易方达价值成长混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月三十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
第2页共34页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 易方达价值成长混合
基金主代码 110010
交易代码 110010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年4月2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,677,391,428.64份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金
投资目标
资产的长期稳健增值。
本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素,进行大类资产的
战略性配置。在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票
的风格特征的数量化评估,应用“易方达成长与价值股评价模型”,使用历
史与预测的数据,从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。
投资策略 二是进行股票素质的基本面筛选,使用优质成长股与优质价值股的评价标
准,在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中,应用基本面分析方法,
选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置,根据对市场的
判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的
稳健回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券
风险收益特征
型基金及货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
第3页共34页
姓名 张南 郭明
信息披露
联系电话 020-85102688 010-66105799
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008818088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大
基金年度报告备置地点
厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -1,072,518,107.72 7,374,827,646.53 2,658,813,776.43
本期利润 -2,094,583,464.08 6,883,808,370.50 -180,875,216.56
加权平均基金份额本期利润 -0.5461 1.3231 -0.0166
本期基金份额净值增长率 -26.01% 67.65% 0.13%
3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.5027 1.1813 0.2684
期末基金资产净值 5,526,179,946.09 8,190,216,892.11 11,230,109,955.57
期末基金份额净值 1.5027 2.1813 1.3011
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -2.74% 0.65% 1.23% 0.50% -3.97% 0.15%
第4页共34页
过去六个月 -4.50% 0.74% 3.87% 0.53% -8.37% 0.21%
过去一年 -26.01% 1.82% -6.88% 0.98% -19.13% 0.84%
过去三年 24.21% 1.99% 33.80% 1.25% -9.59% 0.74%
过去五年 46.12% 1.73% 35.26% 1.14% 10.86% 0.59%
自基金合同生 71.48% 1.78% 26.20% 1.32% 45.28% 0.46%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达价值成长混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年4月2日至2016年12月31日)
注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为71.48%,同期业绩比较基准收益率
为26.20%。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达价值成长混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
第5页共34页
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合
年度 备注
份额分红数 额 额 计
2016年 1.200 181,170,368.56 269,436,434.12 450,606,802.68-
2015年 - - - --
2014年 0.030 13,026,733.87 22,897,009.06 35,923,742.93-
合计 1.230 194,197,102.43 292,333,443.18 486,530,545.61-
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立
于2001年4月17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际
控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在“诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业第6页共34页
务资格。2012年10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月,易方达获得基本
养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模
10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务
客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
证券
姓 (助理)期
职务 从业 说明
名 限
年限
任职 离任
日期 日期
硕士研究生,曾任美国雷曼兄弟亚
王 本基金的基金经理、易方达资产管 2014- 洲投资有限公司分析师,野村国际
义 理(香港)有限公司基金经理、公 12-06 - 9年 (香港)有限公司分析师,易方达
克 募基金投资部总经理助理 基金管理有限公司研究员、投资经
理、基金经理助理。
本基金的基金经理助理、易方达消
费行业股票型证券投资基金的基金
经理、易方达裕如灵活配置混合型
萧 证券投资基金的基金经理(自 2015- 硕士研究生,曾任易方达基金管理
楠 2015年03月24日至2016年 02-14 - 10年 有限公司研究部行业研究员、基金
08月05日)、易方达新享灵活配 投资部基金经理助理。
置混合型证券投资基金的基金经理
(自2015年05月29日至
2016年08月05日)
注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
第7页共34页
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对
我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间
(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
