国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金招募说明书摘要
【重要提示】
本基金经中国证监会2009年8月28日证监许可[2009]865号文核准募集。本基金基金合同于2009年10月14日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规风险、指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为指数基金,基金投资的标的指数为沪深300指数。本基金股票投资占基金资产的比例为85-95%,原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80% 除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为2012年10月14日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2012年9月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2012年11月5日对本招募说明书(2012年11月更新)进行了复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
联系电话:(0755)83575992
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司(UBSAG) 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司党组成员、副总裁、国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理,中国包装总公司党组书记、总经理,国投财务有限公司董事长,国投资产管理公司总经理,安徽省六安市市委副书记,兴业基金管理有限公司董事,国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任,国投机轻有限公司副总经理,国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理,国家机电轻纺投资公司工程师、副处长,国家计委干部、主任科员。
凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球资产管理公司董事总经理,中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长,北京证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。
王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投信托有限公司资产管理部经理,北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。
董日成先生,董事,中国香港籍,英国sheffield大学学士,现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社主编,中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务 兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授,兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
2、监事会成员
叶锦华先生,监事长,中国香港籍,澳大利亚University of Technology, Western Australia学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监,并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。
展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理,国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。
黄珍玖女士,监事,中国籍,硕士,经济师,现任本公司监察稽核部总监。曾任中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监,河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理,中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理,建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。
3、公司高级管理人员及督察长
尚健先生,总经理,中国籍,美国康涅狄格大学金融学博士。曾任中国证监会基金部副处长,上海证券交易所发展战略委员会副总监,华安基金管理有限公司副总经理,银华基金管理有限公司总经理。
刘纯亮先生,副总经理,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计、柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师行会计师、中国证券监督管理委员会稽查员、博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长。
盛斌先生,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。
路博先生,副总经理,中国籍,学士,会计师。曾任北京华讯通信发展总公司财务中心会计、主管会计,国投建化实业公司项目部、开发部、贸易部、计财部业务主管及会计主管,国家开发投资公司计划财务部资金处业务主管,国投信托有限公司财务部、资产管理部、综合管理部负责人。
包爱丽女士,督察长,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管,银华基金管理有限公司战略发展部总监,本公司产品及业务拓展部总监、总经理助理。
注:2012年11月7日本基金管理人在指定媒体刊登公告:尚健先生不再担任本公司总经理,由刘纯亮先生代任。
4、本基金基金经理
LU RONG QIANG,澳大利亚籍,澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士,12年证券从业经历。曾在澳大利亚先后任康联首域投资基金管理公司投资经理、投资分析师 联邦基金管理有限公司数量分析员、投资绩效分析员 美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任国际业务部副总监。2009年10月14日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理。曾于2010年6月10日至2012年3月9日担任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
熊志勇,2010年11月27日至2011年8月16日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会主席:尚健先生,总经理
(2)投资决策委员会成员:
刘新勇先生:总经理助理兼专户投资部总监,投资经理
徐炜哲先生:基金投资部副总监,基金经理
刘杰文先生:研究部总监
陈翔凯先生:固定收益组总监,基金经理
邓跃辉先生:专户投资部副总监
蔡玮菁女士:专户投资部,投资经理
注:2012年11月7日本基金管理人在指定媒体刊登公告:尚健先生不再担任本公司总经理,由刘纯亮先生代任。公司投资决策委员会主席职务由刘纯亮先生担任。
(3)督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至2012年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工161人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年9月,中国工商银行共托管证券投资基金269只,其中封闭式6只,开放式263只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的33项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、场外直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755)83575993 83575992
传真:(0755)82904048、82904007
联系人:曹丽丽、杨蔓
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
2、场外代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107914
联系人:陶仲伟
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1 号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
电话:010-66596688
联系人:客户服务中心
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
传真:010-85109219
联系人:客服中心
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(4)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
电话:010-67596084
