长盛同禧债券型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 3 月 31 日
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................12
§4 管理人报告..........................................................................................................................................13
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19
§5 托管人报告..........................................................................................................................................20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................20
§6 审计报告..............................................................................................................................................21
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................21
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................21
§7 年度财务报表......................................................................................................................................24
7.1 资产负债表.................................................................................................................................24
7.2 利润表.........................................................................................................................................25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................26
7.4 报表附注.....................................................................................................................................27
§8 投资组合报告......................................................................................................................................53
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................56
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................56
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................56
8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................57
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................59
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................60
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................60
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................61
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................62
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................67
§13 备查文件目录....................................................................................................................................68
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................68
13.2 存放地点...................................................................................................................................68
13.3 查阅方式...................................................................................................................................68
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同禧债券型证券投资基金
基金简称 长盛同禧债券
基金主代码 080009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 135,279,543.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
下属分级基金的交易代码： 080009 080010
报告期末下属分级基金的份额总额 49,655,646.54 份 85,623,896.67 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资
产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对
比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风
险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。在债券组合管理策略方面，本基金
将综合应用利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策
略、可转换债券投资策略、资产支持证券等品种投资策略、中小企业私募债投
资策略。
业绩比较基准 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型
基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 叶金松 王永民
信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-2666、 010-
62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街
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路诺德金融中心主楼 10D 1 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大厦 A 座 20-
22 层
北京市西城区复兴门内大街
1 号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 周兵 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《 中国证券报》《 上海证券报》《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路 18 号城
建大厦 A 座 20-22 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
本期已
实现收
益
3,942,518.52 -95,776.36 -3,586,602.68 -78,512.93 3,083,364.69 3,037,651.65
本期利
润 6,569,976.80 116,762.50 -6,253,713.47 -161,733.86 895,645.91 851,503.06
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0239 0.0017 -0.0210 -0.0409 0.0735 0.1011
本期加
权平均
净值利
润率
2.05% 0.16% -1.58% -3.14% 5.47% 7.66%
本期基
金份额
净值增
长率
0.03% -0.80% -2.51% -3.01% 5.36% 4.81%
3.1.2
期末数
据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可
供分配
利润
678,913.00 757,646.95 73,732,716.59 865,854.27 13,979,627.58 1,546,881.21
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0137 0.0088 0.3229 0.2884 0.3570 0.3279
期末基
金资产
净值
50,334,559.54 86,381,543.62 302,099,354.69 3,868,466.12 53,140,754.71 6,263,850.11
期末基
金份额
净值
1.014 1.009 1.323 1.288 1.357 1.328
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3.1.3
累计期
末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份
额累计
净值增
长率
32.34% 27.77% 32.30% 28.80% 35.70% 32.80%
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同禧债券 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.78% 0.11% -0.40% 0.05% -0.38% 0.06%
过去六个月 -0.12% 0.08% 0.20% 0.04% -0.32% 0.04%
过去一年 0.03% 0.08% 0.02% 0.05% 0.01% 0.03%
过去三年 2.75% 0.39% 12.10% 0.07% -9.35% 0.32%
过去五年 40.34% 0.44% 23.63% 0.08% 16.71% 0.36%
自基金合同
生效起至今 32.34% 0.42% 30.20% 0.08% 2.14% 0.34%
长盛同禧债券 C
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.88% 0.11% -0.40% 0.05% -0.48% 0.06%
