长城积极增利债券型证券投资基金2012年年度报告摘要
长城积极增利债券型证券投资基金
2012年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③
本基金基金合同于2011年04月12日生效,无2010年度可比期间。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城积极增利债券A
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长城积极增利债券C
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注:
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金合同规定本基金投资组合为:债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的80%,其中信用类固定收益品种的投资比例不低于基金资产净值的30% 股票等权益类资产投资比例不高于基金资产净值的20% 现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金基金合同于2011年04月12日生效,自基金合同生效以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金 开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年年初,债市在经历2011年股债双杀后,信用债流动性仍然较差,并且资金面仍较为紧张。但此时的经济基本面已有回暖迹象,并且政策面也已明显回暖,我们认为这是信用债回暖的先兆,于是在年初提高了信用债仓位,并首选在2011年受各种信用事件影响超跌的城投债。
随后,在1季度开始,国家加大了对中小企业的政策支持力度,并且放宽和规范了地方政府融资平台,信用债收益开始迅速下行。随着政策回暖的信号进一步确立,并且资金面宽松的配合,债市上涨行情在2季度加速。
进入3季度后债市有所回调,我们认为基本面仍然有利于债市,继续坚持之前的高信用仓位策略。
4季度后,受持续宽松的货币政策刺激,及低CPI配合,债市继续上涨,并且后期权益类资产估值较低,我们认为债市的主要行情可能已经临近尾声,风险因素开始逐步积累,开始逐步降低信用仓位,并且适度提高了可转债的投资比例。4季度本基金部分跟随上了债市的上涨行情,但由于久期和仓位已适度下调,并且可转债仓位不高,因此上涨幅度低于预期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率A级为12.50%、C级为11.91%,同期业绩比较基准为3.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受欧美日持续宽松的货币政策影响,2013年债市的主导因素可能会是资金面。全球货币泛滥会使得物价因素对债市的不利影响在2013年会逐步积累,但债市在持续宽松资金面影响下,收益率却可能会在较长一段时间内持续低于市场预期。我们对2013年的债市局部保持谨慎的同时,总体持积极乐观的态度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力 基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验 基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定:
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25% 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
截止本报告期末,本基金A类基金可供分配利润为12,349,222.05元,C类基金可供分配利润为5,605,375.94元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务(特殊普通合伙)所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:长城积极增利债券型证券投资基金
报告截止日: 2012年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2012年12月31日,长城积极增利债券A类基金份额净值1.080元,长城积极增利债券C类基金份额净值1.071元 基金份额总额354,213,541.34份,其中长城积极增利债券A类基金份额231,006,114.12份,长城积极增利债券C类基金份额123,207,427.22份。
7.2 利润表
会计主体:长城积极增利债券型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同于2011年04月12日生效,上年度可比期间为2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长城积极增利债券型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同于2011年04月12日生效,上年度可比期间为2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨光裕______ ______熊科金______ ____彭洪波____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城积极增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]124号文《关于核准长城积极增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由长城基金管理有限公司作为发起人自2011年03月10日至2011年04月08日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60737541_H03号验资报告。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,678,143,191.28元,折合1,678,143,191.28份基金份额 有效认购资金在首次发售期内产生的利息为人民币168,046.73元,折合168,046.73份基金份额。其中A类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币545,343,010.04元,折合545,343,010.04份基金份额 有效认购资金在首次发售期内产生的利息为人民币81,511.09元,折合81,511.09份基金份额。C类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,132,800,181.24元,折合1,132,800,181.24份基金份额 有效认购资金在首次发售期内产生的利息为人民币86,535.64元,折合86,535.64份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币1,678,311,238.01元,折合1,678,311,238.01份基金份额。本基金的基金合同于2011年04月12日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板与创业板)、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及自2012年01月01日至2011年12月31日止会计期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金于本报告期未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
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注:于2012年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
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7.4.8.1.2债券交易
金额单位:人民币元
■
7.4.8.1.3债券回购交易
金额单位:人民币元
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7.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本期及上年度可比期间(2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日),均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元
