国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
招募说明书摘要(2011 年 4 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
1
【重要提示】
本基金经中国证监会 2010 年 6 月 30 日证监许可[2010]888 号文核准募集。本
基金基金合同于 2010 年 9 月 8 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所
持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到
的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流
动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定
风险等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证等权益类
资产的比例不超过基金资产的 20%,其中权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%;
持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金为债券
型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为 2011 年 3 月 8 日,其中投资组合报告与基金
业绩截止日期为 2010 年 12 月 31 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司于 2011 年 4 月 8 日对本招募说明书
(2011 年 4 月更新)进行了复核。
2
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人:钱蒙
设立日期:2002 年 6 月 13 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓、刘超
联系电话:(0755)83575992、83575994
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG) 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生,董事,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司副总裁、国投信托有
限公司董事长。曾任国投资产管理公司总经理,安徽省六安市市委副书记,兴业基
金管理有限公司董事,国家开发投资公司总裁助理、金融投资部总经理、经营部副
3
主任、主任,国投机轻有限公司业务经理、副总经理,国家开发投资公司机电轻纺
业务部业务经理,国家机电轻纺投资公司工程师、副处长,国家计委干部、主任科
员。
凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球
资产管理公司董事总经理,中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长,北京
证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁
助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。
王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司董事会
秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投信托有限公司
董事会秘书兼资产管理部经理,北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有
限公司董事会秘书。
董日成先生,董事,中国香港籍,英国 sheffield 大学学士,现任瑞银环球资
产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行
董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经
理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营
运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及
营运领域担任多个重要职务等。
李子仪先生,独立董事,美国籍,工商管理硕士,退休。曾任美国邓白氏咨询(上
海)有限公司总经理,美国摩托罗拉公司市场及销售总监,美国威士国际组织高级经
理、驻中国首席代表、项目总监。
崔利国先生,独立董事,中国籍,法学硕士,现任北京市观韬律师事务所管理
委员会主任、律师,兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员,金融街商会
常务理事兼副秘书长,分别兼任亚太卫星控股有限公司、国投新集能源股份有限公
司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中核国际有限公司与四维图新科技股份有限
公司独立董事。
李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社总经理,
中信银行独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国
金融培训中心助教。
4
2、监事会成员
叶锦华先生,监事长,中国香港籍,澳大利亚 University of Technology,
Western Australia 学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经
理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监,并曾在港基银行和恒生银
行等机构担任重要职务。
展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司信托资产管理部投资
经理。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理,国投信托有限公司信
托资产运营部和信托资产管理部二级项目经理。
黄珍玖女士,监事,中国籍,硕士,经济师,现任本公司监察稽核部总监。曾
任中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监,河北证券有限责任公司深
圳营业部副总经理,中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理,建行辽宁
省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。
3、公司高级管理人员及督察长
尚健先生,总经理,中国籍,美国康涅狄格大学金融学博士。曾任中国证监会
基金部副处长,上海证券交易所发展战略委员会副总监,华安基金管理有限公司副
总经理,银华基金管理有限公司总经理。
刘纯亮先生,副总经理,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公
认会计师公会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计、柏德豪(BDO)关黄陈
方国际会计师行会计师、中国证券监督管理委员会稽查员、博时基金管理有限公司
监察法律部负责人、督察长。
盛斌先生,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信
证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理
兼市场总监。
路博先生,副总经理,中国籍,学士,会计师。曾任北京华讯通信发展总公司
财务中心会计、主管会计,国投建化实业公司项目部、开发部、贸易部、计财部业
务主管及会计主管,国家开发投资公司计划财务部资金处业务主管,国投信托有限
公司财务部、资产管理部、综合管理部负责人。
包爱丽女士,督察长,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理
5
有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管,银华基金管理有限公司战略发展
部总监。
4、本基金基金经理
李怡文女士,中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,10 年证券行业从业经验,曾
任 Froley Revy Investment Company 分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。
2008 年 6 月加入本公司基金投资部任高级研究员。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会主席:尚健先生,总经理
(2)投资决策委员会成员:
①袁野先生:基金投资部总监,基金经理
②徐炜哲先生:基金投资部副总监,基金经理
③韩海平先生:固定收益组副总监,基金经理
④刘新勇先生:总经理助理兼专户投资部总监,投资经理
⑤陈翔凯先生:专户投资部副总监,投资经理
⑥邓跃辉先生:专户投资部副总监,投资经理
(3)督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
6
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”
于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银
行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,
承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代
码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中