过去六个月 -0.42% 0.09% 0.20% 0.04% -0.62% 0.05%
过去一年 -0.80% 0.09% 0.02% 0.05% -0.82% 0.04%
过去三年 0.84% 0.39% 12.10% 0.07% -11.26% 0.32%
过去五年 36.50% 0.44% 23.63% 0.08% 12.87% 0.36%
自基金合同
生效起至今 27.77% 0.42% 30.20% 0.08% -2.43% 0.34%
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注：本基金业绩比较基准： 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。
中证国债指数是中证指数公司编制的，反映我国国债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本
券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在 1 年以上的国债。
中证企业债指数是中证指数公司编制的，反映我国企业债市场整体价格和投资回报情况的指数，
样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在 1 年以上的
企业债。
这两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 40%、 60%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的
时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注： 按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关
约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长盛同禧债券 A
年度 每10份基金
份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合计 备注
2017 3.1000 2,296,161,647.86 179,493.26 2,296,341,141.12
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 3.1000 2,296,161,647.86 179,493.26 2,296,341,141.12
单位：人民币元
长盛同禧债券 C
年度 每10份基金
份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注
2017 2.7000 177,707,834.09 96,588.97 177,804,423.06
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 2.7000 177,707,834.09 96,588.97 177,804,423.06
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司
股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注
册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司
占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务
资格。截至 2017 年 12 月 31 日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保
基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
张帆
本基金基金经理，
长盛纯债债券型
证券投资基金基
金经理，长盛添
利宝货币市场基
金基金经理，长
盛同丰债券型证
券投资基金
（ LOF）基金经理，
长盛同裕纯债债
券型证券投资基
金基金经理，长
盛盛杰一年期定
期开放混合型证
券投资基金基金
经理，养老金业
务部负责人。
2016 年 1 月
20 日 - 10 年
张帆先生， 1983 年
1 月出生。华中科技
大学硕士。曾在长江
证券股份有限公司从
事债券研究、债券投
资工作。 2012 年
4 月加入长盛基金管
理有限公司，曾任非
信用研究员，长盛同
丰分级债券型证券投
资基金基金经理等职
务。
乔林
建
本基金基金经理。 2016 年 1 月
20 日
2017 年 5 月
18 日 14 年
乔林建先生，
1976 年 1 月出生。
经济学硕士。历任新
华人寿保险公司研究
员、投资经理，新华
资产管理公司高级投
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资经理，建信基金管
理公司资深投资经理、
基金经理助理、基金
经理。 2015 年 6 月
加入长盛基金管理有
限公司，曾任权益投
资部执行总监。
注： 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《 证券投资基金法》 及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《 公司公平交易细则》 的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《 公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
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题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾 2017 年全年， GDP 实际同比增速达到 6.9%，为近年来经济增速的首次反弹；强于年初
政府工作报告目标，也强于市场预期， 17 年国内经济显示出超预期的较强韧性。全年海外经济
复苏拉动进出口，国内供给侧改革及环保限产改善企业利润，房地产去库存拉动上下游产业链，
消费保持较强水平，经济整体显示出较为强劲的内生动力。 2017 年海外发达经济体整体向好，
全球经济温和复苏，全球范围内宽松货币政策力度逐渐减弱。
债券市场全年持续调整，债券收益率整体上行幅度较大。 2017 年债市继 2016 年末之后继续
大幅调整，在经济基本面较强、资金面中性偏紧和监管调控政策不断强化等因素综合影响下，债
市收益率分别在 4-5 月、 9-10 月出现大幅上行，四季度也基本维持在高位震荡态势。在“去杠
杆”政策下，央行持续抬升政策利率，增大波动水平，并控制流动性投放量，期限错配放大杠杆
的行为不再能够获得稳定正收益。
A 股市场整体回暖，结构性行情显著。 2017 年全年上证综指上涨 6.56%，沪深 300 指数上涨
21.78%，创业板指下跌 10.67%。养老金入市、境外投资者入场等新形势下， A 股投资逻辑出现一
定变化。股市分化明显，结构性行情全年持续发展，业绩优异的白马股、消费股、绩优蓝筹股显
著跑赢市场，保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。优质白马股受到市场追捧，而一部分
市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时，成交量也出现大幅萎缩。
转债市场方面，信用申购新规施行后， 10 月以来转债发行大幅提速，目前存量规模已经超
过 1500 亿。供给节奏的变化和权益市场波动的共同影响下，转债市场的整体溢价率在 5-6 月和
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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11-12 月为年内低点；随着市场的逐步扩容，存量券及待发个券中不乏行业龙头及优质标的，预
计后续转债市场也有一定的结构性机会。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，重点配置中短期利率债及高等级信用债，保持组合
流动性。权益资产方面，根据市场风格变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动，择
机参与较长久期利率品种的投资机会，提升组合收益；精选具备估值优势和业绩成长潜力的股票
和可转债，择机进行波段操作，提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛同禧债券 A 的基金份额净值为 1.014 元，本报告期份额净值增长率为
0.03%，同期业绩比较基准增长率为 0.02%。
截止报告期末，长盛同禧债券 C 的基金份额净值为 1.009 元，本报告期份额净值增长率为-
0.80%，同期业绩比较基准增长率为 0.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，国内宏观经济韧性较强，供给侧改革进一步深入，消费对 GDP 增长贡献率逐
步提升，环保限产下大中企业盈利持续改善，虽然年初监管机构密集出台监管政策，但在旧城棚
户区改造及基建投资托底下预计经济增速不会出现断崖式下跌，转型升级是否能够顺利进行对中
国经济至关重要。通胀方面，猪肉价格出现回升， CPI 非食品项持续走高，通胀预期有所抬头。
受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。全球主要海外经济体
经济温和复苏，通胀有所分化。
债券市场方面，在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债券收益率将维持高位震荡，
“严监管、去杠杆”的监管大环境叠加稳健中性货币政策仍将制约市场收益率趋势下行，通胀预
期抬头、海外市场减税加息也会对债市形成一定利空；但当前债市的绝对收益水平已具备一定的
配置价值，同时可以关注经济基本面再次转弱等因素也会带来交易性机会。信用债配置方面，企
业盈利分化下预计部分民企及中小企业信用风险将上升，将继续严控信用风险，规避盈利恶化的
行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债；金融去杆杆对中低评级信用债更为不利，
因此以中高评级中短久期信用债作为主要配置方向。
股市方面，养老金入市、境外投资者入场等新形势带来权益市场投资逻辑的变化，预计业绩
为王的结构性机会仍将持续，重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块，环保限产
带来盈利改善的周期性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及 5G 通信、半导体、创
新药等科技主题机会。积极抓住权益市场机会，提升组合收益。但也需警惕国内经济增长低于预
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期、美国加息及税改对全球经济带来的不确定性等多重因素对资本市场的扰动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公
司管理层。具体工作情况如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律
师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开
合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司
合规内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，
以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保
证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《 长盛基
金管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》《 长盛基金管理有限公司合
规管理制度》《 公司证券投资基金销售适用性管理制度》《 公司反洗钱内部控制管理办法》《 公
