国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
招募说明书摘要
(2013 年 10 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会 2010 年 6 月 30 日证监许可[2010]888 号文核准募集。本基金基金合同于 2010 年 9 月 8 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为 2013 年 9 月 8 日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2013 年 6 月 30 日。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司于 2013 年 9 月 13 日对本招募说明书(2013 年 10 月更新)进行了复核。
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人:钱蒙
设立日期:2002 年 6 月 13 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG) 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司党组成员、副总裁,国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理,中国包装总公司党组书记、总经理,国投财务有限公司董事长,国投资产管理公司总经理,安徽省六安
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要市市委副书记,兴业基金管理有限公司董事,国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任,国投机轻有限公司副总经理,国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理,国家机电轻纺投资公司工程师、副处长,国家计委干部、主任科员。
凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球资产管理公司董事总经理,中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长,北京证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。
王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投信托有限公司资产管理部经理,北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。
董日成先生,董事,中国香港籍,英国 sheffield 大学学士,现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社主编、中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及 IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授,兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
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2、监事会成员
叶锦华先生,监事长,中国香港籍,澳大利亚 University of Technology,Western Australia 学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监,并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。
展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理,国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。
黄珍玖女士,监事,中国籍,硕士,经济师,现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部顾问。曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监,中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监,河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理,中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理,建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。
3、公司高级管理人员及督察长
刘纯亮先生,总经理,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计,柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师行会计师,中国证券监督管理委员会稽查部科员,博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长,国投瑞银基金管理有限公司副总经理。
盛斌先生,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。
王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。
包爱丽女士,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管,银华基金管理有限公司战略发展部总监,国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理、督察
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要长。
刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士。曾任尊荣集团证券投资项目经理,君安证券东门南营业部研究员,平安证券蛇口营业部投资顾问,招商基金管理有限公司客户服务部总监,国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。
4、本基金基金经理
李怡文女士,中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,12 年证券行业从业经验,曾任 Froley Revy Investment Company 分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008 年 6 月加入本公司基金投资部任高级研究员,2010 年 9 月 8 日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011 年 12 月 20 日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012 年 12 月 11 日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会召集人:刘新勇先生,总经理助理
(2)投资决策委员会成员:
孟亮先生:基金投资部副总监,基金经理
陈翔凯先生:固定收益组总监,基金经理
何明女士:研究部副总监
LU RONGQIANG 先生:量化投资组总监,基金经理
杨俊先生:交易部总监
刘杰文先生:专户投资部总监,投资经理
(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
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办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。
