易方达医疗保健行业股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

易方达医疗保健行业股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月28日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金合同于2011年1月28日生效,2011年度的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达医疗保健行业股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年1月28日至2011年12月31日)

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注:1.本基金合同于2011年1月28日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.基金合同中关于基金投资比例的约定:

(1)股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%

(2)现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

(3)本基金投资于上海申银万国证券研究所有限公司界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%,如因基金管理人界定医疗保健行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有申万研究界定的医药生物行业股票的比例低于股票资产的85%,本基金应在三十个交易日之内进行调整

(4)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%

(5)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%

(6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

(7)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%

(8)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10% 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%

(10)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10% 在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等 在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20% 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券

(11)法律法规和基金合同规定的其他投资比例限制。

若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

3.本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-13.70%,同期业绩比较基准收益率为-17.34% 。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达医疗保健行业股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注:本基金合同生效日为2011年1月28日,2011年度的数据根据当年的实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日(2011年1月28日)至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立,注册资本1.2亿元。截至2011年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。

截至2011年12月31日,本公司旗下共管理30只开放式基金和1只封闭式基金,具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,A股市场上医药板块延续了2010年11月以来的趋势,收益率继续落后于大盘。期间,申万生物医药指数下跌了30.89%,而沪深300指数只下跌了25.01%。

2011年的国内外宏观经济形势不利于证券市场的表现。国内方面,CPI从1月的4.9%逐步攀升到7月的6.5%。通胀压力下,政府采取宏观紧缩政策,多次上调存款准备金率及加息,同时采取系列措施压制房地产的投资性需求。由于在拉动经济增长的三架马车中,投资和出口都出现了明显的放缓,导致下半年工业增长值显著下降,经济出现了类似滞胀的局面 国际方面,欧洲债务危机愈演愈烈,严重阻碍了全球经济的复苏。

2011年医药行业的利润增速也出现了较为明显的下滑,1-11月医药工业利润总额增长率20.16%,较去年同期下降了9.66个百分点。增速下行的原因:一是由于2010年的行业收入和利润基数较高 二是成本上升吞噬行业利润,特别是中药材价格的大幅上升。

行业增速下滑,部分公司的财报业绩低于预期,加上偏紧的行业管理政策,使得医药板块相对于大盘过高的估值水平无法得到支撑。因此医药板块全年的表现差强人意,特别是在1月、4月下旬、5月下旬、12月中旬出现了四次较大幅度的下跌。

本基金于 2011年1月28日正式成立。建仓伊始,考虑到宏观经济形势不利、行业增速预期下降、板块估值水平较高等风险因素,因此采取稳步建仓的策略,3月底仓位控制在30%左右的水平。4月初,部分龙头公司的业绩超过市场预期,本基金随即加快了建仓步伐,到4月末仓位已经超过45%。但4月底,不少公司一季报业绩低于预期,医药板块出现较大幅度下跌 随后的5、6月,行业的增速再次低于预期,因此本基金放慢了建仓速度,仓位控制在55%左右的水平 7月由于预期行业利润增速将逐步回升,因此加快了建仓,至8月底仓位达到80%附近,并一直维持到年底。

子行业配置的重点方向是特色原料药、品牌OTC、高端专科处方药以及预期成长性较好的中小型企业。考虑到行业增速放缓的背景下,内部结构将出现较大程度的分化,龙头优质企业的成长性和抗风险能力会更强,因此选择了各细分子行业中的一线股作为重点配置品种,取得了相对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.863元,本报告期份额净值增长率为-13.70% ,同期业绩比较基准收益率为-17.34%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,通胀将进入下行的周期,无风险收益率会出现显著下降 经济增速总体上低于2011年,季度分布大约前低后高,增速大概在一、二季度见底,三四季度可能会出现一些反弹 经济增速放缓的背景下,政府的货币政策估计适度微调,财政政策保持积极,并向民生方向倾斜 国际方面,欧洲债务危机仍难以得到根本解决,全球经济复苏尚早。

2012年,医药行业的利润增速在去年低基数的基础上有望回升。从行业收入的增速看,2011年1-11月医药工业销售收入增长接近30%,表明医药消费的需求仍非常旺盛 同时随着通胀的下行,成本上涨压力将得到缓解,利润增速有望回升。

