长盛添利 60 天理财债券型发起式证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 23 日
长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛添利 60 天理财发起式
基金主代码 080018
交易代码 080018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 128,908,346.83 份
在追求本金稳妥的基础上,力争为基金份额持有人获取高于投资目标
业绩比较基准的投资收益。
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将
充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作投资策略
用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提
下,追求收益最大化。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股风险收益特征
票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 长盛添利 60 天理财发起式 A 长盛添利 60 天理财发起式 B
下属两级基金的交易代码 080018 080019
报告期末下属两级基金的份额总额 81,397,060.50 份 47,511,286.33 份
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长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
长盛添利 60 天理财发起式 A 长盛添利 60 天理财发起式 B
1. 本期已实现收益 788,087.43 306,329.19
2.本期利润 788,087.43 306,329.19
3.期末基金资产净值 81,397,060.50 47,511,286.33注:1、所列数据截止到 2013 年 9 月 30 日。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛添利 60 天理财发起式 A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.8217% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.4814% 0.0005%注:本基金收益分配是按日结转份额。
长盛添利 60 天理财发起式 B
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.8908% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.5505% 0.0005%注:本基金收益分配是按日结转份额。
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长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告注:1、本基金的基金合同生效日为 2012 年 11 月 29 日,截至本报告期末,基金成立未满一年。2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基 男,1975 年 10 月出生,中国
金经理,长 国籍。中国科学院数学与系统
盛 添 利 30 科学研究院博士、博士后。
天理财债 2007 年 7 月进入长盛基金管
2012 年 11
杨衡 券型证券 - 6年 理公司,历任固定收益研究
月 29 日
投资基金 员、社保组合组合经理助理、
基金经理, 社保组合组合经理。现任长盛
长盛同丰 添利 30 天理财债券型证券投
分级债券 资基金基金经理,长盛添利
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型证券投 60 天理财债券型发起式证券
资基金基 投资基金(本基金)基金经理,
金经理,长 长盛同丰分级债券型证券投
盛纯债债 资基金基金经理,长盛纯债债
券型证券 券型证券投资基金基金经理。
投资基金
基金经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛添利 60 天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使
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长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 3 季度,在经历了 6 月份“钱荒”后,市场流动性虽较 6 月份有所缓解,但短期利率中枢相比 5 月中旬前极度宽松时有一定抬升。央行通过“锁长放短”等公开市场操作,货币市场资金面维持紧平衡。此外,受一级市场发行持续冲击,3 季度各品种收益率有所上行,收益率曲线呈平坦化态势。
考虑到银行间市场债券交易和回购交易对交易对手和成交量有一定制约,受目前组合规模限制,成本摊余等费用对组合收益的占比影响比较明显。因此,在报告期内,组合未进行杠杆操作,主要通过协议存款、银行间市场和交易所市场回购等货币市场工具进行现金流期限匹配,控制组合流动性风险,熨平组合申购资金头寸。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013 年 3 季度,本基金 A 级净值收益率为 0.8217%,B 级净值收益率为 0.8908%,同期业绩比较基准收益率 0.3403%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 60,020,550.99 46.44
其中:债券 60,020,550.99 46.44
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 26,608,268.81 20.59
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 40,834,639.14 31.59
4 其他资产 1,783,677.90 1.38
5 合计 129,247,136.84 100.00
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长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”。本报告期内,本基金未发生超标情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明注:报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 52.32 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 - -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 - -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 46.56 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) - -
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长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 98.88 -5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,020,550.99 46.56
其中:政策性金融债 60,020,550.99 46.56
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 60,020,550.99 46.56
剩余存续期超过 397 天的浮
9 - -
动利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
比例(%)
1 130201 13 国开 01 400,000 40,003,697.14 31.03
2 110401 11 农发 01 200,000 20,016,853.85 15.53注:本基金本报告期末仅持有上述 2 只债券。5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 -0.1214%
报告期内偏离度的最低值 -0.2302%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1780%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注5.8.1 基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
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长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告5.8.2 本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。5.8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,782,677.90
4 应收申购款 1,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,783,677.905.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛添利 60 天理财发起式 A 长盛添利 60 天理财发起式 B
报告期期初基金份额总额 134,444,706.82 10,204,957.14
报告期期间基金总申购份额 1,127,587.43 37,306,329.19
减:报告期期间基金总赎回份额 54,175,233.75 -
报告期期末基金份额总额 81,397,060.50 47,511,286.33
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
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长盛添利 60 天理财发起式 2013 年第 3 季度报告
§8 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额
持有份额总 发起份额总
项目 基金总份额 基金总份额 承诺持有
数 数
比例(%) 比例(%) 期限
基金管理人固有资金 10,234,493.22 7.94 10,000,944.44 7.76 三年
基金管理公司高级管理人员 - - - - 三年
基金经理等人员 - - - - 三年
基金管理公司股东 - - - - 三年
其他 - - - - 三年
合计 10,234,493.22 7.94 10,000,944.44 7.76 -
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛添利 60 天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《长盛添利 60 天理财债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、《长盛添利 60 天理财债券型发起式证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2013 年 10 月 23 日
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