国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年八月三十日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现 ......7
4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14
5 托管人报告 ......15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
6 半年度财务会计报告(未经审计) ......16
6.1 资产负债表 ......16
6.2 利润表 ......17
6.3 净资产(基金净值)变动表......18
6.4 报表附注 ......20
7 投资组合报告 ......44
7.1 期末基金资产组合情况......44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51
7.12 投资组合报告附注......52
8 基金份额持有人信息......52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......53
9 开放式基金份额变动 ......53
10 重大事件揭示 ......53
10.1 基金份额持有人大会决议......53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54
10.4 基金投资策略的改变......54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54
10.8 其他重大事件 ......55
11 影响投资者决策的其他重要信息......56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56
12 备查文件目录 ......56
12.1 备查文件目录 ......56
12.2 存放地点 ......57
12.3 查阅方式 ......57
2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银创新动力混合
基金主代码 121005
交易代码 前端:121005 后端:128005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,999,455,194.06 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业
成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市
场的特点,采取积极的投资管理策略。
本基金战略资产配置比例遵循以下原则:
1、战略资产配置
(1) 股票组合投资比例:60-95%;
(2) 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为 5%-
40%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。
2、股票投资管理
投资策略 本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。
本基金借鉴 GEVS,以合适方法估计股票投资价值。构建(及调
整)模拟组合,进行风险管理与归因分析。
3、债券投资管理
本基金借鉴 UBSAM 固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”
的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
4、权证投资策略
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价 (Value
Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合
理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% +中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预
期风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公 中国光大银行股份有限公
司 司
信息披露 姓名 王明辉 石立平
联系电话 400-880-6868 010-63639180
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-880-6868 95595
传真 0755-82904048 010-63639132
注册地址 上海市虹口区杨树浦路168 北京市西城区太平桥大街
号20层 25号、甲25号中国光大中心
办公地址 深圳市福田区福华一路119 北京市西城区太平桥大街
号安信金融大厦18楼 25号中国光大中心
邮政编码 518046 100033
法定代表人 傅强 王江
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸 《证券日报》
名称
登载基金中期报告正文的管 http://www.ubssdic.com
理人互联网网址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路 119 号安信金
融大厦 18 楼
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
日)
本期已实现收益 -49,900,522.66
本期利润 -82,140,215.46
加权平均基金份额本期利润 -0.0406
本期加权平均净值利润率 -7.78%
本期基金份额净值增长率 -7.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -258,823,522.00
期末可供分配基金份额利润 -0.1294
期末基金资产净值 974,642,445.84
期末基金份额净值 0.4875
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 384.33%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申
购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 1.12% 0.79% 0.97% 0.70% 0.15% 0.09%
过去三个月 -8.11% 0.69% -3.93% 0.66% -4.18% 0.03%
过去六个月 -7.72% 0.73% -0.29% 0.67% -7.43% 0.06%
过去一年 -21.74% 0.81% -11.23% 0.79% -10.51% 0.02%
过去三年 -27.08% 1.10% -4.86% 0.96% -22.22% 0.14%
自基金合同 384.33% 1.56% 159.41% 1.32% 224.92% 0.24%
生效起至今
注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80% +中债综合指数收益
率×20%
。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 11 月 15 日至 2023 年 6 月 30 日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(以下简称"公司")前身为中融基金管理有限公司,经
中国证券监督管理委员会批准,于 2005 年 6 月 8 日合资成立,注册资本 1 亿元人民币。
公司是境内第一家外方持股比例达到 49%的合资基金公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBSAG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。公司目前已建立较为完整的产品线,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型,为投资者提供多样化选择,满足不同风险偏好的投资需求。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 (助理)期限 年限 说明
任职日期 离任日期
基金经理,基金投资部部门总
经理,中国籍,武汉大学经济
学博士,14 年证券从业经历。
2008 年 9 月至 2012 年 5 月任
国海证券研究所分析师。2012
年 5 月加入国投瑞银基金管
理有限公司研究部。2013 年 4
月 2 日至 2013 年 8 月 4 日任
国投瑞银核心企业股票型证
券投资基金基金经理助理。
2013 年 8 月 5 日至 2014 年 12
月 3 日任国投瑞银稳健增长
灵活配置混合型证券投资基
金及国投瑞银新兴产业混合
型证券投资基金(LOF)基金经
理助理,2014 年 3 月至 2014
本基金基金 年 12 月 3 日任国投瑞银新机
桑俊 经理,基金 2022-06- - 14 遇灵活配置混合型证券投资
投资部部门 29 基金基金经理助理。2014 年 7
总经理 月 7 日至 2014 年 12 月 3 日任
国投瑞银美丽中国灵活配置
混合型证券投资基金的基金
经理助理。2016 年 6 月 2 日
起担任国投瑞银新增长灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理,2017年12月1日起兼
任国投瑞银研究精选股票型
证券投资基金基金经理,2018
年1月6日起兼任国投瑞银成
长优选混合型证券投资基金
基金经理,2019 年 4 月 10 日
起兼任国投瑞银瑞祥灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理,2020 年 10 月 27 日起
兼任国投瑞银新机遇灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理 2021 年 10 月 25 日起兼
任国投瑞银安智混合型证券
投资基金的基金经理,2021
年12月23日起兼任国投瑞银
价值成长一年持有期混合型
证券投资基金基金经理,2022
年 1 月 18 日起兼任国投瑞银
竞争优势混合型证券投资基
金基金经理,2022 年 6 月 29
日起兼任国投瑞银创新动力
混合型证券投资基金基金经
理。曾于 2015 年 2 月 5 日至
2016 年 12 月 16 日期间担任
国投瑞银瑞利灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)基金
经理,于 2014 年 12 月 4 日至
2018 年 2 月 28 日期间担任国
投瑞银新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,于
2015 年 3 月 20 日至 2018 年 3
月 23 日期间担任国投瑞银新
回报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,于 2017 年
2 月 8 日至 2018 年 10 月 10
日期间担任国投瑞银新成长
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,于 2015 年 2 月
4 日至 2018 年 12 月 21 日期
间担任国投瑞银新动力灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理,于 2016 年 6 月 2 日至
2018 年 12 月 24 日期间担任
国投瑞银优选收益混合型证
券投资基金基金经理,于 2015
年 5 月 19 日至 2018 年 12 月
