易方达价值成长混合型证券投资基金2007年年度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2008年3月29日重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
目 录
一、基金简介 1
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 2
（一）主要财务指标 2
（二）基金净值表现 3
（三）基金合同生效以来基金的收益分配情况 5
三、管理人报告 5
（一）基金管理人及基金经理介绍 5
（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 6
（三）基金经理报告 6
（四）基金内部监察报告 8
四、托管人报告 8
五、审计报告 9
六、财务会计报告 11
（一）基金会计报表 11
（二）会计报表附注 13
七、投资组合报告 31
八、基金份额持有人户数、持有人结构 40
九、开放式基金份额变动 40
十、重大事件揭示 40
十一、备查文件目录 44
一、基金简介
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（一）基金基本资料
1、基金名称： 易方达价值成长混合型证券投资基金
2、基金简称： 易基价值成长
3、基金交易代码: 110010
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2007年4月2日
6、报告期末基金份额总额： 23,027,893,841.35份
7、基金合同存续期： 不定期
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金
资产的长期稳健增值。
2、投资策略： 本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素，进行大类资产的
战略性配置。在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票
的风格特征的数量化评估，应用“易方达成长与价值股评价模型”，使用
历史与预测的数据，从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股
票。二是进行股票素质的基本面筛选，使用优质成长股与优质价值股的评
价标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中，应用基本面分析
方法，选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置，根据对
市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前
提下的稳健回报。
3、业绩比较基准： 沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%
4、风险收益特征： 本基金为混合型基金，中等风险收益水平，其预期风险及收益水平理论上
低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。
（三）基金管理人
1、名称： 易方达基金管理有限公司
2、注册地址： 广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
3、办公地址： 广州市体育西路189号城建大厦25、27、28楼
4、邮政编码: 510620
5、国际互联网址： http://www.efunds.com.cn
6、法定代表人： 梁棠
7、信息披露负责人： 张南
8、信息披露电话： 020－38799008
9、联系电话： 400-881-8088(免长途话费)或020－83918088
10、传真： 020－38799488
11、电子邮箱： csc@efunds.com.cn
（四）基金托管人
1、名称： 中国工商银行股份有限公司
2、注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号
3、办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号
4、邮政编码: 100032
5、国际互联网址： http://www.icbc.com.cn
6、法定代表人： 姜建清
7、信息披露负责人： 蒋松云
8、联系电话： 010—66106912
9、传真： 010—66106904
10、电子邮箱： custody@icbc.com.cn
（五）信息披露
信息披露报纸名称： 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.efunds.com.cn
基金年度报告置备地点： 广州市体育西路189号城建大厦28楼
（六）其他有关资料
1、聘请的会计师事务所
名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址： 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
1、基金注册登记机构
名称： 易方达基金管理有限公司
办公地址： 广州市体育西路189号城建大厦28楼
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二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（单位：人民币元）
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标


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序号 项目 2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
1 基金本期利润 13,186,168,004.63
2 基金本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 2,314,926,563.69
3 加权平均基金份额本期利润 0.6132
4 期末可供分配基金利润 959,161,260.71
5 期末可供分配基金份额利润 0.0417
6 期末基金资产净值 37,042,757,576.60
7 期末基金份额净值 1.6086
8 基金加权平均净值利润率 43.73%
9 本期基金份额净值增长率 67.15%
10 基金份额累计净值增长率 67.15%
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注：
1、本基金合同生效日为2007年4月2日，2007年度主要财务指标的计算期间为2007年4月2日至2007年12月31日。
2、增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。
3、原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
4、原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（
）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。

（二）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：


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阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差④
过去三个月 -2.29% 1.74% -2.77% 1.39% 0.48% 0.35%
过去六个月 43.19% 1.89% 29.63% 1.46% 13.56% 0.43%
自基金合同生效至 67.15% 1.90% 64.10% 1.57% 3.05% 0.33%
今
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2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图



注： 本基金合同于2007年4月2日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
基金合同中关于基金投资比例的约定：
本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
本基金股票资产占基金资产的40%—95%；
现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%；
基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；
本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；
基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
基金合同约定以及相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金将从其规定。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。
本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为67.15%，同期业绩比较基准收益率为64.10%。

3、基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：本基金合同生效日为2007年4月2日，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
（三）基金合同生效以来基金的收益分配情况


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年度 每10份基金份额分红数 备注
2007年 0.600 本基金合同生效日为2007年4月2日
合计 0.600 -
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三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理介绍
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2007年12月31日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司，其中广东粤财信托、广发证券和广东盈峰集团有限公司分别占出资额的25%，广东省广晟资产经营有限公司占出资额的16.67%，广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的8.33%。
公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、电子商务部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2007年12月31日，公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科瑞三只封闭式基金和易方达科讯股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金十一只开放式基金。

2、基金经理介绍
潘峰，男，1974年生，清华大学化学系无机化学专业理学博士， 2002年7月加入易方达基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，本报告期内任易方达价值成长混合型基金基金经理。
（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三）基金经理报告
1、 报告期内基金的投资策略和业绩表现

2007年对于中国证券市场意义之重要，可以用若干个“最”来概括。
首先是中国证券史上市场最活跃、涨幅最大的年份，沪深300指数全年涨幅高达161.55%，全年交易金额高达46万亿人民币；其次是全年市场融资额历史最高、世界第一，包括IPO和再融资在内共筹资7792亿元；再者是中国百姓理财意识提高最快的一年，或者说，中国证券市场与中国百姓财富管理关系最为紧密的一年；最后还必须说，目前的中国证券市场也是世界范围内估值水平最高的主要市场。
这些特点或许可以从侧面反映出2007年市场总体行情走势。基于良好基本面和层出不穷的投资主题，市场全年大部分时间处于强势上涨中，尤以一、三季度较为突出，而出于对估值压力的担忧以及股票供给速度的加快，二、四季度市场以强势振荡整理为主。如果说2006年中国证券市场经历了从“低迷”到“繁荣”的转变，那么2007年则是从“繁荣”到“警惕泡沫”的阶段。
我们认为，以下是影响全年市场运行的重要因素：
1、良好的宏观经济基础是证券市场保持景气的大背景。受益于此，2007年A股上市公司全年业绩有望同比增长70%左右，净资产收益率提高50%左右，应该说，市场的大幅上涨部分是有坚实的基本面作为支撑的。
2、乐观情绪的蔓延和理财意识觉醒后释放出的巨大能量是提升市场估值中枢的主要因素。前者是基于对中国经济体巨大活力（甚至包括对宏观调控的成效）的信心，后者则大大改善了中国虚拟经济与实体经济长期脱节的关系，使中国资本市场真正具备了进行国民财富再分配的现实意义。
3、制度的逐渐完善、市场参与结构的逐步优化是市场没有走向整体性泡沫的重要因素。企业内部优胜劣汰的机制逐步建立，市场监管法律制度日渐完善，查处力度加大，机构投资者在市场参与结构中日益增多，等等，都是保证市场行情仍在较为理性的氛围下运行的重要力量。
具体到行业及板块上，2007年普涨、轮换的特点明显，近800只个股涨幅超过沪深300指数，有色、采掘、航空、医药、批发零售以及部分制造业涨幅居前，但全年波动较大。
本基金于2007年4月2日成立，基本在二季度末完成初始投资期的建仓工作。至报告期末，在资产配置方面，股票资产配置比例达到88%左右，保持足够的流动性，同时积极参与优质新股的申购。行业及板块配置方面，本基金出于对市场的判断，主要致力于寻找市场结构性投资机会，主要配置在金融、钢铁、采掘等价值类资产上，在消费品、商业零售、机械及石油化工等行业也保持了相当的配置力度，同时兼顾对具有超速增长潜力的细分行业龙头企业的投资视野。
截至报告期末，本基金份额净值为1.6086元，本报告期份额净值增长率为67.15%，同期业绩比较基准收益率为64.10%。

