长盛电子信息产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

第2页共65页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6审计报告......15

6.1审计报告基本信息......15

6.2审计报告的基本内容......15

§7年度财务报表......16

7.1资产负债表......16

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......20

§8投资组合报告......41

8.1期末基金资产组合情况......41

8.2期末按行业分类的股票投资组合......41

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......49

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

第3页共65页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50

8.12投资组合报告附注......50

§9基金份额持有人信息......51

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§10开放式基金份额变动......52

§11重大事件揭示......52

11.1基金份额持有人大会决议......52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

11.4基金投资策略的改变......52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......53

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

11.8其他重大事件......55

§12备查文件目录......63

12.1备查文件目录......63

12.2存放地点......64

12.3查阅方式......64

第4页共65页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛电子信息产业混合型证券投资基金

基金简称 长盛电子信息产业混合

基金主代码 080012

交易代码 080012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月27日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,971,794,918.12份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严

格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资

回报。

投资策略 （1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素，

动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制

市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理人研

究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，判

断公司的核心价值与成长能力，选择具有竞争优势且

估值具有吸引力的公司作为投资标的，根据市场波动

情况精选个股，构建股票投资组合。

业绩比较基准 中证信息技术指数收益率×80%+中证综合债指数收益

率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益

的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债

券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街

路诺德金融中心主楼10D 1号

第5页共65页

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

18号城建大厦A座20- 1号

22层

邮政编码 100088 100818

法定代表人 高新 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城

建大厦A座20-22层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -316,896,384.62 2,025,470,375.33 625,786,283.84

本期利润 -881,537,931.67 1,888,503,344.48 863,454,773.28

加权平均基金份额本期利润 -0.5003 1.6933 0.4049

本期加权平均净值利润率 -22.14% 83.77% 29.86%

本期基金份额净值增长率 -24.93% 88.27% 36.10%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 1,240,688,931.64 1,795,999,548.91 320,179,578.87

期末可供分配基金份额利润 0.6292 1.7134 0.1594

期末基金资产净值 3,212,483,849.76 2,844,179,884.49 2,893,635,110.56

期末基金份额净值 1.629 2.713 1.441

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 214.42% 318.83% 122.46%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 第6页共65页

（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -7.25% 1.13% -5.26% 0.74% -1.99% 0.39%

过去六个月 -19.78% 1.18% -6.99% 0.82% -12.79% 0.36%

过去一年 -24.93% 1.72% -18.16% 1.52% -6.77% 0.20%

过去三年 92.36% 1.96% 49.65% 1.82% 42.71% 0.14%

自基金合同 214.42% 1.78% 85.07% 1.66% 129.35% 0.12%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以中证信息技术指数作为股票投资的业绩比较基准。中证信息技术指数是中证指数公司为反映A股中信息技术行业公司股票的整体表现，将中证800成分股中信息技术行业中的全部股票作为样本所编制的行业指数。本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，从而中证信息技术指数适合作为本基金的业绩比较基准。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的

80%；债券投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金在正常市场状况下的资产配置

比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

第7页共65页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

第8页共65页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：长盛电子信息产业混合型证券投资基金合同于2012年3月27日生效，合同生效当年按照实

际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

度 份额分红数 总额

2016 4.5800 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56

2015 - - - -

2014 1.4500 285,231,182.23 90,086,301.14 375,317,483.37

合计 6.0300 1,342,355,005.94 200,117,107.99 1,542,472,113.93

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

第9页共65页

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

本基金基

金经理， 赵楠先生，1980年3月

长盛新兴 出生。经济学学士，北

成长主题 京大学光华MBA在读。

混合型证 历任安信证券研究中心

券投资基 研究员，光大永明资产

金基金经 2015年5月 管理股份有限公司权益

赵楠 理，长盛 14日 - 10年 投资部高级股票投资经

互联网 理、资深股票投资经理、

+主题灵 权益创新业务负责人、

活配置混 投行总部执行董事等职

合型证券 务。2015年2月加入长

投资基金 盛基金管理有限公司。

基金经理。

本基金基

金经理助

理，长盛

航天海工 乔培涛先生，1979年

装备灵活 12月出生。清华大学硕

配置混合 2015年6月 士。曾任长城证券研究

乔培涛 型证券投 16日 - 8年 员、行业研究部经理。

资基金基 2011年8月加入长盛基

金经理助 金管理有限公司。

理，长盛

同鑫行业

配置混合

型证券投

第10页共65页

资基金基

金经理，

研究部副

总监。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

第11页共65页

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年股票市场整体来讲表现并不理想，上证指数下跌12.31%，沪深300指数下跌

11.28%，创业板下跌27.71%，但指数最主要的跌幅发生在1月份，其中上证指数下跌22.65%，

沪深300指数下跌21.04%，创业板下跌26.53%，2月之后股票市场的走势逐步震荡向上，但分

化严重，创业板表现非常弱，低估值价值股受到投资者的偏好。在行业方面，食品饮料、建筑材料、建筑装饰、家用电器、银行板块涨幅居前，传媒、计算机板块最弱，全年跌幅超过30%。 本产品受制于TMT板块整体表现较差，2016年净值下跌24.93%，净值跌幅较大。具体来讲，上半年表现较好，通过积极的仓位和结构选择，在1月份下跌较小，同时5月份的加仓取得了一定的效果；下半年表现较差，行业的分化导致几次加仓均没有取得收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.629元，本报告期份额净值增长率为-24.93%，同期业

