国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第三季度报告
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国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第三季度报告
2010年09月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010年10月25日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银沪深300指数分级
交易代码 161207
基金运作方式
契约型开放式。
本基金的基金份额包括本基金之基础份额(简称“瑞和
300 份额”)、本基金之小康份额(简称“瑞和小康份
额”)与本基金之远见份额(简称“瑞和远见份额”)。
其中,瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始
终保持1∶1 的比率不变。瑞和300份额开通场外与场内
两种方式的申购与赎回,瑞和小康份额与瑞和远见份额
在深圳证券交易所上市交易。
基金合同生效日 2009年10月14日
报告期末基金份额总额 2,026,648,503.59
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指
数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准
之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差
控制在4%以内。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策
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略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,
并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调
整,以复制和跟踪基准指数。
当因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效
复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资
组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金
融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误
差。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+
5%×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,
其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称
国投瑞银瑞和沪深
300指数
国投瑞银瑞和小
康沪深300指数
国投瑞银瑞和远
见沪深300指数
下属三级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属三级基金的份
额总额
251,542,849.59 887,552,827.00 887,552,827.00
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010年07月01日-2010年09月30日)
1.本期已实现收益 -90,037,195.24
2.本期利润 258,885,197.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.1151
4.期末基金资产净值 1,779,900,517.87
5.期末基金份额净值 0.8780
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费
等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 14.17% 1.27% 13.80% 1.25% 0.37% 0.02%
注:1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金,对沪深300指数成份股的配置基准为95%,
故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.53%,权证投资占基金净值比
例0%,债券投资占基金净值比例0.03%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.71%,符合
基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
LU RONG
QIANG
本基金基金
经理
2009年10月
14日
10
澳大利亚籍,澳大利亚
新南威尔士大学基金
管理专业硕士,具有基
金从业资格。曾任康联
首域投资基金公司投
资经理、投资分析师;
联邦基金公司数量分
析员、投资绩效分析
员;美世投资管理顾问
公司投资分析师。2008
年2月加入国投瑞银。
现兼任国投瑞银新兴
市场股票(QDII-LOF)
基金基金经理。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、
审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期
内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研
究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估
和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告
期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平
交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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本报告期内,本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合,不存在投资风格相
似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年,央行继续执行09年底来的货币紧缩政策,此外,政府展开主要针对
房地产市场的新一轮宏观调控,再加上去年高基数的影响,中国经济增速明显回落。进
入三季度,政府财政政策有所扩张,表现为和保障房、基础设施建设相关的新开工项目
投资有所加快,同时消费依然强劲,内需逐步企稳,而央行货币政策转为中性,货币信
贷增速趋于平稳,总的来看,中国经济虽然还处在减速通道中,但下滑速度已经明显放
缓。
三季度A股市场总体上呈现震荡上升走势。沪深300指数从上季度末的2563.07点,
最高上升至2991.44,随后稍有回落并进入盘整,季度末收于2935.57点,期间内共上涨
372.50点,涨幅约为14.53%。
报告期内,作为指数基金,投资操作方面以控制跟踪误差为主。报告期初,主要是
沪深300指数成份股的定期调整。随着中国平安、深发展A等大权重股停牌复牌,操作始
终以控制跟踪误差为主,同时密切关注基金申购赎回以及市场出现的结构性机会,保持
跟踪误差稳定。
展望2010年四季度,我们预计,中国经济同比增速将继续回落,但回落的速度将趋
缓。基数效应是经济增速大幅放缓的主要原因,外需走软在四季度将更为明显,而中央
政府通过加快保障房建设、加快基础设施项目的审批和施工进度,将部分抵消宏观调控
对中国经济的负面影响。总的来看,四季度投资同比增速将相对稳定,消费保持平稳,
CPI将在四季度初见顶回落,通胀压力将有所缓解。就货币政策而言,由于经济增速下
滑速度已经明显放缓,而通胀预期仍较为强烈,再加上国外央行扩大量化宽松政策增加
了通胀前景的不确定性,年内货币政策放松的可能性已经降低。就利率政策而言,尽管
我们认为随着经济增速的放缓,加息必要性不大,但是央行在四季度初CPI处于高点时
加息一次引导通胀预期、减轻负利率的负面影响的可能性也不能完全排除。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.878元,本报告期份额净值增长率为14.17%,
同期业绩基准增长率为13.80%,基金净值增长率高于业绩基准收益率0.37%,超额收益
主要来源于行业内优选股票、停牌股复牌后的市场机会等。报告期末,日均跟踪误差为
0.06%,年化跟踪误差为1.01%,符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%
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的限制。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,682,466,395.26 94.21
其中:股票 1,682,466,395.26 94.21
2 固定收益投资 475,683.20 0.03
其中:债券 475,683.20 0.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 101,561,645.39 5.69
6 其他资产 1,388,319.47 0.08
7 合计 1,785,892,043.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,052,581.32 0.40
B 采掘业 188,117,286.95 10.57
C 制造业 573,248,901.79 32.21
C0 食品、饮料 94,361,365.45 5.30
C1 纺织、服装、皮毛 6,895,490.42 0.39
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,426,128.83 0.14
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,567,124.83 2.34
C5 电子 7,589,130.89 0.43
C6 金属、非金属 144,343,722.63 8.11
C7 机械、设备、仪表 198,061,507.64 11.13
C8 医药、生物制品 71,491,760.85 4.02
C99 其他制造业 6,512,670.25 0.37
D 电力、煤气及水的生产和供应业52,350,642.42 2.94
E 建筑业 52,198,821.11 2.93
F 交通运输、仓储业 73,039,733.94 4.10
G 信息技术业 55,123,198.93 3.10
H 批发和零售贸易 62,211,710.14 3.50
I 金融、保险业 467,289,960.42 26.25
J 房地产业 91,595,230.56 5.15
K 社会服务业 15,693,762.52 0.88
L 传播与文化产业 3,332,869.27 0.19
M 综合类 39,179,502.29 2.20
合计 1,680,434,201.66 94.41
5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
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C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 2,032,193.60 0.11
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,032,193.60 0.11
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 1,299,070 68,707,812.30 3.86
2 600036 招商银行 4,498,109 58,250,511.55 3.27
3 601328 交通银行 7,441,025 43,157,945.00 2.42
4 600016 民生银行 8,035,571 40,981,412.10 2.30
5 601166 兴业银行 1,508,907 34,885,929.84 1.96
6 600000 浦发银行 2,480,211 32,143,534.56 1.81
7 000002 万 科A 3,280,438 27,555,679.20 1.55
8 601088 中国神华 1,117,995 26,395,861.95 1.48
9 600030 中信证券 2,355,933 25,067,127.12 1.41
10 601601 中国太保 1,076,190 23,460,942.00 1.32
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600816 安信信托 149,426 2,032,193.60 0.11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 475,683.20 0.03
7 其他 - -
8 合计 475,683.20 0.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 126630 铜陵转债 3,440 475,683.20 0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 481,965.60
2 应收证券清算款
3 应收股利 879,225.70
4 应收利息 18,711.08
5 应收申购款 8,417.09
6 其他应收款
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,388,319.47
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600816 安信信托 2,032,193.60 0.11 重大未公告事项
5.8.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场
主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理
公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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项目
国投瑞银瑞和沪
深300指数
国投瑞银瑞和小康
沪深300指数
国投瑞银瑞和远见
沪深300指数
报告期期初基金份额总额 241,325,267.11 1,161,057,254.00 1,161,057,254.00
报告期期间基金总申购份
额
641,029,683.27 1,557,700.00 1,557,700.00
报告期期间基金总赎回份
额
630,812,100.79 275,062,127.00 275,062,127.00
报告期期间基金拆分变动
份额(份额减少以“-”填
列)
- - -
报告期期末基金份额总额 251,542,849.59 887,552,827.00 887,552,827.00
注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内本公司对本基金持有的因特殊事项而停牌的股票采用“指数收益法”进行
估值调整。指定媒体公告时间为2010年7月1日、7月13日及8月6日。
7.2报告期内本公司对网上直销平台基金申购最低金额限制进行调整。指定媒体公告时
间为2010年7月7日。
7.3报告期内本公司对使用工行借记卡通过公司网上交易系统进行申购和定投业务的个
人投资者实行申购费率优惠。指定媒体公告时间为2010年9月16日。
7.4报告期内本公司对瑞和沪深300指数分级办理份额折算业务进行公告。指定媒体公告
时间为2010年9月28日。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2009]865号)
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函
[2009]666号)
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
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本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第三季度报告原文
8.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
2010-10-25
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