长盛同禧债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 27 日
长盛同禧债券 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同禧债券
基金主代码 080009
交易代码 080009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
报告期末基金份额总额 166,285,719.77 份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极
主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定
增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业
绩。
投资策略
本基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、
证券市场政策导向、投资人行为、公司基本面
和偿债能力等因素进行深入研究和分析，执行
自上而下的债券资产期限配置与自下而上不同
市场、期限品种选择相结合的组合动态构建过
程。在有效控制风险和保持资产流动性的前提
下，力求获取较高的超额收益。在债券类资产
配置上，本基金灵活运用组合久期调整、收益
率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极
把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各
类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，
通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性
和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的
积极收益。此外，本基金还积极通过债券回购
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等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短
期投资于高收益的金融工具。
业绩比较基准 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指
数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
下属分级基金的交易代码 080009 080010
报告期末下属分级基金的份额总额 79,584,061.27 份 86,701,658.50 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
1．本期已实现收益 5,172,511.88 855,266.99
2．本期利润 5,333,668.70 914,379.88
3．加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0054
4．期末基金资产净值 81,309,276.14 88,269,127.92
5．期末基金份额净值 1.022 1.018
注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2017 年 9 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同禧债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.67% 0.05% 0.60% 0.03% 0.07% 0.02%
长盛同禧债券 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
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过去三个月 0.47% 0.05% 0.60% 0.03% -0.13% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条（二）投
资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
张帆
本基金基金经理，长
盛纯债债券型证券投
资基金基金经理，长
盛添利宝货币市场基
金基金经理，长盛同
丰债券型证券投资基
金（ LOF）基金经理，
2016 年 1 月
20 日 - 10 年
张帆先生，
1983 年 1 月出生。
华中科技大学硕
士。曾在长江证
券股份有限公司
从事债券研究、
债券投资工作。
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长盛同裕纯债债券型
证券投资基金基金经
理，长盛盛杰一年期
定期开放混合型证券
投资基金基金经理，
养老金业务部负责人。
2012 年 4 月加入
长盛基金管理有
限公司，曾任非
信用研究员，长
盛同丰分级债券
型证券投资基金
基金经理等职务。
注： 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《 证券投资基金法》 及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《 公司公平交易细则》 各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《 公司公平交易细则》 的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《 公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
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公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、 3 日、 5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利
益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾三季度，国内经济稳中趋缓，经济韧性仍较强；固定资产投资、房地产投资、民间投资
增速比二季度略有回落；环保限产持续推进，在企业盈利修复持续的预期下，工业生产基本平稳。
通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格维持高位，通胀预期略有回升；受资产价格、金融监
管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，资金面总体呈现中性偏紧局面。
债券收益率震荡为主，收益率曲线较为平坦，整体略有上行。 8 月中下旬在资金面偏紧，经
济基本面数据强势背景下，债市收益率一度接近今年 4-5 月前期高点。 9 月以来，在央行释放稳
定流动性预期信号，外汇压力明显缓解，金融去杠杆节奏放缓等因素作用下，市场预期修复，现
券利率有所下行，债券收益率曲线整体略有下移。
三季度， A 股市场呈现震荡上行行情，上证综指涨幅 4.90%，沪深 300 指数上涨 4.63%，创
业板指上涨 2.69%。年中以来，在中上游及周期行业盈利大幅改善背景下，叠加新股发行、股东
减持等新规的出台，市场走出一波上涨行情，周期股、白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市
场，有色、家电、金融、汽车等板块有不错的表现。
转债市场方面， 7 月至 8 月上旬，受股市上涨拉动、大盘转债发行节奏暂缓影响，转债市场
整体价格和溢价率迎来上行。 9 月以来，在转债信用申购新规出台后，市场预期转债市场发行将
提速，二级市场存量券估值压缩明显。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，
保持组合流动性。权益资产方面，根据市场风格变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅
波动；精选具备估值优势和业绩成长潜力的股票和可转债，择机进行波段操作，提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛同禧债券 A 的基金份额净值为 1.022 元，本报告期份额净值增长率为
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0.67%，同期业绩比较基准增长率为 0.60%。
截止报告期末，长盛同禧债券 C 的基金份额净值为 1.018 元，本报告期份额净值增长率为
0.47%，同期业绩比较基准增长率为 0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 7 月 27 日期间出现连续 20 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 175,938,382.00 97.66
其中：债券 175,938,382.00 97.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 786,130.48 0.44
8 其他资产 3,431,041.15 1.90
9 合计 180,155,553.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
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1 国家债券 6,855,100.00 4.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,977,000.00 17.68
其中：政策性金融债 29,977,000.00 17.68
4 企业债券 2,170,592.00 1.28
5 企业短期融资券 130,351,000.00 76.87
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 6,584,690.00 3.88
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 175,938,382.00 103.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 170410 17 农发 10 200,000 19,934,000.00 11.76
2 011771003 17 首钢 SCP002 100,000 10,045,000.00 5.92
3 011761026
17 柯桥国资
SCP002
100,000 10,044,000.00 5.92
4 011754073 17 粤珠江 SCP001 100,000 10,043,000.00 5.92
4 041654074 16 渝水务 CP001 100,000 10,043,000.00 5.92
4 170215 17 国开 15 100,000 10,043,000.00 5.92
5 041658068 16 扬州城建 CP002 100,000 10,035,000.00 5.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 19,208.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,411,733.12
5 应收申购款 1,000,099.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,431,041.15
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113011 光大转债 2,005,560.00 1.18
2 120001 16 以岭 EB 213,880.00 0.13
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
报告期期初基金份额总额 4,030,941.64 2,858,781.39
报告期期间基金总申购份额 7,407,764,554.98 657,494,814.94
减:报告期期间基金总赎回份额 7,332,211,435.35 573,651,937.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 79,584,061.27 86,701,658.50
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 者 类 别
序 号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额占 比
机 构
1
20170728~20170802、
20170814~20170814 0.00 678,730,769.23 678,730,769.23 0.00 0.00%
2 20170829~20170911 0.00 150,828,808.45 150,828,808.45 0.00 0.00%
3 20170728~20170730 0.00 155,763,239.88 155,763,239.88 0.00 0.00%
4 20170815~20170816 0.00 444,944,947.21 444,944,947.21 0.00 0.00%
5 20170831~20170930 0.00 83,800,623.06 0.00 83,800,623.06 50.40%
6 20170831~20170930 0.00 75,414,027.15 0.00 75,414,027.15 45.35%
7
20170802~20170802、
20170811~20170813 0.00 754,146,304.68 754,146,304.68 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本
基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风
险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎
的应对，保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《 长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《 长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《 长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话： 400-888-2666、 010-62350088。
网址： http://www.csfunds.com.cn。
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