绩比较基准收益率为-18.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年股票市场属于震荡市，受益于盈利的回升和机构投资偏好的变化，周期、低估值价

值股表现更佳，指数层面2月以后系统性风险较小，市场处于底部蓄势阶段。

2017年预计指数会有较大幅度涨幅，有可能超过市场普遍预期。2016年大宗商品的大幅上

涨带来PPI由负转正，结束2011年以来的通缩趋势，最重要的行业房地产、汽车销售数据创了

历史新高，库存处于非常低的水平。中国经济最危险的阶段已经过去，制造业投资在16年三季

度处于周期性的拐点，17年上游中游行业整体盈利偏乐观，同时通胀并不会成为市场主要矛盾，

第12页共65页

货币政策明显转向的概率较小。从盈利和流动性的角度，对股票市场都是非常积极。

从结构方面，周期与成长的分化来自于宏观经济短期、长期力量的交织与对抗。站在长期经济转型的视角，不能对成长股过于谨慎。成长股在市场的悲观和质疑中，最困难的阶段已经过去。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。

第13页共65页

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本基金于2016年11月04日进行了利润分配，分配总金额为1,167,154,630.56元。 本基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为1,240,688,931.64元，其中：未分配利润已实现部分为2,787,669,775.52元，未分配利润未实现部分为-1,546,980,843.88元。 第14页共65页

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛电子信息产业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20947号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛电子信息产业混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的长盛电子信息产业混合型证券投资基金(以

下简称“长盛电子信息产业混合”)的财务报表，包括2016年

第15页共65页

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛电子信息产业混合 的基金管

理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述长盛电子信息产业混合的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了长盛电子信息产业混合2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 陈玲 张振波

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

第16页共65页

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 510,461,186.75 170,014,702.26

结算备付金 10,955,464.12 15,483,551.66

存出保证金 1,256,356.73 1,897,157.87

交易性金融资产 7.4.7.2 2,741,589,080.51 1,617,590,640.26

其中：股票投资 2,741,589,080.51 1,617,590,640.26

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,060,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 107,423.48 58,561.40

应收股利 - -

应收申购款 1,447,075.52 33,540,568.51

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 3,265,816,587.11 2,898,585,181.96

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 29,790,403.06

应付赎回款 44,158,921.69 14,630,581.17

应付管理人报酬 4,275,205.06 3,406,714.99

应付托管费 712,534.21 567,785.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 3,731,103.68 5,660,410.60

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 454,972.71 349,401.85

负债合计 53,332,737.35 54,405,297.47

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,971,794,918.12 1,048,180,335.58

未分配利润 7.4.7.10 1,240,688,931.64 1,795,999,548.91

所有者权益合计 3,212,483,849.76 2,844,179,884.49

第17页共65页

负债和所有者权益总计 3,265,816,587.11 2,898,585,181.96

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.629元，基金份额总额

1,971,794,918.12份。

7.2 利润表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -779,371,558.82 1,953,716,750.91

1.利息收入 9,407,929.34 5,365,220.75

其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,366,012.72 3,586,002.09

债券利息收入 - 35,284.14

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,041,916.62 1,743,934.52

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -231,750,616.72 2,075,308,909.48

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -244,075,827.74 2,072,174,922.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -2,924,991.44

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 12,325,211.02 6,058,978.02

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.16 -564,641,547.05 -136,967,030.85

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 7,612,675.61 10,009,651.53

减：二、费用 102,166,372.85 65,213,406.43

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 59,613,773.86 33,858,110.54

2．托管费 7.4.10.2.2 9,935,628.90 5,643,018.39

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 32,156,372.47 25,274,910.18

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 460,597.62 437,367.32

三、利润总额（亏损总额以“- -881,537,931.67 1,888,503,344.48

第18页共65页

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -881,537,931.67 1,888,503,344.48

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛电子信息产业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,048,180,335.58 1,795,999,548.91 2,844,179,884.49

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -881,537,931.67 -881,537,931.67

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 923,614,582.54 1,493,381,944.96 2,416,996,527.50

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,730,009,622.17 4,949,974,775.52 8,679,984,397.69

2.基金赎回款 -2,806,395,039.63 -3,456,592,830.56 -6,262,987,870.19

四、本期向基金份额持有 - -1,167,154,630.56 -1,167,154,630.56

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,008,654,188.52 884,980,922.04 2,893,635,110.56

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 1,888,503,344.48 1,888,503,344.48

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -960,473,852.94 -977,484,717.61 -1,937,958,570.55

第19页共65页

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,110,622,524.88 3,440,726,533.83 6,551,349,058.71

2.基金赎回款 -4,071,096,377.82 -4,418,211,251.44 -8,489,307,629.26

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,048,180,335.58 1,795,999,548.91 2,844,179,884.49

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛电子信息产业混合型证券投资基金(原长盛电子信息产业股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]194号《关于核准长盛电子信息产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币436,781,526.34元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为436,879,183.47份基金份额，其中认购资金利息折合97,657.13份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛电子信

息产业股票型证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛电子信息产业混合型证券投资

基金。

根据《关于长盛电子信息产业混合型证券投资基金增设 H 类基金份额并修改基金合同的公

告》以及更新的《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2016年

9月26日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、

为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者

第20页共65页

设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别

计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%；债券投资占基金资产的0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证信息技术指数收益率x80%＋中证综合债指数收益率 x20%。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第21页共65页

