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关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人
大会的第二次提示性公告
嘉实基金管理有限公司决定以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金基
金份额持有人大会,并于 2020 年 9 月 25 日在《证券时报》及本基金管理人网站(http:
//www.jsfund.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布
了《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性
公告。
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,
嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,本基金的基金份额包括基础份额
及分级份额。基础份额是基金组合份额,简称“嘉实多利基金份额”;分级份额包括两类,
稳健收益类份额,简称“嘉实多利优先份额”和积极收益类份额,简称“嘉实多利进取份额”)
的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金
的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有
人大会,审议《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议
案》。会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式
2、送达表决票起止时间:自 2020 年 9 月 25 日起,至 2020 年 10 月 26 日 17:00 止
(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议计票日(即召开日):2020 年 10 月 28 日
4、会议通讯表决票的寄达地点:
收件人:嘉实基金管理有限公司客户服务部
办公地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
联系人:黄娜
联系电话:400-600-8800
邮政编码:100005
请在信封表面注明:“嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专
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用”。
二、会议审议事项
本次会议审议的事项为《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改
有关事项的议案》(见附件一)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为 2020 年 9 月 25 日,即在 2020 年 9 月 25 日下午交易时间结
束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(含嘉实多利基金份额、嘉
实多利优先份额和嘉实多利进取份额的基金份额持有人)均有权参与本次基金份额持有人大
会并表决。
四、表决票的填写和寄送方式
1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登
录本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)、中国 证监会 基金 电子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式填制表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括居民身
份证或其他能够证明其作为本基金基金份额持有人身份的有效证件或证明)正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业
法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或
登记证书复印件等);合格境外机构投资者或人民币合格境外机构投资者自行投票的,需在
表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授
权代表的身份证件复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者或
人民币合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外
机构投资者或人民币合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构
投资者或人民币合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复
印件,以及取得合格境外机构投资者或人民币合格境外机构投资者资格的证明文件的复印
件;
(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投
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资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够证明其作为本基金基金份额持有人身份的有效
证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个
人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印
件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印件
等)。
基金管理人可通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信,基金份额
持有人根据征集授权短信的提示以回复短信表明授权意见。基金份额持有人通过短信授权的
方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不适用。短信授权仅支持授权给基金管理人模式。
(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投
资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章
的有权部门的批文或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代
理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业
执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书
复印件等)。合格境外机构投资者或人民币合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理
人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者或人民币合格境外机构投资者的营
业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者或人
民币合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人
为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照
复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印
件等)。
(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2020 年 9 月 25
日起,至 2020 年 10 月 26 日 17:00 以前(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)通
过专人送交、快递或邮寄的方式送达至嘉实基金管理有限公司客户服务部(北京市东城区建
国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层),并请在信封表面注明:“嘉实多利分级债券型证
券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
收件人:嘉实基金管理有限公司客户服务部
办公地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
联系人:黄娜
联系电话:400-600-8800
邮政编码:100005
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五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(招商
银行股份有限公司)授权代表的监督下于会议计票日(即 2020 年 10 月 28 日)进行计票,
并由公证机关对其计票过程予以公证;如基金托管人经通知但拒绝到场监督,则本基金管理
人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
2、嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额持有人所持
每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
3、表决票通过专人送交、快递或邮寄的方式送达本公告规定的收件人的,表决时间以
本基金管理人收到时间为准。2020 年 10 月 26 日 17:00 以后送达基金管理人的,为无效表
决,不视为已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会的
基金份额总数之内。
4、表决票效力的认定如下:
(1)直接出具书面意见的基金份额持有人提交的持有基金份额的凭证或受托代表他人
出具书面意见的受托人提交的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法
规、基金合同和本公告的规定,并与登记机构记录相符。
(2)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达基金
管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份
额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。
(3)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,
但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应
的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金
份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之前送达基金管理人
的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(5)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决
票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
①送达时间不是同一天的,以最后送达的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤
回;
②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,若其他各项符合会
议通知规定的,计入弃权表决票;
③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,快递或邮寄的以基金管
理人收到的时间为准。
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六、决议通过条件
本次基金份额持有人大会对《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同
修改有关事项的议案》的审议,同时符合以下情形时方视为表决通过并做出有效决议:
1、按照本公告对有效表决票的认定标准,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额持有人占
权益登记日各自基金总份额的 50%以上(含 50%);
2、对《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》
投赞成票所代表的表决权,占参加本次大会的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实
多利进取份额的基金份额持有人各自所持表决权的三分之二以上(含三分之二)。
3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起 5 日内报中
国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并自生效之日起依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规另有
规定的,从其规定。
七、本次大会相关机构
1、召集人:嘉实基金管理有限公司
办公地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
联系人:黄娜
联系电话:400-600-8800
邮政编码:100005
2、监督人:招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
电话:0755-83199084
3、公证机关:北京市方圆公证处
地址:北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同 5 号北京 INN 大厦 5 层
联系人:原莹
联系电话:010-85197530
邮政编码:100010
4、律师事务所:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
联系电话:(021)51150298
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八、重要提示:
1.如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未获通过的,基金管理人将按照中国
人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底前完成本基金整
改,取消分级运作机制,将嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额按照基金份额参考净值转
换为嘉实多利基金份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分
级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑快递或邮寄在途时间,确保表决票于
送达表决票截止时间前送达。
3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何
疑问,可致电嘉实基金客户服务热线 400-600-8800(免长途话费)咨询。
4、基金管理人将在发布《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金
份额持有人大会的公告》后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告,就基金份额持有人
大会相关情况做必要说明,请予以留意。
5、根据深圳证券交易所的业务规则,本基金将于基金份额持有人大会计票日(2020 年
10 月 28 日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日 10:30 止停牌,如基金份额持有
人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市起复牌。敬请基金份额持有人关注本
基金嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额停牌期间的流动性风险。
6、本次基金份额持有人大会召开期间,投资人可以按照本基金招募说明书的相关规定
正常办理申购、赎回及场内份额配对转换业务,业务受理不受影响。相关业务受理若有变化,
基金管理人将发布相关公告。
7、若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜获表决通过,本次持有人大会决议生效
后,嘉实多利分级债券型证券投资基金将在转型正式实施前安排不少于 20 个交易日的选择
期以供基金份额持有人作出选择,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
8、本通知的有关内容由嘉实基金管理有限公司负责解释。
嘉实基金管理有限公司
2020 年 9 月 29 日
附件一:《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》
附件二:《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》
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附件四:《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改方案说明书》
附件五:《<嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同>修改对照表》
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附件一:
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案
嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人:
为应对复杂多变的证券市场环境,提高产品的市场竞争力,更好地满足投资者需求,
保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《嘉实多利分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)有关规定,嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人
嘉实基金管理有限公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,提议对嘉实多利
分级债券型证券投资基金实施转型。嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的具体方
案详见附件四《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改方案说明书》。
为实施嘉实多利分级债券型证券投资基金转型方案,提议授权基金管理人办理本次嘉
实多利分级债券型证券投资基金转型的相关事宜,包括但不限于根据现时有效的法律法规
的要求、《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改方案说明书》和转型
后开放式基金的特征,对《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》进行修改和补
充,并在转型实施前披露修改后的基金法律文件;提议授权基金管理人在转型实施前,制
订有关基金转型正式实施的日期、转型方案实施安排并提前公告,并在转型实施完成后,
就转型结果及修改后的基金合同生效事宜发布公告。
以上议案,请予审议。
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
2020 年 9 月 25 日
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附件二:
嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名或名称
基金份额持有人证件号码
(身份证件号/营业执照号)
基金账户号/证券账户号
持有基金份额类别 □ 嘉实多利基金份额 □ 嘉实多利优先份额 □ 嘉实多利进取份额
议案名称
表决意见
赞成 反对 弃权
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型
及基金合同修改有关事项的议案
基金份额持有人/受托人签字或盖章
年 月 日
说明:
请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决
意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优
先份额和嘉实多利进取份额)的表决意见。如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表
决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决
票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大
会的基金份额总数。如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证
明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之前送达基金管
理人的,计为无效表决票。
“基金份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号)”,仅指基金份额持有人持有本基金
基金份额的基金账号当前所使用的证件号码,基金份额持有人若因证件号码发生过更新或其他
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原因不确定其基金账户当前所使用的证件号码,可拨打本基金管理人客户服务电话 400-600-
8800(免长途话费)或 010-85712266 查询。
“基金账户号”指持有嘉实多利分级债券型证券投资基金场外份额的基金账户号,“证券账
户号”指持有嘉实多利分级债券型证券投资基金场内份额的证券账户号。同一基金份额持有人
拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户
号/证券账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况,将被默认
为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
(本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)下载并打印,在填写完整并签字盖
章后均为有效。)
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附件三:
授权委托书
本人(或本机构)持有嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金
份额,就嘉实基金管理有限公司于 2020 年 9 月 25 日公布的《关于以通讯方式召开嘉实多利分
级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项,
本人(或本机构)的意见为(请在意见栏下方划“√”):
同意 反对 弃权
本人(或本机构)特此授权 ,证件号码: , 代
表本人(或本机构)参加审议上述事项的基金份额持有人大会,并按照上述意见行使表决权。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本
基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,本授权继续有效。
委托人签字/盖章:
委托人身份证号或营业执照号:
委托人基金账户号/证券账户号:
受托人签字/盖章:
受托人身份证号或营业执照号:
签署日期: 年 月 日
授权委托书填写注意事项:
1. 此授权委托书可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)下载并打印等
方式获取,在填写完整并签字盖章后均为有效。
2. 基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人、销售机构以及其他符合规定的机
构和个人,代其行使本次基金份额持有人大会的表决权。
3. 本授权委托书中“委托人身份证号或营业执照号”,仅指基金份额持有人持有本基金
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基金份额的基金账号当前所使用的证件号码,基金份额持有人若因证件号码发生过更新或其他
原因不确定其基金账户当前所使用的证件号码,可拨打本基金管理人客户服务电话 400-600-
8800(免长途话费)或 010-85712266 查询。
4. 本授权委托书中“基金账户号”指持有嘉实多利分级债券型证券投资基金场外份额的
基金账户号,“证券账户号”指持有嘉实多利分级债券型证券投资基金场内份额的证券账户号。
同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权
的,应当填写基金账户号/证券账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法
识别等情况,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的嘉实多利分级债券型证券投资基金所
有份额,视为授权受托人就其全部账户所持有的本基金份额行使表决权。如委托人未在授权委
托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人
在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人投弃权票。
5.具体的授权效力确定规则请参见《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资
基金基金份额持有人大会的公告》正文。
6.如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未在本基金注册登记机构登记在册,
则其授权无效。
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附件四:
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改方案说明书
一、声明
1、为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实多利分级债券型证券投资
基金基金合同》(以下简称“基金合同”),经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一
致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于嘉实多利分级债券型证券投资基
金转型及基金合同修改有关事项的议案》。
2、本次参加基金份额持有人大会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的嘉实
多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见的,嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额持有人
各自持有的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%)。《关于嘉实多利
分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》需经参加大会嘉实多利基金
份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额持有人各自所持表决权的三分之二
以上(含三分之二)通过,因此本基金转型方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决
通过的可能。
3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并须报中国证监会备案。中
国证监会对本次嘉实多利分级债券型证券投资基金转型方案所做的任何决定或意见,均不
表明其对本次转型方案或本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或
保证。
二、基金转型方案要点
1、基金名称变更
基金名称由“嘉实多利分级债券型证券投资基金”变更为“嘉实多利收益债券型证券投
资基金”(以下简称“嘉实多利收益债券基金”)。
2、变更运作方式
嘉实多利分级债券型证券投资基金拟转型为嘉实多利收益债券型证券投资基金,转型后
终止分级运作,因而不再设置基金份额的分级、份额折算与配对转换等机制。
3、终止上市交易
目前上市交易的嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额全部转转换为嘉实多利收益债
券基金基金份额,不再进行上市交易。
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4、投资范围的变更
修改前,本基金的投资范围为:
“本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券
以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银
行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本
基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其它金融工具。
本基金投资组合的资产配置范围为:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资
产的比例不低于 80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,持有现金及到期
日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。”
修改后,本基金的投资范围为:
“本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发
行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;股票的投
资比例不超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。”
5、投资策略的变更
修改前,本基金的投资策略为:
“为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下行风险波动模型”,
控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政
策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风
险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基
准的收益。
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1、嘉实下行风险波动模型
嘉实下行风险波动模型从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险,并根据
宏观环境以及证券市场表现,设置一定的阀值,将组合的可能亏损控制在低风险偏好投资人
可接受的范围内。
在组合层面,本基金将使用下方波动率、CVAR(条件在险价值)等指标,结合情景分
析和压力测试的方法,评价组合在未来一段时间发生亏损的可能性,以及可能遭受的亏损金
额。
在个券层面,本基金将对股票等权益类资产和债券等固定收益类资产,采用不同的分析
方法。对股票等权益类资产,本基金通过不同板块的估值情况以及历史波动率等指标,限制
组合在高估值以及历史波动率过高的股票的投资比例。对债券等固定收益类资产,本基金将
通过凸度分析法,将债券的凸度与宏观环境相联系,当预期未来进入加息通道、债券市场收
益率水平持续上移时,本基金根据期限结构和类属配置目标,通过凸性分析选择波动特性最
优的债券,从而降低组合可能面临的下行风险。
2、资产配置
本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市
场和股票市场估值水平及预期收益等方面的动态分析,在限定资产配置范围内,决定债券等
固定收益类资产和股票等权益类资产的配置比例、并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变
化,定期对大类资产配置比例进行调整。
本基金采取“总收益策略”(Total Return Strategy),以信用较好的中短期债券为核心
资产配置,运用定性定量模型,动态分析比较本基金投资范围内的各子市场中的风险收益特
征,以满足基金组合下行波动风险既定阀值和流动性需求的条件下收益最大化为目标,在各
类投资工具中优化选择,配置和调整组合的卫星资产。从而,本基金在谋求持续稳定收益的
基础上,顺应证券市场变化,以低风险偏好投资人可接受的安全边际,力争在投资利率或信
用工具中,或在少量择机投资股票等权益类资产中,或在各类工具套利投资中,持续获得增
强收益。
3、债券投资策略
(1)构建组合
本基金以信用较好的中短期债券为主,构建本基金组合的核心资产配置。
本基金在单个债券选择上,首先,根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性指标,
决定是否将该债券纳入组合的债券备选池;其次,根据个券的收益率(到期收益率、票面利
率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照本基金的收益要求决定是否纳
入组合;最后,根据个券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定个券的投资
总量。
(2)嘉实债券组合风险控制措施
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在利率风险控制上,本基金主要从组合层面、个券层面、及交易场所选择等方面,防范
和控制价格波动风险。在组合层面,本基金根据对市场利率变动趋势的主动预测及模型测试,
调整和控制组合久期。在个券层面,本基金通过凸性分析,在债券备选池中选择波动特性较
优的单个债券。在交易场所选择上,本基金根据对影响流动性因素的动态分析,适当控制在