■
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.65%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
■
注:基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.4%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本期及上年度可比期间(2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日),均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金本期及上年度可比期间(2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日),均未运用固有资金投资于本基金,基金管理人于本期末及上年度末亦未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本期及上年度可比期间(2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日),均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金未有因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本报告期本基金投资的前十名证券除远方光电发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
远方光电10月11日公告称,公司收到济宁市财政局于7月20日发出的通报,由于公司围标串标,公司将被记入不良行为记录名单,三年内禁止参加济宁市辖区内的政府采购活动,并处以六万元罚款。
我们认为,远方光电总体上看是一家优质的企业,该处罚不影响公司的长期投资价值 ①公司是该领域的龙头企业,国内市场占有率达50%,在站稳国内市场后逐渐向国外扩张 ②通过进口替代,最近几年增长迅速,2011年收入增速为48%,净利润增速为76%,而且盈利能力突出,2011年ROE为63% ③另外公司技术实力突出,产品线齐全,研发团队有132人,拥有国内外专利65项。中长期我们看好该公司较强的竞争力、市场地位,以及下游LED照明行业发展前景。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对远方光电进行投资。
8.9.2
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
注:本基金本报告期末持有的国投转债(110013)处于转股期,转股期为2011-07-26至2017-01-25
本基金本报告期末持有的国电转债(110018)处于转股期,转股期为2012-02-20至2017-08-19
本基金本报告期末持有的石化转债 (110015)处于转股期,转股期为2011-08-24至2017-02-23。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
②本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:本报告期内共新增3个交易单元(长城证券、国金证券、华西证券各新增1个交易单元),减少2个交易单元(广发证券减少2个交易单元),截止本报告期末共计36个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
§12 影响投资者决策的其他重要信息
■
基金简称 长城积极增利债券
基金主代码 200013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月12日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 354,213,541.34份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长城积极增利债券A 长城积极增利债券C
下属分级基金的交易代码: 200013 200113
报告期末下属分级基金的份额总额 231,006,114.12份 123,207,427.22份
投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测,分析债券市场、债券品种、股票市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆,在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。
业绩比较基准 中债综合财富指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产品。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年4月12日(基金合同生效日)-2011年12月31日
长城积极增利债券A 长城积极增利债券C 长城积极增利债券A 长城积极增利债券C
本期已实现收益 22,678,009.66 10,265,902.35 -4,719,252.89 -3,211,084.39
本期利润 34,600,071.23 23,718,403.82 -14,086,523.87 -11,432,460.37
加权平均基金份额本期利润 0.1018 0.1117 -0.0362 -0.0258
本期基金份额净值增长率 12.50% 11.91% -4.00% -4.30%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0535 0.0455 -0.0401 -0.0428
期末基金资产净值 249,382,707.84 132,013,888.78 290,894,768.64 245,495,986.65
期末基金份额净值 1.080 1.071 0.960 0.957
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.56% 0.06% 0.74% 0.03% 1.82% 0.03%
过去六个月 2.86% 0.07% 0.58% 0.04% 2.28% 0.03%
过去一年 12.50% 0.14% 3.60% 0.06% 8.90% 0.08%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 8.00% 0.16% 8.27% 0.07% -0.27% 0.09%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.39% 0.07% 0.74% 0.03% 1.65% 0.04%
过去六个月 2.49% 0.07% 0.58% 0.04% 1.91% 0.03%
过去一年 11.91% 0.14% 3.60% 0.06% 8.31% 0.08%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 7.10% 0.16% 8.27% 0.07% -1.17% 0.09%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
钟光正 长城积极增利债券、长城保本混合基金的基金经理 2011年4月12日 - 3年 男,中国籍,经济学硕士。具有7年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员、长城稳健增利债券和长城货币市场基金的基金经理。
资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 9,565,144.16 8,728,335.86
结算备付金 960,455.19 668,360.69
存出保证金 - -
交易性金融资产 328,882,657.20 507,728,031.65
其中:股票投资 1,446,146.00 33,125,606.45
基金投资 - -
债券投资 327,436,511.20 474,602,425.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 40,000,180.00 10,000,000.00
应收证券清算款 - 2,250,357.25
应收利息 7,817,412.75 13,116,844.20
应收股利 - -
应收申购款 171,317.84 890.77
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 387,397,167.14 542,492,820.42