28 日期间担任国投瑞银精选
收益灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,于 2016 年
8 月 6 日至 2019 年 5 月 6 日
期间担任国投瑞银和盛丰利
债券型证券投资基金(原国投
瑞银双债丰利两年定期开放
债券型证券投资基金)基金经
理,于 2021 年 9 月 16 日至
2022 年 9 月 23 日期间担任国
投瑞银安睿混合型证券投资
基金基金经理。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下:
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析,对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验,检验在 95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较,区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况。
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算,检查在过去四个季度内,是否存在显著异常的情况。
检验分析结果显示,公司管理的所有投资组合,在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年疫后的经济表现整体弱于此前市场的乐观预期,不过,这种整体表现是国内和海外共同作用的结果。国内居民过去三年的影响开始集中反馈到今年消费能力上,虽然在春节假期间经历过快速修复,但是很快转向疲弱,这种疲弱进而影响了消费者的信心和意愿。除了美国之外,海外无论发达经济体还是新兴市场都陷入了经济增长困顿期,全球贸易数据相对疲弱。尽管国内工业和消费在增长数据上相对稳健,但是预期展望都相对谨慎,这种谨慎进而导致了市场风险偏好的降低。基于宏观层面的变化,本基金减少了泛消费和顺周期领域的持仓,降低宏观层面变化对组合的影响。
去年中央经济工作会议明确了高质量发展的基调,今年以来中国的产业升级和转型的步伐明显加快,同时恰逢美国人工智能(AI)的实质性突破,新一轮科技革命渐行渐近,新技术、新材料、新应用在上半年成为了市场关注的重点。在全球范围内来看,科技类资产在上半年都远远优于传统的消费和周期类资产。本基金在二季度加大了通信、电子等科技领域的投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.4875 元,本基金份额净值增长率为-7.72%;
本基金同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前市场的风险偏好同时隐含了短期的周期性压力和中长期的结构性问题。中长期
结构性问题的根源是过去十年中国制造业与服务业的此消彼长,单位 GDP 资本开支的下行和制造业占 GDP 比重的回落,以房地产、金融、互联网为代表的服务业超预期繁荣结束,行业进入均值回归,从而带来当前面临的就业和需求压力。短期的周期性压力则是全球经济下行周期与库存下行周期的叠加冲击,前期海外央行货币超发和地缘政治冲突曾带来商品价格高企,企业被迫增加了过多的库存,但随着 2022 年中以来工业品价格的均值回归,全球系统性进入去库存的周期。
按照我们对工业品价格走势和企业库存水平的推演,三季度大概率进入企业主动去库存的尾声,未来库存去化的结束将有助于工业企业经营回归正常,产能利用率上修也会缓解市场对于企业盈利的担忧,从而提升投资者风险偏好。随着经济企稳、信心回升、偏好改善的次第出现,市场有望在以下四个层面形成共振,从而提振市场信心,分别是美联储货币政策的转向、企业主动去库存进入尾声、暑期旺季出行对服务业的修复、股债性价比接近历史极值水平。
我们认为当前市场中给予了中长期结构性问题过多的权重,导致股票相对债券的高性价比,因此站在当前的时点,股票市场有显著机会。
下半年可选消费开始修复。从历史上看暑期往往是消费的季节性旺季,出行链的持续改善、人员流动的频率增加也有助于增加服务业的就业机会,考虑年轻人就业三分之一集中在批发零售、餐饮旅游类行业,未来就业岗位增加,收入预期改善,消费意愿提升。同时,最新政治局会议对经济增长、房地产的定调更加积极,政策积极出台助推经济复苏动能。可选消费中的家电、汽车、建材、家具同时面临需求改善和成本缓解的最佳组合窗口,处于盈利的上行周期。
中期而言,增长的潜力依然聚焦在高质量发展下的制造业突破。考虑到政策缺乏强刺激的可能,经济强复苏的概率不大,在高质量发展的增长战略下,技术“补短板”,高端制造有望继续获得政策呵护,进口替代也将创造可持续的产业空间。综合潜在需求空间和行业竞争格局,价格低位、库存低位的电子行业和方兴未艾的人工智能领域依然会是科技领域值得重点关注的部分。在机器人、智能驾驶、智能终端等新兴领域的投资也值得跟踪。
贵金属投资可能会进入收获期。从历史上看,黄金股股票周期与美债利率周期完美拟合,随着美债利率见顶回落,黄金股逐级抬升突破,金价及相关股价的高点一般会位于第一次降息到第二次降息之间。考虑到三季度美联储货币政策出现拐点的概率偏大,下半年贵金属有望进入收获期。
从更长的时间周期来看,2023 年下半年有望成为 A 股市场转变的关键点。随着高
质量发展的推进,可持续性的经济增长不仅会创造更多的增长动能,更重要是当前市场给予了一个中长期的估值洼地,提供更好做多中国资产的机会。
在这样的大背景下,高质量发展下的产业变迁和消费升级依然是我们投资的重点,经济增速和政策节奏不会影响这一大趋势。后续我们会继续坚持行业相对分散、个股相对集中的风格,重视行业竞争格局和公司治理,弱化传统行业分类的影响,以商业模式和竞争优势为核心导向,在个人能力范围之内,精选个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;法律合规部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-49,900,522.66 元,期末可供分配利润为-258,823,522.00 元。
本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2023 年中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
报告截止日:2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产: - -
银行存款 6.4.7.1 166,662,355.87 105,480,535.89
结算备付金 1,763,277.47 3,580,150.02
存出保证金 488,907.18 595,560.33
交易性金融资产 6.4.7.2 818,200,687.43 966,987,105.31
其中:股票投资 818,200,687.43 966,987,105.31
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 2,596,367.09 2,246,177.89
应收股利 - -
应收申购款 117,228.83 216,747.80
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 4,895.33 3,484.94
资产总计 989,833,719.20 1,079,109,762.18
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 12,027,430.06 -
应付赎回款 104,516.34 88,711.61
应付管理人报酬 1,207,558.54 1,368,706.05
应付托管费 201,259.76 228,117.66
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 1,650,508.66 2,068,664.97
负债合计 15,191,273.36 3,754,200.29
净资产: - -
实收基金 6.4.7.7 1,204,027,415.55 1,225,782,179.20
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 -229,384,969.71 -150,426,617.31
净资产合计 974,642,445.84 1,075,355,561.89
负债和净资产总计 989,833,719.20 1,079,109,762.18
注:报告截止日 2023 年 06 月 30 日,本基金份额净值人民币 0.4875 元,基金份额
总额 1,999,455,194.06 份。
6.2 利润表
会计主体:国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -72,833,308.21 -240,499,154.11
1.利息收入 626,537.24 1,115,149.11
其中:存款利息收入 6.4.7.9 611,408.00 1,115,149.11
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 15,129.24 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -41,236,735.56 -117,263,512.80
其中:股票投资收益 6.4.7.10 -46,602,799.07 -124,071,462.38
基金投资收益 6.4.7.11 - -
债券投资收益 6.4.7.12 - 0.28
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 5,366,063.51 6,807,949.30
3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 -32,239,692.80 -124,405,762.83
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 16,582.91 54,972.41
减:二、营业总支出 9,306,907.25 11,669,365.85
1.管理人报酬 7,872,098.05 9,897,109.26
2.托管费 1,312,016.38 1,649,518.24
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6. 信用减值损失 6.4.7.19 - -
7.税金及附加 54.47 -
8.其他费用 6.4.7.20 122,738.35 122,738.35
三、利润总额(亏损总额以“-” -82,140,215.46 -252,168,519.96
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 -82,140,215.46 -252,168,519.96
列)
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -82,140,215.46 -252,168,519.96
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益(若有)
一、上期期末净 1,225,782,179. 1,075,355,
资产(基金净 20 - -150,426,617.31 561.89
值)
二、本期期初净 1,075,355,56
资产(基金净 1,225,782,179.20 - -150,426,617.31 1.89
值)
三、本期增减变 -100,713,116
动额(减少以 -21,754,763.65 - -78,958,352.40 .05
“-”号填列)
(一)、综合收 - - -82,140,215.46 -82,140,215.
