长盛货币市场基金
2008 年年度报告
二○○八年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二○○九年三月三十日
重要提示及目录
一、重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年3 月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基
金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。
二、目录
第一章 基金简介 ?????????????????????????1
第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ?????????3
第三章 管理人报告 ????????????????????????6
第四章 托管人报告 ????????????????????????13
第五章 审计报告 ?????????????????????????14
第六章 年度财务报表 ???????????????????????16
第七章 投资组合报告 ???????????????????????34
第八章 基金份额持有人信息 ????????????????????38
第九章 开放式基金份额变动 ????????????????????38
第十章 重大事件揭示 ???????????????????????39
第十一章 备查文件目录 ??????????????????????44
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第一章 基金简介
一、基金基本情况
基金名称 长盛货币市场基金
基金简称 长盛货币市场基金
交易代码 080011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年12 月12 日
报告期末基金份额总额 8,025,534,489.46 份
二、基金产品说明
投资目标
在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准
的收益。
投资策略
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现
代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的
科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。
业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预
期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
三、基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 叶金松 张志永
联系电话 010-82255818 021－62677777-212004
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021－62159217
注册地址
深圳市福田区福中三路1006 号
诺德中心八楼GH 单元
福州市湖东路154 号
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办公地址
北京市海淀区北太平庄路18 号
城建大厦A 座20-22 层
上海江宁路168 号兴业大厦
20 楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 100088 200041
法定代表人 陈平 高建平
四、信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
五、其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 长盛基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
北京市海淀区北太平庄路18 号城建大
厦A 座20-22 层
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第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
一、主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 30,498,428.74 9,002,209.43 31,827,669.64
本期利润 30,498,428.74 9,002,209.43 31,827,669.64
本期净值收益率 3.43% 3.49% 1.96%
期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末基金资产净值 8,025,534,489.46 227,413,595.78 428,430,431.51
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00
累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
累计净值收益率 9.26% 5.64% 2.07%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期
已实现收益和本期利润的金额相等。
二、基金净值表现
（一）基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0470% 0.0143% 0.8178% 0.0018% 0.2292% 0.0125%
过去六个月 1.8533% 0.0103% 1.8064% 0.0016% 0.0469% 0.0087%
过去一年 3.4322% 0.0075% 3.7621% 0.0012% -0.3299% 0.0063%
过去三年 9.1467% 0.0061% 8.4271% 0.0025% 0.7196% 0.0036%
过去五年 9.2622% 0.0061% 8.5257% 0.0025% 0.7365% 0.0036%
自基金合同生效起至今 9.2622% 0.0061% 8.5257% 0.0025% 0.7365% 0.0036%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)。本基金为储蓄存款的良
好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为：一年期定期存款利率（税后）。本比较
基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。
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（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
（2005 年12 月12 日至2008 年12 月31 日）
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
2005年12月12日
2006年9月12日
2007年6月12日
2008年3月12日
2008年12月12日
长盛货币市场基金业绩比较基准收益率
注：1、本基金合同于2005 年12 月12 日生效。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期2005 年12 月12 日至2006 年3 月11 日。
建仓期结束时，各项投资比例达到本基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资
限制的有关约定。
（三）自基金合同生效以来净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
2005年2006年2007年2008年
长盛货币市场基金业绩比较基准收益率
注：长盛货币市场基金合同于2005 年12 月12 日生效，合同生效当年净值收益
率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
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三、过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度 再投资形式发放总额 备注
2008 年 30,498,428.74 本基金收益每日分配，按月结转份额
2007 年 9,002,209.43 本基金收益每日分配，按月结转份额
2006 年 31,827,669.64 本基金收益每日分配，按月结转份额
合计 71,328,307.81 -
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第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注
册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限
公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的13%。截止2008年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式
基金、九支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金
管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定
客户资产管理业务资格。
二、基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘静
本基金
的基金
经理，长
盛中信
全债指
数增强
型债券
投资基
金基金
经理，长
盛积极
配置债
券型证
券投资
基金基
金经理。
2006 年11 月25 日— 8 年
女，1977 年1 月出生，中国
国籍。毕业于中央财经大学
投资管理系，获经济学学士。
2000 年7 月至2003 年6 月
就职于北京证券有限责任公
司；2003 年7 月加入长盛基
金管理有限公司，先后担任
交易部交易员、首席债券交
易员。现任长盛中信全债指
数增强型债券投资基金基金
经理，长盛货币市场基金（本
基金）基金经理，长盛积极
配置债券型证券投资基金基
金经理。
王茜
本基金
的基金
经理，长
