长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月22日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 长盛环球行业混合(QDII)

基金主代码 080006

交易代码 080006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月26日

报告期末基金份额总额 13,938,522.34份

本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋

势，精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中

投资目标 的优势公司，实现充分分享全球经济增长收益的目

标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球

分散化投资，力争充分分散风险，追求基金资产的

稳定增值。

本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置

和自下而上的个股精选相结合的方法，运用Black-

投资策略 Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配

置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股，
投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投

资组合。

业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCIWorldLarge

CapIndex）

风险收益特征 本基金为混合型基金，风险和收益低于股票型基金，

高于货币基金和债券基金。同时，本基金为全球混
合型证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资
基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率
风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所
面临的特别投资风险。此外，由于投资国家与地区
市场的分散，风险低于投资单一市场的混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人 英文名称：BANKOFCHINA(HONGKONGLIMITED)
中文名称：中国银行(香港)有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日
）

1.本期已实现收益 445,907.87
2.本期利润 3,172,352.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.1022
4.期末基金资产净值 17,097,537.18
5.期末基金份额净值 1.227
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2019年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 8.20% 0.87% 11.61% 0.72% -3.41% 0.15%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

名 任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理， 吴达先生，1979年8月出生，博
长盛沪港深优势 士，CFA（特许金融分析师）。历
吴 精选灵活配置混 2010年 任新加坡星展资产管理有限公司
达 合型证券投资基 5月26日 - 17年 研究员、星展珊顿全球收益基金
金基金经理，长 经理助理、星展增裕基金经理，
盛转型升级主题 专户投资组合经理；新加坡毕盛
灵活配置混合型 高荣资产管理公司亚太专户投资

证券投资基金基 组合经理，资产配置委员会成员；
金经理，国际业 华夏基金管理有限公司国际策略
务部总监，长盛 分析师、固定收益投资经理；

基金（香港）有 2007年8月起加入长盛基金管理
限公司副总经理。 有限公司，曾任长盛积极配置债
券型证券投资基金基金经理。？
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，包括美股在内的全球风险资产系数上涨触发了一波强劲反弹，港股恒生指数上涨超过10%。其核心因素是1月初开始美联储迅速的鸽派转向，反映在市场角度则体现为估值的修复贡献了几乎全部涨幅。经过了年初以来的反弹之后，香港市场的估值已恢复到五年历史平均水平。结合部分消费行业、房地产行业相较此前预期好的数据，地产产业链及食品饮料等行业表现良好。

报告期内本基金提高了仓位暴露水平，根据基金风格，配置上仍然偏重港股蓝筹与美国大盘科技，人民币升值对组合净值造成了一定拖累。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.227元；本报告期基金份额净值增长率为8.20%，业绩比较基准收益率为11.61%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2018年12月4日至2019年2月20日、2019年3月1日至2019年3月31日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,510,347.14 84.01
其中：普通股 14,510,347.14 84.01
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金

7 合计 2,481,378.95 14.37
8 其他资产 280,024.73 1.62
9 合计 17,271,750.82 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
中国香港 11,992,536.61 70.14
美国 2,517,810.53 14.73
合计 14,510,347.14 84.87
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
非必需消费品 1,165,994.07 6.82
日常消费品 540,407.70 3.16
通信服务 596,101.45 3.49
能源 265,486.01 1.55
房地产 1,818,429.01 10.64
金融 4,452,719.28 26.04
医疗 757,257.01 4.43
工业 1,127,959.53 6.60
信息技术 2,514,490.97 14.71
材料 539,378.35 3.15
公用事业 732,123.76 4.28
合计 14,510,347.14 84.87
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细

公司名 所属国 公允价值 占基金
序 公司名称(英 称(中 证券代 所在证 家(地 数量（股）（人民币元）资产净
号 文) 文) 码 券市场 区) 值比例
（％）
1 Alibaba 阿里巴 BABA 纽约证 美国 500 614,263.54 3.59

Group 巴集团 US 券交易

HoldingLtd 控股有 所

限公司

Ping An 中国平

Insurance 安保险 香港证

02318 中国香

2 (Group) (集团) 券交易 8,000 603,197.93 3.53
HK 港

Company Of 股份有 所

China,Ltd. 限公司

Citic 中信证

香港证

Securities 券股份 06030 中国香

3 券交易 38,000 595,855.25 3.49
Company 有限公 HK 港

所

Limited 司

China Life 中国人

香港证

Insurance 寿保险 02628 中国香

4 券交易 32,000 579,179.81 3.39
Company 股份有 HK 港

所

Limited 限公司

China 中国建

香港证

Construction 设银行 00939 中国香

5 券交易 100,000 577,292.67 3.38
Bank 股份有 HK 港

所

Corporation 限公司

China

中国海

Overseas 香港证

外发展 00688 中国香

6 Land And 券交易 22,000 562,367.12 3.29
有限公 HK 港

Investment 所

司

Ltd.

ChinaCitic 中信银

香港证

Bank 行股份 00998 中国香

7 券交易 130,000 557,563.50 3.26
Corporation 有限公 HK 港

所

Limited 司


China

中国铁

Railway 香港证

建股份 01186 中国香

8 Construction 券交易 62,000 546,721.03 3.20
有限公 HK 港

Corporation 所

司

Limited

万洲国 香港证

WH Group 00288 中国香

9 际有限 券交易 75,000 540,407.70 3.16
Limited HK 港

公司 所

Zhaojin

招金矿

Mining 香港证

业股份 01818 中国香

10 Industry 券交易 80,000 539,378.35 3.15
有限公 HK 港

Company 所

司

Limited
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金资产。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 239,484.63
3 应收股利 18,931.74
4 应收利息 351.15
5 应收申购款 21,257.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 280,024.73
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 40,682,813.98
报告期期间基金总申购份额 2,067,490.20
减:报告期期间基金总赎回份额 28,811,781.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 13,938,522.34
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


§8影响影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

持有基金份额比例

者 序 期初 申购 赎回 份额占
达到或者超过 持有份额

类 号 份额 份额 份额 比
20%的时间区间

别
机

1 20190101~20190303 17,224,818.98 0.00 17,224,818.98 0.00 0.00%
构

2 20190304~20190331 3,914,643.70 0.00 0.00 3,914,643.70 28.09%
产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于
5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2019年4月22日
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