长盛电子信息产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12投资组合报告附注......41

§8基金份额持有人信息......42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42

§9开放式基金份额变动......43

§10重大事件揭示......44

10.1基金份额持有人大会决议......44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4基金投资策略的改变......44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8其他重大事件......46

§11备查文件目录......49

11.1备查文件目录......49

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11.2存放地点......49

11.3查阅方式......49

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛电子信息产业混合型证券投资基金

基金简称 长盛电子信息产业混合

基金主代码 080012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月27日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,852,383,314.61份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严格控制风险的前提下，

追求超越业绩比较基准的投资回报。

（1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素，动态调整基金资产在各

类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理

投资策略 人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，判断公司的核心价值

与成长能力，选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的，根

据市场波动情况精选个股，构建股票投资组合。

业绩比较基准 80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，风险高于债券基金、货币市场基金，属于高风险、

高预期收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街

路诺德金融中心主楼10D 1号

北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 18号城建大厦A座20- 1号

22层

邮政编码 100088 100818

法定代表人 周兵 田国立

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2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-

22层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -595,859,172.41

本期利润 -91,527,441.17

加权平均基金份额本期利润 -0.0499

本期加权平均净值利润率 -3.20%

本期基金份额净值增长率 -3.19%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,068,318,848.35

期末可供分配基金份额利润 0.5767

期末基金资产净值 2,920,702,162.96

期末基金份额净值 1.577

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 204.39%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.99% 0.73% 6.31% 0.80% -1.32% -0.07%

过去三个月 1.61% 0.73% 2.38% 0.78% -0.77% -0.05%

过去六个月 -3.19% 0.89% 3.99% 0.73% -7.18% 0.16%

过去一年 -22.34% 1.05% -3.28% 0.78% -19.06% 0.27%

过去三年 60.03% 1.94% 50.18% 1.78% 9.85% 0.16%

自基金合同 204.39% 1.72% 92.45% 1.60% 111.94% 0.12%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

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本基金业绩比较基准：80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以中证信息技术指数作为股票投资的业绩比较基准。中证信息技术指数是中证指数公司为反映A股中信息技术行业公司股票的整体表现，将中证800成分股中信息技术行业中的全部股票作为样本所编制的行业指数。本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，从而中证信息技术指数适合作为本基金的业绩比较基准。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的

80%；债券投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金在正常市场状况下的资产配置

比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

赵楠先生，1980年3月出生。

本基金基金经理， 经济学学士，北京大学光华

长盛新兴成长主 MBA在读。历任安信证券研

题混合型证券投 究中心研究员，光大永明资

赵楠 资基金基金经理， 2015年 - 10年 产管理股份有限公司权益投

长盛互联网+主题 5月14日 资部高级股票投资经理、资

灵活配置混合型 深股票投资经理、权益创新

证券投资基金基 业务负责人、投行总部执行

金经理。 董事等职务。2015年2月加

入长盛基金管理有限公司。

本基金基金经理 男，1979年12月出生，中

乔培涛 助理，行业研究 2015年 2017年 7年 国国籍。清华大学硕士。

员。 6月16日 3月9日 2011年8月加入长盛基金管

理有限公司。

注：1、上表基金经理和基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年股票市场在严监管、金融去杠杆的背景下，市场整体表现较弱，行业、个股

的表现仍延续结构分化的走势，且分化更加极致。在本产品所投资的四个细分行业中，传媒、计算机股价表现较差，通信一般，电子较好，主要受益于安防、苹果产业的高景气。综合来讲，在上述四个行业中，个股持续性的机会并不多。

一季度本产品净值表现不佳，出现小幅的下跌，跑输基准指数，主要有两个原因：第一，一只仓位占比相对比较重的股票长期停牌，停牌期间创业板大约下跌10%，复牌时机正好处在1月市场调整，复牌之后股价连续下跌；第二，行业配置更均衡，除了通信低配以外，计算机、传媒、电子三个行业配置更加均衡，而实际上传媒和计算机行业市场表现较差，电子行业的超额收益表现并不明显。