2、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
就经济本身而言，增长放缓几乎是必然的，但鉴于中国经济体总量的增长而逐步增强的韧性，我倾向于适度放缓的可能性较大，最主要的依据是中国经济体高速增长期内的放缓，更大程度上是结构性调整和增长质量的优化，政府的调控政策，包括货币、信贷及汇率政策的具体实施，其目标亦在此，进而在产业层面将出现有利于优势企业的竞争格局，这一点已经在众多行业的发展现状中得到一定程度的证实。
市场的高估值状况已有明显好转，正如我们之前指出的，高估值的根源在于过高的预期，这一状况已经得以根本性扭转——市场普遍情绪走向悲观，而我们认为过于悲观也是不必要的。市场整体高估值已经得到一定程度的好转，但在未来行情发展中，高估值仍将是主要的制约因素。
资金面和股票供给已经达到新的均衡状况，未来可能随着市场的波动以及“大小非“的流通，资金仍有抽紧的可能，这有可能是未来市场继续调整的因素之一。
总之，谨慎而不失乐观的态度是未来应对市场的较好方法，投资策略上，趋势性投资将逐步让位于结构性投资。未来行情演变中，对于具有自我增强的泡沫成分，譬如资产重估类、交叉持股，仍需保持必要的警惕，更多的亮点在于符合中国国情和政府调控方向的经济实体，例如优势制造业、创新服务业和品牌消费品。此外，基于产业规律的兼并、收购及重组也将创造新的价值。个股的选择将至关重要，我们将继续致力于对企业中长期价值的挖掘，寻找兼顾价值和成长特征的投资机会，同时保持对新兴行业的研究力度和深度，努力发掘具有长期核心竞争力的新型优势企业，以期获取超额收益，为持有人争取更好的业绩回报。

（四）基金内部监察报告
本报告期内，监察工作继续推动内控与风险管理体系的建设，督促各项业务的合规运作。监察部根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会和监管部门出具监察报告。
本报告期内，为进一步强化投资的规范运作和风险管理，监察部主要做了以下工作：
（1）进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、全面合理的风险评估机制、充分有效的控制活动、顺畅及时的信息沟通、以及对制度和内控体系的持续检验。
（2）结合新法规、新业务的开展，积极推进公司制度体系的优化和完善。
（3）进一步健全了投资的事前、事中和事后风险管理体系。
（4）坚持对投资、交易、核算、注册登记、信息技术、直销、客服等业务的运作进行日常合规性监察检查，同时还有计划、有针对性地对公司有关业务部门进行了多次全面或专项的监察检查，并根据证监会的《监察稽核报告内容与格式指引》以及《监察稽核项目表》，每季度组织各业务部门进行全面或专项的监察检查。
（5）按照法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
四、托管人报告

2007年，本托管人在对易方达价值成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2007年，易方达价值成长混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对易方达基金管理有限公司在2007年所编制和披露的易方达价值成长混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3 月14 日

五、审计报告
普华永道中天审字(2008)第20376号

易方达价值成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“易方达价值成长基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是易方达价值成长基金的基金管理人易方达基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。

注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了易方达价值成长基金2007年12月31日的财务状况以及2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
汪 棣

中国 上海市 注册会计师
————————
2008年3月21日 金 毅


















六、财务会计报告

基金会计报表

1、资产负债表

易方达价值成长混合型证券投资基金
资产负债表
2007年12月31日
单位：人民币元


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　 附注 2007-12-31
资产： 　 　
银行存款 　 4,491,910,881.81
结算备付金 　 5,563,180.52
存出保证金 　 4,148,027.88
交易性金融资产 　8(2) 32,709,958,433.88
其中：股票投资 　 32,657,522,425.38
债券投资 　 52,436,008.50
资产支持证券投资 　 -　
衍生金融资产 　8(3) 19,018,161.15
买入返售金融资产 　 -　
应收证券清算款 　 5,797,996.65
应收利息 　8(1) 1,494,146.76
应收股利 　 -　
应收申购款 　 128,996,566.99
其他资产 　 -　
资产总计 　 37,366,887,395.64
负债： 　 　
短期借款 　 -　
交易性金融负债 　 -　
衍生金融负债 　 -　
卖出回购金融资产款 　 -　
应付证券清算款 　 78,695,417.71
应付赎回款 　 184,001,630.11
应付管理人报酬 　7（3） 44,483,662.33
应付托管费 　7（3） 7,413,943.70
应付销售服务费 　 -　
应付交易费用 　8(4) 7,920,919.93
应交税费 　 -　
应付利息 　 -　
应付利润 　 -　
其他负债 　8(5) 1,614,245.26
负债合计 　 324,129,819.04
所有者权益： 　 　
实收基金 　8(6) 23,027,893,841.35
未分配利润 　 14,014,863,735.25
所有者权益合计 　 37,042,757,576.60
负债和所有者权益总计 　 37,366,887,395.64
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附注：2007年末基金份额净值1.6086元，基金份额总额23,027,893,841.35份。

所附附注为本会计报表的组成部分

2、利润表

易方达价值成长混合型证券投资基金
利润表
自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
单位：人民币元



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附注 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31
日
一、收入 　 13,706,144,865.78
1、利息收入 　 32,134,164.70
其中：存款利息收入 　 31,953,805.90
债券利息收入 　 180,358.80
资产支持证券利息收入 　 -
买入返售金融资产收入 　 -
2、投资收益 　 2,776,245,107.94
其中：股票投资收益 　8(7) 2,586,964,781.88
债券投资收益 　8(8) -
资产支持证券投资收益 　 -
衍生工具收益 　8(9) 8,127,404.84
股利收益 　 181,152,921.22
3、公允价值变动收益 　8(10） 10,871,241,440.94
4、其他收入 　8(12） 26,524,152.20
二、费用 　 519,976,861.15
1、管理人报酬 　 336,974,325.54
2、托管费 　 56,162,387.57
3、销售服务费 　 -
4、交易费用 　8(11) 126,404,480.72
5、利息支出 　 -
其中：卖出回购金融资产支出 　 -
6、其他费用 　8(13) 435,667.32
三、利润总额 　 13,186,168,004.63
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所附附注为本会计报表的组成部分


3、所有者权益(基金净值)变动表


易方达价值成长混合型证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
单位：人民币元




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项目 附注 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净 10,874,939,465.41 - 10,874,939,465.41
值）
二、本期经营活动产生的基金 － 13,186,168,004.63 13,186,168,004.63
净值变动数（本期净利润）
三、本期基金份额交易产生的 12,152,954,375.94 2,175,491,288.95 14,328,445,664.89
基金净值变动数（减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 26,812,510,270.53 8,430,661,030.61 35,243,171,301.14
2.基金赎回款 -14,659,555,894.59 -6,255,169,741.66 -20,914,725,636.25
四、本期向基金份额持有人分 8（14） - -1,346,795,558.33 -1,346,795,558.33
配利润产生的基金净值变动数
五、期末所有者权益（基金净 23,027,893,841.35　 14,014,863,735.25　 37,042,757,576.60　
值）
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所附附注为本会计报表的组成部分

