长盛货币市场基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月 27 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 1 页 共 37 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................... 1
1.1 重要提示........................................................ 1
1.2 目录............................................................ 2
§2 基金简介 .......................................................... 4
2.1 基金基本情况.................................................... 4
2.2 基金产品说明.................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................... 4
2.4 信息披露方式.................................................... 5
2.5 其他相关资料.................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................... 5
3.2 基金净值表现.................................................... 5
§4 管理人报告 ........................................................ 7
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望................ 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................... 11
§5 托管人报告 ........................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明............................................................... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见. 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计)....................................... 13
6.1 资产负债表..................................................... 13
6.2 利润表......................................................... 14
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 2 页 共 37 页
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................... 15
6.4 报表附注....................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况........................................... 29
7.2 债券回购融资情况............................................... 29
7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................... 29
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合............................... 30
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细... 30
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........... 31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................................................................... 31
7.8 投资组合报告附注............................................... 31
§8 基金份额持有人信息 ............................................... 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................. 33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................. 33
§9 开放式基金份额变动 ............................................... 33
§10 重大事件揭示 .................................................... 34
10.1 基金份额持有人大会决议........................................ 34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........ 34
10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼.................. 34
10.4 基金投资策略的改变............................................ 34
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................. 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............. 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................ 34
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................... 35
10.9 其他重大事件.................................................. 35
§11 备查文件目录 ..................................................... 37
11.1 备查文件目录.................................................. 37
11.2 存放地点和查阅方式 ............................................ 37
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 3 页 共 37 页
11.3 查阅方式 ...................................................... 37
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛货币市场基金
基金简称 长盛货币
基金主代码 080011
交易代码 080011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 12 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 466,705,421.12 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准
投资目标
的收益。
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中充分发挥现代
投资策略 金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科
学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。
业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预
风险收益特征
期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 叶金松 张志永
信息披露
联系电话 010-82019988 021-62677777-212004
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95561
传真 010-82255988 021-62159217
深圳市福田区福中三路 1006 号诺德
注册地址 福州市湖东路 154 号
中心八楼 GH 单元
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建 上海江宁路 168 号兴业大厦
办公地址
大厦 A 座 20-22 层 20 楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 100088 200041
法定代表人 凤良志 高建平
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 4 页 共 37 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互
