长盛同禧债券型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司


§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。


§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 长盛同禧债券

基金主代码 080009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月6日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 54,766,442.71份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

下属分级基金的交易代码： 080009 080010

报告期末下属分级基金的份额总额 29,092,577.75份 25,673,864.96份

2.2基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金
资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、证券市场政策导向、投资人行
为、公司基本面和偿债能力等因素进行深入研究和分析，执行自上而下的债
券资产期限配置与自下而上不同市场、期限品种选择相结合的组合动态构建
过程。在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获取较高的超额收
益。在债券类资产配置上，本基金通过积极投资配置以信用债为主的相对收
投资策略 益率较高的各类债券，并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利
差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债
券的超额投资收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级
市场高成长性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此外，
本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期
投资于高收益的金融工具。

业绩比较基准 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合
型基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张利宁 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010-

62350088 95566


传真 010-82255988 010-66594942

2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 http://www.csfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
基金级别 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日-
2018年6月30日) 2018年6月30日)

本期已实现收益 -881,043.21 -151,591.92
本期利润 -856,187.75 -181,039.43
加权平均基金份额本期利润 -0.0275 -0.0204
本期基金份额净值增长率 -2.76% -2.87%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0136 -0.0200
期末基金资产净值 28,695,865.15 25,159,259.18
期末基金份额净值 0.986 0.980
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛同禧债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 -0.20% 0.14% 0.46% 0.05% -0.66% 0.09%
过去三个月 -0.60% 0.19% 1.76% 0.10% -2.36% 0.09%
过去六个月 -2.76% 0.30% 3.96% 0.07% -6.72% 0.23%
过去一年 -2.88% 0.22% 4.16% 0.06% -7.04% 0.16%
过去三年 -3.89% 0.23% 12.45% 0.07% -16.34% 0.16%
自基金合同

生效起至今 28.68% 0.42% 35.35% 0.08% -6.67% 0.34%

长盛同禧债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 -0.20% 0.13% 0.46% 0.05% -0.66% 0.08%
过去三个月 -0.71% 0.19% 1.76% 0.10% -2.47% 0.09%
过去六个月 -2.87% 0.30% 3.96% 0.07% -6.83% 0.23%
过去一年 -3.28% 0.22% 4.16% 0.06% -7.44% 0.16%
过去三年 -5.63% 0.23% 12.45% 0.07% -18.08% 0.16%
自基金合同

生效起至今 24.09% 0.41% 35.35% 0.08% -11.26% 0.33%
注：本基金业绩比较基准：40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。
中证国债指数是中证指数公司编制的，反映我国国债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的国债。中证企业债指数是中证指数公司编制的，反映我国企业债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的企业债。
这两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照40%、60%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的
时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者、特定客户资产管理业务资格和保险资产管理人资格。截至2018年6月30日，基金管理人共管理六十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理 证

（助理）期 券

姓 职务 限 从 说明

名 离 业

任职 任 年

日期 日 限

期

张帆先生，1983年1月出生。
华中科技大学硕士。曾在长
本基金基金经理，长盛纯债债券型证券 江证券股份有限公司从事债
投资基金基金经理，长盛添利宝货币市 2016 券研究、债券投资工作。

张 场基金基金经理，长盛盛杰一年期定期 年 11 2012年4月加入长盛基金管
帆 1月 - 年

开放混合型证券投资基金基金经理， 20日 理有限公司，曾任非信用研
FOF业务部总监。 究员，长盛同丰分级债券型
证券投资基金基金经理等职
务。

本基金基金经理，长盛双月红1年期定 李琪先生，1975年2月出生。
期开放债券型投资基金基金经理，长盛 天津大学管理学博士。历任
盛辉混合型证券投资基金基金经理，长 2018 大公国际资信评估有限公司
李 盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投 年 10 信用分析师、信用评审委员
琪 6月 - 年