益总额 46
(二)、本期基 -21,754,763.65 - 3,181,863.06 -18,572,900.
金份额交易产 59
生的基金净值
变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申 34,252,140.99 - -4,410,248.61 29,841,892.3
购款 8
2.基金赎 -56,006,904.64 - 7,592,111.67 -48,414,792.
回款 97
(三 )、本期向
基金份额持有
人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动(净值减少
以“-”号填列)
四、本期期末净 974,642,445.
资产(基金净 1,204,027,415.55 - -229,384,969.71 84
值)
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益(若有)
一、上期期末净 1,128,710,687. 1,643,050,
资产(基金净 67 - 514,339,343.58 031.25
值)
二、本期期初净 1,128,710,687. 1,643,050,
资产(基金净 67 - 514,339,343.58 031.25
值)
三、本期增减变 -349,153,19
动额(减少以 122,117,577.32 - -471,270,770.19 2.87
“-”号填列)
(一)、综合收 - - -252,168,519.96 -252,168,51
益总额 9.96
(二)、本期基
金份额交易产 141,724,301.
生的基金净值 122,117,577.32 - 19,606,724.35 67
变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申 185,632,579.65 - 25,381,538.30 211,014,117.
购款 95
2.基金赎 -63,515,002.33 - -5,774,813.95 -69,289,816.
回款 28
(三 )、本期向
基金份额持有 - - -238,708,974.58 -238,708,97
人分配利润产 4.58
生的基金净值
变动(净值减少
以“-”号填列)
四、本期期末净 1,293,896,83
资产(基金净 1,250,828,264.99 - 43,068,573.39 8.38
值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:王彦杰,主管会计工作负责人:王彦杰,会计机构负责人:冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原名国投瑞银创新动力股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]189号文《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于
2006 年 11 月 15 日正式生效,首次设立募集规模为 1,496,913,854.64 份基金份额。本基
金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
于 2007 年 4 月 9 日(拆分日),本基金管理人国投瑞银基金管理有限公司对本基金
进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币 1.6606 元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第 10 位为人民币 1.6605941011 元。本基金管理人于拆分日,按照 1:1.6605941011 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币 1.0000 元,基金份额面值为人民币 0.6022 元。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及本基金合同的有关规定,经协商本基金托管人同意,
并报中国证监会备案,本基金管理人于 2015 年 8 月 6 日将本基金由“国投瑞银创新动力
股票型证券投资基金”更名为“国投瑞银创新动力混合型证券投资基金”,其对应基金简称更名为"国投瑞银创新动力混合"。上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票组合投资占基金资产的 60-95%;除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的 5%-40%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在股票投资方面,本基金将采取筛选创新能力显著的优质企业股票的选股思路。80%以上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。
鉴于中信标普指数信息服务有限公司固定收益系列指数于 2015 年 9 月 30 日停止发
布,为保护基金份额持有人的合法权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业
绩表现,本基金管理人于 2015 年 8 月 6 日对本基金的业绩比较基准由“中信标普 300 指
数×80%+中信标普全债指数×20%”变更为“沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30
日的财务状况以及 2023 年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计
算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供 内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资 香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得 税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税 法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 166,662,355.87
等于:本金 166,631,653.37
加:应计利息 30,702.50
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
合计 166,662,355.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 856,580,781.0 - 818,200,687.43 -38,380,093.59
2
贵金属投资-金 -
交所黄金合约 - - -
交易所 -
市场 - - -
债券 银行间 -
市场 - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 856,580,781.0 -
2 818,200,687.43 -38,380,093.59
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 4,895.33
待摊费用 -
合计 4,895.33
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 292.91
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 1,546,077.40
其中:交易所市场 1,546,077.40
银行间市场 -
应付利息 -
信息披露费 59,507.37
审计费用 44,630.98
合计 1,650,508.66
6.4.7.7 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 2,035,581,364.99 1,225,782,179.20
本期申购 56,880,636.40 34,252,140.99
本期赎回(以“-”号填列) -93,006,807.33 -56,006,904.64
本期末 1,999,455,194.06 1,204,027,415.55
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -212,793,216.06 62,366,598.75 -150,426,617.31
本期利润 -49,900,522.66 -32,239,692.80 -82,140,215.46
本期基金份额交易产生
的变动数 3,870,216.72 -688,353.66 3,181,863.06
其中:基金申购款 -6,072,992.54 1,662,743.93 -4,410,248.61
基金赎回款 9,943,209.26 -2,351,097.59 7,592,111.67
本期已分配利润 - - -
本期末 -258,823,522.00 29,438,552.29 -229,384,969.71
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 588,097.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,195.67
其他 6,114.68
合计 611,408.00
6.4.7.10 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,608,454,343.76
减:卖出股票成本总额 1,650,287,088.67
减:交易费用 4,770,054.16
买卖股票差价收入 -46,602,799.07
6.4.7.11 基金投资收益
无。
6.4.7.12 债券投资收益
无。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,366,063.51
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,366,063.51
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产 -32,239,692.80
——股票投资 -32,239,692.80
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税 -
合计 -32,239,692.80
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入 15,944.76
基金转换费收入 638.15
合计 16,582.91
6.4.7.19 信用减值损失
无。
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
银行间账户维护费 18,600.00
合计 122,738.35
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,872,098.05 9,897,109.26
其中:支付销售机构的客户维护 2,438,308.85 2,667,611.89
费
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%
年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,312,016.38 1,649,518.24
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%
年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 166,662,355 588,097.65 401,877,56 1,090,348.99
.87 1.31
注:本基金的上述银行存款由基金托管人光大银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
流通
受 期末 期末
证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值
代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价位:股) 总额 总额 备注
00128 陕西 2023- 1-6 个 新股 3,767. 36,16 35,44
6 能源 03-31 月 锁定 9.60 9.41 00 3.20 7.47 -
(含)
00128 中电 2023- 1-6 个 新股 1,259. 14,95 26,46
7 港 03-30 月 锁定 11.88 21.02 00 6.92 4.18 -
(含)
00132 长青 2023- 1-6 个 新股 114.0 2,152. 2,234.
