§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务会计报告已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1基金基本资料
（1）基金名称 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金
（2）基金简称 嘉实浦安保本（（深交所净值揭示简称：嘉实保本）
（3）基金交易代码 070007（深交所净值揭示代码：160707）
（4）基金运作方式 契约型开放式
（5）基金合同生效日 2004年12月1日
（6）报告期末基金份额总额 286,702,861.95份
（7）基金合同存续期 不定期
（8）基金份额上市的证券交易所 无
（9）上市日期 无
2.2基金产品说明
（1）投资目标 运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。
（2）投资策略 在保本期内，按照固定比例投资组合保险机制，动态调整股票、债券投资比例。债券投资以追求本金安全为目的，主要投资于交易所和银行间债券市场债券；股票投资采取灵活配置、积极管理，选择优势行业和优势企业，基于市场有效性研究、寻找套利机会的策略。
（3）业绩比较基准 保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率。
（4）风险收益特征 在保本期内，本基金为证券投资基金中的低风险投资品种。
2.3基金管理人
（1）名称 嘉实基金管理有限公司
（2）注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
（3）办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层（100005）
（4）互联网网址 http://www.jsfund.cn
（5）法定代表人 王忠民
（6）总经理 赵学军
（7）信息披露负责人 胡勇钦
（8）联系电话 （010）65188866
（9）传真 （010）65185678
（10）电子邮箱 service@jsfund.cn
2.4基金托管人
（1）名称 上海浦东发展银行股份有限公司
（2）注册地址 上海市浦东新区浦东南路500号
（3）办公地址 上海市中山东一路12号（200120）
（4）互联网网址 http://www.spdb.com.cn
（5）法定代表人 金运
（6）信息披露负责人 张轶美
（7）联系电话 （021）61618888
（8）传真 （021）68881836
（9）电子邮箱 zhangym2@spdb.com.cn
2.5信息披露
（1）信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
（2）登载年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
（3）基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1主要财务指标 单位：元
序号 项目 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益 51,283,029.86 35,544,755.98 1,202,526.99
2 基金份额本期净收益 0.1304 0.0407 0.0009
3 期末可供分配基金份额收益 0.1648 0.0226 0.0009
4 期末基金资产净值 372,927,494.75 578,788,401.97 1,298,200,306.14
5 期末基金份额净值 1.301 1.023 1.001
6 本期基金份额净值增长率 27.17% 4.20% 0.10%
注：本基金合同生效日为2004年12月1日，2004年度主要财务指标的计算期间为2004年12月1日至2004年12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 12.64% 0.50% 0.74% 0.01% 11.90% 0.49%
过去六个月 14.52% 0.46% 1.43% 0.01% 13.09% 0.45%
过去一年 27.17% 0.43% 2.72% 0.01% 24.45% 0.42%
自基金合同生效起至今 32.65% 0.31% 5.61% 0.01% 27.04% 0.30%
3.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较
图1：嘉实浦安保本基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年12月1日至2006年12月31日）
注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十九条（（一）、2、投资范围和（五）投资组合比例限制）的规定：
（1）持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；（5）在本基金合同生效后一个月内，股票投资比例不超过基金资产净值的20%。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
注2：2006年8月3日，基金管理人发布《关于变更基金泰和、嘉实稳健及嘉实浦安保本基金经理的公告》，聘请邹唯先生任嘉实浦安保本证券投资基金基金经理职务，田晶女士不再担任嘉实浦安保本证券投资基金基金经理职务。
3.2.3自基金合同生效以来的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率比较
图2：嘉实浦安保本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3.3自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 备注
2006年
2005年 0.200 2005年分配一次
2004年
合计 0.200
　
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理公司。
截止2006年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、11只开放式证券投资基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
4.1.2基金经理简介
邹唯先生，硕士研究生，5年证券从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，2006年8月至今任本基金基金经理。