截至2013年6月30日,中国建设银行资产总额148,592.14亿元,较上年末增长6.34%。2013年上半年,中国建设银行实现净利润1,199.64亿元,较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%,年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元,较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%,较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%,与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元,较上年同期增长12.76%。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行,拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司,海外机构已覆盖到全球14个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家,拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
2013年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5,较上年上升1位;在美国《财富》世界500强排名第50位,较上年上升27位;在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2,较上年提升11位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工225余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
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3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2013 年 6 月 30 日,中国建设银行已托管 311 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在 2005年及自 2009 年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在 2007 年及 2008 年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网 2011 年度和 2012 年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012 年度“最佳基金托管银行”奖。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755)83575993 83575992
传真:(0755)82904048 82904007
联系人:曹丽丽、杨蔓
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要法定代表人:王洪章电话:010-66275654传真:010-66275654联系人:王琳客服电话:95533公司网站:www.ccb.com(2)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人:姜建清传真:010-66107914联系人:陶仲伟客服电话:95588公司网站:www.icbc.com.cn(3)中国银行股份有限公司住所:北京市复兴门内大街 1 号办公地址:北京市复兴门内大街 1 号法定代表人:田国立电话:010-66596688联系人:客户服务中心客服电话:95566公司网站:www.boc.cn(4)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:蒋超良传真:010-85109219联系人:客服中心
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要客服电话:95599公司网站:www.abchina.com(5)交通银行股份有限公司住所:上海市银城中路 188 号办公地址:上海市银城中路 188 号法定代表人:牛锡明电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:曹榕客服电话:95559公司网站:www.bankcomm.com(6)中国邮政储蓄银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 3 号办公地址:北京市西城区金融大街 3 号法定代表人:李国华电话:010-66421200传真:010-68858117联系人:陈春林客服电话:95580公司网站:www.psbc.com(7)中国光大银行股份有限公司住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号法定代表人:唐双宁电话:010-63636150传真:010-63636157联系人:薛军丽客服电话:95595
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要公司网站:www.cebbank.com(8)招商银行股份有限公司住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888传真:0755-83195049联系人:邓炯鹏客服电话:95555公司网站:www.cmbchina.com(9)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人:吴建电话:010-85238425传真:010-85238680联系人:刘军祥客服电话:95577公司网站:www.hxb.com.cn(10)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城复兴门内大街 2 号办公地址:北京市西城复兴门内大街 2 号法定代表人:董文标电话:010-58560666传真:010-57092611联系人:杨成茜客服电话:95568公司网站:www.cmbc.com.cn
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要(11)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人:田国立电话:010-65558888传真:010-65550827联系人:丰靖客服电话:95558公司网站:http://bank.ecitic.com(12)平安银行股份有限公司住所:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人:孙建一联系人:张莉电话:021-38637673传真:021-50979507客服电话:95511-3公司网站: www.bank.pingan.com(13)上海银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人:范一飞电话:021-68475888传真:021-68476111联系人:张萍客服电话:021-962888公司网站:www.bankofshanghai.com(14)上海浦东发展银行股份有限公司
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址:中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63604199联系人:高天 虞谷云客服电话:95528公司网站: www.spdb.com.cn(15)北京银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人:闫冰竹电话:010-66223587传真:010-66226045联系人:谢小华客服电话:95526公司网站:www.bankofbeijing.com.cn(16)江苏吴江农村商业银行股份有限公司住所:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号法定代表人:陆玉根电话:0512-63969841传真:0512-63969841联系人:王健客服电话:0512-96068、400-8696-068公司网站:www.wjrcb.com(17)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:陈有安电话:010-66568430传真:010-66568990联系人:田薇客服电话:400-888-8888公司网站:www.chinastock.com.cn(18)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:周杨客服电话:95536公司网站:www.guosen.com.cn(19)中信建投证券股份有限公司住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人:王常青传真:010-65182261联系人:权唐客服电话:4008888108公司网站:www.csc108.com(20)中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F法定代表人:许刚