4 科技 05-12 月 锁定 18.88 19.60 0 32 40 -
(含)
00132 登康 2023- 1-6 个 新股 145.0 2,998. 3,696.
8 口腔 03-29 月 锁定 20.68 25.49 0 60 05 -
(含)
00136 南矿 2023- 1-6 个 新股 177.0 2,722. 2,631.
0 集团 03-31 月 锁定 15.38 14.87 0 26 99 -
(含)
00136 海森 2023- 1-6 个 新股 2,446. 2,171.
7 药业 03-30 月 锁定 44.48 39.48 55.00 40 40 -
(含)
00138 华纬 2023- 1-6 个 新股 170.0 4,902. 5,232.
0 科技 05-09 月 锁定 28.84 30.78 0 80 60 -
(含)
30080 广康 2023- 1-6 个 新股 226.0 9,593. 7,451.
4 生化 06-15 月 锁定 42.45 32.97 0 70 22 -
(含)
30114 中科 2023- 1-6 个 新股 41.20 42.69 262.0 10,79 11,18 -
1 磁业 03-27 月 锁定 0 4.40 4.78
(含)
30115 华塑 2023- 1-6 个 新股 150.0 8,475. 7,939.
7 科技 03-01 月 锁定 56.50 52.93 0 00 50 -
(含)
30117 锡南 2023- 1-6 个 新股 250.0 8,500. 8,732.
0 科技 06-16 月 锁定 34.00 34.93 0 00 50 -
(含)
30120 国泰 2023- 1-6 个 新股 225.0 10,37 7,740.
3 环保 03-28 月 锁定 46.13 34.40 0 9.25 00 -
(含)
30122 恒勃 2023- 1-6 个 新股 333.0 11,87 11,07
5 股份 06-08 月 锁定 35.66 33.26 0 4.78 5.58 -
(含)
30123 飞沃 2023- 1-6 个 新股 165.0 11,96 9,639.
2 科技 06-08 月 锁定 72.50 58.42 0 2.50 30 -
(含)
30124 宏源 2023- 1-6 个 新股 931.0 46,55 28,59
6 药业 03-10 月 锁定 50.00 30.71 0 0.00 1.01 -
(含)
30126 格力 2023- 1-6 个 新股 2,311. 71,29 54,60
0 博 01-20 月 锁定 30.85 23.63 00 4.35 8.93 -
(含)
30126 海看 2023- 1-6 个 新股 692.0 20,91 17,64
2 股份 06-13 月 锁定 30.22 25.50 0 2.24 6.00 -
(含)
30128 科源 2023- 1-6 个 新股 338.0 10,64 8,483.
1 制药 03-28 月 锁定 44.18 25.10 0 7.38 80 -
(含)
30129 三博 2023- 1-6 个 新股 333.0 9,856. 23,78
3 脑科 04-25 月 锁定 29.60 71.42 0 80 2.86 -
(含)
30129 美硕 2023- 1-6 个 新股 215.0 8,041. 7,755.
5 科技 06-19 月 锁定 37.40 36.07 0 00 05 -
(含)
30130 真兰 2023- 1-6 个 新股 1,058. 28,35 23,61
3 仪表 02-13 月 锁定 26.80 22.32 00 4.40 4.56 -
(含)
30130 朗坤 2023- 1-6 个 新股 753.0 19,01 14,82
5 环境 05-15 月 锁定 25.25 19.69 0 3.25 6.57 -
(含)
30130 美利 2023- 1-6 个 新股 687.0 22,21 21,88
7 信 04-14 月 锁定 32.34 31.86 0 7.58 7.82 -
(含)
30131 威士 2023- 1-6 个 新股 32.29 51.12 226.0 7,297. 11,55 -
5 顿 06-13 月 锁定 0 54 3.12
(含)
30131 鑫磊 2023- 1-6 个 新股 694.0 14,34 18,16
7 股份 01-12 月 锁定 20.67 26.17 0 4.98 1.98 -
(含)
30132 绿通 2023- 1-6 个 新股 131.1 392.0 34,21 20,87
2 科技 02-27 月 锁定 1 53.24 0 9.71 0.08 -
(含)
30132 新莱 2023- 1-6 个 新股 228.0 8,905. 8,974.
3 福 05-29 月 锁定 39.06 39.36 0 68 08 -
(含)
30132 曼恩 2023- 1-6 个 新股 107.9 364.0 27,95 39,29
5 斯特 05-04 月 锁定 76.80 5 0 5.20 3.80 -
(含)
30133 德尔 2023- 1-6 个 新股 1,122. 16,61 15,40
2 玛 05-09 月 锁定 14.81 13.73 00 6.82 5.06 -
(含)
30133 亚华 2023- 1-6 个 新股 232.0 7,563. 7,045.
7 电子 05-16 月 锁定 32.60 30.37 0 20 84 -
(含)
30134 涛涛 2023- 1-6 个 新股 266.0 19,53 12,40
5 车业 03-10 月 锁定 73.45 46.64 0 7.70 6.24 -
(含)
30135 南王 2023- 1-6 个 新股 563.0 9,880. 9,430.