资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混 29日 会委员，泰康资产管理有限
合型证券投资基金基金经理，长盛盛琪 责任公司信用研究员。

一年期定期开放债券型证券投资基金基 2011年3月加入长盛基金管

金经理，长盛盛泰灵活配置混合型证券 理有限公司，曾任信用研究

投资基金基金经理，长盛全债指数增强 员、基金经理助理等职务。

型债券投资基金基金经理，长盛可转债

债券型证券投资基金基金经理。

杨哲先生，1984年2月出生，
本基金经理，长盛可转债债券型证券投 经济学硕士。曾任大公国际

资基金基金经理，长盛全债指数增强型 2018 资信评估有限公司公司信用

杨 债券投资基金基金经理，长盛盛杰一年 年 8 分析师、信用评审委员会委

哲 6月 - 年

期定期开放混合型证券投资基金基金经 29日 员。2013年9月加入长盛基

理。 金管理有限公司，曾任信用

研究员等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾上半年，国内经济总体稳中趋缓，固定资产投资和消费均呈现下行趋势，其中房地产投资平稳，制造业投资小幅回升，投资下滑主要受基建投资放缓拖累，消费乏力主要是受房地产挤出效应；外需方面，则受贸易摩擦影响，进出口增速波动增大。受金融去杠杆、资管新规及规范地方举债等因素影响，5月以来社融增速出现明显下滑。货币政策边际放松，流动性管理从合理稳定转为合理充裕，资金面整体相对宽松。

上半年，债市走出牛市行情，其中十年国开债收益率下行达60BP。一季度，在经济基本面
回落、央行定向降准、抵押补充贷款放量、银监会重要监管政策的落地等因素支撑下，债券收益率持续下行；4月份，受资金面短期偏紧，叠加美联储加息预期、油价上涨等因素影响，债券收益率小幅回调。随后，受贸易战升级、融资收缩、货币政策边际放松、股市下跌等因素影响，利率重回下行。

上半年，A股市场整体跌幅较大，上证综指跌幅13.9%，创业板指数跌幅8.3%。一月份，市场在以银行、地产、周期为主的大盘股拉动下走出一波上涨行情，二月以来A股市场呈震荡下跌走势，尤其是5月中旬以来，受中美贸易摩擦升级、股权质押平仓、人民币贬值等因素影响，
A股市场加速下跌。行业上，食品饮料和休闲服务行业表现较好，通信、综合、电气设备等行业跌幅较大。风格上，受贸易战、股权质押平仓风险等因素影响，小盘成长股跌幅大于大盘价值股。
可转债方面，受股市大跌影响，可转债整体下跌，但跌幅明显小于A股；转股溢价率被动抬升，偏债型转债数量明显增加。


2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在资金面边际放松及违约风险增大的情况下，适度拉长久期，并增配利率债，严控信用风险；权益资产方面，股票资产比重保持在较低水平，但股市大幅下跌仍对基金收益产生较大不利影响；可转债方面，精选正股业绩增长确定、估值水平合理、流动性高的转债，在优化底层资产结构的基础上，把握市场交易时机，择机进行波段操作。4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，长盛同禧债券A基金份额净值为0.986元，本报告期基金份额净值增长率为-2.76%，同期业绩比较基准收益率为3.96%。

截至本报告期末，长盛同禧债券C基金份额净值为0.980元，本报告期基金份额净值增长率为-2.87%，同期业绩比较基准收益率为3.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内去杠杆和中美贸易摩擦背景下，投资和外需两大支撑经济韧性的因素均受到削弱，经济面临下行压力；而积极财政政策将加大力度，通过基建投资、减税降费等措施以托底经济。货币政策方面，将保持流动性合理充裕，预计资金利率将继续维持较低水平。

债券市场方面，经济基本面和货币政策仍对债券牛市构成支撑，操作上需重视流动性充裕局面下中短端信用债的配置机会，同时，积极把握中美贸易摩擦反复等因素带来的长端利率的交易性机会。