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要电话:021-68604866传真:021-50372474联系人:李丹客服电话:400-620-8888公司网站:www.bocichina.com.cn(21)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路 171 号办公地址:上海市常熟路 171 号法定代表人:储晓明电话:021-33388215传真:021-33388224联系人:曹晔客服电话:95523 或 4008895523公司网站:www.sywg.com(22)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-83734343联系人:林生迎客服电话:95565、4008888111公司网站:www.newone.com.cn(23)广发证券股份有限公司住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼法定代表人:孙树明
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要联系人:黄岚统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点公司网站:http://www.gf.com.cn(24)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人:杨宇翔电话:0755-22626391传真:0755-82400862联系人:郑舒丽客服电话:95511-8公司网站:www.pingan.com(25)国盛证券有限责任公司住所:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦办公地址:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦法定代表人:曾小普电话:0791-86281305传真:0791-86285337联系人:陈明客服电话:4008222111公司网站:www.gsstock.com(26)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层法定代表人:万建华电话:021-38676666传真:021-38670666联系人:芮敏祺
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要客服电话:95521公司网站:www.gtja.com(27)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:李芳芳客服电话:95525、4008888788公司网站:www.ebscn.com(28)海通证券股份有限公司住所:上海淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客服电话:95553公司网站:www.htsec.com(29)华安证券股份有限公司住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人:李工电话:0551-65161821传真:0551-65161672联系人:甘霖客服电话:96518(安徽)、4008096518(全国)
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要公司网站:www.hazq.com(30)中信证券(浙江)有限责任公司住所:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 楼、20 楼办公地址:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 楼、20 楼法定代表人:沈强电话:0571-87112507传真:0571-85783771联系人:王霈霈客服电话:95548公司网站:www.bigsun.com.cn(31)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 1507-1510 室办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人:杨宝林电话:0532-85022326传真:0532-85022605联系人:吴忠超客服电话:95548公司网站:www.zxwt.com.cn(32)兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路 268 号办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人:兰荣电话:0591-38162212传真:0591-38507538联系人:黄英客服电话:95562公司网站:www.xyzq.com.cn
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要(33)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层法定代表人:牛冠兴电话:0755-82558305传真:0755-82558355联系人:陈剑虹客服电话:4008-001-001公司网站:www.essence.com.cn(34)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经七路 86 号办公地址:济南市经七路 86 号法定代表人:李玮电话:0531-68889155传真:0531-68889185联系人:吴阳客服电话:95538公司网站:www.qlzq.com.cn(35)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦 24 楼法定代表人:吴万善电话:0755-82492193传真:025-51863323(南京)、0755-82492962(深圳)联系人:庞晓芸客服电话:95597公司网站:www.htsc.com.cn
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要(36)国元证券股份有限公司住所:合肥市寿春路 179 号办公地址:合肥市寿春路 179 号法定代表人:蔡咏电话:0551-2257012传真:0551-2272100联系人:祝丽萍客服电话:95578公司网站:www.gyzq.com.cn(37)瑞银证券有限责任公司住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层法定代表人:程宜荪电话:010-58328112传真:010-58328748联系人:牟冲客服电话:400-887-8827公司网站:www.ubssecurities.com(38)第一创业证券股份有限公司住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层法定代表人:刘学民电话:0755-25832852传真:0755-82485081联系人:崔国良客服电话:400-888-1888公司网站:www.fcsc.com(39)财通证券有限责任公司
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要住所:杭州市解放路 111 号金钱大厦办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室法定代表人:沈继宁电话:0571-87925129传真:0571-87818329联系人:夏吉慧客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)公司网站:www.ctsec.com(40)长城证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人:黄耀华电话:0755-83516289传真:0755-83515567联系人:刘阳客服电话:0755-33680000、400-6666-888公司网站:www.cgws.com(41)渤海证券股份有限公司住所:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人:杜庆平电话:022-28451709传真:022-28451892联系人:胡天彤客服电话:400-651-5988公司网站:http://www.bhzq.com(42)山西证券股份有限公司住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍电话:0351-8686659传真:0351-8686619联系人:郭熠客服电话:95573公司网站:www.i618.com.cn(43)广州证券有限责任公司住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人:刘东电话:020-88836999传真:020-88836654联系人:林洁茹客服电话:020-961303公司网站:www.gzs.com.cn(44)中国中投证券有限责任公司住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21层法定代表人:龙增来电话:0755-82023442传真:0755-82026539联系人:刘毅客服电话:400-600-8008、95532公司网站:www.china-invs.cn
