报告期年份：二00 六年
　　基金管理人：富国基金管理有限公司
　　基金托管人：中国农业银行
　　送出日期：二00 七年三月三十日

　　重要提示
　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
　　载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
　　连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007 年3 月26 日复核
　　了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
　　告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
　　资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
　　策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　目 录
　　一、基金简介................................................................................... 1
　　二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况................... 2
　　（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标.......................................................2
　　（二）基金净值表现...............................................................................................................3
　　（三）过往三年富国动态平衡证券投资基金每年的收益分配情况...................................4
　　三、管理人报告............................................................................... 4
　　（一）基金管理人及基金经理小组情况...............................................................................4
　　（二）遵规守信说明...............................................................................................................5
　　（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释.......................................5
　　（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望...............................................................6
　　（五）内部监察报告...............................................................................................................6
　　四、托管人报告............................................................................... 7
　　五、审计报告................................................................................... 8
　　六、财务会计报告........................................................................... 9
　　（一）会计报告书...................................................................................................................9
　　（二）会计报表附注.............................................................................................................12
　　七、投资组合报告（2006 年12 月31 日） ................................ 25
　　（一）基金资产组合情况.....................................................................................................25
　　（二）按行业分类的股票投资组合.....................................................................................25
　　（三）报告期末股票投资明细.............................................................................................26
　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................27
　　（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.....................................................................29
　　（六）报告期末债券投资的前五名债券明细.....................................................................29
　　（七）投资组合报告附注.....................................................................................................30
　　八、基金份额持有人户数、持有人结构..................................... 30
　　九、基金份额变动......................................................................... 30
　　十、重大事件揭示......................................................................... 31
　　十一、备查文件目录..................................................................... 33
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　1
　　一、基金简介
　　（一）基金名称：富国动态平衡证券投资基金
　　基金简称：富国动态平衡
　　交易代码：100016
　　运作方式：契约型开放式
　　基金合同生效日：2002 年8 月16 日
　　报告期末基金份额总额：288,074,143.45 份
　　（二）投资目标：尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋
　　求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，将基
　　金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型
　　股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使
　　投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。
　　投资策略：采取自上而下主动性管理策略，资产配置突出两个层面
　　的平衡，一、资产配置的平衡，通过主动调整基金资产中股票和债
　　券的投资比例，以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到
　　风险和收益的最佳平衡；二、持股结构的平衡，即通过调整股票资
　　产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在
　　投资于良好成长性上市公司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市公
　　司。
　　业绩比较基准：本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基
　　金操作水平的比较基准。证券市场平均收益率=中信标普300 指数收
　　益率×65%＋中信国债指数收益率×30%＋同业存款利率×5%
　　风险收益特征：本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金
　　中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型
　　基金，高于国债、指数型基金和价值型基金。
　　（三）基金管理人：富国基金管理有限公司
　　注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
　　办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 层
　　邮政编码：200120
　　法定代表人：陈敏
　　信息披露负责人：林志松
　　电话：95105686、4008880688
　　传真：021-68597799
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　2
　　电子邮箱：public@fullgoal.com.cn
　　（四）基金托管人：中国农业银行
　　注册地址：北京市复兴路甲23 号
　　办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦7—8 层
　　邮政编码：100037
　　法定代表人：杨明生
　　信息管理负责人：李芳菲
　　联系电话：010—68424199
　　传真：010—68424181
　　电子邮箱：lifangfei@abchina.com
　　（五）本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报
　　登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn
　　基金年度报告置备地点：
　　富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团
　　大厦5、6 层
　　中国农业银行 北京市西三环北路100 号金玉大厦7—8 层
　　（六）聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
　　会计师事务所办公地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场
　　注册登记机构名称：富国基金管理有限公司
　　注册登记机构办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团
　　大厦5、6 层
　　二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
　　（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　财务指标 2006 年 2005 年 2004 年
　　1、基金本期净收益 292,816,486.19 -58,953,404.75 145,401,952.31
　　2、基金份额本期净收益 0.5416 -0.0581 0.1088
　　3、期末可供分配基金收益 157,678,603.94 -14,136,385.75 10,946,550.53
　　4、期末可供分配基金份额收益 0.5474 -0.0166 0.0094
　　5、期末基金资产净值 486,485,837.43 839,188,819.52 1,170,008,828.93
　　6、期末基金份额净值 1.6888 0.9834 1.0094
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　3
　　7、基金加权平均净值收益率 43.90% -5.97% 10.08%
　　8、本期基金份额净值增长率 75.02% -2.58% 0.69%
　　9、基金份额累计净值增长率 85.05% 5.73% 8.53%
