长盛同禧债券型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

第2页共64页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......12

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5托管人报告......19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6审计报告......19

6.1审计报告基本信息......19

6.2审计报告的基本内容......19

§7年度财务报表......20

7.1资产负债表......20

7.2利润表......21

7.3所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4报表附注......24

§8投资组合报告......48

8.1期末基金资产组合情况......48

8.2期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

第3页共64页

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

8.11投资组合报告附注......53

§9基金份额持有人信息......53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54

§10开放式基金份额变动......54

§11重大事件揭示......55

11.1基金份额持有人大会决议......55

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4基金投资策略的改变......55

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.8其他重大事件......57

§12备查文件目录......64

12.1备查文件目录......64

12.2存放地点......64

12.3查阅方式......64

第4页共64页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛同禧债券型证券投资基金

基金简称 长盛同禧债券

基金主代码 080009

交易代码 080009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月6日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 231,369,249.95份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

下属分级基金的交易代码： 080009 080010

报告期末下属分级基金的份额总额 228,366,638.10份 3,002,611.85份

注：2016年8月15日至2016年9月12日，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金份额持

有人大会以通讯方式召开，大会审议了《关于修改长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括长盛同禧信用增利债券型证券投资基金变更基金名称、变更投资范围、修改基金合同等。上述议案经基金份额持有人大会表决通过，并形成了基金份额持有人大会决议，自表决通过之日（即2016年9月13日）生效。依据基金份额持有人大会决议，修订后的《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》和《长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》自本次基金份额持有人大会决议生效之日同日生效，同时基金更名为“长盛同禧债券型证券投资基金”。

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资

产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、证券市场政策导向、投资人行为、

公司基本面和偿债能力等因素进行深入研究和分析，执行自上而下的债券资产

期限配置与自下而上不同市场、期限品种选择相结合的组合动态构建过程。在

有效控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获取较高的超额收益。在债券

类资产配置上，本基金通过积极投资配置以信用债为主的相对收益率较高的各

类债券，并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等

策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。

在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高

投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过债券

回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。

第5页共64页

业绩比较基准 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型

基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街

路诺德金融中心主楼10D 1号

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

18号城建大厦A座20- 1号

22层

邮政编码 100088 100818

法定代表人 高新 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建

大厦A座20-22层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期

间数据和 2016年 2015年 2014年

指标

长盛同禧债券 长盛同禧债券 长盛同禧债券 长盛同禧债券 长盛同禧债券 长盛同禧债券

A C A C A C

第6页共64页

本期已实 - -78,512.93 3,083,364.69 3,037,651.65 4,099,376.90 3,366,233.30

现收益 3,586,602.68

本期利润 - -161,733.86 895,645.91 851,503.06 9,054,030.61 7,264,796.82

6,253,713.47

加权平均 -0.0210 -0.0409 0.0735 0.1011 0.2606 0.2706

基金份额

本期利润

本期加权 -1.58% -3.14% 5.47% 7.66% 26.41% 27.71%

平均净值

利润率

本期基金 -2.51% -3.01% 5.36% 4.81% 39.70% 39.08%

份额净值

增长率

3.1.2期

末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末可供 73,732,716.5 865,854.27 13,979,627.5 1,546,881.21 3,033,332.76 2,373,853.85

分配利润 9 8

期末可供 0.3229 0.2884 0.3570 0.3279 0.1724 0.1538

分配基金

份额利润

期末基金 302,099,354. 3,868,466.12 53,140,754.7 6,263,850.11 22,657,852.7 19,560,921.6

资产净值 69 1 5 7

期末基金 1.323 1.288 1.357 1.328 1.288 1.267

份额净值

3.1.3累

计期末指 2016年末 2015年末 2014年末

标

基金份额 32.30% 28.80% 35.70% 32.80% 28.80% 26.70%

累计净值

增长率

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第7页共64页

长盛同禧债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.05% 0.12% -1.55% 0.13% 0.50% -0.01%

过去六个月 0.38% 0.12% 0.90% 0.10% -0.52% 0.02%

过去一年 -2.51% 0.17% 2.76% 0.08% -5.27% 0.09%

过去三年 43.49% 0.54% 23.89% 0.08% 19.60% 0.46%

过去五年 32.04% 0.47% 29.56% 0.09% 2.48% 0.38%

自基金合同 32.30% 0.46% 30.16% 0.09% 2.14% 0.37%

生效起至今

长盛同禧债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.15% 0.12% -1.55% 0.13% 0.40% -0.01%

过去六个月 0.16% 0.12% 0.90% 0.10% -0.74% 0.02%

过去一年 -3.01% 0.17% 2.76% 0.08% -5.77% 0.09%

过去三年 41.38% 0.54% 23.89% 0.08% 17.49% 0.46%

过去五年 28.54% 0.46% 29.56% 0.09% -1.02% 0.37%

自基金合同 28.80% 0.46% 30.16% 0.09% -1.36% 0.37%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。

中证国债指数是中证指数公司编制的，反映我国国债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的国债。中证企业债指数是中证指数公司编制的，反映我国企业债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的企业债。

这两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照40%、60%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

第8页共64页

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第9页共64页

注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

第10页共64页

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第11页共64页

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2016年度、2015年度、2014年度会计期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999年 3月 26

