易方达50指数证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日
1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
1重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
2基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
4管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
5托管人报告......11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
6半年度财务会计报告（未经审计）......11
6.1 资产负债表......11
6.2 利润表......13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14
6.4 报表附注......15
7投资组合报告......31
7.1 期末基金资产组合情况......31
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39
7.12 投资组合报告附注......39
8基金份额持有人信息......40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41
9开放式基金份额变动......41
10重大事件揭示......41
10.1 基金份额持有人大会决议......41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42
10.4 基金投资策略的改变......42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42
10.8 其他重大事件......43
11备查文件目录......47
11.1 备查文件目录......47
11.2 存放地点......47
11.3 查阅方式......47
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2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达50指数证券投资基金
基金简称 易方达上证50指数
基金主代码 110003
交易代码 110003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年3月22日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,295,987,425.02份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收
投资目标 益，追求长期资本增值。
本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，
资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，
投资策略 通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数
的偏离风险，追求超越基准的收益水平。
业绩比较基准 上证50指数
本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及
风险收益特征 货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超
越基准的收益。长期来看，本基金具有与目标指数相近的风险水平。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 张南 汤嵩彦
信息披露
联系电话 020-85102688 95559
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 4008818088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 上海市浦东新区银城中路188号
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号4004-8室
广州市天河区珠江新城珠江东
办公地址 上海市浦东新区银城中路188号
路30号广州银行大厦40-43楼
邮政编码 510620 200120
法定代表人 刘晓艳 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银
基金半年度报告备置地点 行大厦43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东路30号
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州银行大厦40-43楼
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 -47,675,086.69
本期利润 -769,371,716.46
加权平均基金份额本期利润 -0.0923
本期加权平均净值利润率 -9.95%
本期基金份额净值增长率 -8.82%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -319,865,129.25
期末可供分配基金份额利润 -0.0386
期末基金资产净值 7,976,122,295.77
期末基金份额净值 0.9614
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 190.02%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 0.71% 0.82% -1.53% 0.80% 2.24% 0.02%
过去三个月 1.64% 0.80% -1.57% 0.83% 3.21% -0.03%
过去六个月 -8.82% 1.54% -12.32% 1.65% 3.50% -0.11%
过去一年 -17.96% 1.96% -26.04% 2.20% 8.08% -0.24%
过去三年 55.74% 1.72% 36.73% 1.90% 19.01% -0.18%
自基金合同生 190.02% 1.71% 98.06% 1.84% 91.96% -0.13%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达50指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年3月22日至2016年6月30日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为190.02%，同期业绩比较基准收益率为98.06%。
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4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日，易方达旗下共管理92只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模4056.91亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
硕士研究生，
本基金的基金经理、易方达标普 曾任易方达
全球高端消费品指数增强型证 基金管理有
券投资基金的基金经理、易方达 限公司机构
恒生中国企业交易型开放式指 理财部研究
数证券投资基金的基金经理、易 员、机构理财
方达上证中盘交易型开放式指 部投资经理
数证券投资基金的基金经理、易 助理、基金经
张胜记 方达上证中盘交易型开放式指 2012-09-28 - 11年 理助理、研究
数证券投资基金联接基金的基 部行业研究
金经理、易方达恒生中国企业交 员、易方达沪
易型开放式指数证券投资基金 深300交易
联接基金的基金经理、易方达资 型开放式指
产管理（香港）有限公司基金经 数发起式证
理、指数与量化投资部总经理助 券投资基金
理 联接基金基
金经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中13次为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；3次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016上半年，国内经济增速回升，国内生产总值GDP同比增长6.7%，呈现弱复苏态势。1-6月份全国固定资产投资同比增长9.0%，房地产开发同比增长6.1%，维持高位；规模以上工业增加值同比实际增长6.0%，社会消费品零售总额同比增长10.3%，保持稳定。居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4.8%，通胀处于较低水平。央行货币投放力度整体宽松，央行再次降低银行存款准备金率0.5个百分点、降低房地产首付比例等。广义货币供应量M2同比增长11.8%，居民部分的中长期贷款强劲，反映出地产销售旺盛。报告期内，上证指数下跌17.22%，创业板、中小板跌幅较大，上证50指数下跌12.32%。从行业表现来看，食品饮
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料、有色金属、银行、家电等板块跌幅较小；交通运输、轻工、传媒、商业贸易等行业跌幅较大。
本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药、TMT等行业有一定的超配，银行、建筑建材等行业有所低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些结构调整操作，主要是降低了银行、券商等板块的权重，增加了食品饮料、医药生物等板块的配置。本基金报告期业绩领先基准指数。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.9614元，本报告期份额净值增长率为-8.82%，同期业绩比较基准收益率为-12.32%，年化跟踪误差3.30%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，宏观经济复苏缓慢，企业盈利处于低位，上市公司业绩整体难有较好表现。
市场估值虽然已大幅回调，但结构性高估严重，小盘股估值仍远高于历史均值；证监会颁布借壳新规、严查并购重组，将对小盘股形成带来压力。另一方面，去杠杆的大背景下，股市流动性供给并不充裕；欧美发达国家金融政策面临变化，美联储加息、英国退欧等将对发达国家股市、汇市产生冲击。A股市场在目前水平上震荡企稳的可能性较大。
上证50指数的整体估值较低，股息收益率较高，本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面，将继续深入研究各成分股的前景，在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长稳定的成分股配置，平衡组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，基金托管人在易方达50指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达50指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达50指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达50指数证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
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单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 514,264,781.69 184,286,864.82
结算备付金 1,283,978.24 5,240,648.58
存出保证金 728,780.74 2,364,589.17
交易性金融资产 6.4.7.2 7,532,947,829.87 8,599,721,139.03
其中：股票投资 7,332,935,829.87 8,277,603,682.83
基金投资 - -
债券投资 200,012,000.00 322,117,456.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 46,420,120.19
应收利息 6.4.7.5 4,454,303.33 9,958,717.40
应收股利 - -
应收申购款 2,323,174.95 3,685,525.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 8,056,002,848.82 8,851,677,604.19
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 58,852,996.33 51,424,093.63
应付赎回款 10,999,469.90 9,834,820.55
应付管理人报酬 7,768,663.73 8,988,440.99
应付托管费 1,294,777.30 1,498,073.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 739,240.08 3,082,723.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 225,405.71 431,042.82
负债合计 79,880,553.05 75,259,194.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 8,295,987,425.02 8,323,453,070.90
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未分配利润 6.4.7.10 -319,865,129.25 452,965,338.32
所有者权益合计 7,976,122,295.77 8,776,418,409.22
负债和所有者权益总计 8,056,002,848.82 8,851,677,604.19
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.9614元，基金份额总额8,295,987,425.02份。
6.2 利润表
会计主体：易方达50指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -711,140,636.79 3,203,244,447.49
1.利息收入 4,839,761.82 18,863,965.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,053,449.75 1,387,660.13
债券利息收入 3,750,512.88 16,633,026.70
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 35,799.19 843,279.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,296,496.11 5,457,336,462.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -64,542,686.63 5,303,231,546.07
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,342,204.90 44,479,029.87
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 71,181,387.64 109,625,886.78
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -721,696,629.77 -2,287,178,472.85
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 419,735.05 14,222,491.65
减：二、费用 58,231,079.67 161,023,206.72
1．管理人报酬 46,144,109.18 106,126,451.28
2．托管费 7,690,684.87 17,687,741.89
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 4,168,071.38 32,056,255.15
5．利息支出 - 4,891,478.04
其中：卖出回购金融资产支出 - 4,891,478.04
6．其他费用 6.4.7.19 228,214.24 261,280.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -769,371,716.46 3,042,221,240.77
第13页共47页
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -769,371,716.46 3,042,221,240.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达50指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 8,323,453,070.90 452,965,338.32 8,776,418,409.22
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -769,371,716.46 -769,371,716.46
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -27,465,645.88 -3,458,751.11 -30,924,396.99
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 557,627,137.52 -44,381,060.86 513,246,076.66
2.基金赎回款 -585,092,783.40 40,922,309.75 -544,170,473.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基 8,295,987,425.02 -319,865,129.25 7,976,122,295.77
金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 19,769,782,162.95 310,809,950.40 20,080,592,113.35
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 3,042,221,240.77 3,042,221,240.77
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -9,590,815,797.35 -1,602,797,628.15 -11,193,613,425.50
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 8,235,946,420.97 1,027,169,084.47 9,263,115,505.44
2.基金赎回款 -17,826,762,218.32 -2,629,966,712.62 -20,456,728,930.94
四、本期向基金份额持有 - - -
第14页共47页
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基 10,178,966,365.60 1,750,233,563.02 11,929,199,928.62
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
易方达50指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]13号文《关于同意易方达50指数证券投资基金设立的批复》的批准，由易方达基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于2004年3月22日正式成立，首次设立募集规模为5,048,902,330.26份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
第15页共47页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
第16页共47页
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 514,264,781.69
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限3个月-1年 -
存款期限1个月以内 -
其他存款 -
合计 514,264,781.69
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,747,278,782.11 7,332,935,829.87 585,657,047.76
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 200,006,780.00 200,012,000.00 5,220.00
合计 200,006,780.00 200,012,000.00 5,220.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,947,285,562.11 7,532,947,829.87 585,662,267.76
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
第17页共47页
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 93,460.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 520.02
应收债券利息 4,360,027.32
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 295.11
合计 4,454,303.33
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 739,240.08
银行间市场应付交易费用 -
合计 739,240.08
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21,525.67
预提费用 203,880.04
合计 225,405.71
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,323,453,070.90 8,323,453,070.90
本期申购 557,627,137.52 557,627,137.52
本期赎回（以“-”号填列） -585,092,783.40 -585,092,783.40
本期末 8,295,987,425.02 8,295,987,425.02
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
第18页共47页
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -223,304,883.47 676,270,221.79 452,965,338.32
本期利润 -47,675,086.69 -721,696,629.77 -769,371,716.46
本期基金份额交易产生的 1,421,909.23 -4,880,660.34 -3,458,751.11
变动数
其中：基金申购款 -19,328,651.50 -25,052,409.36 -44,381,060.86
基金赎回款 20,750,560.73 20,171,749.02 40,922,309.75
本期已分配利润 - - -
本期末 -269,558,060.93 -50,307,068.32 -319,865,129.25
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 1,018,285.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,052.97
其他 9,110.95
合计 1,053,449.75
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 1,583,409,056.40
减：卖出股票成本总额 1,647,951,743.03
买卖股票差价收入 -64,542,686.63
6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 231,461,918.60
交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 222,913,204.90
成本总额
减：应收利息总额 9,890,918.60
买卖债券差价收入 -1,342,204.90
6.4.7.14衍生工具收益
第19页共47页
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 71,181,387.64
基金投资产生的股利收益 -
合计 71,181,387.64
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -721,696,629.77
——股票投资 -722,500,398.47
——债券投资 803,768.70
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -721,696,629.77
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 419,735.05
其他 -
合计 419,735.05
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 4,167,521.38
银行间市场交易费用 550.00
合计 4,168,071.38
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 54,700.10
第20页共47页
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 5,334.20
银行间账户维护费 18,000.00
其他 1,000.00
合计 228,214.24
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
易方达基金管理有限公司 机构
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
易方达海外投资（深圳）有限公司 基金管理人子公司控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额
成交金额 票成交总 票成交总
额的比例 额的比例
广发证券 1,010,172,220.68 33.85% 6,549,721,385.54 36.23%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
第21页共47页
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 940,774.96 40.56% 232,520.35 31.45%
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 5,962,866.11 38.80% 3,302,077.13 32.86%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 46,144,109.18 106,126,451.28
其中：支付销售机构的客户维护费 9,430,135.81 19,641,445.47
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E1.2%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,690,684.87 17,687,741.89
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
第22页共47页
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日
持有的基金
持有的基金份
关联方名称 份额占基金
持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比
额的比例
例
易方达资产管理 - - 579,929.60 0.01%
有限公司
易方达海外投资 187,959.13 0.00% 187,959.13 0.00%
（深圳）有限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
514,264,781. 782,983,969.