从医药行业政策解读的角度,本基金经理认为,投资者对行业管理政策过于担忧了。目前的药品招标政策虽然对生产商较多的普药制剂类企业影响较大,但拥有独家或垄断竞争品种的制剂类企业受影响有限,其他细分子行业不受影响。公立医院“以药养医”体制的改革牵扯到政府补贴,而政府补贴的前提是公立医院的改制,因此医改是个循序渐进的过程,不会一蹴而就,企业完全有时间调整经营策略,何况取消“以药养医”,降低了终端零售价格,同样的钱可以消费更好的药,有利于用药水平的上升。过去几年医药消费的高速增长,医保资金结余率下降,个别地区出现了亏空,导致政府控制医保支出。但医药消费的需求无法控制,控制医保费用支出有可能会导致个人负担比例上升,解决医保资金压力的根本还是在于“开源”,增加政府补助和提高个人缴费标准。总的来说,医药消费是刚性的,行业管理政策的影响不会改变医药行业长期稳定增长的属性。

经过一年多的调整,医药行业估值水平已经大幅下降,2012年的动态市盈率已经不到20倍,处于历史底部区域,医药板块正逐步显现其投资价值。各子行业中,对处方药相对谨慎,倾向于拥有独家(或少数几家生产商)品种的企业,回避普药类企业 看好品牌中药类、医疗服务类、特色原料药类企业,以及通胀下行中盈利恢复的部分中成药OTC企业。

本基金对中国医疗保健行业的发展前景充分信心,长期看好其投资价值。2012年,本基金将继续秉持价值投资理念,努力为持有人创造良好的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达医疗保健行业股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所审计了2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:易方达医疗保健行业股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1.本基金合同生效日为2011年1月28日,2011年度实际报告期间为2011年1月28日至2011年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

2.报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.863元,基金份额总额3,845,310,998.73份。

7.2 利润表

会计主体:易方达医疗保健行业股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金合同生效日为2011年1月28日,2011年度实际报告期间为2011年1月28日至2011年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达医疗保健行业股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金合同生效日为2011年1月28日,2011年度实际报告期间为2011年1月28日至2011年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达医疗保健行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1755号《关于核准易方达医疗保健行业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,812,628,061.27份基金份额,其中认购资金利息折合506,873.25份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金募集期间为2011年1月4日至2011年1月26日,募集资金总额3,812,628,061.27元,其中:有效净认购金额为人民币3,812,121,188.02元,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第004 号验资报告予以验证 有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计人民币506,873.25元,经普华永道中天验字(2011)第005 号审验报告予以审验。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、《易方达医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1月28日至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止,惟本会计年度为2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利

(2)每一基金份额享有同等分配权

(3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% 若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配

(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、或有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况选取指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券,参照中国证券业协会证券投资基金估值工作小组关于固定收益品种的估值处理标准进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,478,613,726.32元,第二层级的余额为382,558,315.56元,无属于第三层级的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:本基金合同生效日为2011年1月28日。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会2011年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591号文核准批复,自2011年10月9日起,梁棠先生不再任董事长职务 叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务 刘晓艳女士任总经理,并不再任副总经理职务。2011年10月11日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。

2011年11月3日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长叶俊英。

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务,本报告年度审计费为106,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、北京高华证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司各一个交易单元,新增齐鲁证券有限公司两个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

