富国天时货币市场基金

二0一六年年度报告

2016年12月31日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2017年03月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3

月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13

§4 管理人报告...... 14

4.1 基金管理人及基金经理...... 14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......20

§5 托管人报告...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6 审计报告...... 21

6.1 审计报告基本信息......21

6.2 审计报告的基本内容......21

§7 年度财务报表...... 22

7.1 资产负债表......22

7.2 利润表...... 23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注...... 25

§8 投资组合报告...... 47

8.1 期末基金资产组合情况...... 47

8.2 债券回购融资情况......47

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 48

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......49

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 50

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

50

8.9 投资组合报告附注......50

§9 基金份额持有人信息......51

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52

§10 开放式基金份额变动......52

§11 重大事件揭示...... 52

11.1 基金份额持有人大会决议...... 53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

11.4 基金投资策略的改变......53

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况......55

11.9 其他重大事件......55

§12 备查文件目录...... 56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天时货币市场基金

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年06月05日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,023,736,696.98份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富国天时货 富国天时货富国天时富国天时

币A 币B 货币C 货币D

下属分级基金的交易代码 100025 100028 000862 000863

报告期末下属分级基金的份额总额 475,632,855 22,525,457, 5,364,621. 17,281,89

（单位：份） .14 321.02 13 9.69

2.2 基金产品说明

投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，

追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团

（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内

市场的特征，应用“富国FIPS－MMF系统（Fixed Income

投资策略 PortfolioSystem－MoneyMarketFund）”，构建优质组合。

在投资管理过程中，本基金管理人将基于“定性与定量相结

合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市

场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性

投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税

前）。

风险收益特征 本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基

金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公

司

信息披露负责人 姓名 范伟隽 林葛

联系电话 021-20361858 010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95599

传真 021-20361634 010-68121816

注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市东城区建国门内大

号上海国金中心二期16-17街69号

楼

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京复兴门内大街２８号

号上海国金中心二期16-17 凯晨世贸中心东座９层

楼

邮政编码 200120 100031

法定代表人 薛爱东 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号

点 上海国金中心二期16-17层

中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大

街28号凯晨世贸中心东座F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道100号环球金融中

通合伙) 心50楼

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海

国金中心二期16-17楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国天时货币A

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 16,917,304.70 26,253,982.43 25,191,302.01

本期利润 16,917,304.70 26,253,982.43 25,191,302.01

本期净值收益率 2.4667% 3.8704% 4.2898%

3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

期末基金资产净值 475,632,855.14 808,445,199.00 558,154,382.97

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

累计净值收益率 37.1201% 33.8192% 28.8313%

（2）富国天时货币B

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 601,774,671.23 264,024,183.14 174,355,307.51

本期利润 601,774,671.23 264,024,183.14 174,355,307.51

本期净值收益率 2.7137% 4.1198% 4.5399%

3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

期末基金资产净值 22,525,457,321.02 12,643,882,626.06 4,731,896,235.72

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

累计净值收益率 39.1523% 35.4759% 30.1137%

（3）富国天时货币C

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 414,401.77 1,058,466.00 17.94

本期利润 414,401.77 1,058,466.00 17.94

本期净值收益率 2.4685% 3.8741% 0.0393%

3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

期末基金资产净值 5,364,621.13 20,686,406.94 80,418.89

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

累计净值收益率 6.4801% 3.9149% 0.0393%

（4）富国天时货币D

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 369,071.79 482,031.85 7,465.78

本期利润 369,071.79 482,031.85 7,465.78

本期净值收益率 1.8822% 3.2550% 0.5773%

3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

期末基金资产净值 17,281,899.69 22,543,438.20 4,825,215.66

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

累计净值收益率 5.8058% 3.8511% 0.5773%

注：本基金收益分配是按月结转份额。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国天时货币A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5330% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.4436% 0.0015%

过去六个月 1.1437% 0.0019% 0.1789% 0.0000% 0.9648% 0.0019%

过去一年 2.4667% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.1109% 0.0021%

过去三年 10.9996% 0.0046% 1.0656% 0.0000% 9.9340% 0.0046%

过去五年 19.5712% 0.0040% 1.8464% 0.0000% 17.7248% 0.0040%

自成立以来 37.1201% 0.0052% 4.9379% 0.0000% 32.1822% 0.0052%

（2）富国天时货币B

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5939% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.5045% 0.0015%

过去六个月 1.2663% 0.0019% 0.1789% 0.0000% 1.0874% 0.0019%

过去一年 2.7137% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.3579% 0.0021%

过去三年 11.8020% 0.0046% 1.0656% 0.0000% 10.7364% 0.0046%

过去五年 21.0139% 0.0040% 1.8464% 0.0000% 19.1675% 0.0040%

自成立以来 39.1523% 0.0052% 4.5839% 0.0000% 34.5684% 0.0052%

（3）富国天时货币C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5333% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.4439% 0.0015%

过去六个月 1.1449% 0.0019% 0.1789% 0.0000% 0.9660% 0.0019%

过去一年 2.4685% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.1127% 0.0021%

自成立以来 6.4801% 0.0053% 0.7136% 0.0000% 5.7665% 0.0053%

注：天时货币C级基金增设于2014年10月29日。基金净值表现数据起始日期

为2014年12月29日，截止日期为2016年12月31日。

（4）富国天时货币D

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4073% 0.0014% 0.0894% 0.0000% 0.3179% 0.0014%

过去六个月 0.8658% 0.0018% 0.1789% 0.0000% 0.6869% 0.0018%

过去一年 1.8822% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 1.5264% 0.0021%

自成立以来 5.8058% 0.0050% 0.7671% 0.0000% 5.0387% 0.0050%

注：天时货币D级基金增设于2014年11月3日。基金净值表现数据起始日期为

2014年11月4日，截止日期为2016年12月31日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国天时货币A基金累计净值收益率与业绩比较基准