盛中信
全债指
数增强
2005 年12 月12 日
2008 年11
月8 日
6 年
女，1976 年3 月出生。武汉
大学工商管理硕士。1996 年
7 月至2002 年6 月，历任武
汉市商业银行信贷管理部交
易员、副经理、总经理助理。
2002 年7 月至2002 年8 月，
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型债券
投资基
金基金
经理。
任职于中信证券固定收益
部。2002 年9 月加入长盛基
金管理有限公司，负责债券
组合管理，曾担任全国社保
基金债券委托组合经理助
理，自2003 年10 月25 起任
长盛中信全债指数增强型债
券投资基金基金经理，自
2005 年12 月12 日起兼任长
盛货币市场基金（本基金）
基金经理。目前已离职。
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第二节 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长
盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
一、公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
二、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
三、异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
（一）报告期内行情回顾
08 年国内经济出现了拐点，2007 年以来的持续从紧的货币政策与美国的次债危
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机产生合力使国内经济骤然降温。政策层面看，此前维持了10 年的“稳健”货币政
策，在2007 年底首度改为“从紧”后，于今年三季度突然转为“适度宽松”，“保增
长”也成为未来一段时间的政策基调。具体表现在货币政策上为：从9 月中旬至年底，
央行密集下调存贷款基本利率，一年定期存款利率降至2.25%，活期存款利率为0.36%，
超额备付金利率为0.72%；法定准备金率也下降了2 个百分点；同时为保证市场上的
流动性充足，自2008 年9 月下旬进入降息通道以来，央行暂停了6 月期、1 年期和3
年期央票发行，3 月期央票改为隔周发行，市场上可配置的短期品种锐减。其中，3
月期央票一度出现收益率和发行量齐跌的状况，年底虽然发行量有所回升，但由于巨
大的市场需求，收益率还是以1.0456%的历史最低位结束了2008 年行情。总体看来，
不考虑1 年期央票于11 月18 日后停发因素，各期限品种债券中短期限品种收益率下
降幅度最大，普遍在200bp，其中AAA 级短期融资券收益率下降最多，为239bp。而
从二级市场成交量上看，2008 年全年央行票据成交量为22.8 万亿元，比2007 同比增
加147.82%，由此也可“窥”出2008 年的货币市场行情火爆的“一斑”。
（二）报告期内本基金投资策略分析
2008 年货币市场经历了前所未有的一次大洗礼，从货币政策出台的频率到货币
市场利率下降的速度和幅度都出现了历史之最，由此给货币市场的参与者们也带来了
丰厚的投资收益。而本基金在本年度里也同样经历了2 个之最，基金规模经历了自成
立以来的最小和最大值。在此种环境下本基金仍坚持把组合的流动性放在首位，把实
现投资者利益最大化作为投资的根本原则，力争寻求收益最大化和风险最小化的最佳
平衡，并且在此期间也获得了较好的投资效果。在对基金规模成长性、持有人结构及
投资行为进行分析以及对短期货币市场利率走势、央行政策导向的深入研究后，本基
金成功对组合结构进行调整，在市场出现趋势性上涨时，果断的提高仓位，最大限度
运用组合杠杆效应；在保证良好流动性的前提下最大限度的提高组合平均剩余期限，
力争获取更多的投资收益。并且在作好趋势投资的同时，不遗余力的去争取债券一级
市场的无风险收益机会。本年度在基金规模面临异常巨大波动的情况下，本基金通过
对组合进行优化管理，成功的保证了组合收益一贯的稳定性、持续性和基金运作的合
规性，获取了较好的投资业绩。
二、本基金业绩表现
2008 年，长盛货币市场基金净值收益率为3.4322%，同期业绩比较基准收益率
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3.7621%。
第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
一、对2009 年宏观经济和货币市场展望
展望2009 年，国内经济形势的未来走向、宽松货币政策的持续时间，信贷增速
的变化以及对实体经济刺激的效果等，这一系列的问题都对未来货币市场利率继续调
整的空间大小产生影响。但对于近在眼前的一季度，可以看到资金继续宽裕的局面必
将持续下去，其原因主要在于可预期的准备金率将继续下调、一季度公开市场大量到
期的资金等都对短期资金面构成有力支持；并且降息预期的存在对短期货币市场利率
仍构成下行压力；但与此同时由于目前银行资金成本的压力，短期利率下降通道的底
线已基本封死，因此目前看来，总体下降空间还有但已经不是很大。但从中长期来看,
国际经济形势演变以及国内利率、汇率政策的取向等都会对市场未来的流动性产生一
定的影响，货币市场的波动性也在增大。另一方面，短融市场在资金面的推动下，整
体收益率也已经大幅下降，并且未来随着企业盈利能力的下降，信用风险加大，短融
产品所积聚的风险也日愈加大，预计未来将出现结构进一步分化，在此过程中需要重
点防范较低等级的企业发生信用等级降低以及到期无法偿还债务的风险。
二、本基金2009 年投资策略
基于上述判断，2009 年本基金仍继续坚持把保证组合流动性放在第一位，在保
证组合良好流动性的前提下，密切关注国内及国外经济环境的变化，加强对市场走势
的深入研究，坚持滚动操作策略，根据市场变化适时调整组合中类属资产的配置比例
及组合的平均剩余期限，进一步着力于组合资产流动性与收益性的良好匹配；另一方
面，积极关注市场不断推出的新的投资品种，挖掘更多的投资机会，包括各种信用产
品和浮息品种，在市场利率面临整体调整风险的情况下，选择更易规避利率风险，并
且流动性良好的投资品种，进一步加强对短期融资券等信用产品的深入研究，以在风
险可控的前提下获取更好的投资收益；2009 年新股发行有望重新开闸，届时本基金会
继续重点关注股票发行所带来的两市套利机会，作为未来提高组合无风险收益的重点
投资渠道。
第六节 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障基金持有人利
益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行为的合规
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 10 页 共 44 页
性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报
公司管理层。工作内容具体如下：
一、进一步完善了公司内部控制制度
完善、适用、适时的内部控制制度，是公司各项业务规范、有序运转的基本前提。
报告期内，根据法律法规的新要求及业务发展的需要，公司对内部控制制度进行了完
善与更新。
二、跟踪与投资运作有关的法律、法规及公司规定的变化，及时、全面掌控基金
运作风险点
全面、清晰掌控公司及基金投资运作的风险点，是保证基金规范运作的基本前提。
为此，公司监察稽核部全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司规定，
分别从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面整理、归纳出各基金的风险点，
通过明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监
控真正落到实处。
报告期内，公司监察稽核部紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规及公司规定的
变化，对基金风险点进行了及时更新。
三、强化系统风险监控功能，提升风险监控的准确性及效率
公司监察稽核部通过系统，实现对各基金投资运作合法合规的及时监控。通过定
期、不定期检查各基金风险点在系统中设置的正确性与及时性，提升风险监控的准确
性及效率。
四、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，规范业务运
转工作流程
公司内部控制制度的切实执行，是公司各项业务规范、有序运转的重要保证。
报告期内，公司监察稽核部采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，对公司内
控制度执行情况进行了检查，范围涵盖投资研究交易、后台运营、基金销售与宣传等
业务内容与业务环节。
五、制定《年度合规培训计划》，对公司员工有针对性、有步骤地进行法律法规
培训，增强员工合规意识。
通过以上工作的展开，在本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法
合规，保障了基金份额持有人的利益。在今后的工作中，我们将继续以保障基金份额
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持有人的利益为宗旨、以风险控制为中心、以防范不当利益输送为目标，不断提高内
部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障基金合规运作。
第七节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007
年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁
布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字
[2007]15 号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》（证监会计字[2007]21 号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策
与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、
估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业
胜任能力和独立性，人员构成如下：
人员 职务 职责
杨思乐 长盛基金管理有限公司副总经理
长盛基金估值小组组长；领导、统筹估
值小组工作，完成基金资产估值。
叶金松 长盛基金管理有限公司督察长