日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册

地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五 第12页共64页

十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII 基金和

专户理财产品的投资顾问。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，

长盛纯债债券型

证券投资基金基 张帆先生，1983年1月

金经理，长盛添 出生。华中科技大学硕士。

利宝货币市场基 曾在长江证券股份有限公

金基金经理，长 司从事债券研究、债券投

张帆 盛同丰债券型证 2016年 - 10年 资工作。2012年4月加

券投资基金 1月20日 入长盛基金管理有限公司，

（LOF）基金经理， 曾任非信用研究员，长盛

长盛同裕纯债债 同丰分级债券型证券投资

券型证券投资基 基金基金经理等职务。

金基金经理，养

老金业务部负责

人。

乔林建先生，1976年

本基金基金经理， 1月出生。经济学硕士。

长盛动态精选证 历任新华人寿保险公司研

券投资基金基金 究员、投资经理，新华资

乔林建 经理，长盛同德 2016年 - 14年 产管理公司高级投资经理，

主题增长混合型 1月20日 建信基金管理公司资深投

证券投资基金基 资经理、基金经理助理、

金经理，权益投 基金经理。2015年6月

资部副总监。 加入长盛基金管理有限公

司。

本基金基金经理， 男，1977年7月出生，

长盛中信全债指 中国国籍。清华大学经济

数增强型债券投 管理学院经济学硕士。历

资基金基金经理， 任中国农业银行主任科员，

长盛双月红1年 工银瑞信企业年金基金经

期定期开放债券 2014年 2016年 理、工银瑞信信用纯债一

马文祥 型证券投资基金 9月10日 1月20日 12年 年定期开放债券型证券投

基金经理，长盛 资基金基金经理；

积极配置债券型 2013年8月加入长盛基

证券投资基金基 金管理有限公司，现任固

金经理，长盛同 定收益部副总监，长盛中

泰债券型证券投 信全债指数增强型债券投

资基金基金经理， 资基金基金经理，长盛双

第13页共64页

固定收益部副总 月红1年期定期开放债券

监。 型证券投资基金基金经理，

长盛积极配置债券型证券

投资基金基金经理，长盛

同泰债券型证券投资基金

基金经理。自2016年

1月6日起不再担任长盛

同禧信用增利债券型证券

投资基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

第14页共64页

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾2016年，在基建和地产的传统引擎拉动下，宏观经济弱势企稳。全年通胀水平总体处

于低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动PPI持续上行，叠加产油国达成减产协

议推动油价快速上涨，年末通胀预期有所上升。强美元下，汇率层面持续面临较大贬值压力，外汇占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，下半年货币政策更趋于稳健，央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性，尤其是8月以来央行操作上锁短放长，导致流动性较上半年有所收紧。

2016年，债券市场走势波折，全年来看债券收益率有所上行。1月至4月，受经济企稳、

MPA考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响，债券收益率震荡上行；4月末至10月中旬，先

后受稳增长预期调整、CPI温和回落、违约风险担忧下降、英国退欧、房地产调控政策频出等因

素影响，各债券品种收益率持续下行，10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点；

10月下旬至12月中旬，受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预

期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致债市大跌；12月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。

第15页共64页

2016年，A股市场整体下跌，上证综指下跌12.31%，创业板指数下跌27.71%。1月份，受

人民币贬值预期、股东减持、新股注册制改革加速等因素影响，叠加指数熔断机制的“磁吸效应”，股市连续快速下跌，上证综指最低下探至2638点；2月份，受人民币汇率趋稳、指数熔断机制暂停、经济小幅改善、“两会”的召开以及注册制改革和战略新兴板放缓等因素影响，恐慌情绪修复，股市开始筑底反弹。二季度，货币进一步宽松预期落空，通胀的担忧缓解，周期股的表现略显疲弱，市热点主题涣散，股市震荡调整。进入三季度，在房地产市场高涨、供给侧改革、PPP项目推进等因素影响下，市场风险偏好略有回升，房地产、建材、家电、钢铁等行业表现较好。进入四季度，受宏观经济企稳、部分行业盈利改善及混改预期增强等因素影响，股市整体上涨，上证综指一度涨至3300，创出熔断冲击以来的高点；12月以来股指有所回落。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在严控信用风险前提下重点配置中短期信用债，保持组合流动性，适度参与利率品种的投资机会。权益资产方面，根据市场行情变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动；同时，精选股票，择机进行波段操作，提升组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，长盛同禧债券A的基金份额净值为1.323元，本报告期份额净值增长率为-

2.51%，同期业绩比较基准增长率为2.76%。

截止报告期末，长盛同禧债券C的基金份额净值为1.288元，本报告期份额净值增长率为-

3.01%，同期业绩比较基准增长率为2.76%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，虽然宏观经济暂时企稳，但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿

走弱，制造业与民间投资难有大幅改善；叠加房地产销量和投资增速见顶回落、汽车消费增速放缓、美国贸易保护主义抬头等因素影响，预计2017年经济仍面临较大下行压力。通胀方面，尽管PPI向CPI的传导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升CPI，引发市场通胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。

债券市场方面，在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需谨慎把握波动中的机会，这种波段性的机会可能在于经济基本面再次转弱、人民币贬值压力暂缓、通胀上行预期回落等带来的交易性机会。信用债配置方面，继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。