收益率的历史走势对比图：

注：1、截止日期为2016年12月31日。

2、本基金于2006年6月5日成立，建仓期6个月，从2006年6月5日起至2006

年12月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国天时货币B基金累计净值收益率与业绩比较基准

收益率的历史走势对比图：

注：起始日期为2006年11月29日，截止日期为2016年12月31日。

（3）自基金合同生效以来富国天时货币C基金累计净值收益率与业绩比较基准

收益率的历史走势对比图：

注：起始日期为2014年12月29日，截止日期为2016年12月31日。

（4）自基金合同生效以来富国天时货币D基金累计净值收益率与业绩比较基准

收益率的历史走势对比图：

注：起始日期为2014年11月4日，截止日期为2016年12月31日。

3.2.3 过去五年以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

（1）自基金合同生效以来富国天时货币A基金净值收益率与同期业绩比较基准

收益率的对比图

（2）自基金分级以来富国天时货币B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益

率的对比图

（3）自基金分级以来富国天时货币C基金净值收益率与同期业绩比较基准收益

率的对比图

注：2014年按实际存续期计算。

（4）自基金分级以来富国天时货币D基金净值收益率与同期业绩比较基准收益

率的对比图

注：2014年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

（1）富国天时货币A

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 26,113,451.99 2,334,495.60 -11,530,642.89 16,917,304.70 －

2015年 24,025,702.12 3,757,950.14 -1,529,669.83 26,253,982.43 －

2014年 24,022,934.23 3,523,256.32 -2,354,888.54 25,191,302.01 －

合计 74,162,088.34 9,615,702.06 -15,415,201.26 68,362,589.14 －

（2）富国天时货币B

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 520,673,437.53 68,624,322.87 12,476,910.83 601,774,671.23 －

2015年 231,023,576.35 20,235,942.89 12,764,663.90 264,024,183.14 －

2014年 147,908,722.35 14,210,528.16 12,236,057.00 174,355,307.51 －

合计 899,605,736.23 103,070,793.92 37,477,631.73 1,040,154,161.88 －

（3）富国天时货币C

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 415,564.42 － -1,162.65 414,401.77 －

2015年 1,056,901.08 － 1,564.92 1,058,466.00 －

2014年 7.89 － 10.05 17.94 －

合计 1,472,473.39 － 412.32 1,472,885.71 －

（4）富国天时货币D

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 369,119.54 － -47.75 369,071.79 －

2015年 481,203.15 － 828.70 482,031.85 －

2014年 6,946.81 － 518.97 7,465.78 －

合计 857,269.50 － 1,299.92 858,569.42 －

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册

成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年

3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管

理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基 硕士，自2006年7月至2008年6

金经理兼 月在广州银行任债券交易员；自

任固定收 2008年6月至2013年7月在长信

益投资部 基金管理有限责任公司工作，历

现金投资 任债券交易员、基金经理助理、

总监，富国 基金经理；自2013年7月至2014

富钱包货 年6月在中融基金（原道富基金）

币市场基 管理有限公司工作，任现金管理

万莉 金、富国收 2015-10-09 － 11 投资总监；自2014年6月加入富

益宝货币 国基金管理有限公司，自2014年

市场基金、 6月至2015年10月任固定收益投

富国收益 资部现金管理主管；2015年10月

宝交易型 起任富国天时货币市场基金、富

货币市场 国富钱包货币市场基金、富国收

基金基金 益宝货币市场基金基金经理；

经理 2015年12月起任富国收益宝交易

型货币市场基金基金经理。现任

固定收益投资部现金投资总监兼

基金经理。具有基金从业资格。

本基金前 硕士，曾任上海国利货币经纪有

任基金经 限公司经纪人，自2010年9月至

理兼任富 2013年7月在富国基金管理有限

国目标收 公司任交易员；2013年7 月至

益一年期 2014年8月在富国基金管理有限

纯债债券 公司任高级交易员兼研究助理；

型证券投 2014年8月至2015年2月任富国

资基金、富 7 天理财宝债券型证券投资基金

国目标收 基金经理，2014年8月至2016年

益两年期 6 月任富国收益宝货币市场基金

纯债债券 基金经理，2015年4月至2016年

型证券投 1 月起任富国恒利分级债券型证

资基金、富 券投资基金基金经理，2015年4

国纯债债 月起任富国目标齐利一年期纯债

券型发起 债券型证券投资基金基金经理，

式证券投 2015年4月至2016年6月任富国

资基金、富 富钱包货币市场基金基金、富国

国收益宝 天时货币市场基金基金经理；

交易型货 2015年11月起任富国收益宝交易

币市场基 型货币市场基金基金经理；2015

王颀亮 金、富国泰 2015-04-27 2016-06-24 6 年12月起任富国目标收益一年期

利定期开 纯债债券型证券投资基金、富国

放债券型 目标收益两年期纯债债券型证券

发起式证 投资基金基金经理，2016年2月

券投资基 起任富国纯债债券型发起式证券

金、富国祥 投资基金基金经理，2016年5月

利定期开 起任富国泰利定期开放债券型发

放债券型 起式证券投资基金、富国祥利定

发起式证 期开放债券型发起式证券投资基

券投资基 金基金经理，2016年8月起任富

金、富国国 国国有企业债债券型证券投资基

有企业债 金基金经理，2016年12月起任富

债券型证 国两年期理财债券型证券投资基

券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。

金、富国目

标齐利一

年期纯债

债券型证

券投资基

金、富国两

年期理财

债券型证

券投资基

金基金经

理

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%

的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分

析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年中央经济工作会议对于货币政策的表述从“稳健”转至“稳健中