长盛基金估值小组组长；领导、统筹估
值小组工作，完成基金资产估值。
白仲光 金融工程部总监
出具估值时所采用的估值模型、假设、
参数。
侯继雄
研究发展部副总监，长盛同德主题增长股
票型证券投资基金基金经理，基金同盛证
券投资基金基金经理
出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚
总经理助理和投资管理部总监，长盛同德
主题增长股票型证券投资基金基金经理
判定估值价格合理性。
郝善勇 信息技术部总监 建立辅助估值系统，提供估值价格。
张利宁 监察稽核部总监
审查监督估值制度、程序执行过程的合
规性。
戴君棉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员，均具有基金执业证书，不存
在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
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第八节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12 号《关于2007 年证券投资基金年度报告编
制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基
金信息披露XBRL 模板第3 号〈年度报告和半年度报告〉（试行）》等问题的通知中
对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《长盛货币市场基金基金合同》第十七
条中对基金利润分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将
基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基
金账面份额净值始终保持1.00 元。按照上述通知及基金合同的规定，2008 年度分配
利润30,498,428.74 元（详见第二章表三和第六章第二节附注七（九））。
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第四章 托管人报告
一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在
损害本基金份额持有人利益的行为。
二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基
金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开
支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为。
本报告期内，由于基金大额赎回及基金净值波动等原因，出现正回购资金余额占
基金资产净值的比例超过20%、持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397
天的浮动利率债券的摊余成本总计大于基金资产净值的20%等情况。本托管人及时对
基金管理人进行了书面或电话的风险提示，基金管理人及时作了反馈，并在规定期限
内对投资组合进行了调整。
三、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司资产托管部
2009 年3 月27 日
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第五章 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20165号
长盛货币市场基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的长盛货币市场基金的财务报表，包括2008年12月31日的资产负
债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关
规定编制财务报表是长盛货币市场基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层
的责任。这种责任包括：
（一）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（二）选择和运用恰当的会计政策；
（三）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许
的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 15 页 共 44 页
反映了长盛货币市场基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基
金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师： 薛 竞
会计师事务所有限公司
中国? 上海市 注册会计师： 张 鸿
2009 年3 月25 日
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 16 页 共 44 页
第六章 年度财务报表
第一节 基金财务报表（经审计）
一、资产负债表
会计主体：长盛货币市场基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资 产：
银行存款 七（一） 2,607,289,646.34 18,045,868.25
结算备付金 750,000.00 1,005,902.29
存出保证金 - -
交易性金融资产 七（二） 5,394,058,649.16 207,735,230.24
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 5,394,058,649.16 207,735,230.24
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 七（三） - -
应收证券清算款 - -
应收利息 七（四） 25,744,379.84 826,789.92
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 七（五） 27,356.75 27,356.75
资产总计 8,027,870,032.09 227,641,147.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 51,450.72
应付管理人报酬 十（二） 1,108,040.98 59,428.90
应付托管费 十（二） 335,770.01 18,008.75
应付销售服务费 十（二） 839,424.98 45,021.93
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 17 页 共 44 页
应付交易费用 七（六） 52,306.66 12,858.97
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 七（七） - 40,782.40
负债合计 2,335,542.63 227,551.67
所有者权益:
实收基金 七（八） 8,025,534,489.46 227,413,595.78
未分配利润 七（九） - -
所有者权益合计 8,025,534,489.46 227,413,595.78
负债和所有者权益总计 8,027,870,032.09 227,641,147.45
注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值：1.00元，基金份额总额
8,025,534,489.46份。后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
二、利润表
会计主体：长盛货币市场基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
一、收入 38,157,776.34 12,249,635.39
1.利息收入 30,907,108.89 12,451,224.50
其中：存款利息收入 七（十） 1,671,950.94 793,598.87
债券利息收入 28,658,881.07 8,226,186.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 576,276.88 3,431,439.03
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 7,225,667.45 -201,589.11
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 七（十一） 7,225,667.45 -201,589.11
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） - -
4.汇兑收益（损失以“-”填列） - -
5.其他收入（损失以“-”填列） 七（十二） 25,000.00 -
二、费用（以“-”号填列） -7,659,347.60 -3,247,425.96
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 18 页 共 44 页
1.管理人报酬 -3,160,011.95 -946,139.20
2.托管费 -957,579.43 -286,708.78
3.销售服务费 -2,393,948.49 -716,772.11
4.交易费用 七（十三） - -
5.利息支出 -759,859.68 -937,753.90
其中：卖出回购金融资产支出 -759,859.68 -937,753.90
6.其他费用 七（十四） -387,948.05 -360,051.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,498,428.74 9,002,209.43
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,498,428.74 9,002,209.43
注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
三、所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛货币市场基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
本期