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

第22页共65页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 第23页共65页

下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，A类基金份额的基金份额持有

人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；

H类基金份额的收益分配仅采用现金方式。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金

经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

第24页共65页

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金

估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募

债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与

香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和

实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第25页共65页

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企

业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持

股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月

以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 510,461,186.75 170,014,702.26

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 510,461,186.75 170,014,702.26

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,172,914,825.00 2,741,589,080.51 -431,325,744.49

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第26页共65页

其他 - - -

合计 3,172,914,825.00 2,741,589,080.51 -431,325,744.49

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,484,274,837.70 1,617,590,640.26 133,315,802.56

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,484,274,837.70 1,617,590,640.26 133,315,802.56

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场买入返售金融资产 - -

银行间市场买入返售金融资产 - -

合计 - -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场买入返售金融资产 1,060,000,000.00 -

银行间市场买入返售金融资产 - -

合计 1,060,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第27页共65页

应收活期存款利息 99,920.90 50,412.50

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 4,930.03 6,967.60

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 2,007.15 327.60

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 565.40 853.70

合计 107,423.48 58,561.40

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 3,731,103.68 5,660,290.60

银行间市场应付交易费用 - 120.00

合计 3,731,103.68 5,660,410.60

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

预提费用 290,000.00 290,000.00

应付赎回费 159,405.41 53,834.55

其他 5,567.30 5,567.30

合计 454,972.71 349,401.85

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,048,180,335.58 1,048,180,335.58

本期申购 3,730,009,622.17 3,730,009,622.17

本期赎回（以“-”号填列） -2,806,395,039.63 -2,806,395,039.63

本期末 1,971,794,918.12 1,971,794,918.12

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

第28页共65页

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,177,462,808.42 -381,463,259.51 1,795,999,548.91

本期利润 -316,896,384.62 -564,641,547.05 -881,537,931.67

本期基金份额交易 2,094,257,982.28 -600,876,037.32 1,493,381,944.96

产生的变动数

其中：基金申购款 7,173,182,673.94 -2,223,207,898.42 4,949,974,775.52

基金赎回款 -5,078,924,691.66 1,622,331,861.10 -3,456,592,830.56

本期已分配利润 -1,167,154,630.56 - -1,167,154,630.56

本期末 2,787,669,775.52 -1,546,980,843.88 1,240,688,931.64

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 6,811,698.11 3,437,713.75

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 405,519.44 88,080.07

其他 148,795.17 60,208.27

合计 7,366,012.72 3,586,002.09

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 11,164,528,898.28 9,401,324,682.24

减：卖出股票成本总额 11,408,604,726.02 7,329,149,759.34

买卖股票差价收入 -244,075,827.74 2,072,174,922.90

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 - -2,924,991.44

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

第29页共65页

合计 - -2,924,991.44

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 86,256,172.00

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 - 88,488,116.57

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 693,046.87

买卖债券差价收入 - -2,924,991.44

7.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 12,325,211.02 6,058,978.02

基金投资产生的股利收益 - -

合计 12,325,211.02 6,058,978.02

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -564,641,547.05 -136,967,030.85

——股票投资 -564,641,547.05 -131,503,460.75

——债券投资 - -5,463,570.10

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -564,641,547.05 -136,967,030.85

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

第30页共65页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金赎回费收入 7,124,412.67 9,523,353.39

基金转换费收入 488,262.94 486,298.14

合计 7,612,675.61 10,009,651.53

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归

入转出基金的基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 32,156,372.47 25,274,910.18

银行间市场交易费用 - -

合计 32,156,372.47 25,274,910.18

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

信息披露费 270,000.00 270,000.00

审计费用 110,000.00 110,000.00

银行划款费用 47,197.62 39,367.32

帐户维护费 33,400.00 18,000.00

合计 460,597.62 437,367.32

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

第31页共65页

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 59,613,773.86 33,858,110.54

的管理费

其中：支付销售机构的 20,362,063.42 10,098,990.31

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

第32页共65页

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 9,935,628.90 5,643,018.39

的托管费

注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 510,461,186.75 6,811,698.11 170,014,702.26 3,437,713.75

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

金额单位：人民币元

权益登记 每10份基 现金形式发放总 再投资形式发 本期利润分配合

序号日 除息日 金份额分 额 放总额 计 备注

红数

第33页共65页

1 2016年 2016年

11月4日11月4日 4.58 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56

合计 - - - 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

28日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

28日 5日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

第34页共65页

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

300496中科创2016年重大事 47.08 2017年 47.49 1,399,81980,968,740.0565,903,478.52-

达 10月 项停牌 1月6日

11日

300518盛讯达2016年重大事 113.46 - - 389,84856,443,100.8744,232,154.08-

12月 项停牌

13日

300479神思电2016年重大事 25.57 - - 1,499,92044,356,884.2738,352,954.40-

子 12月 项停牌

13日

300065海兰信2016年重大事 35.88 - - 1,037,65840,184,749.8537,231,169.04-

12月 项停牌

8日

300047天源迪2016年重大事 19.90 2017年 19.00 1,266,07520,496,523.9025,194,892.50-

科 8月 项停牌 1月6日

15日

300271华宇软2016年重大事 17.45 - - 1,380,08027,386,129.6724,082,396.00-

件 12月 项停牌

19日

第35页共65页

603986兆易创2016年重大事 168.94 2017年 195.77 1,133 26,353.58 191,409.02-

新 9月 项停牌 3月

19日 13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券、权证和货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 第36页共65页

存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第37页共65页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 510,461,186.75 - - - 510,461,186.75

