信诚中证 500 指数分级证券投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 03 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 03 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 审计报告 ......13

6.1 审计报告基本信息 ......13

6.2 审计报告的基本内容 ......13

§7 年度财务报表 ......15

7.1 资产负债表 ......15

7.2 利润表 ......17

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......18

7.4 报表附注 ......18

§8 投资组合报告 ......42

8.1 期末基金资产组合情况 ......42

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......58


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......59

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......59

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......59

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......60

8.12 投资组合报告附注 ......60

§9 基金份额持有人信息 ......61

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......61

9.2 期末上市基金前十名持有人 ......61

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......62

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......63

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......63

§10 开放式基金份额变动 ......63
§11 重大事件揭示 ......64

11.1 基金份额持有人大会决议 ......64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......64

11.4 基金投资策略的改变 ......64

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......64

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......64

11.8 其他重大事件 ......68

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......75

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......75

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......75

§13 备查文件目录 ......75

13.1 备查文件目录 ......75

13.2 存放地点 ......76

13.3 查阅方式 ......76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信诚中证 500 指数分级证券投资基金

基金简称 信诚中证 500 指数分级

场内简称 信诚 500

基金主代码 165511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 02 月 11 日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 133,346,992.28 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 03 月 14 日

下属分级基金的基金简称 信诚中证 500 信诚中证 500 信诚中证 500 指
指数分级 A 指数分级 B 数分级

下属分级基金场内简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500

下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511

报告期末下属分级基金的份额总额 10,183,436.00 15,275,155.00 107,888,401.28
份 份 份

2.2 基金产品说明

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化
投资目标 管理和投资纪律约束,实现对中证 500 指数的有
效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500 指数的
有效工具。

本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在
中证 500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制
的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基
金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。

投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货
投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目
的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股
指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改
善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股
指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有


效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利
率

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、
风险收益特征 较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金为跟踪指
数的股票型基

信诚中证 金,具有较高风
500A 份额具 信诚中证 500B 险、较高预期收
下属分级基金的风险收益特征 有低风险、 份额具有高风 益的特征,其预
收益相对稳 险、高预期收 期风险和预期收
定的特征。 益的特征。 益高于货币市场
基金、债券型基
金和混合型基

金。

注：2021 年 1 月 1 日，《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《信诚中
证 500 指数分级证券投资基金基金合同》失效，基金名称变更为“中信保诚中证 500 指数型证券投
资基金（LOF）”。2021 年 1 月 4 日，信诚中证 500 指数分级证券投资基金之信诚中证 500A 份额和信
诚中证 500 B 份额终止上市。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 周浩 李申

信息披露负责人 联系电话 021-68649788 021-60637102

电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-666-0066 021-60637111

传真 021-50120888 021-60635778

中国（上海）自由贸易试验区世纪

注册地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区金融大街 25 号
大楼 9 层

中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街 1
办公地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 号院 1 号楼

大楼 9 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 张翔燕 田国立

注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年 12月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn


基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 北京市东长安街 1 号东方广场毕
通合伙) 马威大楼八层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 51,902,045.27 22,882,717.28 -74,523,695.24

本期利润 60,169,088.72 47,997,609.63 -77,333,399.78

加权平均基金份额本期利润 0.3514 0.2666 -0.3594

本期加权平均净值利润率 27.18% 25.46% -32.31%

本期基金份额净值增长率 33.77% 30.50% -29.48%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 65,050,934.10 34,669,277.96 5,598,496.33

期末可供分配基金份额利润 0.4878 0.1618 0.0346

期末基金资产净值 198,664,997.23 242,843,281.26 143,631,528.33

期末基金份额净值 1.490 1.134 0.887

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 91.73% 43.33% 9.83%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 5.08% 1.10% 2.70% 1.10% 2.38% 0.00%

过去六个月 16.04% 1.35% 8.20% 1.38% 7.84% -0.03%

过去一年 33.77% 1.51% 19.94% 1.54% 13.83% -0.03%

过去三年 23.10% 1.42% 2.29% 1.46% 20.81% -0.04%

过去五年 14.53% 1.41% -14.94% 1.44% 29.47% -0.03%

自基金合同生 91.73% 1.58% 35.16% 1.58% 56.57% 0.00%


效起至今
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立，
注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监
会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

2020 年 12 月 31 日，本基金管理人管理的运作中基金为 74 只，分别为：信诚四季红混合型证
券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

黄稚 本基金基金经理 2018 年 07 月 - 9 理学硕士。曾任职于中


25 日 国国际金融有限公司，
担任资产管理部产品
经理；于平安证券有限
责任公司，担任产品经
理。2015 年 6 月加入
中信保诚基金管理有
限公司，历任金融工程
师、基金经理助理。现
任信诚中证 500 指数
分级证券投资基金、信
诚中证基建工程指数
型证券投资基金

（LOF）、信诚中证 800
医药指数分级证券投
资基金、信诚中证 800
有色指数分级证券投
资基金、信诚中证 TMT
产业主题指数分级证
券投资基金、信诚中证
信息安全指数分级证
券投资基金、信诚中证
智能家居指数分级证
券投资基金的基金经
理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,
规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2020 年，受新冠疫情影响，我国经济遭遇了重大挑战。一季度国内经济受疫情冲击呈现断
崖式下跌，宏观政策逆周期调控持续发力，流动性维持宽裕，推动国内经济改善。得益于有力的疫情防控，国内复工复产逐步推进，二季度开始经济数据明显好转；海外疫情不断扩散和反复，出口、进口替代也持续拉动国内经济的增长，国内经济逐步回到正常水平。

报告期内，上证指数上涨 13.87%，沪深 300 上涨 27.21%，中证 500 上涨 20.87%，创业板指上
涨 64.96%，其中休闲服务、电气设备、食品饮料等行业涨幅居前，而房地产、通信、建筑装饰等行业表现较差。

本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数。报告期内，本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上，
采用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率，同时，积极参与网下新股申购，以提高基金收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为 33.77%，同期业绩比较基准收益率为 19.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，随着新冠疫苗接种的推进，全球经济活动有望逐步回归正常化，叠加补库存需求
推动经济增长，全球复苏将是大概率的事件。在本轮疫情冲击下，海内外供给和需求错配为中国出口产业优化全球竞争格局提供了重大机会，海外复苏还将继续拉动中国经济的外需增长；国内经济复苏和企业盈利修复的趋势将延续，在需求端、制造业投资驱动下，有望和海外复苏形成共振。宏观政策今年大概率将稳步转向，货币政策经过年初宽松窗口后有再度收紧的风险，值得密切关注。
去年在宽松流动性支持下，A 股龙头公司估值持续抬升，市场内估值结构分化较为严重，部分
景气度向好的板块和个股当前估值处于历史高位。2021 年 A 股市场整体波动可能加大，我们对于部分高估值权益资产走势相对比较谨慎，未来需要从更长期角度寻找成长空间较大、估值处于合理区间的优质资产。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管规范要求，坚持保护基金份额持有人利益，继续致力于完善公司内部合规与内控机制，持续加强业务风险控制与防范，有效保障公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本报告期内，本基金管理人根据监管要求，结合公司业务发展实际情况推进公司规章制度建设，完善公司规章制度体系；开展内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作；完成并提交监察稽核定期项目，对基金募集、投资过程进行合规检查与提示，根据法规要求对董事、高级管理人员、基金经理任免事项进行备案；规范公司运作与所管理的各类投资组合运作过程中的关联交易，防范不正当关联交易和利益输送，防范内幕交易，维护持有人、本公司和股东的合法权益；严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合；完成各项法定信息披露工作及文档合规检查；开展合规培训、法规咨询、更新法规汇编，对产品、采购与行政合同进行审核；完成各项反洗钱工作，贯彻落实反洗钱监管要求；依法依规向监管部门进行数据报送并开展日常联络等。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强公司内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

报告编号 毕马威华振审字第 2101779 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 信诚中证 500 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了后附的信诚中证 500 指数分级证券投资基金(以下
简称“信诚中证 500 基金”)财务报表，包括 2020 年 12 月 31
日的资产负债表、2020 年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和
国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列
示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
编制，公允反映了信诚中证 500 基金 2020 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。


我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
形成审计意见的基础 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照
中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信诚中证500基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

信诚中证 500 基金管理人中信保诚基金管理有限公司（以下简
称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括信
诚中证 500 基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。

管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估信诚中证 500
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非信诚中证 500 基金计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督信诚中证 500 基金的财务报告过
程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
注册会计师对财务报表审计的责任 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结

论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信诚中证 500
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致信诚中证 500 基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张楠、叶凯韵

会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼八层

审计报告日期 2021 年 03 月 23 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：信诚中证 500 指数分级证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 14,275,366.96 15,651,173.35

结算备付金 - 1,714,627.28 2,410,499.66

存出保证金 - 412,634.37 607,352.05

交易性金融资产 7.4.7.2 184,447,974.80 225,307,886.52

其中：股票投资 - 184,443,374.80 224,861,586.52

债券投资 - 4,600.00 446,300.00

资产支持证券投资 - - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 10,436.13 -

应收利息 7.4.7.5 1,629.23 3,728.22

应收股利 - - -

应收申购款 - 584,688.76 586,548.61

递延所得税资产 - - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 - 201,447,357.53 244,567,188.41

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - - -

交易性金融负债 - - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - - -

应付证券清算款 - - -

应付赎回款 - 2,071,386.19 757,377.90

应付管理人报酬 - 166,728.57 199,457.07

应付托管费 - 36,680.30 43,880.57

应付销售服务费 - - -

应付交易费用 7.4.7.7 125,169.51 193,864.86

应交税费 - 15,093.26 2,156.30

应付利息 - - -

应付利润 - - -

递延所得税负债 - - -

其他负债 7.4.7.8 367,302.47 527,170.45

负债合计 - 2,782,360.30 1,723,907.15

所有者权益： - - -

实收基金 7.4.7.9 103,568,999.92 169,381,332.50

未分配利润 7.4.7.10 95,095,997.31 73,461,948.76

所有者权益合计 - 198,664,997.23 242,843,281.26

负债和所有者权益总计 - 201,447,357.53 244,567,188.41

注：截止本报告期末，基金份额总额 133,346,992.28 份，信诚中证 500 指数分级的基金份额净值
1.490 元，基金份额总额 107,888,401.28 份。下属分级基金：信诚中证 500 指数分级 A 的基金份额
净值 1.043 元，基金份额总额 10,183,436.00 份；信诚中证 500 指数分级 B 的基金份额净值 1.788
元，基金份额总额 15,275,155.00 份。
7.2 利润表
会计主体：信诚中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 01 月 01 2019 年 01 月 01 日
日至2020年12月 至 2019 年 12 月 31
31 日 日