性”。央行采取MLF、OMO、SLF、PSL等定向类货币政策工具调节市场流动性。

一季度，受新增信贷规模超预期增长、外汇占款大量流出、银行间融资规模快速上升、传统节假日以及季末等因素，导致银行间资金面脆弱。一月中下旬以及二月下旬，回购利率和短期债券利率快速上升。三月末，由于央行构建了金融机构宏观审慎评估体系（MPA），季末资金更为紧张，回购利率出现大幅上涨。二季度初，延续一季度紧张的资金面，以及受债券违约导致的信用风险加大，叠加央行对市场资金不断回笼，造成利率继续上升，直至6月份央行公开市场操作投放力度加强，为市场提供充足流动性，以应对季节性因素和外部事件对流动性的冲击，明显缓和了资金面。MPA在二季度末对流动性的影响明显弱于预期。三季度，8月底和9月底，受外汇占款流出，银行间融资规模较大等因素，都出现了不同程度的流动性紧张，进而使收益率上升。央行于9月13日重启了28天逆回购，并且利率较上次下降5个基点至2.55%，意在维护跨季的流动性稳定。四季度，央行的货币政策从稳健偏松转为稳健偏紧，由于常规的年末效应、央行稳健偏紧的货币政策、外汇占款下降以及银行年底MPA考核等等因素，从11月下旬至12月，银行间市场资金面急剧收紧，并导致短期利率大幅上涨，直至12月底财政投放后，市场紧张情绪才得到一定缓解。

在此基础上，一年期 AAA 短期融资债券收益率，前10个月在2.7%至3.0%

之间波动，最后两个月上升至4.5%的高点后，回落到4.0%附近。半年期AAA同

业存单，前10个月在2.8%-3.1%之间波动，后两个月上升至4.1%附近。

2016 年全年，基金管理人严格按照基金合同进行投资管理，在利率波动的

环境中，兼顾了基金资产的流动性、安全性和收益性。灵活进行了短期债券的操作，充分赚取骑乘和票息收益，根据市场情况调整协议存款和回购等现金类配置比例，从而较大的提高了基金抵御流动性压力的能力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金每万份基金净收益A级为0.7675元，B级

为0.8332元，C级为0.7686元，D级为0.7522元；7日年化收益率A级为2.49%，

B级为2.74%，C级为2.49%，D级为2.44%；本报告期，本基金份额净值收益率

A级为2.4667%，B级为2.7137%，C级为2.4685%，D级为1.8822%，同期业绩比

较基准收益率A级为0.3558%，B级为0.3558%，C级为0.3558%，D级为0.3558%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，中央经济工作会议要求保持货币政策稳健中性，综合运用多

种货币政策工具，调节好流动性闸门，保持流动性基本稳定。进一步完善宏观审慎政策框架，引导金融机构审慎经营。

基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下，积极把握市场利率市场波动，合理配置短期债券、协议存款、回购等配置比例，尽量创造更多额外收益性。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2016 年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：

（一）全面制度梳理，强化制度建设

监察稽核部组织开展了对于全公司各部门规章制度的全面评估梳理。截止2016 年底，公司完成十二项基本制度修订工作；完成管理制度类别及有效性的统计、分析。公司各部门基于自身业务实际，从业务开展需要、管理需要、内控需要和流程需要出发，针对基本管理制度、部门规章制度、业务流程/操作守则等进行了初步评估，并提出了制度修订的工作计划。

（二）监测例外事项，发布风险提示

监察稽核部持续对公司日常例外事项报告进行跟踪监测，通过例外事项发生、报告情况的分析回溯，有针对性梳理出主要风险事件和对应的改进事项，并敦促相关部门后期改进。同时，监察稽核部还根据内外部风险环境的变化和公司的实际情况，陆续在全公司范围内发布了合规或风险提示函，对员工行为、投资权限等环节存在的风险进行提示。

（三）积极开展合规培训，提升全员合规意识

2016 年监察稽核部积极配合人力资源部做好新员工的入职合规培训。从员

工入司伊始，便向其灌输公司的合规文化并不断强化；对于新任组合经理，公司专门安排风控业务培训、督察长岗前谈话等，以重点提升组合经理的合规风控意识。除此之外，2016 年公司还组织了各类专题培训、内控行业实践交流、新法律法规培训等各种形式的合规培训交流活动。通过上述针对不同培训对象组织开展的培训活动，以提高合规培训的针对性与有效性，从而在整个公司营造合规文化氛围、提高员工合规意识。

（四）着重开展专项审计，提高内部控制有效性

为加强审计工作的有效性，不至于流于形式，2016 年监察稽核部结合常规

季度监察稽核工作，有针对性地开展了11项专项审计。审计范围覆盖了投资研

究、市场销售、运营IT等前、中、后台业务。通过专项审计，有效发现现有业

务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。

（五）加强员工行为监督，开展合规考核

监察稽核部对员工日常行为开展合规监测。对于合规监测过程中发现的问题，及时督促相关人员整改、提交解释说明。同时，根据员工违规情况的严重程度按照公司《投资管理人员一般风险合规事件登记及认定办法》进行后续处罚。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已按《基金合同》的约定：“1、基金收益分配方式为红利再投资，本基金A、B级基金份额的收益分配原则及支付方式采用'每日分配、按月支付'；本基金C、D级基金份额的收益分配原则及支付方式采用'每日分配、按日支付'”的条款进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本托管人认为,富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467606_B10号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国天时货币市场基金全体基金份额

持有人

引言段 我们审计了后附的富国天时货币市场

基金财务报表，包括2016年12月31

日的资产负债表和2016年1月1日至

2016年12月31日止期间的利润表及所

有者权益（基金净值）变动表以及财务

报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理

人富国基金管理有限公司的责任。这种

责任包括：（1）按照企业会计准则的规

定编制财务报表，并使其实现公允反

映；（2）设计、执行和维护必要的内部

控制，以使财务报表不存在由于舞弊或

错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础

上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务

报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有

关财务报表金额和披露的审计证据。选

择的审计程序取决于注册会计师的判

断，包括对由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险的评估。在进行风险

评估时，注册会计师考虑与财务报表编

制和公允列报相关的内部控制，以设计

恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括

评价基金管理人选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性，以及评价

财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充

分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了富国天时货币市场基金 2016年

12月31日的财务状况以及2016年1月

1日至2016年12月31日止期间的经营

成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 朱宝钦 濮晓达

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50

楼

审计报告日期 2017年03月21日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富国天时货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

（2016年12月31日） （2015年12月31日）

资产：

银行存款 9,783,158,389.98 9,027,140,293.59

结算备付金 － －

存出保证金 － －

交易性金融资产 7,745,983,052.81 6,215,732,289.59

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 7,745,983,052.81 6,215,732,289.59

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 5,808,939,993.41 633,702,110.55

应收证券清算款 － －

应收利息 139,456,047.86 128,972,916.54

应收股利 － －

应收申购款 85,930,582.58 919,402.03

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 23,563,468,066.64 16,006,467,012.30

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2016年12月31日） （2015年12月31日）

负债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 499,799,050.30 2,477,282,521.35

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 5,515,265.15 3,211,662.35

应付托管费 1,671,292.47 973,231.01

应付销售服务费 283,472.73 281,415.87

应付交易费用 176,345.68 130,491.78

应交税费 1,120,322.50 1,120,322.50

应付利息 206,075.60 161,763.08

应付利润 28,071,768.55 27,126,711.01

递延所得税负债 － －

其他负债 2,887,776.68 621,223.15

负债合计 539,731,369.66 2,510,909,342.10

所有者权益：

实收基金 23,023,736,696.98 13,495,557,670.20

未分配利润 － －

所有者权益合计 23,023,736,696.98 13,495,557,670.20

负债和所有者权益总计 23,563,468,066.64 16,006,467,012.30

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

23,023,736,696.98份，其中A级基金份额总额475,632,855.14份，其中B级基金

份额总额22,525,457,321.02份，其中C级基金份额总额5,364,621.13份，其中D

级基金份额总额17,281,899.69份。

7.2 利润表

会计主体：富国天时货币市场基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 （2016年01月01日至 (2015年01月01日至

2016年12月31日） 2015年12月31日)

一、收入 775,708,488.46 348,970,922.25

1.利息收入 769,705,631.90 325,681,342.36

其中：存款利息收入 413,447,548.93 201,071,111.28

债券利息收入 341,655,034.63 110,447,950.33

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 14,603,048.34 14,162,280.75

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,002,856.56 23,241,179.09

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 6,002,856.56 23,241,179.09

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具投资收益 － －

股利收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － －

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） － 48,400.80

减：二、费用 156,233,038.97 57,152,258.83

1．管理人报酬 77,635,077.28 26,149,720.74

2．托管费 23,525,781.00 7,924,157.87

3．销售服务费 4,208,046.40 2,776,956.61

4．交易费用 342.47 330.00

5．利息支出 50,503,251.12 19,987,091.34

其中：卖出回购金融资产支出 50,503,251.12 19,987,091.34

6．其他费用 360,540.70 314,002.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 619,475,449.49 291,818,663.42

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 619,475,449.49 291,818,663.42

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天时货币市场基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

（2016年01月01日至2016年12月31日）

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 13,495,557,670.20 － 13,495,557,670.20

值）

二、本期经营活动产生的基金 － 619,475,449.49 619,475,449.49

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 9,528,179,026.78 － 9,528,179,026.78

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 137,482,292,822.09 － 137,482,292,822.09

2.基金赎回款 -127,954,113,795.31 － -127,954,113,795.31

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － -619,475,449.49 -619,475,449.49

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 23,023,736,696.98 － 23,023,736,696.98

值）

上年度可比期间

项目 （2015年01月01日至2015年12月31日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 5,294,956,253.24 － 5,294,956,253.24

值）

二、本期经营活动产生的基金 － 291,818,663.42 291,818,663.42

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 8,200,601,416.96 － 8,200,601,416.96

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 47,677,291,506.56 － 47,677,291,506.56

2.基金赎回款 -39,476,690,089.60 － -39,476,690,089.60

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － -291,818,663.42 -291,818,663.42

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 13,495,557,670.20 － 13,495,557,670.20

值）

注：所附附注为本会计报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

陈戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富国天时货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]59 号文《关于同意富国天时货

币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006年 6月 5 日正式生效，首次设立募集规模为

3,518,813,010.23 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基

金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：现金、通知存款、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益，业绩比较基准为：当期银行个人活期存款利率（税前）。

2006年11月29日（“分级日”），本基金按照500万份基金份额的界限划分

为A级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A

级，达到或超过500万份的为B级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金

分级后，当份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额减少至500万份以下时，

本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基

金份额；相应地，当达到或超过500万份时，A级基金份额自动升级为B级基金

份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率，升级后的B

级基金份额将从2006年11月30日起享受B级基金收益。分级后，本基金已于

2007年1月19日公告更新的招募说明书，并于公告前向相关监管机构报备。

本基金分别于2014年10月29日及2014年11月3日增设C级基金份额及D级

基金份额，并同时对基金合同进行了修订。C级及D级基金份额不适用A/B级基

金份额原有的升降级规则。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12

月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日止期间的经营成

果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)债券投资

买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；

债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；

卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益；

卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(2)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量

整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

1) 银行存款

基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

2) 债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

3) 回购协议

(1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有

期间内逐日计提利息；

(2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐

日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

4) 其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管

理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；((2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；(3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为 1.00

元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前

支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，自2016年2月1日起，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际

支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实

际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(4)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可

以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；

(3)基金A/C/D级的销售服务费按前一日A/C/D级基金资产净值的0.25%的年费

率逐日计提；基金B级的销售服务费按前一日B级基金资产净值的0.01%的年费

率逐日计提；

(4) 基金D级的增值服务费按前一日D级基金资产净值的0.60%的年费率逐

日计提。根据公司2016年12月16日发布的《关于富国天时货币市场基金D级

份额开通增值服务费优惠的公告》，自2016年12月15日起至2017年3月31

日，基金 D 级实行增值服务费费率一折优惠，优惠期间增值服务费年费率为

0.06%；

(5)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实

际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金

费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

(1)基金收益分配方式为红利再投资，本基金A、B 级基金份额的收益分配原则

及支付方式采用“每日分配、按月支付”；本基金C、D级基金份额的收益分配

原则及支付方式采用“每日分配、按日支付”；

(2)本基金自基金合同生效日起，每日将各级基金份额的基金净收益分配给该级

基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额，使基金账面份额净值始终保持人民币1.00元。投资者当日应付收益的精度为0.01元，第3位采用去尾的方式处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；