同一交易场所上市交易、且现券价格波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外,在预测利
率走势、控制基金资产净值波动幅度、保持组合适当流动性的基础上,本基金优化组合的期
限结构,以适当降低机会成本风险和再投资风险。
在信用风险控制上,本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,
依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状
况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。
在流动性风险控制上,日常运作中,本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一
级流动性保障;由现券或个股提供二级流动性保障,本基金通过适当配置流动性较好的类属
品种、控制个券信用等级、分散化组合投资,保持二级流动性保障。
(3)优化组合
在嘉实债券组合风险控制措施下,本基金根据对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、
债券市场供求关系、信用息差水平等因素的动态分析,还可对部分资产,适当运用久期调整、
期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策略,挖掘生息资产的内在价值,优化组合的
风险收益和流动性。
① 久期调整策略
本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上
升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。
② 期限结构调整策略
本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,可适当调整长期、中期和短期
债券的配置方式,以求适当降低机会成本风险和再投资风险,或从长、中、短期债券的相对
价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
③ 互换策略
本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,利用不同券种在利息、
违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别,赚取收益率差。
④ 息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
4、可转债投资策略
本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性,根据可转债的平价溢价
率和 Delta 系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资
产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股性较强时,将参照股票类资产的投资策略予
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以管理。
5、股票投资策略
本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。
(1) 新股申购、公开增发等一级市场投资
在参与股票一级市场投资的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,
运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股
市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。
(2) 二级市场股票投资
本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合
投资,控制流动性风险和非系统性风险。
本基金运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合。本基金重点关注已经或即将进
入成长期但距离成熟期和衰退期较远的行业,辅之以“行业轮换”策略,同时关注嘉实研究
平台构建的动态“主题型企业群”,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力
求增强组合的当期收益。
(3) 套利策略
本基金依托嘉实研究平台,采用定性定量方法,分析企业兼并收购中的风险收益,寻找
低风险的套利机会,择机运用并购套利等策略适当操作,及时跟踪市场反映,更新评估分析,
动态调整组合,力争在保持组合较低波动幅度的前提下获得稳定收益。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将
以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力
减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
7、投资决策
(1) 决策依据
1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市
场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2) 决策程序
1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基
金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购
和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的
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构建和日常管理。
4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5)监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管
理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进
行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变
化对基金投资组合进行风险评估与监控。”
变更后,本基金的投资策略为:
“1、资产配置策略
本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,会密切关注经济运行趋势,
深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动
性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。
2、信用债券投资策略
本基金采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行
业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项
风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主
体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资
纪律。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,结合适度分散的行业配置策
略,构造和优化组合。
(1)个别债券选择
首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”,
生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。
其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用
评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、
凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是
否将个债纳入组合及其投资数量。
再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增强
的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公
司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本基金卖
出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的
财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金
的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本
基金对该个债评估的价格上行空间有限等。
(2)行业配置
宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影
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响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约
概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本
基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展
趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散
的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。
3、杠杆放大策略
杠杆放大操作即通过债券正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,以获得超额收
益的操作方式。本基金在采用杠杆效用的同时注意控制杠杆放大的风险。
4、其他债券投资策略
(1)久期配置策略
本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以
达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本
基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理
假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。
本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上
升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。
(2)期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他
组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期
限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
(3)换券策略
考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别、久期等的差别,同时买入和卖出具有相
近特性的两个或两个以上券种,以获取更高的收益率差。或在不同的市场中对风险特性相近
的同类产品进行换券,以获取收益更高的产品。
5、股票投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投
资,以增加基金收益。
本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合
投资,控制流动性风险和非系统性风险。
本基金运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、
具有上涨潜力的个股,力求增强组合的当期收益。
6、国债期货投资策略
(1)有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种
本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判利率债品种
20
的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
充分利用国债期货保证金交易特点,灵活调整组合国债期货多头仓位。
(2)国债期货的套期保值
本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结
构的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等风险
控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。
7、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因
素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标
的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久
期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,
通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定
收益。
8、投资决策依据和决策程序
(1)、投资决策依据
• 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的
有关规定。
• 宏观经济和证券发行人的基本面数据。
• 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
(2)、投资决策程序
• 基金管理人通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、
投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
• 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市
场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资
决定。
• 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基
金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
• 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证
基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
• 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金
的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不
断得到优化。
基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授
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权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规部门对本基金投资过
程进行日常监督。”
6、投资限制的变更
变更前,本基金的投资限制为:
“(1)债券(含可转换债券)等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,
股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%;
(2)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%,除法律法规另
有规定外;
(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超
过该证券的 10%;
(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同
一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
(6)现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证
监会规定的特殊品种除外;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
该基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金投资的资产支持证券信用级别评级为 BBB 级以上(含 BBB)或相当于 BBB
级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
(10)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报
的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
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(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
(15)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。”
变更后,本基金的投资限制为:
“(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,股票的投资比例不超过基金
资产的 20%;
(2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不
得展期;
(13)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(14)本基金若参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
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市值的 30%。
③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货
合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%;
⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。”
7、业绩比较基准的变更
变更前,本基金的业绩比较基准为“中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数
收益率 × 10%”
变更后,本基金的业绩比较基准为“中债总全价指数收益率× 90% + 沪深 300 指数
收益率 × 10%”
8、收益分配方式
变更前,本基金的收益分配原则为“本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份
额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。”
变更后,本基金的收益分配原则为:
“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配
次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;”
9、其他合同修订
除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外,考虑到自《嘉实多利分级债券型证券投
资基金基金合同》生效以来,《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理
办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套准则等法律法规陆续颁布
和实施,基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及变更后的嘉实多利收益债券型证券
投资基金的产品特征修订基金合同的相关内容。具体详见后文附件五。
基金管理人将根据修订的基金合同相应修订基金的托管协议和招募说明书等法律文件。
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10、转型选择期的相关安排
本次持有人大会决议生效后,嘉实多利分级债券型证券投资基金将在转型正式实施前安
排不少于 20 个交易日的选择期以供基金份额持有人作出选择,具体时间安排详见基金管理
人届时发布的相关公告。
选择期期间,嘉实多利基金份额的申购、赎回业务,以及嘉实多利优先份额与嘉实多利
进取份额的交易、配对转换业务照常办理。基金份额持有人在嘉实多利分级债券型证券投资
基金正式实施转型前,可选择卖出嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额或赎回嘉实多利基
金份额。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人,其持有的嘉实多利基金份额、
嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换为嘉实多
利收益债券型证券投资基金基金份额。
在选择期期间,由于嘉实多利基金份额需应对赎回等情况,基金管理人提请基金份额持
有人大会审议在选择期内豁免嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同中约定的投资组
合比例等限制,并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整,以及根
据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关
公告。
11、基金份额的转换业务
转型选择期届满的下一工作日为份额转换基准日,同日嘉实多利优先份额、嘉实多利进
取份额终止上市。嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将于份额转换
基准日进行转换,最终将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金基金份额。
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的嘉实多利基金
份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金场
内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的嘉实多利基
金份额将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金场外份额。
嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的场
内基金份额数截位取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。由于基金份额数
取整计算存在误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险;对于持有份额较少的嘉实
多利优先份额或嘉实多利进取份额的基金份额持有人,将面临因持有的基金份额转换后不足
1 份被计入基金财产的风险。
基金份额折算转换公式如下:
将嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额折算成嘉实多利基金份额的场内份额
份额转换基准日,嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额按届时各自份额净值与嘉实多
利基金份额净值之比折算为嘉实多利基金份额的场内份额。
嘉实多利优先份额折算的嘉实多利基金份额数=(折算前嘉实多利优先份额数×NAVA)
÷ NAVt
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嘉实多利进取份额折算的嘉实多利基金份额数=(折算前嘉实多利进取份额数×NAVB)
÷ NAVt
折算前嘉实多利优先份额数:指份额转换基准日闭市后嘉实多利优先份额数
折算前嘉实多利进取份额数:指份额转换基准日闭市后嘉实多利进取份额数
NAVt:份额转换基准日嘉实多利基金份额的份额净值
NAVA:份额转换基准日嘉实多利优先份额的份额净值
NAVB:份额转换基准日嘉实多利进取份额的份额净值
嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额折算成的嘉实多利基金份额数,场内份额数保留
至整数位(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额
的份额折算最终结果以登记机构的确认为准。
在保持基金资产净值总额和基金份额净值不变的前提下,将嘉实多利基金份额统一转换
为嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金份额。嘉实多利基金份额的场内份额和场外份额
相应地转换成嘉实多利收益债券型证券投资基金的场内份额和场外份额。
12、嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同的生效及后续安排
自份额转换基准日次日起,嘉实多利分级债券型证券投资基金正式转型为嘉实多利收益
债券型证券投资基金。《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效,《嘉实多利分级
债券型证券投资基金基金合同》同日失效。
嘉实多利收益债券型证券投资基金办理申购、赎回业务的时间、销售机构等具体事项将
另行公告。
13、授权基金管理人办理本次基金转型和基金合同修改的有关具体事宜
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人提请基份额持有人大
会授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜,并授权基金管理人可根据实际情况做
相应调整,包括但不限于根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改
有关事项的议案》及《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改方案说明
书》对基金合同等法律文件进行修改和补充,并在转型实施前披露修改后的基金法律文件,
同时基金管理人在转型实施前,将根据基金份额持有人大会的授权,制订有关基金转型正式
实施的日期、转型实施前的申购赎回安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。
三、基金管理人就转型方案相关事项的说明
1、嘉实多利收益债券型证券投资基金历史沿革
嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而来。
嘉实多利分级债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准嘉实多利分级债券型证券
投资基金募集的批复》(证监许可[2011]180 号)和 2011 年 2 月 12 日《关于嘉实多利分
级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]78 号)的核准进行募集,
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基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
嘉实多利分级债券型证券投资基金自 2011 年 2 月 24 日至 2011 年 3 月 17 日进行
公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。
经中国证监会书面确认,《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 3
月 23 日生效。
2、基金转型的可行性
(1)投资方面
基金管理人已对基金转型后的运作进行了充分分析。根据新的市场情况和特点,在严格
控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
(2)法律方面
本基金由分级基金转型为开放式基金,修订内容包括删去基金份额分级、嘉实多利优先
份额与嘉实多利进取份额的上市与交易、场内份额配对转换、基金份额折算、嘉实多利优先
份额与嘉实多利进取份额的终止运作等基金份额分级相关条款,对本基金基金名称、基金的
上市交易、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资目标、投资范围、投
资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金资产估值、基金的收益与分配、基
金合同的终止事由以及其他部分条款进行修改,属于《基金合同》的变更。本次对《基金合
同》的修改事宜属于《基金合同》“十二、基金份额持有人大会”规定的“对基金合同当事
人权利、义务产生重大影响的其他事项”,根据《基金合同》 “二十五、基金合同的变更、
终止与基金财产的清算”规定的“基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大
影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同
意”且本次基金份额持有人大会决议按特别决议处理,须经出席会议的嘉实多利基金份额、
嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的基金份额持有人或其代理人各自所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,不违反
相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。
因此,本次基金转型并相应修改《基金合同》等法律文件不存在法律方面的障碍。
(3)基金转型运作方面
为实现基金转型的平稳过渡,本基金管理人已就基金转型有关的会计处理、登记、系统
准备方面进行了深入研究,经与基金托管人的沟通和协作,做好了基金转型的相关准备。本
次基金转型不存在技术方面的障碍。
四、本基金转型的主要风险及预备措施
1、持有人大会不能成功召开的风险
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要
参加大会的嘉实多利基金份额持有人、嘉实多利优先份额持有人、嘉实多利进取份额持有人
27
或其各自代理人所代表的基金份额不小于在权益登记日各自份额类别基金总份额的 50%
(含 50%)方可举行。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,
基金管理人将通过各种渠道联系基金份额持有人,积极邀请基金份额持有人自行或委托他人
进行投票。
如果持有人大会未成功召开,基金管理人将按照中国人民银行、中国银行保险监督管理
委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管
理业务的指导意见》的要求于 2020 年底前完成本基金整改,取消分级运作机制,将嘉实多
利优先份额和嘉实多利进取份额按照基金份额参考净值折算为嘉实多利基金份额。届时,基
金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就相关事项的安排进行公告。
2、转型方案被基金份额持有人大会否决的风险
为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有
人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,在履行相关程序后对转型
方案进行适当修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的
召开时间。
如基金份额持有人大会议案未获通过,基金管理人将按照中国人民银行、中国银行保险
监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机
构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底前完成本基金整改,取消分级运作机制,
将嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额按照基金份额参考净值折算为嘉实多利基金份额。
届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就相关事项的安排进行公告。
3、基金转型后遭遇大规模赎回的流动性风险
为应对基金转型可能引发的大规模赎回,本基金会尽可能提前做好流动性安排,保持投
资组合的流动性以应对可能的赎回,降低净值波动率。
在全部基金份额均被赎回的情形下,本基金将进入财产清算程序,具体安排由基金管理
人届时公告。
4、预防及控制基金转型过程中的操作及市场风险
为维护基金份额持有人利益,对于基金转型过程中可能发生的较大规模的申购赎回或市
场风险对基金净值造成大幅波动,基金管理人将根据申购赎回情况及时对可能存在的市场投
资风险进行有效评估,保持相对合理的仓位水平,科学有效地控制基金的市场风险。
五、基金管理人联系方式
基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人。
联系人:黄娜
联系电话: 400-600-8800
网址:www.jsfund.cn
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附件五:
《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
嘉实基金管理有限公司“嘉实多利分级债券型证券投资基金”拟转型为“嘉实多利收益债券型证券投资基金”,原《嘉实多利分级债券型证券投资基
金基金合同》拟修改为《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》,基金合同具体条款的修改说明如下:
修改前
《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》
修改后
《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》
原“一、前言”修改为“第一部分 前言”