5 科技 06-02 月 锁定 17.55 16.75 0 65 25 -
(含)
30135 湖南 2023- 1-6 个 新股 1,248. 29,66 53,52
8 裕能 02-01 月 锁定 23.77 42.89 00 4.96 6.72 -
(含)
30136 荣旗 2023- 1-6 个 新股 134.0 9,631. 12,40
0 科技 04-17 月 锁定 71.88 92.60 0 92 8.40 -
(含)
30137 凌玮 2023- 1-6 个 新股 277.0 9,343. 8,822.
3 科技 01-20 月 锁定 33.73 31.85 0 21 45 -
(含)
30137 致欧 2023- 1-6 个 新股 420.0 10,35 9,454.
6 科技 06-14 月 锁定 24.66 22.51 0 7.20 20 -
(含)
30138 天键 2023- 1-6 个 新股 493.0 22,75 17,60
3 股份 05-31 月 锁定 46.16 35.72 0 6.88 9.96 -
(含)
30138 未来 2023- 1-6 个 新股 378.0 11,33 8,992.
6 电器 03-21 月 锁定 29.99 23.79 0 6.22 62 -
(含)
30139 溯联 2023- 1-6 个 新股 362.0 19,28 14,55
7 股份 06-15 月 锁定 53.27 40.20 0 3.74 2.40 -
(含)
30140 华人 2023- 1-6 个 新股 879.0 14,27 14,89
8 健康 02-22 月 锁定 16.24 16.95 0 4.96 9.05 -
(含)
30141 阿莱 2023- 1-6 个 新股 330.0 8,184. 14,47
9 德 02-02 月 锁定 24.80 43.85 0 00 0.50 -
(含)
30142 世纪 2023- 1-6 个 新股 229.0 6,034. 7,007.
8 恒通 05-10 月 锁定 26.35 30.60 0 15 40 -
(含)
30142 森泰 2023- 1-6 个 新股 499.0 14,34 10,48
9 股份 04-10 月 锁定 28.75 21.02 0 6.25 8.98 -
(含)
30143 泓淋 2023- 1-6 个 新股 949.0 18,97 16,03
9 电力 03-10 月 锁定 19.99 16.90 0 0.51 8.10 -
(含)
60106 中信 2023- 1-6 个 新股 2,949. 19,40 22,35
1 金属 03-30 月 锁定 6.58 7.58 00 4.42 3.42 -
(含)
60106 江盐 2023- 1-6 个 新股 875.0 9,065. 10,36
5 集团 03-31 月 锁定 10.36 11.84 0 00 0.00 -
(含)
60113 柏诚 2023- 1-6 个 新股 664.0 7,742. 8,140.
3 股份 03-31 月 锁定 11.66 12.26 0 24 64 -
(含)
60313 中重 2023- 1-6 个 新股 628.0 11,17 11,23
5 科技 03-29 月 锁定 17.80 17.89 0 8.40 4.92 -
(含)
60313 恒尚 2023- 1-6 个 新股 139.0 2,210. 2,375.
7 节能 04-10 月 锁定 15.90 17.09 0 10 51 -
(含)
60317 万丰 2023- 1-6 个 新股 122.0 1,778. 1,967.
2 股份 04-28 月 锁定 14.58 16.13 0 76 86 -
(含)
68814 中船 2023- 1-6 个 新股 1,011. 36,54 38,54
6 特气 04-13 月 锁定 36.15 38.13 00 7.65 9.43 -
(含)
68824 晶合 2023- 1-6 个 新股 6,158. 122,2 111,2
9 集成 04-24 月 锁定 19.86 18.06 00 97.88 13.48 -
(含)
68833 西高 2023- 1-6 个 新股 14.16 16.21 888.0 12,57 14,39 -
4 院 06-09 月 锁定 0 4.08 4.48
(含)
68835 颀中 2023- 1-6 个 新股 2,361. 28,56 28,49
2 科技 04-11 月 锁定 12.10 12.07 00 8.10 7.27 -
(含)
68842 时创 2023- 1-6 个 新股 346.0 6,643. 8,833.
9 能源 06-20 月 锁定 19.20 25.53 0 20 38 -
(含)
68843 华曙 2023- 1-6 个 新股 418.0 11,14 13,16
3 高科 04-07 月 锁定 26.66 31.50 0 3.88 7.00 -
(含)
68844 智翔 2023- 1-6 个 新股 1,993. 75,49 58,77
3 金泰 06-13 月 锁定 37.88 29.49 00 4.84 3.57 -
(含)
68845 美芯 2023- 1-6 个 新股 221.0 16,57 20,05
8 晟 05-15 月 锁定 75.00 90.76 0 5.00 7.96 -
(含)
68846 中芯 2023- 1-6 个 新股 11,22 63,87 60,73
9 集成 04-28 月 锁定 5.69 5.41 6.00 5.94 2.66 -
(含)
68847 阿特 2023- 1-6 个 新股 3,896. 43,24 66,38
2 斯 06-02 月 锁定 11.10 17.04 00 5.60 7.84 -
(含)
68847 友车 2023- 1-6 个 新股 332.0 11,28 9,790.
