长盛同禧债券型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 10 月 24 日
长盛同禧债券 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
长盛同禧信用增利债券型证券投资基金于 2011 年 9 月 2 日获中国证监会证监许可
[2011]1401 号文批准募集。长盛同禧债券型证券投资基金由长盛同禧信用增利债券型证券投资
基金变更而来，变更注册经中国证监会 2016 年 7 月 26 日证监许可[2016]1697 号文准予，并经
长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会 2016 年 9 月 13 日决议通过。自基金
份额持有人大会决议生效之日（即 2016 年 9 月 13 日）起，变更后的《 长盛同禧债券型证券投资
基金基金合同》 生效，原《 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金合同》 同日起失效，长盛
同禧信用增利债券型证券投资基金更名为“长盛同禧债券型证券投资基金”。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同禧债券
基金主代码 080009
交易代码 080009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
报告期末基金份额总额 235,516,688.31 份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主
动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，
并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
本基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、证
券市场政策导向、投资人行为、公司基本面和偿
债能力等因素进行深入研究和分析，执行自上而
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下的债券资产期限配置与自下而上不同市场、期
限品种选择相结合的组合动态构建过程。在有效
控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获取
较高的超额收益。在债券类资产配置上，本基金
灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用
利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市
场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。
在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场
和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，
来获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积
极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和
杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
业绩比较基准 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数
收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市
场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
下属分级基金的交易代码 080009 080010
报告期末下属分级基金的份额总额 231,961,253.20 份 3,555,435.11 份
注： 2016 年 8 月 15 日至 2016 年 9 月 12 日，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金份额持
有人大会以通讯方式召开，大会审议了《 关于修改长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金合
同有关事项的议案》 ，内容包括长盛同禧信用增利债券型证券投资基金变更基金名称、变更投资
范围、修改基金合同等。上述议案经基金份额持有人大会表决通过，并形成了基金份额持有人大
会决议，自表决通过之日（即 2016 年 9 月 13 日）生效。依据基金份额持有人大会决议，修订后
的《 长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》 和《 长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》 自本
次基金份额持有人大会决议生效之日同日生效，同时基金更名为“长盛同禧债券型证券投资基金”
。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ）
长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
1．本期已实现收益 4,468,936.07 58,999.94
2．本期利润 6,407,542.13 66,414.15
3．加权平均基金份额本期利润 0.0226 0.0172
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4．期末基金资产净值 310,053,974.83 4,633,049.19
5．期末基金份额净值 1.337 1.303
注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2016 年 9 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同禧债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 1.44% 0.11% 2.49% 0.04% -1.05% 0.07%
长盛同禧债券 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 1.32% 0.11% 2.49% 0.04% -1.17% 0.07%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1、长盛同禧债券型证券投资基金由长盛同禧信用增利债券型证券投资基金变更而来，变更
注册经中国证监会 2016 年 7 月 26 日证监许可[2016]1697 号文准予，并经长盛同禧信用增利债
券型证券投资基金基金份额持有人大会 2016 年 9 月 13 日决议通过。自基金份额持有人大会决议
生效之日（即 2016 年 9 月 13 日）起，变更后的《 长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》 生效，
原《 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金合同》 同日起失效。变更内容包括长盛同禧信用
增利债券型证券投资基金变更基金名称、变更投资范围、修改基金合同等。 “长盛同禧信用增利
债券型证券投资基金”更名为“长盛同禧债券型证券投资基金”。修订后的《 长盛同禧债券型证
券投资基金基金合同》 自 2016 年 9 月 13 日生效，截止报告日，本基金合同生效未满一年。
2、根据《 长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》 规定，基金管理人应当自 2016 年 9 月 13 日
（基金合同生效日）起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关。截止报告日，本基
金仍处于建仓期。
本基金投资组合比例为：投资于债券的资产比例不低于基金资产的 80%。本基金还可参与一
级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证
监会允许基金投资的其它权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资
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产的 20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
张帆
本基金基金
经理，长盛
纯债债券型
证券投资基
金基金经理，
长盛添利宝
货币市场基
金基金经理，
长盛同丰债
券型证券投
资基金
（ LOF）基金
经理，长盛
同裕纯债债
券型证券投
资基金基金
经理。
2016 年
1 月 20 日 - 9 年
男， 1983 年 1 月出生，中国
国籍。华中科技大学硕士。
曾在长江证券股份有限公司
从事债券研究、债券投资工
作。 2012 年 4 月加入长盛基
金管理有限公司，曾任非信
用研究员，长盛同丰分级债
券型证券投资基金基金经理
等职务。现任长盛纯债债券
型证券投资基金基金经理，
长盛添利宝货币市场基金基
金经理，长盛同丰债券型证
券投资基金（ LOF）基金经
理，长盛同禧债券型证券投
资基金基金经理，长盛同裕
纯债债券型证券投资基金基
金经理。
乔林建
本基金基金
经理，长盛
动态精选证
券投资基金
基金经理，
长盛同德主
题增长混合
型证券投资