一、收入 - 64,290,365.55 52,002,941.18

1.利息收入 - 100,885.22 113,017.58

其中：存款利息收入 7.4.7.11 100,549.37 112,893.11

债券利息收入 - 335.85 124.47

资产支持证券利息收入 - - -

买入返售金融资产收入 - - -

证券出借利息收入 - - -

其他利息收入 - - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - 55,489,946.09 26,689,943.64

其中：股票投资收益 7.4.7.12 52,357,913.27 24,295,899.19

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 312,195.61 49,948.32

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 - - -

衍生工具收益 7.4.7.14 765,747.57 127,184.46

股利收益 7.4.7.15 2,054,089.64 2,216,911.67

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 8,267,043.45 25,114,892.35

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 432,490.79 85,087.61

减：二、费用 - 4,121,276.83 4,005,331.55

1．管理人报酬 - 2,214,956.35 1,881,845.20

2．托管费 - 487,290.41 414,005.93

3．销售服务费 - - -

4．交易费用 7.4.7.18 922,160.40 1,155,808.14

5．利息支出 - - -

其中：卖出回购金融资产支出 - - -

6．税金及附加 - 2,757.65 439.38

7．其他费用 7.4.7.19 494,112.02 553,232.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 60,169,088.72 47,997,609.63

减：所得税费用 - - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 60,169,088.72 47,997,609.63

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 所有者权益合计
利润

一、期初所有者权益（基金净值） 169,381,332.50 73,461,948.76 242,843,281.26

二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 60,169,088.72 60,169,088.72
（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -65,812,332.58 -38,535,040.17 -104,347,372.75
动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 127,665,003.09 84,635,869.80 212,300,872.89

2.基金赎回款 -193,477,335.67 -123,170,909.97 -316,648,245.64

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - - -
列）

五、期末所有者权益（基金净值） 103,568,999.92 95,095,997.31 198,664,997.23

上年度可比期间

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 所有者权益合计
利润

一、期初所有者权益（基金净值） 130,666,020.38 12,965,507.95 143,631,528.33

二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 47,997,609.63 47,997,609.63
（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变 38,715,312.12 12,498,831.18 51,214,143.30
动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 89,272,088.65 28,601,503.71 117,873,592.36

2.基金赎回款 -50,556,776.53 -16,102,672.53 -66,659,449.06

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - - -
列）

五、期末所有者权益（基金净值） 169,381,332.50 73,461,948.76 242,843,281.26

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

唐世春 陈逸辛 刘卓

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2010]1877 号文)批准，由中信保诚基金管理有限公司 (原“信诚基金管理有限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》
发售，基金合同于 2011 年 2 月 11 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
规模为 374,254,300.10 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日
核发新的营业执照。

经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上字[2011]第 76 号文审核同意，本基金信诚
500A 份额 10,134,545.00 份及信诚 500B 为 15,201,819.00 份基金份额于 2011 年 3 月 14 日在深交
所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 500 指数分级证券投资基金
基金合同》和《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95％×中证 500 指数收益率+5％×金融同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2021 年 3 月 23 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金
合同的公告》和《关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金名称变更的公告》，本基金于 2020 年 12
月 31 日终止分级运作，《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》失效。于 2021 年 1 月 1 日，
《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金名称由“信诚中证 500 指数分级证券投资基金”变更为“中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）”，取消分级机制，产品类别仍为指数型，存续期为不定期，因此本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会
于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值

- 因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和指数使用费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金 (包括信诚中证 500 份额、信诚中证 500A 份额、信诚中证 500B 份额) 不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止信诚中证 500A 份额与信诚中证500B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。
7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家
税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花
税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。


2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其
股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 14,275,366.96 15,651,173.35

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 14,275,366.96 15,651,173.35

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 164,781,339.57 184,443,374.80 19,662,035.23

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

债券 交易所市场 4,600.00 4,600.00 -


银行间市场 - - -

合计 4,600.00 4,600.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 164,785,939.57 184,447,974.80 19,662,035.23

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 213,521,108.70 224,861,586.52 11,340,477.82

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 446,300.00 446,300.00 -

债券 银行间市场 - - -

合计 446,300.00 446,300.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 213,967,408.70 225,307,886.52 11,340,477.82

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 2,368,800.00 - - -

IC2106 2,368,800.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 2,368,800.00 - - -

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 4,047,520.00 - - -

IC2003 3,024,120.00 - - -

IC2006 1,023,400.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 4,047,520.00 - - -

注：1、于本年度末，本基金持有 2 手中证 500 股指期货 IC2106，合约市值为 2,440,960.00 元，公
允价值变动为 72,160.00 元。
2、按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,259.47 3,100.64

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 359.34 162.50

应收债券利息 0.42 57.79

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 10.00 407.29

合计 1,629.23 3,728.22

注：其他包括应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 125,169.51 193,864.86

银行间市场应付交易费用 - -

合计 125,169.51 193,864.86

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 6,702.47 2,070.45

应付审计费 90,000.00 150,000.00

应付信息披露费 220,000.00 320,000.00

应付指数使用费 50,600.00 50,600.00

应付账户维护费 - 4,500.00

合计 367,302.47 527,170.45

7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 214,211,367.86 169,381,332.50

本期申购 19,523,277.48 15,436,393.67

本期赎回（以“-”号填列） -8,918,974.51 -7,052,010.23

2020 年 02 月 03 日基金拆分/份额折算前 224,815,670.83 177,765,715.94

基金拆分/份额折算调整 4,062,804.13 —

本期申购 144,496,126.38 112,228,609.42

本期赎回（以“-”号填列） -240,027,609.06 -186,425,325.44

本期末 133,346,992.28 103,568,999.92

注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定，
本基金以 2020 年 2 月 3 日为份额折算基准日，对本基金实施定期份额折算。

3、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下：
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 34,669,277.96 38,792,670.80 73,461,948.76

本期利润 51,902,045.27 8,267,043.45 60,169,088.72

本期基金份额交易产生的变动数 -21,520,389.13 -17,014,651.04 -38,535,040.17

其中：基金申购款 42,872,790.41 41,763,079.39 84,635,869.80

基金赎回款 -64,393,179.54 -58,777,730.43 -123,170,909.97

本期已分配利润 - - -

本期末 65,050,934.10 30,045,063.21 95,095,997.31

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 2019年01月01日至2019年12月31日
31 日

活期存款利息收入 85,336.72 95,473.97

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 14,799.24 5,686.17

其他 413.41 11,732.97

合计 100,549.37 112,893.11

注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 2019年01月01日至2019年12月31日
日

卖出股票成交总额 359,778,890.24 396,263,167.35

减：卖出股票成本总额 307,420,976.97 371,967,268.16

买卖股票差价收入 52,357,913.27 24,295,899.19

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年12 2019年01月01日至2019
月 31 日 年12月31日

债券投资收益--买卖债券（、债转股及债

券到期兑付）差价收入 312,195.61 49,948.32

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 312,195.61 49,948.32

7.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 2019年01月01日至2019年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,717,296.71 369,418.97

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,404,700.00 319,400.00
付）成本总额

减：应收利息总额 401.10 70.65

买卖债券差价收入 312,195.61 49,948.32

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年可比期间收益金额

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日

股指期货投资收益 765,747.57 127,184.46

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 2,054,089.64 2,216,911.67

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,054,089.64 2,216,911.67

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 8,321,557.41 24,949,532.35

--股票投资 8,321,557.41 24,949,532.35

--债券投资 - -

--资产支持证券投资 - -

--基金投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 -52,160.00 165,360.00

--权证投资 - -


--期货投资 -52,160.00 165,360.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 2,353.96 -
变动产生的预估增值税

合计 8,267,043.45 25,114,892.35

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 432,388.99 84,964.93

转换费收入 101.80 122.68

合计 432,490.79 85,087.61

注：1、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。
2、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。
7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日

交易所市场交易费用 921,767.64 1,154,889.28

银行间市场交易费用 - -

期货交易费用 392.76 918.86

合计 922,160.40 1,155,808.14

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至2020 年 12 月 31 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31
日 日

审计费用 90,000.00 150,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

指数使用费 201,300.00 201,250.00

银行费用 4,812.02 3,982.90

账户维护费 18,000.00 18,000.00

基金上市费 60,000.00 60,000.00

合计 494,112.02 553,232.90

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人于 2020 年 12 月 31 日发布的《关于信诚中证 500 指数分级证券投资基
金名称变更的公告》以及于 2021 年 1 月 5 日发布的《关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金之信
诚中证 500A 份额和信诚中证 500B 份额基金份额折算结果的公告》，信诚中证 500A 份额和信诚中证
500B 份额终止运作，并以 2020 年 12 月 31 日作为基金份额折算日折算为信诚中证 500 份额。本基
金的基金名称于 2021 年 1 月 1 日起变更为中信保诚中证 500 指数型证券投资基金(LOF)。《中信保诚
中证 500 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2021 年 1 月 1 日生效，《信诚中证 500 指数分级证
券投资基金基金合同》同时失效。

除以上情况外，截至本财务报告批准报出日，本基金无其他需要说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

中信信托有限责任公司 基金管理人的股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,214,956.35 1,881,845.20

其中：支付销售机构的客户维护费 744,779.15 570,693.15

注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 2019 年 01 月 01 日至 2019
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 487,290.41 414,005.93

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 14,275,366.96 85,336.72 15,651,173.35 95,473.97

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12 期末 2020 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

祖名 2020 年 2021 年 新发未

003030股份 12 月 25 01月06 上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40-

日 日

中瓷 2020 年 2021 年 新发未

003031电子 12 月 24 01月04 上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49-

日 日

锋尚 2020 年 2021 年 锁定期

300860文化 08 月 06 02月24 股票 138.02 126.67 45 6,210.90 5,700.15-

日 日

美畅 2020 年 2021 年 锁定期

300861股份 08 月 06 02月24 股票 43.76 51.10 144 6,301.44 7,358.40-

日 日

杰美 2020 年 2021 年 锁定期

300868特 08 月 12 02月24 股票 41.26 43.28 146 6,023.96 6,318.88-

日 日

康泰 2020 年 2021 年 锁定期

300869医学 08 月 12 02月24 股票 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56-