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权
利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
29
律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,
如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的
当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)嘉实多利分级债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金
合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,
以基金合同为准。
“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,
如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的
当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、嘉实多利收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉实多利分
级债券型证券投资基金转型而来,嘉实多利分级债券型证券投资基金转型为
本基金已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)变更注册。
中国证监会对嘉实多利分级债券型证券投资基金转型为本基金的变更注册,
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益或投资本金不受损失。
投资者应当认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要和相
关公告等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自
行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,
30
以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
原“二、释义”修改为“第二部分 释义”
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指嘉实多利分级债券型证券投资基金
2.基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3.基金托管人:指招商银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实多利分级债
券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定
期的更新
7.基金份额发售公告或发售公告:指《嘉实多利分级债券型证券投资基金份
额发售公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通
知等
9.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
除非文意另有所指,本基金合同中下列词语或简称具有如下含义:
1、基金/本基金:指嘉实多利收益债券型证券投资基金,由嘉实多利分级债
券型证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同/本基金合同:指《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实多利收益
债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行
政规章、规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通
知等,包括颁布机关对前述文件不时做出的修订
8、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24
日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会
31
10.《销售办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17.个人投资者:指年满 18 周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民
身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及依据有关法律法规规定
或中国证监会批准可投资于证券投资基金的其他自然人
18.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、
事业法人、社会团体或其他组织
19.合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
20.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的
《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
10、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
32
21.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等
业务
23.销售机构:指直销机构和代销机构
24.直销机构:指嘉实基金管理有限公司
25.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金
销售业务的机构
26.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
27.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
28.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。嘉实基金管理有限公司或
接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
29.注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统
30.证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统
31.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
23、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或
接受基金管理人委托代为办理登记业务的机构
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户
等
26、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司/嘉实基金管理有限公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有
33
32.交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买
卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
33.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确
认的日期
34.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
36.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37.基金份额结构:本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额
是基金组合份额,简称“嘉实多利基金份额”,分为场外份额和场内份额。分
级份额包括两类,稳健收益类份额(简称“嘉实多利优先份额”)和积极收益
类份额(简称“嘉实多利进取份额”)。嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份
额的基金份额配比始终保持 8∶2 的比例不变
38.嘉实多利基金份额或基础份额:嘉实多利分级债券型证券投资基金之基
础份额
39.嘉实多利优先份额:按照基金合同约定规则所分离的稳健收益类基金份
额,是本基金两类分级份额中的一类
40.嘉实多利进取份额:按照基金合同约定规则所分离的积极收益类基金份
额,是本基金两类分级份额中的另一类
41.分级份额:嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的合称
42.分拆:指根据基金合同约定,场内的嘉实多利基金份额按照 8∶2 的基金
的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生
效的日期,原《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失
效
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期:指《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》生效至本基
金合同终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、业务规则:指基金管理人制定并不时修订的,规范基金管理人所管理的
开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购:指本基金转型前,在嘉实多利分级债券型证券投资基金募集期内,
投资人申请购买嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额的行为
34
份额配比分拆成嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的行为
43.合并:指根据基金合同约定,嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额按
照 8∶2 的基金份额配比合并成嘉实多利基金份额场内份额的行为
44.场内份额配对转换:指根据基金合同约定,场内的基础份额与分级份额
之间进行转换的行为,包括分拆与合并
45.定年收益率:指本基金为每份嘉实多利优先份额设定的每年应获得的收
益率,嘉实多利优先份额的约定年收益率为 5%
46.约定收益:指嘉实多利优先份额或嘉实进取份额的份额净值超出 1.0000
元的部分
47.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
48.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
49.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
50.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
51.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
52.《业务规则》:指嘉实基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规则
53.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
54.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
55.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
56.上市交易:指基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及
相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理基金份额申购
和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外
申购、场外赎回
42、场内:指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所
开放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回等业务的场所。通过该等场所
办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)
之间进行转托管的行为
46、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为
47、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统
48、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
35
买卖嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的行为
57.场外:通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、嘉实多利
基金份额申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、嘉实多利
基金份额申购和赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
58.场内:指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额认购、
嘉实多利基金份额申购和赎回,嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市
交易的深圳证券交易所会员单位和场所
59.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金
份额的行为
60.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
61.系统内转托管:投资人将其持有的嘉实多利基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之
间进行转托管的行为
62.跨系统转托管:投资人将其持有的嘉实多利基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转托管的行为
63.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
64.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统
49、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
50、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10%
53、元:指人民币元
54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒介
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
36
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
65.元:指人民币元
66.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
约
67.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
68.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
69.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法
进行转让或交易的债券等
70.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
71.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
72.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事
人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及
其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传
播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停
止交易、公众通讯设备或互联网络故障。
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法
进行转让或交易的债券等
61、基金产品资料概要:指《嘉实多利收益债券型证券投资基金产品资料概
要》及其更新
62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的
合法权益不受损害并得到公平对待
63、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
37
原“三、基金的基本情况”修改为“第三部分 基金的基本情况”
(一)基金的名称
嘉实多利分级债券型证券投资基金
(二)基金的类别
债券型
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的投资目标
本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。
(五)基金的最低募集份额总额
本基金最低募集规模为 2 亿份基金份额。
(六)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。
本基金的认购费率最高不超过 5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招
募说明书中列示。
(七)基金存续期限
基金的存续期限为不定期。
一、基金名称
嘉实多利收益债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金
资产的长期稳健增值。
五、基金存续期限
不定期
六、基金份额类别
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人在与基金托管人协商一致后可为本基金增设新的基金份额类别
并设置相应费率、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规
则进行调整,无需召开基金份额持有人大会审议决定。基金管理人应在调整
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
删除原“四、基金份额分级”章节的内容
原“五、基金份额的发售”修改为“第四部分 基金的历史沿革”
本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元,按初始发售面值发售。
(一)募集期
嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转
型而来。
38
自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间见《招募说明书》及《发
售公告》。
(二)发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(三)募集目标
本基金的首次募集规模上限,详见《招募说明书》或《发售公告》的有关规
定。
《基金合同》生效后,基金规模不受上述首次募集规模的限制。
(四)发售方式和销售渠道
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资人场外认
购所得的全部份额将确认为嘉实多利基金份额;投资人场内认购所得的全部
份额将按 8∶2 的基金份额配比分拆为嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份
额。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。在募集期内,投资人可对本基金进行
多次认购,认购申请一经受理不得撤销。本基金的具体发售方式和发售机构
见《招募说明书》或《发售公告》。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。
(五)认购费用
本基金场外认购以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率最
高不超过认购金额的 5%,具体在招募说明书中列示。场内会员单位参照场外
认购费率设定投资人场内认购的认购费用。基金认购费用不列入基金财产,
嘉实多利分级债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准嘉实多利分级债
券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]180 号)和 2011 年 2 月 12
日《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金
部函[2011]78 号)的核准进行募集,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,
基金托管人为招商银行股份有限公司。
嘉实多利分级债券型证券投资基金自 2011 年 2 月 24 日至 2011 年 3 月 17
日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。
经中国证监会书面确认,《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》于
2011 年 3 月 23 日生效。
2020 年 xx 月 xx 日至 2020 年 xx 月 xx 日期间,嘉实多利分级债券型证券
投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于嘉实
多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,内容
包括嘉实多利分级债券型证券投资基金转型为嘉实多利收益债券型证券投
资基金和修订基金合同等事项,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之
日起生效。决议生效后,基金管理人实施基金转型。转型完成后,由《嘉实
多利分级债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实多利收益债券型
证券投资基金基金合同》正式生效,原《嘉实多利分级债券型证券投资基金
基金合同》自同一日起失效。
39
主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
(六)募集期利息的处理方式
《基金合同》生效前,投资人的认购款项只能存入商业银行,不得动用。认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其
中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
(七)基金认购份额的计算
1、基金场外认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净
认购金额。最终认购的份额是认购金额扣除了认购费的净认购金额加上认购
资金相应利息后计算所得,具体计算公式以招募说明书为准。
2、基金场内认购采用份额认购的方式,认购期利息折算为嘉实多利基金份
额。具体计算公式以招募说明书为准。
3、本基金具体认购费率及认购份额计算详见本基金的《招募说明书》和《发
售公告》。
(八)基金份额的认购和持有限额
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参
见《招募说明书》或相关公告。
原“六、基金备案”修改为“第五部分 基金的存续”
(一)基金备案的条件
1.本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿
份,基金募集金额不少于 2 亿元,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人
的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停
止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结
束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中
予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等,并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
40
向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之
日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜
予以公告。
3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动
用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基
金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。
2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债
务和费用,在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项,并
加计银行同期存款利息。
3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基
金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自
承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有
人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提
出解决方案。
删除原“七、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的上市与交易”章节的内容
原“八、嘉实多利基金份额的申购与赎回”、“九、基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结与解冻”合并修改为“第六部分 基金份额的申购与
41
赎回”
八、嘉实多利基金份额的申购与赎回
(一)场外嘉实多利基金份额的申购与赎回
1.申购、赎回办理的场所
场外嘉实多利基金份额的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点
将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情
况变更或增减代销机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开
通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,
具体办法由基金管理人另行公告。
2.申购、赎回的开放日及时间
(1)开放日及开放时间
嘉实多利基金份额的申购、赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人
公告暂停申购或赎回时除外),投资人应当在开放日办理申购和赎回申请。
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(2)申购、赎回的开始日及业务办理时间
嘉实多利基金份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始
办理。
(3)申购、赎回的公告
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点,场内申购和赎回场
所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位,具体的销售机构将由
基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变
更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额
的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所(以下统称为“证券交易所”)的正常交易日
的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若证券/期货交易所交易时间变更或本基金投资于证券交
易所以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的
需要决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公
告中规定。
42
在确定申购、赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前 2 日内在至少
一种中国证监会指定的信息披露报刊和网站上公告。
3.申购、赎回的原则
(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的嘉实多
利基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(4)基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。
基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
4.申购、赎回的程序
(1)申请方式
基金投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金
销售机构提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购嘉实多利基金份额的申请时须按销售机构规定的方式备
足申购资金,投资人在提交赎回申请时,必须有足够的嘉实多利基金份额余
额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
(2)申购、赎回确认
T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日起到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况。
(3)申购、赎回款项的支付
申购采用全额缴款方式。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资人账户。
基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的
需要决定本基金开始办理赎回的具体日期,具体业务办理时间在赎回开始公
告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请,登记机构有权拒绝,如登记机构接收的,视为投资人在下一开放
日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一开放日的申请处理。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序
进行顺序赎回,先认购或申购的份额先赎回;
5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司开立的深圳证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金
账户);
6、本基金的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳
证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新
43
嘉实多利基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项在 T+7 日内支付。在发
生延期支付的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
(4)T 日的嘉实多利基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
5.申购、赎回的金额
(1)基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次
赎回的最低嘉实多利基金份额,具体规定请参见招募说明书。
(2)基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低嘉实多利基金份
额余额,具体规定请参见招募说明书。
(3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的嘉实多利基金份额上限,
具体规定请参见招募说明书。
(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人
的合法权益,具体规定请参见相关公告。
(5)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述
规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
6.申购、赎回的价格、费用及用途
(1)嘉实多利基金份额的份额净值计算,保留到小数点后 4 位,小数点后
第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的嘉实多利
基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国
证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
的规定,按新规定执行;
7、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人应根据销售机构规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付