（二）会计报表附注

基金的基本情况
易方达价值成长混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2007] 69号文件“关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2007年4月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,874,939,465.41份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）。
本基金募集期间为2007年3月28日，募集资金总额10,999,999,858.57元，其中募集资金的银行存款利息233,933.10元，经普华永道中天会计师事务所验字[2007]第37号验资报告予以验证。

财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间财务报表时，2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注14。

遵循企业会计准则的声明
本基金2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

主要会计政策和会计估计及其变更
会计年度
本基金的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日至12月31日止，惟本会计年度为2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日止。

记账本位币
以人民币为记账本位币，记账单位为元。

记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，除股票、债券和权证按本附注所述的估值方法计价外，其余均以历史成本为计价原则。

金融资产和负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

(iii) 权证投资
从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

(iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

证券投资的成本计价方法
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(2) 债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注3(7)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(3) 权证投资
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii) 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。

(iii) 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。

待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。

收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分两种：现金分红和红利再投资，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；
每一基金份额享有同等分配权；
基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当期收益分配；
如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
本基金本期并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他会计政策和会计估计。

重大会计差错的内容和更正金额
本基金本期并无重大会计差错。

税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

资产负债表日后事项
无

关联方关系及关联方交易
主要关联方关系


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企业名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人股东
广东粤财信托有限公司 基金管理人股东
广东盈峰集团有限公司(ii) 基金管理人的股东(2007年7月21日之后)
广东省广晟资产经营有限公司(i) 基金管理人的股东(2007年4月3日之后)
广东美的电器股份有限公司(ii) 基金管理人的原股东(2007年7月21日之前)
重庆国际信托投资有限公司(i) 基金管理人的原股东(2007年4月3日之前)
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
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(i) 根据易方达基金管理有限公司于2007年4月3日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字 (2007)75号文批准，公司股东重庆国际信托投资有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司16.67%股权转让给广东省广晟资产经营有限公司。

(ii) 根据易方达基金管理有限公司于2007年7月21日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)202号文批准，公司股东广东美的电器股份有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司25%股权转让给广东盈峰集团有限公司。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过主要关联方席位进行的交易


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关联方名称 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
(a)股票买卖 成交金额（元） 占交易金额比例
广发证券 7,555,095,666.23 18.42%
(b)佣金 佣金金额（元） 占佣金比例
广发证券 6,195,149.63 18.73%
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


（3）关联方报酬
A 基金管理人报酬
(a)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(b)基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币336,974,325.54元，其中已支付基金管理人人民币292,490,663.21 元，尚余人民币44,483,662.33元未支付。

B 基金托管人报酬
(a)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
(b)基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币56,162,387.57元，其中已支付基金托管人人民币48,748,443.87元，尚余人民币7,413,943.70元未支付。

(4)与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易
本基金于本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

(5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：



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2007-12-31
银行存款余额 4,491,910,881.81
自2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日
银行存款产生的利息收入 29,989,163.06
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（6）本基金参与关联方主承销证券的情况

A 参与关联方主承销的公开发行证券情况


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2007年4月2日（基金合同生效日）－2007年12月31日
关联方名称 证券名称 获配数量（股）
广发证券 恒星科技 93,923
利欧股份 44,784
广宇集团 119,692
顺络电子 34,675
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B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况
本报告期(自2007年4月2日至2007年12月31日)未参加关联方主承销的非公开发行证券.
(7)关联方投资本基金的情况
A 基金管理人所持有的本基金份额
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
B 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本报告期末基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

基金会计报表重要项目说明
应收利息



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项目 2007-12-31
应收银行存款利息 1,309,568.61
应收结算备付金利息 3,600.50
应收债券利息 180,977.65
应收买入返售金融资产利息 -
其他 -
合计 1,494,146.76
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交易性金融资产



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项目 2007-12-31
公允价值 成本 估值增值
股票投资 32,657,522,425.38 21,812,616,272.94 10,844,906,152.44
债券投资 交易所市场 52,436,008.50 38,328,628.32 14,107,380.18
银行间市场 - - -
合计 52,436,008.50 38,328,628.32 14,107,380.18
资产支持证券投资 - - -
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衍生金融资产


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项目 2007-12-31
公允价值 成本 估值增值
权证投资 19,018,161.15 6,790,252.83 12,227,908.32
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应付交易费用
截至2007年12月31日，应付交易费用余额均为交易所交易佣金。


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项目 2007-12-31
中国国际金融有限公司 1,752,563.27
广发证券股份有限公司 1,658,145.96
中信建投证券有限责任公司 622,236.55
中信证券股份有限公司 885,445.39
国信证券有限责任公司 1,071,286.05
山西证券有限责任公司 667,619.60
瑞银证券有限责任公司 1,263,623.11
合计 7,920,919.93
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其他负债


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项目 2007-12-31
应付券商席位保证金 750,000.00
应付赎回费 691,031.26
应付转出费 3,214.00
预提费用 170,000.00
合计 1,614,245.26
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实收基金


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项目 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
募集期间认购 10,874,705,532.31
加：募集期间认购资金利息折份额 233,933.10
期初数 10,874,939,465.41
加：本期申购 26,812,510,270.53
减：本期赎回 14,659,555,894.59
期末数 23,027,893,841.35
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股票投资收益


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项目 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
卖出股票成交总额 11,417,530,398.68
减：卖出股票成本总额 8,830,565,616.80
股票投资收益 2,586,964,781.88
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本年度本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价为人民币2,701.45元。此等现金对价已全额冲减股票投资成本。
债券投资收益
无

衍生工具收益


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项目 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
卖出权证成交金额 8,127,404.84
减：卖出权证成本总额 -
权证投资收益 8,127,404.84
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公允价值变动收益



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项目 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
交易性金融资产
——股票投资 10,844,906,152.44
——债券投资-交易所市场 14,107,380.18
——债券投资-银行间同业市场 -
衍生工具
——权证投资 12,227,908.32
合计 10,871,241,440.94
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交易费用

本年度交易费用均为交易所交易产生的交易费用。


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项目 2007-12-31
国泰君安股份有限公司 3,290,732.63
中国国际金融有限公司 9,225,196.50
广发证券股份有限公司 6,195,149.63
中信建投证券有限责任公司 2,505,036.23
海通证券股份有限公司 2,515,878.14
中信证券股份有限公司 3,166,744.14
国信证券有限责任公司 4,246,092.85
山西证券有限责任公司 667,619.60
瑞银证券有限责任公司 1,263,623.11
合计 33,076,072.83
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其他收入


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项目 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
基金赎回费收入 25,626,969.69
新股手续费返还 -
配股手续费返还 -
债券手续费返还 -
基金合同生效日前利息收入 897,182.51
合计 26,524,152.20
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其他费用


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项目 自2007年4月2日（基金合同生效日）至2007年12月31日
信息披露费 210,000.00
审计费用 170,000.00
其它费用 55,667.32
其中：银行费用 47,267.32
帐户维护费 7,500.00
银行间交易手续费 -
帐户开户费 900.00
合计 435,667.32
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本期已分配基金净收益