日 日

欧陆 2020 年 2021 年 锁定期

300870通 08 月 13 02月24 股票 36.81 65.67 359 13,214.79 23,575.53-

日 日

蒙泰 2020 年 2021 年 锁定期

300876高新 08 月 14 02月25 股票 20.09 36.62 236 4,741.24 8,642.32-

日 日

300878维康 2020 年 2021 年 锁定期 41.34 48.72 149 6,159.66 7,259.28-

药业 08 月 17 03月03 股票


日 日

狄耐 2020 年 2021 年 锁定期

300884克 11 月 05 05月12 股票 24.87 33.51 265 6,590.55 8,880.15-

日 日

华业 2020 年 2021 年 锁定期

300886香料 09 月 08 03月16 股票 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49-

日 日

谱尼 2020 年 2021 年 锁定期

300887测试 09 月 09 03月16 股票 44.47 74.52 128 5,692.16 9,538.56-

日 日

爱克 2020 年 2021 年 锁定期

300889股份 09 月 09 03月16 股票 27.97 30.12 231 6,461.07 6,957.72-

日 日

翔丰 2020 年 2021 年 锁定期

300890华 09 月 10 03月18 股票 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10-

日 日

惠云 2020 年 2021 年 锁定期

300891钛业 09 月 10 03月17 股票 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20-

日 日

品渥 2020 年 2021 年 锁定期

300892食品 09 月 11 03月24 股票 26.66 60.01 185 4,932.10 11,101.85-

日 日

松原 2020 年 2021 年 锁定期

300893股份 09 月 17 03月24 股票 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08-

日 日

火星 2020 年 2021 年 锁定期

300894人 12 月 24 06月30 股票 14.07 36.97 490 6,894.30 18,115.30-

日 日

铜牛 2020 年 2021 年 锁定期

300895信息 09 月 17 03月24 股票 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90-

日 日

爱美 2020 年 2021 年 锁定期

300896客 09 月 21 03月29 股票 118.27 603.36 57 6,741.39 34,391.52-

日 日

熊猫 2020 年 2021 年 锁定期

300898乳品 10 月 09 04月16 股票 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88-

日 日

国安 2020 年 2021 年 锁定期

300902达 10 月 22 04月29 股票 15.38 24.26 518 7,966.84 12,566.68-

日 日

康平 2020 年 2021 年 锁定期

300907科技 11 月 11 05月18 股票 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05-

日 日


仲景 2020 年 2021 年 锁定期

300908食品 11 月 13 05月24 股票 39.74 60.44 168 6,676.32 10,153.92-

日 日

瑞丰 2020 年 2021 年 锁定期

300910新材 11 月 20 05月27 股票 30.26 47.87 237 7,171.62 11,345.19-

日 日

亿田 2020 年 2021 年 锁定期

300911智能 11 月 24 06月03 股票 24.35 33.06 297 7,231.95 9,818.82-

日 日

兆龙 2020 年 2021 年 锁定期

300913互连 11 月 27 06月07 股票 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20-

日 日

特发 2020 年 2021 年 锁定期

300917服务 12 月 14 06月21 股票 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14-

日 日

南山 2020 年 2021 年 锁定期

300918智尚 12 月 15 06月22 股票 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22-

日 日

中伟 2020 年 2021 年 锁定期

300919股份 12 月 15 06月23 股票 24.60 61.51 217 5,338.20 13,347.67-

日 日

天秦 2020 年 2021 年 锁定期

300922装备 12 月 18 06月25 股票 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46-

日 日

法本 2020 年 2021 年 锁定期

300925信息 12 月 21 06月30 股票 20.08 37.33 300 6,024.00 11,199.00-

日 日

博俊 2020 年 2021 年 新发未

300926科技 12 月 29 01月07 上市 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00-

日 日

博俊 2020 年 2021 年 锁定期

300926科技 12 月 29 07月07 股票 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84-

日 日

江天 2020 年 2021 年 锁定期

300927化学 12 月 29 07月07 股票 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63-

日 日

江天 2020 年 2021 年 新发未

300927化学 12 月 29 01月07 上市 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94-

日 日

新亚 2020 年 2021 年 新发未

605277电子 12 月 25 01月06 上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65-

日 日

688063派能 2020 年 2021 年 锁定期 56.00 189.24 1,288 72,128.00243,741.12-


科技 12 月 22 06月30 股票

日 日

德林 2020 年 2021 年 锁定期

688069海 07 月 15 01月22 股票 67.20 62.45 675 45,360.00 42,153.75-

日 日

步科 2020 年 2021 年 锁定期

688160股份 11 月 04 05月12 股票 20.34 31.29 2,252 45,805.68 70,465.08-

日 日

埃夫 2020 年 2021 年 锁定期

688165特 07 月 07 01月15 股票 6.35 13.10 8,790 55,816.50115,149.00-

日 日

博睿 2020 年 2021 年 锁定期

688229数据 08 月 07 02月18 股票 65.82 101.25 730 48,048.60 73,912.50-

日 日

欧科 2020 年 2021 年 锁定期

688308亿 12 月 03 06月10 股票 23.99 23.41 2,334 55,992.66 54,638.94-

日 日

芯朋 2020 年 2021 年 锁定期

688508微 07 月 15 01月22 股票 28.30 91.91 1,443 40,836.90132,626.13-

日 日

芯海 2020 年 2021 年 锁定期

688595科技 09 月 18 03月29 股票 22.82 60.59 2,643 60,313.26160,139.37-

日 日

惠泰 2020 年 2021 年 新发未

688617医疗 12 月 30 01月07 上市 74.46 74.46 769 57,259.74 57,259.74-

日 日

奥普 2020 年 2021 年 锁定期

688686特 12 月 24 07月01 股票 78.49 170.53 854 67,030.46145,632.62-

日 日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
张）

新乳 2020 年 2021 年 新发未

128142转债 12 月 18 01月19 上市 100.00 100.00 46 4,600.00 4,600.00-

日 日

注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末

码 名称 日期 原因 估值单价 期 开盘单 数量（股） 成本总额 估值总额 备注

价

2020 2021 年

300182捷成 年 12 重大 3.2301月07 3.40 66,900362,784.83216,087.00-

股份 月 30 事项 日

日

注：本基金本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等，股票资产占基金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

AAA - 26,000.00

AAA 以下 4,600.00 420,300.00

未评级 - -

合计 4,600.00 446,300.00

注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。

本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 12月 31 1 个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合 计

日
资产

银行存款 14,275,366.9 - - - - - 14,275,366.96
6

结算备付金 1,714,627.28 - - - - - 1,714,627.28

存出保证金 22,080.77 - - - - 390,553.60 412,634.37

交易性金融资 - - - - 4,600.00 184,443,374.8 184,447,974.8
产 0 0

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产


应收证券清算 - - - - - 10,436.13 10,436.13
款

应收利息 - - - - - 1,629.23 1,629.23

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 584,688.76 584,688.76

递延所得税资 - - - - - - -
产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 16,012,075.0 - - - 4,600.00 185,430,682.5 201,447,357.5
1 2 3

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - - -
款

应付赎回款 - - - - - 2,071,386.19 2,071,386.19

应付管理人报 - - - - - 166,728.57 166,728.57
酬

应付托管费 - - - - - 36,680.30 36,680.30

应付销售服务 - - - - - - -
费

应付交易费用 - - - - - 125,169.51 125,169.51

应交税费 - - - - - 15,093.26 15,093.26

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 367,302.47 367,302.47

负债总计 - - - - - 2,782,360.30 2,782,360.30

利率敏感度缺 16,012,075.0 - - - 4,600.00 182,648,322.2 198,664,997.2
口 1 2 3

上年度末

2019 年 12月 31 1 个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合 计

日
资产

银行存款 15,651,173.3 - - - - - 15,651,173.35
5

结算备付金 2,410,499.66 - - - - - 2,410,499.66

存出保证金 23,294.45 - - - - 584,057.60 607,352.05

交易性金融资 - - - - 446,300.0 224,861,586.5 225,307,886.5
产 0 2 2


衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - - -
款

应收利息 - - - - - 3,728.22 3,728.22

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 586,548.61 586,548.61

递延所得税资 - - - - - - -
产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 18,084,967.4 - - - 446,300.0 226,035,920.9 244,567,188.4
6 0 5 1

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - - -
款

应付赎回款 - - - - - 757,377.90 757,377.90

应付管理人报 - - - - - 199,457.07 199,457.07
酬

应付托管费 - - - - - 43,880.57 43,880.57

应付销售服务 - - - - - - -
费

应付交易费用 - - - - - 193,864.86 193,864.86

应交税费 - - - - - 2,156.30 2,156.30

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 527,170.45 527,170.45

负债总计 - - - - - 1,723,907.15 1,723,907.15

利率敏感度缺 18,084,967.4 - - - 446,300.0 224,312,013.8 242,843,281.2
口 6 0 0 6

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 184,443,374.80 92.84224,861,586.52 92.60

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 184,443,374.80 92.84224,861,586.52 92.60

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2020 年 12月 31日） 上年度末（2019 年 12 月 31
分析 日）

业绩比较基准中的股票指 9,265,041.49 10,944,292.41
数上升 5%

业绩比较基准中的股票指 -9,265,041.49 -10,944,292.41
数下降 5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为182,596,765.38元，属于第二层次的余额为1,851,209.42元，无属于第三层次的余额(上年度末：第一层次 224,200,096.88 元，第二层次 1,107,789.64 元，无第三层次)

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。

(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

(3)除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 184,443,374.80 91.56

其中：股票 184,443,374.80 91.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,600.00 0.00

其中：债券 4,600.00 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,989,994.24 7.94

8 其他各项资产 1,009,388.49 0.50

9 合计 201,447,357.53 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 1,461,547.00 0.74

B 采矿业 5,833,776.96 2.94

C 制造业 117,387,397.43 59.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,172,474.70 2.10

E 建筑业 2,743,688.20 1.38

F 批发和零售业 6,897,695.05 3.47

G 交通运输、仓储和邮政业 3,519,910.72 1.77


H 住宿和餐饮业 875,432.00 0.44

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,795,941.85 6.94

J 金融业 11,100,062.46 5.59

K 房地产业 5,373,862.62 2.70

L 租赁和商务服务业 1,824,797.80 0.92

M 科学研究和技术服务业 1,685,846.00 0.85

N 水利、环境和公共设施管理业 1,695,201.69 0.85

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 147,136.00 0.07

Q 卫生和社会工作 1,636,428.00 0.82

R 文化、体育和娱乐业 1,493,224.24 0.75

S 综合 877,484.00 0.44

合计 182,521,906.72 91.87

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,594,724.86 0.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 11,101.85 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,273.77 0.13