http://www.csfunds.com.cn
联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
座 20-22 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 6,459,516.80
本期利润 6,459,516.80
本期净值收益率 1.3227%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
期末基金资产净值 466,705,421.12
期末基金份额净值 1.00
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
累计净值收益率 14.8080%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期
已实现收益和本期利润的金额相等。
3、表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值收 份额净值收益 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
益率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去一个月 0.2214% 0.0017% 0.2671% 0.0000% -0.0457% 0.0017%
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 5 页 共 37 页
过去三个月 0.7248% 0.0079% 0.8068% 0.0002% -0.0820% 0.0077%
过去六个月 1.3227% 0.0069% 1.5199% 0.0005% -0.1972% 0.0064%
过去一年 2.4225% 0.0066% 2.7082% 0.0011% -0.2857% 0.0055%
过去三年 7.0231% 0.0072% 7.8804% 0.0016% -0.8573% 0.0056%
自基金合同生效
14.8080% 0.0062% 14.5997% 0.0020% 0.2083% 0.0042%
起至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)。本基金为储蓄存款的良
好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为：一年期定期存款利率（税后）。本比较
基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 6 页 共 37 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注
册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限
公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的13%。截止2011年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基
金、十四支开放式基金(包括一支QDII基金),并于2002年12月，首批取得了全国社保
基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008
年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
女，1975 年 6 月出生，中国
国籍。中国社会科学院研究
生院经济学博士。曾任中国
对外经济贸易信托投资公司
本基金基金经 投资银行部项目经理；2000
理，长盛中信全 年 10 月加入长盛基金管理
2011 年 2 月
梁婷 债指数增强型债 - 11 年 有限公司，先后担任产品设
15 日
券投资基金基金 计经理、固定收益研究员、
经理。 社保组合经理助理，社保组
合经理。现任长盛中信全债
指数增强型债券投资基金基
金经理，长盛货币市场基金
（本基金）基金经理。
男，1983 年 6 月出生，中国
本基金经理助 国籍。北京大学硕士。2008
理，长盛中信全 年 7 月加入长盛基金管理有
债指数增强型债 2010 年 12 限公司，现任债券研究员，
梁珂 - 3年
券投资基金基金 月 10 日 长盛中信全债指数增强型债
经理助理，债券 券投资基金基金经理助理，
研究员。 长盛货币市场基金（本基金）
基金经理助理。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 7 页 共 37 页
女，1977 年 1 月出生，中国
国籍。中央财经大学经济学
硕士。2000 年 7 月至 2003
本基金基金经
年 6 月就职于北京证券有限
理，长盛中信全
责任公司；2003 年 7 月加入
债指数增强型债
长盛基金管理有限公司，先
券投资基金基金 2006 年 11 2011 年 2 月
刘静 11 年 后担任交易部交易员、首席
经理，长盛积极 月 25 日 15 日
债券交易员。曾任本基金基
配置债券型证券
金经理，长盛中信全债指数
投资基金基金经
增强型债券投资基金基金经
理。
理，长盛积极配置债券型证
券投资基金基金经理。目前
已离职。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解
聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长
盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 8 页 共 37 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年，通胀预期和货币政策紧缩力度都不断强化，伴随着政策调控力度
的增加，各项宏观经济数据也在二季度起逐渐回落。
一季度，货币政策紧缩刚开始，扣除春节因素，资金面依然处于相对宽裕的格局，
货币市场利率依然维持低位。二季度货币政策紧缩力度加大，存款准备金率维持了一
月一调的频率，三年央票一度重启，货币市场利率波动加剧，重心上移。
5 月中旬之前，尽管货币市场利率已有所抬高，但资金面相对较为宽松，因此，
短融作为风险收益率较好的品种受到追捧，一二级利差持续存在，特别是 4 月份加息
后，短融发行利率有所提高，而市场预期短期内不会再次加息，因而市场对短融有明
显的配置和交易需求。进入 5 月中下旬，紧缩政策的边际效应逐渐体现，银行间资金
面开始进入较为紧张的局面，这种局面在月末只经历了短暂的缓和，就进入了 6 月份
的资金紧张状态，银行间 7 天回购利率达到历史高位，短债市场出现快速大幅下跌，
短期信用品种遭遇了流动性困难。
在组合操作上，本基金始终把组合的流动性放在首位，力争寻求收益最大化和风
险最小化的最佳平衡。特别是时至半年末，市场流动性风险和基金赎回压力并存，在
对基金规模成长性、持有人结构及投资行为进行分析以及对短期货币市场利率走势、
央行政策导向的深入研究后，本基金对组合结构进行了一定的调整，在短期利率面临
上升压力的环境下，尽量保持了一定的现金比例，降低了组合的投资剩余期限。通过
对组合的优化管理，保证了收益一贯的稳定性、持续性。但是 5 月末起，一方面资金
紧张程度还是超出我们的预期，另一方面银行理财产品的高回报增加了货币基金的赎
回压力，对于货币基金的收益也造成了一定的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011 年上半年，长盛货币市场基金净值收益率为 1.3227%，同期业绩比较基准收
益率 1.5199%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
当前宏观经济增速如期回落，紧缩性货币政策以及经济结构调整效应逐步显现。
我们认为，三季度起，货币政策紧缩的压力大大减小，宏观经济将呈现软着陆态势，
并且四季度将逐渐企稳后或有望步入短周期的回升。因此四季度的宏观经济尚需观
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 9 页 共 37 页
察，不排除经济和通胀上行导致政策继续紧缩的可能。
通货膨胀方面，食品价格反季节增长推动物价持续上涨，三季度起物价同比将随
翘尾因素的逐渐减弱而有所回落，但年内低点大概率下仍将维持在 4%左右的较高水平
上。虽然短期经济出现了一定程度放缓，但这种放缓更多反映的决策层主动调控的效
果，在保障房建设及中西部城镇化推动下固定资产投资增速保持在较高水平，经济增
长底部支撑依旧坚实，同时，中国人口红利的逐渐衰退以及劳动观念的逐渐转变，中
期看，通胀波动的中枢水平会较以往有所抬高。
展望下半年货币市场，随着紧缩政策逐渐接近尾声，短期内政策紧缩的利空因素
已经得到很大程度的释放，资金面也将有所缓解。当前由于当前银行超储率处于相对
低位，三季度到期资金量相对较少，资金面仍然相对不会太宽松，四季度的经济仍有
待观察，因此下半年货币市场利率总体仍会维持相对较高的水平。同时，短融的供给
将会加快，在经济下行过程中违约风险增加，流动性或受到制约，因此本基金将适度
降低短融的投资比例，保持充分的流动性，同时获取货币市场相对较高的利率水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 10 页 共 37 页
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基
金利润分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额
实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份
额净值始终保持 1.00 元。按照上述通知及基金合同的规定，2011 年上半年度分配利
润 6,459,516.80 元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在
损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基
金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开
支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：长盛货币市场基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 55,116,970.40 143,097,192.64