司债券投资管理办法》《 公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》《 公司客户回访工作
细则》《 公司专职、兼职合规管理人员管理实施办法》 等多部制度和流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法
规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为
依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《 公司公平交易细则》 规定，通过量化分
析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核 30 余项，内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及
日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管
理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工
作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《 企业会计准则》 、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金于 2017 年 8 月 8 日对 2017 年度收
益进行了利润分配，分配总金额 2,474,145,564.18 元（其中：长盛同禧债券 A 分配金额为
2,296,341,141.12 元，长盛同禧债券 C 分配金额为 177,804,423.06 元）。
本基金截至 2017 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 1,436,559.95 元，其中：长盛同禧债
券 A 期末可供分配利润为 678,913.00 元（长盛同禧债券 A 的未分配利润已实现部分为
1,022,242.41 元，未分配利润未实现部分为-343,329.41 元），长盛同禧债券 C 期末可供分配利
润为 757,646.95 元（长盛同禧债券 C 的未分配利润已实现部分为 1,577,848.04 元，未分配利润
未实现部分为-820,201.09 元）。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2017 年 3 月 8 日至 2017 年 5 月 17 日、自 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 7 月 27 日
期间出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同禧债券型证券投资基
金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（ 2018）审字第 60468688_A06 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同禧债券型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长盛同禧债券型证券投资基金的财务报表，包括
2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 2017 年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长盛同禧债券型证券投资基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长盛同禧
债券型证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年
度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于长盛同禧债券型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
其他信息 长盛同禧债券型证券投资基金管理层（以下简称“管理层”）对
其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长盛同禧债券型证券投资基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督长盛同禧债券型证券投资基金的财务报告过程。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（ 1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
（ 2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（ 3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（ 4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对长盛同禧债券型证券投资基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致长盛同禧债券型证券投资基金不能持续经营。
（ 5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 徐 艳 马剑英
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2018 年 3 月 27 日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 944,262.93 37,914,361.37
结算备付金 1,568,926.21 2,395,639.35
存出保证金 10,724.96 31,776.46
交易性金融资产 7.4.7.2 134,813,756.45 267,504,927.90
其中：股票投资 8,636,652.65 23,145,968.00
基金投资 - -
债券投资 126,177,103.80 244,358,959.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 29,855,235.07 -
应收利息 7.4.7.5 2,288,113.31 4,352,407.08
应收股利 - -
应收申购款 410.00 397.46
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 169,481,428.93 312,199,509.62
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,800,000.00 1,000,000.00
应付证券清算款 - 4,652,337.26
应付赎回款 30,269,700.00 629.89
应付管理人报酬 104,344.38 196,129.32
应付托管费 27,825.15 52,301.15
应付销售服务费 29,284.62 1,383.05
应付交易费用 7.4.7.7 41,962.47 39,395.84
应交税费 126,797.56 126,797.56
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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应付利息 - 27.78
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 365,411.59 162,686.96
负债合计 32,765,325.77 6,231,688.81
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 135,279,543.21 231,369,249.95
未分配利润 7.4.7.10 1,436,559.95 74,598,570.86
所有者权益合计 136,716,103.16 305,967,820.81
负债和所有者权益总计 169,481,428.93 312,199,509.62
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，长盛同禧债券 A 类基金份额净值人民币 1.014 元，长盛同
禧债券 C 类基金份额净值人民币 1.009 元；基金份额总额 135,279,543.21 份，其中长盛同禧债
券 A 类基金份额 49,655,646.54 份，长盛同禧债券 C 类基金份额 85,623,896.67 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入 11,435,266.54 -62,703.25
1.利息收入 15,372,374.10 15,620,633.88
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,411,067.45 179,359.22
债券利息收入 12,765,742.93 15,351,526.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,195,563.72 89,748.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,929,030.32 -12,995,089.33
其中：股票投资收益 7.4.7.12 338,605.16 -614,001.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -9,267,635.48 -12,553,501.71
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - 172,414.30
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
2,839,997.14 -2,750,331.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
2,151,925.62 62,083.92
减：二、费用 4,748,527.24 6,352,744.08
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,960,080.61 3,013,052.59
2．托管费 7.4.10.2.2 789,354.73 803,480.63
3．销售服务费 7.4.10.2.3 287,724.57 20,639.48
4．交易费用 7.4.7.19 214,277.97 355,426.40
5．利息支出 105,616.09 1,902,615.81
其中：卖出回购金融资产支出 105,616.09 1,902,615.81
6．其他费用 7.4.7.20 391,473.27 257,529.17
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列） 6,686,739.30 -6,415,447.33
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列） 6,686,739.30 -6,415,447.33
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 231,369,249.95 74,598,570.86 305,967,820.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,686,739.30 6,686,739.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-96,089,706.74 2,394,296,813.97 2,298,207,107.23
其中： 1.基金申购款 8,100,088,101.52 2,611,598,656.79 10,711,686,758.31
2.基金赎回款 -8,196,177,808.26 -217,301,842.82 -8,413,479,651.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -2,474,145,564.18 -2,474,145,564.18
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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五、期末所有者权益
（基金净值） 135,279,543.21 1,436,559.95 136,716,103.16
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 43,878,096.03 15,526,508.79 59,404,604.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -6,415,447.33 -6,415,447.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
187,491,153.92 65,487,509.40 252,978,663.32
其中： 1.基金申购款 378,451,827.29 129,415,599.52 507,867,426.81
2.基金赎回款 -190,960,673.37 -63,928,090.12 -254,888,763.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 231,369,249.95 74,598,570.86 305,967,820.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同禧债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原长盛同禧信用增利债券型证券投
资基金），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1401 号
文《 关于核准长盛同禧信用增利债券型证券投资基金募集的批复》 的批准，由长盛基金管理有限
公司向社会公开募集，基金合同于 2011 年 12 月 6 日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模
为 3,700,861,505.32 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理
人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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“中国银行”）。
A 类基金份额在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用，赎回时收取赎回费用； C 类
基金份额在投资人认购、申购时不收取前端或后端认购、申购费，而是从该类别基金资产中计提
销售服务费，本基金管理人对持有 C 类基金份额期限少于 30 日的该类别基金份额的赎回收取赎
回费，对于持有期限不少于 30 日的该类别基金份额不收取赎回费。
本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份
有限公司。根据《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 关于实施<公开募集证券投资基金
运作管理办法>有关问题的规定》 及基金合同的有关规定，并报中国证监会备案，自 2016 年
9 月 13 日起，本基金名称由“长盛同禧信用增利债券型证券投资基金”更名为“长盛同禧债券
型证券投资基金”。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、国债期货、资产支持
证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关
规定）。本基金主要投资国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、短期
融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券（含可分离交易的可转换债券）、中小
企业私募债、银行存款、同业存单，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金
融工具。本基金投资于债券的资产比例不低于基金资产的 80%。本基金还可参与一级市场新股申
购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金
投资的其它权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%，其
中权证的投资比例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保险金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或
中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为： 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《 企业会计准则—基本准则》 以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《 证券投资基金
会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《 中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《 年度报告的内容与格式》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号《 会计报表附注
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的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
（ 1）、金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
（ 2）、金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
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确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（ 1）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（ 2）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（ 3）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（ 4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
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价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、 (3)中相关原则进行计算；
（ 5）回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（ 1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（ 2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输
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入值；
（ 3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
（ 4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（ 1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（ 2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（ 3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
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（ 4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（ 5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差
额入账；
（ 6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（ 7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额入账；
（ 8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市
公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（ 9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
（ 10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（ 1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。基金份额持有人可自行选择收益分配
方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现
金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
（ 2）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（ 3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
（ 4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配
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比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分
配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以分配基准日资产负债表中未分配利润与未分
配利润中以实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
（ 5）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；
（ 6）投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后
第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；
（ 7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》 的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》 的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的
规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一
个交易日的股票收盘价（ 2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3 企业所得税