股市方面，对中长期经济前景的隐忧使得股市风险偏好难有显着回升，震荡市中需把握市场 第16页共64页

结构性机会，比如涨价带动盈利改善的行业、低估值高分红的金融板块、对冲经济下行压力的基建板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。但也需警惕国内经济增长低于预期、人民币汇率贬值及资本流出压力加大、特朗普政策不确定性等多重因素对资本市场的扰动。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断 第17页共64页

提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为74,598,570.86元，其中：长盛同禧

债券A期末可供分配利润为73,732,716.59元（长盛同禧债券A的未分配利润已实现部分为

84,404,540.11元，未分配利润未实现部分为-10,671,823.52元），长盛同禧债券C期末可供分

配利润为865,854.27元（长盛同禧债券C的未分配利润已实现部分为1,010,800.59元，未分配

利润未实现部分为-144,946.32元）。

第18页共64页

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛同禧债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A06号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛同禧债券型证券投资基金全体基金份额持有人

第19页共64页

引言段 我们审计了后附的长盛同禧债券型证券投资基金财务报表，包

括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所

有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长盛基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了长盛同禧债券型证券投资基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情

况。

注册会计师的姓名 汤骏 马剑英

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

第20页共64页

银行存款 7.4.7.1 37,914,361.37 20,691,114.29

结算备付金 2,395,639.35 98,426.42

存出保证金 31,776.46 8,510.26

交易性金融资产 7.4.7.2 267,504,927.90 18,220,417.95

其中：股票投资 23,145,968.00 1,740,413.00

基金投资 - -

债券投资 244,358,959.90 16,480,004.95

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 40,045,150.07

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 4,352,407.08 639,820.35

应收股利 - -

应收申购款 397.46 181,251.87

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 312,199,509.62 79,884,691.21

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,000,000.00 -

应付证券清算款 4,652,337.26 20,117,010.38

应付赎回款 629.89 28,684.75

应付管理人报酬 196,129.32 13,123.42

应付托管费 52,301.15 3,499.57

应付销售服务费 1,383.05 2,122.61

应付交易费用 7.4.7.7 39,395.84 36,161.51

应交税费 126,797.56 126,797.56

应付利息 27.78 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 162,686.96 152,686.59

负债合计 6,231,688.81 20,480,086.39

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 231,369,249.95 43,878,096.03

未分配利润 7.4.7.10 74,598,570.86 15,526,508.79

所有者权益合计 305,967,820.81 59,404,604.82

负债和所有者权益总计 312,199,509.62 79,884,691.21

注：报告截止日2016年12月31日，长盛同禧债券A类基金份额净值人民币1.323元，长盛同

第21页共64页

禧债券C类基金份额净值人民币1.288元；基金份额总额231,369,249.95份，其中长盛同禧债

券A类基金份额228,366,638.10份，长盛同禧债券C类基金份额3,002,611.85份。

7.2 利润表

会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -62,703.25 2,514,089.69

1.利息收入 15,620,633.88 1,555,293.28

其中：存款利息收入 7.4.7.11 179,359.22 35,162.32

债券利息收入 15,351,526.52 1,516,942.98

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 89,748.14 3,187.98

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -12,995,089.33 5,299,596.58

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -614,001.92 2,593,492.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -12,553,501.71 2,675,889.98

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 172,414.30 30,213.78

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -2,750,331.72 -4,373,867.37

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 62,083.92 33,067.20

填列）

减：二、费用 6,352,744.08 766,940.72

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,013,052.59 206,920.35

2．托管费 7.4.10.2.2 803,480.63 55,178.76

3．销售服务费 7.4.10.2.3 20,639.48 44,709.91

4．交易费用 7.4.7.18 355,426.40 147,568.08

5．利息支出 1,902,615.81 150,488.59

其中：卖出回购金融资产支出 1,902,615.81 150,488.59

6．其他费用 7.4.7.19 257,529.17 162,075.03

三、利润总额（亏损总额以 -6,415,447.33 1,747,148.97

“-”号填列）

第22页共64页

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -6,415,447.33 1,747,148.97

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛同禧债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 43,878,096.03 15,526,508.79 59,404,604.82

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -6,415,447.33 -6,415,447.33

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 187,491,153.92 65,487,509.40 252,978,663.32

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 378,451,827.29 129,415,599.52 507,867,426.81

2.基金赎回款 -190,960,673.37 -63,928,090.12 -254,888,763.49

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 231,369,249.95 74,598,570.86 305,967,820.81

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 33,034,980.61 9,183,793.81 42,218,774.42

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 1,747,148.97 1,747,148.97

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 10,843,115.42 4,595,566.01 15,438,681.43

第23页共64页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 122,422,328.74 40,928,924.57 163,351,253.31

2.基金赎回款 -111,579,213.32 -36,333,358.56 -147,912,571.88

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 43,878,096.03 15,526,508.79 59,404,604.82

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐_______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同禧债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原长盛同禧信用增利债券型证券投资基金），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1401号文《关于核准长盛同禧信用增利债券型证券投资基金募集的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2011年12月6日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为3,700,861,505.32份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

A类基金份额在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用，赎回时收取赎回费用；C类

基金份额在投资人认购、申购时不收取前端或后端认购、申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，本基金管理人对持有C类基金份额期限少于30日的该类别基金份额的赎回收取赎回费，对于持有期限不少于30日的该类别基金份额不收取赎回费。