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分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配 收益分配金额(元)
金额(元)
第1次分红 2007-8-31 2007-9-4 0.300 665,487,248.37
第2次分红 2007-12-6 2007-12-10 0.300 681,308,309.96
累计收益分配金额 0.600 1,346,795,558.33
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本报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）网下公开发行未流通股票
本基金截至2007年12月31日持有的流通受限制的股票情况如下：



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股票代 股票名 成功申购日 可流通日 流通受限类 申购价 期末估 数量（股） 期末成本总额( 期末估值总额
码 称 型 格（元 值单价 元) （元）
） （元）
601088 中国神 2007-9-27 2008-1-9 新股网下申 36.99 65.61 3,403,368 125,890,582.32 223,294,974.
华 购 48
601601 中国太 2007-12-18 2008-3-26 新股网下申 30.00 49.45 994,842 29,845,260.00 49,194,936.9
保 购 0
601857 中国石 2007-10-30 2008-2-5 新股网下申 16.70 30.96 4,753,475 79,383,032.50 147,167,586.
油 购 00
601918 国投新 2007-12-7 2008-3-20 新股网下申 5.88 15.92 444,366 2,612,872.08 7,074,306.72
集 购
601999 出版传 2007-12-18 2008-3-21 新股网下申 4.64 20.24 203,277 943,205.28 4,114,326.48
媒 购
600125 铁龙物 2007-12-24 2008-1-7 公开增发 11.67 13.14 33,678 393,022.26 442,528.92
流
002177 御银股 2007-10-24 2008-2-1 新股网下申 13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00
份 购
002178 延华智 2007-10-24 2008-2-1 新股网下申 7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80
能 购
002179 中航光 2007-10-22 2008-2-1 新股网下申 16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10
电 购
002181 粤传媒 2007-11-7 2008-2-18 新股网下申 7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28
购
002182 云海金 2007-11-2 2008-2-13 新股网下申 10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08
属 购
002183 怡亚通 2007-11-2 2008-2-13 新股网下申 24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20
购
002184 海得控 2007-11-7 2008-2-18 新股网下申 12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52
制 购
002185 华天科 2007-11-8 2008-2-20 新股网下申 10.55 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68
技 购
002186 全聚德 2007-11-7 2008-2-20 新股网下申 11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77
购
002187 广百股 2007-11-12 2008-2-22 新股网下申 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41
份 购
002188 新嘉联 2007-11-12 2008-2-22 新股网下申 10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80
购
002189 利达光 2007-11-19 2008-3-3 新股网下申 5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00
电 购
002190 成飞集 2007-11-19 2008-3-3 新股网下申 9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68
成 购
002192 路翔股 2007-11-23 2008-3-5 新股网下申 9.29 22.95 28,867 268,174.43 662,497.65
份 购
002193 山东如 2007-11-28 2008-3-7 新股网下申 13.07 24.10 15,044 196,625.08 362,560.40
意 购
002194 武汉凡 2007-11-28 2008-3-7 新股网下申 21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91
谷 购
002195 海隆软 2007-12-4 2008-3-12 新股网下申 10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56
件 购
002196 方正电 2007-12-4 2008-3-12 新股网下申 7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40
机 购
002197 证通电 2007-12-6 2008-3-18 新股网下申 11.28 31.90 33,365 376,357.20 1,064,343.50
子 购
002201 九鼎新 2007-12-13 2008-3-26 新股网下申 10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12
材 购
002202 金风科 2007-12-18 2008-3-26 新股网下申 36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70
技 购
002083 孚日股 2007-12-25 2008-1-7 公开增发 12.86 15.18 64,718 832,273.48 982,419.24
份
002092 中泰化 2007-12-20 2008-1-7 公开增发 30.90 38.10 700,007 21,630,216.30 26,670,266.7
学 0
合计 11,018,479 267,640,056.51 477,793,036.
00
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(2) 截至2007年12月31日，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。



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股票代码 股票名称 停牌日期 期末估 停牌原因 复牌日期 复牌开盘单 数量 期末成本总额 期末估值总额
值单价 价
600169 太原重工 2007-12-10 36.06 重大事项 2008-1-3 39.67 7,134,557 155,594,997. 257,272,125.42
73
600331 宏达股份 2007-9-27 80.20 重大事项 未复牌 不适用 4,817,967 228,649,773. 386,400,953.40
92
000046 泛海建设 2007-12-28 45.50 重大事项 2008-1-3 48.88 161,690 9,862,650.00 7,356,895.00
000063 中兴通讯 2007-12-28 63.69 重大事项 2008-1-2 62.70 576,093 32,065,326.2 36,691,363.17
7
合计 12,690,307 426,172,747. 687,721,336.99
92
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（3）流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行分离交易可转债，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日流通受限制的债券情况如下：



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债券代码 债券名称 成功认购日 可流通日 认购价格 期末估值单价 认购数量 期末成本总额 期末估值总额
126008 08上汽债 2007-12-19 2008-1-8 71.27 71.80 68,060 4,850,481.31 4,886,708.00
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(4) 流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行分离交易可转债，从权证获配日至权证上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日流通受限制的权证情况如下：



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权证代码 权证名称 成功送配日 可流通日 单位成本 期末估值单价 送配数量 期末成本总额 期末估值总额
580016 上汽CWB1 2007-12-19 2008-1-8 7.98 9.0857 245,016 1,955,518.69 2,226,141.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


其他重要事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的其他重要事项。
或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
承诺事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。

金融工具风险管理
投资风险管理的目标是通过对各项风险资产的积极管理，使得构建的投资组合与基金产品合同规定的风险收益特征相匹配，实现风险调整后的收益最大化。
针对不同投资品种和各个投资业务环节，公司已经建立并不断完善投资组合风险管理制度和业务流程。
公司实行“全程嵌入式风险管理”，投资组合风险管理贯穿于投资管理的全过程，覆盖公司投研部门所有岗位，渗透所有投资业务过程和业务环节。风险管理的业务流程由风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告五个步骤组成，其中风险测量方法包括波动率、beta系数、VA、久期、凸度、压力测试等。
本基金在投资运作中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险等。

(1) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值因市场因素变化而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(i) 市场价格风险
市场价格风险指金融资产与负债的价格波动风险。基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日
公允价值 占基金资产净值的比例

交易性金融资产
-股票投资 32,657,522,425.38 88.16%
-债券投资 52,436,008.50 0.14%
衍生金融资产
-权证投资 19,018,161.15 0.05%
32,728,976,595.03 88.35%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约2,315百万元；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约2,315百万元。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

资产
银行存款 4,491,910,881.81 - - - 4,491,910,881.81
结算备付金 5,563,180.52 - - - 5,563,180.52
存出保证金 - - - 4,148,027.88 4,148,027.88
交易性金融资产 52,436,008.50 - - 32,657,522,425.38 32,709,958,433.88
衍生金融资产 - - - 19,018,161.15 19,018,161.15
应收证券清算款 - - - 5,797,996.65 5,797,996.65
应收利息 - - - 1,494,146.76 1,494,146.76
应收申购款 128,996,566.99 - - - 128,996,566.99
资产总计 4,678,906,637.82 - - 32,687,980,757.82 37,366,887,395.64
负债
应付证券清算款 - - - 78,695,417.71 78,695,417.71
应付赎回款 - - - 184,001,630.11 184,001,630.11
应付管理人报酬 - - - 44,483,662.33 44,483,662.33
应付托管费 - - - 7,413,943.70 7,413,943.70
应付交易费用 - - - 7,920,919.93 7,920,919.93
其他负债 - - - 1,614,245.26 1,614,245.26
负债总计 - - - 324,129,819.04 324,129,819.04
利率敏感度缺口 4,678,906,637.82 - - 32,363,850,938.78 37,042,757,576.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于1%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