第8页共34页
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次,其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年A股经历年初熔断暴跌后,整体呈现震荡上行态势。全年来看,上证综指涨跌幅为-
12.31%,沪深300指数涨跌幅为-11.28%,深证成指涨跌幅为-19.64%%,创业板指涨跌幅为-
27.71%。全年涨幅居前的行业包括食品饮料、建筑材料和建筑装饰等行业,而传媒、计算机和交通运输行业的跌幅较大。
2016年中国经济从快速下滑期步入“L型”探底期。全年GDP增速维持在6.7%;工业增加值同
比增长6%。随着经济的企稳,物价出现温和上涨,全年CPI同比增速2%。从结构上看,地产销
售面积大幅回升,带动地产新开工和投资正增长。制造业端,长期的通缩以及企业资产负债表恶化导致了大量竞争力差的中小企业退出,行业集中度不断提高;叠加2016年行政手段去产能,工业品价格明显改善,企业利润明显回升,制造业投资出现回暖迹象。出口端,由于外需不断改善叠加前期人民币贬值,出口基本见底,支撑经济复苏。在需求整体企稳且略有回升的背景下,一些供给侧调整相对到位的行业出现了明显的涨价趋势,如养殖、白酒、部分化工品的产品价格均有较大上涨,行业景气程度较高。
从2016年全年来看,A股市场整体呈现估值差收窄的走势,高估值的行业和个股估值下行,
低估值的行业和个股则实现估值提升。另一方面,由于供给侧改革以及环保等因素的刺激,不少传统产业的龙头公司受益于供求关系的改善和产品的提价,引来了盈利的拐点。因此从市场表现上,在1月初市场熔断之后,市场出现了较强的结构分化。低估值的家电、食品饮料和企业盈利见底回升的煤炭、有色金属等周期性行业出现了较大的涨幅。与此同时,高估值的计算机、传媒行业等由于股价包含了过高的预期,在出现一系列利空之后,股价表现持续低迷。
从组合的结构来分析,2016年初重点配置的计算机、传媒和医疗服务行业在2015年获得了较
高的涨幅之后,由于未能提前减持,在2016年年初的熔断中股价下跌较多,造成组合回撤较大。
春节过后,市场企稳,我们逐渐对组合配置进行了结构调整。在方向上,我们逐步减持了部分估值较高、且需要较长时间才能兑现盈利的计算机和传媒行业的个股;另一方面,我们增持了估值较低、第9页共34页
盈利逐渐改善的家电和食品饮料行业的龙头公司股份。此外,我们对供需结构有望超预期好转的部分有色冶炼行业提高了配置,包括化工和铝等行业的相关个股。经过调整,组合的整体估值水平出现了较大的下降,风格也更加均衡。从结果来看,组合提高配置的行业和个股取得了较好的超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.5027元,本报告期份额净值增长率为-26.01%,同期业绩
比较基准收益率为-6.88%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计2017年经济持续温和复苏,通胀整体温和。结构上看,地产投资增速可能持平、出
口可能回升、消费平稳。详细来看:第一,制造业投资预期弱复苏。广泛的证据表明去产能周期正在接近尾声、去库存周期到低谷并转入补库存。但考虑到提高产能利用率尚有空间、银行对产能过剩行业惜贷以及企业对经济增长前景信心不足,企业大规模扩产投资可能性仍不强。第二,预计2017年房地产投资增速5%左右,经过2016年快速的库存去化后,房地产在建未售库存已经处于相当低的水平,施工面积可能有所回升,对应地产投资稳健。总需求温和复苏的情况下,物价水平的压力不大。政策层面,2017年在国企改革(混改)、供给侧改革(农业)、去产能加码扩围、“一带一路”等方面的机会值得关注。从全球的角度分析,中美欧财政扩张共振可能构成市场的上行期权,全球扩张财政预期暂无法证伪,中国的“老路”,却是美欧的“新路”。目前来看,国内货币紧缩程度超预期将是市场的主要下行风险。
整体而言,我们认为2017年A股市场面临更大的国内外宏观经济和政策的不确定性,加上流
动性收紧和无风险利率上行的预期,我们认为今年尤其是上半年的市场风险偏好难以出现大幅的提升,因此投资收益的来源主要是上市公司业绩的增长。因此,我们将组合配置的重点落在有较大确定性业绩增长的行业和个股上。从组合的结构分析,我们认为低估值的泛消费板块,包括食品饮料、医药及部分耐用消费品等在2017年仍然有较好的投资性价比,将是我们组合的基础配置。此外,我们认为供给侧改革及环保因素对资本品行业(包括钢铁、水泥及部分有色冶炼行业)供需关系改善的利好因素将持续,上述行业的部分龙头企业将在盈利上呈现较大的增长,因此我们预期将有较好的阶段性投资机会,所以我们计划上述资本品行业将在组合中占有一定配置比例。从全年的投资周期考虑,随着估值的下移以及业绩的增长,优质成长股的性价比将逐步显现,我们一方面将继续持有部分优质成长股的投资标的,另一方面,我们也密切关注部分优质成长股“跌”出来的投资机会。
由于前瞻性不够,加上组合整体风格偏成长,因此组合在年初回撤较大。我们未能积极有效的第10页共34页
回避市场的系统性风险,组合全年出现了较大的跌幅,值得我们深刻反思。2017年,尽管我们预
期市场的不确定性更大,但因为大家更加谨慎的心态,所以我们认为有可能迎来一个较2016年更
好的结果。新的一年,我们将更加勤勉,扎扎实实做好投资研究工作,尽心尽力做好组合管理,为投资者挽回损失,并创造投资收益。债券投资策略为继续持有短久期品种,并将结合下半年宏观经济形势,灵活调整持仓结构,提高组合的流动性。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》,本基金本报告期不满足分红条件,不进行利润分配;本报告期内2016年1月20日已实施的利润分配450,606,802.68元是对2015年度利润进行的分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对易方达价值成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,易方达价值成长混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按第11页共34页
照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达价值成长混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为450,606,802.68元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年
度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:易方达价值成长混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产
2016年12月31日 2015年12月31日
资产:
银行存款 202,095,965.85 294,507,107.19
结算备付金 10,318,370.47 25,417,373.79
存出保证金 1,361,408.62 3,201,534.69
交易性金融资产 4,896,387,744.61 7,434,132,032.14
其中:股票投资 4,636,078,117.61 7,088,691,532.14
基金投资 - -
债券投资 260,309,627.00 345,440,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
第12页共34页
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 368,019,112.03 550,000,945.00
应收证券清算款 63,098,528.13 2,783,140.36
应收利息 2,680,528.85 6,011,146.85
应收股利 - -
应收申购款 4,355,020.26 2,302,812.31