　　提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
　　式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数
　　字。
　　（二）基金净值表现
　　1、富国动态平衡证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较
　　基准收益率比较表
　　阶段
　　净值增
　　长率①
　　净值增长率
　　标准差②
　　业绩比较基
　　准收益率③
　　业绩比较基准收
　　益率标准差④
　　①－③ ②－④
　　过去三个月 21.79% 1.00% 26.79% 0.92% -5.00% 0.08%
　　过去六个月 25.95% 1.02% 28.23% 0.92% -2.28% 0.10%
　　过去一年 75.02% 1.01% 70.43% 0.91% 4.59% 0.10%
　　过去三年 71.68% 0.90% 48.99% 0.90% 22.69% 0.00%
　　自基金成立起至今 85.05% 0.82% 34.85% 0.86% 50.20% -0.04%
　　2、自基金合同生效以来富国动态平衡证券投资基金累计份额净值增长率与业绩
　　比较基准收益率的历史走势对比图
　　-30.00%
　　-10.00%
　　10.00%
　　30.00%
　　50.00%
　　70.00%
　　90.00%
　　2002-8-16 2003-6-16 2004-4-16 2005-2-16 2005-12-16 2006-10-16
　　动态平衡基金基金基准
　　注：截止日期为2006 年12 月31 日。
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　4
　　3、过往三年富国动态平衡证券投资基金每年份额净值增长率与同期业绩比较
　　基准收益率的对比图
　　-30.00%
　　-15.00%
　　0.00%
　　15.00%
　　30.00%
　　45.00%
　　60.00%
　　75.00%
　　90.00%
　　2004年2005年2006年
　　动态平衡基金基金基准
　　（三）过往三年富国动态平衡证券投资基金每年的收益分配情况
　　金额单位：人民币元
　　年 份 每10 份基金份额分红数备 注
　　2006 年度 0.20 1 次分红
　　2005 年度 未分红
　　2004 年度 0.80 4 次分红
　　合 计 1.00
　　三、管理人报告
　　（一）基金管理人及基金经理小组情况
　　1、基金管理人
　　富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注
　　册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001
　　年3 月从北京迁址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
　　管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
　　立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2006 年12 月31
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　5
　　日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基
　　金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、
　　富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精
　　选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天
　　时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金七只开放式证券投资基
　　金。
　　2、基金经理
　　徐大成先生，基金经理，1968年出生，工学学士，经济学硕士，七年证券从
　　业经历。曾任江苏省昆山市电力建设公司工程师、项目经理，利乐包装（中国）
　　有限公司工程师、项目经理，闽发证券上海管理总部项目经理、富国基金管理公
　　司研究策划部分析师，汉鼎证券投资基金经理，从2006年10月开始管理本基金。
　　现兼任投资总监助理、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。
　　（二）遵规守信说明
　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国动态平衡证券投资基金的管理
　　人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国动态平衡证券投资基金基金合同》以及
　　其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
　　以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
　　增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投
　　资组合符合有关法规及基金合同的规定。
　　（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
　　本基金在报告期内净值增长率75.02%，期间每10 份基金份额派发红利0.2
　　元。按照晨星分类，报告期内本基金在34 只可比基金中排名第29。
　　动态平衡基金是股债平衡型的基金产品，基金合同规定资产的30%为国债投
　　资,基金合同明确规定了动态平衡基金是中低风险度的，追求稳定回报的基金产
　　品，基金管理人严格按合同规定进行运作。
　　基金经理根据基金合同的特点将采取自下而上、精选个股，分散投资，中长
　　期持有结合波段操作的组合管理方法是管理这个基金的合适方法。在2006 年下
　　半年基金组合中的浦发银行、招商地产、海螺水泥、新安股份、七匹狼、华天酒
　　店表现较好。但受制于基金合同的规定，净值表现依旧落后。希望基金持有人理
　　解基金合同的要求和本基金的风险收益特征，获取低风险回报。
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　6
　　（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
　　基金经理对2007 年的证券市场保持谨慎的、偏乐观的看法。中国A 股市场
　　整体估值水平PE 已经达到35—40 倍，在全球市场的比较中并无优势；流动性泛
　　滥导致的资金推动行情受制于高估值带来的预期收益率下降，尤其是风险调整后
　　的收益率下降更为明显，资本的本性是厌恶风险，追逐利润；股权激励、资产注
　　入成为投资者追逐的目标，但是这类投资机会显然不是公募基金的投资优势。但
　　是，我们依然认为市场将提供丰富的投资机会给投资者，通过精选个股、系统交
　　易、部分阶段的行业配制仍旧能维持有人带来收益，但期待与2006 年相同水平
　　的投资收益率显然是不现实的。基金经理衷心的希望基金持有人坚持长线投资获
　　取组合管理的平均、合理回报。基金经理将继续坚持一贯的投资策略，坚持均衡、
　　分散、系统交易、组合管理，追求高度确定性，力争获取持续、稳定的回报。
　　（五）内部监察报告
　　2006 年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持“事先防
　　范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风
　　险管理，内部监察工作坚持一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风
　　险管理部门和各业务部门紧密配合，继续通过进一步完善规章制度和业务流程、
　　加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、组织定期的法律法规培训和定
　　期、不定期内控检查等方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并
　　对基金投资决策与执行情况进行重点专项监察稽核。
　　在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
　　1、继续强化对本基金日常投资运作合法性、合规性及遵守基金合同情况的
　　监控，完善投资规章制度和业务流程。
　　公司在进一步完善投资管理工作各项制度的基础上，重点修订了股票库管理
　　制度、流通受限品种投资管理制度等相关制度，投资管理的相关工作职责和业务
　　流程更加清晰和明确，进一步提高了投资风险管理能力。
　　进一步改进和提高公司交易系统的基金投资控制功能，加强了监察稽核对基
　　金投资的事前控制能力。
　　进一步加强投资流程电子化和研究量化工作，实现股票出入库管理流程电子
　　化及研究和交易考核量化，提高了业务审批效率，提供了可供采集的业务数据。
　　其中，网下新股申购、增发等特殊业务须经监察稽核部电子审批，便于及时、有
　　效地对投资管理工作进行监察和稽核。
　　公司开发了新的风险管理业务模板，实现了投资项目开仓、流通受限证券申
　　购、权证投资的电子化事前风险控制和基金投资日常监控报告的自动化管理，提
　　高了基金投资日常监控工作的效率。在此基础上，监察稽核部加大了对投资风险
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　7
　　日常提示的频率，确保相关风险得到有效控制。
　　2、进一步完善公司制度，控制公司运作风险。
　　2006 年，公司在2005 年开始的制度修订工作的基础上，结合相关法律法规
　　和业务实际以及制度试行情况对公司制度和业务流程进行修订和完善，进一步细
　　化了各业务环节协作、监督和信息沟通的运作流程。
　　公司以后台运作协调小组为依托，定期和不定期对公司运营中出现的问题进
　　行磋商并提出解决方案。
　　3、提高公司员工特别是投资人员法律意识、强调有效风险管理下的基金投
　　资。
　　公司组织相关人员对不时公布的法律法规进行学习、培训，并通过考试检查
　　学习效果。通过上述工作的开展，公司提高了投资风险管理的效率。
　　公司通过定期监察稽核、风险控制委员会会议等形式检查、监督 “研究为
　　本、淡化选时、均衡配置、风险管理”的投资理念的落实、执行情况坚持以风险
　　调整后的收益作为评价投资业绩的指标、以均衡投资为投资团队统一的投资理
　　念。
　　4、继续加强风险管理,做好风险绩效报告工作
　　2006 年公司进一步强化基金投资的量化风险评估工作，通过月度报告和季
　　度报告的形式，定期对基金投资的流动性风险、持股集中度、股票库表现等问题
　　进行了分析，为管理投资风险提供依据。
　　我们认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，
　　保障基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视
　　防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提
　　高内部监察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的安全。
　　四、托管人报告
　　在托管富国动态平衡证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银
　　行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国动态平衡证券投
　　资基金基金合同》、《富国动态平衡证券投资基金托管协议》的约定，对富国动态
　　平衡证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2006 年1 月1 日至2006 年
　　12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，
　　认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国动态平衡证券投资基金的投资
　　运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问
　　题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　8
　　投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
　　行。
　　本托管人认为，富国动态平衡证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资
　　基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露
　　的富国动态平衡证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
　　财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有
　　人利益的行为。
　　中国农业银行基金托管业务部
　　2007 年3 月26 日