(iii)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

(2) 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

(3) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。公司通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

首次执行企业会计准则
如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2007年4月2日至2007年6月30日期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益以及2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年期初(基金合同生效日 2007年4月2日(基金合同生 2007年上半年末所有者权益
)所有者权益 效日)至2007年6月30日期间
净损益

按原会计准则和制度列报的金额 10,874,939,465.41 283,512,102.55 27,332,657,693.95
金融资产公允价值变动的调整数( 1,959,419,920.73 -
附注3(1))
按企业会计准则列报的金额 10,874,939,465.41 2,242,932,023.28 27,332,657,693.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按新会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按新会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按新会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

七、投资组合报告

本报告期末基金资产组合情况



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项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例
股票 32,657,522,425.38 87.40%
债券 52,436,008.50 0.14%
权证 19,018,161.15 0.05%
银行存款和结算备付金合计 4,497,474,062.33 12.04%
应收证券清算款 5,797,996.65 0.01%
其他资产 134,638,741.63 0.36%
总计 37,366,887,395.64 100.00%
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本报告期末按行业分类的股票投资组合


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行业类别 市值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 295,370,175.52 0.80%
B采掘业 6,217,211,277.72 16.78%
C制造业 17,747,260,273.37 47.91%
C0食品、饮料 1,180,442,232.73 3.18%
C1纺织、服装、皮毛 481,362,798.22 1.30%
C2木材、家具 52,945,595.13 0.14%
C3造纸、印刷 483,707,489.30 1.31%
C4石油、化学、塑胶、塑料 3,495,633,776.21 9.44%
C5电子 134,479,288.35 0.36%
C6金属、非金属 6,641,902,193.91 17.93%
C7机械、设备、仪表 4,310,956,904.71 11.64%
C8医药、生物制品 711,315,195.24 1.92%
C99其他制造业 254,514,799.57 0.69%
D电力、煤气及水的生产和供应业 166,754,757.04 0.45%
E建筑业 179,361,422.10 0.48%
F交通运输、仓储业 798,564,471.86 2.16%
G信息技术业 266,058,401.36 0.72%
H批发和零售贸易 1,539,941,785.12 4.16%
I金融、保险业 3,999,662,458.76 10.80%
J房地产业 1,180,818,151.40 3.19%
K社会服务业 216,199,781.47 0.58%
L传播与文化产业 23,912,108.26 0.06%
M综合类 26,407,361.40 0.07%
合计 32,657,522,425.38 88.16%
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本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细