传真:010-66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(5)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(6)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:周晓霞
电话:0755-22166212
客服电话:95511-3
开放式基金业务传真:0755-25879453
公司网站:www.bank.pingan.com
(7)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(8)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(9)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:丰靖
客服电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
(10)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
电话:010-66421200
传真:010-68858117
联系人:陈春林
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
(11)兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海江宁路168号9楼
法定代表人:高建平
电话:021-52629999-218964
联系人:梁曦
客服电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
(12)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云
客服电话:95528
公司网站: www.spdb.com.cn
(13)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223587
传真:010-66226045
联系人:谢小华
客服电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(14)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:95521
公司网站:www.gtja.com
(15)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(16)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(17)海通证券股份有限公司
住所:上海淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(18)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(19)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
客服电话:4008888123
公司网站:www.xyzq.com.cn
(20)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客服电话:400-888-8888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(21)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:曹晔
客服电话:95523或4008895523
公司网站:www.sywg.com
(22)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:李芳芳
客服电话:4008888788 、10108998
公司网站:www.ebscn.com
(23)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
电话:0791-6281061
传真:0791-6289395
联系人:吴祖平
客服电话:4008222111
公司网站:www.gsstock.com
(24)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:http://www.gf.com.cn
(25)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真: 021-68865680
联系人:钟康莺
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
(26)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:许刚
电话:021-68604866
传真:021-50372474
联系人:李丹
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com.cn
(27)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:0755-22627761
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客服电话:4008816168
公司网站:www.pingan.com
(28)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦
法定代表人:李工
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
联系人:甘霖
客服电话:96518/4008096518
公司网站:www.hazq.com
(29)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290834
传真:025-51863323
联系人:程高峰
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(30)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼
办公地址:杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼
法人代表:沈强
联系人:周妍
电话:0571-86078823
传真:0571-85783771
客服电话:0571-96598
公司网站:www.bigsun.com.cn
(31)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话:0532-96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(32)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:4008-001-001
公司网站:www.essence.com.cn
(33)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(34)瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人:刘弘
电话:010-58328366
传真:010-58328748
联系人:牟冲
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(35)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
(36)第一创业证券有限责任公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
电话:0755-82485087
传真:0755-82485081
联系人:崔国良
客服电话:400-888-1888
公司网站:www.fcsc.com
(37)财通证券有限责任公司
住所:杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人:沈继宁
联系人:乔骏
电话:0571-87929129
传真:0571-87818329
客服电话:0571-96336(上海地区962336)
公司网站:www.ctsec.com
(38)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
联系人:李春芳
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(39)渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
客服电话:400-651-5988
公司网站:http://www.bhzq.com
(40)山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客服电话:400-666-1618
公司网站:www.i618.com.cn
(41)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(42)广州证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人:刘东
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(43)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
联系人:刘毅