结算备付金 10,955,464.12 - - - 10,955,464.12

存出保证金 1,256,356.73 - - - 1,256,356.73

交易性金融资产 - - - 2,741,589,080.51 2,741,589,080.51

应收利息 - - - 107,423.48 107,423.48

应收申购款 13,582.20 - - 1,433,493.32 1,447,075.52

资产总计 522,686,589.80 - - 2,743,129,997.31 3,265,816,587.11

负债

应付赎回款 - - - 44,158,921.69 44,158,921.69

应付管理人报酬 - - - 4,275,205.06 4,275,205.06

应付托管费 - - - 712,534.21 712,534.21

应付交易费用 - - - 3,731,103.68 3,731,103.68

其他负债 - - - 454,972.71 454,972.71

负债总计 - - - 53,332,737.35 53,332,737.35

利率敏感度缺口 522,686,589.80 - - 2,689,797,259.96 3,212,483,849.76

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 170,014,702.26 - - - 170,014,702.26

结算备付金 15,483,551.66 - - - 15,483,551.66

存出保证金 1,897,157.87 - - - 1,897,157.87

交易性金融资产 - - - 1,617,590,640.26 1,617,590,640.26

买入返售金融资产 1,060,000,000.00 - - - 1,060,000,000.00

第38页共65页

应收利息 - - - 58,561.40 58,561.40

应收申购款 15,042,032.91 - - 18,498,535.60 33,540,568.51

资产总计 1,262,437,444.70 - - 1,636,147,737.26 2,898,585,181.96

负债

应付证券清算款 - - - 29,790,403.06 29,790,403.06

应付赎回款 - - - 14,630,581.17 14,630,581.17

应付管理人报酬 - - - 3,406,714.99 3,406,714.99

应付托管费 - - - 567,785.80 567,785.80

应付交易费用 - - - 5,660,410.60 5,660,410.60

其他负债 - - - 349,401.85 349,401.85

负债总计 - - - 54,405,297.47 54,405,297.47

利率敏感度缺口 1,262,437,444.70 - - 1,581,742,439.79 2,844,179,884.49

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%；债券投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内 第39页共65页

的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券

价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等

来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 2,741,589,080.51 85.34 1,617,590,640.26 56.87

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,741,589,080.51 85.34 1,617,590,640.26 56.87

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年 上年度末（2015年

分析 12月31日） 12月31日）

1.业绩比较基准(附注 增加170,149,864.86 增加142,025,544.62

7.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 减少170,149,864.86 减少142,025,544.62

7.4.1)下降5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第40页共65页

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为2,505,948,860.10元，属于第二层次的余额为235,640,220.41元，无属

于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,534,913,058.34元，第二层次

82,677,581.92元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,741,589,080.51 83.95

其中：股票 2,741,589,080.51 83.95

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第41页共65页

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 521,416,650.87 15.97

7 其他各项资产 2,810,855.73 0.09

8 合计 3,265,816,587.11 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,078,138,930.10 33.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 986,376,713.32 30.70

业

J 金融业 503,495,376.00 15.67

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 173,553,010.18 5.40

S 综合 - -

合计 2,741,589,080.51 85.34

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

第42页共65页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300327 中颖电子 2,880,781 96,218,085.40 3.00

