长盛电子信息产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛电子信息产业混合

基金主代码 080012

交易代码 080012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月27日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,971,794,918.12份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严

格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资

回报。

投资策略 （1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素，

动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制

市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理人研

究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，判

断公司的核心价值与成长能力，选择具有竞争优势且

估值具有吸引力的公司作为投资标的，根据市场波动

情况精选个股，构建股票投资组合。

业绩比较基准 中证信息技术指数收益率×80%+中证综合债指数收益

率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益

的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债

券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn

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址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -316,896,384.62 2,025,470,375.33 625,786,283.84

本期利润 -881,537,931.67 1,888,503,344.48 863,454,773.28

加权平均基金份额本期利润 -0.5003 1.6933 0.4049

本期基金份额净值增长率 -24.93% 88.27% 36.10%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.6292 1.7134 0.1594

期末基金资产净值 3,212,483,849.76 2,844,179,884.49 2,893,635,110.56

期末基金份额净值 1.629 2.713 1.441

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -7.25% 1.13% -5.26% 0.74% -1.99% 0.39%

过去六个月 -19.78% 1.18% -6.99% 0.82% -12.79% 0.36%

过去一年 -24.93% 1.72% -18.16% 1.52% -6.77% 0.20%

过去三年 92.36% 1.96% 49.65% 1.82% 42.71% 0.14%

自基金合同 214.42% 1.78% 85.07% 1.66% 129.35% 0.12%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则：

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1、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以中证信息技术指数作为股票投资的业绩比较基准。中证信息技术指数是中证指数公司为反映A股中信息技术行业公司股票的整体表现，将中证800成分股中信息技术行业中的全部股票作为样本所编制的行业指数。本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，从而中证信息技术指数适合作为本基金的业绩比较基准。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的

80%；债券投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金在正常市场状况下的资产配置

比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：长盛电子信息产业混合型证券投资基金合同于2012年3月27日生效，合同生效当年按照实

际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

度 额分红数 总额

2016 4.5800 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56

2015 - - - -

2014 1.4500 285,231,182.23 90,086,301.14 375,317,483.37

合计 6.0300 1,342,355,005.94 200,117,107.99 1,542,472,113.93

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

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是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

本基金基

金经理， 赵楠先生，1980年3月

长盛新兴 出生。经济学学士，北

成长主题 京大学光华MBA在读。

混合型证 历任安信证券研究中心

券投资基 研究员，光大永明资产

金基金经 2015年5月 管理股份有限公司权益

赵楠 理，长盛 14日 - 10年 投资部高级股票投资经

互联网 理、资深股票投资经理、

+主题灵 权益创新业务负责人、

活配置混 投行总部执行董事等职

合型证券 务。2015年2月加入长

投资基金 盛基金管理有限公司。

基金经理。

本基金基

金经理助

理，长盛

航天海工 乔培涛先生，1979年

装备灵活 12月出生。清华大学硕

配置混合 2015年6月 士。曾任长城证券研究

乔培涛 型证券投 16日 - 8年 员、行业研究部经理。

资基金基 2011年8月加入长盛基

金经理助 金管理有限公司。

理，长盛

同鑫行业

配置混合

型证券投

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资基金基

金经理，

研究部副

总监。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年股票市场整体来讲表现并不理想，上证指数下跌12.31%，沪深300指数下跌

11.28%，创业板下跌27.71%，但指数最主要的跌幅发生在1月份，其中上证指数下跌22.65%，

沪深300指数下跌21.04%，创业板下跌26.53%，2月之后股票市场的走势逐步震荡向上，但分

化严重，创业板表现非常弱，低估值价值股受到投资者的偏好。在行业方面，食品饮料、建筑材料、建筑装饰、家用电器、银行板块涨幅居前，传媒、计算机板块最弱，全年跌幅超过30%。 本产品受制于TMT板块整体表现较差，2016年净值下跌24.93%，净值跌幅较大。具体来讲，上半年表现较好，通过积极的仓位和结构选择，在1月份下跌较小，同时5月份的加仓取得了一定的效果；下半年表现较差，行业的分化导致几次加仓均没有取得收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.629元，本报告期份额净值增长率为-24.93%，同期业

