封闭期末,如本基金净资产等于或低于聚利A份额的本金及聚利A约定应得收益的总额,则本基金净资产全部分配予聚利A份额后,仍存在额外未弥补的聚利A份额本金及约定收益总额的差额,则不再进行弥补。
对投资者认购或通过二级市场购买并持有到期的每一份聚利A和聚利B,本基金在封闭期届满后,按照基金合同所约定的基金份额的净值计算规定分别计算封闭期末聚利A和聚利B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额(基金份额转换规则详见本基金合同第二十一部分),以实现基金份额持有人的权益分配。
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(四)本基金基金份额净值的计算
本基金在封闭期内及封闭期届满转为上市开放式(LOF)基金后,均依据以下公式计算T日基金份额净值(NAV):
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金基金份额的总数
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
本基金作为分级基金,封闭期内T日本基金基金份额的总数为聚利A和聚利B的份额数之和。基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在下一日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(五)聚利A和聚利B在封闭期末的基金份额净值计算
按照本基金份额的净值计算规则,在封闭期末对聚利A和聚利B单独进行基金份额净值计算,并按各自的基金份额净值进行资产分配及份额转换。
假设 NAV 为本基金在封闭期截止当日T基金份额净值, NAV聚利A 为封闭期截至当日T的聚利A基金份额净值, NAV聚利B 为封闭期截止当日T的聚利B基金份额净值。
封闭期截止当日T的聚利A与聚利B基金份额净值计算公式如下:
n
1、当 NAV >0.7×(1+ Ei )时,聚利A与聚利B截至封闭期末当日T基金份
i 1额净值:
n
NAV聚利A 1 Ei
i 1
NAV聚利B ( NAV NAV聚利A 0.7) / 0.3
其中,n=1,2,,20;
Ri
Ei 为封闭期内第i季度聚利A的约定应得收益, Ei Ts , E0 0 ,
Ty
Ts 为封闭期内第i季度基金份额应该计算收益的实际天数, Ty 为对应自然年度的实际天数, Ri 为封闭期内第i季度聚利A的约定基准收益率。
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n
2、当 NAV ≤0.7×(1+ Ei )时,聚利A与聚利B截至封闭期末当日T基金
i 1份额净值:
NAV聚利A NAV / 0.7
NAV聚利B 0
其中,n=1,2,20;
在封闭期末计算聚利A和聚利B的基金份额净值时,各自保留小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产,并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。
(六)聚利A和聚利B的基金份额参考净值计算
基金管理人在基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算并公告聚利A和聚利B参考净值。封闭期间的基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
聚利A和聚利B参考净值在当天收市后计算,并在下一日内与基金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
设第i季度中的第T日为基金份额参考净值日, NAV 为本基金封闭期内第i季度中第T日基金份额净值; RNAV聚利A 为本基金封闭期内第i季度中第T日聚利A参考净值, RNAV聚利B 为本基金封闭期内第i季度中第T日聚利B参考净值;
封闭期内第i季度第T日,聚利A和聚利B参考净值的计算公式如下:
n
1、 当 NAV >0.7×( 1 Ei 1 T / Ty Ri )时,则聚利A与聚利B在封闭期
i 1
内第i季度中第T日基金份额参考净值:
n
T
RNAV聚利A 1 Ei 1 Ri
i 1 Ty
RNAV聚利B =(NAV -0.7 RNAV聚利A )/0.3
其中,n=1,2,,20; T为第i季度初至T日的运作天数;
Ri
Ei为封闭期内第i季度聚利A的约定应得收益, Ei Ts , E0 0 ,
Ty
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Ts 为封闭期内第i季度基金份额应该计算收益的实际天数,Ty 为对应自然
年度的实际天数, Ri 为封闭期内第i季度聚利A的约定基准收益率。
n
2、 当 NAV ≤0.7×( 1 Ei 1 T / Ty Ri )时,聚利A与聚利B在封闭期内
i 1
第i季度中第T日基金份额参考净值:
R N A V聚利A NAV.7
R N A V聚利B 0
聚利A和聚利B的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。
(七)聚利A和聚利B的基金份额净值转换
本基金封闭期届满,本基金所分离的两类基金份额将按约定的基金份额的净值计算规则进行净值计算,并以各自的份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购、赎回业务。
有关基金份额转换及申购、赎回规则及实施办法见本基金招募说明书第十部分。有关基金份额转换及申购、赎回开始时间见本基金管理人届时的公告。
七、基金的募集
(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监许可『2011』271 号文核准。
(二)基金类型、运作方式及存续期
本基金类型:债券型
本基金运作方式:契约型。
本基金存续期:不定期
本基金在基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后,本基金转换为上市开发式基金(LOF)。
本基金基金合同生效后,封闭期为五年(含五年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自基金合同生效之日起至五年后对应日止。如该对应日为非工作日,则封闭期到期日顺延到下一个工作日。
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(三)基金募集情况
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效认购户数为3,471 户 , 净 销 售 金 额 为 人 民 币 1,581,808,355.17 元 , 折 合 基 金 份 额1,581,808,355.17 份 ; 募 集 资 金 在 基 金 合 同 生 效 前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币296,515.33 元,折合 296,515.33 份基金份额归基金份额持有人所有,合计募集份额为 1,582,104,870.50 份。上述资金已于 2011 年 5 月 12 日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。
八、基金合同的生效
(一)基金合同备案的条件
本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续基金备案条件为:
1、基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币;
2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。
(二)基金的验资和备案
基金募集期限内,具备上述基金备案条件的,基金管理人可以依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,并自基金募集结束之日 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。
(三)基金合同生效
自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。
根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于 2011年 5 月 13 日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
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(四)基金存续期内基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
九、基金份额的上市交易
(一) 基金份额的上市交易
基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金在封闭期内,基金份额所分离的聚利 A 和聚利 B 两类基金份额同时申请上市交易。
在本基金封闭期届满,聚利 A 和聚利 B 份额分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)基金份额,转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上市交易。
(二)上市交易的时间和地点
上市交易的时间:2011 年 7 月 8 日。
本基金上市交易的地点是深圳证券交易所。
本基金份额(封闭期内聚利 A 与聚利 B)上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记结算系统后,方可上市交易。
(三)上市交易的规则
1、本基金在封闭期内所分离的聚利 A 与聚利 B 两类基金份额,以不同的交易代码上市交易,两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的参考净值;
2、本基金封闭期届满,聚利 A 与聚利 B 份额转换为上市开放式基金(LOF)基金份额后,本基金基金份额上市首日的基金份额净值调整为 1.000 元;
3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例限制为 10%,自上市首日起实
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书行;
4、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;
5、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;
6、本基金上市交易遵循深圳证券交易所相关业务规则及规定。
(四)上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
(五)上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
(六)上市交易的停复牌与暂停、终止上市
本基金(本基金《基金合同》生效之日起 5 年内,指聚利 A 和聚利 B)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(七) 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金的基金合同相应予以修改,且此修改无须召开基金份额持有人大会。
十、基金份额的申购、赎回与转换
在本基金的封闭期内,本基金的基金份额,包括聚利 A 与聚利 B,均不接受投资者的申购与赎回。
基金封闭期结束后,本基金份额所分离的聚利A与聚利B将自动按转换规则转为上市开放式基金(LOF)的基金份额,并开放申购与赎回。投资者可以通过上市交易、在场内及场外申购和赎回,实现基金份额的日常交易。申购、赎回规则与上市开放式基金(LOF)申购、赎回规则相同,具体如下:
(一)申购与赎回的场所
基金投资者可以使用基金账户,通过基金管理人、场外代销机构系统办理场外的申购和赎回业务。基金投资者也可使用深圳证券账户通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购和赎回业务,场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书证券交易所会员单位。
投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金自封闭期满并转为上市开放式基金(LOF)后开始办理申购赎回业务,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体公告。
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
基金管理人自本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过 30 天开始办理申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。
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在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日办理基金份额申购、赎回的价格。
(三)场内申购和赎回
1、开放日及开放时间
本基金为投资者办理场内申购与赎回等基金业务的时间,即开放日为深圳证券交易所工作日,业务办理时间为深圳证券交易所交易时间。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外。
2、申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申购和赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准;
(3)当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;
(4)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回;基金管理人可以根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质权益的情况下调整上述原则,但最迟应于新原则实施前2 日在指定媒体上予以公告。
3、申购和赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
基金投资者需遵循深圳证券交所场内申购赎回相关业务规则,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回申请。投资者在申购本基金时须按基金管理人和场内代销机构规定的方式备足申购资金。投资者在提交赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则赎回申请无效。
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(2)申购和赎回申请的确认
基金注册登记机构以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2 日后(包括该日)到场内申购、赎回业务办理单位或以其规定的其他方式及时查询申购、赎回申请的确认情况。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