股票市场方面，对经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升，但经过前期大幅调整,目前A股估值已处于历史低位,下半年随着积极财政加大力度和利率水平的下行，市场将出现阶段性机会和结构性机会。转债方面，预计下半年转债发行继续提速，关注估值修复后的配置机会。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2018年6月30日，期末可供分配利润为-911,318.38元，其中：长盛同禧债券型证券投资基金A期末可供分配利润为-396,712.60元（长盛同禧债券型证券投资基金A的未分配利润已实现部分为-227,203.38元，未分配利润未实现部分为-169,509.22元），长盛同禧债券型证券投资基金C期末可供分配利润为-514,605.78元（长盛同禧债券型证券投资基金C的未分配利润已实现部分为-295,582.63元，未分配利润未实现部分为-219,023.15元）。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2018年1月11日至2018年3月21日、自2018年4月3日至2018年6月19日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同禧债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 599,254.59 944,262.93
结算备付金 121,816.30 1,568,926.21
存出保证金 7,558.92 10,724.96
交易性金融资产 54,173,900.70 134,813,756.45
其中：股票投资 1,652,750.00 8,636,652.65
基金投资 - -
债券投资 52,521,150.70 126,177,103.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 200,000.00 -
应收证券清算款 1,096,218.07 29,855,235.07
应收利息 806,771.15 2,288,113.31
应收股利 - -
应收申购款 2,984.12 410.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 57,008,503.85 169,481,428.93
负债和所有者权益 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 2,000,000.00 1,800,000.00
应付证券清算款 712,680.95 -
应付赎回款 991.93 30,269,700.00
应付管理人报酬 23,507.97 104,344.38
应付托管费 6,268.82 27,825.15
应付销售服务费 3,105.90 29,284.62
应付交易费用 9,689.12 41,962.47
应交税费 127,003.23 126,797.56

应付利息 -245.35 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 270,376.95 365,411.59
负债合计 3,153,379.52 32,765,325.77
所有者权益：

实收基金 54,766,442.71 135,279,543.21
未分配利润 -911,318.38 1,436,559.95
所有者权益合计 53,855,124.33 136,716,103.16
负债和所有者权益总计 57,008,503.85 169,481,428.93
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额54,766,442.71份，其中长盛同禧债券A类份额29,092,577.75份，份额净值0.986元，长盛同禧债券C 类份额25,673,864.96份，份额净值0.980元。
6.2利润表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017年
2018年6月30日 6月30日

一、收入 -544,669.46 2,817,257.07
1.利息收入 769,239.17 1,689,951.71
其中：存款利息收入 21,100.24 39,055.18
债券利息收入 694,201.75 1,590,816.27
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 53,937.18 60,080.26
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,319,690.54 -1,551,719.39
其中：股票投资收益 -830,144.69 1,518,812.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 -516,255.60 -3,070,531.81
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 26,709.75 -
3.公允价值变动收益（损失以“-

”号填列） -4,592.05 2,624,651.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,373.96 54,373.63
减：二、费用 492,557.72 842,950.38

1．管理人报酬 146,243.38 385,575.53
2．托管费 38,998.23 102,820.09
3．销售服务费 16,498.51 8,824.01
4．交易费用 59,757.28 123,148.05
5．利息支出 38,318.00 34,357.53
其中：卖出回购金融资产支出 38,318.00 34,357.53
6．税金及附加 840.14 -
7．其他费用 191,902.18 188,225.17
三、利润总额（亏损总额以“-

”号填列） -1,037,227.18 1,974,306.69
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-1,037,227.18 1,974,306.69
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益

（基金净值） 135,279,543.21 1,436,559.95 136,716,103.16
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -1,037,227.18 -1,037,227.18
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 -80,513,100.50 -1,310,651.15 -81,823,751.65
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 45,306,354.16 -678,104.05 44,628,250.11
2.基金赎回款 -125,819,454.66 -632,547.10 -126,452,001.76
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 54,766,442.71 -911,318.38 53,855,124.33
上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益

（基金净值） 231,369,249.95 74,598,570.86 305,967,820.81
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 1,974,306.69 1,974,306.69
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 -224,479,526.92 -74,454,570.42 -298,934,097.34
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 34,078,919.61 10,360,865.65 44,439,785.26
2.基金赎回款 -258,558,446.53 -84,815,436.07 -343,373,882.60
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 6,889,723.03 2,118,307.13 9,008,030.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

长盛同禧债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原长盛同禧信用增利债券型证券投资基金），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1401号文《关于核准长盛同禧信用增利债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2011年12月6日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模
为3,700,861,505.32份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称
“中国银行”）。

A类基金份额在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用，赎回时收取赎回费用；C类基金份额在投资人认购、申购时不收取前端或后端认购、申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，本基金管理人对持有C类基金份额期限少于30日的该类别基金份额的赎回收取赎回费，对于持有期限不少于30日的该类别基金份额不收取赎回费。

本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定，并报中国证监会备案，自2016年
9月13日起，本基金名称由“长盛同禧信用增利债券型证券投资基金”更名为“长盛同禧债券
型证券投资基金”。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、国债期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关规定）。本基金主要投资国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券（含可分离交易的可转换债券）、中小企业私募债、银行存款、同业存单，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券的资产比例不低于基金资产的80%。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保险金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或
中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月
6月30日 30日

当期发生的基金应支付

的管理费 146,243.38 385,575.53
其中：支付销售机构的

客户维护费 10,878.72 17,087.13
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月
6月30日 30日

当期发生的基金应支付

的托管费 38,998.23 102,820.09
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 合计

中国银行 - 1,845.96 1,845.96
长盛基金管理有限公司 - 12,842.21 12,842.21
合计 - 14,688.17 14,688.17
上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 合计

中国银行 - 3,323.98 3,323.98
长盛基金管理有限公司 - 489.36 489.36
合计 - 3,813.34 3,813.34
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 599,254.59 16,293.75 500,773.46 34,328.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币200,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.10.1公允价值

本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

7,505,997.60元，属于第二层次的余额为人民币46,667,903.10元，无属于第三层次的余额
（2017年12月31日：第一层次10,617,223.85元，第二层次124,196,532.60元，无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2017年：无）。

(3)第三层级公允价值余额和本期变动金额
第三层次资产变动如下：

　 交易性金融资产 合计

　 债券投资 权益工具投资 　

2017年12月31日 - - -
购买 - - -
出售 - - -
转入第三层级 - 313,100.00 313,100.00
转出第三层级 - -253,600.00 -253,600.00
计入损益的利得或损失 - -59,500.00 -59,500.00
2018年6月30日 - 0.00 0.00
2018年6月30日仍持有的资
产计入2018年半年度损益的

　- 0.00 0.00
未实现利得或损失的变动——
公允价值变动损益

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

6.4.10.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。


6.4.10.3其他事项

注：于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元的情况，出现该情况的时间范围为2018年1月11日至2018年3月21日、自2018年4月3日至
2018年6月19日。