项 目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 227,413,595.78 - 227,413,595.78
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 30,498,428.74 30,498,428.74
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
7,798,120,893.68 - 7,798,120,893.68
其中：1.基金申购款 14,728,212,055.88 - 14,728,212,055.88
2.基金赎回款(以“-”号填列）-6,930,091,162.20 - -6,930,091,162.20
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
- -30,498,428.74 -30,498,428.74
五、期末所有者权益（基金净值） 8,025,534,489.46 - 8,025,534,489.46
上年度可比期间
项 目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 428,430,431.51 - 428,430,431.51
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 9,002,209.43 9,002,209.43
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-201,016,835.73 - -201,016,835.73
其中：1.基金申购款 2,289,342,833.75 - 2,289,342,833.75
2.基金赎回款(以“-”号填列）-2,490,359,669.48 - -2,490,359,669.48
四、本期向基金份额持有人分配利润- -9,002,209.43 -9,002,209.43
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 19 页 共 44 页
产生的基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 227,413,595.78 - 227,413,595.78
注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
第二节 报表附注（经审计）
一、基金基本情况
长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2005]第176 号《关于同意长盛货币市场基金募集的批
复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长
盛货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,601,377,144.40 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第182 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《长盛货币市场基金基金合同》于2005 年12 月12 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为3,601,835,236.63 份基金份额，其中认购资金利
息折合458,092.23 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基
金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《长盛货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余
期限在397 天以内(含397 天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在
一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为当期银行一年期定期储蓄存款的
税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2009 年3 月25 日批
准报出。
二、会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4
号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模版第3 号<年度报告和半年度报告>(试
行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 20 页 共 44 页
计核算业务指引》、《长盛货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注四
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
三、遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
四、重要会计政策和会计估计
（一）会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
（二）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（三）金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
（四）金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 21 页 共 44 页
在资产负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用
计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或
商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折
价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余
成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
（五）金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏
离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采
用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过
基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产
净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
（六）金融资产和金融负债的抵销
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 22 页 共 44 页
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
（七）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00 元。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收
基金变动。
（八）收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
（九）费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
（十）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00 元固定份额净值
交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目，每月以红利再投资方
式集中支付累计收益。
（十一）其他重要的会计政策和会计估计
计量属性：本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属
性之外，一般采用历史成本计量。
五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
（一）会计政策变更的说明：无。
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 23 页 共 44 页
（二）会计估计变更的说明：无。
（三）差错更正的说明：无。
六、税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（一）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（二）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
七、重要财务报表项目的说明
（一）银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
活期存款 2,607,289,646.34 18,045,868.25
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 2,607,289,646.34 18,045,868.25
（二）交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 5,394,058,649.16 5,394,058,649.16
合计 5,394,058,649.16 5,394,058,649.16
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 5,394,058,649.16 5,394,058,649.16 -
上年度末
2007 年12 月31 日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 - - -
债券 交易所市场 - - -
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 24 页 共 44 页
银行间市场 207,735,230.24 207,735,230.24 -