客服电话:400-600-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(44)东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
法定代表人:张运永
电话:0769-22116557
传真:0769-22119423
联系人:张巧玲
客服电话:0769-961130
(45)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客服电话:400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
(46)国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(47)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690126
传真:028-86690126
联系人:金喆
客服电话:4006-600109 95105111(四川省内拨打)
公司网站:www.gjzq.com.cn
(48)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
电话:021-53519888
传真:021-53519888
联系人:张瑾
客服电话:4008-918-918 021-962518
公司网站:www.962518.com
(49)万联证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
电话:020-37865070
传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn
(50)江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
联系人:张宇宏
客服电话:400-666-2288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(51)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66555500
联系人:林爽
客服电话:010-66045678
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:http://jijin.txsec.com
(52)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
电话:021-50122086
传真:021-50122200
联系人:宋歌
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(53)财富证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
联系人:郭磊
客服电话: 0731-84403350
公司网站:www.cfzq.com
(54)方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
联系人:彭博
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(55)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(56)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法人:冯戎
传真:010-88085195
传真:010-88085344
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(57)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(58)中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人:李剑阁
电话:010-65051166
传真:010-85679535
联系人:罗春蓉
公司网站:www.cicc.com.cn
(59)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客服电话:96326(福建省外加拨0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn
(60)中航证券有限责任公司
住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
办公地址:南昌红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
法定代表人:杜航
电话:0791-6768681
传真:0791-6789414
联系人:戴蕾
客服电话:400-8866-567
公司网站:www.avicsec.com
(61)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890619
传真:0931-4890118
联系人:曹占强
客服电话:400-689-8888
公司网站:www.hlzqgs.com
(62)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人:丁之锁
电话:010-58568040
传真:010-58568062
联系人:陶颖
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(63)世纪证券有限责任公司
住所:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:方文
客服电话:0755-83199509
公司网站:www.csco.com.cn
(64)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
联系人:程月艳、耿铭
客服电话:967218、 400-816-9666
公司网站:www.ccnew.cn
(65)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
联系人:卢金文
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(66)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758 号博爱大厦20-25 楼
办公地址:上海市南京西路758 号博爱大厦20-25 楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:陈敏
客服电话:021-63340678
公司网站:www.ajzq.com
(67)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096709
传真:0431-85096795
联系人:潘锴
客服电话:400-600-0686
公司网站:www.nesc.cn
(68)日信证券有限责任公司
住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
电话:010-88086830
传真:010-66412537
联系人:陈韦杉、朱晓光
客服电话:010-88086830
公司网站:www.rxzq.com.cn
(69)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
传真:010-84865560
联系人:陈忠
公司网站:www.cs.ecitic.com
(70)民生证券有限责任公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:岳献春
电话:(010)85127999
传真:(010)85127917
联系人:赵明
客户服务电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(71)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号
办公地址:苏州工业园区翠园路181号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
网址:www.dwzq.com.cn
(72)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13 号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3 楼
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
联系人:牛孟宇
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(73)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(74)联讯证券有限责任公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0752-2119391
传真:0752-2119396
联系人:丁宁
客户服务电话:400-8888-929
(75)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦I、J单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
联系人:张玉静
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(76)上海好买基金销售有限公司