结算备付金 666,666.67 409,090.91
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 231,175,037.26 415,366,342.28
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 231,175,037.26 415,366,342.28
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 26,700,160.05 100,000,270.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 1,624,183.96 5,429,576.81
应收股利 - -
应收申购款 152,778,250.00 76,848,267.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 27,356.75 27,356.75
资产总计 468,088,625.09 741,178,096.39
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 492.50
应付管理人报酬 107,349.77 203,772.31
应付托管费 32,530.24 61,749.19
应付销售服务费 81,325.59 154,372.97
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 13 页 共 37 页
应付交易费用 6.4.7.7 22,154.46 10,042.02
应交税费 976,200.00 943,100.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 163,643.91 70,007.50
负债合计 1,383,203.97 1,443,536.49
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 466,705,421.12 739,734,559.90
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 466,705,421.12 739,734,559.90
负债和所有者权益总计 468,088,625.09 741,178,096.39
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 ： 1.00 元 ， 基 金 份 额 总 额
466,705,421.12份。
6.2 利润表
会计主体：长盛货币市场基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 8,565,926.05 20,612,477.01
1.利息收入 7,446,297.39 16,466,414.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 830,432.84 1,341,085.56
债券利息收入 5,951,518.14 14,662,233.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 664,346.41 463,094.59
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,119,628.66 4,146,063.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,119,628.66 4,146,063.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） 6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“-”填列） - -
5.其他收入（损失以“-”填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用 2,106,409.25 6,181,381.43
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 14 页 共 37 页
1.管理人报酬 834,098.49 2,696,746.07
2.托管费 252,757.10 817,195.78
3.销售服务费 631,892.77 2,042,989.43
4.交易费用 6.4.7.18 - -
5.利息支出 191,315.42 431,885.40
其中：卖出回购金融资产支出 191,315.42 431,885.40
6.其他费用 6.4.7.19 196,345.47 192,564.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,459,516.80 14,431,095.58
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,459,516.80 14,431,095.58
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛货币市场基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 739,734,559.90 - 739,734,559.90
二、本期经营活动产生的基金净值变
- 6,459,516.80 6,459,516.80
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
-273,029,138.78 - -273,029,138.78
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,845,161,794.70 - 2,845,161,794.70
2.基金赎回款(以“-”号填列） -3,118,190,933.48 - -3,118,190,933.48
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动数（净值减少以 - -6,459,516.80 -6,459,516.80
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 466,705,421.12 - 466,705,421.12
上年度可比期间
项 目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,776,511,783.67 - 3,776,511,783.67
二、本期经营活动产生的基金净值变
- 14,431,095.58 14,431,095.58
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
-2,802,631,019.69 - -2,802,631,019.69
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 5,988,859,310.12 - 5,988,859,310.12
2.基金赎回款(以“-”号填列） -8,791,490,329.81 - -8,791,490,329.81
四、本期向基金份额持有人分配利润
- -14,431,095.58 -14,431,095.58
产生的基金净值变动数（净值减少以
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 15 页 共 37 页
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 973,880,763.98 - 973,880,763.98
注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵 杨思乐 戴君棉
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2005]第 176 号《关于同意长盛货币市场基金募集的批
复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长
盛货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,601,377,144.40 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 182 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《长盛货币市场基金基金合同》于 2005 年 12 月 12 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 3,601,835,236.63 份基金份额，其中认购资金利
息折合 458,092.23 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基
金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《长盛货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余
期限在 397 天以内(含 397 天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在
一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为当期银行一年期定期储蓄存款的
税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露 XBRL 模版第 3 号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券业协会
于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛货币市场基金
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 16 页 共 37 页