绩比较基准收益率为-18.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年股票市场属于震荡市，受益于盈利的回升和机构投资偏好的变化，周期、低估值价

值股表现更佳，指数层面2月以后系统性风险较小，市场处于底部蓄势阶段。

2017年预计指数会有较大幅度涨幅，有可能超过市场普遍预期。2016年大宗商品的大幅上

涨带来PPI由负转正，结束2011年以来的通缩趋势，最重要的行业房地产、汽车销售数据创了

历史新高，库存处于非常低的水平。中国经济最危险的阶段已经过去，制造业投资在16年三季

度处于周期性的拐点，17年上游中游行业整体盈利偏乐观，同时通胀并不会成为市场主要矛盾，

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货币政策明显转向的概率较小。从盈利和流动性的角度，对股票市场都是非常积极。

从结构方面，周期与成长的分化来自于宏观经济短期、长期力量的交织与对抗。站在长期经济转型的视角，不能对成长股过于谨慎。成长股在市场的悲观和质疑中，最困难的阶段已经过去。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本基金于2016年11月04日进行了利润分配，分配总金额为1,167,154,630.56元。 本基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为1,240,688,931.64元，其中：未分配 第11页共36页

利润已实现部分为2,787,669,775.52元，未分配利润未实现部分为-1,546,980,843.88元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛电子信息产业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师陈玲、张振波于2017年3月22日对

本基金2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以

及财务报表附出具了普华永道中天审字(2017)第20947号无保留意见的审计报告。投资者欲查看

审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 510,461,186.75 170,014,702.26

结算备付金 10,955,464.12 15,483,551.66

存出保证金 1,256,356.73 1,897,157.87

交易性金融资产 2,741,589,080.51 1,617,590,640.26

其中：股票投资 2,741,589,080.51 1,617,590,640.26

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 1,060,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 107,423.48 58,561.40

应收股利 - -

应收申购款 1,447,075.52 33,540,568.51

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,265,816,587.11 2,898,585,181.96

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 29,790,403.06

应付赎回款 44,158,921.69 14,630,581.17

应付管理人报酬 4,275,205.06 3,406,714.99

应付托管费 712,534.21 567,785.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 3,731,103.68 5,660,410.60

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 454,972.71 349,401.85

负债合计 53,332,737.35 54,405,297.47

所有者权益：

实收基金 1,971,794,918.12 1,048,180,335.58

未分配利润 1,240,688,931.64 1,795,999,548.91

所有者权益合计 3,212,483,849.76 2,844,179,884.49

负债和所有者权益总计 3,265,816,587.11 2,898,585,181.96

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.629元，基金份额总额

1,971,794,918.12份。

7.2 利润表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -779,371,558.82 1,953,716,750.91

1.利息收入 9,407,929.34 5,365,220.75

其中：存款利息收入 7,366,012.72 3,586,002.09

债券利息收入 - 35,284.14

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,041,916.62 1,743,934.52

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -231,750,616.72 2,075,308,909.48

其中：股票投资收益 -244,075,827.74 2,072,174,922.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -2,924,991.44

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 12,325,211.02 6,058,978.02

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -564,641,547.05 -136,967,030.85

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,612,675.61 10,009,651.53

减：二、费用 102,166,372.85 65,213,406.43

1．管理人报酬 59,613,773.86 33,858,110.54

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2．托管费 9,935,628.90 5,643,018.39

3．销售服务费 - -

4．交易费用 32,156,372.47 25,274,910.18

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 460,597.62 437,367.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -881,537,931.67 1,888,503,344.48

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -881,537,931.67 1,888,503,344.48

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,048,180,335.58 1,795,999,548.91 2,844,179,884.49