合计 207,735,230.24 207,735,230.24 -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 207,735,230.24 207,735,230.24 -
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
（三）买入返售金融资产
本基金本报告期末（2008 年12 月31 日）及上年度末（2007 年12 月31 日）的
买入返售金融资产项目余额为零。
（四）应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 748,991.71 18,724.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 363.75 497.97
应收债券利息 24,987,434.41 807,502.51
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 7,589.97 65.33
其他 - -
合计 25,744,379.84 826,789.92
（五）其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
其他应收款 27,356.75 27,356.75
合计 27,356.75 27,356.75
（六）应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 52,306.66 12,858.97
合计 52,306.66 12,858.97
（七）其他负债
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 25 页 共 44 页
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
预提费用 - 40,000.00
应付转换费 - 782.40
合计 - 40,782.40
（八）实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 227,413,595.78 227,413,595.78
本期申购 14,728,212,055.88 14,728,212,055.88
本期赎回 -6,930,091,162.20 -6,930,091,162.20
本期末 8,025,534,489.46 8,025,534,489.46
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
（九）未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 30,498,428.74 - 30,498,428.74
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -30,498,428.74 - -30,498,428.74
本期末 - - -
（十）存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月
31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月
31 日
活期存款利息收入 1,587,476.08 342,507.07
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 12,316.52 16,654.20
其他 72,158.34 434,437.60
合计 1,671,950.94 793,598.87
（十一）债券投资收益
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 26 页 共 44 页
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日
卖出债券、债券到期兑付成交金额 6,139,707,690.96 3,668,838,805.00
卖出债券、债券到期兑付成本总额 -6,116,098,705.04 -3,654,739,210.38
应收利息总额 -16,383,318.47 -14,301,183.73
债券投资收益 7,225,667.45 -201,589.11
（十二）其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
债券认购手续费返还 25,000.00 -
合计 25,000.00 -
（十三）交易费用
本基金本报告期（2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日）及上年度可比期间（2007
年1 月1 日至2007 年12 月31 日）的交易费用发生额为零。
（十四）其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月
31 日
信息披露费 270,000.00 270,000.00
银行划款手续费 54,948.05 32,051.97
审计费用 45,000.00 40,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 387,948.05 360,051.97
八、资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下：
宣告日 分配收益所属期间
2009 年度
－第1 号收益支付公告 2009/01/05 2008/12/01-2009/01/04
－第2 号收益支付公告 2009/02/02 2009/01/05-2009/02/01
－第3 号收益支付公告 2009/03/02 2009/02/02-2009/03/01
九、关联方关系
（一）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 27 页 共 44 页
截至资产负债表日，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
（二）本报告期本基金的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
根据长盛基金管理有限公司于2008 年11 月5 日发布的公告，公司股东国元证
券有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽
省信用担保集团有限公司。
十、本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（一）通过关联方交易单元进行的交易
本基金无关联方交易单元。
（二）关联方报酬
1、基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日）
当期应支付的管理费 3,160,011.95 946,139.20
其中：当期已支付 2,051,970.97 886,710.30
期末未支付 1,108,040.98 59,428.90
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净
值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
2、基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日）
当期应支付的托管费 957,579.43 286,708.78
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 28 页 共 44 页
其中：当期已支付 621,809.42 268,700.03
期末未支付 335,770.01 18,008.75
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
3、销售服务费
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
长盛基金管理有限公司 365,660.05 257,730.70 623,390.75
兴业银行 204,432.72 42,859.44 247,292.16
国元证券 43,391.61 11,195.78 54,587.39
合计 613,484.38 311,785.92 925,270.30
上年度
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
长盛基金管理有限公司 225,214.54 11,908.78 237,123.32
兴业银行 218,082.14 11,007.11 229,089.25
国元证券 32,783.90 403.78 33,187.68
合计 476,080.58 23,319.67 499,400.25
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金管理有限公司，再由长盛基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
（三）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入交易金额 利息支出
兴业银行 - 20,069,273.70 - - 559,330,000.00 114,525.90
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入交易金额 利息支出
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 29 页 共 44 页
兴业银行 - - - - 1,330,917,000.00 692,557.20
（四）各关联方投资本基金的情况
1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于2008 年、2007 年的报告期内均未投资本基金份额。
2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于2008 年、2007 年的报告期末均未持有本基
金份额。
（五）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
上年度可比期间
关联方 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
名称
期末金额 当期利息收入期末金额 当期利息收入
兴业银行 2,607,289,646.34 1,587,476.08 18,045,868.25 342,507.07