2004年12月1日至2006年8月3日，田晶女士任本基金基金经理。
4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明
报告期内，基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至报告期末本基金份额净值为1.301元，本报告期基金份额净值增长率为27.17%，同期业绩比较基准收益率为2.72%，基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率24.45个百分点。
报告期内，在业绩增长、估值提升、流动性过剩三重因素推动下，股票市场不断创出新高，上证指数累计涨幅超过130％，沪深300指数上涨121％。食品饮料、金融、有色、房地产等行业显著跑赢大盘，而电力、计算机硬件、煤炭、电子元器件等表现不佳；市场在市值、价值/成长间的风格轮换非常明显。
报告期内，我们严格按照CPPI的要求调整股票仓位。在行业配置方面，本基金重点超配了食品饮料、批发零售、金融业，并取得了较好的投资效果；个股方面，王府井、沪东重机等对组合净值贡献较大。
4.4 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望
展望未来，宏观经济将呈现出平稳略降的态势，未来一年大幅超过预期的可能性在变小。在政府宏观调控的主要方针--调投资、促消费、减顺差的指导下，预计2007年投资和净出口的增速将会下滑，消费增速稳中趋升，整体经济结构继续改善。
目前，A股静态估值水平在全球兴市场中已不具备吸引力，部分行业、个股的市盈率再次高于香港市场，估值进一步提升的空间不大。但是，由于流动性过剩的局面短期内不会出现明显变化，同时2007年又是"金融创新"大发展的一年，股指期货、融资融券、备兑权证均有望取得实质性突破。因此我们判断，未来一年股票市场依然会保持较高的活跃度，财富效应仍然会在一定范围内得到体现。
未来一段时间的股票操作，我们将坚持以下五点：
一是重点关注那些景气提升或者可以长期维持较高景气度的行业；
二是关注有望通过资产注入、整体上市、资产置换获得外延式增长的上市公司，关注通过实施股权激励计划，步入良性、快速发展通道的上市公司；
三是关注上游原材料价格变动对相关行业的影响；
四是密切关注政府可能出台的宏观紧缩政策；
五是加强定量手段在股票投资的应用，强化行业与风格资产类之间的轮动。
债券投资方面，本基金的组合策略仍旧是依据基金合同的约定，持有剩余期限在保本期内的债券，在获取稳定息票收入的同时，也获取一定的骑乘收益。
§5 托管人报告
上海浦东发展银行股份有限公司依据《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》与《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金托管协议》，托管嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金。
2006年，在对嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
2006年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。
经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由嘉实基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
嘉实浦安保本基金2006年度财务会计报告已由安永华明会计师事务所审计、注册会计师张小东、李欣签字出具了"无保留意见的审计报告"（安永华明〔2007〕审字第60468756_A02号）。
§7 财务会计报告
7.1基金会计报表
7.1.1资产负债表 单位：元
项目 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 6.2.7（十五） 1,801,996.72 9,781,470.89
清算备付金 820,190.44 5,321.92
交易保证金 6.2.7（十六）1 250,000.00 250,000.00
应收证券清算款 　 　
应收股利 　 　
应收利息 6.2.7（一） 2,701,863.20 6,740,418.81
应收申购款 121,968.40 12,975.28
其他应收款 　 　
股票投资市值 123,410,131.85 58,651,723.21
其中：股票投资成本 68,829,484.17 61,158,893.33
债券投资市值 245,485,127.20 507,351,885.60
其中：债券投资成本 242,934,568.01 496,535,018.66
权证投资市值 　 277,647.20
其中：权证投资成本 　 　
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产总计 374,591,277.81 583,071,442.91
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 　 　
应付赎回款 868,857.21 3,252,614.28
应付赎回费 7,643.49 37,149.16
应付管理人报酬 312,152.38 516,008.54
应付托管费 62,430.47 103,201.72
应付佣金 6.2.7（四） 60,799.51 24,067.24
应付利息 　 　
应付收益 　 　
未交税金
其他应付款 6.2.7（五） 251,900.00 250,000.00
卖出回购证券款
短期借款
预提费用 6.2.7（六） 100,000.00 100,000.00
其他负债
负债合计 1,663,783.06 4,283,040.94
持有人权益
实收基金 6.2.7（七） 286,702,861.95 565,725,992.20
未实现利得 6.2.7（八） 38,983,453.77 258,245.19
未分配基金净收益 47,241,179.03 12,804,164.58
持有人权益合计 372,927,494.75 578,788,401.97
负债及持有人权益总计 374,591,277.81 583,071,442.91
附注：基金份额净值 1.301 1.023
7.1.2经营业绩表及收益分配表
（一）经营业绩表 单位：元
项目 附注 2006年度 2005年度
一、收入