首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股
公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并
开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486 股(包
括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。
截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期增长
26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元,较上年同期增长37.61%。年化平均资产
回报率为1.32%,年化加权平均净资产收益率为22.61%;净利息收益率为2.49%。信
贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆盖率大幅提高至
221.14%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克
福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代
表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇
银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银
行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村
镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信
托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,
拥有员工313,867万人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内
外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,
在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评委2010年中国最佳银行;在美国《福布
7
斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行
业第一位;被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”;连续三年被香港
《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”;被中国红十字会总会授予“中国红十字杰
出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托
管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外
资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12
个职能处室,现有员工 130 余人。2008 年,中国建设银行一次性通过了根据美国注
册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第 70 号(SAS70)进行的内部控制审计,安
永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为
取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管银行。之后于 2009 年和
2010 年,中国建设银行连续通过 SAS70 审计并获得无保留意见的控制及有效性报告。
目前,SAS70 审计已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省
分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、
会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设
银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服
务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持
“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的
各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。
经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,
已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业
年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。
截至 2011 年 3 月 31 日,中国建设银行已托管 189 只证券投资基金。建设银行专业
8
高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010 年初,中国建设银
行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度“国内最佳托管银行”
(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管
银行”。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755)83575993 83575994
传真:(0755)82904048 82904007
联系人:刘超、曹丽丽
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
传真:010-66275654
联系人:何奕
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
9
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:刘业伟
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(3)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖钢
电话:010-66596688
联系人:客户服务中心
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:项俊波
传真:010-85109219
联系人:客服中心
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(5)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
10
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(6)中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:刘安东
电话:010-66421200
传真:010-66415194
联系人:陈春林
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
(7)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:010-68098777
传真:010-68560312
联系人:薛军丽
客服电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(8)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
11
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(9)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人:吴建
电话:010-85238667
传真:010-85238680
联系人:李远征
客服电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(10)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
电话:010-57092615
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(11)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:孔丹
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:丰靖
客服电话:95558
12
公司网站:http://bank.ecitic.com
(12)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:0755-22632625
传真:0755-22197701
联系人:赵世永
客服电话:4006699999
公司网站:www.pingan.com
(13)深圳发展银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
电话:0755-82088888
联系人:张青
客服电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn
(14)上海银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:宁黎明
电话:021-68475888
传真:021-68476111