基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月
30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明：本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明：本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明：本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 5,116,970.40
定期存款 50,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 50,000,000.00
其他存款 -
合计 55,116,970.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 17 页 共 37 页
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 231,175,037.26 230,004,000.00 -1,171,037.26 -0.2509%
合计 231,175,037.26 230,004,000.00 -1,171,037.26 -0.2509%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 26,700,160.05 -
合计 26,700,160.05 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,544.38
应收定期存款利息 332,944.86
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 300.00
应收债券利息 1,281,633.04
应收买入返售证券利息 4,761.19
应收申购款利息 2,000.49
其它 -
合计 1,624,183.96
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 18 页 共 37 页
2011 年 6 月 30 日
其他应收款 27,356.75
合计 27,356.75
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 22,154.46
合计 22,154.46
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
预提费用 163,643.91
合计 163,643.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 739,734,559.90 739,734,559.90
本期申购 2,845,161,794.70 2,845,161,794.70
本期赎回（以“-”号填列） -3,118,190,933.48 -3,118,190,933.48
本期末 466,705,421.12 466,705,421.12
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 6,459,516.80 - 6,459,516.80
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -6,459,516.80 - -6,459,516.80
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 19 页 共 37 页
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 208,579.74
定期存款利息收入 610,911.52
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,145.90
其他 7,795.68
合计 830,432.84
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期没有发生股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,206,978,751.92
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,194,633,060.55
减：应收利息总额 11,226,062.71
债券投资收益 1,119,628.66
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期没有发生股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期没有发生公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期没有发生其他收入。
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期没有发生交易费用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 133,891.13
银行划款费用 23,701.56
帐户维护费 9,000.00
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 20 页 共 37 页
合计 196,345.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下：
宣告日 分配收益所属期间
2011 年度
－第 7 号收益支付公告 2011/07/01 2011/06/01-2011/06/30
－第 8 号收益支付公告 2011/08/01 2011/07/01-2011/07/31
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金无关联方交易单元,未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 1 月 1 日至 2010 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 834,098.49 2,696,746.07
其中：支付给销售机构的客户维护费 233,649.57 495,176.98
注：支付基金管理人长盛基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 21 页 共 37 页
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6
月 30 日 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 252,757.10 817,195.78
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛基金 114,521.25
兴业银行 52,773.68
国元证券 2,593.24
合计 169,888.17
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛基金 968,810.92
兴业银行 52,901.81
国元证券 2,262.02
合计 1,023,974.75
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，再由长盛基金计算并支付给各基金
销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 20,042,553.88 - - - - -
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 22 页 共 37 页
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）及上年
度可比期间内均未投资本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期末（2011 年 6 月 30 日）及上年度
末均未投资本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末金额 当期利息收入 期末金额 当期利息收入
兴业银行 5,116,970.40 208,579.74 109,944,965.90 1,315,439.33
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
兴业银行 1181175 11 闽交运 CP01 分销 100,000 10,000,000.00
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润
本期利润分配合计 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动
6,459,516.80 - - 6,459,516.80 -
注：本基金在本上半年度累计分配收益 6,459,516.80 元，其中以红利再投资方
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 23 页 共 37 页
式结转入实收基金 6,459,516.80 元。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限证券
本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制管
理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理
层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委
员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管
理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 24 页 共 37 页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，定期银行存款存放在上海银行股份