§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,652,750.00 2.90
其中：股票 1,652,750.00 2.90
2 固定收益投资 52,521,150.70 92.13
其中：债券 52,521,150.70 92.13
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 200,000.00 0.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 721,070.89 1.26
7 其他各项资产 1,913,532.26 3.36
8 合计 57,008,503.85 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 194,700.00 0.36
C 制造业 460,960.00 0.86
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 196,000.00 0.36
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -
J 金融业 801,090.00 1.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,652,750.00 3.07
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 000725 京东方Ａ 100,000 354,000.00 0.66
2 601288 农业银行 82,500 283,800.00 0.53
3 000001 平安银行 30,000 272,700.00 0.51
4 600027 华电国际 50,000 196,000.00 0.36
5 600028 中国石化 30,000 194,700.00 0.36
6 601336 新华保险 3,000 128,640.00 0.24
7 601009 南京银行 15,000 115,950.00 0.22
8 000538 云南白药 1,000 106,960.00 0.20
注：本基金本报告期末仅持有上述八只股票。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 601009 南京银行 1,653,529.66 1.21
2 601939 建设银行 1,600,704.00 1.17
3 000001 平安银行 1,537,857.20 1.12
4 600019 宝钢股份 1,076,600.00 0.79
5 601336 新华保险 942,040.00 0.69
6 600036 招商银行 939,112.00 0.69
7 601398 工商银行 850,316.00 0.62
8 000651 格力电器 535,100.00 0.39

9 601318 中国平安 514,170.00 0.38
10 601328 交通银行 444,100.00 0.32
11 601111 中国国航 388,100.00 0.28
12 601998 中信银行 362,800.00 0.27
13 601288 农业银行 348,853.00 0.26
14 000725 京东方Ａ 343,000.00 0.25
15 000063 中兴通讯 314,853.00 0.23
16 002142 宁波银行 292,135.00 0.21
17 300316 晶盛机电 286,667.00 0.21
18 601088 中国神华 277,100.00 0.20
19 300251 光线传媒 240,100.00 0.18
20 600028 中国石化 220,700.00 0.16
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601336 新华保险 6,620,318.00 4.84
2 600754 锦江股份 2,206,484.90 1.61
3 601939 建设银行 1,511,091.00 1.11
4 601009 南京银行 1,456,950.00 1.07
5 000001 平安银行 1,166,900.00 0.85
6 600019 宝钢股份 1,074,882.00 0.79
7 600036 招商银行 927,452.00 0.68
8 601398 工商银行 786,610.00 0.58
9 000651 格力电器 522,718.00 0.38
10 601318 中国平安 493,092.00 0.36
11 601328 交通银行 427,000.00 0.31
12 601998 中信银行 401,539.00 0.29
13 601111 中国国航 357,953.00 0.26
14 002142 宁波银行 296,808.00 0.22
15 300316 晶盛机电 246,546.00 0.18
16 601088 中国神华 234,037.00 0.17
17 300251 光线传媒 221,650.00 0.16
18 600031 三一重工 174,200.00 0.13
19 300161 华中数控 173,965.00 0.13
20 600048 保利地产 162,604.00 0.12
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,138,052.86
卖出股票收入（成交）总额 20,638,079.90
注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 15,122,679.60 28.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,545,723.50 56.72
其中：政策性金融债 30,545,723.50 56.72
4 企业债券 999,500.00 1.86
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,853,247.60 10.87
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,521,150.70 97.52
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 19.47
2 180204 18国开04 100,000 10,251,000.00 19.03
3 010107 21国债⑺ 88,000 8,993,600.00 16.70
4 018002 国开1302 73,500 7,460,250.00 13.85
5 010303 03国债⑶ 61,810 6,129,079.60 11.38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1

（一）南京银行：

根据2018年1月3日南京银行股份有限公司发布的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》的公告，2017年11月9日公司收到人民银行南京分行营业管理部《南银营罚字
（2017）4 号》，处罚事项为1、下属支行作为异地存款银行的开户银行，涉及47户银行同业账户；2、未见存款银行经营范围批准文件，涉及48户银行同业账户；3、未采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，涉及48户银行同业账户； 4、对账地址（联系地址）不是存款银行经营所在地或工商注册地址，涉及34户银行同业账户；5、未执行开户生效日制度，涉及1户银行同业账户；6、未执行久悬制度，涉及6户银行同业账户。处罚内容为警告并处罚款30万元。

