国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告国投瑞银纯债债券型证券投资基金
2013年第 季度报告
2013年09月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2013年10月23日
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国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银纯债债券
交易代码 121013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月11日
报告期末基金份额总额 177,368,154.87
本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投
投资目标 资管理,力争在长期中实现超越业绩比较基准的投资
业绩,为投资者提供低波动、稳健回报的理财工具。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的国债、央行票据、信用债(即
企业债、公司债、可分离债存债、次级债、短期融资
券、资产支持证券、地方政府债、金融债、中小企业
私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具)、债投资策略
券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种。本基金投资于固
定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%;持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。
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本基金不参与可转债(不含可分离债存债)投资、不
参与股票一级市场投资,也不进行二级市场股票、权
证投资。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为纯债债券型基金,属证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B
下属两级基金的交易代码 121013 128013报告期末下属两级基金的份
107,731,631.98 69,636,522.89额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2013年07月01日-2013年09月30日)
主要财务指标
国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B
1.本期已实现收益 1,323,075.71 1,029,877.50
2.本期利润 -564,657.44 -519,687.90
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040 -0.0053
4.期末基金资产净值 107,424,469.30 69,532,460.48
5.期末基金份额净值 0.997 0.999注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国投瑞银纯债债券A
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业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -0.30% 0.11% -1.92% 0.07% 1.62% 0.04%国投瑞银纯债债券B
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -0.20% 0.11% -1.92% 0.07% 1.72% 0.04%注:1、本基金为纯债债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金选取中债综合指数收益率作为本基金的业绩比较基准。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3、本基金基金合同生效日为2012年12月11日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
2012-12-11 2013-01-22 2013-03-08 2013-04-17 2013-05-30 2013-07-10 2013-08-19 2013-09-30
国国国国国国国国A 基基
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2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
2012-12-11 2013-01-22 2013-03-08 2013-04-17 2013-05-30 2013-07-10 2013-08-19 2013-09-30
国国国国国国国国B 基基注:1、本基金基金合同生效日为2012年12月11日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例125.33%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例8.42%,符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
中国籍,芝加哥大学工
商管理硕士,具有基金
从业资格。曾任Froley
Revy Investment
Company分析师、中国
本基金基金 2012年12月
李怡文 12 建设银行(香港)资产
经理 11日
组合经理。2008年6月
加入国投瑞银,现兼任
国投瑞银优化增强债
券基金和国投瑞银瑞
源保本基金基金经理。
本基金基金 2013年05月 中国籍,硕士,具有基
刘兴旺 8
经理 11日 金从业资格。曾任职申
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银万国证券、泰信基
金。2012年11月加入国
投瑞银。现兼任国投瑞
银中高等级债券基金
和国投瑞银岁添利一
年期定期开放基金基
金经理。注:任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度初,在央行呵护下,资金面逐步缓解收益率曲线呈熊市平坦化特征;8月份资金面进一步平稳,收益率曲线短端窄幅波动,中长端受央行“锁长放短”以及宏观数据回升影响,再次出现上行,期间一级市场招标利率不断推动二级市场上行,收益率曲线有所变陡;9月份货币市场利率保持相对稳定,中长端收益率高位震荡;信用债走势与利率产品类似,7月上旬小幅反弹后步入盘整,8月份再转跌势,受密集下调评级以及
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国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告负面新闻冲击,市场单边下跌,观望气氛较浓,交投清淡;9月份垃圾债超跌反弹,进入中下旬后资金面仍较宽裕,打消了市场顾虑,信用债也有所反弹。我们在下跌中增持了部分超跌品种,在7月底陆续减持了部分反弹幅度较大品种,总体上我们积极克服市场不利因素影响,管理好组合流动性,努力提高组合收益。4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金A类份额净值为0.997元,B类份额净值为0.999元,本报告期A类份额净值增长率为-0.30%,B类份额净值增长率为-0.20%,同期业绩基准增长率为-1.92%,基金净值增长率高于业绩基准收益率,主要得益于及时调整组合配置。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度利率产品供给压力有所缓解,但信用产品供给压力较大。宏观经济在外需改善内需好转的背景下,预计较为平稳,受季节因素影响,预计通胀将有所反弹。货币政策维持中性,需要在稳增长和控风险之间平衡。利率市场化深入、金融脱媒、期限错配使得短端利率易上难下,资金面处于相对紧平衡状态。预计利率产品存在交易机会,信用产品在供给高峰下,可择优配置,获取较为稳定的利息收益。维持组合中等久期,规避产能过剩、周期性和高杠杆类信用债,注重持有期票息收入。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序 占基金总资产的比
项目 金额
号 例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 221,785,458.44 94.73
其中:债券 221,785,458.44 94.73
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
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国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告
6 银行存款和结算备付金合计 4,916,495.45 2.10
7 其他资产 7,421,692.15 3.17
8 合计 234,123,646.04 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票投资。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序 占基金资产净值比
债券品种 公允价值
号 例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,982,000.00 5.64
其中:政策性金融债 9,982,000.00 5.64
4 企业债券 181,863,458.44 102.77
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 29,940,000.00 16.92
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 221,785,458.44 125.335.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序 债券代 占基金资产净
债券名称 数量(张) 公允价值
号 码 值比例(%)
1 1080151 10北部湾债 200,000 20,158,000.00 11.39
12锡新区
2 1282418 200,000 20,066,000.00 11.34
MTN2
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国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告
3 1380041 13锡新城债 200,000 20,024,000.00 11.32
4 1380198 13镜湖建投债 200,000 19,612,000.00 11.08
5 124159 13绍城改 189,890 19,327,004.20 10.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证资产。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序
名称 金额
号
1 存出保证金 12,278.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,402,224.76
5 应收申购款 7,189.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告
9 合计 7,421,692.155.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B
本报告期期初基金份额总额 180,497,096.23 125,952,462.08
本报告期基金总申购份额 3,976,803.03 24,814,058.29
减:本报告期基金总赎回份额 76,742,267.28 81,129,997.48
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 107,731,631.98 69,636,522.89
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况报告期内基金管理人未运用固有资金对本基金进行申购、赎回或者买卖基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告,指定媒体公告时间为2013年8月17日。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录《关于同意国投瑞银纯债债券型证券投资基金设立的批复》(证监许可[2012]1369号)《关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2012]1110号)《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》
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国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告《国投瑞银纯债债券型证券投资基金托管协议》国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第三季度报告原文9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
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