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》 的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《 关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《 关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 36 页 共67 页
活期存款 944,262.93 37,914,361.37
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 944,262.93 37,914,361.37
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,099,044.73 8,636,652.65 537,607.92
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
交易所市场 46,495,220.06 46,123,103.80 -372,116.26
债券
银行间市场 80,101,800.82 80,054,000.00 -47,800.82
合计 126,597,020.88 126,177,103.80 -419,917.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,696,065.61 134,813,756.45 117,690.84
上年度末
项目 2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 23,831,745.00 23,145,968.00 -685,777.00
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
交易所市场 84,516,196.90 83,327,959.90 -1,188,237.00
债券 银行间市场 161,879,292.30 161,031,000.00 -848,292.30
合计 246,395,489.20 244,358,959.90 -2,036,529.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 270,227,234.20 267,504,927.90 -2,722,306.30
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 37 页 共67 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,211.56 1,971.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 706.10 1,078.00
应收债券利息 2,299,999.61 4,349,343.72
应收买入返售证券利息 -13,808.76 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 4.80 14.30
合计 2,288,113.31 4,352,407.08
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 38,547.72 37,225.20
银行间市场应付交易费用 3,414.75 2,170.64
合计 41,962.47 39,395.84
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 22,725.00 0.37
其他 12,686.59 12,686.59
预提信息披露费用 270,000.00 90,000.00
预提审计费用 60,000.00 60,000.00
合计 365,411.59 162,686.96
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 38 页 共67 页
长盛同禧债券 A
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 228,366,638.10 228,366,638.10
本期申购 7,430,491,946.44 7,430,491,946.44
本期赎回（以“-”号填列） -7,609,202,938.00 -7,609,202,938.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 49,655,646.54 49,655,646.54
金额单位：人民币元
长盛同禧债券 C
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,002,611.85 3,002,611.85
本期申购 669,596,155.08 669,596,155.08
本期赎回（以“-”号填列） -586,974,870.26 -586,974,870.26
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 85,623,896.67 85,623,896.67
注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛同禧债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 84,404,540.11 -10,671,823.52 73,732,716.59
本期利润 3,942,518.52 2,627,458.28 6,569,976.80
本期基金份额交易
产生的变动数 2,209,016,324.90 7,701,035.83 2,216,717,360.73
其中：基金申购款 2,479,546,145.79 -57,613,928.15 2,421,932,217.64
基金赎回款 -270,529,820.89 65,314,963.98 -205,214,856.91
本期已分配利润 -2,296,341,141.12 - -2,296,341,141.12
本期末 1,022,242.41 -343,329.41 678,913.00
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 39 页 共67 页
单位：人民币元
长盛同禧债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,010,800.59 -144,946.32 865,854.27
本期利润 -95,776.36 212,538.86 116,762.50
本期基金份额交易
产生的变动数 178,467,246.87 -887,793.63 177,579,453.24
其中：基金申购款 196,725,301.63 -7,058,862.48 189,666,439.15
基金赎回款 -18,258,054.76 6,171,068.85 -12,086,985.91
本期已分配利润 -177,804,423.06 - -177,804,423.06
本期末 1,577,848.04 -820,201.09 757,646.95
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 1,008,347.90 129,835.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 7,557.85 31,023.83
其他 395,161.70 18,499.44
合计 1,411,067.45 179,359.22
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 63,826,123.59 102,327,055.55
减：卖出股票成本总额 63,487,518.43 102,941,057.47
买卖股票差价收入 338,605.16 -614,001.92
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入 -9,267,635.48 -12,553,501.71
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 40 页 共67 页
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -9,267,635.48 -12,553,501.71
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额 5,661,060,559.07 1,145,918,402.49
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额 5,552,245,704.01 1,140,845,355.02
减：应收利息总额 118,082,490.54 17,626,549.18
买卖债券差价收入 -9,267,635.48 -12,553,501.71
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 - 172,414.30
基金投资产生的股利收益 - -
合计 - 172,414.30
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 2,839,997.14 -2,750,331.72
——股票投资 1,223,384.92 -675,707.11
——债券投资 1,616,612.22 -2,074,624.61
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 41 页 共67 页
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 2,839,997.14 -2,750,331.72
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
基金赎回费收入 2,146,146.05 60,205.33
基金转换费收入 5,779.57 1,878.59
合计 2,151,925.62 62,083.92
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
交易所市场交易费用 178,327.97 336,326.40
银行间市场交易费用 35,950.00 19,100.00
合计 214,277.97 355,426.40
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 90,000.00
银行汇划费 24,273.27 28,829.17
银行间账户维护费 18,000.00 22,500.00
上清所账户维护费 19,200.00 14,200.00
持有人大会费 - 12,000.00
律师费 - 30,000.00
合计 391,473.27 257,529.17
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 42 页 共67 页
产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费 2,960,080.61 3,013,052.59
其中：支付销售机构的
客户维护费 57,253.09 59,713.67
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付 789,354.73 803,480.63
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 43 页 共67 页
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C 合计
中国银行 - 5,890.50 5,890.50
长盛基金管理有限公司 - 244,916.27 244,916.27
国元证券 - 0.30 0.30
合计 - 250,807.07 250,807.07
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C 合计
中国银行 - 8,745.55 8,745.55
长盛基金管理有限公司 - 1,113.19 1,113.19