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -881,537,931.67 -881,537,931.67

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 923,614,582.54 1,493,381,944.96 2,416,996,527.50

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,730,009,622.17 4,949,974,775.52 8,679,984,397.69

2.基金赎回款 -2,806,395,039.63 -3,456,592,830.56 -6,262,987,870.19

四、本期向基金份额持有 - -1,167,154,630.56 -1,167,154,630.56

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第15页共36页

一、期初所有者权益（基 2,008,654,188.52 884,980,922.04 2,893,635,110.56

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 1,888,503,344.48 1,888,503,344.48

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -960,473,852.94 -977,484,717.61 -1,937,958,570.55

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,110,622,524.88 3,440,726,533.83 6,551,349,058.71

2.基金赎回款 -4,071,096,377.82 -4,418,211,251.44 -8,489,307,629.26

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,048,180,335.58 1,795,999,548.91 2,844,179,884.49

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛电子信息产业混合型证券投资基金(原长盛电子信息产业股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]194号《关于核准长盛电子信息产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币436,781,526.34元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为436,879,183.47份基金份额，其中认购资金利息折合97,657.13份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛电子信

息产业股票型证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛电子信息产业混合型证券投资

基金。

第16页共36页

根据《关于长盛电子信息产业混合型证券投资基金增设 H 类基金份额并修改基金合同的公

告》以及更新的《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2016年

9月26日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、

为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者

设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别

计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%；债券投资占基金资产的0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证信息技术指数收益率x80%＋中证综合债指数收益率 x20%。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致。

第17页共36页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与

香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和

实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企

业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持

股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月

以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第18页共36页

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 59,613,773.86 33,858,110.54

的管理费

其中：支付销售机构的 20,362,063.42 10,098,990.31

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

第19页共36页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 9,935,628.90 5,643,018.39

的托管费

注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 510,461,186.75 6,811,698.11 170,014,702.26 3,437,713.75

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

第20页共36页

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

28日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

28日 5日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 第21页共36页

日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

300496中科创2016年重大事 47.08 2017年 47.49 1,399,81980,968,740.0565,903,478.52-

达 10月 项停牌 1月6日

11日

300518盛讯达2016年重大事 113.46 - - 389,84856,443,100.8744,232,154.08-

12月 项停牌

13日

300479神思电2016年重大事 25.57 - - 1,499,92044,356,884.2738,352,954.40-

子 12月 项停牌

13日

300065海兰信2016年重大事 35.88 - - 1,037,65840,184,749.8537,231,169.04-

12月 项停牌

8日

300047天源迪2016年重大事 19.90 2017年 19.00 1,266,07520,496,523.9025,194,892.50-

科 8月 项停牌 1月6日

15日

300271华宇软2016年重大事 17.45 - - 1,380,08027,386,129.6724,082,396.00-

件 12月 项停牌

19日

603986兆易创2016年重大事 168.94 2017年 195.77 1,133 26,353.58 191,409.02-

新 9月 项停牌 3月

19日 13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 第22页共36页

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为2,505,948,860.10元，属于第二层次的余额为235,640,220.41元，无属

于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,534,913,058.34元，第二层次

82,677,581.92元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,741,589,080.51 83.95

第23页共36页

其中：股票 2,741,589,080.51 83.95

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 521,416,650.87 15.97

7 其他各项资产 2,810,855.73 0.09

8 合计 3,265,816,587.11 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,078,138,930.10 33.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 986,376,713.32 30.70

业

J 金融业 503,495,376.00 15.67

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 173,553,010.18 5.40

第24页共36页

S 综合 - -

合计 2,741,589,080.51 85.34

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300327 中颖电子 2,880,781 96,218,085.40 3.00