负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 4,050,619.64
应付赎回款 5,527,064.02 1,509,011.90
应付管理人报酬 199,566.28 302,970.03
应付托管费 61,405.02 93,221.54
应付销售服务费 46,501.48 85,177.45
应付交易费用 4,075.00 5,913.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 161,958.72 55,150.95
负债合计 6,000,570.52 6,102,065.13
所有者权益:
实收基金 354,213,541.34 559,506,028.76
未分配利润 27,183,055.28 -23,115,273.47
所有者权益合计 381,396,596.62 536,390,755.29
负债和所有者权益总计 387,397,167.14 542,492,820.42
项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 65,288,007.56 -18,442,370.00
1.利息收入 26,084,217.21 24,299,709.07
其中:存款利息收入 254,265.73 295,998.17
债券利息收入 25,430,148.49 19,166,719.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 399,802.99 4,836,991.80
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 13,519,696.85 -25,276,439.68
其中:股票投资收益 -1,024,338.81 -3,356,056.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,467,796.66 -21,920,383.42
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 76,239.00 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 25,374,563.04 -17,588,646.96
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 309,530.46 123,007.57
减:二、费用 6,969,532.51 7,076,614.24
1.管理人报酬 3,674,001.49 3,828,620.79
2.托管费 1,130,462.02 1,178,037.13
3.销售服务费 867,426.30 1,252,058.63
4.交易费用 107,270.38 37,542.59
5.利息支出 795,162.06 518,891.39
其中:卖出回购金融资产支出 795,162.06 518,891.39
6.其他费用 395,210.26 261,463.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 58,318,475.05 -25,518,984.24
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 58,318,475.05 -25,518,984.24
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 559,506,028.76 -23,115,273.47 536,390,755.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 58,318,475.05 58,318,475.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -205,292,487.42 -8,020,146.30 -213,312,633.72
其中:1.基金申购款 1,424,780,988.97 62,599,115.12 1,487,380,104.09
2.基金赎回款 -1,630,073,476.39 -70,619,261.42 -1,700,692,737.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 354,213,541.34 27,183,055.28 381,396,596.62
项目 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,678,311,238.01 - 1,678,311,238.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -25,518,984.24 -25,518,984.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,118,805,209.25 2,403,710.77 -1,116,401,498.48
其中:1.基金申购款 13,520,373.06 -47,364.00 13,473,009.06
2.基金赎回款 -1,132,325,582.31 2,451,074.77 -1,129,874,507.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 559,506,028.76 -23,115,273.47 536,390,755.29
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司("长城证券") 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
长城证券 4,821,517.10 11.98% 5,935,987.74 100.00%
东方证券 3,208,508.25 7.97% - -
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
长城证券 144,962,254.11 8.04% 939,921,318.86 88.90%
东方证券 574,039,515.16 31.85% 117,366,613.74 11.10%
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
长城证券 287,200,000.00 10.92% 6,451,800,000.00 100.00%
东方证券 854,600,000.00 32.48% - -
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长城证券 3,917.57 11.88% - -
东方证券 2,727.27 8.27% - -
关联方名称 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长城证券 4,963.62 100.00% 4,963.62 100.00%
东方证券 - - - -
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,674,001.49 3,828,620.79
其中:支付销售机构的客户维护费 2,141,737.02 2,172,594.24
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,130,462.02 1,178,037.13
获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长城积极增利债券A 长城积极增利债券C 合计
长城基金管理有限公司 - 4,629.31 4,629.31
中国建设银行 - 755,601.58 755,601.58
长城证券 - 29.26 29.26
合计 - 760,260.15 760,260.15
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长城积极增利债券A 长城积极增利债券C 合计
长城基金管理有限公司 - 93,757.05 93,757.05
中国建设银行 - 1,093,836.60 1,093,836.60
长城证券 - 79.39 79.39
合计 - 1,187,673.04 1,187,673.04
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,565,144.16 230,555.16 8,728,335.86 248,319.92
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,446,146.00 0.37