(3)申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,申购款项本金将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
投资者赎回申请成功后,基金托管人按有关规定将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按本基金合同有关规定处理。
4、申购和赎回的数额限制
(1)基金管理人可以规定投资者单个基金账户单笔申购的最低金额以及单笔赎回的最低份额。
(2)基金管理人可以规定投资者单个交易账户最低基金份额余额。
(3)基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以根据市场情况,在不违反相关法律法规规定的前提下,调整上述限制。基金管理人调整上述限制,最迟应于调整日前2 日在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
5、申购和赎回余额的处理方式
(1)申购份额余额的处理方式:场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,保留到整数位,剩余部分按每份基金份额申购价格折回金额返回投资人,折回金额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
6、申购、赎回的价格、费用及其用途
(1)基金申购份额的计算
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额÷T 日基金份额净值
申购份额保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
例如:某投资者投资5万元申购基金,对应费率为0.8%,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元
申购费用=申购金额-净申购金额=50,000-49,603.17=396.83元
申购份额=(申购金额-申购费用)/基金份额净值=(50,000-396.83)/1.0160=48,822.02份
因场内基金份额份数保留到整数位,故投资者申购所得份额为48,822份,不足1份额对应的资金返还至投资者资金帐户。
退还金额=50,000-396.83-48,822×1.016=0.018元
即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到48,822份基金份额,同时得到退款0.018元。
(2)基金赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位,由此误差产生的收益归基金财产所有,产生的损失由基金财产承担。
例:某投资者赎回基金1万份基金份额,持有其为半年,对应的赎回费率为
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书0.1%,假设赎回当日基金份额净值为1.016,则其可得到的赎回金额为:
赎回费=1.016×10,000×0.1%=10.16元
赎回金额=1.016×10,000-10.16=10,149.84元
即:投资者赎回基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,149.84元。
(3)T 日基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,基金份额净值可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(4)基金份额净值的计算公式
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值÷T 日发行在外的基金份额总数
基金份额净值保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入。
(5)本基金的场内申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(6)本基金的场内赎回费用由赎回人承担,赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。
(7)本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过基金份额赎回总金额的5%。
(8)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率,调低赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前2 日在指定媒体上予以公告。
本基金的申购费率具体如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<50万元 0.80%
50万元≤M<100万元 0.60%
100万元≤M<300万元 0.50%
300万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 每笔1000元
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率,定为0.1%。
本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:
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持有期限 赎回费率
1天-365天 0.1%
366天(含)-730天 0.05%
731天(含)以上 0%
其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。
(9)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下在与基金托管人和相关代销机构协商一致后根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
7、申购与赎回的登记结算
本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。
8、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。
(四)场外申购和赎回
1、开放日及开放时间
本基金为投资者办理场外申购与赎回等基金业务的时间,即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。各销售机构的具体办理时间详见招募说明书或销售机构发布的公告或通知。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人将视情况对开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
2、申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日开放时间结束后不得撤销;
(4)基金管理人不得在本基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回;
基金管理人可以根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质权益的情况下调整上述原则,但最迟应于新原则实施前2 日在至少一种指定媒体上予以公告。
3、申购和赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购、赎回的申请。投资者申购本基金时,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
(2)申购和赎回申请的确认
基金注册登记机构以交易时间结束前收到申购、转换或赎回申请的当天作为申购、转换或赎回申请日(T 日),并在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
(3)申购和赎回的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购不成功的款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后,基金管理人应指示基金托管人按有关规定划付赎回款项。赎回款项应在自受理投资者有效赎回申请之日起不超过7 个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按本基金合同有关规定处理。
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基金管理人、基金托管人、注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整并公告。但基金管理人、注册登记机构最迟须于受理申购、赎回申请之日起3 个工作日内,对申请的有效性进行确认。
4、申购与赎回的数额限制
本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书及其他相关公告中列示,包括但不限于:
(1)基金管理人可以规定投资者首次申购最低金额和追加申购的最低金额。
(2)基金管理人可以规定基金份额持有人每次申请赎回的最低份额。
(3)基金管理人可以规定基金份额持有人每个交易账户的最低基金份额余额。
(4)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。
(5)基金管理人可以事先设定基金规模,当本基金规模超过事先设定的规模时,基金管理人有权暂停申购。
(6)基金管理人在不损害基金份额持有人实质权益的情况下可以根据市场情况对以上限制进行调整,最迟于调整前2 日在至少一种指定媒体上予以公告,并报中国证监会备案。
5、申购和赎回余额的处理方式
(1)申购份额余额的处理方式:场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,保留到整数位,剩余部分按每份基金份额申购价格折回金额返回投资人,折回金额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
6、申购和赎回的价格、费用及其用途
(1)基金申购份额的计算
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净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额÷T 日基金份额净值
申购份额、净申购金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位,由此误差产生的收益归基金财产所有,产生的损失由基金财产承担。
例如:某投资者投资5万元申购基金,对应费率为0.8%,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元
申购费用=申购金额-净申购金额=50,000-49,603.17=396.83元
申购份额=(申购金额-申购费用)/基金份额净值=(50,000-396.83)/1.0160=48,822.02份
即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则可得到48822.02份基金份额。
(2)基金赎回金额的计算
赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位,由此误差产生的收益归基金财产所有,产生的损失由基金财产承担。
例:某投资者赎回基金1万份基金份额,持有时间为半年,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日基金份额净值为1.016,则其可得到的赎回金额为:
赎回费=1.016×10000×0.1%=10.16元
赎回金额=1.016×10000-10.16=10,149.84元
即:投资者赎回基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,149.84元。
(3)T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,基金份额净值可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(4)基金份额净值的计算公式
T 基金份额净值=T 日基金资产净值÷T 日发行在外的基金份额总数
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
基金份额净值保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入。
(5)本基金的场外申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(6)本基金的场外赎回费用由赎回人承担,赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。具体费率及收费方式详见招募说明书等相关公告。
(7)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前2 日在至少一种指定媒体上予以公告。
本基金场外申购费率最高不超过申购金额的0.8%,赎回费率按持有时间递减,最高不超过赎回金额的0.1%。
(8)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(五)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金总份额的 10%,为巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定对场外赎回申请接受全额赎回或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金财产净值发生较大波动
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。
(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式,在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一种指定媒体予以上公告。
(4)暂停接受和延缓支付:本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在至少一种会指定媒体上公告。
3、巨额赎回的场内处理方式
巨额赎回业务的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。
(六)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形;
(5)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害基金份额持有人利益时;
(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
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(7)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
(8)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告(上述第(7)种情形除外)。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。
2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)基金连续发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况;
(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
(5)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
(6)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续开放日予以支付。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。
3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书种指定媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值。
(2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前一个工作日,在至少一种指定媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
(3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
(七)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1 日,基金管理人应于重新开放日,在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放基金份额申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1 个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放基金份额申购或赎回公告,并公告最近1 个开放日的基金份额基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2 周,暂停期间,基金管理人应每2 周至少刊登暂停公告1 次。当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3 个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放基金份额申购或赎回公告,并公告最近1 个开放日基金份额的基金份额净值。
(八)基金转换
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,基金转换的
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书数额限制、转换费率等具体规定由基金管理人届时另行规定并公告。
(九)基金份额的登记
1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的基金份额基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购的基金份额或上市交易买入的聚利 A、聚利 B 登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。
2、登记在证券登记结算系统中的基金份额在本基金封闭期内只可以在深圳证券交易所上市交易,不可申请场内赎回;在本基金转换成上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回。
3、登记在注册登记系统中的基金份额在本基金封闭期内,不可申请场外赎回,可在办理跨系统转托管后,通过跨系统转托管转至证券登记结算系统在深圳证券交易所上市交易;在本基金转换成上市开放式基金(LOF)后,登记在注册登记系统中的基金份额可以直接申请场外赎回。
(十)基金份额的转托管
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
1、系统内转托管
(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行转托管的行为。
(2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
(3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位(席位或交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
2、 跨系统转托管
(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书的相关规定办理。
(十一)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(十二)基金的冻结和解冻
注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及法律法规认可的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。
十一、基金的投资
(一)投资目标
本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
(二)投资理念
从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。(但需符合中国证监会的相关规定)
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。(但需符合中国证监会的相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、次级债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
(四)投资策略
1、资产配置策略
本基金以债券投资为主,最低投资比例为基金资产的 80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%,股票等权益类资产投资比例最高为 20%。本基金 5 年封闭期满转为上市开放式基金(LOF),将保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
(1)整体资产配置策略
对包括利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平等在内的宏观经济指标进行分析,综合证券市场走势、信用风险情况、风险预算
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书和有关法律法规等因素的情况分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
(2)类属资产配置策略
在整体资产配置策略的指导下,根据资产的收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好、流动性等因素及法律法规的规定决定不同类属资产的目标配置比例,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
(3)明细资产配置策略
首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取信用债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差曲线配置策略、信用债券精选策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
(1)信用债券类金融工具类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的信用债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。
信用等级配置:本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水
平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流
动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种
信用债券类金融工具之间进行优化配置。
市场配置:本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交
易所市场和银行间市场等市场信用债券类金融工具到期收益率变化、
流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中信用债券类金融
工具所占投资比例。
(2)久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的
久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;
当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格
下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。
(3)收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以便从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。
子弹策略:当预期收益率曲线变陡时,将采用子弹策略;
哑铃策略:当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;
梯形策略:在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
(4)信用利差曲线配置策略
本基金将综合考察信用利差曲线,通过预期信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸,即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。
(5)信用债券精选策略
借助本基金管理人在股票市场中专业的研究能力,对发债企业进行深入的信用及财务分析,分析内容及指标包括:
短期偿债能力分析:流动比率、速动比率、现金比率、利息保证倍数等。
长期偿债能力分析:有形资产负债率等。
盈利能力分析:主营业务利润率、营业利润率等。
营运能力分析:应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率等。
现金流量分析:短期债务偿还比率、长期债务偿还比率、现金流量资产利润率、现金流量利润率、经营指数等。
根据对债券发行人的基本面研究并综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素,建立不同品种的收益率
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。
3、可转换公司债券投资策略
本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种。
4、新股申购策略
本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体估值水平,发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本关系,谨慎参与 A 股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购,获取股票一级市场与二级市场的差价收益。对于通过新股申购获得的股票,将在其可上市交易后 30 个交易日内全部卖出。
(五)业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
本基金集中投资于高收益信用债及国债,因此选取了中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数作为基准。上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债市场整体价格和投资回报情况,其样本与本基金的投资范围具有较高一致性,能够比较贴切的体现本基金的投资目标和风险收益特征。本基金根据在信用市场处于中性情况下的资产配置比例,赋予复合基准中两个指数以 90%和 10%的权重,可以较为公允的衡量基金管理人的投资管理能力。
中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。中央国债登记结算公司是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构,是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人,作为指数发布主体具有绝对权威性。
中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况;同时,这两个指数在市场上具有较高的知名度,被广大投资者所认同,适合作为本基金的业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(七)投资决策依据及程序
1、投资依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)经济运行环境、上市公司的基本面分析等。
2、投资决策程序
本基金的投资管理程序由研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,降低交易成本,避免重大风险的发生。
(1)投资决策委员会定期召开会议审批基金的投资方向和重大投资决策,进行战略性资产配置和战术性资产配置,确定债券类资产投资比例,形成基金投资的投资决议。
(2)研究部提出债券选择方案,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。
(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部提出的方案的基础上构建投资组合。
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,执行交易计划,交易进行过程中,交易员及时反馈市场信息。交易完成后交易员以电子文档或书面形
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书式向基金经理汇报交易执行情况。
(5)风险管理部对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。