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要(45)东莞证券有限责任公司住所:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人:张运勇电话:0769-22100155传真:0769-22119426联系人:乔芳客服电话:0769-961130公司网站:www.dgzq.com.cn(46)东海证券股份有限公司住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人:刘化军电话:021-20333333传真:021-50498825联系人:王一彦客服电话:95531;400-888-8588公司网站:www.longone.com.cn(47)国都证券有限责任公司住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人:常喆电话:010-84183333传真:010-84183311联系人:黄静客服电话:400-818-8118公司网站:www.guodu.com(48)国金证券股份有限公司
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要住所:成都市东城根上街 95 号办公地址:成都市东城根上街 95 号法定代表人:冉云电话:028-86690070传真:028-86690126联系人:刘一宏客服电话:4006-600109;95105111(四川省内拨打)公司网站:www.gjzq.com.cn(49)上海证券有限责任公司住所:上海市西藏中路 336 号办公地址:上海市西藏中路 336 号法定代表人:龚德雄电话:021-53519888传真:021-53519888联系人:张瑾客服电话:021-962518、4008-918-918公司网站:www.962518.com(50)万联证券有限责任公司住所:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层法定代表人:张建军电话:020-38286651传真:020-22373718-1013联系人:王鑫客服电话:400-8888-133公司网站:www.wlzq.com.cn(51)江海证券有限公司住所:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人:孙名扬电话:0451-82336863传真:0451-82287211联系人:张宇宏客服电话:400-666-2288公司网站:www.jhzq.com.cn(52)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人:林义相电话:010-66045608传真:010-66555500联系人:林爽客服电话:010-66045678天相投顾网址:http://www.txsec.com天相基金网网址:www.jjm.com.cn(53)华宝证券有限责任公司住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人:陈林电话:021-68777222传真:021-68777222联系人:汪明丽客服电话:400-820-9898公司网站:www.cnhbstock.com(54)财富证券有限责任公司住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层法定代表人:周晖电话:0731-84403319传真:0731-84403439联系人:郭磊客服电话:0731-84403350公司网站:www.cfzq.com(55)方正证券股份有限公司住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人:雷杰电话:0731-85832503传真:0731-85832214联系人:郭军瑞客服电话:95571公司网站:www.foundersc.com(56)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:高冠江电话:010-63081000传真:010-63080978联系人:唐静客服电话:400-800-8899公司网站:www.cindasc.com(57)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要法人:冯戎电话:010-88085858传真:010-88085195联系人:李巍客服电话:4008-000-562公司网站:www.hysec.com(58)国联证券股份有限公司住所:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702法定代表人:姚志勇电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:沈刚客服电话:95570公司网站:www.glsc.com.cn(59)中国国际金融有限公司住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层法定代表人:金立群电话:010-65051166传真:010-65058065联系人:罗春蓉 武明明公司网站:www.cicc.com.cn(60)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层法定代表人:黄金琳电话:0591-87383623
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要传真:0591-87383610联系人:张腾客服电话:96326(福建省外加拨 0591)公司网站:www.hfzq.com.cn(61)中航证券有限责任公司住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层法定代表人:杜航电话:0791-6768681传真:0791-6789414联系人:戴蕾客服电话:400-8866-567公司网站:www.avicsec.com(62)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号法定代表人:李晓安电话:0931-4890619传真:0931-48901628联系人:李昕田客服电话:400-689-8888公司网站:www.hlzqgs.com(63)中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人:王东明电话:010-84588888传真:010-84865560
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要联系人:陈忠客服电话:95548公司网站:www.cs.ecitic.com(64)华融证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 8 号办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层法定代表人:宋德清电话:010-58568235传真:010-58568284联系人:黄恒客服电话:010-58568118公司网站:www.hrsec.com.cn(65)中原证券股份有限公司住所:郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人:菅明军电话:0371-65585287传真:0371-65585665联系人:陈利民客服电话:967218、400-813-9666公司网站:www.ccnew.cn(66)厦门证券有限公司住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉电话:0592-5161642传真:0592-5161140联系人:赵钦