　　五、审计报告
　　安永大华业字（2007）第067 号
　　富国动态平衡证券投资基金全体基金份额持有人：
　　我们审计了后附的富国动态平衡证券投资基金（以下简称“贵基金”）财务
　　报表，包括2006 年12 月31 日的资产负债表和2006 年度的经营业绩表、基金净
　　值变动表及基金收益分配表以及财务报表附注。
　　一、管理层对财务报表的责任
　　按照企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》
　　的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人富国基金管理有限公司的责任。这种
　　责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报
　　表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；
　　（3）作出合理的会计估计。
　　二、注册会计师的责任
　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
　　中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
　　我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
　　获取合理保证。
　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
　　选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
　　表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　9
　　部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
　　计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
　　评价财务报表的总体列报。
　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
　　础。
　　三、审计意见
　　我们认为，贵基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》
　　和《证券投资基金会计核算办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵基
　　金2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果、净值变动及收益分
　　配情况。
　　安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐 艳
　　中国 上海 中国注册会计师 蒋燕华
　　2007年3月22日
　　六、财务会计报告
　　（一）会计报告书
　　1、2006 年12 月31 日资产负债表 金额单位：人民币元
　　项 目 2006-12-31 2005-12-31
　　资 产：
　　银行存款 14,658,441.16 18,611,923.96
　　清算备付金 1,207,159.39 2,229,125.68
　　交易保证金 1,410,000.00 1,410,000.00
　　应收证券清算款 2,889,886.76
　　应收股利
　　应收利息 1,472,574.50 3,851,924.96
　　应收申购款 120,821.69 19,700.00
　　其他应收款 547.03 547.03
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　10
　　股票投资市值 322,790,277.98 559,292,153.74
　　其中：股票投资成本 226,022,913.35 537,812,562.59
　　债券投资市值 149,049,213.97 256,977,804.40
　　其中：债券投资成本 149,078,138.54 257,592,453.67
　　权证投资 0.00 0.00
　　其中：权证投资成本 0.00 0.00
　　买入返售证券
　　待摊费用
　　其他资产
　　资产合计 490,709,035.72 845,283,066.53
　　负债及基金持有人权益
　　负 债：
　　应付证券清算款 450,705.59 2,831,734.98
　　应付赎回款 2,149,813.02 427,277.39
　　应付赎回费 2,577.22 448.00
　　应付管理人报酬 686,473.21 1,044,862.29
　　应付托管费 114,412.20 174,143.71
　　应付佣金 437,505.67 1,234,128.65
　　应付利息
　　应付收益
　　未交税金
　　其他应付款 281,711.38 281,651.99
　　卖出回购证券款
　　短期借款
　　预提费用 100,000.00 100,000.00
　　其他负债
　　负债合计 4,223,198.29 6,094,247.01
　　基金持有人权益：
　　实收基金 288,074,143.45 853,325,205.27
　　未实现利得 40,733,090.04 -11,691,846.35
　　未分配收益 157,678,603.94 -2,444,539.40
　　持有人权益合计 486,485,837.43 839,188,819.52
　　负债与持有人权益总计 490,709,035.72 845,283,066.53
　　所附附注为本会计报表的组成部分
　　2、2006 年度经营业绩表 金额单位：人民币元
　　项 目 2006 年度 2005 年度
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　11
　　一、收 入 305,545,417.99 -40,870,671.86
　　1、股票差价收入 292,526,954.98 -62,650,662.69
　　2、债券差价收入 14,787.61 -64,641.13
　　3、权证差价收入 1,143,823.97 1,070,916.96
　　4、债券利息收入 6,153,342.10 9,057,045.60
　　5、存款利息收入 372,498.63 402,998.04
　　6、股利收入 5,274,690.09 11,135,467.78
　　7、买入返售证券收入
　　8、其他收入 59,320.61 178,203.58
　　二、费 用 12,728,931.80 18,082,732.89
　　1、基金管理人报酬 10,026,943.18 14,905,679.82
　　2、基金托管费 1,671,157.16 2,484,279.98
　　3、卖出回购证券利息支出 586,861.61 251,062.53
　　4、利息支出
　　5、其他费用 443,969.85 441,710.56
　　其中：上市年费
　　信息披露费 300,000.00 300,000.00
　　审计费用 100,000.00 100,000.00
　　三、 基金净收益 292,816,486.19 -58,953,404.75
　　加：未实现利得 75,873,498.18 20,917,029.64
　　四、基金经营业绩 368,689,984.37 -38,036,375.11
　　所附附注为本会计报表的组成部分
　　3、2006 年度基金收益分配表 金额单位：人民币元
　　项 目 2006 年度 2005 年度
　　本期基金净收益 292,816,486.19 -58,953,404.75
　　加：期初基金净收益 -2,444,539.40 53,770,571.76
　　加：本期损益平准金 -118,315,526.41 2,738,293.59
　　可供分配基金净收益 172,056,420.38 -2,444,539.40
　　减：本期已分配基金净收益 14,377,816.44
　　期末基金净收益 157,678,603.94 -2,444,539.40
　　所附附注为本会计报表的组成部分
　　4、2006 年度基金净值变动表 金额单位：人民币元
　　项 目 2006 年度 2005 年度
　　一、期初基金净值 839,188,819.52 1,170,008,828.93
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　12
　　二、本期经营活动：
　　基金净收益 292,816,486.19 -58,953,404.75
　　未实现利得 75,873,498.18 20,917,029.64
　　经营活动产生的基金净值变动数 368,689,984.37 -38,036,375.11
　　三、本期基金单位交易：
　　基金申购款 17,342,218.54 41,026,054.36
　　基金赎回款 -724,357,368.56 -333,809,688.66
　　基金单位交易产生的基金净值变动数 -707,015,150.02 -292,783,634.30
　　四、本期向持有人分配收益：
　　向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -14,377,816.44
　　五、期末基金净值 486,485,837.43 839,188,819.52
　　所附附注为本会计报表的组成部分
　　（二）会计报表附注
　　1、基金基本情况
　　富国动态平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
　　员会证监基金字[2002]36号文《关于同意富国动态平衡证券投资基金设立的批
　　复》的核准，由富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合
　　同于2002年8月16日正式生效，首次设立募集规模为4,616,913,656.00份基金份
　　额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人
　　为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
　　2、财务报表编制基础
　　本基金的会计报表系按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
　　会计核算办法》、基金合同、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信
　　息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告
　　的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编
　　制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
　　3、主要会计政策和会计估计
　　（1）会计年度：自公历1月1日至12月31日
　　（2）记帐本位币：人民币
　　（3）记帐基础和计价原则：
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　13
　　以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券投资和权证按市值计价外，其
　　余报表项目均以历史成本计价。
　　（4）基金资产的估值方法
　　A．上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的
　　证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
　　B．未上市的股票的估值
　　送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一
　　证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
　　首次公开发行的股票，按其成本价估值；
　　非公开发行的股票的估值
　　根据基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风
　　险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估
　　值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交
　　易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法
　　估值：
　　a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的
　　初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公
　　开发行股票的价值；
　　b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的
　　初始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
　　FV=C+(P-C)×（Dl-Dr）/Dl
　　（其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初