9 科技 05-04 月 锁定 33.99 29.49 0 4.68 68 -
(含)
68848 南芯 2023- 1-6 个 新股 1,008. 40,30 37,00
4 科技 03-28 月 锁定 39.99 36.71 00 9.92 3.68 -
(含)
68850 索辰 2023- 1-6 个 新股 245.5 122.1 222.0 36,83 27,10
7 科技 04-10 月 锁定 6 1 0 4.00 8.42 -
(含)
68851 慧智 2023- 1-6 个 新股 721.0 15,08 13,81
2 微 05-08 月 锁定 20.92 19.16 0 3.32 4.36 -
(含)
68853 日联 2023- 1-6 个 新股 152.3 135.9 346.0 52,72 47,04
1 科技 03-24 月 锁定 8 7 0 3.48 5.62 -
(含)
68855 航天 2023- 1-6 个 新股 956.0 20,23 22,46
2 南湖 05-08 月 锁定 21.17 23.50 0 8.52 6.00 -
(含)
68856 航天 2023- 1-6 个 新股 726.0 9,205. 16,19
2 软件 05-15 月 锁定 12.68 22.31 0 68 7.06 -
(含)
68857 天玛 2023- 1-6 个 新股 30.26 25.33 884.0 26,74 22,39 -
0 智控 05-29 月 锁定 0 9.84 1.72
(含)
68858 安杰 2023- 1-6 个 新股 125.8 118.0 163.0 20,50 19,23
1 思 05-12 月 锁定 0 3 0 5.40 8.89 -
(含)
68858 芯动 2023- 1-6 个 新股 648.0 17,32 26,36
2 联科 06-21 月 锁定 26.74 40.68 0 7.52 0.64 -
(含)
68859 新相 2023- 1-6 个 新股 959.0 10,72 13,99
3 微 05-25 月 锁定 11.18 14.59 0 1.62 1.81 -
(含)
68862 安凯 2023- 1-6 个 新股 1,016. 10,85 12,53
0 微 06-15 月 锁定 10.68 12.34 00 0.88 7.44 -
(含)
68862 双元 2023- 1-6 个 新股 125.8 178.0 22,40 15,44
3 科技 05-31 月 锁定 8 86.79 0 6.64 8.62 -
(含)
68862 华丰 2023- 1-6 个 新股 708.0 6,556. 13,16
9 科技 06-16 月 锁定 9.26 18.59 0 08 1.72 -
(含)
68863 莱斯 2023- 1-6 个 新股 336.0 8,494. 10,03
1 信息 06-19 月 锁定 25.28 29.87 0 08 6.32 -
(含)
30126 恒工 2023- 1 个 新股 1,973. 72,80 72,80
1 精密 06-29 月内 未上 36.90 36.90 00 3.70 3.70 -
(含) 市
30129 海科 2023- 1 个 新股 5,824. 116,4 116,4
2 新源 06-29 月内 未上 19.99 19.99 00 21.76 21.76 -
(含) 市
30139 仁信 2023- 1 个 新股 5,196. 138,6 138,6
5 新材 06-21 月内 未上 26.68 26.68 00 29.28 29.28 -
(含) 市
68860 天承 2023- 1 个 新股 1,391. 76,50 76,50
3 科技 06-30 月内 未上 55.00 55.00 00 5.00 5.00 -
(含) 市
注:1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,本基金所认购的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险,使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念,将风险管理融入业务中,使风险控制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理下,建立了由督察长、合规与风险控制委员会、法律合规部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(上年末:无)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模,另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。于本报告期末,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
本基金主要投资于上市交易的证券,除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略,借鉴瑞银全球资产管理公司海外管 理经验,结合自主开发的估值系统管理利率风险,通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权调整利差等分析,计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的 风险控制指标,跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标,控制组合的利率 风险。当预期债券市场利率下降时,加大固定利率证券的配置比例;当预期债券市场利 率上升时,加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例,控制证券 投资组合的久期,防范利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 166,662,355.87 - - -166,662,355.
87
结算备付金 1,763,277.47 - - -1,763,277.47
存出保证金 488,907.18 - - - 488,907.18
交易性金融资 - - - 818,200,687.43818,200,687.
产 43
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 - - - - -
资产
应收清算款 - - - 2,596,367.092,596,367.09
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 117,228.83 117,228.83
递延所得税资 - - - - -
产
其他资产 - - - 4,895.33 4,895.33
资产总计 168,914,540.52 - - 820,919,178.68989,833,719.
20
负债
卖出回购金融 - - - - -
资产款
应付清算款 - - - 12,027,430.0612,027,430.0
6
应付赎回款 - - - 104,516.34 104,516.34
应付管理人报 - - - 1,207,558.541,207,558.54
酬
应付托管费 - - - 201,259.76 201,259.76
应付销售服务 - - - - -
费
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,650,508.661,650,508.66
负债总计 - - - 15,191,273.36 15,191,273
.36
利率敏感度缺 168,914,540.52 - - 805,727,905.32974,642,445.
口 84
上年度末
2022年12月31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 105,480,535.89 - - -105,480,535.
89
结算备付金 3,580,150.02 - - -3,580,150.02
存出保证金 595,560.33 - - - 595,560.33
交易性金融资 - - - 966,987,105.31966,987,105.
产 31
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 - - - - -
资产
应收清算款 - - - 2,246,177.892,246,177.89
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 216,747.80 216,747.80
递延所得税资 - - - - -
产
其他资产 - - - 3,484.94 3,484.94
资产总计 109,656,246.24 - 969,453,515.941,079,109,76
-
2.18
负债
卖出回购金融 - - - - -
资产款
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 88,711.61 88,711.61
应付管理人报 - - - 1,368,706.05 1,368,706.05
酬
应付托管费 - - - 228,117.66 228,117.66
应付销售服务 - - - - -
费
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 2,068,664.97 2,068,664.97
负债总计 - - - 3,754,200.293,754,200.29
利率敏感度缺 109,656,246.24 1,075,355,56
口 - - 965,699,315.65
1.89
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资(上
年末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,通过投资组合的分散化等方式,来主动应对可能发生的其他价格风险。
此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
占基
占基金
项目 金资
资产净
公允价值 公允价值 产净
值比例
值比
(%) 例(%)
交易性金融资产-股票投资 818,200,687.43 83.95 966,987,105.31 89.92
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 818,200,687.43 83.95 966,987,105.31 89.92
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为
假设 其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价
格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能
增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
基金业绩比较基准增 47,857,185.77 46,204,743.28
加 5%
基金业绩比较基准减 -47,857,185.77 -46,204,743.28
少 5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末
层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 816,338,446.49 962,587,795.18