(3)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，

为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；

(4)本基金各级基金份额的分红方式限于红利再投资。当期累计收益支付时，若

当期累计收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；若当期累计分配的基金收益为负，则将缩减份额持有人相应的基金份额；若当期累计分配的基金收益为零时，则保持基金份额持有人基金份额不变。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益；若投资者全部赎回基金份额时，其当期累计收益将立即结清，若当期累计收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除；

(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基

金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；

(6)本基金收益每期集中结转一次，合同生效不满1个月不结转。每期结转时，

若投资者账户的当前累计收益为正收益，则该投资者账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资者账户的本基金份额体现为减少；除了每期的例行收益结转外，每天对涉及有赎回等交易的账户进行提前收益结转，处理方式和例行收益结转相同；

(7)本基金同一等级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权；

(8)在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且在不影响基金份额持有人利益

情况下，基金管理人与基金托管人协商一致并获得中国证监会核准后可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告；

(9)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1. 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的

通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，

开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税

试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面

推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改

增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值

税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、

教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问

题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发

生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的

通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，

开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储

蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，

对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2016

年12月31

日）上年度末（2015

年12月31日）

活期存款 103,158,389.98 2,140,293.59

定期存款 9,680,000,000.00 9,025,000,000.00

其中：存款期限1-3个 1,200,000,000.00 2,800,000,000.00

月

存款期限1个月以内 1,900,000,000.00 700,000,000.00

存款期限1年以上 200,000,000.00 －

存款期限3个月至1年 6,380,000,000.00 5,525,000,000.00

其他存款 － －

合计 9,783,158,389.98 9,027,140,293.59

7.4.7.2 交易性金融资产

金额单位：人民币元

项目 本期末（2016年12月31日）

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 7,745,983,052.81 7,730,682,200.00 -15,300,852.81 -0.0665%

合计 7,745,983,052.81 7,730,682,200.00 -15,300,852.81 -0.0665%

项目 上年度末（2015年12月31日）

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

债券 交易所市场 － － － －

银行间市场 6,215,732,289.59 6,229,476,000.00 13,743,710.41 0.1018%

合计 6,215,732,289.59 6,229,476,000.00 13,743,710.41 0.1018%

注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本

2.偏离度＝偏离金额/基金资产净值

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

金额单位：人民币元

本期末（2016

项目 年12月31日）

账面余额 其中；买断式逆回购

银行间 5,808,939,993.41 －

合计 5,808,939,993.41 －

金额单位：人民币元

上年度末（2015

项目 年12月31日）

账面余额 其中；买断式逆回购

银行间 633,702,110.55 －

合计 633,702,110.55 －

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2016

年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

应收活期存款利息 10,687.91 960.70

应收定期存款利息 89,399,278.41 59,685,500.82

应收其他存款利息 － －

应收结算备付金利息 － －

应收债券利息 45,758,876.96 68,962,165.63

应收买入返售证券利息 4,287,204.58 324,289.39

应收申购款利息 － －

应收黄金合约拆借孳息 － －

其他 － －

合计 139,456,047.86 128,972,916.54

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2016

年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

交易所市场应付交易费用 － －

银行间市场应付交易费用 176,345.68 130,491.78

合计 176,345.68 130,491.78

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2016

年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 － －

其他 2,788,776.68 552,223.15

预提审计费 90,000.00 60,000.00

预提信息披露费 － －

预提银行间账户维护费 9,000.00 －

预提账户维护费 － 9,000.00

合计 2,887,776.68 621,223.15

7.4.7.9 实收基金

富国天时货币A：

金额单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016年12月31日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 808,445,199.00 808,445,199.00

本期申购 1,468,517,792.59 1,468,517,792.59

本期赎回（以“-”号填列） -1,801,330,136.45 -1,801,330,136.45

基金拆分/份额折算调整 － -

本期末 475,632,855.14 475,632,855.14

富国天时货币B：

金额单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016年12月31日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,643,882,626.06 12,643,882,626.06

本期申购 135,864,457,608.93 135,864,457,608.93

本期赎回（以“-”号填列） -125,982,882,913.97 -125,982,882,913.97

基金拆分/份额折算调整 － -

本期末 22,525,457,321.02 22,525,457,321.02

富国天时货币C：

金额单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016年12月31日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 20,686,406.94 20,686,406.94

本期申购 126,861,540.37 126,861,540.37

本期赎回（以“-”号填列） -142,183,326.18 -142,183,326.18

基金拆分/份额折算调整 － -

本期末 5,364,621.13 5,364,621.13

富国天时货币D：

金额单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016年12月31日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 22,543,438.20 22,543,438.20

本期申购 22,455,880.20 22,455,880.20

本期赎回（以“-”号填列） -27,717,418.71 -27,717,418.71

基金拆分/份额折算调整 － -

本期末 17,281,899.69 17,281,899.69

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

富国天时货币A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 16,917,304.70 － 16,917,304.70

本期基金份额交易产生的变动数 － － －

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -16,917,304.70 － -16,917,304.70

本期末 － － －

富国天时货币B：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 601,774,671.23 － 601,774,671.23

本期基金份额交易产生的变动 － － －

数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -601,774,671.23 － -601,774,671.23

本期末 － － －

富国天时货币C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 414,401.77 － 414,401.77

本期基金份额交易产生的变动 － － －

数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -414,401.77 － -414,401.77

本期末 － － －

富国天时货币D：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 369,071.79 － 369,071.79

本期基金份额交易产生的变动 － － －

数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -369,071.79 － -369,071.79

本期末 － － －

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016 上年度可比期间（2015年01

年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

活期存款利息收入 176,212.77 45,056.62

定期存款利息收入 407,780,985.91 199,690,665.03

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 － －

其他 5,490,350.25 1,335,389.63

合计 413,447,548.93 201,071,111.28

7.4.7.12 债券投资收益

单位：人民币元

本期（2016年01月01日 上年度可比期间（2015

项目 至2016年12月31日） 年01月01日至2015年12

月31日）

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总

额 43,087,585,978.07 7,389,367,489.09

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 42,810,704,063.57 7,209,228,897.83