有限公司，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级
以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
A-1 150,046,808.00 205,071,459.94
A-1 以下 - -
未评级 19,972,670.39 170,239,777.71
合计 170,019,478.39 375,311,237.65
注：未评级债券为央行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 61,155,558.87 40,055,104.63
合计 61,155,558.87 40,055,104.63
注：未评级债券为央行票据及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 25 页 共 37 页
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控
制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均
剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场
交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资
产净值的 20%。本基金投资于同一公司发行的短期企业债券不超过本基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券不得超过该证券的 10%。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间及交易所市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存
款、结算备付金、买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6 个月以内 6 个月至 1 年 1至5年 不计息 合计
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 26 页 共 37 页
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 55,116,970.40 - - - 55,116,970.40
结算备付金 666,666.67 - - - 666,666.67
交易性金融资产 111,128,618.66 120,046,418.60 - - 231,175,037.26
买入返售金融资产 26,700,160.05 26,700,160.05
应收利息 - - - 1,624,183.96 1,624,183.96
应收申购款 80,000,000.00 - - 72,778,250.00 152,778,250.00
其他资产 - - - 27,356.75 27,356.75
资产总计 273,612,415.78 120,046,418.60 - 74,429,790.71 468,088,625.09
负债
应付管理人报酬 - - - 107,349.77 107,349.77
应付托管费 - - - 32,530.24 32,530.24
应付销售服务费 - - - 81,325.59 81,325.59
应付交易费用 - - - 22,154.46 22,154.46
应交税费 - - - 976,200.00 976,200.00
其他负债 - - - 163,643.91 163,643.91
负债总计 - - - 1,383,203.97 1,383,203.97
利率敏感度缺口 273,612,415.78 120,046,418.60 - 73,046,586.74 466,705,421.12
上年度末
6 个月以内 6 个月至 1 年 1至5年 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 143,097,192.64 - - - 143,097,192.64
结算备付金 409,090.91 - - - 409,090.91
交易性金融资产 365,349,860.01 50,016,482.27 - - 415,366,342.28
买入返售金融资产 100,000,270.00 - - - 100,000,270.00
应收利息 - - - 5,429,576.81 5,429,576.81
应收申购款 10,031,007.00 - - 66,817,260.00 76,848,267.00
其他资产 - - - 27,356.75 27,356.75
资产总计 618,887,420.56 50,016,482.27 - 72,274,193.56 741,178,096.39
负债
应付赎回款 - - - 492.50 492.50
应付管理人报酬 - - - 203,772.31 203,772.31
应付托管费 - - - 61,749.19 61,749.19
应付销售服务费 - - - 154,372.97 154,372.97
应付交易费用 - - - 10,042.02 10,042.02
应交税费 - - - 943,100.00 943,100.00
其他负债 - - - 70,007.50 70,007.50
负债总计 - - - 1,443,536.49 1,443,536.49
利率敏感度缺口 618,887,420.56 50,016,482.27 - 70,830,657.07 739,734,559.90
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定
价日或到期日孰早者予以分类。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 27 页 共 37 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对期末基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 80.50 增加约 53
市场利率上升 25 个基点 下降约 80.50 下降约 53
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同
业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级
的余额为 231,175,037.26 元，无属于第一层级和第三层级的余额。（2010 年 12 月 31
日：第二层级 415,366,342.28 元，无第一层级和第三层级)。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 28 页 共 37 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 资产组合 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 231,175,037.26 49.39
其中：债券 231,175,037.26 49.39
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 26,700,160.05 5.70
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 55,783,637.07 11.92
4 其他各项资产 154,429,790.71 32.99
5 合计 468,088,625.09 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 2.75
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交
易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 136
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 155
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明:
报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金 各期限负债占基金
平均剩余期限
号 资产净值的比例（%） 资产净值的比例（%）
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 29 页 共 37 页
1 30 天以内 13.40 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.16 -
2 30 天(含)-60 天 10.71 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)-90 天 10.94 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 10.94 -
4 90 天(含)-180 天 6.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 180 天(含)-397 天（含） 25.72 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 67.21 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值的比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,972,670.39 4.28
3 金融债券 61,155,558.87 13.10
其中：政策性金融债 61,155,558.87 13.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 150,046,808.00 32.15
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 231,175,037.26 49.53