交通银行 1,018,285.83 1,288,600.07
69 83
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）
新股网下
广发证券 002790 瑞尔特 3,022 50,104.76
发行
新股网下
广发证券 300518 盛讯达 1,306 29,019.32
发行
第23页共47页
新股网下
广发证券 603028 赛福天 3,309 14,096.34
发行
新股网下
广发证券 603131 上海沪工 1,263 12,743.67
发行
新股网下
广发证券 603339 四方冷链 2,793 28,460.67
发行
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）
新股网下
广发证券 002741 光华科技 44,444 547,105.64
发行
新股网下
广发证券 603898 好莱客 67,555 1,322,051.35
发行
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额
型
老股
00279 坚朗 2016-0 2017-0 转让 121,28 2,616, 6,521,
21.57 53.77 -
1 五金 3-22 3-29 流通 5 117.45 494.45
受限
老股
00279 通宇 2016-0 2017-0 转让 116,43 1,780, 6,962,
22.94 59.80 -
2 通讯 3-21 3-28 流通 2 625.74 633.60
受限
新股
00280 丰元 2016-0 2016-0 5,631. 5,631.
流通 5.80 5.80 971 -
5 股份 6-29 7-07 80 80
受限
老股
30048 恒锋 2015-0 1,434, 5,143,
- 转让 20.11 72.10 71,341 -
8 工具 6-25 667.51 686.10
流通
第24页共47页
受限
老股
30050 维宏 2016-0 2017-0 转让 208,49 2,642,
20.08 254.50 10,383 -
8 股份 4-12 4-19 流通 0.64 473.50
受限
新股
30052 科大 2016-0 2016-0 9,306. 9,306.
流通 10.05 10.05 926 -
0 国创 6-30 7-08 30 30
受限
新股
60196 玲珑 2016-0 2016-0 199,12 199,12
流通 12.98 12.98 15,341 -
6 轮胎 6-24 7-06 6.18 6.18
受限
新股
60301 新宏 2016-0 2016-0 13,600 13,600
流通 8.49 8.49 1,602 -
6 泰 6-23 7-01 .98 .98
受限
注：1.广东坚朗五金制品股份有限公司于2016年6月16日（流通受限期内），向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）；
2.广东通宇通讯股份有限公司于2016年6月7日（流通受限期内），向全体股东每10股派4元人民币现金（含税），同时按每10股转增5股进行资本公积金转增股本；
3.恒锋工具股份有限公司于2016年5月3日（流通受限期内），向全体股东每10股派2.2元人民币现金（含税）；截至半年度报告送出日，恒锋工具尚未披露关于部分限售股份上市流通的提示性公告，因此可流通日暂未确定；
4.上海维宏电子科技股份有限公司于2016年6月28日（流通受限期内），向全体股东每10股派1.64元人民币现金（含税）；
5.以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额
价
30050维宏股2016-06重大事 2016-0
254.50 242.00 10,383 208,490.642,642,473.50-
8 份 -30 项停牌 7-06
60161中国核2016-06重大事 2016-0
20.92 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28-
1 建 -30 项停牌 7-01
30048恒锋工2016-04重大事 72.10- - 71,3411,434,667.515,143,686.10-
8 具 -01 项停牌
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
第25页共47页
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金是增强指数型股票基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于2016年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2015年12月31日：0.00%)。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 204,372,027.32 332,039,233.50
合计 204,372,027.32 332,039,233.50
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
第26页共47页
期融资券、同业存单。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
514,264,781.6
银行存款 514,264,781.69 - - - 9
结算备付金 1,283,978.24 - - - 1,283,978.24
存出保证金 728,780.74 - - - 728,780.74
7,532,947,829.
交易性金融资产 200,012,000.00 - -7,332,935,829.87 87
衍生金融资产 - - - - -
第27页共47页
买入返售金融资 - - - - -
产
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,454,303.33 4,454,303.33
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 2,323,174.95 2,323,174.95
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
8,056,002,848.
资产总计 716,289,540.67 - - 7,339,713,308.15
82
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付证券清算款 - - - 58,852,996.3358,852,996.33
应付赎回款 - - - 10,999,469.9010,999,469.90
应付管理人报酬 - - - 7,768,663.73 7,768,663.73
应付托管费 - - - 1,294,777.30 1,294,777.30
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 739,240.08 739,240.08
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 225,405.71 225,405.71
79,880,553.
负债总计 - - - 79,880,553.05
05
7,976,122,295.
利率敏感度缺口 716,289,540.67 - - 7,259,832,755.10
77
上年度末
2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
184,286,864.8
银行存款 184,286,864.82 - - - 2
结算备付金 5,240,648.58 - - - 5,240,648.58
第28页共47页
存出保证金 2,364,589.17 - - - 2,364,589.17
8,599,721,139.
交易性金融资产 322,117,456.20 - -8,277,603,682.83 03
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
应收证券清算款 - - - 46,420,120.1946,420,120.19
应收利息 - - - 9,958,717.40 9,958,717.40
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 3,685,525.00 3,685,525.00
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
8,851,677,604.
资产总计 514,009,558.77 - - 8,337,668,045.42
19
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付证券清算款 - - - 51,424,093.6351,424,093.63
应付赎回款 - - - 9,834,820.55 9,834,820.55
应付管理人报酬 - - - 8,988,440.99 8,988,440.99
应付托管费 - - - 1,498,073.51 1,498,073.51
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,082,723.47 3,082,723.47
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 431,042.82 431,042.82
负债总计 - - - 75,259,194.97 75,259,194.97
8,776,418,409.
利率敏感度缺口 514,009,558.77 - - 8,262,408,850.45
22
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）
第29页共47页
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
1.市场利率下降25个基点 82,425.07 234,024.19
2.市场利率上升25个基点 -82,305.77 -233,497.50
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金 占基金
项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 7,332,935,829.87 91.94 8,277,603,682.83 94.32
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,332,935,829.87 91.94 8,277,603,682.83 94.32
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末 上年度末
第30页共47页
2016年6月30日 2015年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 356,099,149.92 393,565,470.02
2.业绩比较基准下降5% -356,099,149.92 -393,565,470.02
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,324,374,395.99元，属于第二层次的余额为208,573,433.88元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次8,222,057,138.83元，第二层次377,664,000.20元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额 例（%）
1 权益投资 7,332,935,829.87 91.02
其中：股票 7,332,935,829.87 91.02
第31页共47页
2 固定收益投资 200,012,000.00 2.48
其中：债券 200,012,000.00 2.48
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 515,548,759.93 6.40
7 其他各项资产 7,506,259.02 0.09
8 合计 8,056,002,848.82 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
7.2.1.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 288,814,521.89 3.62
C 制造业 1,231,350,869.75 15.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,550,296.51 1.20
E 建筑业 228,682,783.40 2.87
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 106,434,341.40 1.33
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,651,136.78 1.31
J 金融业 3,832,154,285.77 48.05
K 房地产业 167,013,628.40 2.09
L 租赁和商务服务业 - -
第32页共47页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,054,651,863.90 75.91
7.2.1.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 0.41
32,699,869.20
C 制造业 876,825,863.03 10.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,333,671.75 0.15
E 建筑业 775,274.28 0.01
F 批发和零售业 33,239,578.29 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 2,470,686.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,732,552.60 0.76
J 金融业 255,647,819.72 3.21
K 房地产业 636,525.00 0.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,902,000.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
第33页共47页
合计 1,278,283,965.97 16.03
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（%）
1 601318 中国平安 23,669,196 758,361,039.84 9.51
2 600519 贵州茅台 1,917,186 559,664,937.12 7.02
3 601166 兴业银行 26,686,421 406,701,056.04 5.10
4 600016 民生银行 44,490,203 397,297,512.79 4.98
5 600036 招商银行 18,359,929 321,298,757.50 4.03
6 600887 伊利股份 16,060,936 267,735,803.12 3.36
7 600837 海通证券 15,589,718 240,393,451.56 3.01
8 601169 北京银行 20,456,731 212,136,300.47 2.66
9 601601 中国太保 7,322,814 198,008,890.56 2.48
10 601668 中国建筑 36,137,610 192,252,085.20 2.41
11 600030 中信证券 11,798,891 191,496,000.93 2.40
12 601398 工商银行 40,188,788 178,438,218.72 2.24
13 600048 保利地产 19,352,680 167,013,628.40 2.09
14 601766 中国中车 17,774,897 162,995,805.49 2.04
15 601988 中国银行 43,041,207 138,162,274.47 1.73
16 601688 华泰证券 6,934,208 131,195,215.36 1.64
17 601818 光大银行 32,519,762 122,274,305.12 1.53
18 601088 中国神华 8,023,687 112,893,276.09 1.42
19 600000 浦发银行 6,754,824 105,172,609.68 1.32
20 600028 中国石化 21,953,954 103,622,662.88 1.30
21 601989 中国重工 15,069,243 95,388,308.19 1.20
22 600999 招商证券 5,094,697 84,062,500.50 1.05
23 600109 国金证券 5,499,832 74,137,735.36 0.93
24 601857 中国石油 9,999,804 72,298,582.92 0.91
25 601006 大秦铁路 11,045,760 71,134,694.40 0.89
26 600104 上汽集团 3,500,543 71,026,017.47 0.89
27 600050 中国联通 18,428,654 70,213,171.74 0.88