J 金融业 - -

K 房地产业 8,975.14 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9,538.56 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 42,153.75 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,700.15 0.00

S 综合 - -

合计 1,921,468.08 0.97

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 300274 阳光电源 33,100 2,392,468.00 1.20

2 300012 华测检测 54,000 1,477,980.00 0.74

3 600426 华鲁恒升 37,000 1,380,100.00 0.69

4 002074 国轩高科 33,200 1,298,784.00 0.65

5 600089 特变电工 120,200 1,220,030.00 0.61

6 600079 人福医药 35,000 1,185,800.00 0.60

7 603882 金域医学 9,000 1,153,080.00 0.58

8 000547 航天发展 41,700 1,146,750.00 0.58

9 300285 国瓷材料 25,000 1,127,750.00 0.57

10 300496 中科创达 9,600 1,123,200.00 0.57

11 300207 欣旺达 36,200 1,111,702.00 0.56

12 002709 天赐材料 10,340 1,073,292.00 0.54

13 601233 桐昆股份 48,500 998,615.00 0.50

14 600143 金发科技 57,700 988,978.00 0.50

15 600739 辽宁成大 39,800 967,936.00 0.49

16 002185 华天科技 70,600 961,572.00 0.48

17 002797 第一创业 95,200 947,240.00 0.48

18 600132 重庆啤酒 7,900 940,021.00 0.47

19 002385 大北农 95,400 921,564.00 0.46

20 600885 宏发股份 16,900 916,318.00 0.46

21 002568 百润股份 8,700 907,323.00 0.46

22 601799 星宇股份 4,500 902,250.00 0.45

23 601099 太平洋 220,600 900,048.00 0.45

24 002340 格林美 124,300 868,857.00 0.44

25 603806 福斯特 9,980 852,292.00 0.43

26 300595 欧普康视 9,900 811,008.00 0.41

27 601966 玲珑轮胎 22,974 807,995.58 0.41

28 603589 口子窖 11,700 806,130.00 0.41

29 688002 睿创微纳 7,200 799,200.00 0.40

30 600316 洪都航空 14,000 796,180.00 0.40

31 600486 扬农化工 6,000 792,000.00 0.40

32 000636 风华高科 23,300 785,210.00 0.40

33 300357 我武生物 10,200 782,340.00 0.39

34 002625 光启技术 34,900 776,525.00 0.39

35 002507 涪陵榨菜 18,300 774,090.00 0.39

36 600529 山东药玻 15,400 772,310.00 0.39

37 002080 中材科技 31,700 766,506.00 0.39

38 601168 西部矿业 61,900 766,322.00 0.39


39 600201 生物股份 36,400 760,396.00 0.38

40 300699 光威复材 8,400 748,020.00 0.38

41 600219 南山铝业 232,100 733,436.00 0.37

42 603345 安井食品 3,800 732,906.00 0.37

43 002078 太阳纸业 50,700 731,601.00 0.37

44 000750 国海证券 123,350 722,831.00 0.36

45 002013 中航机电 63,100 722,495.00 0.36

46 603816 顾家家居 10,240 722,022.40 0.36

47 300088 长信科技 79,500 706,755.00 0.36

48 002030 达安基因 19,950 684,285.00 0.34

49 600862 中航高科 22,600 680,260.00 0.34

50 600699 均胜电子 26,560 673,561.60 0.34

51 600884 杉杉股份 36,835 664,135.05 0.33

52 002081 金 螳 螂 70,600 662,934.00 0.33

53 002131 利欧股份 218,600 662,358.00 0.33

54 601997 贵阳银行 83,300 662,235.00 0.33

55 601128 常熟银行 89,000 656,820.00 0.33

56 002353 杰瑞股份 18,700 654,500.00 0.33

57 603486 科沃斯 7,380 653,056.20 0.33

58 002465 海格通信 59,900 648,717.00 0.33

59 002212 天融信 30,500 640,805.00 0.32

60 600460 士兰微 25,600 640,000.00 0.32

61 603338 浙江鼎力 6,280 635,473.20 0.32

62 000009 中国宝安 83,800 631,014.00 0.32

63 300316 晶盛机电 20,900 628,672.00 0.32

64 002075 沙钢股份 57,300 628,581.00 0.32

65 002500 山西证券 70,010 626,589.50 0.32

66 300146 汤臣倍健 25,600 618,240.00 0.31

67 600867 通化东宝 46,100 616,818.00 0.31

68 000630 铜陵有色 239,400 615,258.00 0.31

69 002683 宏大爆破 17,000 611,150.00 0.31

70 600511 国药股份 12,300 606,513.00 0.31

71 000988 华工科技 26,100 605,259.00 0.30

72 002791 坚朗五金 4,200 604,800.00 0.30

73 300482 万孚生物 6,700 597,707.00 0.30

74 603444 吉比特 1,400 596,400.00 0.30

75 600038 中直股份 9,500 595,745.00 0.30

76 600733 北汽蓝谷 67,800 587,826.00 0.30

77 300463 迈克生物 12,600 587,160.00 0.30

78 300168 万达信息 27,000 585,630.00 0.29

79 002250 联化科技 24,000 575,760.00 0.29


80 300001 特锐德 19,400 569,584.00 0.29

81 600909 华安证券 70,300 562,400.00 0.28

82 300223 北京君正 6,100 558,089.00 0.28

83 002223 鱼跃医疗 19,550 551,505.50 0.28

84 300070 碧水源 72,000 550,800.00 0.28

85 002156 通富微电 21,600 545,184.00 0.27

86 002444 巨星科技 17,500 544,425.00 0.27

87 000021 深科技 28,600 543,686.00 0.27

88 603866 桃李面包 9,100 537,810.00 0.27

89 600754 锦江酒店 10,400 535,912.00 0.27

90 002299 圣农发展 20,100 533,454.00 0.27

91 002557 洽洽食品 9,900 533,115.00 0.27

92 300418 昆仑万维 26,700 532,665.00 0.27

93 002926 华西证券 42,600 531,648.00 0.27

94 603737 三棵树 3,500 530,250.00 0.27

95 600879 航天电子 70,700 528,836.00 0.27

96 688099 晶晨股份 6,700 527,491.00 0.27

97 600380 健康元 37,900 527,189.00 0.27

98 601689 拓普集团 13,660 524,953.80 0.26

99 600418 江淮汽车 42,900 524,667.00 0.26

100 600779 水井坊 6,300 523,026.00 0.26

101 600516 方大炭素 73,900 522,473.00 0.26

102 600155 华创阳安 39,600 522,324.00 0.26

103 000039 中集集团 34,680 519,853.20 0.26

104 002670 国盛金控 37,600 517,000.00 0.26

105 002138 顺络电子 21,000 514,920.00 0.26

106 002572 索菲亚 19,700 510,230.00 0.26

107 300271 华宇软件 21,200 506,044.00 0.25

108 002603 以岭药业 19,600 499,800.00 0.25

109 300024 机器人 40,500 498,150.00 0.25

110 000623 吉林敖东 30,200 497,394.00 0.25

111 002373 千方科技 25,700 491,384.00 0.25

112 600372 中航电子 25,000 491,250.00 0.25

113 000513 丽珠集团 12,050 488,025.00 0.25

114 600415 小商品城 88,400 487,084.00 0.25

115 300244 迪安诊断 14,100 483,348.00 0.24

116 300115 长盈精密 19,500 480,675.00 0.24

117 000878 云南铜业 33,100 478,957.00 0.24

118 600563 法拉电子 4,400 473,220.00 0.24

119 600166 福田汽车 150,000 472,500.00 0.24

120 000050 深天马Ａ 31,900 470,206.00 0.24


121 000975 银泰黄金 54,076 465,594.36 0.23

122 300618 寒锐钴业 4,900 465,059.00 0.23

123 601615 明阳智能 24,400 463,112.00 0.23

124 600549 厦门钨业 27,400 461,690.00 0.23

125 688088 虹软科技 6,600 461,472.00 0.23

126 002273 水晶光电 39,540 458,268.60 0.23

127 300315 掌趣科技 89,605 457,881.55 0.23

128 600765 中航重机 18,300 457,500.00 0.23

129 600801 华新水泥 22,160 457,160.80 0.23

130 600153 建发股份 55,600 456,476.00 0.23

131 300009 安科生物 31,080 456,254.40 0.23

132 002019 亿帆医药 24,100 456,213.00 0.23

133 002064 华峰化学 45,200 456,068.00 0.23

134 002920 德赛西威 5,400 454,356.00 0.23

135 600667 太极实业 47,900 452,655.00 0.23

136 000686 东北证券 45,600 447,792.00 0.23

137 000739 普洛药业 19,182 446,556.96 0.22

138 600598 北大荒 23,112 444,906.00 0.22

139 002511 中顺洁柔 21,258 443,654.46 0.22

140 002831 裕同科技 14,420 441,540.40 0.22

141 002705 新宝股份 10,400 439,400.00 0.22

142 300017 网宿科技 63,700 438,893.00 0.22

143 002124 天邦股份 29,800 435,080.00 0.22

144 600535 天士力 29,400 434,826.00 0.22

145 600170 上海建工 144,100 433,741.00 0.22

146 000401 冀东水泥 30,600 432,990.00 0.22

147 600895 张江高科 25,200 429,408.00 0.22

148 000540 中天金融 136,000 428,400.00 0.22

149 603858 步长制药 18,500 426,795.00 0.21

150 000738 航发控制 18,600 426,498.00 0.21

151 000830 鲁西化工 33,300 425,574.00 0.21

152 002506 协鑫集成 99,100 421,175.00 0.21

153 002195 二三四五 185,960 420,269.60 0.21

154 603883 老百姓 6,675 419,390.25 0.21

155 002152 广电运通 39,100 417,588.00 0.21

156 600642 申能股份 79,900 417,078.00 0.21

157 002648 卫星石化 15,900 415,308.00 0.21

158 002966 苏州银行 53,900 413,952.00 0.21

159 000690 宝新能源 56,500 412,450.00 0.21

160 600409 三友化工 40,100 411,025.00 0.21

161 600859 王府井 12,600 410,508.00 0.21


162 002056 横店东磁 26,700 405,573.00 0.20

163 600392 盛和资源 45,600 405,384.00 0.20