(6)基金经理将跟踪债券市场和债券发行机构的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。
(八)投资限制
1.组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金财产净值的 10%;
(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;
(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(5)封闭期后现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书20%;本基金投资的资产支持证券信用级别评级应为 BBB 以上(含 BBB)。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(9)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(10)法律法规和基金合同规定的其他限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
3.若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
(九)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
(十)基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 5 月30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2012 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,722,845,440.99 97.25
其中:债券 2,722,845,440.99 97.25
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
5 19,739,818.47 0.71
计
6 其他资产 57,320,339.88 2.05
7 合计 2,799,905,599.34 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 427,771,000.00 25.94
其中:政策性金融债 398,863,000.00 24.19
4 企业债券 2,188,935,232.49 132.75
5 企业短期融资券 35,303,000.00 2.14
6 中期票据 - -
7 可转债 70,836,208.50 4.30
8 其他 - -
9 合计 2,722,845,440.99 165.13
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金
序 资产净
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
号 值比例
(%)
1 110411 11 农发 11 900,000 92,907,000.00 5.63
2 1280007 12 晋煤销债 800,000 82,712,000.00 5.02
3 1280024 12 东胜债 800,000 80,608,000.00 4.89
4 1280052 12 伊旗城投债 800,000 80,456,000.00 4.88
5 1280087 12 泰兴债 800,000 80,000,000.00 4.85
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
(1)基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,926.13
2 应收证券清算款 -
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
3 应收股利 -
4 应收利息 57,267,413.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 50,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,320,339.88
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 110015 石化转债 25,277,075.60 1.53
2 110018 国电转债 23,905,132.90 1.45
3 113002 工行转债 21,654,000.00 1.31
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2011 年 5 月 13 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
(一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
业绩比
净值增 业绩比较 较基准
净值增长
阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
率①
准差② 率③ 标准差
④2011.5.13(基金合同
2.10% 0.11% -0.34% 0.12% 2.44% -0.01%生效日)~2011.12.31
2012.1.1~2012.3.31 2.06% 0.11% 0.89% 0.09% 1.17% 0.02%
基金合同生效以来至 4.20% 0.11% 0.55% 0.12% 3.65% -0.01%
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
2012.3.31注:本基金的业绩比较基准:90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价指数收益率 。
(二) 泰达宏利聚利分级债基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2011 年 5 月 13 日-2012 年 3 月 31 日)注:根据基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。根据基金合同的规定,本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例合计不低于 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%。在开放期内,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金合同生效日期为 2011 年 5 月 13 日,本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
本基金基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
(四)基金财产的保管及处分
1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。
4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
5、除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外,本基金的基金财产不得被处分。
十四、基金资产的估值
(一)估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应以基金估值后确定的基金份额净值为
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书基础计算。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(四)估值方法
1、股票估值方法
(1)上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
(3)有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
(4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)—(3)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书按最能反映公允价值的价格估值。
2、固定收益证券的估值办法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
3、权证估值:
(1)配股权证的估值:
因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书值。
(2)认沽/认购权证的估值:
从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
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3、中国证监会认定的其他情形。
(七)基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额参考净值、基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值、聚利 A 和聚利 B 的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值和参考净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值和参考净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,基金合同另有约定的除外。国家另有规定的,从其规定。
(八)估值错误的处理
1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位(含第 3 位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。
2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十五、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
1.买卖证券差价;
2.基金投资所得债券利息;
3.银行存款利息;
4.已实现的其他合法收入;
5.持有期间产生的公允价值变动。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定应在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
1.本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)在封闭期内,本基金(包括聚利 A 和聚利 B)不进行收益分配。
(2)在本基金封闭期届满并转为上市开放式基金(LOF)后,按照基金合同约定的基金份额净值计算规则单独计算出聚利 A 级与聚利 B 各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
(3)场内、场外认购的本基金份额在认购期及封闭期内不能进行分红方式变更;
(4)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)场外认购或申购并登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获分配现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书红;
(2)场内认购、申购或上市交易并登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定;
(3)每一基金份额享有同等分配权;
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
(5)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 4 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;
(7)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点 2 位后舍去,舍去部分归基金资产;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
(六)收益分配中发生的费用
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1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;
2.收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性
质的费用等);
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7、基金的资金汇划费用;
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
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基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)与基金销售有关的费用
1、 基金的申购费用
本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“十、基金份额的申购与赎回”一章。
2、 基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“十、基份额的申购与赎回”一章。
(五)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(六)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(七)基金税收
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基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十七、基金的会计和审计
(一)基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内公告。
十八、封闭期届满与基金份额转换
(一) 封闭期届满后基金的存续形式
本基金基金合同生效满五年后封闭期届满,满足基金合同约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换成契约型上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)”。聚利 A、聚利 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。
本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