联系人:张萍
客服电话:021-962888
公司网站:www.bankofshanghai.com
(15)上海浦东发展银行股份有限公司
13
住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云
客服电话:95528
公司网站: www.spdb.com.cn
(16)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223584
传真:010-66226073
联系人:王曦
客服电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(17)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568888
传真:010-66568536
联系人:田薇
客服电话:400-888-8888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(18)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼
14
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(19)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(20)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
法定代表人:许刚
电话:021-68604866
传真:021-50372474
联系人:张静
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com.cn
(21)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
15
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:曹晔
客服电话:95523 或 4008895523
公司网站:www.sywg.com
(22)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(23)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
电话:95575 或致电各地营业网点
传真:020-87557689
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
(24)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:400-886-6338
传真:0755-82400862
16
联系人:郑舒丽
客服电话:4008816168
公司网站:www.pingan.com
(25)国盛证券有限责任公司
住所:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
电话:0791-6285337
传真:0791-6288690
联系人:徐美云
公司网站:www.gsstock.com
(26)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:4008888666
公司网站:www.gtja.com
(27)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:李芳芳
客服电话:4008888788 、10108998
17
公司网站:www.ebscn.com
(28)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、
17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24
层、25 层、26 层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:盛宗凌
客服电话:95513
公司网站:www.lhzq.com
(29)海通证券股份有限公司
住所:上海淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(30)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦
法定代表人:李工
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
联系人:甘霖
18
客服电话:96518/4008096518
公司网站:www.hazq.com
(31)中信金通证券有限责任公司
住所:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 楼、20 楼
办公地址:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 楼、20 楼
法定代表人:刘军
电话:0571-85776115
传真:0571-85783771
联系人:俞会亮
客服电话:(0571)96598
公司网站:www.bigsun.com.cn
(32)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 1507-1510 室
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022026
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话:0532-96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(33)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
客服电话:4008888123
19
公司网站:www.xyzq.com.cn
(34)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:4008-001-001
公司网站:www.essence.com.cn
(35)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(36)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
传真:025-84579763
联系人:李杰
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
20
(37)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路 179 号
办公地址:合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
(38)瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层
法定代表人:刘弘
电话:010-58328888
传真:010-58328748
联系人:谢亚凡
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(39)第一创业证券有限责任公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人:刘学民
电话:0755-25832852
传真:0755-82485081
联系人:崔国良
客服电话:400-888-1888
公司网站:www.firstcapital.com.cn
(40)财通证券有限责任公司
21
住所:杭州市解放路 111 号金钱大厦
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室
法定代表人:沈继宁
联系人:乔骏
电话:0571-87929129
传真:0571-87828042
客服电话:0571-96336(上海地区 962336)
公司网站:www.ctsec.com
(41)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
联系人:匡婷
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(42)渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
客服电话:400-651-5988
公司网站:www.bhzq.com
(43)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
22
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客服电话:400-666-1618
公司网站:www.i618.com.cn
(44)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:林洁茹
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(45)中国建银投资证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-20 层
办公地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-20 层
法定代表人:杨明辉
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
联系人:刘毅
客服电话:400-600-8008
公司网站:www.cjis.cn
(46)东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
23
法定代表人:张运永
电话:0769-22116557
传真:0769-22119423
联系人:张巧玲
客服电话:0769-961130
公司网站:www.dgzq.com.cn