二季度吸取了2016年下半年及2017年一季度净值快速回撤的教训，在股票仓位、行业、个

股选择方面，更加审慎，注重净值的波动和回撤。在行业选择方面，加大配置了估值与盈利景气度更佳的电子行业，降低传媒、计算机行业配置，对于非TMT行业也加大了配置，包括保险、银行、食品饮料、建筑装饰、医药生物、家电等行业，取得了一定的绝对回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.577元；本报告期基金份额净值增长率为-3.19%，业绩

比较基准收益率为3.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年股票市场的表现，总体来讲中性偏乐观。盈利是牛市的基础，这是股票

市场走“慢牛”的重要原因。中国经济度过了最危险和最困难的通缩阶段，原材料及产成品价格上升，中上游很多行业逐步出清，行业壁垒提高，龙头公司竞争力提升，处于盈利改善趋势之中，同时我们没有看到投资过热、潜在的通胀的情况出现，这样的盈利改善更持久，这也是股票市场牛市的基础。宏观经济方面，上半年中国经济要比市场预期的更乐观、更有韧性，房地产销售在收紧政策的前提下，仍超市场预期，海外经济复苏明显，考虑的房地产三四线城市回暖具有一定的延续性，下半年的中国经济仍不悲观。

本产品定位于投资于TMT行业的偏股型基金，建立在长期看好科技、电子、互联网等行业的

基础上进行投资。虽然从长期看，这是一个前途光明有很多延展的行业，但中短期来看从

2015年6月以来，TMT行业一直在深度调整之中。未来一段时间，在账户仓位和选股方面，会更

加审慎同时注重净值的波动和回撤，坚持稳中求进。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为1,068,318,848.35元，其中：未分配

利润已实现部分为2,010,001,699.52元，未分配利润未实现部分为-941,682,851.17元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛电子信息产业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 807,607,904.96 510,461,186.75

结算备付金 50,783,719.97 10,955,464.12

存出保证金 807,573.75 1,256,356.73

交易性金融资产 6.4.7.2 1,912,333,359.92 2,741,589,080.51

其中：股票投资 1,912,333,359.92 2,741,589,080.51

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000,500.00 -

应收证券清算款 4,966.42 -

应收利息 6.4.7.5 166,130.39 107,423.48

应收股利 - -

应收申购款 324,456.76 1,447,075.52

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,972,028,612.17 3,265,816,587.11

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,668.92 -

应付赎回款 44,978,518.42 44,158,921.69

应付管理人报酬 3,505,488.99 4,275,205.06

应付托管费 584,248.14 712,534.21

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,898,217.02 3,731,103.68

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 355,307.72 454,972.71

负债合计 51,326,449.21 53,332,737.35

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,852,383,314.61 1,971,794,918.12

未分配利润 6.4.7.10 1,068,318,848.35 1,240,688,931.64

所有者权益合计 2,920,702,162.96 3,212,483,849.76

负债和所有者权益总计 2,972,028,612.17 3,265,816,587.11

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值：1.577元，基金份额总额

1,852,383,314.61份。

6.2 利润表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -58,178,047.05 -22,743,867.15

1.利息收入 5,198,203.12 6,028,156.47

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,756,330.01 4,010,022.85

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,441,873.11 2,018,133.62

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -568,672,066.54 -140,224,434.45

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -579,127,607.24 -152,417,169.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 10,455,540.70 12,192,734.99

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 504,331,731.24 107,373,830.53

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 964,085.13 4,078,580.30

减：二、费用 33,349,394.12 54,414,084.57

第17页共49页

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,273,312.79 29,689,624.86

2．托管费 6.4.10.2.2 3,545,552.10 4,948,270.80

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 8,303,170.33 19,558,404.81

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 227,358.90 217,784.10

三、利润总额（亏损总额以“- -91,527,441.17 -77,157,951.72

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -91,527,441.17 -77,157,951.72