164 600008 首创股份 143,050 404,831.50 0.20

165 601456 国联证券 18,800 401,004.00 0.20

166 601992 金隅集团 134,900 400,653.00 0.20

167 603638 艾迪精密 5,800 399,852.00 0.20

168 002028 思源电气 19,800 397,188.00 0.20

169 600497 驰宏锌锗 82,700 396,960.00 0.20

170 600580 卧龙电驱 25,400 396,240.00 0.20

171 002281 光迅科技 13,600 394,944.00 0.20

172 002382 蓝帆医疗 18,700 394,383.00 0.20

173 000060 中金岭南 81,200 391,384.00 0.20

174 000729 燕京啤酒 45,800 390,216.00 0.20

175 002690 美亚光电 8,800 389,664.00 0.20

176 300212 易华录 12,680 388,642.00 0.20

177 300058 蓝色光标 64,700 388,200.00 0.20

178 002595 豪迈科技 13,000 385,450.00 0.19

179 603290 斯达半导 1,600 385,440.00 0.19

180 002294 信立泰 13,600 385,288.00 0.19

181 601866 中远海发 128,800 382,536.00 0.19

182 000807 云铝股份 50,800 382,524.00 0.19

183 600315 上海家化 11,000 382,030.00 0.19

184 002372 伟星新材 20,420 381,854.00 0.19

185 600827 百联股份 26,100 381,060.00 0.19

186 002221 东华能源 37,500 380,250.00 0.19

187 600528 中铁工业 43,300 378,442.00 0.19

188 000581 威孚高科 16,300 377,997.00 0.19

189 002429 兆驰股份 60,800 376,960.00 0.19

190 000983 山西焦煤 66,550 375,342.00 0.19

191 600256 广汇能源 131,600 372,428.00 0.19

192 601717 郑煤机 33,859 370,078.87 0.19

193 300296 利亚德 57,800 367,608.00 0.19

194 000997 新 大 陆 23,900 365,192.00 0.18

195 000960 锡业股份 32,556 364,627.20 0.18

196 600875 东方电气 36,100 359,917.00 0.18

197 600704 物产中大 82,200 359,214.00 0.18

198 300630 普利制药 8,505 356,274.45 0.18

199 603605 珀莱雅 2,000 356,000.00 0.18

200 600160 巨化股份 43,670 354,163.70 0.18

201 600260 凯乐科技 32,400 353,160.00 0.18

202 600811 东方集团 96,560 352,444.00 0.18


203 002745 木林森 24,100 351,619.00 0.18

204 002396 星网锐捷 15,200 350,512.00 0.18

205 600839 四川长虹 120,000 348,000.00 0.18

206 600728 佳都科技 45,600 346,104.00 0.17

207 002092 中泰化学 55,800 343,170.00 0.17

208 002368 太极股份 13,139 343,059.29 0.17

209 600515 海航基础 50,800 342,900.00 0.17

210 300474 景嘉微 4,900 342,559.00 0.17

211 600325 华发股份 55,030 341,736.30 0.17

212 600258 首旅酒店 16,000 339,520.00 0.17

213 600167 联美控股 29,780 338,003.00 0.17

214 603317 天味食品 4,100 337,184.00 0.17

215 600737 中粮糖业 34,700 335,896.00 0.17

216 600967 内蒙一机 27,300 331,968.00 0.17

217 600820 隧道股份 61,300 331,633.00 0.17

218 002242 九阳股份 10,300 330,012.00 0.17

219 000012 南 玻Ａ 44,590 329,074.20 0.17

220 603927 中科软 8,200 328,738.00 0.17

221 600881 亚泰集团 105,500 327,050.00 0.16

222 002085 万丰奥威 49,700 326,032.00 0.16

223 300002 神州泰岳 63,700 325,507.00 0.16

224 600597 光明乳业 19,800 321,948.00 0.16

225 002390 信邦制药 37,900 321,392.00 0.16

226 002268 卫 士 通 19,100 318,970.00 0.16

227 600446 金证股份 19,600 317,716.00 0.16

228 000999 华润三九 12,700 316,738.00 0.16

229 600410 华胜天成 35,700 316,302.00 0.16

230 600567 山鹰国际 104,500 315,590.00 0.16

231 600804 鹏博士 46,500 312,480.00 0.16

232 603712 七一二 7,500 312,375.00 0.16

233 002174 游族网络 23,700 311,892.00 0.16

234 600282 南钢股份 99,400 310,128.00 0.16

235 000877 天山股份 20,400 308,040.00 0.16

236 000709 河钢股份 137,500 308,000.00 0.16

237 601179 中国西电 66,600 307,026.00 0.15

238 000930 中粮科技 36,400 306,488.00 0.15

239 600435 北方导航 33,900 305,100.00 0.15

240 002387 维信诺 26,700 304,380.00 0.15

241 603000 人民网 18,000 304,200.00 0.15

242 000629 攀钢钒钛 139,500 302,715.00 0.15

243 002807 江阴银行 70,580 302,082.40 0.15


244 600273 嘉化能源 32,600 301,224.00 0.15

245 300166 东方国信 27,400 300,030.00 0.15

246 600026 中远海能 44,900 299,932.00 0.15

247 600216 浙江医药 21,900 297,840.00 0.15

248 000301 东方盛虹 31,400 297,672.00 0.15

249 001914 招商积余 13,800 297,114.00 0.15

250 002233 塔牌集团 23,200 295,568.00 0.15

251 600718 东软集团 28,300 294,603.00 0.15

252 600060 海信视像 25,500 292,740.00 0.15

253 600908 无锡银行 48,000 291,840.00 0.15

254 600037 歌华有线 31,600 290,720.00 0.15

255 002985 北摩高科 1,500 289,950.00 0.15

256 002925 盈趣科技 4,500 289,485.00 0.15

257 600188 兖州煤业 28,700 289,009.00 0.15

258 600064 南京高科 28,100 288,587.00 0.15

259 000778 新兴铸管 77,800 286,304.00 0.14

260 600572 康恩贝 60,700 285,897.00 0.14

261 000932 华菱钢铁 59,700 285,366.00 0.14

262 002004 华邦健康 51,500 285,310.00 0.14

263 000400 许继电气 19,700 284,862.00 0.14

264 600755 厦门国贸 42,500 283,900.00 0.14

265 000027 深圳能源 46,380 282,454.20 0.14

266 601975 招商南油 112,400 282,124.00 0.14

267 601005 重庆钢铁 190,600 282,088.00 0.14

268 600039 四川路桥 62,000 279,620.00 0.14

269 000598 兴蓉环境 58,200 279,360.00 0.14

270 000887 中鼎股份 23,800 278,698.00 0.14

271 002128 露天煤业 25,000 273,500.00 0.14

272 603198 迎驾贡酒 7,800 272,220.00 0.14

273 000089 深圳机场 33,300 272,061.00 0.14

274 002701 奥瑞金 54,900 271,206.00 0.14

275 600398 海澜之家 41,900 268,998.00 0.14

276 300026 红日药业 58,600 268,388.00 0.14

277 002110 三钢闽光 39,850 268,190.50 0.13

278 601118 海南橡胶 55,600 267,992.00 0.13

279 600158 中体产业 21,800 267,268.00 0.13

280 000825 太钢不锈 74,000 267,140.00 0.13

281 601106 中国一重 89,100 266,409.00 0.13

282 002191 劲嘉股份 28,600 263,978.00 0.13

283 002563 森马服饰 26,300 263,526.00 0.13

284 000970 中科三环 27,728 262,029.60 0.13


285 300072 三聚环保 45,800 260,144.00 0.13

286 600120 浙江东方 43,376 258,954.72 0.13

287 600171 上海贝岭 18,300 256,566.00 0.13

288 000488 晨鸣纸业 39,800 255,516.00 0.13

289 600022 山东钢铁 177,800 254,254.00 0.13

290 002936 郑州银行 56,910 253,818.60 0.13

291 002048 宁波华翔 16,300 253,791.00 0.13

292 002867 周大生 9,500 253,175.00 0.13

293 601699 潞安环能 38,900 252,850.00 0.13

294 600195 中牧股份 19,707 252,446.67 0.13

295 000090 天健集团 42,480 252,331.20 0.13

296 000967 盈峰环境 30,800 250,712.00 0.13

297 002839 张家港行 41,100 250,710.00 0.13

298 603228 景旺电子 8,312 250,606.80 0.13

299 601860 紫金银行 59,500 250,495.00 0.13

300 000402 金 融 街 38,800 250,260.00 0.13

301 002217 合力泰 60,700 248,870.00 0.13

302 600056 中国医药 17,353 248,668.49 0.13

303 000528 柳 工 33,540 246,854.40 0.12

304 300133 华策影视 39,900 246,582.00 0.12

305 600673 东阳光 49,000 246,470.00 0.12

306 000883 湖北能源 63,400 245,992.00 0.12

307 600376 首开股份 41,900 245,953.00 0.12

308 601333 广深铁路 110,200 244,644.00 0.12

309 603077 和邦生物 172,100 244,382.00 0.12

310 688321 微芯生物 6,600 244,266.00 0.12

311 000563 陕国投Ａ 64,400 242,788.00 0.12

312 600021 上海电力 34,000 242,080.00 0.12

313 600507 方大特钢 34,874 242,025.56 0.12

314 000990 诚志股份 20,400 241,944.00 0.12

315 600928 西安银行 43,200 240,192.00 0.12

316 300376 易事特 30,100 239,596.00 0.12

317 688029 南微医学 1,300 239,213.00 0.12

318 000685 中山公用 28,800 239,040.00 0.12

319 601000 唐山港 96,300 238,824.00 0.12

320 601200 上海环境 21,850 238,165.00 0.12

321 600782 新钢股份 51,800 237,762.00 0.12

322 000898 鞍钢股份 77,900 236,816.00 0.12

323 300180 华峰超纤 40,000 236,400.00 0.12

324 600500 中化国际 44,830 236,254.10 0.12

325 601865 福莱特 5,900 235,410.00 0.12


326 002266 浙富控股 52,300 235,350.00 0.12

327 002203 海亮股份 31,700 234,263.00 0.12

328 002317 众生药业 21,200 233,624.00 0.12

329 600970 中材国际 33,900 233,232.00 0.12

330 002155 湖南黄金 27,300 232,323.00 0.12

331 600126 杭钢股份 43,900 232,231.00 0.12