基金简称 易方达医疗保健行业股票
基金主代码 110023
交易代码 110023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月28日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,845,310,998.73份
基金合同存续期 不定期
投资目标 主要投资医疗保健行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将根据对医疗保健行业各子行业的综合分析,从中选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资,在努力控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受医疗保健行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张南 唐州徽
联系电话 020-38799008 010-66594855
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008818088 95566
传真 020-38799488 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼
3.1.1期间数据和指标 2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益 -61,356,167.17
本期利润 -534,519,796.41
加权平均基金份额本期利润 -0.1459
本期基金份额净值增长率 -13.70%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1372
期末基金资产净值 3,317,880,855.02
期末基金份额净值 0.863
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -3.90% 1.08% -7.44% 1.19% 3.54% -0.11%
过去六个月 -10.48% 0.97% -15.05% 1.15% 4.57% -0.18%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -13.70% 0.79% -17.34% 1.10% 3.64% -0.31%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李文健 本基金的基金经理、行业研究员 2011-01-28 - 11年 硕士研究生,曾任汇凯集团综合管理部业务主管、国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、华林证券有限公司研究所研究员、鹏华基金管理有限公司研究部研究员。
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 385,180,232.98
结算备付金 1,364,529.24
存出保证金 562,327.82
交易性金融资产 2,861,172,041.88
其中:股票投资 2,529,876,041.88
基金投资 -
债券投资 331,296,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 69,862,625.17
应收利息 8,086,011.40
应收股利 -
应收申购款 256,736.92
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 3,326,484,505.41
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 2,603,508.64
应付管理人报酬 4,488,016.82
应付托管费 748,002.80
应付销售服务费 -
应付交易费用 378,310.05
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 385,812.08
负债合计 8,603,650.39
所有者权益:
实收基金 3,845,310,998.73
未分配利润 -527,430,143.71
所有者权益合计 3,317,880,855.02
负债和所有者权益总计 3,326,484,505.41
项目 本期2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 -472,213,758.72
1.利息收入 22,297,523.39
其中:存款利息收入 7,817,034.52
债券利息收入 7,911,438.25
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 6,569,050.62
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -23,013,789.45
其中:股票投资收益 -32,587,015.67
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 9,573,226.22
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -473,163,629.24
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,666,136.58
减:二、费用 62,306,037.69
1.管理人报酬 49,048,703.20
2.托管费 8,174,783.90
3.销售服务费 -
4.交易费用 4,623,050.90
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 459,499.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -534,519,796.41
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -534,519,796.41
项目 本期2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,812,628,061.27 - 3,812,628,061.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -534,519,796.41 -534,519,796.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 32,682,937.46 7,089,652.70 39,772,590.16
其中:1.基金申购款 1,397,533,229.81 -24,874,561.02 1,372,658,668.79
2.基金赎回款 -1,364,850,292.35 31,964,213.72 -1,332,886,078.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,845,310,998.73 -527,430,143.71 3,317,880,855.02
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
项目 本期2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 49,048,703.20
其中:支付销售机构的客户维护费 11,799,930.37
项目 本期2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 8,174,783.90
关联方名称 本期2011年1月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 385,180,232.98 7,739,651.48
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000522 白云山A 2011-11-07 重大事项 12.16 - - 1,159,731 18,735,112.78 14,102,328.96 -
300026 红日药业 2011-12-27 重大事项 25.00 2012-02-29 27.50 1,381,311 38,411,003.42 34,532,775.00 -
600332 广州药业 2011-11-07 重大事项 13.14 - - 199,940 4,030,312.00 2,627,211.60 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,529,876,041.88 76.05
其中:股票 2,529,876,041.88 76.05
2 固定收益投资 331,296,000.00 9.96
其中:债券 331,296,000.00 9.96
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 386,544,762.22 11.62
6 其他各项资产 78,767,701.31 2.37
7 合计 3,326,484,505.41 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,242,319,883.33 67.58
C0 食品、饮料 3,730,000.00 0.11
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 127,626,877.22 3.85