住所:上海是虹口区场中路685弄37号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:张茹
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(77)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-58788678
传真:021-58788678-8101
联系人:吕慧
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(78)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(79)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
电话:021-64339000
传真:021-64333051
联系人:陈敏
客服电话:021-32109999 029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
(80)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州省滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:021-6089 7869 0571-2882 9790
传真:0571-26698533
联系人:周嬿旻
客服电话:4000-766-123
公司网址:market.fund123.cn
(3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构为本基金的场外销售机构,并及时公告。
3、场内销售机构
(1)本基金的场内销售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,包括:国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申银万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信证券(浙江)、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、中航证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券 、西藏证券 、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、英大证券等。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(三)律师事务所
名称:广东海派律师事务所
住所:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦24C
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦24C
负责人:刘南平
电话:(0755)83515488
传真:(0755)83515323
经办律师:李伟东 肖革文
联系人:李伟东
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23236837
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、张晓艺
联系人:张晓艺
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:股票型。基金运作方式:契约型、开放式。
六、基金份额分级
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额(简称“瑞和300份额”)、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额(简称“瑞和小康份额”)与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额(简称“瑞和远见份额”)。其中,瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。
(二)基金的基本运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为瑞和300份额 场内认购的全部份额将按1∶1的比率确认为瑞和小康份额与瑞和远见份额。
2、本基金《基金合同》生效后,瑞和300份额接受场外与场内申购和赎回 瑞和小康份额、瑞和远见份额只上市交易,不接受申购和赎回。
3、本基金《基金合同》生效后,在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内,基金管理人将根据《基金合同》的约定办理瑞和300份额与瑞和小康份额、瑞和远见份额之间的份额配对转换业务。
4、在瑞和小康份额、瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日,基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金所有份额进行基金份额折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元。其中,如果瑞和300份额折算前的基金份额净值大于1.000元,基金份额折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额的份额数按照折算比例相应增加,瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成基金份额持有人持有的瑞和300份额 如果瑞和300份额折算前的基金份额净值小于或等于1.000元,基金份额折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。
(三)瑞和小康份额、瑞和远见份额概要
1、存续期限
自《基金合同》生效之日起按运作周年滚动存续。
2、运作周年
自《基金合同》生效之日起每满一周年的运作期间(截止每满一周年的最后一个工作日,该工作日次日起开始计入下一个运作周年)。
第一个运作周年指《基金合同》生效日至基金运作满1年的最后一个工作日 第二个运作周年指第一个运作周年结束后的次日至基金运作满2年的最后一个工作日 第三个运作周年指第二个运作周年结束后的次日至基金运作满3年的最后一个工作日 以此类推。
如,假设本基金成立于2009年9月23日,基金运作满1年、满2年、满3年的对应日分别为2010年9月22日(周三)、2011年9月22日(周四)、2012年9月22日(周六),以此类推 其中,假设2010年9月22日、2011年9月22日和2012年9月21日(周五)分别为本基金运作满1年、满2年、满3年的最后一个工作日,则本基金成立后的第一个运作周年的运作期间为2009年9月23日至2010年9月22日,第二个运作周年的运作期间为2010年9月23日至2011年9月22日,第三个运作周年的运作期间为2011年9月23日至2012年9月21日,而2012年9月22日(周六)为第四个运作周年的首日 其他运作周年的计算类同。
运作周年是计算瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值的基本期间。
3、基金份额配比
瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。
4、年阀值
本基金设置年阀值,年阀值为10%(以基金份额初始面值为基准计算)。
年阀值指预先设定的各个运作周年内划分瑞和小康份额与瑞和远见份额不同分成比例的临界点。
5、瑞和小康份额与瑞和远见份额的净值分成
本基金一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额构成一对份额组合,一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和300份额的净值。
在任一运作周年内,如果瑞和300份额的基金份额净值大于1.000元,则在每份瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得1.000元净值的基础上,本基金将以年阀值为基准,将瑞和300份额的基金份额净值超出1.000元的部分划分成年阀值以内和年阀值以外的两个部分,与此相对应,对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以内的部分,由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按8∶2的比例分成 对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以外的部分,由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2∶8的比例分成。
在任一运作周年内,如果瑞和300份额的基金份额净值小于或等于1.000元,则瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值相等,且等于瑞和300份额的基金份额净值。
6、瑞和小康份额与瑞和远见份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过,瑞和小康份额与瑞和远见份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的瑞和300份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方为有效。
七、基金的份额配对转换
本基金《基金合同》生效后,在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