合计 - 9,858.74 9,858.74
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及
基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本
基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净
值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 44 页 共67 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 547,101,915.62 - - - - -
合计 547,101,915.62 - - - - -
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 22,064,326.67 - - - - -
合计 22,064,326.67 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 944,262.93 1,008,347.90 37,914,361.37 129,835.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
长盛同禧债券A
金额单位：人民币元
除息日
序 号
权益
登记日 场内 场外
每 10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 45 页 共67 页
1
2017
年 8 月
8 日
-
2017
年 8 月
8 日
3.10002,296,161,647.86 179,493.262,296,341,141.12
合 计
- - 3.10002,296,161,647.86 179,493.262,296,341,141.12
长盛同禧债券 C
金额单位：人民币元
除息日
序 号
权益
登记日 场内 场外
每 10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2017 年
8 月
8 日
-
2017 年
8 月
8 日
2.7000177,707,834.09 96,588.97177,804,423.06
合 计
- - 2.7000177,707,834.09 96,588.97177,804,423.06
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 1,800,000.00 元，于 2018 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债
券回购交易的余额。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 46 页 共67 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 10,031,000.00 110,007,000.00
A-1 以下 - -
未评级 82,715,879.60 19,980,000.00
合计 92,746,879.60 129,987,000.00
注：表中所列示的债券投资为短期融资券、超短期融资券及政策性金融债，其中超短期融资券及
政策性金融债无信用评级。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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AAA 11,537,580.00 50,862,384.90
AAA 以下 11,828,394.20 40,777,345.00
未评级 10,064,250.00 22,732,230.00
合计 33,430,224.20 114,371,959.90
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资为除短期融资券、超短期融资券以外
的债券投资，其中未评级的债券投资包含国债、政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《 公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附
注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将
在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均
为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 48 页 共67 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 944,262.93 - - - 944,262.93
结算备付金 1,568,926.21 - - - 1,568,926.21
存出保证金 10,724.96 - - - 10,724.96
交易性金融资产 113,263,222.60 2,051,240.00 10,862,641.20 8,636,652.65 134,813,756.45
应收证券清算款 - - - 29,855,235.07 29,855,235.07
应收利息 - - - 2,288,113.31 2,288,113.31
应收申购款 - - - 410.00 410.00
其他资产 - - - - -
资产总计 115,787,136.70 2,051,240.00 10,862,641.20 40,780,411.03 169,481,428.93
负债
卖出回购金融资产
款
1,800,000.00 - - - 1,800,000.00
应付赎回款 - - - 30,269,700.00 30,269,700.00
应付管理人报酬 - - - 104,344.38 104,344.38
应付托管费 - - - 27,825.15 27,825.15
应付销售服务费 - - - 29,284.62 29,284.62
应付交易费用 - - - 41,962.47 41,962.47
应交税费 - - - 126,797.56 126,797.56
其他负债 - - - 365,411.59 365,411.59
负债总计 1,800,000.00 - - 30,965,325.77 32,765,325.77
利率敏感度缺口 113,987,136.70 2,051,240.00 10,862,641.20 9,815,085.26 136,716,103.16
上年度末
2016 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,914,361.37 - - - 37,914,361.37
结算备付金 2,395,639.35 - - - 2,395,639.35
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存出保证金 31,776.46 - - - 31,776.46
交易性金融资产 141,095,916.30 92,109,868.60 11,153,175.00 23,145,968.00 267,504,927.90
应收利息 - - - 4,352,407.08 4,352,407.08
应收申购款 - - - 397.46 397.46
其他资产 - - - - -
资产总计 181,437,693.48 92,109,868.60 11,153,175.00 27,498,772.54 312,199,509.62
负债
卖出回购金融资产
款
1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
应付证券清算款 - - - 4,652,337.26 4,652,337.26
应付赎回款 - - - 629.89 629.89
应付管理人报酬 - - - 196,129.32 196,129.32
应付托管费 - - - 52,301.15 52,301.15
应付销售服务费 - - - 1,383.05 1,383.05
应付交易费用 - - - 39,395.84 39,395.84
应付利息 - - - 27.78 27.78
应交税费 - - - 126,797.56 126,797.56
其他负债 - - - 162,686.96 162,686.96
负债总计 1,000,000.00 - - 5,231,688.81 6,231,688.81
利率敏感度缺口 180,437,693.48 92,109,868.60 11,153,175.00 22,267,083.73 305,967,820.81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（2017 年 12 月 31 日
）
上年度末（2016 年 12 月
31 日 ）
上升 25 个基准点 -232,886.63 -837,479.25
下降 25 个基准点 232,886.63 837,479.25
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
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于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
交易性金融资产-股票投资 8,636,652.65 6.32 23,145,968.00 7.56
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,636,652.65 6.32 23,145,968.00 7.56
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金于本报告期末及上年度末未持有非固定收益类投资或持有的非固定收益类投资占比并
不重大，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
10,617,223.85 元，属于第二层次的余额为人民币 124,196,532.60 元，无属于第三层次的余额
（ 2016 年 12 月 31 日：第一层次人民币 31,049,057.90 元，第二层次人民币 236,455,870.00 元，
无属于第三层次的余额）。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不
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将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整
体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基
金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（ 2016 年：无）。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
注：于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元的情
况，出现该情况的时间范围为 2017 年 3 月 8 日至 2017 年 5 月 17 日以及 2017 年 5 月 22 日至
2017 年 7 月 27 日。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（ %）
1 权益投资 8,636,652.65 5.10
其中：股票 8,636,652.65 5.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 126,177,103.80 74.45
其中：债券 126,177,103.80 74.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,513,189.14 1.48
8 其他各项资产 32,154,483.34 18.97
9 合计 169,481,428.93 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 2,108,052.65 1.54