(二)封闭期届满后的份额转换规则
1.份额转换基准日
本基金基金合同生效后 5 年期届满日,即本基金基金合同生效之日起 5 年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
2.份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准,聚利 A、聚利 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
聚利 A 份额(或聚利 B 份额)的转换比率=份额转换基准日聚利 A(或聚利 B)的基金份额净值/1.000
聚利 A(或聚利 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前聚利 A(或聚利 B)的份额数×聚利 A 份额(或聚利 B 份额)的转换比率
在进行份额转换时,聚利 A、聚利 B 的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;聚利 A、聚利 B 的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,聚利 A 份额(或聚利 B 份额)的转换比率、聚利A(或聚利 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、 份额转换后的基金运作
聚利A、聚利B的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
4、份额转换的公告
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(1)本基金基金合同生效后5 年期届满时,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案;
(2)在本基金基金合同生效后5 年期届满日前30 个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。
(3)聚利A、聚利B进行份额转换结束后,基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
(三)封闭期届满后基金的投资管理
封闭期届满,如本基金继续存续并转换为普通上市开放式基金(LOF)后,则本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。
十九、基金的信息披露
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至少一种中国证监会指定报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3日前,将招募说明书登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将招募说明书、基金合同、托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(二)发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
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(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。
(四)基金上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金上市日前至少3个工作日,将基金上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
(五)基金资产净值、基金份额净值公告
(1)在本基金封闭期间:
基金合同生效后,在聚利A和聚利B两类份额开始上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和聚利A与聚利B的基金份额参考净值。
在聚利A和聚利B两类份额上市交易之后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和基金份额累计净值以及聚利A和聚利B对基金份额参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及聚利 A 和聚利 B 各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值以及聚利 A 和聚利 B 各自的基金份额参考净值和登载在指定报刊和网站上。
(2)在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后:
在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明,本基金
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(七)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(八)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
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5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
18、基金改聘会计师事务所;
19、基金变更、增加、减少基金代销机构;
20、基金更换基金注册登记机构;
21、本基金开放申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、聚利 A、聚利 B 暂停上市、恢复上市或终止上市;
27、基金份额持有人大会的决议
28、中国证监会规定的其他事项。
(九)公开澄清
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能
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(十)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
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二十、风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险:当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益率变化,同时也直接影响企业的融资成本和利润水平,造成股票和权证市场走势变化,进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时,基金所持有的债券价格将下降,若基金组合久期较长,则基金资产面临损失。
(4)购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(5)债券收益率曲线变动风险:是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决策出现偏差。
(6)再投资风险:该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
(7)估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分地反映和揭示利率风险,或经济环境发生了重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产的净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。
(8)经营风险:它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书金流的不稳定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营收入越稳定,经营风险就越小。
2、信用风险
基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行合约规定的其他义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产损失。
3、流动性风险
流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流动性不佳,可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;二是在本基金的开放日投资人的大量赎回或开放期投资人的大量连续赎回将会导致基金的现金支付出现困难,或迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者认为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
6、合规性风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合同有关规定的风险。
7、本基金特有的风险
本基金的特有风险包括:
(1)因特定的结构性收益分配所形成的投资风险
从基金份额资产整体运作来看,本基金为债券型基金产品,基金资产整体的
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书预期收益和预期风险均较低,属于证券投资基金中的中低风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
在本基金封闭期内,对于聚利A基金份额持有人来说,根据基金份额净值计算规则,聚利A份额将表现出低风险、收益稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。虽然聚利A具有相对稳定收益和本金保护的安排,但是约定收益的获得及其分配也具有不确定性,如在五年封闭期末,在本基金资产出现极端损失情况下,聚利A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
在本基金封闭期内,对于聚利B的基金份额持有人来说,聚利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。但由于本基金的资产和收益分配将优先满足聚利A的收益分配,如在五年封闭期末,在本基金资产出现前段所述的极端损失而仅能乃至未能满足聚利A的约定应得收益与投资本金的情况下,则聚利B基金份额也可能面临投资本金亏损。尽管在正常情况下聚利B基金份额获得了基金收益较高的分配比例,并由此享有较高的预期收益,但也需要承担更大的投资风险。
由于两类份额的风险收益特征不同,上市后的投资风险也不同,投资者应密切关注基金份额净值及两类份额参考净值和交易价格的变化,两类份额的交易价格可能会偏离其参考净值,请注意市场风险,谨慎投资。
(2)流动性风险
通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,在本基金封闭期内,不可申请场外赎回,但可以在办理跨系统转托管后,通过跨系统转托管转至证券登记结算系统在深圳证券交易所上市交易。因此在封闭期内,本基金通过场外认购的基金份额存在因未正确办理转托管手续而无法及时变现的流动性风险。
在聚利A份额与聚利B份额上市交易后,聚利A份额与聚利B份额有可能存在因交易量不足而导致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险。
(3)信用违约风险
在封闭期内本基金以信用债券为重点投资对象,尽管基金管理人力图通过良好的研究与投资流程来尽量规避基金资产中信用违约事件的发生,然而期间一旦
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书出现信用违约事件,基金净值,尤其是B级份额净值将产生较大波动。
(4)基金份额的折/溢价交易风险
在聚利A份额与聚利B份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。
8、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
(2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
(3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(5)因业务竞争压力可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
(二)声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金代销机构公开发售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式,但本基金在《基金合同》生效后 5 年期届满时转换为上市开放式基金(LOF)除外;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(5)变更基金类别;
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(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费率、基金托管费率;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自基金合同生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
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(三)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
若在封闭期届满前基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据前述“虚拟清算”的原则计算并确定聚利 A 和聚利 B 基金份
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此比例对聚利 A 和聚利 B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。
若在封闭期届满,即本基金转为上市开放式基金(LOF)后基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
名称:泰达宏利基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码:100033
法定代表人:刘惠文
成立时间:2002 年6 月6 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]37 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:一亿八千万元人民币
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
(三)基金份额持有人
投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。