根据2018年1月30日南京银行股份有限公司发布的《关于镇江分行行政处罚事项公告》，公司镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字
【2018】1号），对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。
对以上事件，本基金做出如下说明：南京银行是中国最优秀的城商行之一，基本面良好，针对南银营罚字（2017）4 号处罚，南京银行开展以下措施：1、组织文件制度的学习，并再次对异地账户开户、三个工作日付款及同业账户首次开户面签提出严格要求；2、运营管理部开展了账户风险视图的梳理工作，对各类账户的风险点查漏补缺，完善检查计划、丰富培训内容，加强账户风险管理； 3、资产托管部组织南京分行营业部，在近一个月时间内对问题清单中的账户
开展逐户上门走访、照片补拍、法人面签等工作，确保了此类账户真实性；4、自收到通报起，立即停止了同业银行结算账户的开立。针对苏银监罚决字【2018】1号，公司已责成镇江分行按要求完成整改，对相关责任人严肃问责，分行现经营正常有序。公司将进一步加强风险管控，确保合规安全经营。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司业务和财务状况无重大不利影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

（二）农业银行：

根据2018年5月15日农业银行股份有限公司发布的“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”中提到“农业银行及境内分支机构报告期内(2015年至2017年)存在被税务机关处以的单笔金额为10万元(含)以上的税务处罚共计44笔,涉及罚款金额共计约2,320.43万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件，本基金做出如下说明：

农业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 7,558.92
2 应收证券清算款 1,096,218.07
3 应收股利 -
4 应收利息 806,771.15
5 应收申购款 2,984.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -

9 合计 1,913,532.26
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 132008 17山高EB 957,145.00 1.78
2 123006 东财转债 360,810.00 0.67
3 128024 宁行转债 209,220.00 0.39
4 113011 光大转债 206,004.40 0.38
5 123004 铁汉转债 182,580.00 0.34
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
长盛

同禧 186 156,411.71 25,414,027.85 87.36% 3,678,549.90 12.64%
债券A
长盛

同禧 186 138,031.53 23,541,453.43 91.69% 2,132,411.53 8.31%
债券C

合计 372 147,221.62 48,955,481.28 89.39% 5,810,961.43 10.61%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

长盛同禧

债券A 0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员 长盛同禧

持有本基金 债券C 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 长盛同禧债券A 0
金投资和研究部门负责人 长盛同禧债券C 0
持有本开放式基金 合计 0
长盛同禧债券A 0
本基金基金经理持有本开

放式基金 长盛同禧债券C 0
合计 0

§9开放式基金份额变动

单位：份
项目 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

基金合同生效日（2011年12月6日）基金 1,919,811,572.88 1,781,049,932.44
份额总额

本报告期期初基金份额总额 49,655,646.54 85,623,896.67
本报告期基金总申购份额 21,174,865.75 24,131,488.41
减:本报告期基金总赎回份额 41,737,934.54 84,081,520.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 29,092,577.75 25,673,864.96

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。

上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长无异议。

10.2.2基金经理变动情况

报经中国证券投资基金业协会同意，自2018年6月29日起，李琪同志和杨哲同志担任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。

10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

宏源证券 128,391,291.56 79.36% 26,440.63 79.36% -
华创证券 1 7,384,841.20 20.64% 6,877.49 20.64% -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

宏源证券 117,880,127.52 70.29%296,500,000.00 66.24% - -
华创证券 49,833,664.78 29.71%151,100,000.00 33.76% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。


§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占
类 号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间区间

机

构 1 20180101~20180110 83,800,623.06 0.00 83,800,623.06 0.00 0.00%
2 20180101~20180630 45,414,027.15 0.00 20,000,000.00 25,414,027.15 46.40%
3 20180620~20180630 0.00 23,541,453.43 0.00 23,541,453.43 42.99%
个 1 20180322~20180402 0.00 15,089,537.22 15,089,537.22 0.00 0.00%
人

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

长盛基金管理有限公司

2018年8月29日
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