申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(含本日)内支
付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响
业务处理流程时,赎回款项的支付时间相应顺延。在发生巨额赎回或本基金
合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付按照本
基金合同有关条款处理。
44
(2)申购份额的计算及余额的处理方式:本基金以申购金额为基数采用比
例费率计算申购费用。嘉实多利基金份额的申购费率由基金管理人决定,并
在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的嘉实多利基
金份额净值,有效份额单位为份,通过场外方式申购的,申购份额的计算保
留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计
入基金财产。
(3)赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额
乘以当日嘉实多利基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎
回金额的计算保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由
此产生的误差计入基金财产。
(4)申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用。
(5)赎回费用由赎回嘉实多利基金份额的基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回嘉实多利基金份额时收取,其中对持续持有期少于 7 日的投资
者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中扣
除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归
入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
(6)嘉实多利基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率最
高不超过赎回金额的 5%。嘉实多利基金份额的申购费率、申购份额具体的计
算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据
基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同
约定的范围内调整申购费率或收费方式、或调低赎回费率,并最迟应于新的
费率或收费方式实施 2 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易
的有效性进行确认。本基金份额登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生
效。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎
回业务的销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申
购未被确认,则申购款项(无利息)退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况,投资者应及时查询。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的金额限制以及每次赎
回的份额限制,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具
体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限,
具体规定请参见招募说明书或相关公告。
5、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制等,深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规
定办理
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
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公告。
(7)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易
等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低嘉实多利基金份额的申购费率和赎回费率。
7.拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购嘉实多利
基金份额或嘉实多利基金份额转入申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值;
(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金
份额持有人利益时;
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他
可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形;
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;
(7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人
协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人
的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述一项
或多项措施对基金规模予以控制,具体以基金管理人相关公告为准。
7、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述申购金额和赎回份
额的数量限制,或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五
入,由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市
后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟
计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募
说明书》或相关公告。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明
书或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净
值,有效份额单位为份,场外申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到
小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产。场内申购份额先按四
舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截尾法保留到整数位,小数部分
按每份基金份额申购价格折回金额返回投资人,折回金额的计算保留到小数
点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失归入基
金财产。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》
或相关公告。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书或相关
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发生上述除第(4)、(6)小项外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停或拒
绝申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停
申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
8、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值;
(3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(5)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障
或异常情况导致基金销售系统、基金会计系统、注册登记系统或证券结算登
记系统无法正常运行;
(6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人
协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申
请的措施;
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停基金份额持有人的嘉实多利基金份额
赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备
案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应
公告中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值
并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失归入基金财产。
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,
具体见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必
要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回
费,并全额计入基金财产。
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说
明书或相关公告中列示。基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收
费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规
以及监管部门、自律规则的规定。
8、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深
圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则
有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须
召开基金份额持有人大会。
9、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
47
将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支
付部分可延期支付,并以后续开放日的嘉实多利基金份额净值为依据计算赎
回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超
过 20 个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将
当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
9、巨额赎回的情形及处理方式
(1)巨额赎回的认定
若本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
(2)巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
①全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
②部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定单个基金份额持有人当日
受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延
期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,
市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情
形。
5、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常
情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
6、占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、当继续接受申购申请,可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的
本基金总规模上限时;或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当
日净申购比例上限。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
9、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。
10、当接受某笔或某些申购申请,可能会导致该投资人累计持有的份额超过
单个投资人累计持有的份额上限;或该投资人当日申购金额超过单个投资人
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直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开
放日的嘉实多利基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作
自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比
例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人
超过前一开放日基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金
管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的
原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请
在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎
回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)
确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人
的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请
量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日
全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请
人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期
赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指
定媒介上刊登公告。
③暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受嘉实多利基金份额的赎回申请;已经接受的赎回申请可以
延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公
告。
单日申购金额上限。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1 项至第 7 项及第 11 项拒绝或暂停申购情形之一且基金管理人
决定拒绝或暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据《信息披露办
法》的规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部
或部分拒绝的,被拒绝的申购款项(无利息)将退还给投资人。在暂停申购
的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第 8、9、
10 项拒绝或暂停申购情形之一的,基金管理人有权按照维护存量基金份额
持有人利益的原则,决定拒绝或暂停接受投资人申购申请,或采取部分确认
等方式对该投资人的申购申请进行限制。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销
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(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2 日
内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在
公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派
出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金
份额持有人,并说明有关处理方法。
10、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监
会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的嘉实多利基
金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,嘉实多利基金份
额重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登嘉实多
利基金份额重新开放申购或赎回公
告,并公告最近 1 个开放日的嘉实多利基金份额净值。
(4)如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊
登暂停公告 1 次;当连续暂停时间超过 2 个月时,刊登暂停公告的频率由基
金管理人视情况调整。暂停结束,嘉实多利基金份额重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公告最近 1 个开放日的嘉实多利基金份额净值。
(二)场内嘉实多利基金份额的申购与赎回
基金管理人对嘉实多利基金份额开放场内申购、赎回,但不对嘉实多利优先
份额、嘉实多利进取份额单独开放场内申购、赎回业务。
售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(第 4 项除外)之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎
回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基
金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申
请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现
上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外
申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申
请,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办
理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公
告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%,即认为是发生了
巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难
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1、申购与赎回的场所
有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易
所会员单位(具体名单见相关公告)。
2、申购、赎回账户
投资人通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户(账户开立的具体事项参
见本基金基金份额发售公告认购开户相关内容)。
3、申购与赎回的开放日及时间
(1)开放日及开放时间
深圳证券交易所的工作日为嘉实多利基金份额的场内申购赎回开放日。业务
办理时间为深圳证券交易所交易时间。在基金合同约定时间外提交的申请按
下一交易日申请处理。
(2)申购与赎回的开始时间
本基金嘉实多利基金份额的申购、赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月
的时间开始办理。在确定申购、赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放
日 2 日前在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
4、申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的嘉实多利
基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
申购和赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准;
(3)当日嘉实多利基金份额的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前
撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;
或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总
份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份
额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提
交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比
例不低于上一工作日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人
超过前一工作日基金总份额 20%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金
管理人有权按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的
原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请
能在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的
赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总
量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申
请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回
申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认当日受理的赎回申请量,对当
日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申
请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延
期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜按
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(4)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实
质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证
监会备案。
5、申购和赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
投资人需遵循深圳证券交所场内申购赎回相关业务规则,在开放日的业务办
理时间内提出申购或赎回申请。投资人在申购嘉实多利基金份额时须按业务
办理单位规定的方式备足申购资金。基金份额持有人在提交赎回申请时,应
确保账户内有足够的嘉实多利基金份额余额,否则赎回申请无效。
(2)申购和赎回申请的确认
注册登记机构以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T 日),并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。通常情况下,
T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到场内申购、赎回
业务办理单位或以其规定的其他方式查询申购、赎回申请的确认情况。
(3)申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若
申购不成功或无效,申购款项将退回投资人账户。
投资人赎回申请成功后,基金托管人按有关规定将在 T+7 日(包括该日)内
支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按本基金合同有关规定
处理。
6、申购和赎回的数额限制
(1)基金管理人可以规定投资人单个基金账户单笔申购的最低金额以及单
照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当按照《信息披露办法》的
规定在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的场内处理方式
当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司的有关业务规则办理。
4、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、公告
或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明
有关处理方法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内按照《信
息披露办法》的规定在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,按照《信息披
露办法》的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最
近 1 个开放日的基金份额净值。
3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》的规定自
行确定增加公告的次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重
新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放
的公告。
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笔赎回的最低嘉实多利基金份额。
(2)基金管理人可以规定投资人单个交易账户最低嘉实多利基金份额余额,
可以在招募说明书中列示。
(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人
的合法权益,具体规定请参见相关公告。
(4)基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以
根据市场情况,在不违反相关法律法规规定的前提下,调整上述限制。基金
管理人调整上述限制,最迟应于调整日前 2 日在指定媒体上刊登公告并报中
国证监会备案。
7、申购和赎回的价格、费用及其用途
(1)嘉实多利基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5
位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的嘉实多利基金
份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。
(2)申购份额的计算及余额的处理方式:本基金以申购金额为基数采用比
例费率计算申购费用。嘉实多利基金份额的申购费率由基金管理人决定,并
在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的嘉实多利基
金份额净值,有效份额单位为份,通过场内方式申购的,申购份额计算结果
保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人
资金账户(返还资金的计算公式及方法见招募说明书)。
(3)赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转
换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制
定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份
额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会
或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知
书要求登记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资
料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金
登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
1、系统内转托管
本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定办理。基金销售机构可以按照相关规定,向基金份额持有人收取转托
管费。
2、跨系统转托管
53
乘以当日嘉实多利基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎
回金额的计算保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由
此产生的误差计入基金财产。
(4)申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用。
(5)赎回费用由赎回嘉实多利基金份额的基金份额持有人承担,在嘉实多
利基金份额持有人赎回嘉实多利基金份额时收取,其中对持续持有期少于 7
日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎
回费中扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,
赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下
限。
(6)嘉实多利基金份额的场内申购费率最高不超过申购金额的 5%,场内赎
回费率最高不超过赎回金额的 5%。本基金场内的嘉实多利基金份额的申购
费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收
费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基
金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式、或调低赎
回费率,并最迟应于新的费率或收费方式实施 2 日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告。
(7)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易
等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低嘉实多利基金份额的申购费率和赎回费率。
本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任
公司的相关规定办理。基金销售机构可以按照相关规定,向基金份额持有人
收取转托管费。
基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构
之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前
述约定,基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定
的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
十六、基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有人的利益无实质不
利影响的前提下,可对上述申购和赎回安排进行调整,或者安排本基金的一
类或多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回,无需召开持有人大会进
行审议。
54
8、申购与赎回的注册登记
基金申购、赎回的注册登记按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定
办理。 9、办理嘉实多利基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中
国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监
会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业
务规则有新的规定,按新规定执行。
10、有关拒绝或暂停申购、暂停赎回及处理方式及重新开放申购或赎回的公 告、巨额赎回的情形及处理方式等,请参见基金合同中关于“场外申购和赎 回”部分的相关规定以及深圳证券交易所的有关规定,并据此执行。
(三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