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -91,527,441.17 -91,527,441.17

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -119,411,603.51 -80,842,642.12 -200,254,245.63

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 443,123,653.68 244,730,485.30 687,854,138.98

2.基金赎回款 -562,535,257.19 -325,573,127.42 -888,108,384.61

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,852,383,314.61 1,068,318,848.35 2,920,702,162.96

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共49页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,048,180,335.58 1,795,999,548.91 2,844,179,884.49

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -77,157,951.72 -77,157,951.72

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 667,850,050.83 922,500,564.81 1,590,350,615.64

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,041,709,080.84 2,888,883,661.02 4,930,592,741.86

2.基金赎回款 -1,373,859,030.01 -1,966,383,096.21 -3,340,242,126.22

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,716,030,386.41 2,641,342,162.00 4,357,372,548.41

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛电子信息产业混合型证券投资基金(原长盛电子信息产业股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]194号《关于核准长盛电子信息产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币436,781,526.34元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为436,879,183.47份基金份额，其中认购资金利息折合97,657.13份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

第19页共49页

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛电子信

息产业股票型证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛电子信息产业混合型证券投资

基金。

根据《关于长盛电子信息产业混合型证券投资基金增设 H 类基金份额并修改基金合同的公

告》以及更新的《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2016年

9月26日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、

为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者

设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别

计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%；债券投资占基金资产的0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证信息技术指数收益率x80%＋中证综合债指数收益率 x20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第20页共49页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期不存在会计估计政策变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本报告期不存在差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资

管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 第21页共49页

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 807,607,904.96

合计： 807,607,904.96

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,839,327,373.17 1,912,333,359.92 73,005,986.75

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,839,327,373.17 1,912,333,359.92 73,005,986.75

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 200,000,500.00 -

合计 200,000,500.00 -

第22页共49页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 117,267.32

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 20,553.93

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 15,175.80

应收申购款利息 12,806.19

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 327.15

合计 166,130.39

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,892,924.35

银行间市场应付交易费用 5,292.67

合计 1,898,217.02

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付赎回费 165,267.03

其他 5,567.30

预提费用 184,473.39

合计 355,307.72

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

第23页共49页

2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,971,794,918.12 1,971,794,918.12

本期申购 443,123,653.68 443,123,653.68

本期赎回(以"-"号填列) -562,535,257.19 -562,535,257.19

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,852,383,314.61 1,852,383,314.61

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,787,669,775.52 -1,546,980,843.88 1,240,688,931.64

本期利润 -595,859,172.41 504,331,731.24 -91,527,441.17

本期基金份额交易 -181,808,903.59 100,966,261.47 -80,842,642.12

产生的变动数

其中：基金申购款 526,059,857.61 -281,329,372.31 244,730,485.30

基金赎回款 -707,868,761.20 382,295,633.78 -325,573,127.42

本期已分配利润 - - -

本期末 2,010,001,699.52 -941,682,851.17 1,068,318,848.35

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,627,527.08

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 104,446.28

其他 24,356.65

合计 1,756,330.01

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 3,380,850,350.11

第24页共49页

减：卖出股票成本总额 3,959,977,957.35

买卖股票差价收入 -579,127,607.24

6.4.7.13债券投资收益

注：本基金本报告期未取得债券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期未取得贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期未取得衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 10,455,540.70

基金投资产生的股利收益 -

合计 10,455,540.70

6.4.7.17允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 504,331,731.24

——股票投资 504,331,731.24

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 504,331,731.24

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 939,675.03

转换费收入 24,410.10

第25页共49页

合计 964,085.13

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 8,303,170.33

银行间市场交易费用 -

合计 8,303,170.33

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 50,580.45

信息披露费 133,892.94

银行划款费用 24,285.51

其他费用 600.00

帐户维护费 18,000.00

合计 227,358.90

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金并无需作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第26页共49页

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金无关联方交易单元。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 21,273,312.79 29,689,624.86