本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定，并报中国证监会备案，自2016年

9月13日起，本基金名称由“长盛同禧信用增利债券型证券投资基金”更名为“长盛同禧债券

型证券投资基金”。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、国债期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关 第24页共64页

规定）。本基金主要投资国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券（含可分离交易的可转换债券）、中小企业私募债、银行存款、同业存单，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券的资产比例不低于基金资产的80%。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保险金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人 第25页共64页

民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资等；

（2）、金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 第26页共64页

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（1）、股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（2）、债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

（3）、权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；（4）、分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

（5）、回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

第27页共64页

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）、存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

（2）、不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

（4）、如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

第28页共64页

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；（2）、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

（3）、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（4）、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（5）、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（6）、债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

（7）、衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

（8）、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（9）、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（10）、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

第29页共64页

7.4.4.10 费用的确认和计量

（1）、基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率逐日计提；

（2）、基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

（3）、基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%的年费率逐日计提；

（4）、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（5）、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。

如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；

（2）、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各

基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；（3）、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分

配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供

分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中以实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

（5）、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；

（6）、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点

后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；

（7）、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

第30页共64页

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的

规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）

管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

第31页共64页

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

第32页共64页

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 37,914,361.37 20,691,114.29

定期存款 - -

其他存款 - -

合计： 37,914,361.37 20,691,114.29

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 23,831,745.00 23,145,968.00 -685,777.00

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 84,516,196.90 83,327,959.90 -1,188,237.00

银行间市场 161,879,292.30 161,031,000.00 -848,292.30

合计 246,395,489.20 244,358,959.90 -2,036,529.30

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 270,227,234.20 267,504,927.90 -2,722,306.30

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,750,482.89 1,740,413.00 -10,069.89

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 16,441,909.64 16,480,004.95 38,095.31

银行间市场 - - -

第33页共64页

合计 16,441,909.64 16,480,004.95 38,095.31

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 18,192,392.53 18,220,417.95 28,025.42

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_交易所 - -

买入返售证券_银行间 - -

合计 - -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_交易所 20,000,000.00 -

买入返售证券_银行间 20,045,150.07 -

合计 40,045,150.07 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,971.06 182.34

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,078.00 44.20

应收债券利息 4,349,343.72 637,372.22

应收买入返售证券利息 - 1,417.81

应收申购款利息 - 799.98

其他 14.30 3.80

合计 4,352,407.08 639,820.35

第34页共64页

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 37,225.20 36,011.44

银行间市场应付交易费用 2,170.64 150.07

合计 39,395.84 36,161.51

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.37 -

其他 12,686.59 12,686.59

预提信息披露费用 90,000.00 90,000.00

预提审计费用 60,000.00 50,000.00

合计 162,686.96 152,686.59

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

长盛同禧债券A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 39,161,127.13 39,161,127.13

本期申购 376,289,042.31 376,289,042.31

本期赎回（以“-”号填列） -187,083,531.34 -187,083,531.34

本期末 228,366,638.10 228,366,638.10

金额单位：人民币元

长盛同禧债券C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,716,968.90 4,716,968.90

本期申购 2,162,784.98 2,162,784.98

本期赎回（以“-”号填列） -3,877,142.03 -3,877,142.03

本期末 3,002,611.85 3,002,611.85

第35页共64页

注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

长盛同禧债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,028,861.34 -1,049,233.76 13,979,627.58

本期利润 -3,586,602.68 -2,667,110.79 -6,253,713.47

本期基金份额交易 72,962,281.45 -6,955,478.97 66,006,802.48

产生的变动数

其中：基金申购款 140,347,540.78 -11,593,051.70 128,754,489.08

基金赎回款 -67,385,259.33 4,637,572.73 -62,747,686.60

本期已分配利润 - - -

本期末 84,404,540.11 -10,671,823.52 73,732,716.59

单位：人民币元

长盛同禧债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,671,041.95 -124,160.74 1,546,881.21

本期利润 -78,512.93 -83,220.93 -161,733.86

本期基金份额交易 -581,728.43 62,435.35 -519,293.08

产生的变动数

其中：基金申购款 732,200.87 -71,090.43 661,110.44

基金赎回款 -1,313,929.30 133,525.78 -1,180,403.52

本期已分配利润 - - -

本期末 1,010,800.59 -144,946.32 865,854.27

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 129,835.95 19,956.04

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 31,023.83 11,203.19

其他 18,499.44 4,003.09

合计 179,359.22 35,162.32

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第36页共64页

2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 102,327,055.55 50,940,897.47

减：卖出股票成本总额 102,941,057.47 48,347,404.65

买卖股票差价收入 -614,001.92 2,593,492.82

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -12,553,501.71 2,675,889.98

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -12,553,501.71 2,675,889.98

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,145,918,402.49 75,484,709.16

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 1,140,845,355.02 71,779,765.67

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 17,626,549.18 1,029,053.51

买卖债券差价收入 -12,553,501.71 2,675,889.98

7.4.7.14 衍生工具收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间末均无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 172,414.30 30,213.78