　　始取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该
　　非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日
　　至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天）。
　　C．上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净
　　价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率
　　扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提
　　利息；
　　D．未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值，
　　并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在
　　债券持有期间内计提利息；
　　E．上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的
　　权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　14
　　F．未上市流通的权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价
　　格、行权价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按
　　照最能反映权证公允价值的价格估值；
　　G．配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；
　　如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；
　　H．分离交易可转债，上市日前，按以下方法分别计算债券和权证的估值：获得
　　分离交易可转债的债券部分时，按成本估值；获得权证部分后，按照中国证券
　　业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；
　　自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述C、E 原则进行估值；
　　I．资产支持证券以不含息价格计价，按成本估值，并按该证券面值与票面利率
　　扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；
　　J．如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基
　　金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价
　　值的方法估值；
　　K．如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
　　（5）证券投资的成本计价方法
　　A．股票投资
　　买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价
　　款入帐；因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置
　　改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
　　卖出股票于成交日确认股票差价收入/（损失），出售股票的成本按移动加权
　　平均法于成交日结转。
　　B．债券投资
　　买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应
　　支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
　　息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
　　买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投
　　资按实际支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买
　　日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
　　买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行
　　价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法
　　核算；
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　15
　　卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/（损失）；卖出银行
　　间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/（损失）。
　　出售债券的成本按移动加权平均法结转。
　　C．权证投资
　　买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价
　　款入帐；
　　配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权
　　证数量，该等权证初始成本为零；
　　卖出权证于成交日确认权证差价收入/（损失），出售权证的成本按移动加权
　　平均法于成交日结转。
　　D．分离交易可转债：
　　申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债的
　　面值确认债券成本；于权证获得日按中国证券业协会公布的当日权证报价确
　　认权证成本，按面值减去权证成本的差额调整债券成本。
　　上市后，上市流通的债券和权证分别按上述B、C中相关原则进行计算；
　　E．资产支持证券：
　　买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资。资产支持证券投资按实
　　际支付的全部价款入账，其中所包含该证券起息日或上次除息日至购买日止的
　　利息，作为应收利息单独核算，不构成资产支持证券投资成本；
　　卖出资产支持证券于成交日确认资产支持证券差价收入/（损失）。出售证券的
　　成本按移动加权平均法结转。
　　（6）待摊费用的摊销方法和摊销期限
　　本科目核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位的费用，应分摊
　　计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计
　　费用和律师费用等。待摊费用按直线法在当期逐日摊销。
　　（7） 收入的确认和计量
　　A． 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和
　　相关费用的差额入账；
　　B． 债券差价收入：
　　卖出交易所上市债券：于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价
　　款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　16
　　卖出银行间同业市场交易债券：于实际收到价款时确认债券差价收入，并
　　按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
　　C． 权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和
　　相关费用的差额入账；
　　D. 资产支持证券差价收入于卖出证券成交日确认，并按实际收到的全部价款与
　　其成本、应收利息的差额入账；
　　E． 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
　　应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有
　　期内逐日计提；
　　F. 资产支持证券利息收入按该证券票面价值与票面利率或内含票面利率计算
　　的金额扣除应由该证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在资
　　产支持证券实际持有期内逐日计提；
　　G． 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支
　　取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据
　　提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息
　　损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
　　H． 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣
　　除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
　　I． 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐
　　日计提的金额入账；
　　J． 其他收入于实际收到时确认收入。
　　（8） 费用的确认和计量
　　A． 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
　　B． 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
　　C． 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日
　　计提；
　　D． 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金
　　费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
　　（9）基金的收益分配政策
　　A．本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%；
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　17
　　B．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红
　　利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若
　　投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　C．如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配；
　　D．基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
　　G．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若成立
　　不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成
　　基金中；
　　F．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
　　G．每一基金份额享有同等分配权；
　　H．法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
　　(10) 税项
　　A．印花税
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交
　　易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税
　　税率，由原先的2‰调整为1‰。
　　B．营业税、企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政
　　策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
　　放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征
　　营业税和企业所得税。
　　C．个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金
　　有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收
　　入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股
　　息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所
　　得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市
　　公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在
