国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银优化增强债券

基金主代码 121012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 7,365,423,142.59 份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资

投资目标 金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力

求获得高于业绩比较基准的投资收益。

1、资产配置

本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类

投资策略 金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风

险，并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益

率预测，适度参与一级市场新股和增发新股的申购


以及二级市场的股票投资，力求提高基金总体收益

率。

2、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，采

取“自上而下”的债券分析方法，注重挖掘债券收益

率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中隐含的

投资机会，确定债券模拟组合，并管理组合风险。

3、股票投资策略

本基金股票投资策略分为一级市场新股申购策略

和二级市场股票投资策略。

中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×10%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银优化增强债券 国投瑞银优化增强债券

称 A/B C

下属分级基金的交易代 121012（前端）、128012

（后端） 128112

码

报告期末下属分级基金 6,931,644,021.47 份 433,779,121.12 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期


(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

国投瑞银优化增强债 国投瑞银优化增强债

券 A/B 券 C

1.本期已实现收益 103,686,953.04 5,026,869.42

2.本期利润 123,260,400.06 830,313.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0175 0.0024

4.期末基金资产净值 8,871,718,693.86 549,880,859.80

5.期末基金份额净值 1.280 1.268

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银优化增强债券 A/B：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.51% 0.17% 0.68% 0.08% 0.83% 0.09%
月

过去六个 2.98% 0.22% 2.15% 0.10% 0.83% 0.12%
月

过去一年 2.89% 0.19% 1.77% 0.10% 1.12% 0.09%

过去三年 10.15% 0.22% 1.74% 0.12% 8.41% 0.10%

过去五年 30.10% 0.24% 6.83% 0.13% 23.27% 0.11%

自基金合

同生效起 140.45% 0.27% 16.13% 0.16% 124.32% 0.11%
至今
2、国投瑞银优化增强债券 C：

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.44% 0.17% 0.68% 0.08% 0.76% 0.09%
月

过去六个 2.76% 0.21% 2.15% 0.10% 0.61% 0.11%
月

过去一年 2.51% 0.19% 1.77% 0.10% 0.74% 0.09%

过去三年 8.77% 0.22% 1.74% 0.12% 7.03% 0.10%

过去五年 27.49% 0.24% 6.83% 0.13% 20.66% 0.11%

自基金合

同生效起 128.17% 0.27% 16.13% 0.16% 112.04% 0.11%
至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日)

1．国投瑞银优化增强债券 A/B：

2．国投瑞银优化增强债券 C：

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

基金经理，中国籍，北京大学
经济学硕士及香港大学金融
学硕士。11 年证券从业经历。
2013 年 7 月至 2021 年 5 月期
间历任上海东方证券资产管
理有限公司固定收益部研究
员、私募权益投资部投资支持
经理、投资主办人、公募指数
与多策略部投资经理。 2021
年6月加入国投瑞银基金管理
有限公司固定收益部。 2021
年8月5日起担任国投瑞银优
化增强债券型证券投资基金
基金经理，2021 年 8 月 21 日
起兼任国投瑞银融华债券型
本基 证券投资基金基金经理，2022
杨枫 金基 2021-08- - 11 年 4 月 13 日起兼任国投瑞银
金经 05 瑞祥灵活配置混合型证券投
理 资基金基金经理，2023 年 5
月 27 日起兼任国投瑞银瑞泰
多策略灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）基金经理，
2024 年 4 月 25 日起兼任国投
瑞银和嘉债券型证券投资基
金基金经理，2024 年 5 月 1
日起兼任国投瑞银顺恒纯债
债券型证券投资基金基金经
理，2024 年 6 月 4 日起兼任国
投瑞银和兴债券型证券投资
基金基金经理。曾于 2021 年 6
月 30 日至 2024 年 6 月 3 日期
间担任国投瑞银顺成3个月定
期开放债券型证券投资基金
基金经理。