本总额

减：应收利息总额 270,879,057.94 156,897,412.17

买卖债券差价收入 6,002,856.56 23,241,179.09

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016 上年度可比期间（2015年01月

年12月31日） 01日至2015年12月31日）

基金赎回费收入 － －

其他 － 48,400.80

合计 － 48,400.80

注：本基金本报告期无其他收入。

7.4.7.16 交易费用

单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至

上年度可比期间（2015

项目 年01

2016年12月31日）月01日至2015年12月31日）

交易所市场交易费用 － －

银行间市场交易费用 342.47 330.00

合计 342.47 330.00

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016 上年度可比期间（2015年01

年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

审计费用 90,000.00 60,000.00

信息披露费 100,000.00 100,000.00

其他费用 1,200.00 400.00

银行费用 133,340.70 117,602.27

债券账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 360,540.70 314,002.27

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的

资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

上海富国环保公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

富国资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司

海通开元投资有限公司 基金管理人的股东控制的子公司

海通期货股份有限公司 基金管理人的股东控制的子公司

上海海通创世投资管理有限公司 基金管理人的股东控制的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.2回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期没有应支付的关联方佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2016年01月01日至 上年度可比期间（2015年01月

2016年12月31日） 01日至2015年12月31日）

当期发生的基金应支付的管理费 77,635,077.28 26,149,720.74

其中：支付销售机构的客户维护费 1,931,876.00 1,268,553.31

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期（2016

年01月01日至 上年度可比期间（2015年01

2016年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

当期发生的基金应支付的 23,525,781.00 7,924,157.87

托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

本期（2016

获得销售服务费的各 年01月01日至2016年12月31日）

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

A级 B级 C级 D级 合计

富国基金管理有限公司 455,310.32 1,972,246.88 42,106.30 162,709.49 2,632,372.99

申万宏源 4,829.49 19,928.30 － － 24,757.79

农业银行 108,356.90 2,689.17 － － 111,046.07

海通证券 12,344.92 4,774.36 － － 17,119.28

合计 580,841.63 1,999,638.71 42,106.30 162,709.49 2,785,296.13

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2015

获得销售服务费的各 年01月01日至2015年12月31日）

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

A级 B级 C级 D级 合计

富国基金管理有限公司 326,306.30 467,391.82 70,545.45 137,130.80 1,001,374.37

申万宏源 8,668.82 4,590.59 － － 13,259.41

农业银行 110,998.18 1,620.91 － － 112,619.09

海通证券 10,038.01 25,472.57 － － 35,510.58

合计 456,011.31 499,075.89 70,545.45 137,130.80 1,162,763.45

注：注：本基金A、C、D基金销售服务费务费按前一日各级基金资产净值的0.25%

的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的各级基金资产净值

本基金B级的基金销售服务费按前一日B级基金资产净值的0.01%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.01%/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的B级基金资产净值

基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付。

本基金D级基金增值服务费包含在上表D级基金销售服务费中，D级基金增

值服务费按前一日D级基金资产净值的0.06%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.06%/当年天数

H为每日应计提的基金增值服务费

E为前一日的该级基金资产净值

增值服务费每日计提，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016年12月31日）

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

入 出 额 入

中国农业银行 － － － － 1,338,500,000.00 712,843.30

上年度可比期间（2015

年01月01日至2015年12月31日）

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

出 额 入

－ － － － － － －

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2016 上年度可比期间

年01月01日至2016年12月31日）

(2015年01月01日至2015年12月31日)

项目 富国天 富国天 富国天富国天 富国天 富国天

时货币 富国天时货币B 时货币 时货币 时货 富国天时货币B 时货 时货

A C D 币A 币C 币D

基金合

同生效

日 2006

年06月 － －S － － － －－ －

05日持

有的基

金份额

期初持

有的基 － 1,417,316,606.08 － － － 109,263,240.31－ －

金份额

期间申

购/买入 － 875,134,581.63 － － － 2,018,053,365.77 － －

总份额

期间因

拆分变 － － － － － －－ －

动份额

减:期间

赎回/卖 － 1,610,247,067.61 － － － 710,000,000.00－ －

出总份

额

期末持

有的基 － 682,204,120.10 － － － 1,417,316,606.08－ －

金份额

期末持

有的基

金份额 － 3.03% － － － 0.11－ －

占基金

总份额

比例

注：1.本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

2.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及未付收益份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

3.截止2016年12月31日富国天时货币市场基金B份额含有未付收益113431102

份。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

富国天时货币A：

份额单位：份

本期末（2016

年12月31日） 上期末（2015年12月31日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份

基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份

额的比例(%) 额的比例(%)

上海富国环保公益 2,203,938.14 0.46 2,150,390.17 0.27

基金会

富国天时货币B：

份额单位：份

本期末（2016

年12月31日） 上期末（2015年12月31日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份

基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份

额的比例(%) 额的比例(%)

富国资产管理（上 45,905,040.50 0.20 20,167,816.97 0.16

海）有限公司

海通证券股份有限 801,347,608.82 3.56 － －

公司

海通开元投资有限 300,271,303.45 1.33 － －

公司

海通期货股份有限 300,253,785.47 1.33 － －

公司

上海海通创世投资 15,008,845.18 0.07 － －

管理有限公司

注：截止2016年12月31日富国天时货币市场基金A份额含有未付收益3662.97

份。

截止2016年12月31日富国天时货币市场基金B份额含有未付收益1,967,799.95

份。其中，截止2016年12月31日，富国资产管理（上海）有限公司持有的富

国天时B份额含有未付收益86,257.03份，海通证券持有的富国天时B份额含有

未付收益 1,347,608.82 份，海通开元持有的富国天时 B 份额含有未付收益

271,303.45份，海通期货持有的富国天时B份额含有未付收益253,785.47份，

海通创世持有的富国天时B份额含有未付收益8,845.18份。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016年12月31