332 002244 滨江集团 50,500 231,795.00 0.12

333 603568 伟明环保 12,233 231,570.69 0.12

334 300113 顺网科技 13,500 231,525.00 0.12

335 000559 万向钱潮 42,900 229,515.00 0.12

336 000758 中色股份 44,800 227,584.00 0.11

337 600466 蓝光发展 49,120 227,425.60 0.11

338 000519 中兵红箭 22,600 226,452.00 0.11

339 601598 中国外运 51,100 224,840.00 0.11

340 600266 城建发展 43,984 223,438.72 0.11

341 600649 城投控股 41,100 223,173.00 0.11

342 601016 节能风电 64,800 222,264.00 0.11

343 601098 中南传媒 23,308 222,125.24 0.11

344 600373 中文传媒 22,000 221,980.00 0.11

345 300010 豆神教育 22,600 220,576.00 0.11

346 000028 国药一致 4,800 219,840.00 0.11

347 600348 阳泉煤业 39,100 219,351.00 0.11

348 600073 上海梅林 21,300 219,177.00 0.11

349 600546 山煤国际 25,700 218,707.00 0.11

350 603885 吉祥航空 19,200 218,304.00 0.11

351 300182 捷成股份 66,900 216,087.00 0.11

352 601718 际华集团 71,300 216,039.00 0.11

353 002458 益生股份 19,300 215,195.00 0.11

354 600959 江苏有线 65,000 215,150.00 0.11

355 000078 海王生物 53,600 214,936.00 0.11

356 600388 龙净环保 24,200 214,896.00 0.11

357 600901 江苏租赁 38,900 214,339.00 0.11

358 002183 怡 亚 通 48,300 210,588.00 0.11

359 002399 海普瑞 12,200 210,084.00 0.11

360 002505 鹏都农牧 82,800 209,484.00 0.11

361 002440 闰土股份 22,400 208,768.00 0.11

362 600094 大名城 51,800 208,236.00 0.10

363 002640 跨境通 40,500 208,170.00 0.10

364 600645 中源协和 10,600 207,866.00 0.10

365 002249 大洋电机 46,100 207,450.00 0.10

366 600633 浙数文化 25,400 206,756.00 0.10


367 600808 马钢股份 77,500 206,150.00 0.10

368 600835 上海机电 10,500 204,330.00 0.10

369 600062 华润双鹤 16,900 202,631.00 0.10

370 002038 双鹭药业 20,000 202,000.00 0.10

371 000564 供销大集 77,700 201,243.00 0.10

372 600141 兴发集团 18,100 199,643.00 0.10

373 002468 申通快递 19,800 199,584.00 0.10

373 600675 中华企业 59,400 199,584.00 0.10

375 002010 传化智联 42,300 199,233.00 0.10

376 600643 爱建集团 26,362 198,242.24 0.10

377 000959 首钢股份 51,500 197,245.00 0.10

378 601778 晶科科技 27,000 196,020.00 0.10

379 601958 金钼股份 31,400 194,994.00 0.10

380 002434 万里扬 21,800 194,456.00 0.10

381 600863 内蒙华电 75,500 194,035.00 0.10

382 601880 大连港 100,500 193,965.00 0.10

383 000158 常山北明 31,200 193,440.00 0.10

384 002408 齐翔腾达 23,100 193,116.00 0.10

385 000415 渤海租赁 80,400 192,960.00 0.10

386 000869 张 裕Ａ 4,400 191,840.00 0.10

387 600729 重庆百货 6,600 190,740.00 0.10

388 600312 平高电气 26,416 188,610.24 0.09

389 000826 启迪环境 27,900 188,604.00 0.09

390 002544 杰赛科技 11,200 187,936.00 0.09

391 601611 中国核建 25,800 187,824.00 0.09

392 600717 天津港 39,124 187,012.72 0.09

393 000031 大悦城 41,800 183,920.00 0.09

394 600776 东方通信 15,500 183,675.00 0.09

395 002583 海能达 29,900 183,586.00 0.09

396 300459 金科文化 57,106 182,168.14 0.09

397 002424 贵州百灵 22,900 179,307.00 0.09

398 002589 瑞康医药 34,200 178,866.00 0.09

399 000681 视觉中国 13,700 178,100.00 0.09

400 600259 广晟有色 5,900 178,003.00 0.09

401 002635 安洁科技 10,300 177,469.00 0.09

402 002002 鸿达兴业 58,900 176,700.00 0.09

402 603650 彤程新材 5,700 176,700.00 0.09

404 600566 济川药业 8,700 176,001.00 0.09

405 000501 鄂武商Ａ 15,000 174,750.00 0.09

406 000718 苏宁环球 49,300 169,099.00 0.09

407 600648 外高桥 12,100 169,037.00 0.09


408 600823 世茂股份 36,600 168,726.00 0.08

409 300324 旋极信息 39,849 168,561.27 0.08

410 603708 家家悦 7,900 168,270.00 0.08

411 000717 韶钢松山 39,300 167,811.00 0.08

412 600307 酒钢宏兴 101,700 167,805.00 0.08

413 600339 中油工程 54,400 167,552.00 0.08

414 002815 崇达技术 11,500 166,060.00 0.08

415 000046 泛海控股 50,600 165,968.00 0.08

416 600582 天地科技 53,800 165,704.00 0.08

417 600131 国网信通 11,600 165,068.00 0.08

418 600329 中新药业 9,300 162,936.00 0.08

419 002375 亚厦股份 21,800 162,192.00 0.08

420 000008 神州高铁 63,200 160,528.00 0.08

421 000156 华数传媒 18,600 159,216.00 0.08

422 002948 青岛银行 26,800 158,924.00 0.08

423 600985 淮北矿业 14,100 157,779.00 0.08

424 600968 海油发展 66,000 157,740.00 0.08

425 601928 凤凰传媒 24,800 156,984.00 0.08

426 600664 哈药股份 48,900 155,991.00 0.08

427 000061 农 产 品 22,100 155,805.00 0.08

428 600338 西藏珠峰 14,820 155,313.60 0.08

429 600707 彩虹股份 23,300 155,178.00 0.08

430 000543 皖能电力 36,800 153,824.00 0.08

430 603260 合盛硅业 4,600 153,824.00 0.08

432 300257 开山股份 11,100 151,515.00 0.08

433 002416 爱施德 20,100 149,946.00 0.08

434 603515 欧普照明 4,950 149,539.50 0.08

435 600556 天下秀 11,700 148,005.00 0.07

436 600748 上实发展 30,000 147,300.00 0.07

437 603377 东方时尚 7,600 147,136.00 0.07

438 601298 青岛港 22,800 146,604.00 0.07

439 002302 西部建设 16,400 143,992.00 0.07

440 600869 远东股份 36,000 143,640.00 0.07

441 000937 冀中能源 34,400 143,104.00 0.07

442 601127 小康股份 8,200 140,056.00 0.07

443 600006 东风汽车 14,800 139,712.00 0.07

444 600639 浦东金桥 11,000 136,400.00 0.07

445 601139 深圳燃气 18,700 135,388.00 0.07

446 002503 搜于特 60,300 135,072.00 0.07

447 600277 亿利洁能 44,500 133,055.00 0.07

448 600787 中储股份 28,600 131,846.00 0.07


449 000600 建投能源 23,300 130,713.00 0.07

450 600545 卓郎智能 36,900 129,150.00 0.07

451 300134 大富科技 12,500 129,125.00 0.06

452 000813 德展健康 29,100 128,913.00 0.06

453 603888 新华网 6,750 128,250.00 0.06

454 000062 深圳华强 10,220 127,136.80 0.06

455 603225 新凤鸣 9,100 126,490.00 0.06

456 600640 号百控股 10,300 126,175.00 0.06

457 600350 山东高速 20,200 124,836.00 0.06

458 600517 国网英大 20,400 124,032.00 0.06

459 601828 美凯龙 14,400 122,256.00 0.06

460 600871 石化油服 61,700 120,932.00 0.06

461 600291 西水股份 21,300 120,771.00 0.06

462 002093 国脉科技 16,400 119,556.00 0.06

463 603056 德邦股份 9,400 119,286.00 0.06

464 002419 天虹股份 15,600 119,184.00 0.06

465 600575 淮河能源 50,500 117,160.00 0.06

466 002051 中工国际 16,100 114,149.00 0.06

467 000537 广宇发展 18,200 114,114.00 0.06

468 603379 三美股份 5,940 113,454.00 0.06

469 600657 信达地产 27,800 112,590.00 0.06

470 601228 广州港 33,000 110,880.00 0.06

471 000553 安道麦 A 14,100 110,262.00 0.06

472 603893 瑞芯微 1,500 108,525.00 0.05

473 601869 长飞光纤 4,000 108,160.00 0.05

474 000732 泰禾集团 32,300 105,621.00 0.05

475 600623 华谊集团 18,100 104,980.00 0.05

476 603328 依顿电子 13,000 103,350.00 0.05

477 002901 大博医疗 1,400 103,222.00 0.05

478 002946 新乳业 5,500 96,855.00 0.05

479 603786 科博达 1,400 94,668.00 0.05

480 600903 贵州燃气 7,400 93,980.00 0.05

481 601801 皖新传媒 19,400 92,150.00 0.05

482 002653 海思科 5,200 91,104.00 0.05

483 603983 丸美股份 1,700 88,757.00 0.04

484 601003 柳钢股份 16,700 86,673.00 0.04

485 603719 良品铺子 1,400 82,138.00 0.04

486 600053 九鼎投资 4,200 82,110.00 0.04

487 603355 莱克电气 2,700 81,621.00 0.04

488 601969 海南矿业 12,700 75,946.00 0.04

489 603868 飞科电器 1,600 74,848.00 0.04


490 002941 新疆交建 6,300 69,300.00 0.03

491 002818 富森美 4,860 68,671.80 0.03

492 002957 科瑞技术 2,700 55,215.00 0.03

493 603256 宏和科技 5,700 50,331.00 0.03

494 002423 中粮资本 3,400 32,912.00 0.02

495 601512 中新集团 3,100 30,814.00 0.02

496 001872 招商港口 1,600 25,472.00 0.01

497 600917 重庆燃气 2,900 19,894.00 0.01

498 601068 中铝国际 4,700 16,732.00 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 688063 派能科技 1,288 243,741.12 0.12