2 300373 扬杰科技 4,626,759 91,054,617.12 2.83

3 002484 江海股份 5,400,022 88,722,361.46 2.76

4 300059 东方财富 4,979,905 84,309,791.65 2.62

5 300340 科恒股份 1,459,916 77,536,138.76 2.41

6 000948 南天信息 4,195,434 74,259,181.80 2.31

7 300346 南大光电 2,319,615 70,609,080.60 2.20

8 300130 新国都 2,764,691 68,647,277.53 2.14

9 002354 天神娱乐 967,555 66,916,103.80 2.08

10 300496 中科创达 1,399,819 65,903,478.52 2.05

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600570 恒生电子 283,096,843.64 9.95

2 300188 美亚柏科 244,917,101.21 8.61

3 002415 海康威视 226,619,563.42 7.97

4 300113 顺网科技 226,183,583.55 7.95

5 002292 奥飞娱乐 215,469,203.00 7.58

6 300458 全志科技 214,265,618.08 7.53

7 002236 大华股份 204,818,600.04 7.20

8 601398 工商银行 187,659,432.70 6.60

9 300059 东方财富 185,895,495.07 6.54

第25页共36页

10 300364 中文在线 181,749,744.02 6.39

11 601939 建设银行 173,121,500.43 6.09

12 300327 中颖电子 173,115,445.43 6.09

13 601288 农业银行 166,299,321.32 5.85

14 000948 南天信息 151,672,012.15 5.33

15 300130 新国都 150,666,354.43 5.30

16 300148 天舟文化 145,566,021.01 5.12

17 600519 贵州茅台 143,983,425.63 5.06

18 002400 省广股份 141,580,371.26 4.98

19 300377 赢时胜 140,961,367.19 4.96

20 002308 威创股份 140,312,986.65 4.93

21 300168 万达信息 138,193,206.94 4.86

22 300016 北陆药业 137,690,220.58 4.84

23 600498 烽火通信 137,286,168.99 4.83

24 300083 劲胜精密 137,001,656.78 4.82

25 300287 飞利信 136,754,963.43 4.81

26 600446 金证股份 136,681,498.31 4.81

27 601328 交通银行 136,551,885.07 4.80

28 300359 全通教育 131,936,866.65 4.64

29 300036 超图软件 130,919,470.12 4.60

30 002484 江海股份 128,830,379.47 4.53

31 300033 同花顺 125,367,652.38 4.41

32 002376 新北洋 124,726,095.38 4.39

33 300496 中科创达 120,232,126.05 4.23

34 300010 立思辰 117,833,722.23 4.14

35 300136 信维通信 117,349,476.27 4.13

36 300346 南大光电 115,035,490.41 4.04

37 600030 中信证券 108,619,200.33 3.82

38 300302 同有科技 106,323,377.32 3.74

39 300479 神思电子 105,232,177.97 3.70

40 600362 江西铜业 104,258,351.07 3.67

41 600730 中国高科 103,896,175.85 3.65

42 300340 科恒股份 103,854,705.20 3.65

43 300373 扬杰科技 102,499,343.43 3.60

44 300253 卫宁健康 98,646,347.32 3.47

45 002709 天赐材料 97,880,487.13 3.44

第26页共36页

46 300494 盛天网络 97,621,225.08 3.43

47 300452 山河药辅 96,171,945.60 3.38

48 002273 水晶光电 95,030,752.56 3.34

49 300014 亿纬锂能 94,280,926.30 3.31

50 000049 德赛电池 92,334,929.80 3.25

51 300077 国民技术 91,366,497.98 3.21

52 002280 联络互动 90,285,169.49 3.17

53 300085 银之杰 88,535,691.54 3.11

54 300271 华宇软件 86,561,901.09 3.04

55 300474 景嘉微 85,031,647.91 2.99

56 000733 振华科技 84,485,803.61 2.97

57 000050 深天马Ａ 84,181,217.95 2.96

58 002008 大族激光 83,538,624.35 2.94

59 300448 浩云科技 82,338,024.22 2.89

60 300418 昆仑万维 80,192,162.63 2.82

61 300481 濮阳惠成 79,396,668.08 2.79

62 000937 冀中能源 79,178,171.77 2.78

63 002587 奥拓电子 78,311,932.31 2.75

64 300073 当升科技 76,721,480.51 2.70

65 000555 神州信息 72,742,598.21 2.56

66 002354 天神娱乐 72,445,827.32 2.55

67 300295 三六五网 70,262,907.09 2.47

68 300236 上海新阳 70,071,631.74 2.46

69 601628 中国人寿 69,224,275.65 2.43

70 601211 国泰君安 67,804,944.70 2.38

71 000802 北京文化 67,596,436.74 2.38

72 600563 法拉电子 67,299,503.61 2.37

73 300426 唐德影视 66,235,829.23 2.33

74 300160 秀强股份 65,698,711.96 2.31

75 300520 科大国创 64,448,902.15 2.27

76 002777 久远银海 63,848,392.98 2.24

77 002456 欧菲光 63,078,114.56 2.22

78 300037 新宙邦 63,006,142.06 2.22

79 300368 汇金股份 61,638,695.31 2.17

80 002618 丹邦科技 61,083,175.77 2.15

81 300264 佳创视讯 61,036,302.50 2.15

第27页共36页

82 300369 绿盟科技 60,642,365.42 2.13

83 600136 当代明诚 59,307,896.81 2.09

84 300227 光韵达 59,045,320.71 2.08

85 002599 盛通股份 58,611,965.72 2.06

86 300518 盛讯达 57,919,943.47 2.04

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002236 大华股份 298,076,070.39 10.48