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 61,155,558.87 13.10
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
比例（%）
1 090205 09 国开 05 500,000 51,067,621.44 10.94
2 1181220 11 中铝业 CP02 300,000 30,003,260.63 6.43
3 1181175 11 闽交运 CP01 300,000 30,000,389.40 6.43
4 1181174 11 苏京沪 CP01 200,000 20,051,955.20 4.30
5 1181135 11 恒逸 CP02 200,000 20,006,310.11 4.29
6 1181237 11 步步高 CP01 200,000 20,000,675.29 4.29
7 1181248 11 三峡 CP01 200,000 19,982,098.91 4.28
8 1101023 11 央行票据 23 200,000 19,972,670.39 4.28
9 100209 10 国开 09 100,000 10,087,937.43 2.16
10 1181023 11 龙盛 CP01 100,000 10,002,118.46 2.14
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 30 页 共 37 页
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 11
报告期内偏离度的最高值 0.2144%
报告期内偏离度的最低值 -0.4036%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1060%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利
率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢
价或折价。
7.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况
该类浮动债占
序
发生日期 基金资产净值 原因 调整期
号
的比例(%)
1 2011 年 6 月 13 日 20.20 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
2 2011 年 6 月 14 日 21.00 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
3 2011 年 6 月 15 日 21.64 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
4 2011 年 6 月 16 日 22.73 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
5 2011 年 6 月 17 日 23.53 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
6 2011 年 6 月 18 日 23.53 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
7 2011 年 6 月 19 日 23.52 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
8 2011 年 6 月 20 日 23.50 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
9 2011 年 6 月 21 日 24.68 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
10 2011 年 6 月 22 日 26.14 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
11 2011 年 6 月 23 日 23.81 基金规模波动导致超标 到 2011 年 6 月 24 日调整完毕
7.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 31 页 共 37 页
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,624,183.96
4 应收申购款 152,778,250.00
5 其他应收款 27,356.75
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 154,429,790.71
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 32 页 共 37 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
户数
基金份额
(户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13,015 35,859.04 277,671,047.17 59.50% 189,034,373.95 40.50%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
114,277.25 0.02%
持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 12 月 12 日）基金份额总额 3,601,835,236.63
本报告期期初基金份额总额 739,734,559.90
本报告期基金总申购份额 2,845,161,794.70
减：本报告期基金总赎回份额 3,118,190,933.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 466,705,421.12
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 33 页 共 37 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2011 年 5 月 14 日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第十五次会议审议通过，并报中国证监会审核批准，聘任公司副总经理周兵先生
担任公司总经理，陈礼华先生不再担任公司总经理。
10.2.2 基金经理变动情况
本基金管理人于 2011 年 2 月 16 日发布公告，经公司第五届董事会第十一次会议
审议批准，同意梁婷担任本基金基金经理，刘静不再担任本基金基金经理。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
债券回购交易
券商名称 交易单元数量
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信建投证券 1 485,000,000.00 100.00%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 34 页 共 37 页
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办
理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内未有交易单元变更。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告名称/事项 法定披露方式 披露日期
《中国证券报》、 上海
1 长盛货币市场基金收益支付公告（2011 年第 6 号） 证券报》、《证券时报》 2011-06-01
以及本公司网站
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 35 页 共 37 页
关于长盛货币市场基金“端午节”假期前两个工作日暂
2 同上 2011-05-27
停申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
3 长盛基金管理有限公司总经理变更公告 同上 2011-05-14
长盛基金管理有限公司关于开通旗下开放式基金在中信
4 同上 2011-05-13
证券定期定额投资业务的公告
5 长盛货币市场基金收益支付公告（2011 年第 5 号） 同上 2011-05-03
关于长盛货币市场基金“五一”假期前两个工作日暂停
6 同上 2011-04-27
申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
关于恢复长盛货币市场基金大额申购（含定投）业务的
7 同上 2011-04-08
公告
8 长盛货币市场基金收益支付公告（2011 年第 4 号） 同上 2011-04-02
9 关于开通汇付天下“天天盈”网上直销业务的公告 同上 2011-04-01
长盛基金管理有限公司关于由周兵先生代为履行公司总
10 同上 2011-03-30
经理职务的公告
11 长盛货币市场基金收益支付公告(2011 年第 3 号) 同上 2011-03-01
长盛基金管理有限公司关于调整基金经理的公告-长盛
12 同上 2011-02-16
货币市场基金
13 长盛货币市场基金收益支付公告(2011 年第 2 号) 同上 2011-02-01
14 长盛货币市场基金招募说明书更新 同上 2011-01-14
15 长盛货币市场基金收益支付公告（2011 年第 1 号） 同上 2011-01-04
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 36 页 共 37 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛货币市场基金基金合同》；
3、《长盛货币市场基金托管协议》；
4、《长盛货币市场基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点和查阅方式
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛货币市场基金 2011 年半年度报告 第 37 页 共 37 页
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