　　代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　18
　　(11) 本年度会计报表所采用的主要会计政策和会计估计与上年度会计报表相
　　一致。
　　(12) 本报告期没有发生重大会计差错。
　　4、关联方关系及其交易
　　（1）关联方关系
　　企业名称 与本基金的关系
　　富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
　　注册登记人、基金销售机构
　　中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
　　海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
　　申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
　　山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
　　蒙特利尔银行 基金管理人的股东
　　以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　（2）通过关联方席位进行的交易
　　关联方名称 2006 年度 2005 年度
　　股票买卖 年成交金额（元）
　　占全年交易金额
　　的比例（％）
　　年成交金额（元）
　　占全年交易金额
　　的比例（％）
　　申银万国 743,393,741.09 16.81 1,174,434,373.78 18.49
　　海通证券 615,733,248.86 13.92 1,514,545,112.48 23.84
　　债券买卖 年成交金额（元）
　　占全年交易金额
　　的比例（％）
　　年成交金额
　　占全年交易金额
　　的比例（％）
　　申银万国 38,447,061.80 13.79 61,018,883.30 22.36
　　海通证券 79,968,651.10 28.68 84,625,806.20 31.01
　　权证买卖 年成交金额
　　占全年交易金额
　　的比例（％）
　　年成交金额
　　占全年交易金额
　　的比例（％）
　　申银万国 1,143,912.63 100.00 1,071,000.00 100.00
　　海通证券
　　证券回购 年成交金额
　　占全年交易金额
　　的比例（％）
　　年成交金额
　　占全年交易金额
　　的比例（％）
　　申银万国 75,000,000.00 47.47
　　海通证券 29,000,000.00 14.67 25,000,000.00 15.82
　　2006 年度
　　佣 金
　　年佣金（元）
　　占全年佣金
　　总量的比例
　　（％）
　　年末余额
　　占应付佣金
　　余额的比例
　　（％）
　　申银万国 594,869.32 16.64 57,725.43 13.19
　　海通证券 492,954.45 13.79 43,998.49 10.06
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　19
　　2005 年度
　　佣 金
　　年佣金（元）
　　占全年佣金
　　总量的比例
　　（％）
　　年末余额
　　占应付佣金
　　余额的比例
　　（％）
　　申银万国 946,643.11 18.38 221,368.48 17.94
　　海通证券 1,223,760.26 23.76 522,765.84 42.36
　　注：1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证
　　券结算风险基金。
　　2）股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不
　　限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券
　　公司不向本基金收取国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金，但交
　　易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支
　　付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监
　　会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供
　　的证券投资研究成果和市场信息服务。
　　2006 年8 月30 日，本基金作为原股东参与了招商局地产控股股份有限
　　公司发行的可转换公司债的网上增配，数量为23785（张），价格为100
　　元，我公司股东海通证券股份有限公司为其分销商。
　　（3）关联方报酬
　　A．基金管理人报酬——基金管理费
　　a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如
　　下：
　　H=E×1.5%/当年天数
　　H为每日应支付的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值
　　b.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向
　　基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复合后于次月前两个工
　　作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
　　项 目 期初余额（元）本期计提（元）本期支付（元）本期余额（元）
　　2006 年度 1,044,862.29 10,026,943.18 10,385,332.26 686,473.21
　　2005 年度 1,602,208.46 14,905,679.82 15,463,025.99 1,044,862.29
　　B．基金托管人报酬——基金托管费
　　a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如
　　下：
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　20
　　H=E×0.25%/当年天数
　　H为每日应支付的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值
　　b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；基金管理人向
　　基金托管人发送基金托管费划款指令，由基金托管人复合后于次月前两
　　个工作日内从基金资产中一次性支取。
　　项 目 期初余额（元）本期计提（元）本期支付（元）本期余额（元）
　　2006 年度 174,143.71 1,671,157.16 1,730,888.67 114,412.20
　　2005 年度 267,034.75 2,484,279.98 2,577,171.02 174,143.71
　　C．与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
　　a. 与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下：
　　债券交易 成交金额（元） 利息收入（元） 利息支出（元）
　　2006 年度
　　2005 年度
　　注：本基金本期及上期均未与托管行进行银行间同业市场债券交易
　　b. 与托管行进行银行间同业市场融资（回购）交易明细如下：
　　融资（回购）交易 成交金额（元） 利息收入（元） 利息支出（元）
　　2006 年度 637,800,000.00 242,833.41
　　2005 年度 856,300,000.00 225,442.53
　　D．由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
　　本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率
　　计息。
　　由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下：
　　年 份 银行存款余额（元） 年 份 银行存款利息收入（元）
　　2006-12-31 14,658,441.16 2006 年度 335,511.08
　　2005-12-31 18,611,923.96 2005 年度 339,690.76
　　（4） 关联方持有基金份额
　　A.基金管理人所持有的本基金份额
　　本基金的基金管理人本期及上期均未持有本基金份额。
　　B.基金托管人、基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
　　本基金的基金托管人、基金管理人的主要股东及其控制的机构本期及上期均
　　未持有本基金份额。
　　（5）关联方转让本基金管理公司股权情况
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　21
　　基金管理人的股东及其控制的机构本期及上期均未转让本基金管理公司
　　股权。
　　5、会计报表主要项目
　　（1）银行存款
　　年 份 银行存款余额（元） 年 份 银行存款利息收入（元）
　　2006-12-31 14,658,441.16 2006 年度 335,511.08
　　2005-12-31 18,611,923.96 2005 年度 339,690.76
　　注：本基金本期及上期均未投资于定期存款。
　　（2） 应收利息
　　项 目 2006-12-31（元） 2005-12-31（元）
　　应收银行存款利息 13,780.08 4,354.18
　　应收清算备付金利息 543.20 1,003.10
　　应收权证保证金利息 72.00 72.00
　　应收债券利息 1,458,179.22 3,846,495.68
　　合 计 1,472,574.50 3,851,924.96
　　（3） 待摊费用
　　项 目 2006-12-31（元） 2005-12-31（元）
　　信息披露费
　　审计费用
　　合 计
　　注：本基金本期末及上期末均无待摊费用余额
　　(4) 投资估值增值
　　2006-12-31 2005-12-31
　　种 类
　　成本（元） 市值（元） 估值增值（元） 成本（元） 市值（元） 估值增值（元）
　　股票投资 226,022,913.35 322,790,277.98 96,767,364.63 537,812,562.59 559,292,153.74 21,479,591.15
　　债券投资 149,078,138.54 149,049,213.97 -28,924.57 257,592,453.67 256,977,804.40 -614,649.27
　　合 计 375,101,051.89 471,839,491.95 96,738,440.06 795,405,016.26 816,269,958.14 20,864,941.88
　　注：2006年1月日至2006年12月31日本基金所投资的股票中，无因股权分置改革
　　而获得非流通股股东支付的现金对价额
　　(5) 应付佣金
　　券商名称 2006-12-31（元） 2005-12-31（元）
　　申银万国 57,725.43 221,368.48
　　海通证券 43,998.49 522,765.84
　　国泰君安 9,853.61
　　中信证券 77,224.62 96,109.39
　　大通证券 6,081.40
　　兴业证券 126,410.60 117,080.63
　　中金国际 231,573.25
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　22
　　齐鲁证券 116,211.52 45,231.06
　　合 计 437,505.67 1,234,128.65
　　(6) 其他应付款
　　项 目 2006-12-31（元） 2005-12-31（元）
　　应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00
　　应付后端申购费 77.38 17.99
　　应付可转债利息税 31,634.00 31,634.00
　　合 计 281,711.38 281,651.99
　　(7) 预提费用
　　项 目 2006-12-31（元） 2005-12-31（元）
　　信息披露费
　　审计费用 100,000.00 100,000.00
　　合 计 100,000.00 100,000.00
　　(8) 实收基金
　　项 目 2006-12-31（元） 2005-12-31（元）
　　年初实收基金 853,325,205.27 1,159,062,278.40
　　加：本年申购 13,439,206.99 41,096,071.76
　　其中：基金分红再投资 1,121,429.36 1,515,723.88
　　减：本年赎回 578,690,268.81 346,833,144.89
　　年末实收基金 288,074,143.45 853,325,205.27
　　(9) 未实现利得
　　项 目 2006-12-31（元） 2005-12-31（元）
　　年初未实现利得 -11,691,846.35 -42,824,021.23
　　投资估值增值/减值 75,873,498.18 20,917,029.64