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要客服电话:0592-5163588公司网站:www.xmzq.cn(67)爱建证券有限责任公司住所:上海市浦东世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼办公地址:上海市浦东世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼法定代表人:郭林电话:021-32229888传真:021-62878783联系人:戴莉丽客服电话:021-63340678公司网站:www.ajzq.com(68)财达证券有限责任公司住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层法定代表人:翟建强电话:0311-66006403传真:0311-66006201联系人:胡士光客服电话:4006128888公司网址:www.S10000.com(69)民生证券有限责任公司住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层法定代表人:余政电话:010-85127999传真:010-85127917联系人:赵明客户服务电话:400-619-8888
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要网址:www.mszq.com(70)东吴证券股份有限公司住所:苏州工业园区兴阳街 5 号办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹客户服务电话:4008-601-555网址:www.dwzq.com.cn(71)国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路 13 号办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼法定代表人:张雅锋电话:0755-83709350传真:0755-83704850联系人:牛孟宇客户服务电话:95563网址:www.ghzq.com.cn(72)联讯证券有限责任公司住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人:徐刚电话:0752-2119391传真:0752-2119396联系人:丁宁客户服务电话:400-8888-929(73)深圳众禄基金销售有限公司
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 I、J 单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 I、J 单元法定代表人:薛峰电话:0755-33227953传真:0755-82080798联系人:童彩平客户服务电话:4006-788-887网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com(74)上海好买基金销售有限公司住所:上海是虹口区场中路 685 弄 37 号楼 449 室办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人:杨文斌电话:021-58870011传真:021-68596916联系人:张茹客户服务电话:400-700-9665网址:www.ehowbuy.com(75)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人:张跃伟联系人:敖玲电话:021-58788678-8201传真:021-58787698客服电话:400-089-1289公司网站:www.erichfund.com(76)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801法定代表人:汪静波电话:021-38602377传真:021-38509777联系人:方成客户服务电话:400-821-5399网址:www.noah-fund.com(77)华鑫证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人:洪家新电话:021-64339000传真:021-64333051联系人:陈敏客服电话:021-32109999、029-68918888公司网址:www.cfsc.com.cn(78)杭州数米基金销售有限公司住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址:浙江省杭州省滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人:陈柏青电话:021-6089 7869、0571-2882 9790传真:0571-26698533联系人:周嬿旻客服电话:4000-766-123公司网址:market.fund123.cn(79)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层办公地址:上海市龙田路 195 号 3C 座 10 楼
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要法定代表人:其实联系人:潘世友电话:021-54509988传真:021-64385308客服电话:400-1818-188公司网站:www.1234567.com.cn(80)北京展恒基金销售有限公司住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人:闫振杰电话:010-62020088-8001传真:010-62028901联系人:焦琳客服电话:400-888-6661公司网站:www.myfund.com(81)包商银行股份有限公司住所:内蒙古包头市钢铁大街 6 号办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人:李镇西电话:0472-5189051传真:0472-5189057联系人:刘芳客服电话:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都)公司网站:http://www.bsb.com.cn/(82)浙江同花顺基金销售有限公司住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人:凌顺平
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要电话:0571-88911818-8653传真:0571-86800423联系人:胡璇 杨翼客服电话:4008-773-772公司网站:www.5ifund.com(83)和讯信息科技有限公司住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:王莉电话:021--20835788传真:021-20835885联系人:严跃俊客服电话:400-920-0022公司网站:licaike.hexun.com(84)浙商证券股份有限公司住所:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座办公地址:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座法定代表人:吴承根电话:021-64310572传真:021-64713795联系人: 陆云客服电话:0571-967777公司网站:www.stocke.com.cn(85) 杭州联合农村商业银行股份有限公司住所:杭州市建国中路 99 号办公地址:杭州市建国中路 99 号法定代表人:张晨电话:0571—87923324
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传真:0571—87923314
联系人:胡莹
客服电话:96592
公司网址:www.urcb.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755)83575836
传真:(0755)82912534
联系人:冯伟
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:梁丽金
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、张晓艺
联系人:张晓艺
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:债券型。基金运作方式:契约型、开放式。
六、基金的投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股,也可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