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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值(元) 占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 38,819,754 1,538,426,851.02 4.15%
2 000983 西山煤电 23,526,019 1,493,196,425.93 4.03%
3 600005 武钢股份 63,472,995 1,250,418,001.50 3.38%
4 600019 宝钢股份 71,499,886 1,246,958,011.84 3.37%
5 600000 浦发银行 21,200,000 1,119,360,000.00 3.02%
6 000792 盐湖钾肥 11,750,000 915,090,000.00 2.47%
7 000898 鞍钢股份 27,812,197 839,372,105.46 2.27%
8 601666 平煤天安 17,148,352 796,026,499.84 2.15%
9 000002 万科A 25,578,439 737,682,180.76 1.99%
10 601699 潞安环能 9,606,338 689,446,878.26 1.86%
11 600596 新安股份 9,055,594 607,902,025.22 1.64%
12 000157 中联重科 10,351,800 594,710,910.00 1.61%
13 000933 神火股份 9,307,775 486,982,788.00 1.31%
14 600348 国阳新能 8,767,524 469,237,884.48 1.27%
15 000825 太钢不锈 18,040,812 446,870,913.24 1.21%
16 600519 贵州茅台 1,840,000 423,200,000.00 1.14%
17 601088 中国神华 6,253,953 410,321,856.33 1.11%
18 600309 烟台万华 10,322,426 392,768,309.30 1.06%
19 600331 宏达股份 4,817,967 386,400,953.40 1.04%
20 600426 华鲁恒升 13,966,805 370,120,332.50 1.00%
21 601328 交通银行 23,524,761 367,456,766.82 0.99%
22 000651 格力电器 7,144,271 352,569,773.85 0.95%
23 000338 潍柴动力 4,004,642 346,801,997.20 0.94%
24 600583 海油工程 6,600,020 343,729,041.60 0.93%
25 600660 福耀玻璃 9,100,132 326,330,733.52 0.88%
26 000895 双汇发展 5,335,912 314,765,448.88 0.85%
27 600808 马钢股份 31,242,403 313,673,726.12 0.85%
28 600761 安徽合力 8,149,625 305,529,441.25 0.82%
29 000001 深发展A 7,888,512 304,496,563.20 0.82%
30 000951 中国重汽 4,522,850 299,864,955.00 0.81%
31 600022 济南钢铁 13,592,154 275,920,726.20 0.74%
32 002092 中泰化学 7,147,548 272,321,578.80 0.74%
33 600026 中海发展 7,295,291 270,071,672.82 0.73%
34 000937 金牛能源 9,409,668 264,505,767.48 0.71%
35 600971 恒源煤电 5,212,906 263,929,430.78 0.71%
36 601166 兴业银行 5,079,786 263,437,701.96 0.71%
37 000625 长安汽车 13,873,432 260,265,584.32 0.70%
38 001696 宗申动力 10,919,522 259,666,233.16 0.70%
39 600428 中远航运 6,610,552 257,481,000.40 0.70%
40 600169 太原重工 7,134,557 257,272,125.42 0.69%
41 600582 天地科技 4,808,332 247,052,098.16 0.67%
42 601939 建设银行 24,665,159 242,951,816.15 0.66%
43 002029 七匹狼 8,904,550 240,957,123.00 0.65%
44 600308 华泰股份 7,900,000 226,809,000.00 0.61%
45 000629 攀钢钢钒 16,339,906 221,405,726.30 0.60%
46 601001 大同煤业 6,750,000 216,000,000.00 0.58%
47 000960 锡业股份 3,214,530 212,351,851.80 0.57%
48 000069 华侨城A 4,199,046 211,002,061.50 0.57%
49 601919 中国远洋 4,827,799 205,953,905.34 0.56%
50 000839 中信国安 5,866,774 202,403,703.00 0.55%
51 600062 双鹤药业 6,002,232 201,434,905.92 0.54%
52 600188 兖州煤业 9,069,800 199,898,392.00 0.54%
53 600586 金晶科技 5,900,000 196,293,000.00 0.53%
54 600104 上海汽车 7,000,000 184,030,000.00 0.50%
55 600266 北京城建 6,189,145 179,361,422.10 0.48%
56 600585 海螺水泥 2,391,102 174,120,047.64 0.47%
57 000024 招商地产 2,937,498 173,899,881.60 0.47%
58 002022 科华生物 4,831,508 171,518,534.00 0.46%
59 002024 苏宁电器 2,319,824 166,679,354.40 0.45%
60 000869 张裕A 1,841,599 157,640,874.40 0.43%
61 600631 百联股份 6,439,847 148,245,277.94 0.40%
62 000039 中集集团 5,715,315 147,912,352.20 0.40%
63 601857 中国石油 4,753,475 147,167,586.00 0.40%
64 600888 新疆众和 5,395,440 145,622,925.60 0.39%
65 000987 广州友谊 3,876,679 143,863,557.69 0.39%
66 002003 伟星股份 4,670,040 141,875,815.20 0.38%
67 000528 柳工 3,356,456 139,729,263.28 0.38%
68 000488 晨鸣纸业 8,480,000 136,952,000.00 0.37%
69 002128 露天煤业 2,745,986 135,953,766.86 0.37%
70 600361 华联综超 4,129,808 134,383,952.32 0.36%
71 000680 山推股份 6,591,497 128,204,616.65 0.35%
72 600806 昆明机床 5,245,803 123,591,118.68 0.33%
73 000012 南玻A 5,758,483 122,655,687.90 0.33%
74 600497 驰宏锌锗 1,515,999 120,855,440.28 0.33%
75 002078 太阳纸业 3,304,311 119,946,489.30 0.32%
76 000759 武汉中百 6,349,910 119,378,308.00 0.32%
77 600628 新世界 7,161,128 118,373,445.84 0.32%
78 600315 上海家化 2,420,600 117,084,422.00 0.32%
79 600327 大厦股份 8,216,854 115,857,641.40 0.31%
80 600482 风帆股份 2,863,070 111,144,377.40 0.30%
81 002069 獐子岛 1,140,722 109,144,280.96 0.29%
82 600685 广船国际 1,317,833 107,759,204.41 0.29%
83 600529 山东药玻 7,009,651 102,200,711.58 0.28%
84 600697 欧亚集团 4,000,000 101,840,000.00 0.27%
85 600686 金龙汽车 4,471,476 101,457,790.44 0.27%
86 600729 重庆百货 3,000,290 99,819,648.30 0.27%
87 600549 厦门钨业 3,421,324 96,378,697.08 0.26%
88 600102 莱钢股份 4,673,509 92,815,888.74 0.25%
89 600600 青岛啤酒 2,346,952 91,859,701.28 0.25%
90 600123 兰花科创 1,953,343 91,689,920.42 0.25%
91 600438 通威股份 6,669,310 91,569,626.30 0.25%
92 000878 云南铜业 1,649,815 90,426,360.15 0.24%
93 002088 鲁阳股份 1,979,885 88,401,865.25 0.24%
94 600439 瑞贝卡 1,714,907 85,368,070.46 0.23%
95 600201 金宇集团 4,824,450 83,752,452.00 0.23%
96 600153 建发股份 3,219,278 83,475,878.54 0.23%
97 000581 威孚高科 4,319,098 80,810,323.58 0.22%
98 000422 湖北宜化 3,484,519 80,178,782.19 0.22%
99 000516 开元控股 5,429,168 79,265,852.80 0.21%
100 600143 金发科技 2,021,936 78,147,826.40 0.21%
101 000926 福星股份 5,154,241 77,725,954.28 0.21%
102 000708 大冶特钢 4,800,665 77,482,733.10 0.21%
103 600616 第一食品 2,824,087 77,125,815.97 0.21%
104 600525 长园新材 1,612,627 75,325,807.17 0.20%
105 600511 国药股份 1,244,953 73,875,511.02 0.20%
106 600479 千金药业 1,685,446 73,687,699.12 0.20%
107 002142 宁波银行 3,350,447 73,475,302.71 0.20%
108 600233 大杨创世 5,000,000 69,000,000.00 0.19%
109 600469 风神股份 4,489,805 64,428,701.75 0.17%
110 600690 青岛海尔 2,840,347 63,794,193.62 0.17%
111 000026 飞亚达A 3,910,109 62,600,845.09 0.17%
112 600795 国电电力 3,562,951 62,137,865.44 0.17%
113 000860 顺鑫农业 3,416,798 61,058,180.26 0.16%
114 000848 承德露露 2,126,739 60,569,526.72 0.16%
115 600195 中牧股份 1,799,645 59,154,331.15 0.16%
116 600486 扬农化工 1,817,122 57,275,685.44 0.15%
117 002106 莱宝高科 1,660,128 56,693,371.20 0.15%
118 600859 王府井 1,114,901 56,291,351.49 0.15%
119 000949 新乡化纤 3,809,940 54,672,639.00 0.15%
120 002102 冠福家用 1,867,975 53,797,680.00 0.15%
121 600337 美克股份 2,160,163 52,945,595.13 0.14%
122 002061 江山化工 2,371,218 51,573,991.50 0.14%
123 601601 中国太保 994,842 49,194,936.90 0.13%
124 000402 金融街 1,696,294 48,005,120.20 0.13%
125 600863 内蒙华电 5,499,909 44,494,263.81 0.12%
126 002083 孚日股份 2,927,874 44,445,127.32 0.12%
127 600067 冠城大通 2,052,606 41,914,214.52 0.11%
128 002070 众和股份 2,458,552 41,229,917.04 0.11%
129 601169 北京银行 2,007,000 40,862,520.00 0.11%
130 002124 天邦股份 1,256,807 39,300,354.89 0.11%
131 601168 西部矿业 941,906 39,286,899.26 0.11%
132 601808 中海油服 1,126,990 38,700,836.60 0.10%
133 600636 三爱富 3,649,729 38,322,154.50 0.10%
134 000538 云南白药 1,092,929 37,902,777.72 0.10%
135 600383 金地集团 900,000 36,720,000.00 0.10%
136 000063 中兴通讯 576,093 36,691,363.17 0.10%
137 600161 天坛生物 767,481 36,608,843.70 0.10%
138 002096 南岭民爆 1,185,780 36,474,592.80 0.10%
139 002133 广宇集团 1,439,622 35,817,795.36 0.10%
140 600517 置信电气 618,398 34,951,854.96 0.09%
141 600027 华电国际 3,679,941 34,849,041.27 0.09%
142 601866 中海集运 2,801,000 34,032,150.00 0.09%
143 000932 华菱管线 2,799,242 33,422,949.48 0.09%
144 002202 金风科技 237,866 33,408,279.70 0.09%
145 600305 恒顺醋业 1,916,743 32,239,617.26 0.09%
146 600467 好当家 1,901,200 31,826,088.00 0.09%
147 002008 大族激光 1,009,765 30,999,785.50 0.08%
148 002068 黑猫股份 858,060 30,847,257.00 0.08%
149 600307 酒钢宏兴 1,087,193 30,745,818.04 0.08%
150 600750 江中药业 1,652,462 30,405,300.80 0.08%
151 600329 中新药业 2,673,773 30,106,683.98 0.08%
152 000028 一致药业 1,289,853 29,021,692.50 0.08%
153 600048 保利地产 435,000 28,196,700.00 0.08%
154 600001 邯郸钢铁 3,413,000 27,679,430.00 0.07%
155 002073 青岛软控 599,790 26,648,669.70 0.07%
156 000572 海马股份 1,479,404 26,407,361.40 0.07%
157 002055 得润电子 997,288 24,932,200.00 0.07%
158 002063 远光软件 1,219,761 24,639,172.20 0.07%
159 600533 栖霞建设 950,000 21,831,000.00 0.06%
160 002120 新海股份 1,157,290 21,618,177.20 0.06%
161 000417 合肥百货 1,785,000 20,616,750.00 0.06%
162 600880 博瑞传播 548,349 19,466,389.50 0.05%
163 601872 招商轮船 1,399,950 18,017,356.50 0.05%
164 000539 粤电力A 1,127,210 16,209,279.80 0.04%
165 600089 特变电工 500,000 16,165,000.00 0.04%
166 002038 双鹭药业 260,091 15,735,505.50 0.04%
167 002094 青岛金王 730,000 15,695,000.00 0.04%
168 000778 新兴铸管 1,199,964 15,227,543.16 0.04%
169 002045 广州国光 1,003,889 14,184,951.57 0.04%
170 002122 天马股份 93,060 13,948,763.40 0.04%
171 002152 广电运通 128,275 13,790,845.25 0.04%
172 600320 振华港机 517,804 13,141,865.52 0.04%
173 000807 云铝股份 439,110 10,766,977.20 0.03%
174 002155 辰州矿业 204,818 10,281,863.60 0.03%
175 600325 华发股份 253,600 9,258,936.00 0.02%
176 601333 广深铁路 908,818 8,542,889.20 0.02%
177 000046 泛海建设 161,690 7,356,895.00 0.02%
178 601918 国投新集 444,366 7,074,306.72 0.02%
179 002131 利欧股份 194,689 6,810,221.22 0.02%
180 002138 顺络电子 184,625 5,557,212.50 0.02%
181 600162 香江控股 200,000 4,914,000.00 0.01%
182 600815 厦工股份 350,000 4,627,000.00 0.01%
183 600125 铁龙物流 339,840 4,465,497.60 0.01%
184 002146 荣盛发展 119,340 4,323,688.20 0.01%
185 601999 出版传媒 203,277 4,114,326.48 0.01%
186 002172 澳洋科技 60,403 3,380,755.91 0.01%
187 000837 秦川发展 150,000 2,509,500.00 0.01%
188 002165 红宝丽 45,948 2,409,972.60 0.01%
189 002140 东华科技 23,421 2,276,521.20 0.01%
190 002147 方圆支承 48,136 2,146,865.60 0.01%
191 600396 金山股份 100,000 1,990,000.00 0.01%
192 600875 东方电气 20,000 1,780,000.00 0.00%
193 000972 新中基 100,000 1,772,000.00 0.00%
194 002194 武汉凡谷 33,001 1,713,081.91 0.00%
195 002183 怡亚通 20,376 1,588,309.20 0.00%
196 002171 精诚铜业 46,723 1,404,960.61 0.00%
197 002177 御银股份 19,305 1,312,740.00 0.00%
198 600276 恒瑞医药 20,000 1,140,800.00 0.00%
199 002186 全聚德 18,259 1,077,828.77 0.00%
200 002197 证通电子 33,365 1,064,343.50 0.00%
201 002173 山下湖 30,277 921,934.65 0.00%
202 002182 云海金属 32,956 920,461.08 0.00%
203 002187 广百股份 19,759 849,439.41 0.00%
204 600887 伊利股份 26,950 790,443.50 0.00%
205 002179 中航光电 17,146 786,144.10 0.00%
206 002185 华天科技 33,697 722,463.68 0.00%
207 002192 路翔股份 28,867 662,497.65 0.00%
208 002184 海得控制 16,852 387,764.52 0.00%
209 002189 利达光电 24,710 363,237.00 0.00%
210 002193 山东如意 15,044 362,560.40 0.00%
211 002181 粤传媒 12,421 331,392.28 0.00%
212 002201 九鼎新材 10,176 324,309.12 0.00%
213 002190 成飞集成 14,098 298,313.68 0.00%
214 002178 延华智能 10,994 255,060.80 0.00%
215 002196 方正电机 9,880 240,874.40 0.00%
216 002188 新嘉联 11,180 239,922.80 0.00%
217 002195 海隆软件 6,796 223,316.56 0.00%
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4、本报告期股票投资组合的重大变动
（1）本报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细