基金投资产生的股利收益 - -

合计 172,414.30 30,213.78

第37页共64页

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -2,750,331.72 -4,373,867.37

——股票投资 -675,707.11 -1,322,366.20

——债券投资 -2,074,624.61 -3,051,501.17

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -2,750,331.72 -4,373,867.37

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

基金赎回费收入 60,205.33 27,688.84

基金转换费收入 1,878.59 5,378.36

其他 - -

合计 62,083.92 33,067.20

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 336,326.40 147,568.08

银行间市场交易费用 19,100.00 -

合计 355,426.40 147,568.08

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

审计费用 60,000.00 50,000.00

信息披露费 90,000.00 90,000.00

银行汇划费 28,829.17 8,375.03

上清所账户维护费 14,200.00 -

第38页共64页

持有人大会费 12,000.00 -

律师费 30,000.00 -

银行间账户维护费 22,500.00 13,700.00

合计 257,529.17 162,075.03

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露

的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司

长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,013,052.59 206,920.35

的管理费

其中：支付销售机构的 59,713.67 94,459.60

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率

第39页共64页

计提。计算方法如下：

H=E×0.75%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 803,480.63 55,178.76

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 合计

中国银行 - 8,745.55 8,745.55

长盛基金管理有限公司 - 1,113.19 1,113.19

合计 - 9,858.74 9,858.74

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 合计

中国银行 - 22,320.33 22,320.33

长盛基金管理有限公司 - 1,882.15 1,882.15

合计 - 24,202.48 24,202.48

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本 第40页共64页

基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净

值的0.40%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国银行 22,064,326.67 - - - - -

合计 22,064,326.67 - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国银行 - - - - - -

合计 - - - - - -

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 37,914,361.37 129,835.95 20,691,114.29 19,956.04

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

第41页共64页

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本期无利润分配事项。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额1,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、督察长、公司风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以 第42页共64页

及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，在公司督察长的指导下，监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内控制度的实施情况。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 110,007,000.00 -

A-1以下 - -

未评级 19,980,000.00 -

合计 129,987,000.00 -

注：表中所列示的债券投资为短期融资券及政策性金融债，其中政策性金融债无信用评级。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 50,862,384.90 -

AAA以下 40,777,345.00 13,479,704.95

第43页共64页

未评级 22,732,230.00 3,000,300.00

合计 114,371,959.90 16,480,004.95

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级未评级的债券投资中包含国债、政策性金融债。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附 注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

第44页共64页

资产

银行存款 37,914,361.37 - - - - - 37,914,361.37

结算备付金 2,395,639.35 - - - - - 2,395,639.35

存出保证金 31,776.46 - - - - - 31,776.46

交易性金融资产 40,222,000.00 30,829,070.00 70,044,846.30 92,109,868.60 11,153,175.00 23,145,968.00267,504,927.90

应收利息 - - - - - 4,352,407.08 4,352,407.08

应收申购款 - - - - - 397.46 397.46

资产总计 80,563,777.18 30,829,070.00 70,044,846.30 92,109,868.60 11,153,175.00 27,498,772.54312,199,509.62

负债

卖出回购金融资产款 1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00

应付证券清算款 - - - - - 4,652,337.26 4,652,337.26

应付赎回款 - - - - - 629.89 629.89

应付管理人报酬 - - - - - 196,129.32 196,129.32

应付托管费 - - - - - 52,301.15 52,301.15

应付销售服务费 - - - - - 1,383.05 1,383.05

应付交易费用 - - - - - 39,395.84 39,395.84

应付利息 - - - - - 27.78 27.78

应交税费 - - - - - 126,797.56 126,797.56

其他负债 - - - - - 162,686.96 162,686.96

负债总计 1,000,000.00 - - - - 5,231,688.81 6,231,688.81

利率敏感度缺口 79,563,777.18 30,829,070.00 70,044,846.30 92,109,868.60 11,153,175.00 22,267,083.73305,967,820.81

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 20,691,114.29 - - - - - 20,691,114.29

结算备付金 98,426.42 - - - - - 98,426.42

存出保证金 8,510.26 - - - - - 8,510.26

交易性金融资产 3,200,380.00 - 3,339,210.00 9,940,414.95 - 1,740,413.00 18,220,417.95

买入返售金融资产 40,045,150.07 - - - - - 40,045,150.07

应收利息 - - - - - 639,820.35 639,820.35

应收申购款 - - - - - 181,251.87 181,251.87

资产总计 64,043,581.04 - 3,339,210.00 9,940,414.95 - 2,561,485.22 79,884,691.21

负债

应付证券清算款 - - - - - 20,117,010.38 20,117,010.38

应付赎回款 - - - - - 28,684.75 28,684.75

应付管理人报酬 - - - - - 13,123.42 13,123.42

应付托管费 - - - - - 3,499.57 3,499.57

应付销售服务费 - - - - - 2,122.61 2,122.61

应付交易费用 - - - - - 36,161.51 36,161.51

应交税费 - - - - - 126,797.56 126,797.56

其他负债 - - - - - 152,686.59 152,686.59

负债总计 - - - - - 20,480,086.39 20,480,086.39

第45页共64页

利率敏感度缺口 64,043,581.04 - 3,339,210.00 9,940,414.95 --17,918,601.17 59,404,604.82

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日 上年度末（2015年12月31日

） ）

上升25个基准点 -837,479.25 -63,712.45

下降25个基准点 837,479.25 63,712.45

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资于固定收益类金融工具的资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不