C8 医药、生物制品 2,110,963,006.11 63.62
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 245,392,843.13 7.40
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 42,163,315.42 1.27
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,529,876,041.88 76.25
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002038 双鹭药业 5,303,607 174,223,489.95 5.25
2 000963 华东医药 6,452,684 171,770,448.08 5.18
3 600535 天士力 3,477,315 145,838,591.10 4.40
4 600267 海正药业 4,194,243 133,251,100.11 4.02
5 600276 恒瑞医药 4,428,798 130,383,813.12 3.93
6 600521 华海药业 11,286,162 124,147,782.00 3.74
7 000423 东阿阿胶 2,797,659 120,159,454.05 3.62
8 002099 海翔药业 5,697,599 106,545,101.30 3.21
9 600518 康美药业 9,449,466 106,023,008.52 3.20
10 000538 云南白药 1,847,385 97,911,405.00 2.95
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002038 双鹭药业 247,374,194.74 7.46
2 000423 东阿阿胶 190,770,533.17 5.75
3 600267 海正药业 180,759,858.88 5.45
4 000963 华东医药 179,658,970.31 5.41
5 000538 云南白药 179,134,226.89 5.40
6 000513 丽珠集团 171,692,102.98 5.17
7 600521 华海药业 163,521,150.30 4.93
8 600276 恒瑞医药 146,396,697.83 4.41
9 600535 天士力 137,863,490.45 4.16
10 600518 康美药业 137,127,164.04 4.13
11 002099 海翔药业 132,200,838.15 3.98
12 000028 一致药业 105,935,504.33 3.19
13 002001 新和成 97,020,918.83 2.92
14 000999 华润三九 93,872,845.34 2.83
15 600216 浙江医药 85,657,030.66 2.58
16 600594 益佰制药 83,582,029.21 2.52
17 600085 同仁堂 78,140,751.10 2.36
18 600079 人福医药 77,075,615.99 2.32
19 601607 上海医药 64,748,023.60 1.95
20 300039 上海凯宝 64,533,757.57 1.95
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000513 丽珠集团 76,313,428.71 2.30
2 300006 莱美药业 64,293,160.94 1.94
3 000538 云南白药 62,332,797.83 1.88
4 000423 东阿阿胶 61,780,611.36 1.86
5 002038 双鹭药业 55,220,928.95 1.66
6 300049 福瑞股份 28,519,504.91 0.86
7 600267 海正药业 19,973,083.89 0.60
8 000028 一致药业 19,877,319.14 0.60
9 600572 康恩贝 18,162,136.18 0.55
10 600216 浙江医药 16,103,095.98 0.49
11 000999 华润三九 12,852,893.51 0.39
12 002223 鱼跃医疗 12,253,427.92 0.37
13 600812 华北制药 12,106,444.72 0.36
14 002004 华邦制药 9,466,772.98 0.29
15 600664 哈药股份 8,764,157.06 0.26
16 300206 理邦仪器 7,259,498.01 0.22
17 002412 汉森制药 4,436,254.50 0.13
18 600750 江中药业 4,339,513.00 0.13
19 600079 人福医药 4,245,186.03 0.13
20 600380 健康元 2,952,000.00 0.09
买入股票成本(成交)总额 3,553,505,659.52
卖出股票收入(成交)总额 516,777,044.52
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 331,296,000.00 9.99
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 331,296,000.00 9.99
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1181287 11中电投CP02 1,500,000 150,645,000.00 4.54
2 1181149 11盘投CP01 600,000 60,180,000.00 1.81
3 1181289 11中电投CP03 500,000 50,215,000.00 1.51
4 1181132 11渝机电CP01 500,000 50,170,000.00 1.51
5 1181107 11酒钢CP01 200,000 20,086,000.00 0.61
序号 名称 金额
1 存出保证金 562,327.82
2 应收证券清算款 69,862,625.17
3 应收股利 -
4 应收利息 8,086,011.40
5 应收申购款 256,736.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 78,767,701.31
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42,408 90,674.19 1,211,059,310.78 31.49% 2,634,251,687.95 68.51%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 781,104.63 0.0203%
基金合同生效日(2011年1月28日)基金份额总额 3,812,628,061.27
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,397,533,229.81
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,364,850,292.35
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,845,310,998.73
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信建投 1 108,711,996.10 2.67% 92,405.39 2.75% -
平安证券 1 1,173,943,772.46 28.84% 953,834.25 28.34% -
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东吴证券 1 227,106,080.71 5.58% 193,038.77 5.74% -
华福证券 1 18,260,154.52 0.45% 15,520.99 0.46% -
银河证券 1 91,371,792.84 2.24% 74,240.29 2.21% -
中信证券 1 29,471,190.43 0.72% 25,050.62 0.74% -
浙商证券 1 202,212,059.26 4.97% 171,879.50 5.11% -
国泰君安 1 231,860,364.37 5.70% 188,387.45 5.60% -
国金证券 1 - - - - -
申银万国 1 99,721,499.38 2.45% 84,763.32 2.52% -
中银国际 1 793,875,237.80 19.50% 674,792.35 20.05% -
高华证券 1 22,581,793.47 0.55% 19,194.20 0.57% -
长江证券 1 627,345,293.94 15.41% 509,722.55 15.15% -
国信证券 1 393,614,533.01 9.67% 319,813.83 9.50% -
齐鲁证券 2 9,849,245.19 0.24% 8,371.94 0.25% -
东兴证券 1 40,357,690.56 0.99% 34,303.68 1.02% -
国海证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信建投 - - 380,000,000.00 66.67% - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - 190,000,000.00 33.33% - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -