易方达平稳增长证券投资基金2011年年度报告摘要

易方达平稳增长证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达平稳增长证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2002年8月23日至2011年12月31日)

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注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

(1) 本基金持有一家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%

(2) 本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%

(3) 基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80% 投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%

(4) 投资于股票和债券资产的比例均不低于基金资产净值的30%

(5) 法律法规规定的其它比例限制。

因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。

2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为193.78%,同期业绩比较基准收益率为30.92%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达平稳增长证券投资基金

过去五年基金净值增长率图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立,注册资本1.2亿元。截至2011年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。

截至2011年12月31日,本公司旗下共管理30只开放式基金和1只封闭式基金,具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,中国经济的外部环境较为恶劣。美国经济复苏缓慢 日本经济由于受地震灾害影响受到沉重打击 欧洲债务危机持续发酵,已经危及到欧元的存亡,至今尚未看到解决的希望。

国内方面,猪肉等农产品价格大幅上涨,导致CPI指数全年在高位运行。针对通胀的紧缩货币政策与外汇占款下降逐步叠加,导致了2011年资金面日益紧缺,对经济增长产生了一定的抑制作用。我国经济正试图摆脱过去纯粹投资拉动的增长模式,然而引领中国经济快速增长的新“火车头”至今还没有出现。

在经济转型大背景下,A股市场缺少明确的方向。加之高频率、高价IPO发行,新股大比例跌破发行价,投资者信心严重受挫,股票市场交易量萎缩,股指反复震荡下行。期间权重股跌幅较小,小盘股跌幅较大,中小板指数和创业板指数跌幅都超过30%。

报告期内,本基金在以高铁和核电为代表的高端制造业板块行情退却后,主动控制股票仓位,回避高估值小盘股,逐步增加消费品等业绩稳定持续的股票的配置比例,增加可转换债券的配置比例,以抵御市场下跌的系统性风险。

债券市场上半年在资金面推动下出现一波上涨行情,下半年受市场资金面收紧和加息预期升温的双重影响,债券市场出现了大幅下跌,年末收益率曲线较年初明显上移。报告期内,本基金根据市场的变化灵活调整组合久期,较好地回避了债券下跌的损失,在关注持有期收益的同时使得组合流动性保持在较高水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.175元,本报告期份额净值增长率为-20.23%,同期业绩比较基准收益率为-21.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,国际经济形势仍不容乐观。 美国和日本经济形势虽然暂时看不到经济进一步恶化的迹象,但复苏之路仍很漫长。欧债危机尚未妥善解决,如果进一步恶化,债务问题可能会从“欧猪五国”蔓延到整个欧元区。未来我国的对外贸易增长仍将面临严峻的考验。

由于经济结构调整、新的产业布局形成都无法一蹴而就,需要逐步进行,短期内,我国经济趋于平稳的可能性较大,A股市场暂时还不具备V字形翻转,进入大牛市的基础。

从另一方面看,货币紧缩政策最严厉的阶段已经过去,2012年继续“股债双熊”的概率较小。加之,投资者的悲观情绪在过去一年的下跌中已经的到了初步宣泄,未来市场下跌空间有限,指数区间震荡的可能性较大。阶段性反弹力度可能非常强劲。

本基金计划在2012年继续以大众消费品等具备业绩持续成长能力的股票作为配置首选,关注工程机械等高弹性的周期类板块,在整体股票仓位上保持灵活机动,寻找波段性操作的机会,及时兑现阶段性盈利。

对于债券市场而言,由于目前市场普遍预期央行将会在短期内再次降低存款准备金,中长期债券的走势也已经提前反映了这种预期,因此市场未来的走势,将取决于通胀走势和宏观经济数据的变化。在此期间,资金面的变化对于短期债券的走势也将起到重要影响。过去一年极度紧张的资金面将在新的一年得到缓解,但由于目前法定存款准备金率依然维持在高位,因此各种因素的冲击依然会使得短期资金面的发生剧烈波动。总体而言,中高评级的信用产品具备较好的配置价值,本基金未来将继续采取相对稳健的债券投资策略,同时利用市场的波动进行波段操作。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期出现亏损,不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达平稳增长证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所审计了2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 易方达平稳增长证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.175元,基金份额总额1,840,436,237.77份。

7.2 利润表

会计主体: 易方达平稳增长证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体: 易方达平稳增长证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达平稳增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]40 号文《关于同意易方达平稳增长证券投资基金设立的批复》的核准,由易方达基金管理有限公司作为基金发起人向社会公开发行募集,基金合同于2002 年8月23 日正式生效,首次设立募集规模为4,678,106,974.62 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”)以及其他相关规定,中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010 年2 月8 日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

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注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

■

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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注:贵州黔源电力股份有限公司于2011年5月31日(流通受限期内),向全体股东每10股派1.667元人民币(含税)。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,397,476,597.30元,第二层级的余额为706,330,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级的余额为2,079,983,422.06元,第二层级的余额为856,466,000.00元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年期初:同) 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2010年度:无)。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

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8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会2011年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591号文核准批复,自2011年10月9日起,梁棠先生不再任董事长职务 叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务 刘晓艳女士任总经理,并不再任副总经理职务。2011年10月11日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。

2011年11月3日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长叶俊英。

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续10年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度的审计费用为130,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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注:a) 本报告期内本基金无新增交易单元,减少东莞证券有限责任公司一个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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易方达基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

基金简称 易方达平稳增长混合
基金主代码 110001
交易代码 110001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年8月23日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,840,436,237.77份
基金合同存续期 不定期
投资目标 追求资本在低风险水平下的平稳增长
投资策略 本基金通过在股票和债券之间相对平衡的资产配置实现降低风险、稳定收益的目标。正常情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-65% 债券资产30%-65% 现金资产不低于5%。其中,投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80%。
业绩比较基准 上证A股指数
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。正常情况下,本基金将控制基金资产净值波动的标准差σP不超过上证A股指数波动的标准差σM的65%(置信度为90%) 在此前提下,通过合理配置股票和债券资产比重,并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50%。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张南 唐州徽
联系电话 020-38799008 010-66594855
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-881-8088 95566
传真 020-38799488 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -299,396,813.02 78,239,543.01 99,849,537.75
本期利润 -565,066,409.81 -137,216,538.22 1,033,518,640.67
加权平均基金份额本期利润 -0.2962 -0.0616 0.3639
本期基金份额净值增长率 -20.23% -3.32% 27.95%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.1748 0.4728 0.5343
期末基金资产净值 2,162,105,563.51 2,986,414,183.70 3,784,744,752.44
期末基金份额净值 1.175 1.473 1.534
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -3.13% 0.74% -6.76% 1.24% 3.63% -0.50%
过去六个月 -12.12% 0.74% -20.37% 1.22% 8.25% -0.48%
过去一年 -20.23% 0.81% -21.64% 1.15% 1.41% -0.34%
过去三年 -1.32% 1.03% 20.52% 1.53% -21.84% -0.50%
过去五年 19.87% 1.24% -18.15% 2.01% 38.02% -0.77%
自基金合同生效起至今 193.78% 1.08% 30.92% 1.71% 162.86% -0.63%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 - - - - -
2010年 0.100 6,582,278.98 13,647,162.97 20,229,441.95 -
2009年 0.200 16,800,845.88 32,314,859.32 49,115,705.20 -
合计 0.300 23,383,124.86 45,962,022.29 69,345,147.15 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
侯清濯 本基金的基金经理 2007-07-12 - 10年 硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达科讯股票型基金(原科讯证券投资基金)的基金经理、基金投资部总经理助理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 142,840,327.45 45,769,309.68
结算备付金 2,252,170.67 10,455,001.71
存出保证金 2,194,002.59 3,159,379.66
交易性金融资产 2,103,806,597.30 2,936,449,422.06
其中:股票投资 1,122,573,381.23 1,912,565,109.58
基金投资 - -
债券投资 981,233,216.07 1,023,884,312.48
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,557,236.31 18,324,847.16
应收利息 9,361,747.40 22,026,831.68
应收股利 - -
应收申购款 1,222,010.51 507,963.25
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,263,234,092.23 3,036,692,755.20
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 93,722,816.75 35,388,697.33
应付赎回款 709,941.08 2,976,524.67
应付管理人报酬 2,819,289.74 3,884,684.87
应付托管费 469,881.64 647,447.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,355,601.14 5,298,840.57
应交税费 620,382.99 620,382.99
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,430,615.38 1,461,993.62
负债合计 101,128,528.72 50,278,571.50
所有者权益:
实收基金 1,840,436,237.77 2,027,767,808.58
未分配利润 321,669,325.74 958,646,375.12
所有者权益合计 2,162,105,563.51 2,986,414,183.70
负债和所有者权益总计 2,263,234,092.23 3,036,692,755.20
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -497,839,209.66 -57,384,443.36
1.利息收入 30,714,150.68 28,895,345.36
其中:存款利息收入 1,161,687.36 1,786,073.03
债券利息收入 28,191,534.77 26,883,509.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,360,928.55 225,762.44
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -262,956,778.35 129,026,153.89
其中:股票投资收益 -244,881,311.14 111,455,335.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 -31,562,766.35 5,379,586.54
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,487,299.14 12,191,232.30
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -265,669,596.79 -215,456,081.23
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 73,014.80 150,138.62
减:二、费用 67,227,200.15 79,832,094.86
1.管理人报酬 38,151,038.28 47,181,305.44
2.托管费 6,358,506.33 7,863,550.93
3.销售服务费 - -
4.交易费用 20,204,964.19 21,696,135.81
5.利息支出 2,007,277.83 2,610,495.18
其中:卖出回购金融资产支出 2,007,277.83 2,610,495.18
6.其他费用 505,413.52 480,607.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -565,066,409.81 -137,216,538.22
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -565,066,409.81 -137,216,538.22
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,027,767,808.58 958,646,375.12 2,986,414,183.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -565,066,409.81 -565,066,409.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -187,331,570.81 -71,910,639.57 -259,242,210.38
其中:1.基金申购款 62,852,046.76 21,354,725.56 84,206,772.32
2.基金赎回款 -250,183,617.57 -93,265,365.13 -343,448,982.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,840,436,237.77 321,669,325.74 2,162,105,563.51
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,466,755,885.35 1,317,988,867.09 3,784,744,752.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -137,216,538.22 -137,216,538.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -438,988,076.77 -201,896,511.80 -640,884,588.57
其中:1.基金申购款 107,563,949.79 44,066,000.58 151,629,950.37
2.基金赎回款 -546,552,026.56 -245,962,512.38 -792,514,538.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -20,229,441.95 -20,229,441.95
五、期末所有者权益(基金净值) 2,027,767,808.58 958,646,375.12 2,986,414,183.70
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券 1,947,578,657.65 14.87% 1,333,665,239.72 9.49%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
广发证券 205,896,911.60 14.07% 127,472,666.54 20.21%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
广发证券 122,600,000.00 8.47% - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券 1,655,439.14 15.14% 65,070.13 4.85%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券 1,133,615.81 9.67% 330,283.73 6.24%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 38,151,038.28 47,181,305.44
其中:支付销售机构的客户维护费 952,540.13 1,157,492.70
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,358,506.33 7,863,550.93
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 153,237,808.99 - - 180,860,000.00 89,612.97
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 120,528,981.37 449,944,546.14 - - 1,898,980,000.00 997,229.46
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 142,840,327.45 1,058,694.39 45,769,309.68 1,706,721.11
本期2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
中国银行 1182360 11华电MTN1 分销 400,000 40,000,000.00
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
广发证券 002353 杰瑞股份 公开发行 63,221 3,761,649.50
广发证券 300043 星辉车模 公开发行 40,784 1,793,680.32
广发证券 601126 四方股份 公开发行 53,965 1,241,195.00
广发证券 300060 苏州恒久 公开发行 500 10,400.00
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002039 黔源电力 2011-01-11 2012-01-12 非公开发行流通受限 17.05 13.23 1,000,000 17,050,000.00 13,230,000.00 -
601100 恒立油缸 2011-10-21 2012-01-30 新股流通受限 23.00 16.71 235,514 5,416,822.00 3,935,438.94 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,122,573,381.23 49.60
其中:股票 1,122,573,381.23 49.60
2 固定收益投资 981,233,216.07 43.36
其中:债券 981,233,216.07 43.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 145,092,498.12 6.41
6 其他各项资产 14,334,996.81 0.63
7 合计 2,263,234,092.23 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 41,547,950.00 1.92
C 制造业 847,318,595.37 39.19
C0 食品、饮料 555,559,189.70 25.70
C1 纺织、服装、皮毛 41,119,875.00 1.90
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 20,390.00 0.00
C6 金属、非金属 19,893,468.00 0.92
C7 机械、设备、仪表 160,669,961.20 7.43
C8 医药、生物制品 70,055,711.47 3.24
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 44,688,774.73 2.07
E 建筑业 19,800,000.00 0.92
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 54,617,500.00 2.53
H 批发和零售贸易 19,971,116.49 0.92
I 金融、保险业 5,574,000.00 0.26
J 房地产业 89,055,444.64 4.12
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,122,573,381.23 51.92
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 6,000,000 122,580,000.00 5.67
2 600600 青岛啤酒 3,635,033 121,700,904.84 5.63
3 000568 泸州老窖 3,100,094 115,633,506.20 5.35
4 000581 威孚高科 2,441,711 87,633,007.79 4.05
5 600597 光明乳业 7,999,999 71,599,991.05 3.31
6 600406 国电南瑞 1,750,000 54,600,000.00 2.53
7 000848 承德露露 3,630,449 51,298,244.37 2.37
8 000869 张裕A 400,000 43,160,000.00 2.00
9 002293 罗莱家纺 548,265 41,119,875.00 1.90
10 600085 同仁堂 2,894,677 40,612,318.31 1.88
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 218,754,992.18 7.33
2 000568 泸州老窖 154,738,701.86 5.18
3 600585 海螺水泥 150,018,914.75 5.02
4 601766 中国南车 140,864,616.69 4.72
5 601166 兴业银行 130,199,855.75 4.36
6 600887 伊利股份 126,773,540.70 4.25
7 600366 宁波韵升 94,161,356.03 3.15
8 601939 建设银行 93,963,254.81 3.15
9 000895 双汇发展 92,152,917.30 3.09
10 000983 西山煤电 90,898,591.49 3.04
11 000651 格力电器 88,989,099.13 2.98
12 600597 光明乳业 88,629,001.60 2.97
13 600066 宇通客车 87,397,584.06 2.93
14 601117 中国化学 84,530,434.19 2.83
15 601699 潞安环能 84,247,536.33 2.82
16 600048 保利地产 81,902,265.10 2.74
17 000527 美的电器 78,240,069.09 2.62
18 000729 燕京啤酒 76,041,044.97 2.55
19 600000 浦发银行 71,584,658.42 2.40
20 600036 招商银行 70,277,377.93 2.35
21 000629 攀钢钒钛 68,872,619.96 2.31
22 600688 S上石化 68,782,567.45 2.30
23 000927 一汽夏利 66,368,517.22 2.22
24 600188 兖州煤业 65,603,886.81 2.20
25 000869 张裕A 64,504,073.05 2.16
26 000848 承德露露 62,360,195.39 2.09
27 600028 中国石化 62,005,755.31 2.08
28 600497 驰宏锌锗 61,791,597.67 2.07
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 209,287,977.27 7.01
2 601766 中国南车 131,595,077.37 4.41
3 000729 燕京啤酒 131,008,035.28 4.39
4 600066 宇通客车 126,181,526.71 4.23
5 601166 兴业银行 126,061,008.44 4.22
6 601117 中国化学 116,886,673.56 3.91
7 000983 西山煤电 96,096,100.09 3.22
8 000651 格力电器 92,667,172.78 3.10
9 600366 宁波韵升 91,946,163.35 3.08
10 601939 建设银行 89,713,796.37 3.00
11 600098 广州控股 89,269,448.18 2.99
12 600276 恒瑞医药 88,015,677.39 2.95
13 600600 青岛啤酒 87,390,343.77 2.93
14 000895 双汇发展 85,447,627.98 2.86
15 601699 潞安环能 85,261,651.44 2.85
16 000581 威孚高科 78,809,864.11 2.64
17 000527 美的电器 72,765,084.12 2.44
18 002456 欧菲光 71,690,749.90 2.40
19 000629 攀钢钒钛 67,989,313.46 2.28
20 600000 浦发银行 67,928,170.85 2.27
21 600036 招商银行 67,873,884.32 2.27
22 000401 冀东水泥 67,576,973.20 2.26
23 600383 金地集团 67,195,839.69 2.25
24 600068 葛洲坝 66,830,098.52 2.24
25 600188 兖州煤业 62,750,348.29 2.10
26 600150 中国船舶 62,642,215.01 2.10
27 600498 烽火通信 61,249,930.16 2.05
买入股票成本(成交)总额 6,428,076,955.85
卖出股票收入(成交)总额 6,706,951,336.33
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 113,040,258.00 5.23
2 央行票据 98,760,000.00 4.57
3 金融债券 270,705,000.00 12.52
其中:政策性金融债 270,705,000.00 12.52
4 企业债券 52,500,000.00 2.43
5 企业短期融资券 90,403,000.00 4.18
6 中期票据 132,382,000.00 6.12
7 可转债 223,442,958.07 10.33
8 其他 - -
9 合计 981,233,216.07 45.38
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110414 11农发14 1,500,000 150,465,000.00 6.96
2 110015 石化转债 1,100,000 110,561,000.00 5.11
3 113002 工行转债 1,000,000 106,460,000.00 4.92
4 110020 11附息国债20 1,000,000 100,850,000.00 4.66
5 1001060 10央行票据60 1,000,000 98,760,000.00 4.57
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,194,002.59
2 应收证券清算款 1,557,236.31
3 应收股利 -
4 应收利息 9,361,747.40
5 应收申购款 1,222,010.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,334,996.81
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 110,561,000.00 5.11
2 113002 工行转债 106,460,000.00 4.92
3 126729 燕京转债 6,421,958.07 0.30
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
100,726 18,271.71 90,118,121.71 4.90% 1,750,318,116.06 95.10%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,373.03 0.0003%
基金合同生效日(2002年8月23日)基金份额总额 4,678,106,974.62
本报告期期初基金份额总额 2,027,767,808.58
本报告期基金总申购份额 62,852,046.76
减:本报告期基金总赎回份额 250,183,617.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,840,436,237.77
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
华泰证券 1 - - - - -
中信建投 1 1,003,340,776.23 7.66% 815,561.41 7.46% -
华泰联合 1 1,476,840,465.24 11.27% 1,199,942.11 10.98% -
国泰君安 1 155,409,919.53 1.19% 132,099.11 1.21% -
平安证券 1 1,646,218,272.97 12.56% 1,399,282.94 12.80% -
长城证券 1 192,873,489.85 1.47% 163,942.04 1.50% -
广发证券 1 1,947,578,657.65 14.87% 1,655,439.14 15.14% -
国金证券 1 2,537,182,679.86 19.37% 2,156,597.91 19.73% -
国都证券 1 279,036,243.74 2.13% 237,180.75 2.17% -
银河证券 2 2,905,221,792.06 22.17% 2,360,515.49 21.59% -
安信证券 1 336,655,977.55 2.57% 286,154.54 2.62% -
招商证券 1 545,487,564.74 4.16% 463,665.12 4.24% -
东莞证券 0 75,924,575.76 0.58% 61,689.35 0.56% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华泰证券 - - - - - -
中信建投 14,085,177.33 0.96% - - - -
华泰联合 176,035,682.47 12.03% - - - -
国泰君安 - - - - - -
平安证券 286,209,741.04 19.56% 499,900,000.00 34.53% - -
长城证券 71,018,265.40 4.85% - - - -
广发证券 205,896,911.60 14.07% 122,600,000.00 8.47% - -
国金证券 457,751,794.50 31.29% 686,300,000.00 47.40% - -
国都证券 309,472.50 0.02% - - - -
银河证券 103,838,286.11 7.10% - - - -
安信证券 120,080,855.10 8.21% 139,100,000.00 9.61% - -
招商证券 27,721,919.40 1.89% - - - -
东莞证券 - - - - - -