的管理费

其中：支付销售机构的 7,651,741.67 10,204,817.18

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 3,545,552.10 4,948,270.80

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。

第27页共49页

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 807,607,904.96 1,627,527.08 570,586,175.00 3,613,877.51

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

2017 2017

002879长缆科技年 年 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

6月 7月 通受限

5日 7日

2017 2017

002882金龙羽年 年 新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20-

6月 7月 通受限

15日 17日

2017 2017

603933睿能科技年 年 新股流 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

6月 7月 通受限

28日 6日

2017 2017

603305旭升股份年 年 新股流 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

6月 7月 通受限

30日 10日

300670大烨智能2017 2017 新股流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-

第28页共49页

年 年 通受限

6月 7月

26日 3日

2017 2017

300672国科微年 年 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-

6月 7月 通受限

30日 12日

2017 2017

603331百达精工年 年 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

6月 7月 通受限

27日 5日

2017 2017

300671富满电子年 年 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

6月 7月 通受限

27日 5日

2017 2017

603617君禾股份年 年 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

6月 7月 通受限

23日 3日

基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌原期末 复牌 复牌 数量（股） 期末

码 名称 日期因 估值 日期 开盘单 成本总额 期末估值总额 备注

单价 价

2017

300364 中文年 重大事33.40 - -1,660,710 75,020,806.5755,467,714.00-

在线 2月 项停牌

13日

2016 2017

300518 盛讯年 重大事97.88年 101.97 389,848 56,443,100.8738,158,322.24-

达 12月 项停牌 7月

13日 10日

2016 2017

300065 海兰年 重大事24.49年 23.071,556,487 40,184,749.8538,118,366.63-

信 12月 项停牌 7月

8日 6日

三元 2017 重大事 2017

002417达年 项停牌15.10年 13.951,140,469 18,066,354.3717,221,081.90-

3月 8月

第29页共49页

15日 1日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.4风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券、权证和货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.12.5信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

第30页共49页

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（于2016年12月31日：同）。

6.4.12.6流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况下，其余均能以合理价格适时变现。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.12.7市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 第31页共49页

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.7.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。

6.4.12.7.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 807,607,904.96 - - - 807,607,904.96

结算备付金 50,783,719.97 - - - 50,783,719.97

存出保证金 807,573.75 - - - 807,573.75

交易性金融资产 - - - 1,912,333,359.92 1,912,333,359.92

买入返售金融资产 200,000,500.00 - - 200,000,500.00

应收证券清算款 - - - 4,966.42 4,966.42

应收利息 - - - 166,130.39 166,130.39

应收申购款 99.40 - - 324,357.36 324,456.76

资产总计 1,059,199,798.08 - - 1,912,828,814.09 2,972,028,612.17

负债

应付证券清算款 - - - 4,668.92 4,668.92

应付赎回款 - - - 44,978,518.42 44,978,518.42

应付管理人报酬 - - - 3,505,488.99 3,505,488.99

应付托管费 - - - 584,248.14 584,248.14

应付交易费用 - - - 1,898,217.02 1,898,217.02

其他负债 - - - 355,307.72 355,307.72

负债总计 - - - 51,326,449.21 51,326,449.21

利率敏感度缺口 1,059,199,798.08 - - 1,861,502,364.88 2,920,702,162.96

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

第32页共49页

资产

银行存款 510,461,186.75 - - - 510,461,186.75

结算备付金 10,955,464.12 - - - 10,955,464.12

存出保证金 1,256,356.73 - - - 1,256,356.73

交易性金融资产 - - - 2,741,589,080.51 2,741,589,080.51

应收利息 - - - 107,423.48 107,423.48

应收申购款 13,582.20 - - 1,433,493.32 1,447,075.52

资产总计 522,686,589.80 - - 2,743,129,997.31 3,265,816,587.11

负债

应付赎回款 - - - 44,158,921.69 44,158,921.69

应付管理人报酬 - - - 4,275,205.06 4,275,205.06

应付托管费 - - - 712,534.21 712,534.21

应付交易费用 - - - 3,731,103.68 3,731,103.68

其他负债 - - - 454,972.71 454,972.71

负债总计 - - - 53,332,737.35 53,332,737.35

利率敏感度缺口 522,686,589.80 - - 2,689,797,259.96 3,212,483,849.76

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.12.7.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2016年12月31日：同），因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日：同）。