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,548,316,678.82 8,318,356,092.33
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2016年12月31日 2015年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,471,639.75 85,104,929.29
应付赎回款 3,436,957.23 14,242,970.39
应付管理人报酬 7,165,331.64 10,294,761.62
应付托管费 1,194,221.95 1,715,793.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,262,650.69 14,137,680.14
应交税费 690,125.60 690,125.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,915,805.87 1,952,939.59
负债合计 22,136,732.73 128,139,200.22
所有者权益:
第13页共34页
实收基金 3,677,391,428.64 3,754,706,180.18
未分配利润 1,848,788,517.45 4,435,510,711.93
所有者权益合计 5,526,179,946.09 8,190,216,892.11
负债和所有者权益总计 5,548,316,678.82 8,318,356,092.33
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.5027元,基金份额总额
3,677,391,428.64份。
7.2利润表
会计主体:易方达价值成长混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 -1,957,520,478.76 7,176,600,214.75
1.利息收入 13,552,615.31 24,632,450.66
其中:存款利息收入 5,041,093.08 5,342,810.92
债券利息收入 6,100,370.70 18,886,843.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,411,151.53 402,795.89
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -949,747,921.80 7,639,915,939.76
其中:股票投资收益 -980,214,655.47 7,595,605,504.25
基金投资收益 - -
债券投资收益 -31,044.00 7,907,783.08
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 30,497,777.67 36,402,652.43
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -1,022,065,356.36 -491,019,276.03
第14页共34页
列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 740,184.09 3,071,100.36
减:二、费用 137,062,985.32 292,791,844.25
1.管理人报酬 89,610,829.19 150,896,465.52
2.托管费 14,935,138.17 25,149,410.95
3.销售服务费 - -
4.交易费用 32,041,178.31 114,972,436.24
5.利息支出 - 1,257,224.12
其中:卖出回购金融资产支出 - 1,257,224.12
6.其他费用 475,839.65 516,307.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-2,094,583,464.08 6,883,808,370.50
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,094,583,464.08 6,883,808,370.50
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:易方达价值成长混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
3,754,706,180.18 4,435,510,711.93 8,190,216,892.11
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -2,094,583,464.08 -2,094,583,464.08
期利润)
三、本期基金份额交易
-77,314,751.54 -41,531,927.72 -118,846,679.26
产生的基金净值变动数
第15页共34页
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 564,762,411.15 322,347,605.76 887,110,016.91
2.基金赎回款 -642,077,162.69 -363,879,533.48 -1,005,956,696.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -450,606,802.68 -450,606,802.68
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
3,677,391,428.64 1,848,788,517.45 5,526,179,946.09
(基金净值)
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
8,631,309,662.25 2,598,800,293.32 11,230,109,955.57
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 6,883,808,370.50 6,883,808,370.50
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-4,876,603,482.07 -5,047,097,951.89 -9,923,701,433.96
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,658,510,172.18 1,911,667,291.56 3,570,177,463.74
2.基金赎回款 -6,535,113,654.25 -6,958,765,243.45 -13,493,878,897.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
3,754,706,180.18 4,435,510,711.93 8,190,216,892.11
(基金净值)
第16页共34页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达价值成长混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2007]69号文件“关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复”批准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2007年4月2日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,874,939,465.41份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
第17页共34页