嘉实多利基金份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换
可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本
基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理嘉实多利基金份额的定期定额投资计划,具体
规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办
理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款日、扣款金额,每期扣款金额必
须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额
投资计划最低申购金额。
九、基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结与解冻
(一)基金份额
的登记、系统内转托管和跨系统转托管
55
1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的嘉实多利基
金份额,登记在注册登记系统中持有人的开放式基金账户下;场内认购、申 购的嘉实多利基金份额,或上市交易的嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份
额,登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的嘉实多利基金份额,可以直接申请场内
赎回,但不在深圳证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的嘉实
多利优先份额与嘉实多利进取份额在深圳证券交易所上市交易,不能直接申
请场内赎回,但可按
8
:
2 的份额数配比申请合并为嘉实多利基金份额的场
内份额后,再申请场内赎回。 (3)登记在注册登记系统中的嘉实多利基金份额,既可以直接申请场外赎
回,也可以在办理跨系统转托管后,转至证券登记结算系统,由基金份额持
有人申请,按
8
:
2 的份额数配比分拆为嘉实多利优先份额与嘉实多利进取
份额,在深圳证券交易所上市。 2、基金份额的转托管
本基金嘉实多利基金份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 3、系统内转托管 (1)系统内转托管是指,基金份额持有人将持有的嘉实多利基金份额在注
册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单
位(交易单元)之间进行转登记的行为。 (2)基金份额登记在在注册登记系统的基金份额持有人
,在变更办理嘉实
多利基金份额赎回业务的销售机构(网点)时,
可办理已持有嘉实多利基金
份额的系统内转托管。
56
(3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人,在变更办理嘉
实多利基金份额场内赎回、或嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额上市交
易的的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
4、跨系统转托管
(1)跨系统转托管是指,基金份额持有人将持有的嘉实多利基金份额在注
册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司
及深圳证券交易所的相关规定办理。
基金销售机构可以按照相关规定,向基金份额持有人收取转托管费。
(二)基金的非交易过户
注册登记机构及深圳证券交易所可依据其业务规则,受理基金份额的非交易
过户业务,并收取一定的手续费用。
(三)基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的嘉实多利基金份额的冻
结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解
冻。嘉实多利基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册登记机构的相关
规定办理。
注册登记机构及深圳证券交易所可依据其业务规则,受理基金份额的冻结与
解冻等业务,并收取一定的手续费用。
(四)如法律法规、注册登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化,
本基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应调整。
删除原“十、场内份额配对转换”章节的内容
原“十一、基金合同当事人及权利义务”修改为“第七部分 基金合同当事人及权利义务”
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(一)基金管理人
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层
09-11 单元
办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
邮政编码:100005
法定代表人:赵学军
成立时间:1999 年 3 月 25 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号: 中国证监会证监基字[1999]5 号文
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币壹亿伍仟万元整
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:李建红
成立时间:1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]83 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票
据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼
09-14 单元
法定代表人:经雷
设立日期:1999 年 3 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5 亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:010-65215588
(二)、基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
58
券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提
供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结
汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;
发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币
有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业
务。经中国人民银行批准的其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 252.20 亿元
存续期间:持续经营
(三)基金份额持有人
投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基
金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同
当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
本基金除嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的份额净值计算、收益分
配、基金份额折算、《基金合同》终止时的基金清算财产分配、嘉实多利优先
份额与嘉实多利进取份额终止运作后的份额折算及本合同对嘉实多利基金
份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的其他特别约定外,本基金每
份基金份额具有同等的合法权益。如果嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份
额的运作出现终止,则在终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作
后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。
(四)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请;
(10)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利,为基
金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利;
(11)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(12)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(13)选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、
投资顾问、法律、会计等服务的机构并确定相关费率,对该等服务机构的相
关行为进行监督和处理;
(14)在不违反法律法规的前提下,制订和调整有关基金开户、申购、赎回、
转换和非交易过户及其他相关业务的业务规则;
(15)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
59
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运
用并管理基金财产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的
范围内决定和调整基金的相关费率结构和收费方式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基
金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重
大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当
事人的利益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理嘉实多利基金份额申购和赎回
申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注
册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,
对其行为进行必要的监督和检查;
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分
别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值,确定基金
份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开
披露前应予保密,不向他人泄露,但向审计、法律等外部专业顾问提供的除
外;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
60
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(五)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金资产及嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利
进取份额的份额净值,确定嘉实多利基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
10.按规定受理嘉实多利基金份额申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款
项;
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
二、基金托管人
61
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制中期和年度基金报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
得向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(一)基金托管人简况
名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
成立时间:1987 年 4 月 8 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复字(1986)175 号文、银
复(1987 年)86 号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 252.20 亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]83 号
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但
不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算。
62
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接
管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(六)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;
3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大
损失的情形,应及时呈报中国证监会;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(七)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但
不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分
账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独
立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基
金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,
但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
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熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未
执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、嘉实多利基金份额、嘉实
多利优先份额、嘉实多利进取份额的份额净值和嘉实多利基金份额申购、赎
回价格;
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果
基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
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基金份额持有人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理
人追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(八)基金份额持有人的权利
本基金除嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的份额净值计算、收益分
配、基金份额折算、《基金合同》终止时的基金清算财产分配、嘉实多利优先
份额与嘉实多利进取份额终止运作后的份额折算及本合同对嘉实多利基金
份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的其他特别约定外,本基金每
份基金份额具有同等的合法权益。如果嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份
额的运作出现终止,则在终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作
后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
(22)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合
同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金
合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁;
(9)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、业务规则以及基金管理人按
照规定就本基金发布的相关公告;
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2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法转让其持有的嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额,依法申请赎回
其持有的嘉实多利基金份额;
4.按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
除本合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合法权益。
(九)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5.执行生效的基金份额持有人大会决议;
6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理
人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
(十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息,并不时予以
更新和补充;
(10)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
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户名称而有所改变。
原“十二、基金份额持有人大会”修改为“第八部分 基金份额持有人大会”
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人大会的审
议事项应分别由嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额
的基金份额持有人分别进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其
对应的份额级别内拥有同等的投票权。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国
证监会另有规定的除外);
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报
酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作;
(10)代表嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额各该
级基金份额总数 10%以上(含 10%,每一级份额均应占各该级份额总数的 10%
以上,对每一级份额而言,包括单独或合计持有该级基金份额的 10%以上,
基金份额持有人提议召开持有人大会、提案、提名基金管理人或基金托管人
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人
大会事宜,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。
一、召开事由
1、除法律法规或中国证监会或基金合同另有规定外,当出现或需要决定下
列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(11)法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、尽管有前述约定,但在不违反法律法规有关规定和监管要求的前提下,
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
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时,应包括基础份额及两种分级基金份额的持有人)的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(11)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(12)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合
同,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更收费方式、调整嘉实多利基
金份额的申购费率、调低赎回费率;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)根据中国证监会及深圳证券交易所变动基金上市交易的规则等相关规
定,本基金修改嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的上市与交易规定;
(7)在不变更本基金合同其他约定的条件下,经基金管理人与基金托管人协
商,本基金可以在报中国证监会备案后变更嘉实多利基金份额的收益分配方
式;
(8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在基金合同规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整
本基金的基金份额类别的设置;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金管理人、注册登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定
范围内调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等
业务的规则;
(6)对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务
或服务;
(7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
二、会议召集人及召集方式
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或基金合同
另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定
之日 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开
的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并
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2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,
应当自行召集。
3.代表嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额各该级基
金份额总数 10%以上(含 10%,每一级份额均应占各该级份额总数的 10%以
上,对每一级份额而言,包括单独或合计持有该级基金份额总数的 10%以上,
基金份额持有人提议召开持有人大会、提案、提名基金管理人或基金托管人
时,应包括基础份额及两种分级基金份额的持有人。本合同以下相同表述与
此具有相同含义)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会
的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开;基金管理人决定不召集,代表嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与
嘉实多利进取份额各该级基金份额总数 10%以上的基金份额持有人仍认为有
必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开。
4 代表嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额各该级基
金份额总数 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表嘉实多利基金份额、嘉
告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额
计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认
为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金
份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理
人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少 30 日,按照《信
息披露办法》的规定在指定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应
至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
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实多利优先份额与嘉实多利进取份额各该级基金份额总数 10%以上的基金份
额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国
证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金
托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时
间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会
议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以
下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限
和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表
决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行
监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份
额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
70
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间
和收取方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持
有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意
见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的
计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理
人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表
决。
(4)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所代表的
基金份额占权益登记日本基金的基金份额总数 50%以上(含 50%);
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金
合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分
之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登
记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有
人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之
一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以
书面形式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召
集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人
在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的
监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见;基金
71
明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相
关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额
的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称
为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统
计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不
到场监督的,不影响表决效力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日本基金的基金份额总数 50%以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合
同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
(2)基金管理人、基金托管人和代表嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额
与嘉实多利进取份额各该级基金份额总数 10%以上(以权益登记日持有的份
托管人或基金管理人经通知不参与书面表决意见统计的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分
之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持
有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就
原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面
意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委
托证明应符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机
构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他
方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决
定的事项。
72
额数量为准)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事
由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案
进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应
提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份
额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同
意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决
定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4) 代表嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额各该级
基金份额总数 10%以上(以权益登记日持有的份额数量为准)的基金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通
过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个
月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有
提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,
会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2.议事程序
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有议事内容的修
改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表
未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的
基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托
管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止