6.4.12.7.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.7.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

第33页共49页

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%；债券投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.12.7.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,912,333,359.92 65.48 2,741,589,080.51 85.34

合计 1,912,333,359.92 65.48 2,741,589,080.51 85.34

注：本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业

的上市公司股票不低于股票类资产的80%；债券投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资

产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

6.4.12.7.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年 上年度末（2016年

6月30日） 12月31日）

1.业绩比较基准上升5% 157,979,319.64 170,149,864.86

2.业绩比较基准下降5% -157,979,319.64 -170,149,864.86

6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第34页共49页

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,763,244,192.05 元，属于第二层次的余额为149,089,167.87 元，无属

于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次2,505,948,860.10元，第二层次

235,640,220.41元，无第三层次余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第35页共49页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,912,333,359.92 64.34

其中：股票 1,912,333,359.92 64.34

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 200,000,500.00 6.73

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 858,391,624.93 28.88

7 其他各项资产 1,303,127.32 0.04

8 合计 2,972,028,612.17 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,522,642,830.14 52.13

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 30,028,328.00 1.03

F 批发和零售业 50,568,128.72 1.73

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 67,755,961.86 2.32

务业

J 金融业 185,870,397.20 6.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第36页共49页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 55,467,714.00 1.90

S 综合 - -

合计 1,912,333,359.92 65.48

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002236 大华股份 6,047,562 137,944,889.22 4.72