28 601211 国泰君安 3,800,000 67,602,000.00 0.85
29 600010 包钢股份 23,255,782 66,511,536.52 0.83
30 601985 中国核电 9,699,897 66,250,296.51 0.83
31 601288 农业银行 19,833,913 63,468,521.60 0.80
32 601377 兴业证券 7,999,799 59,118,514.61 0.74
33 601788 光大证券 2,500,000 42,350,000.00 0.53
第34页共47页
34 600029 南方航空 4,999,950 35,299,647.00 0.44
35 600637 东方明珠 1,418,952 34,437,965.04 0.43
36 601669 中国电建 5,999,920 34,259,543.20 0.43
37 600795 国电电力 10,000,000 29,300,000.00 0.37
38 601336 新华保险 492,967 19,915,866.80 0.25
39 601628 中国人寿 870,223 18,118,042.86 0.23
40 600518 康美药业 528,536 8,028,461.84 0.10
41 601998 中信银行 431,300 2,445,471.00 0.03
42 601390 中国中铁 311,500 2,171,155.00 0.03
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 000001 平安银行 28,462,986 247,627,978.20 3.10
2 000858 五粮液 6,999,613 227,697,410.89 2.85
3 000661 长春高新 1,866,894 199,160,251.92 2.50
4 002179 中航光电 2,800,667 121,324,894.44 1.52
5 002241 歌尔股份 3,110,424 89,206,960.32 1.12
6 002007 华兰生物 2,219,863 69,703,698.20 0.87
7 002563 森马服饰 5,499,675 59,561,480.25 0.75
8 000550 江铃汽车 1,822,571 44,397,829.56 0.56
9 002230 科大讯飞 1,099,909 36,132,010.65 0.45
10 601699 潞安环能 4,999,980 32,699,869.20 0.41
11 600739 辽宁成大 1,999,997 31,139,953.29 0.39
12 600804 鹏博士 1,200,635 21,887,576.05 0.27
13 002019 亿帆鑫富 1,000,000 15,380,000.00 0.19
14 600276 恒瑞医药 379,344 15,215,487.84 0.19
15 600509 天富能源 1,399,705 10,287,831.75 0.13
16 002037 久联发展 499,866 8,087,831.88 0.10
17 002792 通宇通讯 116,432 6,962,633.60 0.09
18 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 0.08
19 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 0.06
20 002117 东港股份 99,975 3,145,213.50 0.04
21 600015 华夏银行 310,280 3,068,669.20 0.04
22 300347 泰格医药 100,000 2,902,000.00 0.04
23 601901 方正证券 376,500 2,883,990.00 0.04
24 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.03
25 600100 同方股份 142,060 2,125,217.60 0.03
26 601258 庞大集团 763,500 2,099,625.00 0.03
27 600350 山东高速 392,700 2,081,310.00 0.03
28 300477 合纵科技 80,435 2,076,027.35 0.03
29 600816 安信信托 122,536 2,067,182.32 0.03
第35页共47页
30 600578 京能电力 478,000 2,045,840.00 0.03
31 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01
32 600325 华发股份 57,500 636,525.00 0.01
33 601111 中国国航 57,600 389,376.00 0.00
34 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.00
35 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00
36 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00
37 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
38 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.00
39 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00
40 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
41 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
42 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
43 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
44 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
45 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
46 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
47 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 000858 五粮液 160,977,693.60 1.83
2 002117 东港股份 78,120,247.95 0.89
3 600048 保利地产 68,126,899.46 0.78
4 002007 华兰生物 65,648,622.33 0.75
5 600887 伊利股份 64,203,330.03 0.73
6 601377 兴业证券 63,811,762.08 0.73
7 002563 森马服饰 61,524,803.68 0.70
8 000661 长春高新 54,403,554.14 0.62
9 601766 中国中车 51,488,144.32 0.59
10 600809 山西汾酒 50,110,091.40 0.57
11 002230 科大讯飞 41,952,410.01 0.48
12 601788 光大证券 41,664,001.33 0.47
13 601699 潞安环能 38,802,188.71 0.44
14 601088 中国神华 35,637,758.95 0.41
15 600029 南方航空 35,458,583.02 0.40
16 002179 中航光电 35,251,254.92 0.40
第36页共47页
17 600739 辽宁成大 32,942,548.10 0.38
18 601989 中国重工 30,772,160.00 0.35
19 601601 中国太保 25,961,026.12 0.30
20 601211 国泰君安 22,124,814.99 0.25
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 600000 浦发银行 176,747,681.96 2.01
2 600016 民生银行 105,969,529.97 1.21
3 600015 华夏银行 104,784,794.12 1.19
4 002153 石基信息 88,398,936.26 1.01
5 600809 山西汾酒 87,338,259.13 1.00
6 002117 东港股份 76,023,748.76 0.87
7 300113 顺网科技 64,481,153.98 0.73
8 600036 招商银行 63,388,953.07 0.72
9 601901 方正证券 56,246,373.38 0.64
10 600585 海螺水泥 48,558,484.44 0.55
11 600837 海通证券 46,752,636.50 0.53
12 600690 青岛海尔 46,422,796.94 0.53
13 600276 恒瑞医药 46,119,244.67 0.53
14 300109 新开源 42,614,581.82 0.49
15 600150 中国船舶 42,492,599.80 0.48
16 601126 四方股份 37,175,080.07 0.42
17 601288 农业银行 35,421,240.00 0.40
18 601601 中国太保 29,333,271.25 0.33