2 002415 海康威视 268,083,106.33 9.43

3 600570 恒生电子 236,186,039.43 8.30

4 601398 工商银行 234,202,694.01 8.23

5 002376 新北洋 230,212,176.12 8.09

6 002292 奥飞娱乐 222,839,922.70 7.83

7 600498 烽火通信 215,447,952.63 7.58

8 300458 全志科技 209,732,876.31 7.37

9 600519 贵州茅台 201,515,816.85 7.09

10 300188 美亚柏科 201,294,621.26 7.08

11 002400 省广股份 193,132,944.66 6.79

12 601939 建设银行 172,836,512.54 6.08

13 601288 农业银行 168,995,776.70 5.94

14 300377 赢时胜 162,625,888.46 5.72

15 300036 超图软件 162,490,466.39 5.71

16 300287 飞利信 155,712,997.18 5.47

17 300113 顺网科技 145,948,092.97 5.13

18 300083 劲胜精密 145,790,852.49 5.13

19 300148 天舟文化 140,321,062.23 4.93

20 601328 交通银行 134,834,652.20 4.74

21 300077 国民技术 131,956,305.66 4.64

22 300168 万达信息 128,711,337.05 4.53

23 300016 北陆药业 123,817,996.16 4.35

24 000733 振华科技 123,449,360.52 4.34

25 300033 同花顺 121,352,961.58 4.27

26 300136 信维通信 119,470,384.30 4.20

27 300010 立思辰 116,920,691.67 4.11

28 600050 中国联通 113,189,904.31 3.98

第28页共36页

29 600446 金证股份 105,286,406.51 3.70

30 300253 卫宁健康 105,272,192.24 3.70

31 300452 山河药辅 104,319,904.12 3.67

32 002280 联络互动 101,838,562.87 3.58

33 600362 江西铜业 101,243,037.06 3.56

34 300295 三六五网 100,862,397.29 3.55

35 002739 万达院线 98,636,917.28 3.47

36 600730 中国高科 96,011,486.77 3.38

37 300085 银之杰 93,283,113.85 3.28

38 000050 深天马Ａ 92,233,315.25 3.24

39 300364 中文在线 90,816,277.30 3.19

40 002354 天神娱乐 85,141,438.95 2.99

41 300448 浩云科技 84,825,158.21 2.98

42 300059 东方财富 84,496,533.52 2.97

43 000049 德赛电池 83,190,868.61 2.92

44 002308 威创股份 81,567,433.99 2.87

45 300130 新国都 79,698,536.59 2.80

46 002008 大族激光 79,168,535.68 2.78

47 300481 濮阳惠成 77,925,812.96 2.74

48 300302 同有科技 77,302,801.87 2.72

49 002587 奥拓电子 76,554,724.03 2.69

50 000948 南天信息 76,028,553.88 2.67

51 300418 昆仑万维 75,653,416.44 2.66

52 000937 冀中能源 75,180,321.64 2.64

53 002709 天赐材料 74,321,429.40 2.61

54 002555 三七互娱 72,731,747.26 2.56

55 002599 盛通股份 70,409,782.94 2.48

56 300037 新宙邦 69,114,398.95 2.43

57 300014 亿纬锂能 68,945,830.79 2.42

58 002456 欧菲光 68,882,285.81 2.42

59 002777 久远银海 68,763,244.69 2.42

60 300359 全通教育 66,602,263.09 2.34

61 300426 唐德影视 64,804,282.60 2.28

62 300271 华宇软件 61,975,630.67 2.18

63 300479 神思电子 61,822,661.29 2.17

64 300160 秀强股份 61,588,447.14 2.17

65 002618 丹邦科技 61,391,482.12 2.16

66 600837 海通证券 59,681,736.89 2.10

第29页共36页

67 300073 当升科技 57,836,997.54 2.03

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 13,097,244,713.32

卖出股票收入（成交）总额 11,164,528,898.28