(一)份额配对转换是指本基金的瑞和300份额与瑞和小康份额、瑞和远见份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。
1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份瑞和300份额的场内份额申请转换成一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额的行为。
2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额进行配对申请转换成两份瑞和300份额的场内份额的行为。
(二)份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
(三)份额配对转换的业务办理时间
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金于2010年4月27日起开通份额配对转换业务。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),业务办理时间为上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00。在此时间之外不办理份额配对转换业务。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
(四)份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请进行“分拆”的瑞和300份额的场内份额必须是偶数。
3、申请进行“合并”的瑞和小康份额与瑞和远见份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。
4、瑞和300份额的场外份额如需申请进行“分拆”,须跨系统转登记为瑞和300份额的场内份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。
(五)份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
(六)暂停份额配对转换的情形
1、基金管理人可对瑞和小康份额与瑞和远见份额的最低和最高保有份额总额进行限制。当瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额总额接近或低于最低保有份额总额时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的“合并”申请 当瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额总额接近或高于最高保有份额总额时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的“分拆”申请。
2、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。
3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。
(七)份额配对转换的业务办理费用
投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可按照不高于0.3%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用,具体见相关业务公告。
八、基金份额折算
在瑞和小康份额、瑞和远见份额存续期内的各个运作周年的最后一个工作日,本基金将按以下规则进行基金份额折算。
(一)基金份额折算基准日
每个运作周年的最后一个工作日。
(二)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
(三)基金份额折算频率
每个运作周年末折算一次。
(四)基金份额折算方式
在每个运作周年的最后一个工作日,本基金按以下两种情形进行基金份额折算:
1、瑞和300份额折算前的基金份额净值大于1.000元
折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额的份额数按照折算比例相应增加,瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300份额的场内份额。
(1)瑞和300份额的基金份额折算公式
瑞和300份额的折算比例=折算日折算前瑞和300份额的基金份额净值/1
瑞和300份额经折算后的份额数=折算前瑞和300份额的份额数×瑞和300份额的折算比例
瑞和300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 瑞和300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。(下转A35版)
(2012年11月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
(上接A34版)
在实施基金份额折算时,折算日折算前瑞和300份额的基金份额净值、瑞和300份额的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(2)瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额折算公式
瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的折算比例=折算日折算前瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的基金份额净值/1
瑞和小康份额(或瑞和远见份额)新增份额折算成瑞和300份额的场内份额=折算前瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的份额数×[瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的折算比例-1]
折算后瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的份额数=瑞和小康份额(或瑞和远见份额)折算前的份额数
瑞和小康份额(或瑞和远见份额)新增份额折算成瑞和300份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前瑞和小康份额(瑞和远见份额)的基金份额净值、瑞和小康份额(瑞和远见份额)的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(3)折算后瑞和300份额的总份额数
折算后瑞和300份额的总份额数=瑞和300份额经折算后的份额数+瑞和小康份额新增份额折算成瑞和300份额的场内份额+瑞和远见份额新增份额折算成瑞和300份额的场内份额
2、瑞和300份额折算前的基金份额净值小于或等于1.000元
折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。折算公式为:
基金份额折算比例=折算日折算前瑞和300份额的基金份额净值/1
瑞和300份额(或瑞和小康份额、或瑞和远见份额)经折算后的份额数=折算前瑞和300份额(或瑞和小康份额、或瑞和远见份额)的份额数×基金份额折算比例
基金份额持有人持有的瑞和300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 基金份额持有人持有的瑞和300份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前瑞和300份额(瑞和小康份额、瑞和远见份额)的基金份额净值、基金份额折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(五)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停瑞和小康份额与瑞和远见份额的上市交易和瑞和300份额的申购或赎回等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(六)基金份额折算的公告
1、基金份额折算方案必须最迟于实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
2、基金份额折算结束后,基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
九、基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
十、基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票投资占基金资产的比例为85-95%,原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%。除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
十一、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
十二、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式、指数型基金,对沪深300指数成份股的配置基准为95%,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。
如果沪深300指数被停止编制及发布,或者沪深300指数由其他指数替代(单纯更名除外),或者由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的标的指数,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