值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计
入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解
禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
第18页共34页
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
广发证券 524,225,492.57 2.46% 5,233,673,443.37 7.10%
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 419,380.80 2.18% 337,449.37 7.93%
上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 4,186,940.47 6.42% 366,102.35 2.59%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 89,610,829.19 150,896,465.52
其中:支付销售机构的客户维护费 14,105,835.49 23,913,613.34
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
第19页共34页
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 14,935,138.17 25,149,410.95
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 202,095,965.85 4,820,007.81 294,507,107.19 4,829,797.65
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
第20页共34页
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:
总金额
股/张)
广发证券 002101 广东鸿图 配股发行 615,049 5,879,868.44
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:
总金额
股/张)
- - - - - -
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
流通
证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量(单位: 期末 期末
受限 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额
类型
道恩 新股
002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-
受限
华统 新股
002840 股份 2016-12-29 2017-01-10 流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-
受限
非公
立思 开发 89,027,060.7 83,078,593.
300010辰 2016-07-07 2017-07-07 行流 17.81 16.62 4,998,712 2 44-
通受
限
第21页共34页
赛托 新股
300583 生物 2016-12-29 2017-01-06 流通 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-
受限
美联 新股
300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-
受限
天铁 新股
300587 股份 2016-12-28 2017-01-05 流通 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-
受限
熙菱 新股
300588 信息 2016-12-27 2017-01-05 流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-
受限
万里 新股
300591马 2016-12-30 2017-01-10 流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-
受限
中原 新股
601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 流通 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-
受限
德新 新股
603032 交运 2016-12-27 2017-01-05 流通 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-
受限
常熟 新股
603035 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-
受限
华正 新股
603186 新材 2016-12-26 2017-01-03 流通 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-
受限
景旺 新股
603228 电子 2016-12-28 2017-01-06 流通 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-
受限
天龙 新股
603266 股份 2016-12-30 2017-01-10 流通 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-
受限
老股
603660 苏州 2016-11-21 2017-12-01 转让 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54-
科达 流通
受限
皖天 新股
603689 然气 2016-12-30 2017-01-10 流通 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-
受限
老股
603823 百合 2016-12-09 2017-12-20 转让 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.3-
花 流通 6
受限
第22页共34页
太平 新股
603877鸟 2016-12-29 2017-01-09 流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-
受限
注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 (股) 成本总额 估值总额注
000710天兴仪表2016-12-29重停大牌事项 47.41 2017-01-04 52.15 1,098,89626,954,195.052,098,659.3-
1 6
300100双林股份2016-11-07重大事项 34.00 2017-01-25 30.60 7,250,190289,078,916.246,506,460.-
停牌 81 00
600763通策医疗2016-12-19重停大事牌项 33.54 2017-01-03 34.80 3,500,00087,337,373.5117,390,000.-
7 00
600768宁波富邦2016-03-31重停大牌事项 24.42 2017-03-14 24.00 1,330,60027,150,963.532,493,252.0-
3 0
603986兆易创新2016-09-19重大停牌事项177.972017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
第23页共34页