2 300373 扬杰科技 4,626,759 91,054,617.12 2.83

3 002484 江海股份 5,400,022 88,722,361.46 2.76

4 300059 东方财富 4,979,905 84,309,791.65 2.62

5 300340 科恒股份 1,459,916 77,536,138.76 2.41

6 000948 南天信息 4,195,434 74,259,181.80 2.31

7 300346 南大光电 2,319,615 70,609,080.60 2.20

8 300130 新国都 2,764,691 68,647,277.53 2.14

9 002354 天神娱乐 967,555 66,916,103.80 2.08

10 300496 中科创达 1,399,819 65,903,478.52 2.05

11 300364 中文在线 1,660,710 65,631,259.20 2.04

12 600030 中信证券 4,079,930 65,523,675.80 2.04

13 601628 中国人寿 2,679,988 64,560,910.92 2.01

14 601211 国泰君安 3,469,930 64,505,998.70 2.01

15 002308 威创股份 4,256,091 62,734,781.34 1.95

16 300113 顺网科技 2,186,122 58,784,820.58 1.83

17 600563 法拉电子 1,566,721 57,451,659.07 1.79

18 600958 东方证券 3,597,970 55,876,474.10 1.74

19 300368 汇金股份 2,559,228 55,842,354.96 1.74

20 002292 奥飞娱乐 2,437,100 55,322,170.00 1.72

21 300369 绿盟科技 1,620,623 55,052,563.31 1.71

22 300494 盛天网络 1,689,609 53,273,371.77 1.66

23 300359 全通教育 2,537,600 50,219,104.00 1.56

24 300264 佳创视讯 4,714,877 49,977,696.20 1.56

25 601336 新华保险 1,088,381 47,649,320.18 1.48

26 300518 盛讯达 389,848 44,232,154.08 1.38

27 000783 长江证券 4,156,838 42,524,452.74 1.32

28 600570 恒生电子 857,897 40,441,264.58 1.26

29 600136 当代明诚 2,439,524 40,081,379.32 1.25

30 300479 神思电子 1,499,920 38,352,954.40 1.19

31 300386 飞天诚信 1,499,921 37,963,000.51 1.18

32 002273 水晶光电 1,899,990 37,809,801.00 1.18

33 300065 海兰信 1,037,658 37,231,169.04 1.16

34 600571 信雅达 1,820,793 34,922,809.74 1.09

第43页共65页

35 600446 金证股份 1,361,242 34,208,011.46 1.06

36 600363 联创光电 1,987,305 32,790,532.50 1.02

37 601555 东吴证券 2,457,850 32,615,669.50 1.02

38 002736 国信证券 2,094,914 32,575,912.70 1.01

39 600109 国金证券 2,499,915 32,573,892.45 1.01

40 600061 国投安信 2,083,861 32,529,070.21 1.01

41 002500 山西证券 2,699,935 32,453,218.70 1.01

42 002371 七星电子 1,212,368 32,248,988.80 1.00

43 300236 上海新阳 818,027 31,494,039.50 0.98

44 002445 中南重工 1,887,900 28,337,379.00 0.88

45 002463 沪电股份 5,799,928 27,723,655.84 0.86

46 000802 北京文化 1,420,249 27,467,615.66 0.86

47 300256 星星科技 2,199,887 26,068,660.95 0.81

48 002502 骅威股份 2,000,000 25,840,000.00 0.80

49 300047 天源迪科 1,266,075 25,194,892.50 0.78

50 300271 华宇软件 1,380,080 24,082,396.00 0.75

51 300378 鼎捷软件 1,003,977 23,794,254.90 0.74

52 300310 宜通世纪 949,967 23,122,196.78 0.72

53 300302 同有科技 967,176 21,529,337.76 0.67

54 300045 华力创通 1,614,644 21,426,325.88 0.67

55 000555 神州信息 1,000,000 21,230,000.00 0.66

56 300474 景嘉微 376,662 20,290,781.94 0.63

57 300383 光环新网 799,928 19,966,202.88 0.62

58 300188 美亚柏科 891,600 19,071,324.00 0.59

59 603019 中科曙光 683,418 19,012,688.76 0.59

60 002467 二六三 1,619,420 17,036,298.40 0.53

61 000665 湖北广电 1,017,700 14,532,756.00 0.45

62 300419 浩丰科技 499,961 14,228,890.06 0.44

63 300520 科大国创 179,926 13,731,952.32 0.43

64 300075 数字政通 680,468 12,683,923.52 0.39

65 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01

66 603986 兆易创新 1,133 191,409.02 0.01

67 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00

68 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00

69 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00

70 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

71 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

72 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

73 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

第44页共65页

74 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

75 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

76 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

77 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

78 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

79 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

80 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

81 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

82 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

83 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

84 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

85 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

86 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

87 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

88 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

89 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

90 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

91 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

92 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

93 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600570 恒生电子 283,096,843.64 9.95