19 601668 中国建筑 23,848,148.00 0.27
20 000661 长春高新 21,709,594.16 0.25
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,425,784,288.54
卖出股票收入（成交）总额 1,583,409,056.40
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
第37页共47页
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(％)
1 国家债券 80,016,000.00 1.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 119,996,000.00 1.50
其中：政策性金融债 119,996,000.00 1.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,012,000.00 2.51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（%）
1 150416 15农发16 1,000,000 100,000,000.00 1.25
15附息国
2 150020 800,000 80,016,000.00 1.00
债20
3 160401 16农发01 200,000 19,996,000.00 0.25
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第38页共47页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12016年2月19日，北京银监局对于民生银行当事人业务续做不审慎、未对交易背景进行认真审查、管理缺位导致对应车辆完全脱离监控的行为给予罚款人民币50万元的行政处罚。
2015年12月3日，深圳银监局对于招商银行2014年5月17日后仍开展商业承兑汇票的买入返售交易；个人不良信贷资产违规批量转让、个人理财业务资金违规投资于不良信贷资产的行为给予罚款人民币100万元的行政处罚。
2015年9月25日，福建银监局对于兴业银行信贷资产非真实、完全转让处以50万元罚款的行政处罚。
根据海通证券股份有限公司2015年9月11日发布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，被中国证监会予以警告及行政处罚。
本基金为指数型基金，民生银行、招商银行、兴业银行、海通证券系标的指数成份券，其投资决策程序符合公司投资制度的规定。除民生银行、招商银行、兴业银行、海通证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 728,780.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,454,303.33
5 应收申购款 2,323,174.95
第39页共47页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,506,259.02
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
522,252 15,885.03 86,927,639.93 1.05% 8,209,059,785.09 98.95%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
第40页共47页
基金管理人所有从业人员持有本基金 614,401.78 0.0074%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年3月22日）基金份额总额 5,048,902,330.26
本报告期期初基金份额总额 8,323,453,070.90
本报告期基金总申购份额 557,627,137.52
减：本报告期基金总赎回份额 585,092,783.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,295,987,425.02
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
第41页共47页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量 额的比例 比例
国泰君安 1 - - - --
财通证券 1 - - - --
中信证券 2 - - - --
国信证券 2 - - - --
渤海证券 1 - - - --
中信建投 1 - - - --
安信证券 1 - - - --
申万宏源 1 - - - --
国都证券 1 - - - --
光大证券 1 820,885,276.89 27.51% 764,493.13 32.96%-
银河证券 2 - - - --
中银国际 1 87,319,874.08 2.93% 81,320.56 3.51%-
中泰证券 1 - - - --
东北证券 1 1,065,660,627.62 35.71% 532,830.33 22.97%-
第42页共47页
海通证券 1 - - - --
广发证券 3 1,010,172,220.68 33.85% 940,774.96 40.56%-
注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c)基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债 占当期权
券商名称 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的
额的比例 额的比例
比例
140,000,0
光大证券 - - 100.00% - -
00.00
10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调
1 基金管理人网站 2016-01-04
整旗下部分基金开放时间的公告
易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调
2 基金管理人网站 2016-01-07
整旗下部分基金开放时间的公告
3 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2016-01-20
第43页共47页
式基金参加包商银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理
率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
4 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20
率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
5 报、证券时报及基金管理 2016-01-26
式基金增加昆仑银行为销售机构的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
6 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经北 报、证券时报及基金管理 2016-01-28
证申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
7 式基金增加中证金牛为销售机构、参加中证金 报、证券时报及基金管理 2016-01-28
牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
8 报、证券时报及基金管理 2016-01-28
时更新身份证件或者身份证明文件的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
9 报、证券时报及基金管理 2016-02-17
基金估值调整情况的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
10 报、证券时报及基金管理 2016-02-26
基金估值调整情况的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券
11 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开 报、证券时报及基金管理 2016-03-02
发行A股的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
12 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08
富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券
13 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 2016-03-10
公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
14 报、证券时报及基金管理 2016-03-22
基金估值调整情况的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券
15 江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行 报、证券时报及基金管理 2016-03-25
A股的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
16 报、证券时报及基金管理 2016-03-25