(47)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客服电话:400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
(48)国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(49)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
24
电话:028-86690126
传真:028-86690126
联系人:金喆
客服电话:4006-600109;95105111(四川省内拨打)
公司网站:www.gjzq.com.cn
(50)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:郁忠民
电话:021-53519888
传真:021-53519888
联系人:张瑾
客服电话:021-962518、4008-918-918
公司网站:www.962518.com
(51)万联证券有限责任公司
住所:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层
办公地址:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层
法定代表人:张建军
电话:020-37865070
传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn
(52)江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82336863
25
传真:0451-82287211
联系人:张宇宏
客服电话:400-666-2288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(53)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045566
传真:010-66555500
联系人:潘鸿
客服电话:010-66045678
天相投顾网址:www.txsec.com
天相基金网网址:www.txjijin.com
(54)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人:陈林
电话:021-50122222
传真:021-50122200
联系人:陈康菲
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(55)财富证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人:周晖
电话:0731-84403319
26
传真:0731-84403439
联系人:郭磊
客服电话:0731-84403350
公司网站:www.cfzq.com
(56)方正证券有限责任公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
联系人:彭博
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(57)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(58)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
27
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(59)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层
办公地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82588168
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客服电话:400-888-5288
公司网站:www.glsc.com.cn
(60)中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人:李剑阁
电话:010-65051166
传真:010-85679535
联系人:罗春蓉
公司网站:www.cicc.com.cn
(61)广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客服电话:96326(福建省外加拨 0591)
28
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
(62)中航证券有限责任公司
住所:南昌市抚河北路 291 号
办公地址:南昌市抚河北路 291 号
法定代表人:杜航
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客服电话:400-8866-567
公司网站:www.avicsec.com
(63)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
联系人:李昕田
客服电话:0931-4890100、4890208
公司网站:www.hlzqgs.com
(64)中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王东明
电话:0755-84588888
传真:0755-84865560
联系人:陈忠
公司网站:www.cs.ecitic.com
(65)华融证券股份有限公司
29
住所:北京市西城区月坛北街 26 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
法定代表人:丁之锁
电话:010-58568007
传真:010-58568062
联系人:林长华
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(66)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:石保上
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
联系人:程月艳、耿铭
客服电话:967218、 400-813-9666
公司网站:www.ccnew.cn
(67)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
联系人:卢金文
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(68)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼
30
办公地址:上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:陈敏
客服电话:021-63340678
公司网站:www.ajzq.com
(69)财达证券有限责任公司
住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
法定代表人:翟建强
电话:0311-66006403
传真:0311-66006201
联系人:胡士光
客服电话:4006128888
公司网址:www.S10000.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755)83575836
传真:(0755)82912534
联系人:冯伟
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
31
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:梁丽金
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、金毅
联系人:金毅
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:债券型。基金运作方式:契约型、开放式。
六、基金的投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积
极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
32
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债
券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股,也可以在二
级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金
资产的 80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中权证投资
的比例不超过基金资产净值的 3%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
八、基金的投资策略
1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动管理,力求
降低基金净值波动风险,并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适
度参与一级市场新股和增发新股的申购以及二级市场的股票投资,力求提高基金总
体收益率。
2、债券类资产的投资管理
本基金借鉴 UBS Global AM 固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债
券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
(1)评估债券价值
债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。
均衡收益率曲线是所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风
险补偿包括四个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动