2 300894 火星人 4,897 234,058.30 0.12

3 688595 芯海科技 2,643 160,139.37 0.08

4 688686 奥普特 854 145,632.62 0.07

5 688508 芯朋微 1,443 132,626.13 0.07

6 688165 埃夫特 8,790 115,149.00 0.06

7 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.05

8 688229 博睿数据 730 73,912.50 0.04

9 688160 步科股份 2,252 70,465.08 0.04

10 688617 惠泰医疗 769 57,259.74 0.03

11 688308 欧科亿 2,334 54,638.94 0.03

12 688069 德林海 675 42,153.75 0.02

13 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02

14 300896 爱美客 57 34,391.52 0.02

15 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01

16 300870 欧陆通 359 23,575.53 0.01

17 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01

18 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01

19 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01

20 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01

21 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01

22 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01

23 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01

24 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01

25 300919 中伟股份 217 13,347.67 0.01

26 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01

27 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01

28 300902 国安达 518 12,566.68 0.01


29 300910 瑞丰新材 237 11,345.19 0.01

30 300925 法本信息 300 11,199.00 0.01

31 300892 品渥食品 185 11,101.85 0.01

32 300908 仲景食品 168 10,153.92 0.01

33 300911 亿田智能 297 9,818.82 0.00

34 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

35 300887 谱尼测试 128 9,538.56 0.00

36 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00

37 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00

38 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00

39 300884 狄耐克 265 8,880.15 0.00

40 300876 蒙泰高新 236 8,642.32 0.00

41 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

42 300861 美畅股份 144 7,358.40 0.00

43 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

44 300878 维康药业 149 7,259.28 0.00

45 300889 爱克股份 231 6,957.72 0.00

46 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

47 300868 杰美特 146 6,318.88 0.00

48 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

49 300860 锋尚文化 45 5,700.15 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 600529 山东药玻 1,689,803.00 0.70

2 002028 思源电气 1,666,766.00 0.69

3 002081 金 螳 螂 1,649,259.00 0.68

4 300558 贝达药业 1,469,721.00 0.61

5 300595 欧普康视 1,386,655.30 0.57

6 300482 万孚生物 1,365,004.00 0.56

7 300251 光线传媒 1,343,670.00 0.55

8 300182 捷成股份 1,340,148.00 0.55

9 002901 大博医疗 1,332,614.00 0.55

10 000739 普洛药业 1,327,393.96 0.55

11 300357 我武生物 1,320,711.16 0.54

12 002185 华天科技 1,293,139.00 0.53

13 601128 常熟银行 1,274,382.00 0.52

14 001914 招商积余 1,177,882.98 0.49

15 000089 深圳机场 1,159,107.01 0.48


16 600859 王府井 1,154,554.70 0.48

17 300630 普利制药 1,138,810.99 0.47

18 002127 南极电商 1,124,419.00 0.46

19 000807 云铝股份 1,119,961.00 0.46

20 002156 通富微电 1,116,418.39 0.46

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 600745 闻泰科技 2,378,174.00 0.98

2 002127 南极电商 2,363,206.00 0.97

3 688981 中芯国际 2,308,881.28 0.95

4 002821 凯莱英 2,223,786.13 0.92

5 002129 中环股份 2,199,283.00 0.91

6 600161 天坛生物 2,077,624.58 0.86

7 300014 亿纬锂能 2,047,846.88 0.84

8 002371 北方华创 1,926,930.16 0.79

9 002028 思源电气 1,924,327.00 0.79

10 300253 卫宁健康 1,896,529.30 0.78

11 600298 安琪酵母 1,785,500.00 0.74

12 300251 光线传媒 1,778,854.00 0.73

13 603939 益丰药房 1,768,721.09 0.73

14 002463 沪电股份 1,637,086.00 0.67

15 600845 宝信软件 1,623,414.84 0.67

16 600584 长电科技 1,619,489.00 0.67

17 002384 东山精密 1,617,435.00 0.67

18 601128 常熟银行 1,576,537.00 0.65

19 300383 光环新网 1,560,684.51 0.64

20 300012 华测检测 1,536,699.82 0.63

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 258,681,207.84

卖出股票收入（成交）总额 359,778,890.24

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,600.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,600.00 0.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

1 128142 新乳转债 46 4,600.00 0.00

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明
卖）

IC2106 IC2106 2 2,440,960.00 72,160.00 -

公允价值变动总额合计 72,160.00

股指期货投资本期收益 765,747.57

股指期货投资本期公允价值变动 -54,261.75

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。

本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 412,634.37

2 应收证券清算款 10,436.13

3 应收股利 -

4 应收利息 1,629.23

5 应收申购款 584,688.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,009,388.49

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值 流通受限情况说明
允价值 比例（%）

1 688063 派能科技 243,741.12 0.12锁定期股票

2 688595 芯海科技 160,139.37 0.08锁定期股票

3 688686 奥普特 145,632.62 0.07锁定期股票

4 688508 芯朋微 132,626.13 0.07锁定期股票

5 300894 火星人 18,115.30 0.01锁定期股票

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

信诚中证

500 指数分 415 24,538.40 4,090,766.00 40.17% 6,092,670.00 59.83%
级 A
信诚中证

500 指数分 2,997 5,096.82 456,759.00 2.99% 14,818,396.00 97.01%
级 B
信诚中证

500 指数分 47,998 2,247.77 187,269.66 0.17% 107,701,131.62 99.83%
级

合计 51,410 2,593.79 4,734,794.66 3.55% 128,612,197.62 96.45%

注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证 500 指数分级 A：

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 李宁 3,573,300.00 35.09%


华金证券－兴业银行－华

2 金证券鸿盈 1 号集合资产 2,000,491.00 19.64%
管理计划

中国太平洋财产保险－传

3 统－普通保险产品 1,300,000.00 12.77%
-013C-CT001 深

4 陈松长 1,033,660.00 10.15%

北京城建集团有限责任公

5 司企业年金计划－中信银 423,618.00 4.16%
行股份有限公司

6 中国银河证券股份有限公 366,637.00 3.60%
司

7 黄丹妮 155,671.00 1.53%

8 罗杰 108,467.00 1.07%

9 刘辉荣 100,000.00 0.98%

10 吴家英 89,744.00 0.88%

信诚中证 500 指数分级 B：

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 王晓刚 443,324.00 2.90%

2 陈胜华 430,000.00 2.82%

3 广州市广百股份有限公司 384,000.00 2.51%

4 杨胜华 345,247.00 2.26%

5 张凤英 339,416.00 2.22%

6 加建民 338,302.00 2.21%

7 杨晓梅 303,914.00 1.99%

8 王晶 272,168.00 1.78%

9 段肖力 253,861.00 1.66%

10 管恩聚 226,428.00 1.48%

信诚中证 500 指数分级：

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 杨丽 2,600,000.00 2.41%

2 马琳 778,432.09 0.72%

3 池航钊 602,096.97 0.56%

4 杨海峰 571,579.52 0.53%

5 陈丽珍 566,355.89 0.52%

6 李紫龙 544,872.51 0.51%

7 温东明 537,246.84 0.50%

8 林福国 499,900.00 0.46%

9 勒斌 498,456.62 0.46%

10 邵常红 459,280.00 0.43%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例


级别

信诚中证500指 - -
数分级 A

基金管理人所有从业人 信诚中证500指 - -
员持有本基金 数分级 B

信诚中证500指 109,373.72 0.10%
数分级

合计 109,373.72 0.08%

注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

信诚中证 500 指数 0
分级 A

本公司高级管理人员、基金投 信诚中证 500 指数 0
资和研究部门负责人持有本 分级 B

开放式基金 信诚中证 500 指数 0~10
分级

合计 0~10

信诚中证 500 指数 0
分级 A

本基金基金经理持有本开放 信诚中证 500 指数 0
式基金 分级 B

信诚中证 500 指数 0
分级

合计 0

注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

无

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚中证 500 指 信诚中证 500 指 信诚中证 500 指
数分级 A 数分级 B 数分级

基金合同生效日（2011 年 02 月 11 日） 10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 20,827,212.00 31,240,819.00 162,143,336.86

本报告期基金总申购份额 - - 164,019,403.86

减：本报告期基金总赎回份额 - - 248,946,583.57


本报告期基金拆分变动份额 -10,643,776.00 -15,965,664.00 30,672,244.13

报告期期末基金份额总额 10,183,436.00 15,275,155.00 107,888,401.28

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。根据《信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》及《信诚中证 500 指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》,基金管理人中信保诚基金管理有限公司于
2020 年 2 月 3 日(折算基准日)对本基金信诚中证 500 指数分级基金进行基金份额折算。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间自 2020 年 9 月
26 日起至 2020 年 10 月 26 日 17：00 止。本次会议未达到法定召开条件，会议详情请见 2020 年 10
月 29 日在规定媒介发布的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 90,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