低于本基金固定收益类资产的80%。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债

转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具， 但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高于基金 资产净值的3%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2016年 12月31日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第46页共64页

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 23,145,968.00 7.56 1,740,413.00 2.93

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 244,358,959.90 79.86 16,480,004.95 27.74

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 267,504,927.90 87.43 18,220,417.95 30.67

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日及2015年12月31日，本基金持有的交易性金融资产权益类工具公允

价值占基金资产净值的比例分别为7.56%和2.93%，因此除市场利率和外汇汇率以外的其他市场

价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

31,049,057.90元，属于第二层次的余额为人民币236,455,870.00元，无属于第三层次的余额

（2015年12月31日：第一层次人民币1,567,693.00元，第二层次人民币16,652,724.95元，

无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移（2015年度：由第一层次转入第二层次的金额为人民币13,345,657.00元，无第二层次转入第一层次的金额）。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

7.4.14.2承诺事项

第47页共64页

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月22日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 23,145,968.00 7.41

其中：股票 23,145,968.00 7.41

2 固定收益投资 244,358,959.90 78.27

其中：债券 244,358,959.90 78.27

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 40,310,000.72 12.91

7 其他各项资产 4,384,581.00 1.40

8 合计 312,199,509.62 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,450,968.00 3.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

第48页共64页

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 13,695,000.00 4.48

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,145,968.00 7.56

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 600048 保利地产 1,500,000 13,695,000.00 4.48

2 000858 五粮液 274,100 9,450,968.00 3.09

注：本基金本报告期末仅持有上述两只股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（%）

1 600048 保利地产 14,437,382.00 24.30

2 600518 康美药业 11,240,502.40 18.92

3 002450 康得新 10,753,694.18 18.10

第49页共64页

4 600584 长电科技 10,094,912.00 16.99

5 600703 三安光电 9,553,347.00 16.08

6 000858 五粮液 9,394,363.00 15.81

7 601933 永辉超市 9,375,280.65 15.78

8 300070 碧水源 9,316,850.55 15.68

9 002454 松芝股份 5,804,821.23 9.77

10 002008 大族激光 5,053,133.08 8.51

11 600175 美都能源 4,970,600.00 8.37

12 600572 康恩贝 4,848,630.40 8.16

13 300199 翰宇药业 2,100,468.50 3.54

14 601311 骆驼股份 2,004,440.09 3.37

15 601888 中国国旅 2,001,782.92 3.37

16 601021 春秋航空 1,989,867.10 3.35

17 002308 威创股份 1,934,707.96 3.26

18 300146 汤臣倍健 1,925,111.03 3.24

19 600485 信威集团 1,917,409.00 3.23

20 600289 亿阳信通 1,905,482.00 3.21

21 603555 贵人鸟 1,455,036.49 2.45

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（%）

1 600518 康美药业 11,757,178.26 19.79

2 002450 康得新 11,138,340.71 18.75

3 600584 长电科技 11,116,972.38 18.71

4 300070 碧水源 10,663,054.22 17.95

5 601933 永辉超市 9,308,220.00 15.67

6 600703 三安光电 9,293,136.90 15.64

7 002008 大族激光 5,137,823.85 8.65

8 002454 松芝股份 5,001,122.47 8.42

9 600175 美都能源 4,625,822.05 7.79

10 600572 康恩贝 4,499,043.00 7.57

11 601888 中国国旅 1,853,992.00 3.12

12 300199 翰宇药业 1,852,120.78 3.12

13 600485 信威集团 1,793,244.74 3.02

14 601311 骆驼股份 1,786,594.00 3.01

第50页共64页

15 600289 亿阳信通 1,756,429.00 2.96

16 601021 春秋航空 1,720,227.00 2.90

17 300146 汤臣倍健 1,715,984.30 2.89

18 002308 威创股份 1,663,610.26 2.80

19 603555 贵人鸟 1,196,271.81 2.01

20 000860 顺鑫农业 1,055,040.00 1.78

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 125,022,319.58

卖出股票收入（成交）总额 102,327,055.55

注：本项中8.4.1、8.4.2和8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 22,732,230.00 7.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,980,000.00 6.53

其中：政策性金融债 19,980,000.00 6.53

4 企业债券 40,454,440.00 13.22

5 企业短期融资券 110,007,000.00 35.95

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 11,765,289.90 3.85

8 同业存单 - -

9 其他 39,420,000.00 12.88

10 合计 244,358,959.90 79.86

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 041653047 16广新控股 300,000 29,877,000.00 9.76

CP002

2 041658038 16津铁路 300,000 29,877,000.00 9.76

CP001

3 041669002 16新兴CP001 200,000 20,120,000.00 6.58

第51页共64页

4 041664003 16鄂联投 200,000 20,102,000.00 6.57

CP001

5 160209 16国开09 200,000 19,980,000.00 6.53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 31,776.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,352,407.08

第52页共64页

5 应收申购款 397.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,384,581.00

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 110035 白云转债 3,736,800.00 1.22