基金基金经
理，权益投
资部副总监。
2016 年
1 月 20 日 - 14 年
男， 1976 年 1 月出生，中国
国籍。经济学硕士。历任新
华人寿保险公司研究员、投
资经理，新华资产管理公司
高级投资经理，建信基金管
理公司资深投资经理、基金
经理助理、基金经理。
2015 年 6 月加入长盛基金管
理有限公司，现任权益投资
部副总监，长盛动态精选证
券投资基金基金经理，长盛
同德主题增长混合型证券投
资基金基金经理，长盛同禧
债券型证券投资基金基金经
理。
注： 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的
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相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《 证券投资基金法》 及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《 公司公平交易细则》 各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《 公司公平交易细则》 的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《 公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、 3 日、 5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利
益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
2016 年三季度，国内经济总体相对平稳，工业企业利润增速较二季度有所改善。通胀方面，
食品价格波动带动 CPI 低位波动，大宗商品价格反弹带动 PPI 同比持续回升。货币政策更趋于稳
健，央行开展 14 天、 28 天逆回购并延长 MLF 期限，适度提高短期资金成本来调控债市杠杆，但
资金面总体仍保持相对宽松局面。
债券市场整体呈现先涨后跌的震荡走势。利率债方面， 7 月初至 8 月中旬，各期限利率延续
二季度的下行趋势，十年期国债和国开债收益率均创历史新低； 8 月中旬以来，受央行开展
14 天、 28 天逆回购操作、美国加息预期升温等因素影响，市场一致预期打破，利率债呈现调整
反弹走势。信用债方面，信用利差先下后上，其中产能过剩行业和低评级债券信用利差下行幅度
大于高等级债券，主要是由于产能过剩行业前期过度悲观的情绪有所修复以及资产慌局面下低等
级债券的价值洼地被逐步填平。
货币市场方面，央行运用回购及 MLF 等多种工具调节流动性，市场流动性整体保持相对宽松
局面，各中短期限 Shibor 利率及银行间质押式回购利率维持在较低水平。
三季度，股市呈现震荡盘整的走势。受基建托底、地产销售火爆及上游原料价格反弹等因素
影响，部分行业经营业绩有所改善，但投资者对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显
著回升，短期内存量资金博弈格局难以得到实质性扭转。股市处于区间震荡、成交低迷、低波动
率状态，热点主题机会涣散，不具备较强的趋势性机会。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，
保持组合流动性，适度参与利率品种的投资机会。权益资产方面，根据市场行情变化，灵活调整
权益资产比重，以避免净值大幅波动；同时，精选股票，择机进行波段操作，提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛同禧债券 A 的基金份额净值为 1.337 元，本报告期份额净值增长率为
1.44%，同期业绩比较基准增长率为 2.49%。
截止报告期末，长盛同禧债券 C 的基金份额净值为 1.303 元，本报告期份额净值增长率为
1.32%，同期业绩比较基准增长率为 2.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 16,516,765.75 5.15
其中：股票 16,516,765.75 5.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 291,813,232.50 91.01
其中：债券 291,813,232.50 91.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,266,832.77 2.27
8 其他资产 5,028,542.82 1.57
9 合计 320,625,373.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,516,765.75 5.25
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 16,516,765.75 5.25
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 617,000 11,155,360.00 3.54
2 002454 松芝股份 339,975 5,361,405.75 1.70
注：本基金本报告期末仅持有上述两只股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 31,491,800.00 10.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 35,638,312.00 11.33
5 企业短期融资券 180,844,000.00 57.47
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,647,120.50 1.16
8 同业存单 - -
9 其他 40,192,000.00 12.77
10 合计 291,813,232.50 92.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 011699094
16 国电
SCP001
300,000 30,108,000.00 9.57
2 041562068
15 平发投
CP001
200,000 20,160,000.00 6.41
3 130945 16 湖南 04 200,000 20,154,000.00 6.40
4 041554077
15 华鲁控股
CP001
200,000 20,140,000.00 6.40
5 041559068
15 常州投资
CP002
200,000 20,134,000.00 6.40
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 46,568.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,981,076.90
5 应收申购款 897.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,028,542.82
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110035 白云转债 3,291,600.00 1.05
2 113010 江南转债 140,393.00 0.04
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛同禧债券 A 长盛同禧债券 C
报告期期初基金份额总额 381,010,053.56 3,890,354.55
报告期期间基金总申购份额 176,278.23 236,676.55
减:报告期期间基金总赎回份额 149,225,078.59 571,595.99
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 231,961,253.20 3,555,435.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
长盛同禧债券 A
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
长盛同禧债券 C
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会核准基金募集的文件；
2、中国证监会《 关于准予长盛同禧信用增利债券型证券投资基金变更注册的批复》 （ 证监
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许可[2016]1697 号）
3、 《 长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《 长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》 ；
5、 《 长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》 ；
6、法律意见书；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照；
8、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话： 400-888-2666、 010-62350088。
网址： http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2016 年 10 月 24 日
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