八、基金的投资策略
1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动管理,力求降低基金净值波动风险,并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股和增发新股的申购以及二级市场的股票投资,力求提高基金总体收益率。
2、债券类资产的投资管理
本基金借鉴 UBS Global AM 固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
(1)评估债券价值
债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。
均衡收益率曲线是所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括四个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性及信用风险补偿。
本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。
(2)选择投资策略
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期,以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略,取决于债券组合允许的风险程度。
(3)可转换债券的投资管理
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具进行定价。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。
(4)资产支持证券等的投资管理
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,辅以
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要数量化模型确定其内在价值。
(5)组合构建及调整
由公司投资主管和债券组负责人组成债券策略组。该小组将借鉴 UBS Global AM债券研究方法,结合各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券模拟组合。
债券策略组每周开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。
随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资范围和投资比例。
(6)风险管理与归因分析
国投瑞银借鉴 UBS Global AM 全球风险管理系统(GRS)方法管理债券组合风险。GRS 方法关注组合风险来源,包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。
3、股票投资策略
(1)一级市场新股申购策略
本基金将在评估新股申购收益与风险状况的基础上参与新股申购。在进行新股申购时,基金管理人将结合金融工程数量化模型,使用 GEVS 模型等方法评估股票的内在价值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果,对于拟发行上市的新股(或增发新股)等权益类资产价值进行深入发掘,评估申购收益率,并通过对申购资金的积极管理,制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。
本基金结合发行市场资金状况和近期新股上市首日表现,预测股票上市后的市场价格,分析和比较申购收益率和中签率,从而决定是否参与新股申购和参与金额。
一般情况下,本基金对获配新股将在可流通之首日起即择机卖出,以控制基金净值的波动。若可流通初期价格低于合理估值,则会等待至价格上升至合理价位时卖出。
(2)二级市场股票投资策略
基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在本基金合同约
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要定范围内直接投资二级股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,基金管理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
基金管理人在剔除了流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,基金管理人以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。在灵活投资方面,则以主题投资为主线,着重投资在中国经济增长进程和股票市场发展中均有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。
在形成可执行组合之前,组合需经风险考量和风险调整。基金管理人借鉴 GRS等风险管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评估、绩效与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调整策略。
九、基金的业绩比较基准
中债总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
沪深 300 指数是由中证指数公司开发的中国 A 股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映 A 股市场总体发展趋势,具有权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。
本业绩比较基准符合本基金的投资风格,并反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2013 年 6 月 30 日。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 9,928,553.78 2.00
其中:股票 9,928,553.78 2.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 449,064,160.28 90.59
其中:债券 449,064,160.28 90.59
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.61
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 29,128,424.50 5.88
7 其他各项资产 4,597,785.94 0.93
8 合计 495,718,924.50 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产
代码 行业类别 公允价值
净值比例(%)
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,928,553.78 2.14
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会共工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,928,553.78 2.143、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例
(%)
1 002450 康得新 145,402 4,068,347.96 0.88
2 002653 海思科 90,900 2,590,650.00 0.56
3 600332 广州药业 70,400 2,411,904.00 0.52
4 002236 大华股份 22,434 857,651.82 0.19
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,618,000.00 23.68
其中:政策性金融债 109,618,000.00 23.68
4 企业债券 220,499,125.88 47.63
5 企业短期融资券 30,002,000.00 6.48
6 中期票据 70,149,000.00 15.15
7 可转债 18,796,034.40 4.06
8 其他 - -
9 合计 449,064,160.28 97.01
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(%)
1 100236 10国开36 800,000 79,720,000.00 17.22
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