(四)基金管理人的权利
(1)依法募集基金,办理基金备案手续;
(2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;
(3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
(4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;
(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;
(6)在本基金合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本基金合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
(7)根据基金合同的规定选择和更换适当的代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对代销机构行为进行必要的监督和检查;
(8)自行担任注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;
(11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
(12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;
(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构并确定有关费率;
(16)法律法规、基金合同规定的其他权利。
(五)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
(1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书管理、分别记账,进行证券投资;
(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
(9)依法接受基金托管人的监督;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
(12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;
(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
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(22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(六)基金托管人的权利
(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(6)法律法规、基金合同规定的其他权利。
(七)基金托管人的义务
(1)安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;
(9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(10)根据法律法规及本基金合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(11)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
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(13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
(17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;
(18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(八)基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
(九)基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
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(4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;
(5)执行基金份额持有人大会的决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;
(8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
(十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所改变。
二、基金份额持有人大会
(一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。
1、在封闭期内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由聚利 A 和聚利 B的基金份额持有人独立进行表决。聚利 A 和聚利 B 的基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权,且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得基金份额的方式(场内认购、场外认购或上市交易)而有所差异。
2、本基金封闭期届满,满足基金合同约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金份额持有人将按其所持上市开放式基金的每一基金份额享有相应的投票权。
(二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
1、终止基金合同;
2、转换基金运作方式,但本基金封闭期到期后转为上市开放式基金(LOF)除外;
3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、变更基金类别;
6、变更基金投资目标、范围或策略;
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;
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8、本基金与其他基金合并;
9、本基金终止上市交易,但深圳证券交易所依据法律法规和《上市规则》终止本基金上市交易的除外
10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项;
11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:
1、调低基金管理费率、基金托管费率;
2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、降低赎回费率或变更收费方式;
3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
(四)召集方式:
1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、单独或合计代表基金份额 10%以上(“以上”含本数,下同)的基金份额持有人(在封闭期内,指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有人)认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
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基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人(在封闭期内,指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人)仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人(在封闭期内,指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(在封闭期内,指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人)有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(五)通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:
1、会议召开的时间、地点、方式;
2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;
3、代理投票授权委托书送达时间和地点;
4、会务常设联系人姓名、电话;
5、权益登记日;
6、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的提交和收取方式、投票表决的截止日以及表
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书决票的送达地址等内容。
(六)开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(在封闭期内,全部有效凭证所代表的聚利 A、聚利 B 的基金份额分别占权益登记日聚利 A、聚利 B 各自基金总份额 50%以上)。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(在封闭期内,本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的聚利A、聚利 B 的基金份额分别占权益登记日聚利 A、聚利 B 各自基金总份额的 50%以上);
4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;
5、会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
(七)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人(在封闭期内,指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人)可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(在封闭期内,指单独或合计持有聚利 A、聚利 B 各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人)提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效。
若召集人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的 50%以上(封闭期内,指出席大会的聚利 A、聚利B 的基金份额持有人和代理人所持聚利 A 和聚利 B 各自类别内的表决权 50%以上)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期 2 个工作日内在监督人的监督和大会聘请的公证机关的公证下统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。如监督人经通知但拒绝到场监督,不影响在公证机关监督下形成的决议的效力。
(八)表决
1、在封闭期内,聚利 A 和聚利 B 的基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。本基金封闭期届满并自动转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额持有人将按其所持上市开放式基金的每一基金份额享有相应的投票权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。封闭期内召开的基金份额持有人大会,对于特别决议应当经参加大会的聚利 A、聚利 B 的基金份额持有人和代理人所持
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书聚利 A 和聚利 B 各自类别内的表决权三分之二以上通过。
(2)一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。封闭期内召开的基金份额持有人大会,对于特别决议应当经参加大会的聚利 A、聚利 B 的基金份额持有人和代理人所持聚利 A 和聚利 B 各自类别内的表决权 50%以上通过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(九)计票
1、现场开会
(1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人的授权代表担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人(如果基金管理人为召集人,基金托管人为监督人;如果基金托管人为召集人,基金管理人为监督人)派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(十)生效与公告
1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2日内,由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。
4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
(十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
1.买卖证券差价;
2.基金投资所得债券利息;
3.银行存款利息;
4.已实现的其他合法收入;
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5.持有期间产生的公允价值变动。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定应在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
1.本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)在封闭期内,本基金(包括聚利 A 和聚利 B)不进行收益分配。
(2)在本基金封闭期届满并转为上市开放式基金(LOF)后,按照基金合同约定的基金份额净值计算规则单独计算出聚利 A 级与聚利 B 各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
(3)场内、场外认购的本基金份额在认购期及封闭期内不能进行分红方式变更;
(4)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)场外认购或申购并登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获分配现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)场内认购、申购或上市交易并登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定;