上年度可比期间（2015

年01月01日至2015

关联方名称 日） 年12月31日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限

公司 103,158,389.98 176,212.77 2,140,293.59 45,056.62

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.11利润分配情况

富国天时货币A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

26,113,451.99 2,334,495.60 -11,530,642.89 16,917,304.70 －

富国天时货币B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

520,673,437.53 68,624,322.87 12,476,910.83 601,774,671.23 －

富国天时货币C

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

415,564.42 － -1,162.65 414,401.77 －

富国天时货币D

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

369,119.54 － -47.75 369,071.79 －

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额为人民币499,799,050.30元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 期末估值总额

（单位：张）

120220 12国开20 2017-01-03 100.56 2,000,000 201,117,807.64

120302 12进出02 2017-01-03 100.18 1,000,000 100,178,091.14

140220 14国开20 2017-01-03 101.27 100,000 10,127,309.28

150417 15农发17 2017-01-03 100.62 2,000,000 201,241,161.33

合计 5,100,000 512,664,369.39

注：截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事银行间市场债券正回购交

易形成的卖出回购证券款余额为人民币499,799,050.30元，是以如下债券作为

质押：

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的国债、政策性金融债、企业债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、政策性金融债、企业债及央行票据等，均在银行间同业市场交易均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设立流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

单位：人民币元

本期末（2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日）

资产

银行存款 5,403,158,389.98 800,000,000.00 3,580,000,000.00 － － － 9,783,158,389.98

交易性金融资产 2,311,877,345.40 2,439,891,914.89 2,994,213,792.52 － － － 7,745,983,052.81

买入返售金融资产 5,808,939,993.41 － － － － － 5,808,939,993.41

应收利息 － － － － － 139,456,047.86 139,456,047.86

应收申购款 － － － － － 85,930,582.58 85,930,582.58

资产总计 13,523,975,728.79 3,239,891,914.89 6,574,213,792.52 － － 225,386,630.44 23,563,468,066.64

负债

卖出回购金融资产款 499,799,050.30 － － － － － 499,799,050.30

应付管理人报酬 － － － － － 5,515,265.15 5,515,265.15

应付托管费 － － － － － 1,671,292.47 1,671,292.47

应付销售服务费 － － － － － 283,472.73 283,472.73

应付交易费用 － － － － － 176,345.68 176,345.68

应付税费 － － － － － 1,120,322.50 1,120,322.50

应付利息 － － － － － 206,075.60 206,075.60

应付利润 － － － － － 28,071,768.55 28,071,768.55

其他负债 － － － － － 2,887,776.68 2,887,776.68

负债总计 499,799,050.30 － － － － 39,932,319.36 539,731,369.66

利率敏感度缺口 13,024,176,678.49 3,239,891,914.89 6,574,213,792.52 － － 185,454,311.08 23,023,736,696.98

上年度末（2015年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日）

资产

银行存款 1,452,140,293.59 4,325,000,000.00 3,250,000,000.00 － － － 9,027,140,293.59

交易性金融资产 539,464,038.51 1,665,295,006.00 4,010,973,245.08 － － － 6,215,732,289.59

买入返售金融资产 633,702,110.55 － － － － － 633,702,110.55

应收利息 － － － － － 128,972,916.54 128,972,916.54

应收申购款 － － － － － 919,402.03 919,402.03

资产总计 2,625,306,442.65 5,990,295,006.00 7,260,973,245.08 － － 129,892,318.57 16,006,467,012.30

负债

卖出回购金融资产款 2,477,282,521.35 － － － － － 2,477,282,521.35

应付管理人报酬 － － － － － 3,211,662.35 3,211,662.35

应付托管费 － － － － － 973,231.01 973,231.01

应付销售服务费 － － － － － 281,415.87 281,415.87

应付交易费用 － － － － － 130,491.78 130,491.78

应付税费 － － － － － 1,120,322.50 1,120,322.50

应付利息 － － － － － 161,763.08 161,763.08

应付利润 － － － － － 27,126,711.01 27,126,711.01

其他负债 － － － － － 621,223.15 621,223.15

负债总计 2,477,282,521.35 － － － － 33,626,820.75 2,510,909,342.10

利率敏感度缺口 148,023,921.30 5,990,295,006.00 7,260,973,245.08 － － 96,265,497.82 13,495,557,670.20

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；

假设

2.利率变动范围合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人

民币元）

相关风险变量的变动 本期末（2016年12月31 上年度末（2015年12月

日） 31日）

分析

1.基准点利率增加0.1% -1,808,754.18 -1,658,946.53

2.基准点利率减少0.1% 1,808,754.18 1,658,946.53

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民

币7,745,983,052.81元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月

31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为人民币 0.00元，属于第二层次的余额为人民币

6,215,732,289.59元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所 属层次未发生重大变动。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 7,745,983,052.81 32.87

其中：债券 7,745,983,052.81 32.87

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 5,808,939,993.41 24.65

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －

产

3 银行存款和结算备付金合计 9,783,158,389.98 41.52

4 其他资产 225,386,630.44 0.96

5 合计 23,563,468,066.64 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 9.50