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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期末资产净值的比例
1 600036 招商银行 978,339,226.72 2.64%
2 600019 宝钢股份 857,432,924.17 2.31%
3 600000 浦发银行 847,591,726.21 2.29%
4 600005 武钢股份 705,114,821.34 1.90%
5 000898 鞍钢银行 529,315,165.26 1.43%
6 000983 西山煤电 521,753,270.07 1.41%
7 000002 万科A 501,267,645.45 1.35%
8 000039 中集集团 485,013,258.48 1.31%
9 000792 盐湖钾肥 453,261,084.32 1.22%
10 000157 中联重科 410,078,326.04 1.11%
11 600596 新安股份 384,059,217.51 1.04%
12 000825 太钢不锈 369,360,088.11 1.00%
13 601318 中国平安 355,416,830.62 0.96%
14 600030 中信证券 354,315,543.41 0.96%
15 601166 兴业银行 353,456,889.91 0.95%
16 600309 烟台万华 349,749,313.61 0.94%
17 601666 平煤天安 349,016,145.21 0.94%
18 600026 中海发展 328,313,328.79 0.89%
19 000001 深发展A 324,335,453.33 0.88%
20 000338 潍柴动力 321,580,534.07 0.87%
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（2）本报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细


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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期末资产净值的比例
1 601318 中国平安 674,497,313.32 1.82%
2 600030 中信证券 530,738,769.24 1.43%
3 600900 长江电力 405,395,826.27 1.09%
4 000039 中集集团 371,919,341.96 1.00%
5 600016 民生银行 343,852,373.25 0.93%
6 000858 五粮液 319,323,498.15 0.86%
7 601333 广深铁路 267,984,971.69 0.72%
8 601166 兴业银行 258,253,335.16 0.70%
9 600123 兰花科创 246,763,548.00 0.67%
10 000717 韶钢松山 230,102,430.66 0.62%
11 600000 浦发银行 215,556,102.91 0.58%
12 000612 焦作万方 209,597,583.37 0.57%
13 600026 中海发展 208,958,829.32 0.56%
14 600048 保利地产 207,915,756.58 0.56%
15 600104 上海汽车 195,601,319.63 0.53%
16 601988 中国银行 191,009,468.27 0.52%
17 000063 中兴通讯 183,896,768.13 0.50%
18 600383 金地集团 171,697,665.76 0.46%
19 000488 晨鸣纸业 169,012,637.95 0.46%
20 000402 金融街 164,480,546.70 0.44%
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（3）本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


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项目 金额(元)
买入股票的成本总额 29,725,809,439.22
卖出股票的收入总额 11,417,530,398.68
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本报告期末按券种分类的债券投资组合


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序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国　　债 0.00 0.00%
2 金融债 0.00 0.00%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债 16,364,646.50 0.04%
5 可转债 36,071,362.00 0.10%
合计 52,436,008.50 0.14%
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本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


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序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 中海转债 17,872,616.4040 0.05%
2 国安债1 9,871,881.30 0.03%
3 恒源转债 7,998,442.20 0.02%
4 07上汽债 4,886,708.00 0.01%
5 锡业转债 4,436,587.80 0.01%
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7、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产：


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名称 金额（元）
交易保证金 4,148,027.88
应收股利 0.00
应收利息 1,494,146.76
应收申购款 128,996,566.99
待摊费用 0.00
其他应收款 0.00
合计 134,638,741.63
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（4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


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序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 125960 锡业转债 4,436,587.80 0.01%
2 110078 澄星转债 1,688,508.20 0.00%
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（5）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细