2 113010 江南转债 125,400.00 0.04

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

长盛 244 935,928.84 223,714,398.44 97.96% 4,652,239.66 2.04%

同禧

债券A

长盛 228 13,169.35 0.00 0.00% 3,002,611.85 100.00%

同禧

债券C

合计 472 490,189.09 223,714,398.44 96.69% 7,654,851.51 3.31%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

第53页共64页

比例

长盛同禧 0.00 0.0000%

债券A

基金管理人所有从业人员持 长盛同禧 0.00 0.0000%

有本基金 债券C

合计 0.00 0.0000%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 长盛同禧债券A 0

金投资和研究部门负责人 长盛同禧债券C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 长盛同禧债券A 0

放式基金 长盛同禧债券C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

基金合同生效日（2011年12月6日）基金份 1,919,811,572.88 1,781,049,932.44

额总额

本报告期期初基金份额总额 39,161,127.13 4,716,968.90

本报告期基金总申购份额 376,289,042.31 2,162,784.98

减:本报告期基金总赎回份额 187,083,531.34 3,877,142.03

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 228,366,638.10 3,002,611.85

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第54页共64页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

11.2.2 基金经理变动情况

报经中国证券投资基金业协会同意，自2016年1月20日起，张帆同志兼任长盛同禧债券

型证券投资基金基金经理，自2016年1月20日起，乔林建同志兼任长盛同禧债券型证券投资

基金基金经理，自2016年1月20日起，马文祥同志不再担任长盛同禧债券型证券投资基金基

金经理。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00元，已连续提供审计服务5年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

第55页共64页

宏源证券 1139,121,033.19 61.19% 129,562.70 61.19% -

华创证券 1 88,228,341.94 38.81% 82,167.29 38.81% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

宏源证券 131,543,385.81 70.57%4,078,900,000.00 97.75% - -

华创证券 54,864,201.43 29.43% 94,000,000.00 2.25% - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

第56页共64页

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

11.8 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长盛基金管理有限公司关于 《证券时报》及本公 2016年12月22日