　　其中：股票估值增值 75,287,773.48 15,980,232.73
　　债券估值增值 585,724.70 4,936,796.91
　　未实现利得平准金 -23,448,561.79 10,215,145.24
　　其中：本年申购/转入 600,751.26 -952,215.74
　　本年赎回/转出 -24,049,313.05 11,167,360.98
　　年末未实现利得 40,733,090.04 -11,691,846.35
　　注：未实现利得包括本基金于2006年12月31日对证券投资进行估值时，证券投
　　资估值额与其账面成本之差额，以及申购赎回过程中所产生的未实现利得
　　平准金。
　　(10) 股票差价收入
　　项 目 2006年度（元） 2005年度（元）
　　卖出股票成交总额 2,524,007,488.59 3,299,092,055.75
　　减：卖出股票成本总额 2,229,358,400.48 3,358,963,397.61
　　减：应付佣金总额 2,122,133.13 2,779,320.83
　　股票差价收入 292,526,954.98 -62,650,662.69
　　(11) 债券差价收入
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　23
　　项 目 2006 年度（元） 2005 年度（元）
　　卖出债券成交总额 397,040,133.76 363,006,063.00
　　减：卖出债券成本总额 389,431,449.34 358,176,061.56
　　减：应收利息总额 7,593,896.81 4,894,642.57
　　债券差价收入 14,787.61 -64,641.13
　　(12) 权证差价收入
　　项 目 2006 年度（元） 2005 年度（元）
　　卖出权证成交总额 1,143,823.97 1,070,916.96
　　减：卖出债券成本总额
　　权证差价收入 1,143,823.97 1,070,916.96
　　(13) 其他收入
　　项 目 2006年度(元) 2005年度（元）
　　配股手续费返还 4,757.00
　　新股手续费返还 20,433.71
　　赎回费收入 52,137.87 155,771.87
　　转换费收入 1,864.24
　　债券兑息手续费 561.50 1,998.00
　　合 计 59,320.61 178,203.58
　　(14) 其他费用
　　项 目 2006年度（元） 2005年度（元）
　　信息披露费用 300,000.00 300,000.00
　　审计费用 100,000.00 100,000.00
　　其 他：
　　1．银行费用 23,005.07 19,192.89
　　2．债券交易费用 462.50
　　2．回购交易费用 2,352.28 487.67
　　3．债券账户维护费 18,150.00 22,030.00
　　合 计 443,969.85 441,710.56
　　(15) 本期已分配基金净收益
　　项 目 分红公告日权益登记日
　　每10份基金份额收
　　益分配金额(元)
　　收益分配金额
　　(元)
　　2006年分红 2006-02-23 2006-02-27 0.20 14,377,816.44
　　累计收益分配金额 0.20 14,377,816.44
　　项 目 分红公告日权益登记日
　　每10份基金份额收
　　益分配金额(元)
　　收益分配金额
　　(元)
　　2005年分红
　　累计收益分配金额
　　注：本基金上期未进行收益分配
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　24
　　(16) 期末流通受限的基金资产
　　A.截至2006年12月31日，本基金流通受限制的基金资产明细如下：
　　股票名称 申购日期 上市日期 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 受限原因 估值方法
　　太阳纸业 2006-11-03 2007-02-16 58,908 983,763.60 1,122,197.40 网下申购，锁定期三个月市价
　　苏州固锝 2006-11-01 2007-02-16 26,780 171,124.20 275,298.40 网下申购，锁定期三个月市价
　　中材科技 2006-11-07 2007-02-26 18,637 167,360.26 361,557.80 网下申购，锁定期三个月市价
　　金 螳 螂 2006-11-06 2007-02-26 14,584 186,675.20 350,016.00 网下申购，锁定期三个月市价
　　孚日股份 2006-11-14 2007-02-26 51,167 342,307.23 443,106.22 网下申购，锁定期三个月市价
　　青岛金王 2006-12-06 2007-03-15 27,688 212,920.72 329,764.08 网下申购，锁定期三个月市价
　　山河智能 2006-12-12 2007-03-22 25,786 257,860.00 835,724.26 网下申购，锁定期三个月市价
　　海翔药业 2006-12-13 2007-03-26 40,828 471,971.68 653,248.00 网下申购，锁定期三个月市价
　　天康生物 2006-12-13 2007-03-26 17,679 191,993.94 333,779.52 网下申购，锁定期三个月市价
　　广东鸿图 2006-12-20 2007-03-29 17,212 196,388.92 332,191.60 网下申购，锁定期三个月市价
　　冠福家用 2006-12-20 2007-03-29 29,192 173,984.32 326,366.56 网下申购，锁定期三个月市价
　　大秦铁路 2006-07-26 2007-02-01 177,118 876,734.10 1,434,655.80 网下申购，锁定期六个月市价
　　广深铁路 2006-12-18 2007-03-22 222,622 837,058.72 1,602,878.40 网下申购，锁定期三个月市价
　　北辰实业 2006-09-28 2007-01-16 269,636 647,126.40 1,801,168.48 网下申购，锁定期三个月市价
　　中国人寿 2006-12-28 2007-04-09 55,125 1,040,760.00 1,040,760.00 新股未上市 市价
　　平煤天安 2006-11-10 2007-02-26 145,248 1,185,223.68 1,575,940.80 网下申购，锁定期三个月市价
　　招商轮船 2006-11-23 2007-03-01 239,252 887,624.92 1,902,053.40 网下申购，锁定期三个月市价
　　B.截止2006年12月31日，因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下：
　　股票代码 股票名称 数量（股） 投资成本(元) 年末估值单价（元） 年末估值总额(元) 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价（元）
　　000895 S 双 汇 400,000 6,920,737.08 31.17 12,468,000.00 2006-06-01 待定 待定
　　注：除此之外，本基金本期无因其他原因导致年末持有的股票流通受限的情况
　　6、或有事项
　　无需要说明的重大或有事项。
　　7、承诺事项
　　无需要说明的承诺事项。
　　8、资产负债表日后的非调整事项
　　无需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
　　9、其他重要事项
　　无需要说明的其他重要事项。
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　25
　　七、投资组合报告（2006 年12 月31 日）
　　（一）基金资产组合情况
　　截至2006 年12 月31 日，富国动态平衡投资基金资产净值为486,485,837.43
　　元，基金份额净值为1.6888 元，基金份额累计净值为1.7888 元。其资产组合情
　　况如下：
　　序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
　　1 股 票 322,790,277.98 65.78
　　2 债 券 149,049,213.97 30.37
　　3 权 证 0.00 0.00
　　4 银行存款及清算备付金 15,865,600.55 3.23
　　5 其他资产 3,003,943.22 0.61
　　合 计 490,709,035.72 100.00
　　（二）按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市 值 （元）
　　市值占基金资产净
　　值比例（%）
　　1 A 农、林、牧、渔业
　　2 B 采掘业 1,575,940.80 0.32
　　3 C 制造业 133,065,500.85 27.35
　　C0 食品、饮料 34,194,393.64 7.03
　　C1 纺织、服装、皮毛 19,847,640.82 4.08
　　C2 木材、家具
　　C3 造纸、印刷 1,122,197.40 0.23
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,833,719.39 7.98
　　C5 电子 275,298.40 0.06
　　C6 金属、非金属 16,106,201.26 3.31
　　C7 机械、设备、仪表 21,703,037.86 4.46
　　C8 医药、生物制品 653,248.00 0.13
　　C9 其他制造业 329,764.08 0.07
　　4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,959,500.00 4.72
　　5 E 建筑业 350,016.00 0.07
　　6 F 交通运输、仓储业 24,384,707.60 5.01
　　7 G 信息技术业 44,228,071.09 9.09
　　8 H 批发和零售贸易 23,508,188.00 4.83
　　9 I 金融、保险业 24,481,760.00 5.03
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　26
　　10 J 房地产业 14,301,593.64 2.94
　　11 K 社会服务业 33,935,000.00 6.98
　　12 L 传播与文化产业
　　13 M 综合类
　　合 计 322,790,277.98 66.35
　　（三）报告期末股票投资明细
　　序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
　　1 600327 大厦股份 2,705,200 23,508,188.00 4.83
　　2 600000 浦发银行 1,100,000 23,441,000.00 4.82
　　3 600588 用友软件 764,000 23,095,720.00 4.75
　　4 600900 长江电力 2,350,000 22,959,500.00 4.72
　　5 600298 安琪酵母 979,964 21,392,614.12 4.40
　　6 000978 桂林旅游 1,900,000 21,185,000.00 4.35
　　7 600271 航天信息 603,609 21,132,351.09 4.34
　　8 600096 云 天 化 1,499,907 20,653,719.39 4.25
　　9 600686 金龙汽车 1,203,700 20,535,122.00 4.22
　　10 000089 深圳机场 3,038,300 19,445,120.00 4.00
　　11 002029 七 匹 狼 980,027 19,404,534.60 3.99
　　12 600596 新安股份 1,000,000 18,180,000.00 3.74
　　13 600549 厦门钨业 897,455 15,418,276.90 3.17
　　14 000428 华天酒店 1,000,000 12,750,000.00 2.62
　　15 600663 陆 家 嘴 900,607 12,500,425.16 2.57
　　16 000895 S 双 汇 400,000 12,468,000.00 2.56
　　17 601872 招商轮船 239,252 1,902,053.40 0.39
　　18 601588 北辰实业 269,636 1,801,168.48 0.37
　　19 601333 广深铁路 222,622 1,602,878.40 0.33
　　20 601666 平煤天安 145,248 1,575,940.80 0.32
　　21 601006 大秦铁路 177,118 1,434,655.80 0.29
　　22 002078 太阳纸业 58,908 1,122,197.40 0.23
　　23 601628 中国人寿 55,125 1,040,760.00 0.21
　　24 002097 山河智能 25,786 835,724.26 0.17
　　25 002099 海翔药业 40,828 653,248.00 0.13