性及信用风险补偿。
本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预
期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。
33
(2)选择投资策略
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选
择策略。在不同时期,以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种
策略,取决于债券组合允许的风险程度。
(3)可转换债券的投资管理
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分
享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资,
并采用期权定价模型等数量化估值工具进行定价。本基金持有的可转换债券可以转
换为股票。
(4)资产支持证券等的投资管理
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿
还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,辅以
数量化模型确定其内在价值。
(5)组合构建及调整
由公司投资主管和债券组负责人组成债券策略组。该小组将借鉴 UBS Global AM
债券研究方法,结合各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度
是否可靠,据此构建债券模拟组合。
债券策略组每周开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时
从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。
随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及相关法律法规允许本基金可投资
的金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,在满足本基金投资目标的前提下适
时调整基金投资范围和投资比例。
(6)风险管理与归因分析
国投瑞银借鉴 UBS Global AM 全球风险管理系统(GRS)方法管理债券组合风险。
GRS 方法关注组合风险来源,包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。把组合总体
风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。
3、股票投资策略
(1)一级市场新股申购策略
34
本基金将在评估新股申购收益与风险状况的基础上参与新股申购。在进行新股
申购时,基金管理人将结合金融工程数量化模型,使用 GEVS 模型等方法评估股票的
内在价值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果,对于拟发行上市的新股(或
增发新股)等权益类资产价值进行深入发掘,评估申购收益率,并通过对申购资金
的积极管理,制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。
本基金结合发行市场资金状况和近期新股上市首日表现,预测股票上市后的市
场价格,分析和比较申购收益率和中签率,从而决定是否参与新股申购和参与金额。
一般情况下,本基金对获配新股将在可流通之首日起即择机卖出,以控制基金
净值的波动。若可流通初期价格低于合理估值,则会等待至价格上升至合理价位时
卖出。
(2)二级市场股票投资策略
基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在本基金合同约
定范围内直接投资二级股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,基金管理
人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
基金管理人在剔除了流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上
市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,基金管理人以现金流充沛、行
业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。
在灵活投资方面,则以主题投资为主线,着重投资在中国经济增长进程和股票市场
发展中均有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。
在形成可执行组合之前,组合需经风险考量和风险调整。基金管理人借鉴 GRS
等风险管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评估、
绩效与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调整策略。
九、基金的业绩比较基准
中债总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数
同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证
券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券
35
投资业绩比较基准。
沪深 300 指数是由中证指数公司开发的中国 A 股市场统一指数, 它的样本选自
沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性
强、流动性高的主流投资股票, 能够反映 A 股市场总体发展趋势,具有权威性,适
合作为本基金股票投资业绩比较基准。
本业绩比较基准符合本基金的投资风格,并反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管
理人可以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时
公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2010 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序 占基金总资产
项目 金额
号 的比例(%)
1 权益投资 318,453,994.72 14.40
其中:股票 318,453,994.72 14.40
2 固定收益投资 1,746,291,906.42 78.96
其中:债券 1,746,291,906.42 78.96
资产支持证券 - -
36
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
5 70,051,795.82 3.17
计
6 其他各项资产 76,738,604.20 3.47
7 合计 2,211,536,301.16 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代 占基金资产
行业类别 公允价值
码 净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,376,954.55 0.35
B 采掘业 - -
C 制造业 251,147,466.61 11.99
C0 食品、饮料 46,839,587.90 2.24
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 34,531,800.00 1.65
C6 金属、非金属 5,770,500.00 0.28
C7 机械、设备、仪表 100,961,695.85 4.82
C8 医药、生物制品 40,686,081.24 1.94
C99 其他制造业 22,357,801.62 1.07
37
电力、煤气及水的生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 4,605,342.00 0.22
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 6,780,935.06 0.32
I 金融、保险业 8,913,000.00 0.43
J 房地产业 23,381,071.50 1.12
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 16,249,225.00 0.78
M 综合类 - -
合计 318,453,994.72 15.20
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 产净值比
例(%)
1 002526 山东矿机 1,660,000 42,778,200.00 2.04
2 000513 丽珠集团 928,482 40,686,081.24 1.94
3 300146 汤臣倍健 270,000 40,500,000.00 1.93
4 002528 英飞拓 670,000 34,531,800.00 1.65
5 002531 天顺风能 1,150,000 29,118,000.00 1.39
6 002104 恒宝股份 1,319,823 22,357,801.62 1.07
7 600037 歌华有线 1,299,938 16,249,225.00 0.78
8 601588 北辰实业 4,099,949 14,349,821.50 0.68
38
9 002028 思源电气 381,700 10,027,259.00 0.48
10 002459 天业通联 355,268 9,759,211.96 0.47
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序 占基金资产净值
债券品种 公允价值
号 比例(%)
1 国家债券 171,471,025.00 8.18
2 央行票据 265,977,000.00 12.69