旗下基金参加交通银行手机 司网站

银行渠道基金申购及定期定

额投资手续费率优惠活动的

公告

2 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年12月19日

旗下部分基金参加中国农业

银行基金交易优惠活动的公

告

3 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年12月16日

子公司高管变更情况的公告

4 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年11月29日

旗下基金参加交通银行手机

银行渠道基金申购及定期定

额投资手续费率优惠活动的

公告

5 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年11月29日

在银河证券开通旗下部分开

放式基金基金转换业务的公

告

6 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年11月4日

增加上海万得投资顾问有限

公司为旗下部分基金代销机

构并参加费率优惠活动的公

告

7 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年10月27日

开通通联支付业务的公告

8 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2016年10月24日

金2016年第3季度报告

9 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年9月21日

增加上海云湾投资管理有限

公司为旗下部分基金代销机

构并参加费率优惠活动的公

告

10 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年9月20日

旗下基金参加交通银行手机

第57页共64页

银行渠道基金申购及定期定

额投资手续费率优惠活动的

公告

11 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年9月19日

旗下部分开放式基金参加首

创证券申购（含定投）费率

优惠活动的公告

12 长盛同禧信用增利证券投资 同上 2016年9月14日

基金基金份额持有人大会表

决结果暨决议生效的公告

13 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年9月14日

增加新浪基金为旗下部分基

金销售机构并推出定投和转

换业务及参加费率优惠活动

的公告

14 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年9月14日

增加凤凰金信为旗下部分基

金销售机构并推出定投和转

换业务及参加费率优惠活动

的公告

15 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2016年9月14日

金（原长盛同禧信用增利债

券型证券投资基金）招募说

明书

16 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2016年9月14日

金基金合同

17 长盛同禧债券型证券投资基 同上 2016年9月14日

金托管协议

18 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年9月10日

撤销郑州分公司的公告

19 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年8月31日

提醒广大投资者完善身份信

息的公告

20 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年8月25日

券投资基金2016年半年度报

告摘要

21 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年8月25日

券投资基金2016年半年度报

告

22 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年8月22日

增加中信银行为长盛新兴成

长主题灵活配置混合型证券

投资基金代销机构并开通基

金定投及转换业务的公告

第58页共64页

23 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年8月19日

增加南京苏宁基金销售有限

公司为旗下部分基金代销机

构并参加费率优惠活动的公

告

24 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年8月17日

增加天天基金为旗下基金销

售机构并推出定投及基金转

换业务的公告

25 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年8月17日

旗下基金在同花顺开通转换

业务的公告

26 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年8月12日

券投资基金关于以通讯方式

召开基金份额持有人大会的

第二次提示性公告

27 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年8月11日

券投资基金关于以通讯方式

召开基金份额持有人大会的

第一次提示性公告

28 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年8月10日

增加懒猫金服为旗下部分基

金代销机构并参加费率优惠

活动的公告

29 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年8月10日

券投资基金关于以通讯方式

召开基金份额持有人大会的

公告

30 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年7月21日

券投资基金招募说明书（更

新）

31 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年7月21日

券投资基金招募说明书（更

新）摘要

32 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年7月20日

券投资基金2016年第2季度

报告

33 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年7月18日

旗下基金参加和讯费率优惠

活动的公告

34 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年7月14日

增加大智慧财富为旗下基金

销售机构并参加费率优惠活

动的公告

第59页共64页

35 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年7月6日

增加钱景财富为旗下基金销

售机构并推出定投和转换业

务及参加费率优惠活动的公

告

36 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年7月1日

旗下基金在陆金所资管开通

定投业务并参加费率优惠活

动的公告

37 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年6月22日

增加汇成基金为旗下基金销

售机构并推出定投和转换业

务及参加费率优惠活动的公

告

38 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年6月20日

旗下基金参加联泰资产费率

优惠活动的公告

39 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年6月15日

增加广源达信为旗下基金销

售机构并开通定投和转换业

务及参加费率优惠活动的公

告

40 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年6月8日

增加首创证券为旗下部分开

放式基金代销机构以及开通

基金定投业务及转换业务的

公告

41 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年6月6日

增加晟视天下为旗下基金销

售机构并推出定投和转换业

务及参加费率优惠活动的公

告

42 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年6月3日

增加金斧子为旗下基金销售

机构并推出定投和转换业务

及参加费率优惠活动的公告

43 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年5月27日

增加中证金牛为旗下基金销

售机构并推出定投和转换业

务及参加费率优惠活动的公

告

44 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年5月25日

增加大泰金石为旗下基金销

售机构并推出转换业务及参

第60页共64页

加费率优惠活动的公告

45 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年5月23日

增加浦发银行为长盛同裕纯

债债券型证券投资基金代销

机构并开通基金定投及转换

业务的公告

46 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年5月17日

旗下部分开放式基金参加中

国民生银行直销银行基金通

优惠活动的公告

47 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年5月9日

增加盈米财富为旗下基金销

售机构并推出定投和转换业

务及参加费率优惠活动的公

告

48 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年4月27日

大连网金金融为旗下基金销

售机构并推出定投和转换业

务及参加费率优惠活动的公

告

49 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年4月26日

增加北京格上富信为旗下部

分基金销售机构并参加费率

优惠活动的公告

50 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年4月22日

券投资基金2016年第1季度

报告

51 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年4月14日

增加中国农业银行为长盛新

兴成长主题灵活配置混合型

证券投资基金代销机构以及

开通定投转换业务并参加基

金申购费率优惠活动的公告

52 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年4月5日

增加新兰德为部分基金销售

机构并开通定投和转换业务

及参加费率优惠活动的公告

53 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年4月5日

参加泰信财富费率优惠活动

的公告

54 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年3月26日

券投资基金2015年度报告

55 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年3月26日

券投资基金2015年度报告摘

第61页共64页

要

56 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年3月25日

联讯证券开通旗下部分开放

式基金定投业务的公告

57 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年3月25日

在包商银行开通旗下部分基

金转换业务的公告

58 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年3月23日

增加民生银行为旗下部分开

放式证券投资基金代销机构

并开通基金定投及转换业务

的公告

59 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年3月17日

增加长盛互联网+主题灵活配

置混合型证券投资基金代销

机构并开通基金定投及转换

业务的公告

60 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年3月17日

增加奕丰金融为旗下基金销

售机构并推出定投和转换业

务及参加费率优惠活动的公

告

61 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年3月17日

增加君德汇富为旗下部分基

金销售机构并参加费率优惠

活动的公告

62 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年3月11日

增加浦发银行为长盛医疗行

业量化配置股票型证券投资

基金代销机构并开通基金定

投及转换业务的公告

63 关于长盛同禧信用增利债券 同上 2016年2月15日

型证券投资基金暂停大额申

购、转换转入、定期定额投

资业务的公告

64 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年1月29日

旗下基金参加诺亚正行和金

观诚基金费率优惠活动的公

告

65 关于暂停旗下部分基金在恒 同上 2016年1月26日

宇天泽的基金销售业务的公

告

66 关于调整长盛同禧信用增利 同上 2016年1月22日

债券型证券投资基金基金经

第62页共64页

理的公告

67 关于增加恒宇天泽为旗下部 同上 2016年1月21日

分基金销售机构并开通定投

及转换业务的公告

68 关于增加泰信财富为旗下部 同上 2016年1月21日

分基金销售机构并开通转换

业务的公告

69 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年1月20日

券投资基金2015年第4季度

报告

70 长盛新兴成长主题灵活配置 同上 2016年1月8日

混合型证券投资基金开放日

常申购赎回转换及定期定

额投资业务的公告

71 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年1月8日

券投资基金招募说明书（更

新）

72 长盛同禧信用增利债券型证 同上 2016年1月8日

券投资基金招募说明书（更

新）摘要

73 关于交易所指数熔断后相关 同上 2016年1月7日

基金业务办理时间调整的公

告

74 长盛盛世灵活配置混合型证 同上 2016年1月7日

券投资基金开放日常申购赎

回转换及定期定额投资业务

的公告

75 长盛基金关于旗下开放式基 同上 2016年1月4日

金指数熔断发生后相关业务

处理规则的公告

76 长盛基金关于交易所指数熔 同上 2016年1月4日

断后相关基金业务办理时间

调整的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同禧信用增利债券型证券投资基金托管协议》；

第63页共64页

4、《长盛同禧信用增利债券型证券投资基金招募说明书》；

5、《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》；

6、《长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》；

7、《长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》；

8、法律意见书；

9、基金管理人业务资格批件、营业执照；

10、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

第64页共64页
点击查看>>  附件