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 - -
J 金融业 6,528,600.00 4.78
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,636,652.65 6.32
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 601336 新华保险 93,000 6,528,600.00 4.78
2 600754 锦江股份 65,285 2,108,052.65 1.54
注：本基金本报告期末仅持有上述两只股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600297 广汇汽车 8,468,163.50 2.77
2 601336 新华保险 5,933,335.78 1.94
3 002236 大华股份 5,650,704.06 1.85
4 000998 隆平高科 4,980,668.54 1.63
5 002573 清新环境 4,590,859.86 1.50
6 600856 中天能源 4,309,732.47 1.41
7 002500 山西证券 2,615,244.00 0.85
8 600754 锦江股份 2,165,708.95 0.71
9 000725 京东方Ａ 1,614,500.00 0.53
10 000783 长江证券 1,356,800.00 0.44
11 603589 口子窖 807,154.00 0.26
12 600050 中国联通 771,000.00 0.25
13 002258 利尔化学 736,722.00 0.24
14 000597 东北制药 619,396.00 0.20
15 300496 中科创达 586,472.00 0.19
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16 600029 南方航空 455,000.00 0.15
17 600406 国电南瑞 420,143.00 0.14
18 002365 永安药业 375,380.00 0.12
19 300145 中金环境 324,700.00 0.11
20 300418 昆仑万维 303,350.00 0.10
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600048 保利地产 14,199,805.18 4.64
2 000858 五 粮 液 11,020,935.00 3.60
3 600297 广汇汽车 8,456,799.19 2.76
4 002236 大华股份 5,086,292.80 1.66
5 000998 隆平高科 4,935,224.10 1.61
6 002573 清新环境 4,809,996.00 1.57
7 600856 中天能源 4,277,222.32 1.40
8 002500 山西证券 2,468,277.00 0.81
9 000725 京东方Ａ 1,353,450.00 0.44
10 000783 长江证券 1,330,594.00 0.43
11 603589 口子窖 789,398.00 0.26
12 600050 中国联通 781,000.00 0.26
13 002258 利尔化学 673,579.00 0.22
14 300496 中科创达 622,708.00 0.20
15 000597 东北制药 594,500.00 0.19
16 600029 南方航空 446,000.00 0.15
17 600406 国电南瑞 379,940.00 0.12
18 002365 永安药业 361,533.00 0.12
19 300418 昆仑万维 299,550.00 0.10
20 300145 中金环境 286,670.00 0.09
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 47,754,818.16
卖出股票收入（成交）总额 63,826,123.59
注：本项中 8.4.1、 8.4.2 和 8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 10,064,250.00 7.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 42,625,879.60 31.18
其中：政策性金融债 42,625,879.60 31.18
4 企业债券 11,346,403.00 8.30
5 企业短期融资券 50,121,000.00 36.66
6 中期票据 10,039,000.00 7.34
7 可转债（可交换债） 1,980,571.20 1.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 126,177,103.80 92.29
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 108601 国开 1703 227,820 22,731,879.60 16.63
2 170410 17 农发 10 200,000 19,894,000.00 14.55
3 010303 03 国债⑶ 105,000 10,064,250.00 7.36
4 011760048
17 鲁能源
SCP001
100,000 10,064,000.00 7.36
5 122366 14 武钢债 101,000 10,042,430.00 7.35
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,724.96
2 应收证券清算款 29,855,235.07
3 应收股利 -
4 应收利息 2,288,113.31
5 应收申购款 410.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,154,483.34
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 113011 光大转债 521,850.00 0.38
2 120001 16 以岭 EB 208,880.00 0.15
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 57 页 共67 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 机构投资者 个人投资者
级别
持有人
户数(户) 户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比
例 持有份额 占总份 额比例
长盛
同禧
债券 A
200 248,278.23 45,416,841.76 91.46% 4,238,804.78 8.54%
长盛
同禧
债券 C
191 448,292.65 83,800,623.06 97.87% 1,823,273.61 2.13%
合计 391 345,983.49 129,217,464.82 95.52% 6,062,078.39 4.48%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
长盛同禧
债券 A 32,781.84 0.0660%
长盛同禧
债券 C 0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 32,781.84 0.0242%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛同禧债券 A 0
长盛同禧债券 C 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
长盛同禧债券 A 0
本基金基金经理持有本开 长盛同禧债券 C 0
放式基金
合计 0
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 58 页 共67 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
基金合同生效日（ 2011 年 12 月 6 日）基金
份额总额
1,919,811,572.88 1,781,049,932.44
本报告期期初基金份额总额 228,366,638.10 3,002,611.85
本报告期基金总申购份额 7,430,491,946.44 669,596,155.08
减:本报告期基金总赎回份额 7,609,202,938.00 586,974,870.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 49,655,646.54 85,623,896.67
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 59 页 共67 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司
2016 年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七
届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，
聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。
以上公司高级管理人员变更，已于 2017 年 3 月 30 日向中国证监会北京监管局报备。
根据公司 2017 年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独
立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于
2018 年 1 月 9 日向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2017 年 5 月 18 日起，乔林建同志不再担任长盛同
禧债券型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2017 年 8 月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展
委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 60 页 共67 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基
金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元，已连续提供
审计服务 6 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
备注
华创证券 157,992,705.36 51.97% 54,008.44 51.97% -
宏源证券 153,588,236.39 48.03% 49,906.65 48.03% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 26,797,429.45 12.95%196,900,000.00 21.89% - -
宏源证券 180,208,365.71 87.05%702,700,000.00 78.11% - -
注： 1、本公司选择证券经营机构的标准
（ 1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（ 2）资力雄厚，信誉良好。
（ 3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（ 4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 61 页 共67 页