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
（六）本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及比较期间内未参与关联方承销证券交易。
十一、利润分配情况
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 30,498,428.74
十二、期末（2008 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
（一）因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。
（二）期末持有的暂时停牌股票
本基金报告期末未持有暂时停牌股票。
（三）期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于期末无正回购余额。
十三、金融工具风险及管理
（一）风险管理政策和组织架构
本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 30 页 共 44 页
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制
管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理
委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
（二）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资
证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的
风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券不得超过该证券的10%。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 31 页 共 44 页
动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎
回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有
人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和
控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平
均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市
场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金
资产净值的20%。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
本基金截至2008 年12 月31 日止金融资产和金融负债按剩余到期日所作的到期
期限分析列示如下：
单位：人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
无固定到期日 3 个月以内 3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以上 合计
资产
银行存款 - 2,607,289,646.34 - - - 2,607,289,646.34
结算备付金 - 750,000.00 - - - 750,000.00
交易性金融资产 - 1,330,993,850.00 3,655,660,750.00 503,564,750.00 21,632,000.00 5,511,851,350.00
其他资产 - 27,356.75 - - - 27,356.75
资产总计 - 3,939,060,853.09 3,655,660,750.00 503,564,750.00 21,632,000.00 8,119,918,353.09
负债
应付管理人报酬 - 1,108,040.98 - - - 1,108,040.98
应付托管费 - 335,770.01 - - - 335,770.01
应付销售服务费 - 839,424.98 - - - 839,424.98
应付交易费用 - 52,306.66 - - - 52,306.66
负债总计 - 2,335,542.63 - - - 2,335,542.63
流动性净额 - 3,936,725,310.46 3,655,660,750.00 503,564,750.00 21,632,000.00 8,117,582,810.46
上年度末 无固定到期日 3 个月以内 3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以上 合计
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 32 页 共 44 页
2007 年12 月31 日
资产
银行存款 - 18,045,868.25 - - - 18,045,868.25
结算备付金 - 1,005,902.29 - - - 1,005,902.29
交易性金融资产 - 90,393,000.00 112,398,600.00 10,870,000.00 - 213,661,600.00
其他资产 - 27,356.75 - - - 27,356.75
资产总计 - 109,472,127.29 112,398,600.00 10,870,000.00 - 232,740,727.29
负债
应付赎回款 - 51,450.72 - - - 51,450.72
应付管理人报酬 - 59,428.90 - - - 59,428.90
应付托管费 - 18,008.75 - - - 18,008.75
应付销售服务费 - 45,021.93 - - - 45,021.93
应付交易费用 - 12,858.97 - - - 12,858.97
其他负债 - 40,782.40 - - - 40,782.40
负债总计 - 227,551.67 - - - 227,551.67
流动性净额 - 109,244,575.62 112,398,600.00 10,870,000.00 - 232,513,175.62
（四）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允
价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
单位：人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
6 个月以内 6 个月至1 年 1 至5 年 不计息 合计
资产
银行存款 2,607,289,646.34 - - - 2,607,289,646.34
结算备付金 750,000.00 - - - 750,000.00
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 33 页 共 44 页
交易性金融资产 2,860,496,731.60 2,533,561,917.56 - - 5,394,058,649.16
应收利息 - - - 25,744,379.84 25,744,379.84
其他资产 - - - 27,356.75 27,356.75
资产总计 5,468,536,377.94 2,533,561,917.56 - 25,771,736.59 8,027,870,032.09
负债
应付管理人报酬 - - - 1,108,040.98 1,108,040.98
应付托管费 - - - 335,770.01 335,770.01
应付交易费用 - - - 52,306.66 52,306.66
应付销售服务费 - - - 839,424.98 839,424.98
负债总计 - - - 2,335,542.63 2,335,542.63
利率敏感度缺口 5,468,536,377.94 2,533,561,917.56 - 23,436,193.96 8,025,534,489.46
上年度末
2007 年12 月31 日
6 个月以内 6 个月至1 年 1 至5 年 不计息 合计
资产
银行存款 18,045,868.25 - - - 18,045,868.25
结算备付金 1,005,902.29 - - - 1,005,902.29
交易性金融资产 129,275,796.38 78,459,433.86 - - 207,735,230.24
应收利息 - - - 826,789.92 826,789.92
其他资产 - - - 27,356.75 27,356.75
资产总计 148,327,566.92 78,459,433.86 - 854,146.67 227,641,147.45
负债
应付赎回款 - - - 51,450.72 51,450.72
应付管理人报酬 - - - 59,428.90 59,428.90
应付托管费 - - - 18,008.75 18,008.75
应付交易费用 - - - 12,858.97 12,858.97
应付销售服务费 - - - 45,021.93 45,021.93
负债总计 - - - 227,551.67 227,551.67
利率敏感度缺口 148,327,566.92 78,459,433.86 - 626,595.00 227,413,595.78
（2）利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对年末基金资产净值的影响金额(万元)
相关风险变量的变动
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点增加约883 增加约20
分析
市场利率上升25 个基点下降约883 下降约20
2、外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
3、其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同
业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 34 页 共 44 页
第七章 投资组合报告
一、期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 资产组合 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 5,394,058,649.16 67.19