綦缚鹏 本基 2023-06- - 21 基金经理，基金投资部副总
金基 02 监，中国籍，东北财经大学工


金经 商管理硕士。21 年证券从业经
理，基 历。2003 年 5 月至 2006 年 3
金投 月任华林证券有限责任公司
资部 研究员，2006 年 4 月至 2008
副总 年2月任中国建银投资证券有
监 限公司高级研究员，2008 年 2
月至 2009 年 2 月任泰信基金
管理有限公司高级研究员、基
金经理助理。2009 年 4 月加入
国投瑞银基金管理有限公司,
担任策略分析师。2016 年 7
月 26 日起担任国投瑞银瑞利
灵活配置混合型证券投资基
金（LOF ）基金经理，2020
年 7 月 10 日起兼任国投瑞银
瑞源灵活配置混合型证券投
资基金，2021 年 12 月 23 日起
兼任国投瑞银远见成长混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2022 年 9 月 7 日起兼任国
投瑞银行业睿选混合型证券
投资基金基金经理，2023 年 3
月 22 日起兼任国投瑞银比较
优势一年持有期混合型证券
投资基金基金经理，2023 年 6
月2日起兼任国投瑞银优化增
强债券型证券投资基金基金
经理，2024 年 3 月 19 日起兼
任国投瑞银弘信回报混合型
证券投资基金基金经理。曾于
2010 年 4 月 23 日至 2013 年 5
月 10 日期间担任国投瑞银核
心企业混合型证券投资基金
（原国投瑞银核心企业股票
型证券投资基金）基金经理,
于 2015 年 4 月 10 日至 2017
年6月9日期间担任国投瑞银
新丝路灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)基金经理，于
2010 年 6 月 29 日至 2018 年 1
月5日期间担任国投瑞银成长
优选混合型证券投资基金（原
国投瑞银成长优选股票型证
券投资基金）基金经理,于


2016 年 3 月 1 日至 2018 年 3
月 23 日期间担任国投瑞银景
气行业证券投资基金基金经
理，于 2016 年 9 月 29 日至
2018年6月1日期间担任国投
瑞银瑞达混合型证券投资基
金基金经理，于 2016 年 1 月
19 日起至 2018 年 8 月 3 日期
间担任国投瑞银招财灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理，于 2018 年 3 月 24 日至
2019 年 10 月 9 日期间担任国
投瑞银瑞宁灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，于
2018 年 6 月 20 日至 2020 年 4
月3日期间担任国投瑞银行业
先锋灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，于 2020 年 7
月 10 日至 2022 年 9 月 20 日
期间担任国投瑞银招财灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

綦缚 公募基金 7 15,002,468,537.11 20160726

鹏 私募资产管理计划 3 622,084,216.29 20211022

其他组合 - - -

合计 10 15,624,552,753.40

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债市涨势依旧，长短端出现分化，曲线变陡，信用利差进一步压缩。利率
债方面，1 年期国债利率下行 18bp，10 年期国债利率下行 8bp，30 年期国债利率仅下
行 3bp。信用债方面，各期限收益率下行幅度更大，1 年期、3 年期 AAA 信用债利率
分别下行 31bp、37bp。二季度资金面平稳，货币政策也没有实施进一步宽松的动作，但在债券发行节奏偏慢、取消手工补息影响下，债券市场供小于求的情况加剧。在此背景下，央行多次公开对当前债券利率水平过低表达了担忧，官方表态延缓了长端利率的下行节奏和幅度，并导致交易配置资金转向中短端品种，期限利差扩大。报告期内本基金根据套息利差、期限利差和信用利差持续寻找性价比相对高的品种，加大了中长久期券种的配置。

转债市场二季度先涨后跌，结构分化明显。报告期内本基金对个别银行转债实现止盈卖出，转债仓位下降。中证转债指数二季度上涨 0.75%，一方面，高评级、大市值转债个券表现尚可，另一方面，投资者对部分转债发行人的财务质量、偿付能力乃至退市风险的担忧大幅上升，部分低评级、低价券跌幅较大，“下有底、上不封顶”的传统转债定价信仰已被打破。在当前股市环境下，大部分转债个券的看涨期权始终处于深度虚值状态，期权的时间价值也在逐渐耗散。转债的债底或利息收入可理解为卖
出公司看跌期权的收入，当市值大幅下跌、信用评级下调或财务问题暴露后，卖出看跌期权反而会给投资人带来较大风险。因此，很多低价券的波动率过大，不能简单类比为信用债进行持有，如何给其定价也超越了不少投资者的能力范围。后续转债投资策略继续“缩圈”，聚焦定价合理、信用资质和基本面过硬的品种。

权益方面，市场冲高回落。二季度投资者情绪先扬后抑，4 月份 A 股市场投资者
情绪有所恢复，对经济和市场虽谨慎但不悲观。但 6 月以后，投资者情绪再度转向悲观，导致情绪转向的因素包括 5 月份经济数据走弱、税收负面情绪等因素，资金继续转向确定性。我们应对的策略是保持分散权益仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.280 元，C 类份额净值为 1.268 元。
本报告期 A 类份额净值增长率为 1.51%，C 类份额净值增长率为 1.44%；本报告期同
期业绩比较基准收益率为 0.68%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,629,522,918.90 15.00