(3)每一基金份额享有同等分配权;
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
(5)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 4 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;
(7)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点 2 位后舍去,舍去部分归基金资产;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
(六)收益分配中发生的费用
1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;
2.收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
3、基金管理人的管理费;
4、基金托管人的托管费;
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、
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证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性
质的费用等);
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7、基金的资金汇划费用;
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用
本基金的认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金的募集”一章。
3、 基金的申购费用
本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。
4、 基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“十、基份额的申购与赎回”一章。
(五)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(六)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(七)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
五、基金的投资
(一)投资目标
本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
(二)投资理念
从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。
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(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。(但需符合中国证监会的相关规定)
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。(但需符合中国证监会的相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、次级债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
(四)投资策略
1、资产配置策略
本基金以债券投资为主,最低投资比例为基金资产的 80%,其中,投资于
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%,股票等权益类资产投资比例最高为 20%。本基金 5 年封闭期满转为上市开放式基金(LOF),将保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
(1)整体资产配置策略
对包括利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平等在内的宏观经济指标进行分析,综合证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的情况分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
(2)类属资产配置策略
在整体资产配置策略的指导下,根据资产的收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好、流动性等因素及法律法规的规定决定不同类属资产的目标配置比例,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
(3)明细资产配置策略
首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取信用债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差曲线配置策略、信用债券精选策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
(1)信用债券类金融工具类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的信用债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。
信用等级配置:本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水
平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流
动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种
信用债券类金融工具之间进行优化配置。
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市场配置:本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交
易所市场和银行间市场等市场信用债券类金融工具到期收益率变化、
流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中信用债券类金融
工具所占投资比例。
(2)久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的
久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;
当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格
下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。
(3)收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以便从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。
子弹策略:当预期收益率曲线变陡时,将采用子弹策略;
哑铃策略:当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;
梯形策略:在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
(4)信用利差曲线配置策略
本基金将综合考察信用利差曲线,通过预期信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸,即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。
(5)信用债券精选策略
借助本基金管理人在股票市场中专业的研究能力,对发债企业进行深入的信用及财务分析,分析内容及指标包括:
短期偿债能力分析:流动比率、速动比率、现金比率、利息保证倍数等。
长期偿债能力分析:有形资产负债率等。
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盈利能力分析:主营业务利润率、营业利润率等。
营运能力分析:应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率等。
现金流量分析:短期债务偿还比率、长期债务偿还比率、现金流量资产利润率、现金流量利润率、经营指数等。
根据对债券发行人的基本面研究并综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。
3、可转换公司债券投资策略
本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种。
4、新股申购策略
本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体估值水平,发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本关系,谨慎参与 A 股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购,获取股票一级市场与二级市场的差价收益。对于通过新股申购获得的股票,将在其可上市交易后 30 个交易日内全部卖出。
(五)业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
本基金集中投资于高收益信用债及国债,因此选取了中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数作为基准。上述两个指数分别反映我国企业债市场和
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书国债市场整体价格和投资回报情况,其样本与本基金的投资范围具有较高一致性,能够比较贴切的体现本基金的投资目标和风险收益特征。本基金根据在信用市场处于中性情况下的资产配置比例,赋予复合基准中两个指数以 90%和 10%的权重,可以较为公允的衡量基金管理人的投资管理能力。
中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。中央国债登记结算公司是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构,是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人,作为指数发布主体具有绝对权威性。
中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况;同时,这两个指数在市场上具有较高的知名度,被广大投资者所认同,适合作为本基金的业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(七)投资决策依据及程序
1、投资依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)经济运行环境、上市公司的基本面分析等。
2、投资决策程序
本基金的投资管理程序由研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,降低交易成本,避免重大风险的发生。
(1)投资决策委员会定期召开会议审批基金的投资方向和重大投资决策,
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书进行战略性资产配置和战术性资产配置,确定债券类资产投资比例,形成基金投资的投资决议。
(2)研究部提出债券选择方案,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。
(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部提出的方案的基础上构建投资组合。
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,执行交易计划,交易进行过程中,交易员及时反馈市场信息。交易完成后交易员以电子文档或书面形式向基金经理汇报交易执行情况。
(5)风险管理部对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。
(6)基金经理将跟踪债券市场和债券发行机构的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。
(八)投资限制
1.组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金财产净值的 10%;
(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;
(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(5)封闭期后现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金投资的资产支持证券信用级别评级应为 BBB 以上(含 BBB)。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(9)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(10)法律法规和基金合同规定的其他限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
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(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
3.若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
(九)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金资产净值、基金份额净值的公告方式
《基金合同》生效后,在聚利A和聚利B上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及聚利A和聚利B的基金份额参考净值。
在聚利A和聚利B上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值、聚利A和聚利B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及聚利A和聚利B的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、聚利A和聚利B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值;基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
