长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同鑫行业混合
基金主代码 080007
交易代码 080007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月27日
报告期末基金份额总额 124,831,608.38份
积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投
投资目标 资机会,在控制风险的前提下,力求实现基金资产
的长期稳定增值。
(1)本基金在分析和判断宏观经济周期和市场环境
变化趋势的基础上,把握和判断行业发展趋势及行
业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优
势行业,以谋求行业配置的超额收益。(2)在资
产配置层面,本基金管理人对宏观经济的经济周期
投资策略 进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的
预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配
比例。具体操作中,采用经济周期资产配置模型,
通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关
因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断
和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各
第2页共11页
类别资产间的战略配置策略。(3)在行业配置层面,
通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在
影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据
此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握
行业景气轮换带来的投资机会;(4)在股票选择层
面,本基金综合运用长盛行业股票研究分析方法和
其它投资分析工具,采用自下而上方式精选具有投
资潜力的股票构建股票投资组合,前述优势行业中
股票优先入选。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日
)
1.本期已实现收益 -1,262,533.94
2.本期利润 -3,172,072.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0457
4.期末基金资产净值 111,105,454.33
5.期末基金份额净值 0.890
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2016年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 -2.52% 0.44% 0.35% 0.45% -2.87% -0.01%
第3页共11页
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注:1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来,变更日期为2014年5月27日(即基金合同生效日)。
2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职日 离任业
第4页共11
页期 日期
年
限
吴博文先生,1983年6月
出生。北京大学金融学硕
本基金基金经理,长盛同智优势 士。历任雷曼兄弟证券股
成长混合型证券投资基金 2016 份有限公司分析师助理,
(LOF)基金经理,长盛同盛成 年 野村证券股份有限公司分
吴博文 长优选灵活配置混合型证券投资 2月 - 9年 析师助理,诺安基金管理
基金(LOF)基金经理,长盛国 17日 有限公司研究员、基金经
企改革主题灵活配置混合型证券 理助理、基金经理。
投资基金基金经理。 2015年8月加入长盛基金
管理有限公司。
乔培涛先生,1979年12月
2016 出生。清华大学硕士。曾
乔培涛 本基金基金经理,研究部副总监。年 - 7 任长城证券研究员、行业
8月 研究部经理。2011年8月
24日 加入长盛基金管理有限公
司。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信 第5页共11页
息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边90%置信水平对1 日、3日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利
益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度行情总体处于先涨后跌的态势,沪深300指数为例,季度初和季度末基本持
平,上涨阶段较为缓慢下跌阶段较为急促。本基金在季度初仓位偏低,结构上布局了一些周期板块,未能及时加仓则一直等待,等到后半段下跌后才加仓,总体偏轻仓运作,待下跌风险释放后把仓位加到中等略偏高水平。结构上较为均衡,以沪深300指数为基准,在基准之上有较为明确机会时再做增强。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,长盛同鑫行业混合份额净值为0.890元,本报告期份额净值增长
率为-2.52%,同期业绩比较基准收益率为0.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自2016年11月04日至2016年12月09日期间出现连续20个工作日基金资产净值
低于5000万元的情形。
第6页共11页
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 92,336,962.73 81.98
其中:股票 92,336,962.73 81.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 20,257,128.51 17.98
8 其他资产 44,364.84 0.04
9 合计 112,638,456.08 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,614,901.00 2.35
C 制造业 41,996,571.93 37.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,402,043.00 5.76
应业
E 建筑业 1,917,123.00 1.73
F 批发和零售业 3,189,370.00 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 3,735,125.00 3.36
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 8,597,578.00 7.74
业
J 金融业 11,728,710.00 10.56
K 房地产业 6,875,911.00 6.19
L 租赁和商务服务业 1,651,100.00 1.49
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,368,307.00 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
第7页共11页
Q 卫生和社会工作 200,330.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 1,622,542.80 1.46
S 综合 437,350.00 0.39
合计 92,336,962.73 83.11
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 000002 万 科A 172,700 3,548,985.00 3.19
2 000651 格力电器 111,200 2,737,744.00 2.46
3 000333 美的集团 64,100 1,805,697.00 1.63
4 300150 世纪瑞尔 180,000 1,647,000.00 1.48
5 600900 长江电力 128,100 1,621,746.00 1.46
6 000778 新兴铸管 304,200 1,572,714.00 1.42
7 600886 国投电力 218,200 1,455,394.00 1.31
8 000725 京东方A 459,100 1,313,026.00 1.18
9 000858 五粮液 36,700 1,265,416.00 1.14
10 600276 恒瑞医药 26,300 1,196,650.00 1.08
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
第8页共11页
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 38,731.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,134.68
5 应收申购款 1,498.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,364.84
第9页共11页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
(%)
1 300150 世纪瑞尔 1,647,000.00 1.48 重大事项停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 51,601,147.81
报告期期间基金总申购份额 82,877,498.13
减:报告期期间基金总赎回份额 9,647,037.56
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- -
"填列)
报告期期末基金份额总额 124,831,608.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》;
第10页共11页
3、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2017年1月21日
第11页共11页
点击查看>>
附件