式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
17 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30
费率优惠活动的公告 人网站
第44页共47页
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
18 报、证券时报及基金管理 2016-04-07
式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、参
19 报、证券时报及基金管理 2016-04-08
加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资费 人网站
率优惠活动的公告
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易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
20 报、证券时报及基金管理 2016-04-12
基金估值调整情况的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
21 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正达 报、证券时报及基金管理 2016-04-21
广申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
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易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
22 报、证券时报及基金管理 2016-04-22
式基金增加锦州银行为销售机构的公告 人网站
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易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
23 报、证券时报及基金管理 2016-04-28
式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
关于易方达基金管理有限公司从业人员在易
24 报、证券时报及基金管理 2016-04-30
方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
25 报、证券时报及基金管理 2016-04-30
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中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
26 报、证券时报及基金管理 2016-04-30
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易方达基金管理有限公司关于官方淘宝店关
27 报、证券时报及基金管理 2016-05-05
闭服务的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于网上直销支付
28 报、证券时报及基金管理 2016-05-05
宝基金支付业务下线的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
29 式基金增加云南红塔银行为销售机构、参加云 报、证券时报及基金管理 2016-05-09
南红塔银行申购费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券
30 南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-05-12
行A股的公告 人网站
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31 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13
活动的公告 人网站
32 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2016-05-18
第45页共47页
式基金增加徽商期货为销售机构、参加徽商期 报、证券时报及基金管理
货申购费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
33 式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-05-20
告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
34 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20
购费率优惠活动的公告 人网站
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易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
35 报、证券时报及基金管理 2016-05-20
式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 人网站
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36 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27
券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
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37 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银 报、证券时报及基金管理 2016-05-31
行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
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38 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信汇 报、证券时报及基金管理 2016-06-01
金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
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39 上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-06-01
行A股的公告 人网站
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易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
40 报、证券时报及基金管理 2016-06-14
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易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
41 报、证券时报及基金管理 2016-06-20
式基金参加鑫鼎盛费率优惠活动的公告 人网站
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42 深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-06-21
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43 式基金增加德州银行为销售机构、参加德州银 报、证券时报及基金管理 2016-06-23
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式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、参
44 报、证券时报及基金管理 2016-06-23
加余杭农村商业银行申购与定期定额投资费 人网站
率优惠活动的公告
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45 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30
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46 2016-06-30
式基金参与深圳新兰德申购费率优惠活动的 报、证券时报及基金管理
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易方达基金管理有限公司关于在官方京东店
47 报、证券时报及基金管理 2016-06-30
开展基金申购费率优惠活动的公告 人网站
11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达50指数证券投资基金设立的文件；
2.《易方达50指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
4.《易方达50指数证券投资基金托管协议》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
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