2 002241 歌尔股份 6,469,678 124,735,391.84 4.27

3 300115 长盈精密 3,914,400 114,222,192.00 3.91

4 000049 德赛电池 2,082,081 107,872,616.61 3.69

5 002475 立讯精密 2,585,911 75,612,037.64 2.59

6 002376 新北洋 5,033,621 69,061,280.12 2.36

7 002008 大族激光 1,759,932 60,964,044.48 2.09

8 002456 欧菲光 3,347,742 60,828,472.14 2.08

9 300408 三环集团 2,872,028 60,283,867.72 2.06

10 300136 信维通信 1,479,854 59,223,757.08 2.03

11 600703 三安光电 2,929,939 57,719,798.30 1.98

12 002185 华天科技 7,741,932 56,051,587.68 1.92

13 300364 中文在线 1,660,710 55,467,714.00 1.90

14 300373 扬杰科技 2,605,370 52,498,205.50 1.80

15 300131 英唐智控 6,005,716 50,568,128.72 1.73

16 600584 长电科技 2,875,305 46,148,645.25 1.58

17 002415 海康威视 1,344,144 43,415,851.20 1.49

18 601336 新华保险 800,000 41,120,000.00 1.41

19 600487 亨通光电 1,375,540 38,583,897.00 1.32

20 300518 盛讯达 389,848 38,158,322.24 1.31

21 300065 海兰信 1,556,487 38,118,366.63 1.31

22 300219 鸿利智汇 2,860,474 37,929,885.24 1.30

23 600036 招商银行 1,387,000 33,163,170.00 1.14

24 300207 欣旺达 2,737,625 32,276,598.75 1.11

25 601166 兴业银行 1,849,000 31,174,140.00 1.07

26 000858五粮液 558,100 31,063,846.00 1.06

27 600887 伊利股份 1,436,179 31,007,104.61 1.06

28 600000 浦发银行 2,395,808 30,306,971.20 1.04

第37页共49页

29 000050 深天马Ａ 1,464,283 30,120,301.31 1.03

30 601668 中国建筑 3,102,100 30,028,328.00 1.03

31 300113 顺网科技 1,100,000 29,590,000.00 1.01

32 600109 国金证券 2,470,000 28,948,400.00 0.99

33 000063 中兴通讯 1,088,606 25,843,506.44 0.88

34 002273 水晶光电 1,184,935 24,445,209.05 0.84

35 000423 东阿阿胶 299,782 21,551,327.98 0.74

36 601628 中国人寿 784,200 21,157,716.00 0.72

37 002583 海能达 1,283,100 20,645,079.00 0.71

38 300303 聚飞光电 4,139,802 17,925,342.66 0.61

39 601231 环旭电子 1,099,931 17,279,916.01 0.59

40 002417 三元达 1,140,469 17,221,081.90 0.59

41 002271 东方雨虹 189,932 7,046,477.20 0.24

42 000418 小天鹅Ａ 100,000 4,679,000.00 0.16

43 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

44 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

45 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

46 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

47 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

48 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

49 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

50 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

51 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

52 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

53 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

54 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

55 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

56 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

57 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

58 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

59 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002241 歌尔股份 117,014,449.55 3.64

2 300115 长盈精密 115,248,670.81 3.59

第38页共49页

3 000049 德赛电池 109,025,176.29 3.39

4 002236 大华股份 103,037,666.37 3.21

5 600570 恒生电子 89,239,615.36 2.78

6 600109 国金证券 78,650,994.66 2.45

7 300059 东方财富 71,290,199.99 2.22

8 002376 新北洋 68,747,619.37 2.14

9 002475 立讯精密 66,559,709.44 2.07

10 002343 慈文传媒 63,266,868.38 1.97

11 300426 唐德影视 58,200,145.52 1.81

12 300408 三环集团 57,466,124.79 1.79

13 300131 英唐智控 54,036,203.95 1.68

14 600584 长电科技 51,581,449.89 1.61

15 002456 欧菲光 51,039,472.26 1.59

16 002185 华天科技 51,018,502.78 1.59

17 300136 信维通信 50,079,268.86 1.56

18 002148 北纬通信 48,865,976.47 1.52

19 600703 三安光电 47,640,256.59 1.48

20 002008 大族激光 46,117,046.98 1.44

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300059 东方财富 125,409,617.82 3.90

2 600570 恒生电子 111,141,212.50 3.46

3 300327 中颖电子 99,835,186.33 3.11

4 600030 中信证券 91,614,547.11 2.85

5 300340 科恒股份 77,589,887.48 2.42

6 002484 江海股份 76,573,833.79 2.38

7 300130 新国都 75,586,651.94 2.35

8 600563 法拉电子 73,483,282.29 2.29

9 600446 金证股份 69,845,905.22 2.17

10 300346 南大光电 68,820,096.86 2.14

11 600109 国金证券 67,227,010.49 2.09

12 002354 天神娱乐 66,373,172.97 2.07

13 601211 国泰君安 66,198,314.14 2.06

14 002308 威创股份 59,244,292.99 1.84

第39页共49页

15 002343 慈文传媒 58,769,804.57 1.83

16 000783 长江证券 58,358,895.75 1.82

17 000948 南天信息 56,984,079.01 1.77

18 600958 东方证券 56,694,403.37 1.76

19 300426 唐德影视 55,742,879.66 1.74

20 300236 上海新阳 54,359,488.48 1.69

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,626,390,505.52

卖出股票收入（成交）总额 3,380,850,350.11

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

第40页共49页

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 807,573.75

2 应收证券清算款 4,966.42

3 应收股利 -

4 应收利息 166,130.39

5 应收申购款 324,456.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,303,127.32

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第41页共49页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

129,224 14,334.67 637,934,188.39 34.44% 1,214,449,126.22 65.56%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 502,223.71 0.0271%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第42页共49页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年3月27日）基金份额总额 436,879,183.47