第二层次 404,359.74 -
第三层次 1,457,881.20 4,399,310.13
合计 818,200,687.43 966,987,105.31
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券,若出现重大事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市场未经调整的报价,本基金不会于此期间将相关证券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 818,200,687.43 82.66
其中:股票 818,200,687.43 82.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金
合计 168,425,633.34 17.02
8 其他各项资产 3,207,398.43 0.32
9 合计 989,833,719.20 100.00
注:1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、本基金不参与转融通证券出借业务。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 470,667,773.99 48.29
电力、热力、燃气及水生产和供 11,753,719.47 1.21
D 应业
E 建筑业 29,445,088.15 3.02
F 批发和零售业 74,655.38 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 101,151,866.02 10.38
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务 140,053,142.51 14.37
I 业
J 金融业 28,399,472.00 2.91
K 房地产业 9,923,648.00 1.02
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 26,694,360.86 2.74
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 818,200,687.43 83.95
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(%)
1 002311 海大集团 1,571,000. 73,585,640.00 7.55
00
2 600004 白云机场 3,705,500. 53,136,870.00 5.45
00
3 300750 宁德时代 174,840.0 40,001,643.60 4.10
0
4 600845 宝信软件 784,589.0 39,864,967.09 4.09
0
5 002920 德赛西威 252,500.0 39,342,025.00 4.04
0
6 600600 青岛啤酒 377,500.0 39,120,325.00 4.01
0
7 601117 中国化学 3,554,900. 29,434,572.00 3.02
00
8 600026 中远海能 2,318,800. 29,309,632.00 3.01
00
9 600426 华鲁恒升 944,285.0 28,923,449.55 2.97
0
10 600536 中国软件 614,250.0 28,796,040.00 2.95
0
11 000807 云铝股份 2,196,100. 27,956,353.00 2.87
00
12 688111 金山办公 59,031.00 27,875,618.82 2.86
13 300244 迪安诊断 1,040,600. 26,670,578.00 2.74
00
14 600941 中国移动 251,500.0 23,464,950.00 2.41
0
15 000768 中航西飞 772,200.0 20,656,350.00 2.12
0
16 002709 天赐材料 489,400.0 20,158,386.00 2.07
0
17 002439 启明星辰 670,201.0 19,945,181.76 2.05
0
18 600309 万华化学 220,400.0 19,359,936.00 1.99
0
19 600009 上海机场 411,831.0 18,705,364.02 1.92
0
20 601939 建设银行 2,974,200. 18,618,492.00 1.91
00
21 300782 卓胜微 181,600.0 17,548,008.00 1.80
0
22 002831 裕同科技 699,600.0 17,063,244.00 1.75
0
23 000988 华工科技 414,000.0 15,736,140.00 1.61
0
24 600199 金种子酒 646,500.0 15,347,910.00 1.57
0
25 002384 东山精密 587,900.0 15,226,610.00 1.56
0
26 002738 中矿资源 294,536.0 15,003,663.84 1.54
0
27 000860 顺鑫农业 421,700.0 14,207,073.00 1.46
0
28 600900 长江电力 531,200.0 11,718,272.00 1.20
0
29 000333 美的集团 197,700.0 11,648,484.00 1.20
0
30 600519 贵州茅台 6,290.00 10,636,390.00 1.09
31 300394 天孚通信 97,700.00 10,437,291.00 1.07
32 001979 招商蛇口 761,600.0 9,923,648.00 1.02
0
33 688012 中微公司 63,307.00 9,904,380.15 1.02
34 002142 宁波银行 386,600.0 9,780,980.00 1.00
0
35 000063 中兴通讯 158,000.0 7,195,320.00 0.74
0
36 301395 仁信新材 5,196.00 138,629.28 0.01
37 301292 海科新源 5,824.00 116,421.76 0.01
38 688249 晶合集成 6,158.00 111,213.48 0.01
39 688603 天承科技 1,391.00 76,505.00 0.01
40 301261 恒工精密 1,973.00 72,803.70 0.01
41 688472 阿特斯 3,896.00 66,387.84 0.01
42 688469 中芯集成 11,226.00 60,732.66 0.01
43 688443 智翔金泰 1,993.00 58,773.57 0.01
44 301260 格力博 2,311.00 54,608.93 0.01
45 301358 湖南裕能 1,248.00 53,526.72 0.01
46 688531 日联科技 346.00 47,045.62 0.00
47 301325 曼恩斯特 364.00 39,293.80 0.00
48 688146 中船特气 1,011.00 38,549.43 0.00
49 688484 南芯科技 1,008.00 37,003.68 0.00
50 001286 陕西能源 3,767.00 35,447.47 0.00
51 301301 川宁生物 3,574.00 32,023.04 0.00
52 301246 宏源药业 931.00 28,591.01 0.00
53 688352 颀中科技 2,361.00 28,497.27 0.00
54 688507 索辰科技 222.00 27,108.42 0.00
55 001287 中电港 1,259.00 26,464.18 0.00
56 688582 芯动联科 648.00 26,360.64 0.00
57 301293 三博脑科 333.00 23,782.86 0.00
58 301303 真兰仪表 1,058.00 23,614.56 0.00
59 688552 航天南湖 956.00 22,466.00 0.00
60 688570 天玛智控 884.00 22,391.72 0.00
61 601061 中信金属 2,949.00 22,353.42 0.00
62 301307 美利信 687.00 21,887.82 0.00
63 301322 绿通科技 392.00 20,870.08 0.00
64 688458 美芯晟 221.00 20,057.96 0.00
65 688581 安杰思 163.00 19,238.89 0.00
66 301317 鑫磊股份 694.00 18,161.98 0.00
67 301262 海看股份 692.00 17,646.00 0.00
68 301383 天键股份 493.00 17,609.96 0.00
69 688562 航天软件 726.00 16,197.06 0.00
70 301439 泓淋电力 949.00 16,038.10 0.00
71 688623 双元科技 178.00 15,448.62 0.00
72 301332 德尔玛 1,122.00 15,405.06 0.00
73 301408 华人健康 879.00 14,899.05 0.00
74 301305 朗坤环境 753.00 14,826.57 0.00
75 301397 溯联股份 362.00 14,552.40 0.00
76 301419 阿莱德 330.00 14,470.50 0.00
77 688334 西高院 888.00 14,394.48 0.00
78 688593 新相微 959.00 13,991.81 0.00
79 688512 慧智微 721.00 13,814.36 0.00
80 688433 华曙高科 418.00 13,167.00 0.00
81 688629 华丰科技 708.00 13,161.72 0.00
82 688620 安凯微 1,016.00 12,537.44 0.00
83 301360 荣旗科技 134.00 12,408.40 0.00
84 301345 涛涛车业 266.00 12,406.24 0.00
85 301315 威士顿 226.00 11,553.12 0.00
86 603135 中重科技 628.00 11,234.92 0.00
87 301141 中科磁业 262.00 11,184.78 0.00
88 301225 恒勃股份 333.00 11,075.58 0.00
89 301429 森泰股份 499.00 10,488.98 0.00
90 601065 江盐集团 875.00 10,360.00 0.00
91 688631 莱斯信息 336.00 10,036.32 0.00
92 688479 友车科技 332.00 9,790.68 0.00
93 301232 飞沃科技 165.00 9,639.30 0.00
94 301376 致欧科技 420.00 9,454.20 0.00
95 301355 南王科技 563.00 9,430.25 0.00
96 301386 未来电器 378.00 8,992.62 0.00
97 301323 新莱福 228.00 8,974.08 0.00
98 688429 时创能源 346.00 8,833.38 0.00
99 301373 凌玮科技 277.00 8,822.45 0.00
100 301170 锡南科技 250.00 8,732.50 0.00
101 301281 科源制药 338.00 8,483.80 0.00