　　26 002083 孚日股份 51,167 443,106.22 0.09
　　27 002080 中材科技 18,637 361,557.80 0.07
　　28 002081 金 螳 螂 14,584 350,016.00 0.07
　　29 002100 天康生物 17,679 333,779.52 0.07
　　30 002101 广东鸿图 17,212 332,191.60 0.07
　　31 002094 青岛金王 27,688 329,764.08 0.07
　　32 002102 冠福家用 29,192 326,366.56 0.07
　　33 002079 苏州固锝 26,780 275,298.40 0.06
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　27
　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动
　　1、报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
　　序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（%）
　　1 600900 长江电力 55,133,902.57 6.57
　　2 600717 天 津 港 49,276,328.71 5.87
　　3 000858 五 粮 液 48,615,028.85 5.79
　　4 000878 云南铜业 44,411,815.69 5.29
　　5 000063 中兴通讯 43,485,753.95 5.18
　　6 600016 民生银行 39,109,855.64 4.66
　　7 600832 东方明珠 38,098,309.02 4.54
　　8 600050 中国联通 37,661,910.30 4.49
　　9 600011 华能国际 34,923,995.03 4.16
　　10 600018 上港集团 34,611,566.22 4.12
　　11 600331 宏达股份 31,926,638.75 3.80
　　12 000612 焦作万方 31,318,264.30 3.73
　　13 600312 平高电气 30,543,766.28 3.64
　　14 600298 安琪酵母 29,864,892.09 3.56
　　15 000069 华侨城Ａ 29,621,775.84 3.53
　　16 600036 招商银行 28,881,760.29 3.44
　　17 600009 上海机场 26,416,500.75 3.15
　　18 600000 浦发银行 26,124,240.98 3.11
　　19 000978 桂林旅游 24,948,262.97 2.97
　　20 000895 S 双 汇 24,701,819.66 2.94
　　21 600019 宝钢股份 24,085,920.36 2.87
　　22 600628 新世界 22,723,880.49 2.71
　　23 600588 用友软件 22,679,201.77 2.70
　　24 600360 华微电子 22,651,164.04 2.70
　　25 600895 张江高科 22,560,227.26 2.69
　　26 600460 士 兰 微 22,357,442.46 2.66
　　27 600028 中国石化 21,552,866.64 2.57
　　28 000088 盐 田 港 21,391,956.04 2.55
　　29 600260 凯乐科技 21,345,766.36 2.54
　　30 600075 新疆天业 21,274,722.97 2.54
　　31 600320 振华港机 20,640,479.75 2.46
　　32 000024 招商地产 20,622,002.97 2.46
　　33 600015 华夏银行 20,605,325.46 2.46
　　34 600327 大厦股份 20,332,740.97 2.42
　　35 600790 轻 纺 城 20,118,594.80 2.40
　　36 600585 海螺水泥 19,988,959.05 2.38
　　37 600631 百联股份 19,936,606.21 2.38
　　38 600029 S 南 航 19,843,258.74 2.36
　　39 000911 南宁糖业 19,826,424.68 2.36
　　40 000768 西飞国际 19,668,322.46 2.34
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　28
　　41 000089 深圳机场 19,419,444.39 2.31
　　42 600350 山东高速 19,284,339.06 2.30
　　43 000157 中联重科 18,884,247.77 2.25
　　44 600386 北京巴士 18,638,197.82 2.22
　　45 600219 南山铝业 17,454,153.27 2.08
　　2、报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
　　序号 股票代码 股票名称
　　本期累计卖出金额
　　（元）
　　占期初基金资产净值比例（%）
　　1 600360 华微电子 79,481,130.61 9.47
　　2 600050 中国联通 76,256,142.76 9.09
　　3 600327 大厦股份 66,398,436.06 7.91
　　4 000858 五 粮 液 61,873,260.52 7.37
　　5 600312 平高电气 59,494,817.73 7.09
　　6 600832 东方明珠 58,808,931.43 7.01
　　7 600717 天 津 港 53,631,511.95 6.39
　　8 600028 中国石化 53,125,598.39 6.33
　　9 000878 云南铜业 50,190,983.12 5.98
　　10 600900 长江电力 49,559,554.87 5.91
　　11 600016 民生银行 46,963,173.77 5.60
　　12 600628 新 世 界 46,184,828.98 5.50
　　13 000895 S 双 汇 43,576,437.11 5.19
　　14 000063 中兴通讯 43,570,304.45 5.19
　　15 600305 恒顺醋业 40,537,302.15 4.83
　　16 000612 焦作万方 38,170,231.26 4.55
　　17 600018 上港集团 36,917,106.82 4.40
　　18 600011 华能国际 36,256,884.63 4.32
　　19 600205 S 山东铝 36,205,958.91 4.31
　　20 002048 宁波华翔 35,996,061.78 4.29
　　21 600029 S 南 航 33,829,541.15 4.03
　　22 600260 凯乐科技 33,118,462.85 3.95
　　23 000024 招商地产 32,476,091.74 3.87
　　24 600036 招商银行 29,920,238.55 3.57
　　25 600298 安琪酵母 29,736,604.26 3.54
　　26 600296 S 兰 铝 29,235,499.68 3.48
　　27 600002 齐鲁石化 29,192,452.88 3.48
　　28 600331 宏达股份 28,396,919.28 3.38
　　29 600585 海螺水泥 28,267,486.85 3.37
　　30 600075 新疆天业 27,796,334.58 3.31
　　31 000866 扬子退市 27,539,258.27 3.28
　　32 000956 中原退市 27,532,715.33 3.28
　　33 000069 华侨城Ａ 26,980,096.55 3.22
　　34 600009 上海机场 26,660,842.63 3.18
　　35 600220 江苏阳光 25,911,397.57 3.09
　　36 600563 法拉电子 25,612,690.76 3.05
　　37 600019 宝钢股份 24,461,840.75 2.91
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　29
　　38 600895 张江高科 24,312,477.60 2.90
　　39 600775 南京熊猫 23,876,928.37 2.85
　　40 600855 航天长峰 23,562,874.93 2.81
　　41 600015 华夏银行 23,472,602.33 2.80
　　42 600790 轻 纺 城 23,445,893.86 2.79
　　43 600631 百联股份 23,051,489.66 2.75
　　44 000662 索 芙 特 22,854,828.43 2.72
　　45 000088 盐 田 港 22,077,902.46 2.63
　　46 600000 浦发银行 22,064,729.43 2.63
　　47 600598 北 大 荒 21,901,765.84 2.61
　　48 000800 一汽轿车 21,654,394.67 2.58
　　49 000157 中联重科 21,467,256.84 2.56
　　50 600386 北京巴士 21,098,045.84 2.51
　　51 600460 士 兰 微 20,640,188.50 2.46
　　52 600320 振华港机 20,199,272.22 2.41
　　53 600350 山东高速 19,622,633.26 2.34
　　54 600436 片 仔 癀 19,347,822.79 2.31
　　55 000768 西飞国际 18,976,978.95 2.26
　　56 600219 南山铝业 17,539,558.33 2.09
　　57 000657 中钨高新 17,119,428.79 2.04
　　3、报告期内买入股票的成本总额为1,917,568,751.24 元；报告期内卖出股票的
　　收入总额为2,524,007,488.59 元。
　　（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
　　序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
　　1 国家债券 28,052,081.70 5.77
　　2 金融债券 120,997,132.27 24.87
　　3 可转换债券
　　合 计 149,049,213.97 30.64
　　注：此处金融债为国家开发银行发行债券，根据中国证监会2004 年1 月5 日《关
　　于将国家开发银行等政策性银行发行的债券作为国家债券的通知》（基金部通知
　　[2004]01 号）的规定，可计入国债投资比例，本基金国债投资比例符合基金合
　　同 “不低于基金资产净值的30%”的规定。
　　（六）报告期末债券投资的前五名债券明细
　　序号 债券名称 市值（元 ） 市值占基金资产净值比例(%)
　　1 04 国开15 50,869,960.00 10.46
　　2 06 国开02 29,970,000.00 6.16
　　3 05 国开07 20,137,172.27 4.14
　　4 06 国开05 20,020,000.00 4.12
　　5 20 国债10 18,480,773.70 3.80
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　30
　　（七）投资组合报告附注
　　1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
　　本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
　　2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的
　　股票。
　　3、截至2006 年12 月31 日，本基金的其他资产项目包括：
　　项 目 金 额（元）
　　交易保证金 1,410,000.00
　　应收证券交易清算款
　　应收股利
　　应收利息 1,472,574.50
　　应收申购款 120,821.69
　　其他应收款 547.03
　　其他资产项目合计 3,003,943.22
　　4、截至2006 年12 月31 日，本基金未持有处于转股期的可转债。
　　5、截止2006 年12 月31 日，本基金未持有权证。
　　本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的情况如下：
　　标的证券 权证代码 权证名称持有原因持有数量 成本总额 期末数量
　　长江电力 580007 长电CWB1 被动持有240,000 0.00 0
　　八、基金份额持有人户数、持有人结构
　　基金份额
　　持有人户数
　　平均每户持
　　有基金份额
　　机构投资者持
　　有的基金份额
　　机构投资者持有
　　的基金份额比例
　　个人投资者持
　　有的基金份额
　　个人投资者持有
　　的基金份额比例
　　6,924 户 41,605.16 份 173,944,163.67 份60.38% 114,129,979.78 份 39.62%.