2 122051 10石化01 320,340 31,329,252.00 6.77
3 126013 08青啤债 314,310 30,425,208.00 6.57
4 120238 12国开38 300,000 29,898,000.00 6.46
5 1080151 10北部湾债 200,000 20,354,000.00 4.40
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
9、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 72,048.26
2 应收证券清算款
3 应收股利 -
4 应收利息 4,386,307.89
5 应收申购款 139,429.79
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,597,785.94
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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 16,063,034.40 3.47
2 113003 重工转债 2,733,000.00 0.59
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
(6)本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止 2013 年 6 月 30 日)
国投瑞银优化增强债券 A/B
净值增 业绩比较基 业绩比较基
净值增长
阶段 长率标 准收益率 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
准差② ③ 准差④2010.09.08(基金合同生
0.70% 0.20% -2.38% 0.21% 3.08% -0.01%
效日)至 2010.12.312011.01.01 至
-4.87% 0.29% -0.45% 0.16% -4.42% 0.13%2011.12.312012.01.01 至
6.58% 0.30% 0.31% 0.14% 6.27% 0.16%2012.12.312013.01.01 至
4.31% 0.20% -0.82% 0.18% 5.13% 0.02%2013.06.30自基金合同生
6.50% 0.27% -3.33% 0.16% 9.83% 0.11%
效日至今
国投瑞银优化增强债券 C
净值增 业绩比较基 业绩比较基
净值增长
阶段 长率标 准收益率 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
准差② ③ 准差④2010.09.08
0.60% 0.20% -2.38% 0.21% 2.98% -0.01%(基金合同生
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效日)至 2010.12.312011.01.01 至
-5.27% 0.29% -0.45% 0.16% -4.82% 0.13%2011.12.312012.01.01 至
6.19% 0.30% 0.31% 0.14% 5.88% 0.16%2012.12.312013.01.01 至
4.05% 0.21% -0.82% 0.18% 4.87% 0.03%2013.06.30自基金合同生
5.30% 0.28% -3.33% 0.16% 8.63% 0.12%
效日至今
注:上述基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用(例如基金申购费、基金赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。为增加比较基准与基金业绩的可比性,更合理反应基金的业绩表现,本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费:本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
(4)基金财产拨划支付的银行费用;
(5)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(8)基金的证券交易费用;
(9)银行账户维护费;
(10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.75%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
(3)基金销售服务费
本基金 A 类/B 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
(4)除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费用
本基金申购采用金额申购的方式。本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;B类基金份额在赎回时收取基金后端申购费用;C类基金份额不收取申购费用(但本基金从C类基金资产中计提销售服务费)。本基金A类/B类基金份额的最高申购费率不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。其中,面向通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额(前端收费模式)的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,具体包括全国社会保
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要障基本金、可以投资基金的地方社会保障基金和企业年金单一计划及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。本基金的申购费率如下表:
通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率见下表:
A 类基金份额
申购金额 M 前端申购费率
M<50 万 0.32%
50 万≤M<100 万 0.24%
100 万≤M<500 万 0.16%
500 万≤M 按笔收取,1000 元/笔
非养老金客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表:
A 类基金份额
申购金额 M 前端申购费率
M<50 万 0.80%
50 万≤M<100 万 0.60%
100 万≤M<500 万 0.40%
500 万≤M 按笔收取,1000 元/笔
B 类基金份额
持有年限 Y 后端申购费率
Y <1 年 0.90%
1 年≤Y<2 年 0.70%
2 年≤Y<3 年 0.40%
3 年≤Y 0%
注:上表中,1年按365天计算。
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要
C 类基金份额
申购费率 0%
2、本基金的赎回费用
A、B 类基金份额采取一致的赎回费率,仅对持有期不足 60 天的赎回申请收取赎回费,即持有期限在 60 日以内的 A、B 类基金份额,赎回费率为 0.10%;持有期限超过 60 日(含 60 日)的 A、B 类基金份额,不收取赎回费用。C 类基金份额不收取赎回费用。
(三)基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2013 年 4 月 22 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况和主要人员情况的信息。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人基本情况和基金托管业务经营情况的信息。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了原有代销机构信息,增加了新增代销机构的概况。
5、在“八、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告内容。
6、在“九、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“二十一、其他应披露事项”部分,更新了本报告期内涉及本基金的相关
优化增强债券基金招募说明书(2013 年 10 月更新)摘要公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
2013 年 10 月 23 日
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