其中：债券 5,394,058,649.16 67.19
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,608,039,646.34 32.49
4 其他资产 25,744,379.84 0.32
5 合计 8,027,842,675.34 100.00
二、债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金资产
净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 5,742,843,000.04 4.16
1
其中：买断式回购融资 - 0.00
报告期末债券回购融资余额 - 0.00
2
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
2、报告期内债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况：
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值的比例
原因 调整期（日）
1 2008-1-3 20.32% 大额赎回导致被动超标到2008 年1 月4 日调整完毕
2 2008-1-29 20.04% 大额赎回导致被动超标到2008 年1 月30 日调整完毕
3 2008-9-24 25.13% 大额赎回导致被动超标到2008 年9 月25 日调整完毕
三、基金投资组合平均剩余期限
（一）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 178
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 35 页 共 44 页
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77
报告期内无投资组合平均剩余期限超过180 天情况。
（二）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天内 35.11 0.00
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 2.62 0.00
2 30 天(含)－60 天 14.31 0.00
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 1.24 0.00
3 60 天(含)－90 天 8.20 0.00
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 2.37 0.00
4 90 天(含)－180 天 9.00 0.00
5 180 天(含)－397 天(含) 33.08 0.00
合计 99.71 0.00
四、期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值的比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 3,364,438,805.15 41.92
3 金融债券 841,252,094.80 10.48
其中：政策性金融债 821,469,970.25 10.24
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 1,188,367,749.21 14.81
6 其他 - 0.00
7 合计 5,394,058,649.16 67.21
8 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券499,962,568.42 6.23
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
五、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 0801013 08 央行票据13 5,300,000 528,844,077.51 6.59
2 0801092 08 央行票据92 5,000,000 493,708,479.04 6.15
3 0801034 08 央行票据34 4,000,000 397,623,404.05 4.95
4 0801110 08 央行票据110 3,700,000 364,972,142.61 4.55
5 0801016 08 央行票据16 3,000,000 298,910,037.94 3.72
6 0881128 08 云铜CP01 2,600,000 263,282,202.50 3.28
7 0801112 08 央行票据112 2,400,000 236,747,689.85 2.95
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 36 页 共 44 页
8 070309 07 进出09 2,000,000 200,862,417.19 2.50
9 0881182 08 方正CP02 1,600,000 162,540,921.32 2.03
10 0801108 08 央行票据108 1,400,000 138,794,158.10 1.73
六、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 53
报告期内偏离度的最高值 0.4587%
报告期内偏离度的最低值 -0.1082%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1323%
七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、投资组合报告附注
（一）基金计价方法说明：本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象
以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩
余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
（二）本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397
天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：
序
号
发生日期
该类浮动债占
基金资产净值
的比例(%)
原因 调整期
1 2008-3-18 25.07 基金规模波动导致超标到2008 年3 月20 日调整完毕
2 2008-3-19 23.72 基金规模波动导致超标到2008 年3 月20 日调整完毕
3 2008-9-2 21.68 基金规模波动导致超标到2008 年9 月4 日调整完毕
4 2008-9-3 21.43 基金规模波动导致超标到2008 年9 月4 日调整完毕
5 2008-9-24 23.40 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
6 2008-9-25 23.89 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
7 2008-9-26 24.00 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
8 2008-9-27 23.99 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
9 2008-9-28 23.99 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
10 2008-9-29 23.99 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
11 2008-9-30 23.99 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
12 2008-10-01 23.99 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
13 2008-10-02 23.98 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
14 2008-10-03 23.98 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
15 2008-10-04 23.98 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
16 2008-10-05 23.98 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
17 2008-10-06 24.05 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 37 页 共 44 页
18 2008-10-07 24.64 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
19 2008-10-08 24.85 基金规模波动导致超标到2008 年10 月9 日调整完毕
20 2008-10-16 20.06 基金规模波动导致超标到2008 年10 月17 日调整完毕
（三）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记
录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资
决策程序。
（四）报告期末其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 25,744,379.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,744,379.84
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 38 页 共 44 页
第八章 基金份额持有人信息
一、期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额 持有
份额
占总份
额比例
（%）
持有
份额
占总份
额比例
（%）
19,998 400,954.72 2,922,673,250.10 36.42 5,102,861,239.36 63.58
二、期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