安信证券 3 4,349,028.17 0.72% 4,050.27 0.87%-

渤海证券 1 - - - --

财通证券 2 - - - --

长城证券 2 13,795,946.00 2.28% 9,813.18 2.12%-


长江证券 2 5,844,748.28 0.97% 5,443.31 1.17%-

川财证券 2 - - - --

大通证券 1 - - - --

东北证券 2 150,910,870.71 24.96% 107,343.90 23.15%-

东方证券 1 10,996,484.06 1.82% 10,240.85 2.21%-

东吴证券 2 18,487,649.41 3.06% 17,217.75 3.71%-

东兴证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

高盛高华 1 - - - --

光大证券 1 607,626.58 0.10% 444.38 0.10%-

广发证券 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

国联证券 1 - - - --

国盛证券 2 - - - --

国泰君安 1 - - - --

国信证券 2 - - - --

国元证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

红塔证券 1 - - - --

华宝证券 1 - - - --

华创证券 3 146,744.54 0.02% 136.67 0.03%-

华金证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

华泰证券 2 57,098,628.13 9.44% 52,887.49 11.41%-

华西证券 2 115,739,836.63 19.14% 82,326.15 17.75%-

金通证券 1 - - - --

开源证券 1 - - - --

民生证券 1 - - - --

平安证券 2 20,167,440.29 3.34% 18,378.62 3.96%-

瑞银证券 1 - - - --

山西证券 1 - - - --

申港证券 1 - - - --

申万宏源 4 - - - --

太平洋证 2 35,303,760.95 5.84% 25,087.83 5.41%-

券


天风证券 3 40,203,890.31 6.65% 36,637.87 7.90%-

万联证券 1 - - - --

西部证券 2 - - - --

西藏东财 1 29,144,935.90 4.82% 21,313.66 4.60%-

西南证券 2 - - - --

信达证券 2 - - - --

兴业证券 2 816,149.52 0.13% 743.75 0.16%-

野村东方

国际证券有 1 - - - --

限公司

银河证券 2 - - - --

英大证券 1 - - - --

招商证券 2 - - - --

浙商证券 1 - - - --

中航证券 1 - - - --

中金财富 3 - - - --

中金公司 1 - - - --

中泰证券 2 100,707,586.81 16.65% 71,633.88 15.45%-

中信建投 2 396,256.00 0.07% - --

中信山东 1 - - - --

中信浙江 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

安信证券 23,171.50 0.86% - - - - - -

渤海证券 - - - - - - - -

财通证券 - - - - - - - -

长城证券 - - - - - - - -


长江证券 115,576.00 4.31% - - - - - -

川财证券 - - - - - - - -

大通证券 - - - - - - - -

东北证券 592,600.90 22.11% - - - - - -

东方证券 96,000.00 3.58% - - - - - -

东吴证券 253,914.20 9.47% - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

高盛高华 - - - - - - - -

光大证券 35,465.00 1.32% - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

国元证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

红塔证券 - - - - - - - -

华宝证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华金证券 - - - - - - - -

华融证券 - - - - - - - -

华泰证券 578,607.20 21.59% - - - - - -

华西证券 18,961.40 0.71% - - - - - -

金通证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

平安证券 20,974.23 0.78% - - - - - -

瑞银证券 - - - - - - - -

山西证券 - - - - - - - -

申港证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

太 平 洋 证 88,946.60 3.32% - - - - - -
券

天风证券 23,860.80 0.89% - - - - - -


万联证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

西藏东财 501,860.46 18.72% - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

野 村 东 方

国际证券有 - - - - - - - -
限公司

银河证券 - - - - - - - -

英大证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

中航证券 - - - - - - - -

中金财富 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中泰证券 330,358.42 12.33% - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信山东 - - - - - - - -

中信浙江 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投 《中国证券报》及/或基 2020 年 01 月 01
1 资基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值 金管理人网站、中国证监 日

和基金份额累计净值公告 会基金电子披露网站

2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 01 月 17
金 2019 年第四季度报告提示性公告 日

3 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 同上 2020 年 01 月 17
2019 年第四季度报告 日

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 01 月 21
4 证 500 指数分级证券投资基金办理定期 同上 日

份额折算业务的公告

5 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗 同上 2020 年 01 月 30
下基金业务开放日及开放时间的提示性 日


公告

中信保诚基金管理有限公司关于顺延办 2020 年 01 月 31
6 理信诚中证 500 指数分级证券投资基金 同上 日

定期份额折算业务的提示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

7 证 500 指数分级证券投资基金办理定期 同上 2020 年 02 月 04
份额折算业务期间中证 500A 份额停复牌 日

的公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 02 月 04
8 证 500 指数分级证券投资基金之中证 同上 日

500A 份额年约定收益率设定的公告

中信保诚基金管理有限公司关于中证 2020 年 02 月 05
9 500A 定期份额折算后次日前收盘价调整 同上 日

的公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 02 月 05
10 证 500 指数分级证券投资基金定期份额 同上 日

折算结果及恢复交易的公告

11 信诚中证 500 指数分级证券投资基金托 同上 2020 年 02 月 07
管协议 日

12 信诚中证 500 指数分级证券投资基金更 同上 2020 年 02 月 07
新招募说明书 日

13 信诚中证 500 指数分级证券投资基金基 同上 2020 年 02 月 07
金合同 日

14 信诚中证 500 指数分级证券投资基金更 同上 2020 年 02 月 07
新招募说明书摘要 日

15 《信诚中证 500 指数分级证券投资基金 同上 2020 年 02 月 07
基金合同》修订前后对照表 日

16 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2020 年 02 月 07
分基金修改基金合同、托管协议的公告 日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 02 月 19
17 分基金开展直销柜台基金申购费率优惠 同上 日

活动的公告

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 02 月 19
18 分基金开展直销渠道基金赎回费率优惠 同上 日

活动的公告

信诚中证 500 指数分级证券投资基金暂 2020 年 03 月 05
19 停场外大额申购、转换转入和定期定额投 同上 日

资业务的公告

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 03 月 06
20 分基金增加上海挖财基金销售有限公司 同上 日

为销售机构并开通转换业务的公告

21 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2020 年 03 月 12
分基金参加济安财富基金申购费率优惠 日


活动的公告

22 中信保诚基金管理有限公司关于推迟披 同上 2020 年 03 月 21
露旗下基金 2019 年年度报告的公告 日

23 信诚中证 500 指数分级证券投资基金更 同上 2020 年 03 月 24
新招募说明书 日

24 信诚中证 500 指数分级证券投资基金更 同上 2020 年 03 月 24
新招募说明书摘要 日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 04 月 13
25 分基金参加华泰证券基金申购费率优惠 同上 日

活动的公告

中信保诚基金管理有限公司关于提醒投 2020 年 04 月 14
26 资者及时提供或更新身份信息资料以免 同上 日

影响日常交易的公告

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 04 月 21
27 分基金参加安信证券基金申购费率优惠 同上 日

活动的公告

28 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 04 月 22
金 2020 年第一季度报告提示性公告 日

29 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 同上 2020 年 04 月 22
2020 年第一季度报告 日

30 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 04 月 25
金 2019 年度报告提示性公告 日

31 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 同上 2020 年 04 月 25
2019 年年度报告 日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 05 月 18
32 分基金参加万联证券基金申购费率优惠 同上 日

活动的公告

33 中信保诚基金管理有限公司关于基金经 同上 2020 年 06 月 15
理暂停履行职务的公告 日

34 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 07 月 21
金 2020 年第二季度报告提示性公告 日

35 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 同上 2020 年 07 月 21
2020 年第二季度报告 日

36 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 08 月 28
金 2020 年中期报告提示性公告 日

37 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 同上 2020 年 08 月 28
2020 年中期报告 日

38 信诚中证 500 指数分级证券投资基金基 同上 2020 年 09 月 01
金产品资料概要更新 日

关于以通讯方式召开信诚中证 500 指数 2020 年 09 月 25
39 分级证券投资基金基金份额持有人大会 同上 日

的公告

40 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 09 月 25


金以通讯方式召开基金份额持有人大会 日

相关事项的提示性公告

关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 2020 年 09 月 28
41 金以通讯方式召开基金份额持有人大会 同上 日

相关事项的提示性公告

关于以通讯方式召开信诚中证 500 指数 2020 年 09 月 28
42 分级证券投资基金基金份额持有人大会 同上 日

的第一次提示性公告

关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 2020 年 09 月 29
43 金以通讯方式召开基金份额持有人大会 同上 日

相关事项的提示性公告

关于以通讯方式召开信诚中证 500 指数 2020 年 09 月 29
44 分级证券投资基金基金份额持有人大会 同上 日

的第二次提示性公告

45 关于召开信诚中证 500 指数分级证券投 同上 2020 年 10 月 17
资基金基金份额持有人大会的补充公告 日

46 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 10 月 28
金 2020 年第三季度报告提示性公告 日

47 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 同上 2020 年 10 月 28
2020 年第三季度报告 日

关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 2020 年 10 月 28
48 金之中证 500 A、中证 500 B 份额持有人 同上 日

大会计票日停牌的提示性公告

49 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 10 月 29
金基金份额持有人大会会议情况的公告 日

50 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 10 月 30
金整改的提示性公告 日

51 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 02
金整改的提示性公告 日

52 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 03
金整改的提示性公告 日

53 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 04
金整改的提示性公告 日

54 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 05
金整改的提示性公告 日

55 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 06
金整改的提示性公告 日

56 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 09
金整改的提示性公告 日

57 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 10
金整改的提示性公告 日

58 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 11
金整改的提示性公告 日


59 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 12
金整改的提示性公告 日

60 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 13
金整改的提示性公告 日

61 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 16
金整改的提示性公告 日

62 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 17
金整改的提示性公告 日

63 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 18
金修订基金合同的公告 日

64 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 11 月 18
金整改的提示性公告 日

65 信诚中证 500 指数分级证券投资基金基 同上 2020 年 11 月 18
金合同 日

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 11 月 19
66 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 11 月 20
67 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告

68 信诚中证 500 指数分级证券投资基金更 同上 2020 年 11 月 21
新招募说明书 日

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 11 月 23
69 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 11 月 24
70 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 11 月 25
71 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 11 月 26
72 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 11 月 27
73 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 11 月 30
74 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 2020 年 12 月 01
75 证 500 指数分级证券投资基金整改的提 同上 日

示性公告


信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A 2020 年 12 月 02
76 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并 同上 日

修改基金合同的公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

77 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 02
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

78 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 2020 年 12 月 02
(LOF)基金合同 日

79 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 2020 年 12 月 02
(LOF)托管协议 日

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

80 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 03
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

81 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 04
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

82 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 07
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

83 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 08
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

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84 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 09
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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85 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 10
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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86 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 11
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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87 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 14
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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88 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中 同上 2020 年 12 月 15


证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 日

证500A份额和信诚中证500B份额终止运

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89 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 16
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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90 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 17
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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91 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 18
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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92 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 21
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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93 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 22
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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94 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 23
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

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95 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 24
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

96 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 25
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

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中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

97 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 28
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

98 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 29
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

99 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 12 月 29


金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资 日

业务的公告

关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 2020 年 12 月 29
100 金之信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 同上 日

B 份额基金份额折算的公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

101 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 30
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

102 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2020 年 12 月 31
金名称变更的公告 日

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中

103 证 500 指数分级证券投资基金之信诚中 同上 2020 年 12 月 31
证500A份额和信诚中证500B份额终止运 日

作的特别风险提示公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间自 2020 年 9
月 26 日起至 2020 年 10 月 26 日 17：00 止。本次会议未达到法定召开条件，会议详情请见 2020 年
10 月 29 日在规定媒介发布的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 500 指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会会议情况的公告》。

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定，基金管理人于 2020 年 11 月 18
日发布《关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》，就信诚中证 500A 份额与信诚中证 500B 份额的终止运作、终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

2020 年 12 月 2 日，基金管理人发布《信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额
终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请本基金两级子份额退市。根据
上述安排，基金管理人于 2020 年 12 月 31 日（基金折算基准日）对信诚中证 500A 份额和信诚中证
500B 份额办理向场内信诚中证 500 份额的折算业务，《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）
基金合同》于基金折算基准日次一日即 2021 年 1 月 1 日生效，《信诚中证 500 指数分级证券投资基
金基金合同》同时失效。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录
1、信诚中证 500 指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告

13.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。
13.3查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2021 年 03 月 26 日
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