　　九、基金份额变动
　　报告期期初基金
　　份额总额(份)
　　报告期间基金
　　申购总额（份）
　　报告期间基金
　　赎回总额（份）
　　报告期期末基金
　　份额总额（份）
　　853,325,205.27 13,439,206.99 578,690,268.81 288,074.143.45
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　31
　　十、重大事件揭示
　　1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
　　2、本公司于2006 年10 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本
　　公司网站上发布了《富国基金管理有限公司变更基金经理的公告》，聘任徐大成
　　先生为本基金基金经理，林作平先生不再担任本基金基金经理职务。
　　3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
　　4、本报告期本基金投资策略无改变。
　　5、本基金本期收益分配情况如下：
　　分红预告日权益登记日
　　每10份基金
　　份额收益分
　　配金额(元)
　　收益分配
　　金额(元)
　　2006年分红 2006/02/23 2006/02/27 0.20 14,377,816.44
　　累计收益分配金额 0.20 14,377,816.44
　　本公司分别于2006 年2 月23 日和3 月1 日在中国证券报、上海证券报、证
　　券时报和公司网站上予以公告。
　　6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年
　　度支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为10 万元人民币，其已为本公
　　司提供审计服务的连续年限为4 年。
　　7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查
　　或处罚的情况。
　　8、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基
　　字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，
　　不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，根据证券经营机构提供的报
　　告质量、报告数量、服务态度、课题委托效果及数量, 富国动态平衡基金共选择
　　8 家证券经营机构租用了基金专用交易席位。有关专用交易席位2006 年度的交
　　易情况见下表：
　　成交量（元）
　　券商名称
　　席位
　　数量 股票 债券 权证 回购
　　佣金（元）
　　申银万国 2 743,393,741.09 38,447,061.80 1,143,912.63 594,869.32
　　海通证券 2 615,733,248.86 79,968,651.10 29,000,000.00 492,954.45
　　国泰君安 2 198,920,891.79 7,474,950.00 159,981.59
　　中信证券 1 688,887,394.42 28,076,418.90 72,300,000.00 564,026.73
　　大通证券 1 7,415,919.98 6,081.40
　　兴业证券 2 934,594,135.24 30,811,360.60 29,000,000.00 747,539.21
　　中金证券 1 527,994,786.06 18,710,231.90 432,853.61
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　32
　　齐鲁证券 1 705,606,082.04 75,390,311.40 67,400,000.00 577,380.26
　　合 计 12 4,422,546,190.48 278,878,985.70 1,143,912.63 197,700,000.00 3,575,686.57
　　成交量占比（％）
　　交易席位 股票交易量占股
　　票总交易量比例
　　债券交易量占债
　　券总交易量比例
　　权证交易量占债
　　券总交易量比例
　　回购交易量占回
　　购总交易量比例
　　佣金占总佣金
　　比例%
　　申银万国 16.81 13.79 100.00 16.64
　　海通证券 13.92 28.68 14.67 13.79
　　国泰君安 4.50 2.68 4.47
　　中信证券 15.58 10.07 36.57 15.77
　　大通证券 0.17 0.17
　　兴业证券 21.13 11.05 14.67 20.91
　　中金证券 11.94 6.71 12.11
　　齐鲁证券 15.95 27.03 34.09 16.15
　　合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
　　注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结
　　算风险基金。
　　本期租用席位的变更情况：本基金本期无新增、剔除席位
　　9、本公司于2006 年2 月18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公
　　司网站上发布了《关于富国动态平衡证券投资基金暂停申购的公告》，自2006
　　年2 月17 日至2006 年2 月20 日暂停本基金的申购及从本公司所管理的其他开
　　放式基金转入业务，并于2006 年2 月20 日发布了《关于富国动态平衡证券投资
　　基金重新开放申购的公告》。
　　10、本公司于2006 年4 月8 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上发
　　布了《富国基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》。
　　11、本公司于2006 年5 月29 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公
　　司网站上发布了《富国基金管理有限公司关于网上交易开通“中国农业银行银基
　　通”》的公告，于6 月1 日起开通中国农业银行金穗借记卡基金网上直销业务。
　　12、本公司从2006 年6 月15 日开通富国天时货币市场基金与本基金的转换
　　业务，并于2006 年6 月12 日在在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网
　　站上公告。
　　13、本公司于2006 年8 月18 日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上
　　发布公告，本基金将可以投资资产支持证券。
　　14、本公司于2006 年11 月1 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本
　　公司网站上发布了《富国基金管理有限公司关于变更注册资本和设立深圳分公司
　　的公告》。
　　15、本公司从2006 年11 月10 日起在兴业证券正式推出本基金定期定额投
　　资计划,并于11 月6 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相
　　富国动态平衡证券投资基金2006 年年度报告
　　33
　　关公告。本公司从2006 年12 月25 日起在招商银行股份有限公司推出本基金定
　　期定额投资计划,并于12 月23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司
　　网站上做相关公告。
　　16、本公司从2006 年12 月18 日起调整本基金的前端申购费率，并于2006
　　年12 月13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
　　17、本基金本年度新增华泰证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司
　　为代销机构，并分别于2006 年5 月26 日、12 月28 日在中国证券报、上海证券
　　报、证券时报和本公司网站上公告。
　　十一、备查文件目录
　　1、中国证监会批准设立富国动态平衡证券投资基金的文件
　　2、富国动态平衡证券投资基金基金合同
　　3、富国动态平衡证券投资基金托管协议
　　4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
　　5、富国动态平衡证券投资基金财务报表及报表附注
　　6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
　　存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 层
　　查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理
　　有限公司。
　　咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
　　公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
　　富国基金管理有限公司
　　二OO 七年三月三十日
点击查看>>  附件