2 300188 美亚柏科 244,917,101.21 8.61

3 002415 海康威视 226,619,563.42 7.97

4 300113 顺网科技 226,183,583.55 7.95

5 002292 奥飞娱乐 215,469,203.00 7.58

6 300458 全志科技 214,265,618.08 7.53

7 002236 大华股份 204,818,600.04 7.20

8 601398 工商银行 187,659,432.70 6.60

9 300059 东方财富 185,895,495.07 6.54

10 300364 中文在线 181,749,744.02 6.39

11 601939 建设银行 173,121,500.43 6.09

12 300327 中颖电子 173,115,445.43 6.09

第45页共65页

13 601288 农业银行 166,299,321.32 5.85

14 000948 南天信息 151,672,012.15 5.33

15 300130 新国都 150,666,354.43 5.30

16 300148 天舟文化 145,566,021.01 5.12

17 600519 贵州茅台 143,983,425.63 5.06

18 002400 省广股份 141,580,371.26 4.98

19 300377 赢时胜 140,961,367.19 4.96

20 002308 威创股份 140,312,986.65 4.93

21 300168 万达信息 138,193,206.94 4.86

22 300016 北陆药业 137,690,220.58 4.84

23 600498 烽火通信 137,286,168.99 4.83

24 300083 劲胜精密 137,001,656.78 4.82

25 300287 飞利信 136,754,963.43 4.81

26 600446 金证股份 136,681,498.31 4.81

27 601328 交通银行 136,551,885.07 4.80

28 300359 全通教育 131,936,866.65 4.64

29 300036 超图软件 130,919,470.12 4.60

30 002484 江海股份 128,830,379.47 4.53

31 300033 同花顺 125,367,652.38 4.41

32 002376 新北洋 124,726,095.38 4.39

33 300496 中科创达 120,232,126.05 4.23

34 300010 立思辰 117,833,722.23 4.14

35 300136 信维通信 117,349,476.27 4.13

36 300346 南大光电 115,035,490.41 4.04

37 600030 中信证券 108,619,200.33 3.82

38 300302 同有科技 106,323,377.32 3.74

39 300479 神思电子 105,232,177.97 3.70

40 600362 江西铜业 104,258,351.07 3.67

41 600730 中国高科 103,896,175.85 3.65

42 300340 科恒股份 103,854,705.20 3.65

43 300373 扬杰科技 102,499,343.43 3.60

44 300253 卫宁健康 98,646,347.32 3.47

45 002709 天赐材料 97,880,487.13 3.44

46 300494 盛天网络 97,621,225.08 3.43

47 300452 山河药辅 96,171,945.60 3.38

48 002273 水晶光电 95,030,752.56 3.34

第46页共65页

49 300014 亿纬锂能 94,280,926.30 3.31

50 000049 德赛电池 92,334,929.80 3.25

51 300077 国民技术 91,366,497.98 3.21

52 002280 联络互动 90,285,169.49 3.17

53 300085 银之杰 88,535,691.54 3.11

54 300271 华宇软件 86,561,901.09 3.04

55 300474 景嘉微 85,031,647.91 2.99

56 000733 振华科技 84,485,803.61 2.97

57 000050 深天马Ａ 84,181,217.95 2.96

58 002008 大族激光 83,538,624.35 2.94

59 300448 浩云科技 82,338,024.22 2.89

60 300418 昆仑万维 80,192,162.63 2.82

61 300481 濮阳惠成 79,396,668.08 2.79

62 000937 冀中能源 79,178,171.77 2.78

63 002587 奥拓电子 78,311,932.31 2.75

64 300073 当升科技 76,721,480.51 2.70

65 000555 神州信息 72,742,598.21 2.56

66 002354 天神娱乐 72,445,827.32 2.55

67 300295 三六五网 70,262,907.09 2.47

68 300236 上海新阳 70,071,631.74 2.46

69 601628 中国人寿 69,224,275.65 2.43

70 601211 国泰君安 67,804,944.70 2.38

71 000802 北京文化 67,596,436.74 2.38

72 600563 法拉电子 67,299,503.61 2.37

73 300426 唐德影视 66,235,829.23 2.33

74 300160 秀强股份 65,698,711.96 2.31

75 300520 科大国创 64,448,902.15 2.27

76 002777 久远银海 63,848,392.98 2.24

77 002456 欧菲光 63,078,114.56 2.22

78 300037 新宙邦 63,006,142.06 2.22

79 300368 汇金股份 61,638,695.31 2.17

80 002618 丹邦科技 61,083,175.77 2.15

81 300264 佳创视讯 61,036,302.50 2.15

82 300369 绿盟科技 60,642,365.42 2.13

83 600136 当代明诚 59,307,896.81 2.09

84 300227 光韵达 59,045,320.71 2.08

第47页共65页

85 002599 盛通股份 58,611,965.72 2.06

86 300518 盛讯达 57,919,943.47 2.04

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002236 大华股份 298,076,070.39 10.48

2 002415 海康威视 268,083,106.33 9.43

3 600570 恒生电子 236,186,039.43 8.30

4 601398 工商银行 234,202,694.01 8.23

5 002376 新北洋 230,212,176.12 8.09

6 002292 奥飞娱乐 222,839,922.70 7.83

7 600498 烽火通信 215,447,952.63 7.58

8 300458 全志科技 209,732,876.31 7.37

9 600519 贵州茅台 201,515,816.85 7.09

10 300188 美亚柏科 201,294,621.26 7.08

11 002400 省广股份 193,132,944.66 6.79

12 601939 建设银行 172,836,512.54 6.08

13 601288 农业银行 168,995,776.70 5.94

14 300377 赢时胜 162,625,888.46 5.72

15 300036 超图软件 162,490,466.39 5.71

16 300287 飞利信 155,712,997.18 5.47

17 300113 顺网科技 145,948,092.97 5.13

18 300083 劲胜精密 145,790,852.49 5.13

19 300148 天舟文化 140,321,062.23 4.93

20 601328 交通银行 134,834,652.20 4.74

21 300077 国民技术 131,956,305.66 4.64

22 300168 万达信息 128,711,337.05 4.53

23 300016 北陆药业 123,817,996.16 4.35

24 000733 振华科技 123,449,360.52 4.34

25 300033 同花顺 121,352,961.58 4.27

26 300136 信维通信 119,470,384.30 4.20

27 300010 立思辰 116,920,691.67 4.11

28 600050 中国联通 113,189,904.31 3.98

29 600446 金证股份 105,286,406.51 3.70

30 300253 卫宁健康 105,272,192.24 3.70

31 300452 山河药辅 104,319,904.12 3.67

第48页共65页

32 002280 联络互动 101,838,562.87 3.58

33 600362 江西铜业 101,243,037.06 3.56

34 300295 三六五网 100,862,397.29 3.55

35 002739 万达院线 98,636,917.28 3.47

36 600730 中国高科 96,011,486.77 3.38

37 300085 银之杰 93,283,113.85 3.28

38 000050 深天马Ａ 92,233,315.25 3.24

39 300364 中文在线 90,816,277.30 3.19

40 002354 天神娱乐 85,141,438.95 2.99

41 300448 浩云科技 84,825,158.21 2.98

42 300059 东方财富 84,496,533.52 2.97

43 000049 德赛电池 83,190,868.61 2.92

44 002308 威创股份 81,567,433.99 2.87

45 300130 新国都 79,698,536.59 2.80

46 002008 大族激光 79,168,535.68 2.78

47 300481 濮阳惠成 77,925,812.96 2.74

48 300302 同有科技 77,302,801.87 2.72

49 002587 奥拓电子 76,554,724.03 2.69

50 000948 南天信息 76,028,553.88 2.67

51 300418 昆仑万维 75,653,416.44 2.66

52 000937 冀中能源 75,180,321.64 2.64

53 002709 天赐材料 74,321,429.40 2.61

54 002555 三七互娱 72,731,747.26 2.56

55 002599 盛通股份 70,409,782.94 2.48

56 300037 新宙邦 69,114,398.95 2.43

57 300014 亿纬锂能 68,945,830.79 2.42

58 002456 欧菲光 68,882,285.81 2.42

59 002777 久远银海 68,763,244.69 2.42

60 300359 全通教育 66,602,263.09 2.34

61 300426 唐德影视 64,804,282.60 2.28

62 300271 华宇软件 61,975,630.67 2.18

63 300479 神思电子 61,822,661.29 2.17

64 300160 秀强股份 61,588,447.14 2.17

65 002618 丹邦科技 61,391,482.12 2.16

66 600837 海通证券 59,681,736.89 2.10

67 300073 当升科技 57,836,997.54 2.03

第49页共65页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 13,097,244,713.32

卖出股票收入（成交）总额 11,164,528,898.28

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

第50页共65页

8.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,256,356.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 107,423.48