本报告期期初基金份额总额 1,971,794,918.12

本报告期基金总申购份额 443,123,653.68

减:本报告期基金总赎回份额 562,535,257.19

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,852,383,314.61

第43页共49页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

元数量 成交总额的比例 总量的比例 备注

东兴证券 2 1,674,493,084.31 27.90% 1,224,559.63 27.90% -

天风证券 2 1,660,225,226.46 27.66% 1,214,123.94 27.66% -

恒泰证券 1 1,225,693,885.20 20.42% 896,350.66 20.42% -

国金证券 2 993,473,461.40 16.55% 726,529.71 16.55% -

第44页共49页

方正证券 2 448,879,551.87 7.48% 328,267.10 7.48% -

太平洋证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

东兴证券 - - - -

天风证券 - - 18,710,000,000.00 100.00%

恒泰证券 - - - -

国金证券 - - - -

方正证券 - - - -

太平洋证券 - - - -

华泰证券 - - - -

长江证券 - - - -

信达证券 - - - -

招商证券 - - - -

国信证券 - - - -

银河证券 - - - -

联讯证券 - - - -

东北证券 - - - -

平安证券 - - - -

东莞证券 - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定 第45页共49页

要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

10.8 其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司旗下部分基 《中国证券报》、

1 金增加基煜销售并开通基金转换业 《上海证券报》、 2017年6月29日

务的公告 《证券时报》及本

公司网站

长盛基金管理有限公司关于增加宁

2 波银行为旗下部分基金代销机构以 同上 2017年5月26日

及开通基金定投业务及转换业务的

公告

3 长盛基金管理有限公司关于增加宁 同上 2017年5月26日

第46页共49页

波银行为旗下部分基金代销机构以

及开通基金定投业务及转换业务的

公告

4 长盛电子信息产业混合型证券投资 同上 2017年5月11日

基金招募说明书（更新）摘要

5 长盛电子信息产业混合型证券投资 同上 2017年5月11日

基金招募说明书

长盛基金管理有限公司关于《深圳

6 证券交易所分级基金业务管理指引》 同上 2017年4月27日

和《上海证券交易所分级基金业务

管理指引》实施的风险提示公告

长盛基金管理有限公司关于增加河

7 北银行为旗下部分基金代销机构以 同上 2017年4月26日

及开通基金定投业务及转换业务并

参与基金申购费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下基

8 金参加交通银行手机银行渠道基金 同上 2017年4月22日

申购及定期定额投资手续费率优惠

活动的公告

9 长盛电子信息产业混合型证券投资 同上 2017年4月22日

基金2017年第1季度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下部

10 分开放式基金参加广发证券申购 同上 2017年4月10日

（含定投）费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下部

11 分基金参加中国工商银行个人电子 同上 2017年4月1日

银行基金申购优惠活动的公告

12 长盛基金管理有限公司高级管理人 同上 2017年3月28日

员董事长变更的公告

13 长盛基金管理有限公司高级管理人 同上 2017年3月28日

员副总经理变更的公告

14 长盛基金管理有限公司高级管理人 同上 2017年3月28日

员总经理变更的公告

15 长盛电子信息产业混合型证券投资 同上 2017年3月27日

基金2016年度报告摘要

16 长盛电子信息产业混合型证券投资 同上 2017年3月27日

基金2016年度报告

长盛基金管理有限公司关于增加肯

17 特瑞财富为旗下基金销售机构并参 同上 2017年3月24日

加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加蛋

18 卷基金为旗下基金销售机构并参加 同上 2017年3月21日

费率优惠活动的公告

19 长盛基金管理有限公司关于旗下部 同上 2017年3月17日

第47页共49页

分基金参加宜信普泽费率优惠活动

的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下基

20 金参加交通银行手机银行渠道基金 同上 2017年2月23日

申购及定期定额投资手续费率优惠

活动的公告

21 长盛电子信息产业混合型证券投资 同上 2017年1月21日

基金2016年第4季度报告

第48页共49页

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

(一)中国证监会核准基金募集的文件；

（二）《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》；

（四）《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

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