国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2013年第3季度报告国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
2013年第 季度报告
2013年9月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报告送出日期:2013年10月23日
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国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2013年第3季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银创新动力股票
基金主代码 121005
交易代码 前端:121005 后端:128005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
报告期末基金份额总额 3,459,708,844.10份
通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股
投资目标 票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的
长期稳定增值。
借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国
市场的特点,采取积极的投资管理策略。
1、战略资产配置比例原则:
(1) 股票组合投资比例:60-95%;投资策略
(2)股票以外的其他资产投资比例:5%-40%;其
中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。
2、股票投资管理
股票投资决策以自下而上的公司基本面分析为主。
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借鉴GEVS,以合适方法估计股票投资价值。构建及调
整模拟组合,进行风险管理与归因分析。
3、债券投资管理
借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取
“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,
并管理组合风险。
4、权证投资策略
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差
价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感
性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出
权证。
业绩比较基准 中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20%
本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金
风险收益特征 品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合
型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 56,684,917.49
2.本期利润 291,867,066.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0788
4.期末基金资产净值 2,721,637,667.21
5.期末基金份额净值 0.7867注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2013年第3季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 11.30% 1.45% 8.65% 1.12% 2.65% 0.33%注:1、本基金属于股票型基金,一般情况下,股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围,我们选用市场代表性较好的中信标普300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体业绩比较基准为中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20%。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2006-11-15 2007-11-06 2008-10-27 2009-10-22 2010-10-20 2011-10-14 2012-09-28 2013-09-30
国国国国国国国国国国 基基基基注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例85.82%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例1.92%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.53%,符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
中国籍,博士,具有基金
从业资格。曾任职于上投
摩根基金管理有限公司。
本基金 2010年4月加入国投瑞银,
基金经 曾任国投瑞银消费服务指
2013年6月
孟亮 理、基金 - 8 数基金(LOF)和国投瑞
15日
投资部 银沪深300金融地产指数
副总监 基金(LOF)基金基金经
理。现兼任国投瑞银新兴
产业基金和国投瑞银融华
债券基金基金经理。注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
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国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2013年第3季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,管理层明确了经济增长的“上限”、“下限”和“底限”,出台一系列稳增长的政策措施,改善了投资者预期。政府高层表态对中国经济健康发展抱坚定信心,缓解了市场对国内经济硬着陆风险的担心;政策托底下企业库存活动出现积极变化,宏观经济出现企稳迹象。表现在:PMI 企稳,工业增加值反弹,基建投资托底同时固定资产投资回升;由于欧美经济的回稳,中国出口增速出现小幅反弹,外需好转带动出口回暖。同时国内的消费增速保持平稳增长。
在此背景下,A股市场主要指数总体上呈现普涨的走势,中小板和创业板表现非常强势,三季度沪深300上涨9.47%,中小板指上涨了17.46%,创业板指上涨了35.21%;其中传媒、计算机、软件、商业零售、通信以及环保为代表的新兴产业涨幅明显居前;同时以金融、券商、地产、石油石化为代表的大盘蓝筹股在政策托底的政策影响下也表现了一定的强势。
基于目前的宏观形势,本基金继续采取自下而上的个股挖掘方法,坚定持有安防、先进电子制造、医药、品牌消费等部分业绩可靠的优质公司。同时对传媒、互联网等方向做了适当布局。4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.7867元,本报告期份额净值增长率为11.30%,同期业绩比较基准收益率为8.65%。基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率,主要得益于精选个股的超额收益以及行业配置贡献。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,宏观经济的回暖,全年GDP完成7.5%的既定目标压力较小。政府赤字扩张的空间十分有限,预计四季度政府财政支出仍将保持平稳,货币政策由于存在美联储量化宽松政策退出的不确定性,央行可能会适度增加公开市场操作平抑流动性的变化,保持一定的灵活性,但是大幅宽松的空间有限。从市场角度看,在前三季度市场的赚钱效应带动下,场外投资者入市迹象有所显现,未来一个阶段市场的各类投资热点预计还将存在或者不断涌现。本基金还将立足于企业的中长期成长,采用自下而上的方法不断挖掘优质个股和行业,力争为持有人创造合理回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2013年第3季度报告
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 2,335,589,353.51 83.08
其中:股票 2,335,589,353.51 83.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 52,184,169.00 1.86
其中:债券 52,184,169.00 1.86
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 80,000,000.00 2.85
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 340,911,284.90 12.13
7 其他各项资产 2,436,565.72 0.09
8 合计 2,811,121,373.13 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,680,902,067.10 61.76
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 20,431,276.80 0.75
F 批发和零售业 161,246,976.07 5.92
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 168,413,894.52 6.19
业
J 金融业 - -
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K 房地产业 13,861,224.00 0.51
L 租赁和商务服务业 60,972,479.00 2.24
M 科学研究和技术服务业 16,222,922.10 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 36,222,852.38 1.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 177,315,661.54 6.52
S 综合 - -
合计 2,335,589,353.51 85.825.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 002236 大华股份 3,946,623 179,887,076.34 6.61
2 002241 歌尔声学 3,842,144 162,445,848.32 5.97
3 002415 海康威视 4,640,470 122,508,408.00 4.50
4 002653 海思科 5,273,224 121,442,348.72 4.46
5 600436 片仔癀 903,458 110,989,815.30 4.08
6 300228 富瑞特装 1,131,202 87,769,963.18 3.22
7 300133 华策影视 2,029,742 82,184,253.58 3.02
8 000028 国药一致 1,889,518 79,510,917.44 2.92
9 000538 云南白药 656,619 76,863,820.14 2.82
10 002038 双鹭药业 1,372,733 76,667,138.05 2.825.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 52,184,169.00 1.92
8 其他 - -
9 合计 52,184,169.00 1.925.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
1 113002 工行转债 239,580 26,552,651.40 0.98
2 110015 石化转债 261,840 25,631,517.60 0.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证资产。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
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5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,103,547.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 205,569.67
5 应收申购款 127,448.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,436,565.725.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 26,552,651.40 0.98
2 110015 石化转债 25,631,517.60 0.945.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 3,672,067,112.28
本报告期基金总申购份额 308,364,182.93
减:本报告期基金总赎回份额 520,722,451.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,459,708,844.10
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况报告期内基金管理人未运用固有资金对本基金进行申购、赎回或者买卖基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告,指定媒体公告时间为2013年8月17日。2、报告期内基金管理人对本基金持有的招商地产(证券代码:000024)进行估值调整,指定媒体公告时间为2013年9月10日。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]189号)《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]283号)《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金托管协议》国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2013年第三季度报告原文9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
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二〇一三年十月二十三日第 12 页 共 12 页
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