5 应收申购款 1,447,075.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,810,855.73

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300496 中科创达 65,903,478.52 2.05 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第51页共65页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

145,917 13,513.13 679,318,471.68 34.45% 1,292,476,446.44 65.55%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 471,751.19 0.0239%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年3月27日）基金份额总额 436,879,183.47

本报告期期初基金份额总额 1,048,180,335.58

本报告期基金总申购份额 3,730,009,622.17

减:本报告期基金总赎回份额 2,806,395,039.63

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,971,794,918.12

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第52页共65页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

11.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬110,000.00元，已连续提供审计服务5年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国金证券 24,547,370,248.63 18.75% 3,351,089.07 17.79% -

恒泰证券 13,111,735,059.76 12.83% 2,275,617.44 12.08% -

长江证券 22,762,862,005.47 11.39% 2,020,485.21 10.72% -

东莞证券 12,653,226,128.83 10.94% 2,470,942.90 13.12% -

第53页共65页

国信证券 22,629,277,513.94 10.84% 1,922,789.41 10.21% -

联讯证券 12,080,475,316.11 8.58% 1,521,456.89 8.08% -

华泰证券 11,948,961,171.80 8.04% 1,815,069.15 9.63% -

东兴证券 21,755,059,930.22 7.24% 1,283,477.97 6.81% -

天风证券 21,045,586,758.12 4.31% 764,637.00 4.06% -

东北证券 2 925,583,432.21 3.82% 676,879.48 3.59% -

方正证券 2 487,129,716.57 2.01% 453,660.50 2.41% -

招商证券 2 305,306,434.92 1.26% 284,329.79 1.51% -

信达证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国金证券 - -1,000,000,000.00 4.21% - -

恒泰证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东莞证券 - -19,937,700,000.00 83.99% - -

国信证券 - -2,800,000,000.00 11.80% - -

联讯证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服 第54页共65页

务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 国信证券 上海 1

2 国信证券 深圳 1

3 东北证券 深圳 1

4 东北证券 上海 1

5 恒泰证券 深圳 1

6 东兴证券 深圳 1

7 东兴证券 上海 1

8 方正证券 深圳 1

9 招商证券 深圳 1

第55页共65页

10 招商证券 上海 1

11 天风证券 上海 1

12 天风证券 深圳 1

13 长江证券 上海 1

14 长江证券 深圳 1

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

11.8 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》

基金参加交通银行手机银行渠道 《上海证券报》

1

基金申购及定期定额投资手续费 《证券时报》及本

率优惠活动的公告 公司网站 2016年12月22日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

2 部分基金参加中国农业银行基金

交易优惠活动的公告 2016年12月19日

长盛基金管理有限公司关于子公 同上

3

司高管变更情况的公告 2016年12月16日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

基金参加交通银行手机银行渠道

4

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告 2016年11月29日

长盛基金管理有限公司关于在银 同上

5 河证券开通旗下部分开放式基金

基金转换业务的公告 2016年11月29日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

6

资基金招募说明书（更新）摘要 2016年11月8日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

7

资基金招募说明书（更新） 2016年11月8日

8 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年11月4日

第56页共65页

上海万得投资顾问有限公司为旗

下部分基金代销机构并参加费率

优惠活动的公告

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

9

资基金收益分配公告 2016年11月1日

长盛基金管理有限公司关于开通 同上

10

通联支付业务的公告 2016年10月27日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

11

资基金2016年第3季度报告 2016年10月24日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

上海云湾投资管理有限公司为旗

12

下部分基金代销机构并参加费率

优惠活动的公告 2016年9月21日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

基金参加交通银行手机银行渠道

13

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告 2016年9月20日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

部分开放式基金参加首创证券申

14

购（含定投）费率优惠活动的公

告 2016年9月19日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

新浪基金为旗下部分基金销售机

15

构并推出定投和转换业务及参加

费率优惠活动的公告 2016年9月14日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

凤凰金信为旗下部分基金销售机

16

构并推出定投和转换业务及参加

费率优惠活动的公告 2016年9月14日

第57页共65页

长盛基金管理有限公司关于撤销 同上

17

郑州分公司的公告 2016年9月10日

长盛基金管理有限公司关于提醒 同上

18

广大投资者完善身份信息的公告 2016年8月31日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

19

资基金2016年半年度报告摘要 2016年8月25日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

20

资基金2016年半年度报告 2016年8月25日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

中信银行为长盛新兴成长主题灵

21 活配置混合型证券投资基金代销

机构并开通基金定投及转换业务

的公告 2016年8月22日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

南京苏宁基金销售有限公司为旗

22

下部分基金代销机构并参加费率

优惠活动的公告 2016年8月19日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

23 天天基金为旗下基金销售机构并

推出定投及基金转换业务的公告 2016年8月17日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

24 基金在同花顺开通转换业务的公

告 2016年8月17日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

25 懒猫金服为旗下部分基金代销机

构并参加费率优惠活动的公告 2016年8月10日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

26

资基金2016年第2季度报告 2016年7月20日

27 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年7月18日

第58页共65页

基金参加和讯费率优惠活动的公

告

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

28 大智慧财富为旗下基金销售机构

并参加费率优惠活动的公告 2016年7月14日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

钱景财富为旗下基金销售机构并

29

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年7月6日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