3 金融债券 179,983,000.00 8.59
其中:政策性金融债 179,983,000.00 8.59
4 企业债券 782,699,012.00 37.35
5 企业短期融资券 139,412,000.00 6.65
6 可转债 206,749,869.42 9.87
7 其他 - -
8 合计 1,746,291,906.42 83.34
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
号 净值比例
(%)
1 126011 08石化债 2,276,510 202,654,920.20 9.67
2 113001 中行转债 1,395,300 153,287,658.00 7.32
3 100234 10国开34 1,300,000 130,533,000.00 6.23
4 112015 09泛海债 984,214 102,230,308.18 4.88
5 1001037 10央行票据37 1,000,000 98,090,000.00 4.68
39
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8、 投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报
告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序
名称 金额
号
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 60,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 15,750,078.91
5 应收申购款 738,525.29
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 76,738,604.20
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序
债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
号
40
1 113001 中行转债 153,287,658.00 7.32
2 110003 新钢转债 3,426,940.20 0.16
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况
股票代码 股票名称
号 公允价值 比例(%) 说明
网下申购新股
1 002526 山东矿机 42,778,200.00 2.04
锁定三个月
网下申购新股
2 300146 汤臣倍健 40,500,000.00 1.93
锁定三个月
网下申购新股
3 002528 英飞拓 34,531,800.00 1.65
锁定三个月
网下申购新股
4 002531 天顺风能 29,118,000.00 1.39
锁定三个月
(6)本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级
市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本
基金管理公司的规定。
41
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比
较基准收益率比较表(截止 2010 年 12 月 31 日)
国投瑞银优化增强债券 A/B
净值增 业绩比较基 业绩比较基
净值增长
阶段 长率标 准收益率 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
准差② ③ 准差④
2010.09.08
(基金合同生
0.70% 0.20% -2.38% 0.21% 3.08% -0.01%
效日)
至 2010.12.31
国投瑞银优化增强债券 C
净值增 业绩比较基 业绩比较基
净值增长
阶段 长率标 准收益率 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
准差② ③ 准差④
2010.09.08
(基金合同生
0.60% 0.20% -2.38% 0.21% 2.98% -0.01%
效日)
至 2010.12.31
注:上述基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用(例如
基金申购费、基金赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。为增加比较基准与基金业绩的可比性,更合理反应基金的业绩表现,本基金对
业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
42
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费:本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
(4)基金财产拨划支付的银行费用;
(5)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(8)基金的证券交易费用;
(9)银行账户维护费;
(10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.75%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付
日期顺延至最近可支付日支付。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方
43
法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付
日期顺延至最近可支付日支付。
(3)基金销售服务费
本基金 A 类/B 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息
日,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
(4)除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他
有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合
44
同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支
付。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低调低基金管理费率、基金托管费率和
销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费用
本基金申购采用金额申购的方式。本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端
申购费用;B 类基金份额在赎回时收取基金后端申购费用;C 类基金份额不收取申购
费用(但本基金从 C 类基金资产中计提销售服务费)。本基金 A 类/B 类基金份额的
最高申购费率不超过 5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请
单独计算。本基金的申购费率如下表:
A 类基金份额
申购金额 M 前端申购费率
M<50 万 0.80%
50 万≤M<100 万 0.60%
100 万≤M<500 万 0.40%
500 万≤M 按笔收取,1000 元/笔
B 类基金份额
持有年限 Y 后端申购费率
Y <1 年 0.90%
1 年≤Y<2 年 0.70%
2 年≤Y<3 年 0.40%
3 年≤Y 0%
注:上表中,1年按365天计算。
45
C 类基金份额
申购费率 0%
2、本基金的赎回费用
A、B 类基金份额采取一致的赎回费率,仅对持有期不足 60 天的赎回申请收取
赎回费,即持有期限在 60 日以内的 A、B 类基金份额,赎回费率为 0.10%;持有期
限超过 60 日(含 60 日)的 A、B 类基金份额,不收取赎回费用。C 类基金份额不收
取赎回费用。
(三)基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
方法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信
息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资
管理活动,对 2010 年 7 月 30 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要
内容如下:
1、更新了“重要提示”部分的内容。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了主要人员情况和管理人的内部控制制度
的介绍。
3、在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人托管业务的经营情况的相关内
容。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构变化情况、会计师事务所和
律师事务所的住所信息。
5、在“六、基金的募集”部分,增加了基金的募集及合同生效的信息。
6、在“七、基金份额的申购与赎回”部分,更新了申购与赎回的时间、金额限
制等内容,更改了申购费率的计算方法。
7、在“八、基金的投资”部分,增加了基金合同生效以来的投资组合报告内容。
46
8、增加“九、基金的业绩”部分,增加了基金合同生效以来的投资业绩。
9、在“二十一、其他应披露事项”部分,更新了本报告期内涉及本基金的相关
公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书
正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管
理有限公司网站 www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
2011 年 4 月 21 日
47
点击查看>>
附件