410,162.32 0.01
第九章 开放式基金份额变动
份额单位：份
基金合同生效日（2005 年12 月12 日）基金份额总额 3,601,835,236.63
报告期期初基金份额总额 227,413,595.78
报告期期间基金总申购份额 14,728,212,055.88
报告期期间基金总赎回份额 6,930,091,162.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 8,025,534,489.46
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 39 页 共 44 页
第十章 重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于2008 年3 月17 日发布关于聘任公司副总经理的公告：经长盛基金
管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许
可【2008】358 号文），聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。
基金管理人于2008 年7 月4 日发布关于变更公司高管的公告：经公司第四届董
事会第十三次会议审议批准，同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。
（二）基金经理变动情况
基金管理人于2008 年11 月8 日发布关于调整基金经理的公告：经公司第四届董
事会第十八次会议审议批准，王茜女士因个人原因不再担任长盛货币市场基金基金经
理，由另一位基金经理刘静女士继续负责管理。
（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为普华永道
中天会计师事务所有限公司，报告年度应支付审计费45,000.00 元。普华永道中天会
计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务4 年。
六、管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
七、基金租用证券公司交易单元的有关情况
本期基金租用证券公司交易单元债券回购交易的有关情况：
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 40 页 共 44 页
金额单位：人民币元
债券回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例（%）
中信建投证券
有限责任公司
1 716,600,000.00 100.00 - 0.00
合计 1 716,600,000.00 100.00 - 0.00
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办
理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 41 页 共 44 页
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内未有交易单元变更。
八、偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
九、其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告名称/事项 法定披露方式 披露日期
1
关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的
公告
《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》以及本公
司网站
2008-01-15
2 关于长盛货币市场基金招募说明书更新的公告同上 2008-01-25
3 关于增加齐鲁证券为代销机构的公告 同上 2008-02-01
4
关于本基金“春节”长假前二个工作日暂停申
购和转换转入业务的公告
同上 2008-02-01
5 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-02-01
6
关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的
公告
同上 2008-02-23
7 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-03-03
8
关于增加华泰证券股份有限公司为代销机构的
公告
同上 2008-03-06
9 关于增加中国建设银行为代销机构的公告 同上 2008-03-10
10
关于中国建设银行开办长盛旗下部分基金定期
定额投资业务的公告
同上 2008-03-10
11
关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金代
销机构的公告
同上 2008-03-21
12 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-04-01
13 关于优化客户对账单邮寄的说明 同上 2008-04-02
14 长盛基金管理有限公司上海分公司迁址公告 同上 2008-04-08
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 42 页 共 44 页
15 关于网上直销开通多家支付机构的公告 同上 2008-04-14
16
关于本基金“五一”假期前二个工作日暂停申
购和转换转入业务的公告
同上 2008-04-25
17 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-05-05
18 关于长盛基金客服中心延长工作时间的公告 同上 2008-05-23
19
长盛基金公司查找地震灾区基金份额持有人的
公告
同上 2008-06-02
20 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-06-02
21 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-07-01
22
关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下基
金代销机构的公告
同上 2008-07-02
23
关于旗下基金通过民生银行开展定期定额投资
业务的公告
同上 2008-07-15
24 关于长盛货币市场基金招募说明书更新的公告同上 2008-07-15
25 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-08-01
26
关于参与中国银行网上银行及定期定额申购费
率优惠活动公告
同上 2008-08-05
27 关于增加定期定额投资业务代销机构的公告 同上 2008-08-06
28
关于长盛基金管理有限公司变更短信通道号码
的公告
同上 2008-08-30
29 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-09-01
30
关于开通长盛网上直销基金定期定额申购业务
的公告
同上 2008-09-03
31
关于调整本司旗下证券投资基金所持停牌股票
估值方法的公告
同上 2008-09-16
32 关于赎回旗下长盛动态精选基金的公告 同上 2008-09-23
33
关于本基金“十一”假前三个工作日暂停申购
和转入业务公告
同上 2008-09-23
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 43 页 共 44 页
34 关于增加浦发银行为旗下基金代销机构的公告同上 2008-09-25
35 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-10-06
36
关于增加长城证券有限责任公司为旗下基金代
销机构的公告
同上 2008-10-10
37
关于增加交通银行为代销机构并开通定期定额
投资业务及同时参加定期定额申购费率优惠活
动的公告
同上 2008-10-29
38 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-11-03
39
关于增加注册资本、变更注册地址和股东名称
的公告
同上 2008-11-05
40
关于增加第一创业证券有限责任公司和红塔证
券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
同上 2008-11-17
41
关于增加中信银行股份有限公司为本基金代销
机构的公告
同上 2008-12-01
42 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2008-12-01
43
关于本基金“元旦”假期前三个工作日暂停大
额申购和转换转入业务的公告
同上 2008-12-26
44
关于本基金“元旦”假期前暂停申购和转入的
公告
同上 2008-12-27
45 关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的公告同上 2008-12-27
46 长盛货币市场基金收益支付公告 同上 2009-01-05
长盛货币市场基金2008 年年度报告 第 44 页 共 44 页
第十一章 备查文件目录
一、备查文件目录
（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛货币市场基金的批复
（二）长盛货币市场基金基金合同
（三）长盛货币市场基金托管协议
（四）报告期内披露的各项公告原件
（五）长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
二、存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本报告分别置备于基金管理
人和基金托管人的办公场所。本报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊
及本基金管理人的互联网网站上。上述备查文件可在长盛基金管理有限公司互联网站
上查阅。
三、查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印
件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
二○○九年三月三十日
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