其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 499,799,050.30 2.17

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期

1 2016-12-16 24.73 大额赎回 已在规定

期限内调

整

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期

1 2016-01-15 124 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

2 2016-01-18 124 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

3 2016-01-19 123 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

4 2016-01-21 127 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

5 2016-01-22 126 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

6 2016-01-25 126 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

7 2016-01-26 125 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

8 2016-01-27 122 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

9 2016-01-29 123 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金

号 资产净值的比例（%）资产净值的比例（%）

1 30天以内 57.44 2.17

其中：剩余存续期超过397天的 － －

浮动利率债

2 30天(含)—60天 5.20 －

其中：剩余存续期超过397天的 － －

浮动利率债

3 60天(含)—90天 8.87 －

其中：剩余存续期超过397天的 － －

浮动利率债

4 90天（含）—120天 6.09 －

其中：剩余存续期超过397天的 － －

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 23.77 －

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 － －

合计 101.37 2.17

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,185,218,683.61 5.15

其中：政策性金融债 1,185,218,683.61 5.15

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 1,869,269,953.71 8.12

6 中期票据 － －

7 同业存单 4,691,494,415.49 20.38

8 其他 － －

9 合计 7,745,983,052.81 33.64

10 剩余存续期超过397天的浮动利率 － －

债券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产

净值比例（%）

1 111610366 16兴业CD366 5,000,000.00 499,797,475.41 2.17

2 111695098 16洛阳银行CD043 5,000,000.00 499,748,595.76 2.17

3 111610026 16兴业CD026 5,000,000.00 499,501,198.18 2.17

4 111610619 16兴业CD619 5,000,000.00 497,727,279.12 2.16

5 111612165 16北京银行CD165 5,000,000.00 496,589,211.75 2.16

6 111619096 16恒丰银行CD096 4,500,000.00 449,777,429.68 1.95

7 120220 12国开20 3,500,000.00 351,956,163.37 1.53

8 150417 15农发17 3,100,000.00 311,923,800.06 1.35

9 011698034 16中船SCP011 2,000,000.00 200,069,587.58 0.87

10 011698419 16光明SCP007 2,000,000.00 199,970,464.14 0.87

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1

报告期内偏离度的最高值 0.1143%

报告期内偏离度的最低值 -0.2544%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0585%

注：以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

1 2016-12-20 -0.2544% 市场波动、基金规 已在规定期限内

模变动 调整

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

8.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 139,456,047.86

4 应收申购款 85,930,582.58

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 225,386,630.44

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

（%） （%）

富国天时货 39,774 11,958.39 44,334,743.64 9.32 431,298,111.50 90.68

币A

富国天时货 159 141,669,542.90 22,444,189,919.21 99.64 81,267,401.81 0.36

币B

富国天时货 457 11,738.78 － － 5,364,621.13 100.00

币C

富国天时货 6,565 2,632.43 － － 17,281,899.69 100.00

币D

合计 46,955 490,336.21 22,488,524,662.85 97.68 535,212,034.13 2.32

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所 富国天时货币 3,430,589.47 0.7213

有从业人员持有 A

本基金 富国天时货币 － －

B

富国天时货币 1.03 0.0000

C

富国天时货币 － －

D

合计 3,430,590.50 0.0149

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

富国天时货币A 0

本公司高级管理人员、基金投资和 富国天时货币B 0

研究部门负责人持有本开放式基 富国天时货币C 0

金 富国天时货币D 0

合计 0

富国天时货币A 0

本基金基金经理持有本开放式基 富国天时货币B 0

金 富国天时货币C 0

富国天时货币D 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 A级 B级 C级 D级

基金合同生效日(2006年06月05日) 3,518,813,0 － － －

基金份额总额 10.23

报告期期初基金份额总额 808,445,199 12,643,882,62 20,686,406.94 22,543,438.

.00 6.06 20

本报告期基金总申购份额 1,468,517,7 135,864,457,6 126,861,540.37 22,455,880.

92.59 08.93 20

减：本报告期基金总赎回份额 1,801,330,1 125,982,882,9 142,183,326.18 27,717,418.

36.45 13.97 71

本报告期基金拆分变动份额 － － － －

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 475,632,855 22,525,457,32 5,364,621.13 17,281,899.

.14 1.02 69

注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为9万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为14年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年6月，针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公

司采取责令改正措施的决定》，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力。2016年10月，公司已通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

54

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

债券回购交易 应支付该券商的佣金

占当期

券商名称 交易单 占当期债券 佣金 备注

元数量 成交金额 回购成交总额 佣金 总量的

的比例（%） 比例

（%）

东方证券 1 － － － － －

中信证券 1 － － － － －

中银国际 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

关于富国天时货币市场基金暂停申购、 中国证券报、上海证

1 2016年02月02日

定投及转换转入业务的公告 券报

中国证券报、上海证

富国基金管理有限公司关于停止办理

2 券报、证券时报、证 2016年03月05日

电话交易业务的公告

券日报

关于富国天时货币市场基金暂停申购、 中国证券报、上海证

3 2016年03月29日

定投及转换转入业务的公告 券报

关于富国天时货币市场基金暂停申购 中国证券报、上海证

4 2016年04月26日

定投及转换转入业务的公告 券报

关于富国天时货币市场基金暂停申购、 中国证券报、上海证

5 2016年06月07日

定投及转换转入业务的公告 券报

富国基金管理有限公司关于富国天时 中国证券报、上海证

6 2016年06月25日

货币市场基金基金经理变更的公告 券报

富国基金管理有限公司关于开展京东 中国证券报、上海证

7 2016年06月30日

官方旗舰店基金费率优惠活动的公告 券报、证券时报、证

券日报

关于富国天时货币市场基金暂停申购 中国证券报、上海证

8 2016年09月09日

定投及转换转入业务的公告 券报

关于富国天时货币市场基金暂停申购、 中国证券报、上海证

9 2016年09月27日

定投及转换转入业务的公告 券报

关于富国天时货币市场基金D级份额开 中国证券报、上海证

10 2016年12月16日

通增值服务费优惠的公告 券报

富国基金管理有限公司关于旗下富国

天时货币市场基金变更单笔申购最低 中国证券报、上海证

11 2016年12月16日

金额、追加申购单笔最低金额、单笔赎 券报

回最低份额和最低保留份额的公告

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立上海市浦东新区世纪大投资者对本报告书如有

富国天时货币市场基金道8号上海国金中心二期 疑问，可咨询本基金管理

的文件 16-17层 人富国基金管理有限公

2、富国天时货币市场基 司。

金基金合同 咨询电话：95105686、

3、富国天时货币市场基 4008880688（全国统一，

金托管协议 免长途话费）

4、中国证监会批准设立 公司网址：

富国基金管理有限公司 http://www.fullgoal.c

的文件 om.cn

5、富国天时货币市场基

金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊

上披露的各项公告

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