其中：股票 1,629,522,918.90 15.00

2 固定收益投资 9,117,849,068.01 83.96

其中：债券 9,117,849,068.01 83.96

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 50,513,282.19 0.47

其中：买断式回购的买入返售 - -


金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 6,651,312.94 0.06

7 其他各项资产 55,485,881.79 0.51

8 合计 10,860,022,463.83 100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金不参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 37,628,270.00 0.40

B 采矿业 204,537,319.98 2.17

C 制造业 883,503,759.11 9.38

电力、热力、燃气及水生产和供应 142,332,773.26 1.51
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 104,863,685.32 1.11

G 交通运输、仓储和邮政业 123,577,157.00 1.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 23,806,557.00 0.25

K 房地产业 75,238,587.23 0.80

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 27,665,330.00 0.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6,369,480.00 0.07

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 1,629,522,918.90 17.30

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002831 裕同科技 5,761,444.00 147,435,351.96 1.56

2 603816 顾家家居 3,770,721.00 121,756,581.09 1.29

3 002128 电投能源 5,503,110.00 116,115,621.00 1.23

4 601985 中国核电 6,803,293.00 72,523,103.38 0.77

5 000100 TCL 科技 16,768,200.00 72,438,624.00 0.77

6 600900 长江电力 2,413,889.00 69,809,669.88 0.74

7 002727 一心堂 4,443,436.00 67,051,449.24 0.71

8 601058 赛轮轮胎 4,287,761.00 60,028,654.00 0.64

9 601872 招商轮船 6,606,300.00 55,823,235.00 0.59

10 002311 海大集团 1,125,100.00 52,935,955.00 0.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,625,896,659.71 49.10

其中：政策性金融债 1,094,291,413.70 11.61

4 企业债券 867,598,426.61 9.21

5 企业短期融资券 152,808,657.31 1.62

6 中期票据 2,634,297,262.96 27.96

7 可转债（可交换债） 741,862,216.37 7.87

8 同业存单 95,385,845.05 1.01

9 其他 - -

10 合计 9,117,849,068.01 96.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 2028041 20 工商银行二 3,000,000 317,579,016.39 3.37
级 01

2 230205 23 国开 05 2,500,000 266,270,136.99 2.83

3 113042 上银转债 1,820,000 206,885,782.47 2.20

4 110059 浦发转债 1,800,000 198,495,665.75 2.11

5 200210 20 国开 10 1,800,000 189,504,098.63 2.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。基金管理人认为，上述事件有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 239,720.89

2 应收证券清算款 51,383,467.19

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,307,923.30

6 其他应收款 554,770.41

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,485,881.79

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 113042 上银转债 206,885,782.47 2.20

2 110059 浦发转债 198,495,665.75 2.11

3 113052 兴业转债 86,574,136.98 0.92

4 127018 本钢转债 47,231,017.24 0.50

5 110079 杭银转债 40,415,962.16 0.43

6 110085 通 22 转债 30,672,433.97 0.33


7 113050 南银转债 27,193,101.78 0.29

8 127032 苏行转债 19,047,903.37 0.20

9 123107 温氏转债 18,929,856.17 0.20

10 128081 海亮转债 10,525,066.06 0.11

11 113055 成银转债 9,638,502.71 0.10

12 110090 爱迪转债 9,610,649.50 0.10

13 127050 麒麟转债 7,743,461.13 0.08

14 111005 富春转债 6,413,252.06 0.07

15 127040 国泰转债 6,302,772.15 0.07

16 128141 旺能转债 5,310,495.67 0.06

17 123150 九强转债 4,788,487.67 0.05

18 123211 阳谷转债 3,322,587.12 0.04

19 127073 天赐转债 2,761,082.41 0.03

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国投瑞银优化增强 国投瑞银优化增强
项目

债券A/B 债券C

本报告期期初基金份额总额 6,434,589,578.93 198,813,524.39

报告期期间基金总申购份额 1,827,890,242.06 523,295,710.06

减：报告期期间基金总赎回份额 1,330,835,799.52 288,330,113.33

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 6,931,644,021.47 433,779,121.12

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内管理人发布了国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供
或更新身份信息及投资者适当性信息的公告，规定媒介公告时间为 2024 年 05 月 24
日。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

《关于核准国投瑞银优化增强债券型证券投资基金募集的批 复 》（ 证 监许可
[2010]888 号）


《关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2010]531 号）

《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告
9.2存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二四年七月十八日
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