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

第30页共36页

8.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,256,356.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 107,423.48

5 应收申购款 1,447,075.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,810,855.73

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300496 中科创达 65,903,478.52 2.05 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第31页共36页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

145,917 13,513.13 679,318,471.68 34.45% 1,292,476,446.44 65.55%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 471,751.19 0.0239%

持有本基金

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年3月27日）基金份额总额 436,879,183.47

本报告期期初基金份额总额 1,048,180,335.58

本报告期基金总申购份额 3,730,009,622.17

减:本报告期基金总赎回份额 2,806,395,039.63

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,971,794,918.12

第32页共36页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

11.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬110,000.00元，已连续提供审计服务5年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

数量

第33页共36页

占当期股票 占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国金证券 24,547,370,248.63 18.75% 3,351,089.07 17.79% -

恒泰证券 13,111,735,059.76 12.83% 2,275,617.44 12.08% -

长江证券 22,762,862,005.47 11.39% 2,020,485.21 10.72% -

东莞证券 12,653,226,128.83 10.94% 2,470,942.90 13.12% -

国信证券 22,629,277,513.94 10.84% 1,922,789.41 10.21% -

联讯证券 12,080,475,316.11 8.58% 1,521,456.89 8.08% -

华泰证券 11,948,961,171.80 8.04% 1,815,069.15 9.63% -

东兴证券 21,755,059,930.22 7.24% 1,283,477.97 6.81% -

天风证券 21,045,586,758.12 4.31% 764,637.00 4.06% -

东北证券 2 925,583,432.21 3.82% 676,879.48 3.59% -

方正证券 2 487,129,716.57 2.01% 453,660.50 2.41% -

招商证券 2 305,306,434.92 1.26% 284,329.79 1.51% -

信达证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国金证券 - -1,000,000,000.00 4.21% - -

恒泰证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东莞证券 - -19,937,700,000.00 83.99% - -

国信证券 - -2,800,000,000.00 11.80% - -

联讯证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

第34页共36页

招商证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 国信证券 上海 1

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2 国信证券 深圳 1

3 东北证券 深圳 1

4 东北证券 上海 1

5 恒泰证券 深圳 1

6 东兴证券 深圳 1

7 东兴证券 上海 1

8 方正证券 深圳 1

9 招商证券 深圳 1

10 招商证券 上海 1

11 天风证券 上海 1

12 天风证券 深圳 1

13 长江证券 上海 1

14 长江证券 深圳 1

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

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