（ 5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（ 6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（ 1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（ 2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（ 3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（ 4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《 研究服务协议》 、 《 券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（ 5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（ 6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（ 1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（ 2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
《 中国证券报》 、
《 上海证券报》 、
《 证券时报》 及本
公司网站
2017 年 12 月 30 日
2
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业
银行基金交易优惠活动的公
告
同上 2017 年 12 月 27 日
3
长盛基金管理有限公司关于
增加上海华夏财富投资管理
有限公司销售旗下部分基金
并开通定投和转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 11 月 25 日
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 62 页 共67 页
4
长盛基金管理有限公司关于
撤销杭州分公司的公告 同上 2017 年 11 月 17 日
5
长盛同禧债券型证券投资基
金 2017 年第 3 季度报告 同上 2017 年 10 月 27 日
6
长盛基金管理有限公司关于
增加挖财金融为旗下部分基
金销售机构并推出定投业务
和参加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 10 月 20 日
7
长盛基金管理有限公司关于
部分代销机构开通旗下部分
基金转换业务的公告
同上 2017 年 9 月 14 日
8
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金在上海大智慧财富
管理有限公司开通定投业务
及参加费率优惠活动的公告
同上 2017 年 9 月 12 日
9
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金增加和讯信息为销
售机构并推出转换的公告
同上 2017 年 8 月 31 日
10
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中
泰证券申购（含定投）费率
优惠活动的公告
同上 2017 年 8 月 29 日
11
长盛同禧债券型证券投资基
金 2017 年半年度报告 同上 2017 年 8 月 24 日
12
长盛同禧债券型证券投资基
金 2017 年半年度报告 摘要 同上 2017 年 8 月 24 日
13
长盛基金管理有限公司关于
财通证券开通旗下部分开放
式基金定投业务并推出申购
（含定投）费率优惠活动的
公告
同上 2017 年 8 月 24 日
14
长盛基金管理有限公司关于
增加金惠家为旗下部分基金
销售机构并推出定投和转换
业务及参加费率优惠活动的
公告
同上 2017 年 8 月 11 日
15
长盛同禧债券型证券投资基
金收益分配公告 同上 2017 年 8 月 4 日
16
长盛基金管理有限公司关于
增加西南证券为旗下部分开
放式基金代销机构及开通基
金定投业务的公告
同上 2017 年 8 月 1 日
17
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加华 同上 2017 年 7 月 31 日
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 63 页 共67 页
泰证券申购（含定投）费率
优惠活动的公告
18
长盛基金管理有限公司关于
降低旗下开放式基金申购、
定期定额申购业务单笔最低
金额要求的公告
同上 2017 年 7 月 27 日
19
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金增加和谐保险为销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2017 年 7 月 26 日
20
关于长盛同禧债券型证券投
资基金恢复大额申购（转换
转入、定期定额投资）业务
的公告
同上 2017 年 7 月 25 日
21
长盛同禧债券型证券投资基
金招募说明书更新 同上 2017 年 7 月 21 日
22
长盛同禧债券型证券投资基
金招募说明书更新（摘要） 同上 2017 年 7 月 21 日
23
长盛同禧债券型证券投资基
金 2017 年第 2 季度报告 同上 2017 年 7 月 19 日
24
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行网上
银行渠道基金申购投资手续
费率优惠活动的公告
同上 2017 年 7 月 4 日
25
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
同上 2017 年 7 月 1 日
26
长盛基金管理有限公司旗下
部分基金增加基煜销售并开
通基金转换业务的公告
同上 2017 年 6 月 29 日
27
长盛基金管理有限公司关于
调整长盛同禧债券型证券投
资基金基金经理的公告
同上 2017 年 5 月 20 日
28
长盛基金管理有限公司关于
《 深圳证券交易所分级基金
业务管理指引》 和《 上海证
券交易所分级基金业务管理
指引》 实施的风险提示公告
同上 2017 年 4 月 27 日
29
长盛同禧债券型证券投资基
金 2017 年第 1 季度报告 同上 2017 年 4 月 22 日
30
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机 同上 2017 年 4 月 22 日
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 64 页 共67 页
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
31
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国工商
银行个人电子银行基金申购
优惠活动的公告
同上 2017 年 4 月 1 日
32
长盛基金管理有限公司高级
管理人员董事长变更的公告 同上 2017 年 3 月 28 日
33
长盛基金管理有限公司高级
管理人员副总经理变更的公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
34
长盛基金管理有限公司高级
管理人员总经理变更的公告 同上 2017 年 3 月 28 日
35
长盛同禧债券型证券投资基
金 2016 年度报告 同上 2017 年 3 月 27 日
36
长盛同禧债券型证券投资基
金 2016 年度报告 摘要 同上 2017 年 3 月 27 日
37
长盛基金管理有限公司关于
增加肯特瑞财富为旗下基金
销售机构并参加费率优惠活
动的公告
同上 2017 年 3 月 24 日
38
长盛基金管理有限公司关于
增加蛋卷基金为旗下基金销
售机构并参加费率优惠活动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
39
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加宜信普泽
费率优惠活动的公告
同上 2017 年 3 月 17 日
40
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
同上 2017 年 2 月 23 日
41
长盛同禧债券型证券投资基
金 2016 年第 4 季度报告 同上 2017 年 1 月 21 日
42
长盛同禧债券型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要 同上 2017 年 1 月 19 日
43
长盛同禧债券型证券投资基
金招募说明书（更新） 同上 2017 年 1 月 19 日
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 65 页 共67 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 者 类 别
序 号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机 构
1
2017 年 7 月 28 日
至 2017 年 8 月
2 日及 2017 年
8 月 14 日至
2017 年 8 月 14 日
0.00 678,730,769.23 678,730,769.23 0.00 0.00%
2
2017 年 8 月 29 日
至 2017 年 9 月
11 日
0.00 150,828,808.45 150,828,808.45 0.00 0.00%
3
2017 年 7 月 28 日
至 2017 年 7 月
30 日
0.00 155,763,239.88 155,763,239.88 0.00 0.00%
4
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 3 月
7 日
223,714,397.74 0.00 223,714,397.74 0.00 0.00%
5
2017 年 8 月 15 日
至 2017 年 8 月
16 日
0.00 444,944,947.21 444,944,947.21 0.00 0.00%
6
2017 年 8 月 31 日
至 2017 年 12 月
31 日
0.00 83,800,623.06 0.00 83,800,623.06 61.95%
7
2017 年 8 月 31 日
至 2017 年 12 月
31 日
0.00 75,414,027.15 30,000,000.00 45,414,027.15 33.57%
8
2017 年 8 月 2 日
至 2017 年 8 月
2 日及 2017 年
8 月 11 日至
2017 年 8 月 13 日
0.00 754,146,304.68 754,146,304.68 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致
的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及
基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
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12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛同禧债券 2017 年年度报告
第 67 页 共67 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金招募说明书》 ；
5、 《 长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》 ；
6、 《 长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》 ；
7、 《 长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》 ；
8、法律意见书；
9、基金管理人业务资格批件、营业执照；
10、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话： 400-888-2666、 010-62350088。
网址： http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2018 年 3 月 31 日
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