七、基金合同的变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)基金合同的变更
1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式,但本基金在《基金合同》生效后 5 年期届满时转换为上市开放式基金(LOF)除外;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费率、基金托管费率;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后
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(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
(三)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
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(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
若在封闭期届满前基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据前述“虚拟清算”的原则计算并确定聚利 A 和聚利 B 基金份额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此比例对聚利 A 和聚利 B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。
若在封闭期届满,即本基金转为上市开放式基金(LOF)后基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
二十三、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码:100033
法定代表人: 刘惠文
成立时间:2002 年 6 月 6 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]37 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:一亿八千万元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 肖钢
成立时间: 1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
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组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库、“信用债券”债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
基金管理人应每日向基金托管人提供前一个估值日本基金投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计是否低于 80%的风控报告。
2、对基金投融资比例进行监督;管理人应及时将评级报告发送托管人,托管人收到报告后方开始监控
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金财产净值的 10%;
(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;(资产托管人项下义务仅限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金的投资符合上述比例限制)
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(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(5)封闭期后现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%(资产托管人项下义务仅限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金的投资符合上述比例限制);本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金投资的资产支持证券信用级别评级应为 BBB 以上(含 BBB)。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
(9)法律法规的其他限制。
本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。
3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。
6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值和参考净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
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(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
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4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含2 名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。
(五)基金证券账户和资金账户的开设和管理
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1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,除非法律法规另有规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
五、基金资产净值计算和会计核算
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(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
本基金封闭期间,基金管理人在基金份额净值计算的基础上,按照基金合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告聚利 A 和聚利 B 基金份额参考净值。封闭期间的基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。聚利 A 与聚利 B 基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。
本基金封闭期末,按照基金合同的规定,对聚利 A 与聚利 B 单独进行基金份额净值计算,并以各自的基金份额净值为基准进行资产和收益的分配及份额转换。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额净值、聚利 A 和聚利 B 基金份额参考净值、封闭期届满时聚利 A 和聚利 B 基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
2、估值方法
(1)股票估值方法
1)上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
3)有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)—(3)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(2)固定收益证券的估值办法
1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
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3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(3)权证估值:
1)配股权证的估值:
因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
2)认沽/认购权证的估值:
从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
(4)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
(5)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书提利息。
(6)在任何情况下,基金管理人采用上述(1)-(5)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(7)国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 4)项、固定收益证券的估值办法的第 7)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
2、除本协议和基金合同另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
3、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
4、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 招募说明书有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5个工作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。除法律法规、基金合同和本协议另有规定外,基金托管人不得将基金份额持有人名册向任何第三方披露。
七、适用法律与争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以书面形式对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议的修改报中国证监会核准后生效。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。
二十四、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
1、基金投资人交易资料的对账服务
每次交易结束后,基金投资人可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单;在每季度结束后的 10 个工作日内,登记结算机构或基金管理人按投资人意愿向有交易的基金投资人以书面形式寄送季度对帐单;在每年度结束后 15 个工作日内,登记结算机构或基金管理人按持有人意愿对所有的持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其他相关的信息资料
(二)基金间转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。
(三)资讯服务
基金管理人利用公司客户服务平台定期为投资人提供日报、周报、月报等投资理财相关资讯,让投资者即时了解市场最新动态。
(四)资询服务
泰达宏利客服中心为投资者提供 7×24 小时的电话语音服务,投资者可通过客 服 电 话 400-698-8888 、 010-66555662 的 语 音 系 统 或 登 录 公 司 网 站http://www.mfcteda.com,查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,
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(五)投诉受理
投资人可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务中心电话400-698-8888、010-66555662,或客服信箱:irm@mfcteda.com 投诉直销机构和代销机构的人员和服务
二十五、其他应披露事项
1. 本基金管理人已于 2011 年 12 月 22 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于网上交易暂停服务的公告》。
2. 本基金管理人已于 2011 年 12 月 27 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更开放式基金业务规则的公告》。
3. 本基金管理人已于 2012 年 1 月 4 日发布《关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利 A)调整约定收益率的公告》。
4. 本基金管理人已于 2012 年 1 月 17 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。
5. 本基金管理人已于 2012 年 1 月 19 日发布《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 2011 年第 4 季度报告》。
6. 本基金管理人已于 2012 年 1 月 20 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 2011 年第 3 季度报告》的更正公告》。
7. 本基金管理人已于 2012 年 3 月 26 日发布《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 2011 年年度报告》及摘要。
8.本基金管理人已于 2012 年 4 月 5 日发布《关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利 A)基金调整约定收益率的公告》。
9. 本基金管理人已于 2012 年 4 月 24 日发布《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告》。
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二十六、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,投资者可在办公时间查阅、复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅和下载招募说明书。
二十七、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、基金合同;
3、托管协议;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 6 月 26 日
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