国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2012年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金,对沪深300指数成份股和备选成份股的配置不低于80%,故以95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.67%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例3.88%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.38%,符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入2012年4季度,受环比数据改善以及基数效应的影响,中国宏观经济出现了改善迹象,其中工业增加值单月增速出现了连续3个月的回升,受基建投资增速和房地产开发增速的带动,固定资产投资增速稳中略升。尽管单月出口增速波动较大,整体来看增速也有所恢复。虽然需求有所改善,通胀压力仍不大。整个4季度CPI同比增速基本保持在2%或者2%以下,而PPI同比增速虽有所回升,但仍保持在-2%以下的低位。4季度资金面整体较为稳定,受年末季节性因素的影响,年底资金成本出现较大幅度攀升。随着基本面的向好,年末市场出现较大幅度上升。4季度沪深300指数上升14.42%
展望2013年1季度,随着海外经济和资本市场系统性风险的下降、政策保持相对宽松,中国经济同继续温和复苏,而经济增速复苏的力度和持续性仍有待观察,总的来看,未来经济大幅回升的可能性仍偏小,通胀压力在未来一段时间仍将维持相对低位。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以控制跟踪误差为主,研究应对指数成分股的停牌替代及调整等机会成本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.086元,本报告期份额净值增长率为9.10%,同期业绩基准增长率为9.53%,基金净值增长率低于业绩基准收益率,主要受限制投资成份股及成份股调整、基金申购赎回及费率等因素影响。报告期内,日均跟踪误差为0.07%,年化跟踪误差为1.14%,符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
1.报告期内基金管理人对本基金办理份额折算业务及瑞和小康份额和瑞和远见份额停牌业务进行公告,指定媒体公告时间分别为2012年10月8日、2012年10月10日和2012年10月15日。
2.报告期内基金管理人对本基金瑞和小康份额和瑞和远见份额折算后复牌前收盘价调整进行提示性公告,指定媒体公告时间分别为2012年10月10日和2012年12月16日。
3.报告期内基金管理人对本基金份额折算结果及恢复交易事项进行公告,指定媒体公告时间为2012年10月16日。
4.报告期内基金管理人深圳分公司成立,指定媒体公告时间为2012年10月23日。
5.报告期内基金管理人总经理离任,指定媒体公告时间为2012年11月7日。
6. 报告期内基金管理人对本基金持有的万科A(证券代码:000002)进行估值调整,指定媒体公告时间为2013年1月4日。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]865号)
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2009]666号)
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2012年第四季度报告原文
8.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金简称 国投瑞银沪深300指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式 契约型开放式。
基金合同生效日 2009年10月14日
报告期末基金份额总额 711,838,842.69份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。当因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞和沪深300指数(场内简称:瑞和300) 国投瑞银瑞和小康沪深300指数(场内简称:瑞和小康) 国投瑞银瑞和远见沪深300指数(场内简称:瑞和远见)
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份额总额 407,362,236.69份 152,238,303.00份 152,238,303.00份
主要财务指标 报告期(2012年10月01日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益 -63,226,216.90
2.本期利润 66,836,141.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0853
4.期末基金资产净值 773,297,795.78
5.期末基金份额净值 1.086
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 9.10% 1.22% 9.53% 1.22% -0.43% 0.00%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
LURONGQIANG 本基金基金经理、国际业务部副总监 2009年10月14日 13 澳大利亚籍,澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师 联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员 美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银,曾任国投瑞银新兴市场(QDII-LOF)基金基金经理,现兼任国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理。
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 732,085,166.90 94.37
其中:股票 732,085,166.90 94.37
2 固定收益投资 30,018,000.00 3.87
其中:债券 30,018,000.00 3.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 11,604,044.41 1.50
6 其他各项资产 2,015,417.35 0.26
7 合计 775,722,628.66 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,202,960.59 0.41
B 采掘业 72,274,953.83 9.35
C 制造业 227,064,834.19 29.36
C0 食品、饮料 43,649,443.99 5.64
C1 纺织、服装、皮毛 1,721,454.38 0.22
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,705,051.27 1.51
C5 电子 26,028,045.44 3.37
C6 金属、非金属 39,723,977.19 5.14
C7 机械、设备、仪表 71,332,841.79 9.22
C8 医药、生物制品 32,904,020.13 4.26
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,231,664.46 2.10
E 建筑业 34,864,680.49 4.51
F 交通运输、仓储业 17,535,190.39 2.27
G 信息技术业 9,744,158.82 1.26
H 批发和零售贸易 13,405,690.83 1.73
I 金融、保险业 256,219,482.53 33.13
J 房地产业 50,225,018.59 6.49
K 社会服务业 8,871,980.44 1.15
L 传播与文化产业 2,049,119.49 0.26
M 综合类 8,695,527.27 1.12
合计 720,385,261.92 93.16
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,392,698.88 0.31
B 采掘业 - -
C 制造业 5,051,998.03 0.65
C0 食品、饮料 743,292.53 0.10
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 607,278.06 0.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 3,701,427.44 0.48
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 2,820,172.50 0.36
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 760,893.90 0.10
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 674,141.67 0.09
合计 11,699,904.98 1.51
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,003,928 27,554,010.00 3.56
2 600016 民生银行 3,416,800 26,856,048.00 3.47
3 601318 中国平安 492,797 22,318,776.13 2.89
4 601166 兴业银行 1,319,655 22,025,041.95 2.85
5 600000 浦发银行 1,822,963 18,083,792.96 2.34
6 000002 万科A 1,593,948 16,927,727.76 2.19
7 601328 交通银行 3,201,538 15,815,597.72 2.05
8 600030 中信证券 936,200 12,507,632.00 1.62
9 600519 贵州茅台 54,527 11,397,233.54 1.47
10 601088 中国神华 449,183 11,386,789.05 1.47
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 93,075 2,820,172.50 0.36
2 000998 隆平高科 116,831 2,392,698.88 0.31
3 002050 三花股份 256,440 2,318,217.60 0.30
4 600240 华业地产 158,190 760,893.90 0.10
5 600199 金种子酒 38,693 743,292.53 0.10
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,018,000.00 3.88
其中:政策性金融债 30,018,000.00 3.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 30,018,000.00 3.88
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080307 08进出07 300,000 30,018,000.00 3.88
序号 名称 金额
1 存出保证金 344,683.73
2 应收证券清算款 1,181,830.70
3 应收股利 -
4 应收利息 400,199.62
5 应收申购款 88,703.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,015,417.35
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 16,927,727.76 2.19 重大事项停牌
项目 国投瑞银瑞和沪深300指数 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 国投瑞银瑞和远见沪深300指数
本报告期期初基金份额总额 449,770,287.14 218,393,699.00 218,393,699.00
本报告期基金总申购份额 96,625,461.42 128,000.00 128,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 85,548,381.22 41,093,209.00 41,093,209.00
本报告期基金拆分变动份额 -53,485,130.65 -25,190,187.00 -25,190,187.00
本报告期期末基金份额总额 407,362,236.69 152,238,303.00 152,238,303.00
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年01月19日
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