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为4,104,309,512.80元,属于第二层次的余额为792,078,231.81元,无属于第三
层次的余额(2015年12月31日:第一层次5,857,601,112.65元,第二层次1,576,530,919.49元,无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产
序号 项目 金额
的比例(%)
1 权益投资 4,636,078,117.61 83.56
其中:股票 4,636,078,117.61 83.56
2 固定收益投资 260,309,627.00 4.69
其中:债券 260,309,627.00 4.69
第24页共34页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 368,019,112.03 6.63
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 212,414,336.32 3.83
7 其他各项资产 71,495,485.86 1.29
8 合计 5,548,316,678.82 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 107,034,385.04 1.94
C 制造业 3,189,204,133.77 57.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 97,827,695.41 1.77
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 108,040,000.00 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 99,474,114.68 1.80
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,900,285.64 4.21
J 金融业 129,922,721.44 2.35
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 77,750,000.00 1.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
第25页共34页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 329,777,189.40 5.97
R 文化、体育和娱乐业 223,152,000.00 4.04
S 综合 40,980,000.00 0.74
合计 4,636,078,117.61 83.89
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 000333 美的集团 11,542,593 325,154,844.81 5.88
2 000568 泸州老窖 9,200,000 303,600,000.00 5.49
3 300100 双林股份 7,250,190 246,506,460.00 4.46
4 300010 立思辰 13,998,712 232,658,593.44 4.21
5 600409 三友化工 20,000,000 187,800,000.00 3.40
6 300015 爱尔眼科 6,199,906 185,377,189.40 3.35
7 002699 美盛文化 5,000,000 169,000,000.00 3.06
8 002409 雅克科技 6,800,000 168,640,000.00 3.05
9 601600 中国铝业 39,001,000 164,584,220.00 2.98
10 600699 均胜电子 4,925,229 162,975,827.61 2.95
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网
站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
(%)
1 000333 美的集团 374,527,028.78 4.57
2 000568 泸州老窖 305,561,131.46 3.73
3 300100 双林股份 293,186,429.29 3.58
4 000651 格力电器 221,867,329.00 2.71
5 000911 南宁糖业 210,984,933.25 2.58
6 601600 中国铝业 181,134,698.74 2.21
7 600409 三友化工 175,029,581.35 2.14
第26页共34页
8 002699 美盛文化 168,910,019.18 2.06
9 002032 苏泊尔 167,472,472.26 2.04
10 000858 五粮液 153,212,621.59 1.87
11 002409 雅克科技 152,259,453.07 1.86
12 600547 山东黄金 152,135,904.72 1.86
13 300238 冠昊生物 135,978,840.02 1.66
14 600519 贵州茅台 124,908,272.22 1.53
15 600136 当代明诚 123,625,129.06 1.51
16 002242 九阳股份 122,684,100.25 1.50
17 002196 方正电机 122,002,375.93 1.49
18 002142 宁波银行 120,007,089.31 1.47
19 600114 东睦股份 118,555,738.32 1.45
20 000421 南京公用 115,639,139.32 1.41
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 002690 美亚光电 293,684,613.78 3.59
2 300133 华策影视 276,905,074.63 3.38
3 000651 格力电器 223,788,065.69 2.73
4 600271 航天信息 202,823,535.80 2.48
5 002450 康得新 177,842,092.19 2.17
6 600160 巨化股份 169,317,851.71 2.07
7 600763 通策医疗 163,937,348.91 2.00
8 600570 恒生电子 162,428,858.84 1.98
9 000911 南宁糖业 156,191,463.06 1.91
10 300236 上海新阳 137,417,349.36 1.68
11 000998 隆平高科 126,093,456.67 1.54
12 600236 桂冠电力 123,875,566.99 1.51
13 000333 美的集团 122,959,761.89 1.50
14 600547 山东黄金 121,084,162.88 1.48
15 600715 文投控股 120,660,785.55 1.47
16 002312 三泰控股 116,710,370.81 1.42
17 002196 方正电机 111,793,550.87 1.36
18 600519 贵州茅台 110,373,039.01 1.35
19 000858 五粮液 109,291,552.59 1.33
20 600114 东睦股份 106,245,739.54 1.30
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
第27页共34页
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 10,462,704,515.79
卖出股票收入(成交)总额 10,914,054,901.24
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(%)
1 国家债券 259,116,000.00 4.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 0.00 -