本基金由于上述原因变更标的指数,需经基金份额持有人大会决议通过,在报中国证监会核准后,应于正式实施变更前2日内在至少一家指定媒体上予以公告。
十三、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
十四、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 739,657,016.94 94.58
其中:股票 739,657,016.94 94.58
2 固定收益投资 29,001,000.00 3.71
其中:债券 29,001,000.00 3.71
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 11,759,038.32 1.50
6 其他资产 1,585,422.52 0.20
7 合计 782,002,477.78 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,696,216.16 0.60
B 采掘业 79,934,582.99 10.24
C 制造业 261,174,916.98 33.47
C0 食品、饮料 57,387,851.64 7.35
C1 纺织、服装、皮毛 2,514,125.45 0.32
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,395,432.12 2.10
C5 电子 13,606,791.96 1.74
C6 金属、非金属 57,978,679.36 7.43
C7 机械、设备、仪表 75,067,025.28 9.62
C8 医药、生物制品 38,042,889.41 4.87
C99 其他制造业 182,121.73 0.02
D 电力、煤气及水的生产和供应业 18,255,867.68 2.34
E 建筑业 23,538,900.71 3.02
F 交通运输、仓储业 19,525,922.23 2.50
G 信息技术业 21,214,339.78 2.72
H 批发和零售贸易 19,669,109.00 2.52
I 金融、保险业 232,176,479.16 29.75
J 房地产业 39,194,343.85 5.02
K 社会服务业 6,669,252.23 0.85
L 传播与文化产业 2,525,311.60 0.32
M 综合类 11,081,774.57 1.42
合计 739,657,016.94 94.78
(2)报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 4,058,594 22,931,056.10 2.94
2 601318 中国平安 539,855 22,641,518.70 2.90
3 600036 招商银行 1,992,598 20,244,795.68 2.59
4 601166 兴业银行 1,410,979 16,945,857.79 2.17
5 600519 贵州茅台 66,879 16,438,858.20 2.11
6 601328 交通银行 3,794,573 16,164,880.98 2.13
7 600000 浦发银行 1,803,346 13,308,693.48 1.71
8 000002 万科A 1,559,785 13,148,987.55 1.68
9 600030 中信证券 1,109,686 13,083,197.94 1.68
10 600837 海通证券 1,303,840 12,490,787.20 1.60
(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金报告期末未持有积极投资股票。
4、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 29,001,000.00 3.72
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 29,001,000.00 3.72
5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1101088 11央行票据88 300,000 29,001,000.00 3.72
6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 591,782.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 88,052.97
4 应收利息 887,552.37
5 应收申购款 18,034.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,585,422.52
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
(6)本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
十五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2012年9月30日)
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009.10.14(基金合同生效日)至2009.12.31 6.00% 1.43% 11.22% 1.59% -5.22% -0.16%
2010.01.01至2010.12.31 -12.14% 1.51% -11.77% 1.50% -0.37% 0.01%
2011.01.01至2011.12.31 -24.11% 1.23% -23.82% 1.23% -0.29% 0.00%
2012.01.01至2012.06.30 5.50% 1.25% 4.76% 1.26% 0.74% -0.01%
2012.07.01至2012.09.30 -6.38% 1.14% -6.49% 1.13% 0.11% 0.01%
自基金合同生效至今 -30.20% 1.34% -26.77% 1.35% -3.43% -0.01%
注:1、本基金业绩比较基准:95%×沪深300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金,对沪深300指数成份股的配置基准为95%,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法
十六、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
5、基金份额持有人大会费用
6、基金的证券交易费用
7、基金的银行汇划费用
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述(一)、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
1、瑞和300份额的申购费率
(1)瑞和300份额的场外申购费率如下表:
申购金额(M) 申购费率
M
(2)瑞和300份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
(3)申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、瑞和300份额的赎回费率
(1)瑞和300份额的场外赎回费率如下表:
持有时间(T) 赎回费率
T
注:上表中,1年按365天计算。
(2)瑞和300份额的场内赎回费率为固定0.5%。
(3)赎回费用由基金赎回人承担,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低瑞和300份额的申购费率和赎回费率。
(五)与基金销售有关的费用的计算
1、申购费用的计算的计算
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
净申购金额=申购金额-申购费用
2、赎回费用的计算
赎回总金额=赎回份额×赎回当日瑞和300份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
3、本基金的转换费用
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换,转换业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人届时发布的基金转换公告。
(六)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
(七)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2012年5月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了资产管理人主要人员情况的信息。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人主要人员情况和基金托管业务经营情况的内容。
4、在“五、相关服务机构”部分,增加了新增代销机构的概况,更新了直销机构及原有销售机构的信息、经办注册会计师信息。
5、在“十二、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十四、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“二十六、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了基金托管协议当事人的信息。
8、在“二十八、其他应披露事项”部分,更新披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
2012年11月28日