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序号 权证代码 权证名称 数量（份） 市值(元) 占基金资产净值
比例
1 031005 国安GAC1 791,043 9,278,934.39 0.03%
2 031004 深发SFC2 239,445 6,366,603.11 0.02%
3 580016 上汽CWB1 245,016 2,226,141.87 0.01%
4 580014 深高CWB1 156,816 1,146,481.78 0.00%
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（6）报告期内获得的权证明细


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序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额(元) 投资类别
1 031003 深发SFC1 478,890 0.00 被动持有
2 031004 深发SFC2 239,445 0.00 被动持有
3 031005 国安GAC1 791,043 4,315,222.56 被动持有
4 580016 上汽CWB1 245,016 1,955,518.69 被动持有
5 580014 深高CWB1 156,816 519,511.58 被动持有
　 　 合计 1,911,210 6,790,252.83 　
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（7）本报告期内投资资产支持证券的情况
本报告期内本基金未投资资产支持证券。

八、基金份额持有人户数、持有人结构
（一）报告期末基金份额持有人户数



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报告期末基金份额持有人户数： 999,637户
报告期末平均每户持有的基金份额： 23,036.26份
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（二）报告期末基金份额持有人结构


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项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 23,027,893,841.35 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 288,594,100.14 1.25%
个人投资者持有的基金份额 22,739,299,741.21 98.75%
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（三） 基金管理人从业人员所持有的本基金份额


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　 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％）
基金管理人持有本基金的所有从业 197,886.00 0.0009
人员
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九、开放式基金份额变动
本基金份额变动情况如下：
单位：份


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基金合同生效日的基金份额总额 10,874,939,465.41
本报告期期初基金份额总额 10,874,939,465.41
加：本报告期期间总申购份额 26,812,510,270.53
减：本报告期期间总赎回份额 14,659,555,894.59
本报告期期末基金份额总额 23,027,893,841.35
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十、重大事件揭示
1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。
5、本报告期内基金收益分配情况



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分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配 收益分配金额(元)
金额(元)
第1次分红 2007-8-31 2007-9-4 0.300 665,487,248.37
第2次分红 2007-12-6 2007-12-10 0.300 681,308,309.96
累计收益分配金额 0.600 1,346,795,558.33
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6、本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费用为170,000.00元。　
7、本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
8、本基金租用专用交易席位的情况　　本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司各一个交易席位,中国国际金融有限公司、中信建投有限责任公司各两个交易席位。本期间内本基金租用席位均为新增席位。
本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：
经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
基金专用交易席位的选择程序如下：
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：


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券商名称 股票成交金额 比例 权证成交金额 比例 佣金 比例
中金公司 11,452,402,192.24 27.93% - - 9,225,196.50 27.89%
广发证券 7,555,095,666.23 18.42% - - 6,195,149.63 18.73%
国信证券 5,426,276,436.35 13.23% - - 4,246,092.85 12.84%
国泰君安 4,013,104,274.12 9.78% - - 3,290,732.63 9.95%
中信证券 4,046,924,899.84 9.87% 8,127,404.84 100.00% 3,166,744.14 9.57%
海通证券 3,068,152,611.42 7.48% - - 2,515,878.14 7.61%
中信建投 3,091,289,106.21 7.54% - - 2,505,036.23 7.57%
瑞银证券 1,541,008,145.64 3.76% - - 1,263,623.11 3.82%
山西证券 814,175,980.26 1.99% - - 667,619.60 2.02%
两地合计 41,008,429,312.31 100.00% 8,127,404.84 100.00% 33,076,072.83 100.00%
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9、本报告期本基金披露过的其他重要事项：



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公告事项 披露日期
易方达价值成长混合型证券投资基金合同生效公告 2007-4-3
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-4-3
关于增加浦发银行为代销机构以及在浦发银行推出基金定期定额业务的公告 2007-4-13
关于旗下基金获配河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股的公告 2007-4-18
关于旗下基金获配浙江利欧股份有限公司首次公开发行A股的公告 2007-4-18
关于旗下基金网上申购浙江利欧股份有限公司首次公开发行A股的公告 2007-4-20
关于旗下基金网上申购河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股的公告 2007-4-20
关于旗下基金申购广宇集团股份有限公司首次公开发行A股的公告 2007-4-25
关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的公告 2007-4-25
易方达价值成长混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2007-5-9
关于通过交通银行网上银行申购易方达价值成长混合型证券投资基金费率优惠的公告 2007-5-14
关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 2007-5-15
关于易方达价值成长混合型证券投资基金暂停申购业务的公告 2007-5-15
增加上海银行1家代销机构 2007-5-21
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 2007-5-22
关于易方达价值成长混合型证券投资基金暂停申购业务的提示性公告 2007-6-4
关于恢复易方达价值成长混合型证券投资基金申购业务的公告 2007-6-7
关于旗下基金申购顺络电子首次公开发行A股的公告 2007-6-8
关于恢复易方达价值成长混合型证券投资基金申购业务的提示性公告 2007-6-8
易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告 2007-6-12
旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 2007-6-20
易方达基金管理有限公司关于开通浦发银行卡网上交易的公告 2007-6-25
关于易方达基金管理有限公司开通价值成长混合型证券投资基金定期定额业务的公告 2007-7-2
易方达基金管理有限公司关于增加价值成长混合型基金定期定额申购业务代销机构的公告（上海银行） 2007-7-4
易方达基金管理有限公司关于开通广发银行理财通卡网上交易定期定额申购业务的公告 2007-7-4
易方达基金管理有限公司关于增加价值成长混合型基金定期定额申购业务代销机构的公告（上海浦东发展 2007-7-5
银行）
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-7-21
易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构及在建设银行推出定期定额申购业务的公告 2007-7-31
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行推出柜面基金定期定额业务的公告 2007-8-15
关于易方达价值成长混合型基金开放与我司旗下货币市场基金和月月收益中短期债券基金之间的转换业务 2007-8-18
的公告
易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告 2007-8-31
易方达基金管理有限公司关于开通中信银行卡网上交易的公告 2007-9-17
易方达基金管理有限公司关于开通中国银行广东省分行银行卡网上交易的公告 2007-9-20
易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告（民生银行） 2007-9-21
易方达基金管理有限公司关于开通招商银行卡网上交易的公告 2007-9-24
易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 2007-9-29
易方达基金管理有限公司关于参与交通银行基金定投业务推广活动的公告 2007-9-29
易方达基金管理有限公司增加深圳平安银行为旗下开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告 2007-10-17
易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告 2007-10-19
易方达基金管理有限公司更正公告 2007-10-20
易方达基金管理有限公司关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券及增加基金代销机构的公告 2007-11-1
易方达基金管理有限公司关于增加易方达旗下基金定期定额申购业务代销机构的公告（广州证券） 2007-11-1
易方达基金管理有限公司关于在中原证券股份有限公司推出易方达旗下开放式基金定期定额申购业务的公 2007-11-29
告
易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告 2007-12-6
易方达基金管理有限公司增加中信证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 2007-12-19
易方达基金管理有限公司增加中信万通证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 2007-12-21
易方达基金管理有限公司增加北京银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告 2007-12-26
易方达基金管理有限公司增加招商银行为旗下部分开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告 2007-12-28
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注：信息披露报纸名称为：中国证券报、上海证券报、证券时报。

十一、备查文件目录
中国证监会批准易方达价值成长混合型证券投资基金募集的文件；
《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》；
《易方达价值成长混合型证券投资基金托管协议》；
《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
基金管理人业务资格批件和营业执照；
基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
2008年3月29日
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