其中:政策性金融债 0.00 -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,193,627.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 260,309,627.00 4.71
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
1 019546 16国债18 2,600,000 259,116,000.00 4.69
2 120001 16以岭EB 10,550 1,193,627.00 0.02
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第28页共34页
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,361,408.62
2 应收证券清算款 63,098,528.13
3 应收股利 -
4 应收利息 2,680,528.85
5 应收申购款 4,355,020.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,495,485.86
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明
第29页共34页
允价值 值比例(%)
1 300100 双林股份 246,506,460.00 4.46 重大事项停牌
2 300010 立思辰 83,078,593.44 1.50 非公开发行流通受
限
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
235,649 15,605.38 16,037,780.42 0.44% 3,661,353,648.22 99.56%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 59,104.86 0.0016%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年4月2日)基金份额总额 10,874,939,465.41
本报告期期初基金份额总额 3,754,706,180.18
本报告期基金总申购份额 564,762,411.15
减:本报告期基金总赎回份额 642,077,162.69
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,677,391,428.64
第30页共34页
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月30日发布公告,自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司
董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理;于2016年8月27日
发布公告,自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续10年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计
服务,本报告年度的审计费用为113,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
招商证券 2 902,274,464.63 4.24% 840,288.45 4.37%-
中金公司 2 1,454,721,590.54 6.84% 1,354,785.33 7.04%-
浙商证券 1 - - - --
德邦证券 1 - - - --
第31页共34页
华西证券 1 - - - --
国泰君安 1 - - - --
中信证券 3 2,935,930.54 0.01% 2,734.25 0.01%-
华安证券 1 - - - --
国信证券 1 - - - --
中信建投 2 4,176,525,381.51 19.64% 3,889,604.07 20.22%-
瑞银证券 1 1,107,195,686.08 5.21% 1,031,126.09 5.36%-
新时代证券 1 1,580,287,249.69 7.43% 1,471,718.78 7.65%-
东海证券 1 - - - --
东方证券 1 965,727,762.12 4.54% 899,383.60 4.67%-
安信证券 1 - - - --
西部证券 1 159,210,665.96 0.75% 148,273.29 0.77%-
东兴证券 1 1,016,569,722.40 4.78% 946,735.02 4.92%-
兴业证券 2 - - - --
国金证券 2 1,560,565,569.45 7.34% 1,291,115.87 6.71%-
山西证券 1 - - - --
中投证券 1 21,436,375.43 0.10% 19,963.69 0.10%-
申万宏源 1 - - - --
民生证券 1 2,553,240,570.52 12.00% 2,377,836.38 12.36%-
华宝证券 1 - - - --
江海证券 1 - - - --
中银国际 1 - - - --
东北证券 1 1,968,929,043.88 9.26% 1,833,668.77 9.53%-
中泰证券 2 365,372,348.60 1.72% 340,269.35 1.77%-
海通证券 2 249,198,674.92 1.17% 232,080.12 1.21%-
广州证券 2 2,246,512,657.02 10.56% 1,808,765.70 9.40%-
广发证券 1 524,225,492.57 2.46% 419,380.80 2.18%-
华创证券 2 415,488,155.14 1.95% 332,390.46 1.73%-
财富证券 1 - - - --
国元证券 1 - - - --
方正证券 1 - - - --
九州证券 1 - - - --
注:a)本报告期内本基金减少安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股
份有限公司、华泰证券股份有限公司各一个交易单元,新增华创证券有限责任公司一个交易单元,天源证券经纪有限公司更名为九州证券股份有限公司。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下:
1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能
第32页共34页
力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c)基金交易单元的选择程序如下:
1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债 占当期权
券商名称 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的
额的比例 额的比例
比例
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国泰君安 259,862,200. 100.00% - - - -
00
中信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
新时代证券 - - 700,000,0 100.00% - -
00.00
东海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
第33页共34页
申万宏源 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
易方达基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
第34页共34页
点击查看>>
附件