时间前至少提前 30 日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个
工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下
形成决议。
六、表决
73
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行
表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人
授权代表均未能主持大会,则由出席大会的代表嘉实多利基金份额、嘉实多
利优先份额与嘉实多利进取份额各该级基金份额持有人所持表决权的 50%以
上(含 50%)共同选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓
名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的
表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计
全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关
监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1. 嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额
持有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的
须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资
者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不
清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两
名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大
会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,
74
一般决议须经出席会议的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利
进取份额持有人各自所持表决权的 50%以上(含 50%,每一级基金份额应独
立表决,每一级份额均应占出席持有人大会的各该级份额总数的 50%以上)
通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利
进取份额持有人各自所持表决权的三分之二以上(含三分之二,每一级基金
份额应独立表决,每一级份额均应占出席持有人大会的各该级份额总数的三
分之二以上)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换
基金运作方式、终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作、终止基
金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,
并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表
面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份
额持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
(八)计票
1.现场开会
但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计
票的效力。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当
进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公
布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下
进行计票,并由公证机关对计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒
不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金
份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议
通过条件之日。
75
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和
代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共
同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推
举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共
同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会
主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场
公布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;
如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大
会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清
点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以
公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票
人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。中国证监会对核准或备
基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介
上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协
商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无
需召开基金份额持有人大会审议。
76
案事项另有规定的,按其规定执行。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基
金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行
生效的基金份额持有人大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采
用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
原“十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”修改为“第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”
(一)基金管理人的更换
1.基金管理人的更换条件
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
(1)基金管理人被依法取消基金管理资格;
(2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产;
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行:
(1)提名:新任基金管理人由基金托管人或者由代表嘉实多利基金份额、嘉
实多利优先份额与嘉实多利进取份额各该级基金份额总数 10%以上的基金份
额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后 6 个月内对被提
名的新任基金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
(一)基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
1、被依法取消基金管理资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。
(二)基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
1、被依法取消基金托管资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
77
监会规定的资格条件;
(3)核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;
更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方
可执行;
(4)交接:原基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及
时办理基金管理业务的移交手续,新任基金管理人或临时基金管理人应当及
时接收,并与基金托管人核对基金资产总值;
(5)审计:原基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事
务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,
审计费用在基金财产中列支;
(6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在新任基金管理人获得中国证
监会核准后 2 日内公告;
(7)基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,
应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
(二)基金托管人的更换
1.基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
(1)基金托管人被依法取消基金托管资格;
(2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产;
(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金托管人的更换程序
(1)提名:新任基金托管人由基金管理人或者由代表嘉实多利基金份额、嘉
(一)基金管理人的更换程序
1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名
的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基
金管理人;
4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额
持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资
料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手
续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时
基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和基金份额净值;
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,
审计费用从基金财产中列支;
8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应
按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
(二)基金托管人的更换程序
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名;
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实多利优先份额与嘉实多利进取份额各该级基金份额总数 10%以上的基金份
额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后 6 个月内对被提
名的新任基金托管人形成决议,新任基金托管人应当符合法律法规及中国证
监会规定的资格条件;
(3)核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人,
更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方
可执行;
(4)交接:原基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业
务资料,及时办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人或临时基
金托管人应当及时接收,并与基金管理人核对基金资产总值;
(5)审计:原基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事
务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,
审计费用从基金财产中列支;
(6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在新任基金托管人获得中国证
监会核准后 2 日内公告。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换
1.提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由代表嘉实多利基金份额、
嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额各该级基金份额总数 10%以上的基金
份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;
2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管
人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒体上
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名
的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基
金托管人;
4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额
持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者
临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人应与基金
管理人核对基金资产总值和基金份额净值;
7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,
审计费用从基金财产中列支。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金
总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托
管人;
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上联合公告。
79
联合公告。
(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金
托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不
做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。
(四)新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新任基金托
管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原
基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造
成损害的行为。原基金管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间,仍
有权按照本基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。
(五)基金管理人、基金托管人更换条件和程序除应符合本部分的约定外,
还应符合第八部分“基金份额持有人大会”的约定。在基金管理人、基金托
管人更换事宜中,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法
规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人
协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无
需召开基金份额持有人大会审议。
原“十四、基金的托管”修改为“第十部分 基金的托管”
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、
基金合同及有关规定订立《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有
人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作、信息披露及相互监
督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持
有人的合法权益。基金托管人的托管职责以《嘉实多利分级债券型证券投资
基金托管协议》的约定为准。
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托
管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的
权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
原“十五、基金份额的注册登记”修改为“第十一部分 基金份额的登记”
(一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
80
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。
(二)本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条
件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,
应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业
务中的权利义务,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)注册登记机构享有如下权利:
1.建立和管理投资人基金账户;
2.取得注册登记费;
3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4.在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则;
5.法律法规规定的其他权利。
(四)注册登记机构承担如下义务:
1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务;
3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上;
4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投
资人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;
5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务,并提供其
他必要服务;
6.接受基金管理人的监督;
7.法律法规规定的其他义务。
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理,但基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。基金管理人委托
其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基
金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交
易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,
保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利:
1、取得登记费;
2、建立和管理投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记业务规则,对登记业务的办
理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前按照《信息披露办法》的规
定在指定媒介上公告;
5、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务;
81
3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人姓名或名称、身份信息及基金
份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户
之日起不得少于 20 年;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对
投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及
法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除外;
5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他
必要的服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
原“十六、基金的投资”修改为“第十二部分 基金的投资”
(一)投资目标
本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市
场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、
商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券
回购、银行存款等固定收益类资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股
票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金
一、投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金
资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其
他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、国债期货、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存
单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;
82
融工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的资产配置范围为:债券(含可转换债券)等固定收益类资
产占基金资产的比例不低于 80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不
超过 20%,持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(三) 投资理念
本基金利用多元化的低风险赢利模式,在控制基金组合下行波动幅度和保持
适当流动性的前提下,追求收益最大化。
(四)投资策略
为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下行风险波
动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合分析
宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场
和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流
动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
1、嘉实下行风险波动模型
嘉实下行风险波动模型从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行
风险,并根据宏观环境以及证券市场表现,设置一定的阀值,将组合的可能
亏损控制在低风险偏好投资人可接受的范围内。
在组合层面,本基金将使用下方波动率、CVAR(条件在险价值)等指标,结
合情景分析和压力测试的方法,评价组合在未来一段时间发生亏损的可能
性,以及可能遭受的亏损金额。
股票的投资比例不超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,会密切关注经济
运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的
预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基
金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。
2、信用债券投资策略
本基金采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环
境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、
债务契约分析、特殊事项风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研
究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势
等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。在定性与定
量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,结合适度分散的行业配置策略,
构造和优化组合。
(1)个别债券选择
首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选
库流程”, 生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。
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在个券层面,本基金将对股票等权益类资产和债券等固定收益类资产,采用
不同的分析方法。对股票等权益类资产,本基金通过不同板块的估值情况以
及历史波动率等指标,限制组合在高估值以及历史波动率过高的股票的投资
比例。对债券等固定收益类资产,本基金将通过凸度分析法,将债券的凸度
与宏观环境相联系,当预期未来进入加息通道、债券市场收益率水平持续上
移时,本基金根据期限结构和类属配置目标,通过凸性分析选择波动特性最
优的债券,从而降低组合可能面临的下行风险。
2、资产配置
本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状
况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等方面的动态分析,在限定资
产配置范围内,决定债券等固定收益类资产和股票等权益类资产的配置比
例、并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对大类资产配置比例
进行调整。
本基金采取“总收益策略”(Total Return Strategy),以信用较好的中短
期债券为核心资产配置,运用定性定量模型,动态分析比较本基金投资范围
内的各子市场中的风险收益特征,以满足基金组合下行波动风险既定阀值和
流动性需求的条件下收益最大化为目标,在各类投资工具中优化选择,配置
和调整组合的卫星资产。从而,本基金在谋求持续稳定收益的基础上,顺应
证券市场变化,以低风险偏好投资人可接受的安全边际,力争在投资利率或
信用工具中,或在少量择机投资股票等权益类资产中,或在各类工具套利投
资中,持续获得增强收益。
3、债券投资策略
(1)构建组合
其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的
类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税
务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)
等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。
再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更
稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更
利于支持债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获
得资金等;个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于:发
债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债
企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金
的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定
的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。
(2)行业配置
宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约
相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响
不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异
显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本基金借助“嘉实信用分析系统”
及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研
究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散
的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。
3、杠杆放大策略
杠杆放大操作即通过债券正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,以
获得超额收益的操作方式。本基金在采用杠杆效用的同时注意控制杠杆放大
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本基金以信用较好的中短期债券为主,构建本基金组合的核心资产配置。
本基金在单个债券选择上,首先,根据个券的剩余期限、久期、信用等级、
流动性指标,决定是否将该债券纳入组合的债券备选池;其次,根据个券的
收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期
限的配比,对照本基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个券的流
动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定个券的投资总量。
(2)嘉实债券组合风险控制措施
在利率风险控制上,本基金主要从组合层面、个券层面、及交易场所选择等
方面,防范和控制价格波动风险。在组合层面,本基金根据对市场利率变动
趋势的主动预测及模型测试,调整和控制组合久期。在个券层面,本基金通
过凸性分析,在债券备选池中选择波动特性较优的单个债券。在交易场所选
择上,本基金根据对影响流动性因素的动态分析,适当控制在同一交易场所
上市交易、且现券价格波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外,在预测
利率走势、控制基金资产净值波动幅度、保持组合适当流动性的基础上,本
基金优化组合的期限结构,以适当降低机会成本风险和再投资风险。
在信用风险控制上,本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的
信用评级,依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源,深入
分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信
用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。
在流动性风险控制上,日常运作中,本基金优先由现金和到期的短期债券逆
回购提供一级流动性保障;由现券或个股提供二级流动性保障,本基金通过
适当配置流动性较好的类属品种、控制个券信用等级、分散化组合投资,保
持二级流动性保障。
的风险。
4、其他债券投资策略
(1)久期配置策略
本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久
期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定
债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据
债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,
最后确定最优的债券组合久期。
本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利
率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组
合久期。
(2)期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久