部分开放式基金参加星展银行网

30

上银行基金申购费率优惠活动的

公告 2016年7月1日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

31 基金在陆金所资管开通定投业务

并参加费率优惠活动的公告 2016年7月1日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

32 基金参加联泰资产费率优惠活动

的公告 2016年6月20日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

广源达信为旗下基金销售机构并

33

开通定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年6月15日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

首创证券为旗下部分开放式基金

34

代销机构以及开通基金定投业务

及转换业务的公告 2016年6月8日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

35

晟视天下为旗下基金销售机构并 2016年6月6日

第59页共65页

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

金斧子为旗下基金销售机构并推

36

出定投和转换业务及参加费率优

惠活动的公告 2016年6月3日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

中证金牛为旗下基金销售机构并

37

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年5月27日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

大泰金石为旗下基金销售机构并

38

推出转换业务及参加费率优惠活

动的公告 2016年5月25日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

浦发银行为长盛同裕纯债债券型

39

证券投资基金代销机构并开通基

金定投及转换业务的公告 2016年5月23日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

部分开放式基金参加中国民生银

40

行直销银行基金通优惠活动的公

告 2016年5月17日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

41

资基金招募说明书（更新）摘要 2016年5月11日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

42

资基金招募说明书（更新） 2016年5月11日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

43 盈米财富为旗下基金销售机构并

推出定投和转换业务及参加费率 2016年5月9日

第60页共65页

优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于和谐 同上

保险为旗下基金销售机构并推出

44

定投和转换业务及参加费率优惠

活动的公告 2016年5月9日

长盛基金管理有限公司关于大连 同上

网金金融为旗下基金销售机构并

45

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年4月27日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

北京格上富信为旗下部分基金销

46

售机构并参加费率优惠活动的公

告 2016年4月26日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

47

资基金2016年第1季度报告 2016年4月22日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

48 微众银行为旗下部分基金销售机

构的公告 2016年4月20日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

中国农业银行为长盛新兴成长主

题灵活配置混合型证券投资基金

49

代销机构以及开通定投 转换业

务并参加基金申购费率优惠活动

的公告 2016年4月14日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

新兰德为部分基金销售机构并开

50

通定投和转换业务及参加费率优

惠活动的公告 2016年4月5日

51 长盛基金管理有限公司关于参加 同上 2016年4月5日

第61页共65页

泰信财富费率优惠活动的公告

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

52

资基金2015年度报告摘要 2016年3月26日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

53

资基金2015年度报告 2016年3月26日

长盛基金管理有限公司关于联讯 同上

54 证券开通旗下部分开放式基金定

投业务的公告 2016年3月25日

长盛基金管理有限公司关于在包 同上

55 商银行开通旗下部分基金转换业

务的公告 2016年3月25日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

民生银行为旗下部分开放式证券

56

投资基金代销机构并开通基金定

投及转换业务的公告 2016年3月23日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

长盛互联网+主题灵活配置混合

57

型证券投资基金代销机构并开通

基金定投及转换业务的公告 2016年3月17日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

奕丰金融为旗下基金销售机构并

58

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年3月17日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

59 君德汇富为旗下部分基金销售机

构并参加费率优惠活动的公告 2016年3月17日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

60 国泰君安证券为旗下部分开放式

基金代销机构及开通基金定投和 2016年3月15日

第62页共65页

转换业务并推出申购费率优惠活

动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

浦发银行为长盛医疗行业量化配

61 置股票型证券投资基金代销机构

并开通基金定投及转换业务的公

告 2016年3月11日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

62 部分开放式基金参加国泰君安证

券申购费率优惠活动的公告 2016年2月22日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

63 基金参加诺亚正行和金观诚基金

费率优惠活动的公告 2016年1月29日

关于增加恒宇天泽为旗下部分基 同上

64 金销售机构并开通定投及转换业

务的公告 2016年1月21日

关于增加泰信财富为旗下部分基 同上

65 金销售机构并开通转换业务的公

告 2016年1月21日

长盛电子信息产业混合型证券投 同上

66

资基金2015年第4季度报告 2016年1月20日

关于旗下部分开放式基金参加包 同上

67 商银行基金申购费率优惠活动的

公告 2016年1月20日

长盛新兴成长主题灵活配置混合 同上

型证券投资基金开放日常申购

68

赎回 转换及定期定额投资业务

的公告 2016年1月8日

69 关于交易所指数熔断后相关基金 同上 2016年1月7日

第63页共65页

业务办理时间调整的公告

长盛盛世灵活配置混合型证券投 同上

70 资基金开放日常申购赎回 转换

及定期定额投资业务的公告 2016年1月7日

长盛基金关于旗下开放式基金指 同上

71 数熔断发生后相关业务处理规则

的公告 2016年1月4日

长盛基金关于交易所指数熔断后 同上

72 相关基金业务办理时间调整的公

告 2016年1月4日

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)、中国证监会核准基金募集的文件；

(二)、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》；

(三)、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》；

(四)、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》；

(五)、法律意见书；

(六)、基金管理人业务资格批件、营业执照；

(七)、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

第64页共65页

长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

第65页共65页
点击查看>>  附件