长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 长盛环球行业混合(QDII)

基金主代码 080006

交易代码 080006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月26日

报告期末基金份额总额 13,838,629.71份

本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋

势，精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的
投资目标 优势公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；
同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化
投资，力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。

本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置

和自下而上的个股精选相结合的方法，运用

投资策略 Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的风险
最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选
个股，投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化
的投资组合。

业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCIWorldLargeCap
Index）

本基金为混合型基金，风险和收益低于股票型基金，
风险收益特征 高于货币基金和债券基金。同时，本基金为全球混合
型证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金


类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、
国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特
别投资风险。此外，由于投资国家与地区市场的分散，
风险低于投资单一市场的混合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人 英文名称：BANKOFCHINA(HONGKONGLIMITED)

中文名称：中国银行(香港)有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 -81,271.77

2.本期利润 -298,268.03

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0215

4.期末基金资产净值 16,678,200.46

5.期末基金份额净值 1.205

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2019年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.79% 0.99% 3.38% 0.66% -5.17% 0.33%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

名 任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长 吴达先生，博士，CFA（特许金
盛沪港深优势精选灵 融分析师）。历任新加坡星展资
吴 活配置混合型证券投 2010年5月 产管理有限公司研究员、星展
达 资基金基金经理，长 26日 - 17年 珊顿全球收益基金经理助理、
盛转型升级主题灵活 星展增裕基金经理，专户投资
配置混合型证券投资 组合经理；新加坡毕盛高荣资
基金基金经理，长盛 产管理公司亚太专户投资组合


研发回报混合型证券 经理，资产配置委员会成员；
投资基金基金经理， 华夏基金管理有限公司国际策
国际业务部总监，长 略分析师、固定收益投资经理；
盛基金（香港）有限 2007年8月起加入长盛基金管
公司副总经理。 理有限公司，曾任长盛积极配
置债券型证券投资基金基金经
理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度初国际市场受到美国经济增速放缓、利率曲线长端倒挂等因素影响开始调整，中美贸易摩擦对股票市场的调整有加速器的作用，科技股尤其与中国通讯设备需求相关的个股受损最大，防御性板块如必须消费板块、黄金板块的表现领先于大盘。经过了年初以来的反弹之后，香港市场二季度也跟随国际发达市场大幅回调，消费品行业、服务类行业基于相对稳定的业绩预期回调幅度较小。

报告期内本基金适度调整了组合结构，对稳健分红标的进行了增配，根据基金风格，整体结构上仍然偏重港股蓝筹与美国大盘科技股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.205元；本报告期基金份额净值增长率为-1.79%，业绩比较基准收益率为3.38%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2019年3月1日至2019年6月30日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 13,745,814.16 81.86

其中：普通股 13,745,814.16 81.86

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 2,886,514.35 17.19
合计

8 其他资产 159,006.30 0.95

9 合计 16,791,334.81 100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

中国香港 11,373,245.19 68.19

美国 2,372,568.97 14.23

合计 13,745,814.16 82.42

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

非必需消费品 1,106,120.56 6.63

日常消费品 600,279.98 3.60

通信服务 842,518.65 5.05

能源 144,967.97 0.87

房地产 860,747.31 5.16

金融 4,613,077.79 27.66

医疗 732,053.05 4.39

工业 1,846,364.50 11.07

信息技术 2,449,193.12 14.68

公用事业 550,491.23 3.30

合计 13,745,814.16 82.42

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资
明细

占基金
序 公司名称(英 公司名称 证券代 所在证券 所属国家 数量 公允价值（人 资产净
号 文) (中文) 码 市场 (地区) （股） 民币元） 值比例
（％）

1 China 中国建设 00939 香港证券 中国香港 140,000 828,815.65 4.97


Construction 银行股份 HK 交易所

Bank 有限公司

Corporation

Ping An 中国平安

2 Insurance 保险(集 02318 香港证券 中国香港 10,000 825,121.08 4.95
(Group)Company 团)股份 HK 交易所

ofChina,Ltd. 有限公司

3 Tencent 腾讯控股 00700 香港证券 中国香港 2,200 682,369.86 4.09
HoldingsLtd 有限公司 HK 交易所

NewChinaLife 新华人寿 01336 香港证券

4 Insurance 保险股份 HK 交易所 中国香港 20,000 668,541.60 4.01
CompanyLtd. 有限公司

ChinaMerchants 招商银行 03968 香港证券

5 BankCo.,Ltd. 股份有限 HK 交易所 中国香港 18,000 616,729.63 3.70
公司

CITIC 中信证券 06030 香港证券

6 Securities 股份有限 HK 交易所 中国香港 42,000 601,476.32 3.61
CompanyLimited 公司

China Railway 中国铁建

7 Construction 股份有限 01186 香港证券 中国香港 70,000 589,900.00 3.54
Corporation 公司 HK 交易所

Limited

China CITIC 中信银行

8 Bank 股份有限 00998 香港证券 中国香港 150,000 587,173.05 3.52
Corporation 公司 HK 交易所

Limited

Alibaba Group 阿里巴巴 纽约证券

9 HoldingLtd 集团控股 BABAUS 交易所 美国 500 582,458.96 3.49
有限公司

Kingsoft 金山软件 03888 香港证券

10 Corporation 有限公司 HK 交易所 中国香港 38,000 564,917.65 3.39
Limited
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金资产。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

中信银行股份有限公司：根据交易商协会2019年4月15日的自律处分信息，公司作为江苏宏图高科技股份有限公司相关债务融资工具的主承销商，在后续管理工作中存在以下违反银行间市场自律管理规则的行为：宏图高科于2018年11月26日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于“15宏图MTN001”与投资人达成一致的公告》，其中“已与‘15宏图MTN001’全部投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符，中信银行作为“15宏图MTN001”的主承销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督导职责履行不到位；中信银行于2018年12月6日召集召开了“18宏图高科SCP002”持有人会议，相关召集公告披露不及时，持有人会议议案披露不完整；2018年9月和11月，宏图高科主体评级下调事项触发了“18宏图高科SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。依据相关自律规定，经2019年第4次自律处分会议审议，给予中信银行通报批评处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件，本基金判断，中信银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 57,494.64

3 应收股利 95,621.61

4 应收利息 260.19

5 应收申购款 5,629.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 159,006.30

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 13,938,522.34

报告期期间基金总申购份额 428,434.47

减:报告期期间基金总赎回份额 528,327.10

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 13,838,629.71

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例达

期初 申购 赎回

别 序号 到或者超过20%的时 持有份额 份额占比
份额 份额 份额

间区间

机构 1 20190401~20190630 3,914,643.70 0.00 0.00 3,914,643.70 28.29%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000

万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2019年7月18日
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