102 601133 柏诚股份 664.00 8,140.64 0.00
103 301157 华塑科技 150.00 7,939.50 0.00
104 301295 美硕科技 215.00 7,755.05 0.00
105 301203 国泰环保 225.00 7,740.00 0.00
106 300804 广康生化 226.00 7,451.22 0.00
107 301337 亚华电子 232.00 7,045.84 0.00
108 301428 世纪恒通 229.00 7,007.40 0.00
109 001380 华纬科技 170.00 5,232.60 0.00
110 001328 登康口腔 145.00 3,696.05 0.00
111 001360 南矿集团 177.00 2,631.99 0.00
112 603137 恒尚节能 139.00 2,375.51 0.00
113 001324 长青科技 114.00 2,234.40 0.00
114 001367 海森药业 55.00 2,171.40 0.00
115 603172 万丰股份 122.00 1,967.86 0.00
116 603233 大参林 53.00 1,484.53 0.00
117 301277 新天地 59.00 1,151.09 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 300750 宁德时代 67,214,929.32 6.25
2 600026 中远海能 66,519,098.19 6.19
3 000807 云铝股份 61,951,330.88 5.76
4 600004 白云机场 56,924,207.23 5.29
5 601117 中国化学 56,491,279.95 5.25
6 600754 锦江酒店 44,570,530.00 4.14
7 600600 青岛啤酒 39,268,699.98 3.65
8 300244 迪安诊断 35,813,276.00 3.33
9 000063 中兴通讯 35,588,012.00 3.31
10 688111 金山办公 35,537,138.21 3.30
11 000988 华工科技 35,160,327.87 3.27
12 002920 德赛西威 34,714,416.00 3.23
13 002182 云海金属 31,943,123.38 2.97
14 601225 陕西煤业 31,540,089.00 2.93
15 600199 金种子酒 31,464,066.54 2.93
16 600426 华鲁恒升 29,373,940.46 2.73
17 600536 中国软件 29,017,182.37 2.70
18 600392 盛和资源 27,574,791.02 2.56
19 002236 大华股份 26,092,816.00 2.43
20 600489 中金黄金 25,736,950.00 2.39
21 000768 中航西飞 25,669,441.00 2.39
22 000333 美的集团 24,815,105.49 2.31
23 688012 中微公司 24,208,696.34 2.25
24 600941 中国移动 24,188,937.60 2.25
25 600009 上海机场 22,879,621.05 2.13
26 000100 TCL 科技 22,467,152.00 2.09
27 600436 片仔癀 22,336,808.55 2.08
28 600985 淮北矿业 22,230,356.67 2.07
29 601689 拓普集团 21,963,104.00 2.04
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 000858 五 粮 液 60,731,704.56 5.65
2 603477 巨星农牧 51,802,335.19 4.82
3 002352 顺丰控股 49,873,317.44 4.64
4 603833 欧派家居 49,308,468.90 4.59
5 300124 汇川技术 45,919,627.56 4.27
6 002714 牧原股份 44,436,664.42 4.13
7 600132 重庆啤酒 43,783,575.66 4.07
8 600519 贵州茅台 42,730,839.90 3.97
9 300059 东方财富 42,444,094.00 3.95
10 600754 锦江酒店 35,537,512.37 3.30
11 002236 大华股份 33,219,015.00 3.09
12 000063 中兴通讯 32,317,957.00 3.01
13 002371 北方华创 32,141,273.90 2.99
14 600176 中国巨石 31,305,257.31 2.91
15 600026 中远海能 30,499,160.16 2.84
16 000807 云铝股份 30,465,753.56 2.83
17 002508 老板电器 28,215,325.34 2.62
18 601225 陕西煤业 28,161,474.00 2.62
19 600392 盛和资源 28,008,527.00 2.60
20 002142 宁波银行 27,829,276.60 2.59
21 002182 云海金属 27,759,646.02 2.58
22 000988 华工科技 27,351,633.37 2.54
23 300014 亿纬锂能 25,328,929.00 2.36
24 300750 宁德时代 24,128,133.20 2.24
25 300122 智飞生物 24,103,889.00 2.24
26 600309 万华化学 23,739,439.53 2.21
27 600489 中金黄金 23,411,896.00 2.18
28 601117 中国化学 22,814,171.00 2.12
29 000568 泸州老窖 22,466,363.15 2.09
30 000768 中航西飞 21,803,953.00 2.03
31 601689 拓普集团 21,606,709.96 2.01
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 1,533,740,363.59
卖出股票的收入(成交)总额 1,608,454,343.76
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 488,907.18
2 应收清算款 2,596,367.09
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 117,228.83
6 其他应收款 4,895.33
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,207,398.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构
基金份额 机构投资者 个人投资者
占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
68,194 29,320.10 773,140.33 0.04% 1,998,682,053.73 99.96%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 48,077.51 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开 0
放式基金
本基金基金经理持有本开放式 0
基金
9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年 11 月 15 日)基金份额 1,496,913,854.64
总额
本报告期期初基金份额总额 2,035,581,364.99
本报告期基金总申购份额 56,880,636.40
减:本报告期基金总赎回份额 93,006,807.33
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,999,455,194.06
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内,基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注
数量 交总额 量的比
的比例 例
光大证券 1 745,519,586.27 23.85% 694,304.55 23.85% -
广发证券 1 641,596,167.82 20.53% 597,517.24 20.53% -
国泰君安 2 431,329,885.48 13.80% 401,702.48 13.80% -
国盛证券 1 402,856,270.17 12.89% 375,181.36 12.89% -
中信建投证 2 401,440,956.54 12.84% 373,866.20 12.84% -
券
中泰证券 1 225,051,742.89 7.20% 209,590.96 7.20% -
银河证券 2 149,073,755.87 4.77% 138,832.68 4.77% -
西南证券 1 128,756,842.42 4.12% 119,913.31 4.12% -
万联证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金财富 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
券商名称 占当期回 占当期权
债券成 成交金
成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额
额的比例 额的比例
的比例
广发证券 - - 70,000,0 100.00% - -
00.00
10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
上海证券报,证券时
1 国投瑞银基金管理有限公司关于本公司 报,中国证券报,证券 2023-03-20
及深圳分公司办公地址变更的公告 日报,中国证监会基金
电子披露网站
2 国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投 上海证券报,证券时 2023-05-30
资者及时提供或更新身份信息资料的公 报,中国证券报,证券
告 日报,中国证监会基金
电子披露网站
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12备查文件目录
12.1 备查文件目录
《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字 [2006]189 号)
《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]283 号)
《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告12.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼
存放网址:http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。
咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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