期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定
最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略
和梯形策略。
(3)换券策略
考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别、久期等的差别,同时买入和
卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,以获取更高的收益率差。或在不
同的市场中对风险特性相近的同类产品进行换券,以获取收益更高的产品。
5、股票投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益
类资产的投资,以增加基金收益。
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(3)优化组合
在嘉实债券组合风险控制措施下,本基金根据对宏观经济趋势、货币及财政
政策趋势、债券市场供求关系、信用息差水平等因素的动态分析,还可对部
分资产,适当运用久期调整、期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资
策略,挖掘生息资产的内在价值,优化组合的风险收益和流动性。
①久期调整策略
本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利
率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组
合久期。
②期限结构调整策略
本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,可适当调整长期、
中期和短期债券的配置方式,以求适当降低机会成本风险和再投资风险,或
从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方
式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
③互换策略
本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,利用不同券
种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别,赚取
收益率差。
④息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大
收益。
4、可转债投资策略
本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性,根据可转债
本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的
分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险。
本基金运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安
全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合的当期收益。
6、国债期货投资策略
(1)有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种
本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判
利率债品种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,根据风险管理
的原则,以套期保值为目的,充分利用国债期货保证金交易特点,灵活调整
组合国债期货多头仓位。
(2)国债期货的套期保值
本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利
率债持仓结构的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保
证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保
值组合。
7、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景
气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动
性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和
流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定
收益。
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的平价溢价率和 Delta 系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债
性较强时,将参照债券类资产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股
性较强时,将参照股票类资产的投资策略予以管理。
5、股票投资策略
本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场
投资。
(1)新股申购、公开增发等一级市场投资
在参与股票一级市场投资的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公
司基本面,运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价
值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,
有效识别并防范风险,以获取较好收益。
(2)二级市场股票投资
本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的
分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险。
本基金运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合。本基金重点关注已
经或即将进入成长期但距离成熟期和衰退期较远的行业,辅之以“行业轮换”
策略,同时关注嘉实研究平台构建的动态“主题型企业群”,精选流动性高、
安全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合的当期收益。
(3)套利策略
本基金依托嘉实研究平台,采用定性定量方法,分析企业兼并收购中的风险
收益,寻找低风险的套利机会,择机运用并购套利等策略适当操作,及时跟
踪市场反映,更新评估分析,动态调整组合,力争在保持组合较低波动幅度
的前提下获得稳定收益。
8、投资决策依据和决策程序
(1)、投资决策依据
• 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和
基金合同的有关规定。
• 宏观经济和证券发行人的基本面数据。
• 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险
的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
(2)、投资决策程序
• 基金管理人通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成
宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会
和基金经理提供决策依据。
• 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资
目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出
的资产配置方案或重大投资决定。
• 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资
模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
• 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
• 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,
结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组
合进行动态的调整,使之不断得到优化。
基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估
与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理
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6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金
权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础
上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
7、投资决策
(1)决策依据
1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场
和证券市场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2)决策程序
1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的
判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或
重大投资决定。
2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析
报告。
3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依
据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和
调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5)监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和
公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监
控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交
人的合规部门对本基金投资过程进行日常监督。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,股票的投资比例不超
过基金资产的 20%;
(2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
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风险监控报告;风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估
与监控。
(五)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止从事的其他行为;
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)债券(含可转换债券)等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产
的 80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%;
(2)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%,除法
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(11)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1
年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股
票的 30%;
(14)本基金若参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的 15%;
②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的 30%。
③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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律法规另有规定外;
(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的 10%;
(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金
管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规
或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
(6)现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证
券合计规模的 10%;
(9)本基金投资的资产支持证券信用级别评级为 BBB 级以上(含 BBB)或相
当于 BBB 级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再
符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
(10)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项规定外,因证券、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交
易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资
策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基
金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
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产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股
票的 30%;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(14)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
(15)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。
除第(6)、(9)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、上市公司合并或基金
规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管
理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比
例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需
经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取
消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,
遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制
和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管
人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、
禁止行为等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定
执行;如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、
组合限制、禁止行为等,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人与
基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执
行,无需基金份额持有人大会审议决定。
五、业绩比较基准
中债总全价指数收益率× 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10%
中债总全价指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反 映银行间
债券市场、上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券
市场的跨市场债券指数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能
较好地反映债券市场的整体收益情况。
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有
91
(六)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收
益率 × 10%
上述业绩比较基准能反映本基金的风险收益特征,易于广泛地被投资人理
解,因而较为适当。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监
会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
(七)风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。
嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额
和嘉实多利进取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多
利优先份额较低风险、预期收益相对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预
期收益相对较高。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,
保护基金份额持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
(九)基金的融资、融券
限公司开发的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代表性
强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映 A 股市场总体价格走势。
如果上述业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称,或者相关法律法规
发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经
基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩
比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型
基金、混合型基金。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
92
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
原“十七、基金的财产”修改为“第十三部分 基金的财产”
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金
证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户
与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户
以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情
形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金
合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的
债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财
产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担
法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求
冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运
作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身
承担的债务,不得对基金财产强制执行。
93
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
原“十八、基金资产的估值”修改为“第十四部分 基金资产估值”
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)
得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、国债期货及其它投资
等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于
该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公
允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进
行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将
该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或
负债所产生的溢价或折价。
94
格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘
价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股
票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公
允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观
察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,
应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上
市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全
价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
95
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产。
(四)估值程序
1.嘉实多利基金份额的份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除
以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍
五入。国家另有规定的,从其规定。嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额
的份额净值精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。
每个工作日计算基金资产净值及嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额净值
与嘉实多利进取份额的份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金
资产估值后,将嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额
的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)基金份额净值的计算
1、嘉实多利基金份额的基金份额净值计算
NAVt = T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额数量。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃
市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认
估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用
估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股
票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按
照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估
值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后
未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上
市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率
不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本
96
NAVt:T 日嘉实多利基金份额的份额净值
T 日基金份额数量:嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取
份额数量之和。
嘉实多利基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍
五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的嘉实多利基金份额净值在当天收市后计算,并在下一日内公告。遇特
殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的份额净值计算
(1)本基金 8 份嘉实多利优先份额与 2 份嘉实多利进取份额构成一对份额
组合,该份额组合的份额净值之和等于 10 份嘉实多利基金份额的份额净值
之和。
(2)嘉实多利优先份额的约定年收益率为 5%。嘉实多利优先份额的约定年
收益率除以 365 得到嘉实多利优先份额的约定日简单收益率。嘉实多利优先
份额的份额净值,自基金合同生效日起至第 1 个基金份额折算日期间、或自
上一个基金份额折算日(到期折算日或到点折算日)后的下一个日历日起至
下一个基金份额折算日期间,以 1.0000 元为基准,采用嘉实多利优先份额
的约定日简单收益率单利累计计算。
(3)计算出嘉实多利优先份额的份额净值后,根据嘉实多利优先份额、嘉
实多利进取份额和嘉实多利基金份额各自份额净值之间的关系,计算出嘉实
多利进取份额的基金份额净值。
(4)基金份额折算(到期折算或到点折算)后,嘉实多利优先份额、嘉实多
利进取份额各自基金份额净值的计算方法保持不变。
(5)嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额各自基金份额净值的计算公式
估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。
6、债券回购:持有的回购协议以成本列示,按商定利率在实际持有期间内
逐日计提利息。
7、定期存款:以本金列示,按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提
应收利息,在利息到账日以实收利息入账。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
基金管理人担任本基金的会计责任方,负责本基金净值计算和基金会计核
算。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,
仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公
97
假设:自基金合同生效日起(仅适用于基金合同生效日至第 1 个基金份额折
算日)、或上一个基金份额折算日(到期折算日或到点折算日)后的第 t 个
日历日,嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的基金
份额净值分别为 NAVt、NAV(A)t、NAV(B)t,
因为嘉实多利优先份额的约定年收益率为 5%,则第 t 个日历日,
365
( ) 1 5%
t
NAV A t
0.2
0.8 ( )
( )
t t
t
NAV NAV A
NAV B
嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额各自基金份额净值的计算结果,保留
到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当嘉实多利基金份额份额净值小数点后 4 位以内(含第
4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按
下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若
布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管
理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,
从其规定。
每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估
值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由
基金管理人按照规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值
错误时,视为基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人,或基金托管人,或登记机构,或
销售机构,或投资人自身的原因造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
98
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按
照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因
该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失
承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足
够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错
责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返
还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方
承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损
失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经
积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有
协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况
向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不
返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估
值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得
不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事
人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给
估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
99
时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错
造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金
管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由
基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费
用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、
基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方
承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定
差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金
注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予
以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经
确认后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建
议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责
赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此
给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人
按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
100
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由
基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投
资人的利益,已决定延迟估值;如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何
情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日
或国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,
以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损
失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失,由基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进
行协商。
5、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值时,
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机
构,或证券登记结算机构发送的数据错误等,或国家会计政策变更、市场规
则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。
(3)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权
责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值
错误处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
101
人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(九)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经
采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基
金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应
当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人按照《信息披露办法》的规定进行披露。
原“十九、基金的费用与税收”修改为“第十五部分 基金费用与税收”
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定,法律法规另有规定时从其规定。
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
102
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相
应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月
首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支
付日支付。
(四)不列入基金费用的项目
基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列
支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
103
费用。
(五)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调
整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实
施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行,但本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担,
按照税务机关的要求以基金管理人名义缴纳。
原“二十、基金的收益与分配”修改为“第十六部分 基金的收益与分配”
(一)基金收益的构成
1.买卖证券差价;
2.基金投资所得红利、股息、债券利息;
3.银行存款利息;
4.已实现的其他合法收入;
5.持有期间产生的公允价值变动(该部分收益不得用于支付基金的利润分
配)。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定应在基金收益中扣除的费用后
的余额。
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金
每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于
收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不
104
(三)收益分配原则
本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额)
不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止嘉实多
利优先份额与嘉实多利进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会
决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红,本基金场内收益分配方式为现金分
红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收
益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于
场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他
手续费用时,基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基
金份额。红利再投资的计算方法,依照业务规则执行。对于场内份额,遵循
深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
105
删除原“二十一、基金份额折算”、“二十二、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的终止运作”章节的内容
原“二十三、基金的会计和审计”修改为“第十七部分 基金的会计与审计”
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关
规定编制基金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注
册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托
管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师
事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公
告。
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
原“二十四、基金的信息披露”修改为“第十八部分 基金的信息披露”
106
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当
依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予
披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊
(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简
称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管
机关就基金的信息披露做出新的规定或予以调整的,本基金按照其最新规定
执行,无需基金份额持有人大会审议批准。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网
网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金
合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
107
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额
发售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效
后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登
载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在
公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提
供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1
日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和
网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站
上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发
售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指
定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生
效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五) 嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市交易公告书
本基金嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额获准在证券交易所上市交易
后,基金管理人将在上市交易日前 3 个工作日,将嘉实多利优先份额与嘉实
多利进取份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策
的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭
示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说
明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招
募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金
管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在
指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生
108
(六)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理嘉实多利基金份额申购或者赎回
前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和嘉实多利基金份额、嘉
实多利优先份额净值、嘉实多利进取份额各自的基金份额净值;
2.在开始办理嘉实多利基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放
日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的嘉实
多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额各自的基金份额净值
和嘉实多利基金份额的基金份额累计净值;
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和嘉
实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额各自的基金份额净
值和嘉实多利基金份额的基金份额累计净值。基金管理人应当在上述市场交
易日的次日,将基金资产净值、嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉
实多利进取份额各自的基金份额净值和嘉实多利基金份额的基金份额累计
净值,登载在指定报刊和网站上。
(七)嘉实多利基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明嘉
实多利基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证
投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并
将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年
度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再
更新基金产品资料概要。
(二)基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报
告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报
109
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季
度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上;
4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况
及其流动性风险分析等。
7.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响
投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
(九) 基金运作相关公告
1、在到期折算日前三十个工作日(基金合同生效日后不满三十个工作日的
情形除外),遵循深圳证券交易所的业务规则,基金管理人将就暂停嘉实多
利基金份额申购赎回、暂停嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市交易
等相关业务,及基金份额到期折算等有关事项,进行提示性公告。
2、如果嘉实多利进取份额的份额净值在某一开放日高于 0.4500 元,但在下
一开放日不高于 0.4500 元的;基金管理人将就基金份额实施到点折算的可
能性及有关事项在至少一家指定媒体和管理人网站进行提示性公告。
3、如果某个工作日嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 0.4000 元,则
刊上。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特
殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书,登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、本基金合同终止、基金清算;
3、本基金转换基金运作方式、与其他基金合并;
4、本基金更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,本基金改聘会
计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
110
基金管理人确定该日后的第二个工作日为到点折算日。基金管理人将就实施
基金份额到点折算的有关事项在至少一家指定媒体和管理人网站进行公告。
4、基金份额到期折算(或到点折算)结束后,或因极端变化,到点折算日折
算前嘉实多利进取份额的份额净大于或等于 1.0000 元,本基金未实施到点
折算,基金管理人应在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国
证监会备案。
(十)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者嘉实多利基金
份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制
临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:
1.基金份额持有人大会的召开及决议;
2.终止基金合同;
3.转换基金运作方式;
4.更换基金管理人、基金托管人;
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7.基金募集期延长;
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动;
9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过 30%;
8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
9、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百
分之三十;
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
13、本基金收益分配事项;
14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
16、本基金开始办理申购、赎回;
17、本基金发生巨额赎回并延期办理;
18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
111
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14.重大关联交易事项;
15.基金收益分配事项;
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
18.基金改聘会计师事务所;
19.基金变更、增加或减少代销机构;
20.基金更换注册登记机构;
21.本基金开始办理嘉实多利基金份额申购、赎回;
22.本基金嘉实多利基金份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23.本基金发生巨额赎回并延期支付;
24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25.本基金暂停接受嘉实多利基金份额申购、赎回申请后重新接受申购、赎
回;
26、本基金接受或暂停接受场内份额配对转换;
27、本基金暂停接受场内份额配对转换后恢复办理场内份额配对转换;
28、本基金实施基金份额折算;
29、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额终止运作;
30、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额终止运作后嘉实多利优先份额、
嘉实多利进取份额的份额折算;
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(六)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决议,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(八)清算报告
发生基金合同终止事由的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(九)中国证监会规定应予公开披露的其他信息。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合
既定的投资政策和投资目标等。
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;
在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基
金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资
产支持证券明细。
六、信息披露事务管理
112
31、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额上市交易;
32、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
33、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(十一)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息
可能对嘉实多利基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信
息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报
告中国证监会。
(十二)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
(十三)中国证监会规定的其他信息
(十四)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的
约定,对基金管理人编制的基金资产净值、嘉实多利基金份额净值、嘉实多
利优先份额净值、嘉实多利进取份额净值、嘉实多利基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应
当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费
用,该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
113
基金托管人在基金年度报告、半年度报告等信息披露文件中出具基金托管人
报告。托管人报告应说明基金托管人和基金管理人履行基金合同的情况。
基金管理人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根
据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露
信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
(十五)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年
度报告、季度报告和嘉实多利基金份额净值、嘉实多利优先份额净值与嘉实
多利进取份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在
地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时
间内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将
在指定媒体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
原“二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”修改为“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开
基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同
意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案或变更注册。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,该决
议应报中国证监会备案。信息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办
114
证监会另有规定的除外);
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高
该等报酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回
费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)根据中国证监会及深圳证券交易所变动基金上市交易的规则等相关规
定,本基金修改嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的上市与交易规定;
(7)在不变更本基金合同其他约定的条件下,经基金管理人与基金托管人协
商,本基金可以在报中国证监会备案后变更嘉实多利基金份额的收益分配方
式;
(8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
法》的有关规定在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同的终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
115
形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备
案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2
日内在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
如果本基金合同终止,本基金将嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额全部
折算为场内嘉实多利基金份额,份额折算基准日为本基金合同终止日(如该
日为非工作日,则顺延至下一个工作日),份额折算方式和份额折算计算方
式,适用本基金第二十二章第(二)条第 1 款至第 3 款的约定。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会
的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
组可以聘用必要的工作人员。
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息
披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
116
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼
;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的嘉实多利基金份额的份额比例进行分配。
117
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清
算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清
算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
原“二十六、违约责任”修改为“第二十部分 违约责任”
(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》规
定或者本基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当
分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额
持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的,当事人
可以免责:
1.不可抗力;
2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等;
3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的损失等。
4、资产托管人对于不在其能控制范围内的基金财产中证券、债券等有价证
券等实物的毁损造成的损失。
(二)基金合同当事人违反基金合同,给其他当事人造成经济损失的,应当承
担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下,基金合同能继续履行的,应
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等
法律法规的规定或者基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损
害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或
者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。本基金合同所述任
何损失,仅限于直接损失。如发生下列情况之一的,相应的当事人应当免责:
1、不可抗力;
2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等;
3、基金管理人按照基金合同约定的投资原则投资或不投资造成的损失等;
4、非因基金管理人、基金托管人原因导致的计算机系统故障、网络故障、通
讯故障、电力故障、计算机病毒攻击以及其他意外事故造成的损失。
二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利
益的前提下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职
责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施
118
当继续履行。
(三)本基金合同一方当事人造成违约后,其他当事人应当采取适当措施防止
损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔
偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
(四)因一方当事人违约而导致其他当事人损失的,基金份额持有人应先于其
他受损方获得赔偿。
(五)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除
由此造成的影响。
致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失
扩大而支出的合理费用由违约方承担。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,仍未
能发现错误,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任,但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。
原“二十七、争议的处理”修改为“第二十一部分 争议的处理和适用的法律”
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京
市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,各方
当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的,任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委
员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,
对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另
有决定。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律)管辖。
原“二十八、基金合同的效力”修改为“第二十二部分 基金合同的效力”
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基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法
律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人
或授权代表签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监
会书面确认之日生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算
结果报中国证监会备案并公告之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两
份外,基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机
构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签字/签章,自 2020 年 xx 月 xx 日起,《嘉实多利收益债券型证券投
资基金基金合同》生效,《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》同
日起失效。
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备
案并公告之日止。
3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
4、基金合同正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、
基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
5、基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
原“二十九、其他事项”修改为“第二十三部分 其他事项”
本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定
协商解决。
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
注:原“三十、基金合同内容摘要”修改为“第二十四部分 基金合同内容摘要”,并根据基金合同正文修改相应调整。
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