其中:股票 1,446,146.00 0.37
2 固定收益投资 327,436,511.20 84.52
其中:债券 327,436,511.20 84.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 10.33
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,525,599.35 2.72
6 其他各项资产 7,988,730.59 2.06
7 合计 387,397,167.14 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 200,990.00 0.05
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 166,700.00 0.04
C5 电子 10,500.00 0.00
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 23,790.00 0.01
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 61,586.00 0.02
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 18,770.00 0.00
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,128,400.00 0.30
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 36,400.00 0.01
M 综合类 - -
合计 1,446,146.00 0.38
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601555 东吴证券 140,000 1,128,400.00 0.30
2 002648 卫星石化 10,000 166,700.00 0.04
3 002620 瑞和股份 2,500 39,250.00 0.01
4 601929 吉视传媒 5,000 36,400.00 0.01
5 002663 普邦园林 800 22,336.00 0.01
6 300306 远方光电 1,000 14,790.00 0.00
7 300301 长方照明 1,250 10,500.00 0.00
8 300302 同有科技 500 10,480.00 0.00
9 300307 慈星股份 1,000 9,000.00 0.00
10 300297 蓝盾股份 500 8,290.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 2,127,840.00 0.40
2 601929 吉视传媒 35,000.00 0.01
3 300306 远方光电 22,500.00 0.00
4 300307 慈星股份 17,500.00 0.00
5 002663 普邦园林 15,000.00 0.00
6 300302 同有科技 10,500.00 0.00
7 300301 长方照明 10,000.00 0.00
8 300297 蓝盾股份 8,000.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星石化 19,015,860.65 3.55
2 002620 瑞和股份 15,504,369.53 2.89
3 601555 东吴证券 3,208,508.25 0.60
4 000651 格力电器 2,506,915.26 0.47
买入股票成本(成交)总额 2,246,340.00
卖出股票收入(成交)总额 40,235,653.69
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 22,597,035.20 5.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 269,499,876.00 70.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,303,000.00 2.70
7 可转债 25,036,600.00 6.56
8 其他 - -
9 合计 327,436,511.20 85.85
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1280052 12伊旗城投债 500,000 52,960,000.00 13.89
2 122888 10华靖债 360,000 35,452,800.00 9.30
3 098069 09海投债 300,000 30,183,000.00 7.91
4 1080068 10苏交通债 300,000 29,961,000.00 7.86
5 019202 12国债02 225,880 22,597,035.20 5.92
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,817,412.75
5 应收申购款 171,317.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,988,730.59
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110013 国投转债 11,589,050.00 3.04
2 110018 国电转债 6,758,400.00 1.77
3 110015 石化转债 6,689,150.00 1.75
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
长城积极增利债券A 4,401 52,489.46 41,772,157.28 18.08% 189,233,956.84 81.92%
长城积极增利债券C 2,785 44,239.65 300,200.00 0.24% 122,907,227.22 99.76%
合计 7,186 49,292.17 42,072,357.28 11.88% 312,141,184.06 88.12%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 长城积极增利债券A 70.57 0.0000%
长城积极增利债券C - -
合计 70.57 0.0000%
项目 长城积极增利债券A 长城积极增利债券C
基金合同生效日(2011年4月12日)基金份额总额 545,424,521.13 1,132,886,716.88
本报告期期初基金份额总额 303,033,501.73 256,472,527.03
本报告期基金总申购份额 1,007,565,429.47 417,215,559.50
减:本报告期基金总赎回份额 1,079,592,817.08 550,480,659.31
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 231,006,114.12 123,207,427.22
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金托管人2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本基金本报告期投资策略无改变。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币伍万元。3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国金证券 2 32,205,628.34 80.04% 26,337.28 79.85% -
长城证券 3 4,821,517.10 11.98% 3,917.57 11.88% -
东方证券 2 3,208,508.25 7.97% 2,727.27 8.27% -
首创证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国金证券 73,648,466.34 4.09% 35,000,000.00 1.33% - -
长城证券 144,962,254.11 8.04% 287,200,000.00 10.92% - -
东方证券 574,039,515.16 31.85% 854,600,000.00 32.48% - -
首创证券 1,009,904,223.65 56.03% 1,454,200,000.00 55.27% - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。
2012年12月31日
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年3月26日