1.股票差价收入 6.2.7（九） 34,359,412.11 -3,187,731.53
2.债券差价收入 6.2.7（十） 6,144,799.94 15,777,170.39
3.权证差价收入 6.2.7（十一） 3,061,820.83 273,150.52
4.债券利息收入 10,846,764.30 27,626,269.54
5.存款利息收入 469,186.91 559,157.08
6.股利收入 1,265,684.93 1,113,567.57
7.买入返售证券收入 755,760.51
8.其他收入 6.2.7（十二） 1,169,081.38 3,975,152.39
收入合计 57,316,750.40 46,892,496.47
二、费用
1.基金管理人报酬 6.2.6（二）2（1） 4,382,700.12 9,085,019.46
2.基金托管费 6.2.6（二）2（2） 876,539.99 1,817,003.92
3.卖出回购证券支出 341,208.49 4,386.00
4.利息支出
5.其他费用 6.2.7（十三） 433,271.94 441,331.11
其中：信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 100,000.00 100,000.00
费用合计 6,033,720.54 11,347,740.49
三、基金净收益 51,283,029.86 35,544,755.98
加：未实现估值变动数 6.2.7（八） 48,543,862.85 7,950,825.81
四、基金经营业绩 99,826,892.71 43,495,581.79
（二）基金收益分配表 单位：元
项目 附注 2006年度 2005年度
基金净收益 51,283,029.86 35,544,755.98
加：年初未分配基金净收益 12,804,164.58 1,202,526.99
加：本年申购基金份额的损益平准金 707,089.88 796,317.64
减：本年赎回基金份额的损益平准金 17,553,105.29 13,341,084.82
可供分配基金净收益 47,241,179.03 24,202,515.79
减：本年已分配基金净收益 11,398,351.21
未分配基金净收益 47,241,179.03 12,804,164.58
7.1.3基金净值变动表 单位：元
项目 附注 2006年度 2005年度
一、年初基金净值 578,788,401.97 1,298,200,306.14
二、本年经营活动
基金净收益 51,283,029.86 35,544,755.98
未实现估值增值变动数 48,543,862.85 7,950,825.81
经营活动产生的基金净值变动数 99,826,892.71 43,495,581.79
三、本年基金份额交易
基金申购款 11,111,546.42 61,525,710.19
其中：分红再投资 389,464.45
基金赎回款 -316,799,346.35 -813,034,844.94
基金份额交易产生的基金净值变动数 -305,687,799.93 -751,509,134.75
四、本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -11,398,351.21
五、年末基金净值 372,927,494.75 578,788,401.97
7.2 年度会计报表附注
7.2.1本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.2.2重大会计差错的内容和更正金额
本报告期本基金无重大会计差错的内容和更正金额。
7.2.3关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
关联方名称 与本系列基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、
基金注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托投资有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
国都证券有限责任公司 控股股东的子公司、基金代销机构
中诚期货经纪有限责任公司 控股股东的子公司
（二）关联方交易
1. 通过关联方席位进行的交易
本基金于2006年度及2005年度均未通过关联方席位进行交易。
2. 关联方报酬
（1）基金管理人报酬
A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1%的年费率计提。在保本期内，按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率从基金管理费收入中计提支付给基金担保人上海浦东发展银行股份有限公司担保费。基金管理费计算方法如下：
H=E×1%/当年实际天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金本年应支付基金管理人管理费共3,506,160.13元（2005年：7,268,015.54元），其中已支付基金管理人管理费3,256,438.22元（2005年：6,855,208.72元），尚余249,721.91元未支付；本基金本年应支付担保人担保费876,539.99元（2005年：1,817,003.92元），其中已支付担保人担保费814,109.52（2005年：1,713,802.20元），尚余62,430.47元未支付。
（2）基金托管人报酬
A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.2%/当年实际天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。本基金本年应支付基金托管人托管费876,539.99元(2005年: 1,817,003.92元)，其中已支付基金托管人814,109.52(2005年: 1,713,802.20)元，尚余62,430.47元未支付。
3.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款余额 1,801,996.72 9,781,470.89
项目 2006年度 2005年度
银行存款产生的利息收入 465,611.12 520,901.49
4.关联方投资本基金情况
最近两个年度，无涉及关联方投资于本基金份额。
5.与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金于2006年度及2005年度均未通过关联方进行银行间同业市场交易。
7.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）报告期末本基金因认购新股而流通受限制的股票情况如下： 单位：元
股票代码 股票简称 数量（股） 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 转让受限期限
601628 中国人寿 126,000 2,378,880.00 2,378,880.00 成本 未上市 2006.12.28-2007.1.9
（2）报告期末本基金持有股权分置改革而暂时停牌的股票： 单位：元
股票代码 股票简称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 年末估值总额
000423 S 阿 胶 2006.12.4 13.69 未公布 未公布 324,995 4,449,181.55
（3）报告期末本基金持有非公开发行的股票 单位：元
股票代码 股票简称 数量（股） 总成本 账面价值 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 锁定日期
600361 华联综超 260,000 3,359,200.00 6,003,400.00 0.90% 1.61% 2006.5.17-2007.5.16
(4)报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券:无
§8投资组合报告
8.1报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 123,410,131.85 32.95%
债券 245,485,127.20 65.53%
权证
银行存款及清算备付金合计 2,622,187.16 0.70%
资产支持证券
其他资产 3,073,831.60 0.82%
合计 374,591,277.81 100%
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 9,611,691.20 2.58%
C 制造业 38,725,956.36 10.38%
C0 食品、饮料 15,060,051.57 4.04%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,707,620.59 0.99%
C5 电子
C6 金属、非金属 5,888,800.00 1.58%
C7 机械、设备、仪表 7,020,119.02 1.88%
C8 医药、生物制品 7,049,365.18 1.89%
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,988,175.29 2.41%
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 13,597,519.22 3.65%
G 信息技术业 8,365,610.88 2.24%
H 批发和零售贸易 18,747,134.26 5.03%
I 金融、保险业 14,117,004.64 3.78%
J 房地产业 3,643,840.00 0.98%
K 社会服务业 2,641,200.00 0.71%
L 传播与文化产业 4,972,000.00 1.33%
M 综合类
合计 123,410,131.85 33.09%
8.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600859 王府井 389,980 9,476,514.00 2.54%
2 600900 长江电力 919,977 8,988,175.29 2.41%
3 600028 中国石化 673,760 6,144,691.20 1.65%
4 600361 华联综超 260,000 6,003,400.00 1.61%
5 600019 宝钢股份 680,000 5,888,800.00 1.58%
6 600037 歌华有线 200,000 4,972,000.00 1.33%
7 600036 招商银行 293,724 4,805,324.64 1.29%
8 000858 五 粮 液 210,000 4,798,500.00 1.29%
9 600122 宏图高科 614,488 4,645,529.28 1.25%
10 000423 S 阿 胶 324,995 4,449,181.55 1.19%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入价值前20名的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600009 上海机场 8,355,793.31 1.44%
2 600122 宏图高科 7,518,098.62 1.30%
3 600900 长江电力 6,780,519.05 1.17%
4 600118 中国卫星 6,677,281.33 1.15%
5 600018 上港集团 5,412,002.01 0.94%
6 000423 S 阿 胶 5,116,122.56 0.88%
7 600006 东风汽车 5,096,389.25 0.88%
8 600723 西单商场 4,969,479.55 0.86%
9 600019 宝钢股份 4,787,905.76 0.83%
10 600320 振华港机 4,773,736.80 0.82%
11 600150 沪东重机 4,734,097.55 0.82%
12 600858 银座股份 4,557,906.82 0.79%
13 600037 歌华有线 4,492,929.92 0.78%
14 600660 福耀玻璃 4,355,218.27 0.75%
15 600549 厦门钨业 4,271,627.46 0.74%
16 600717 天津港 4,257,437.41 0.74%
17 600879 火箭股份 4,234,351.15 0.73%
18 600362 江西铜业 4,136,619.40 0.71%
19 000400 许继电气 4,094,576.92 0.71%
20 600418 江淮汽车 4,035,460.66 0.70%
（二）报告期内累计卖出价值前20名的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600018 上港集团 9,475,718.71 1.64%
2 600009 上海机场 9,189,933.15 1.59%
3 600299 星新材料 7,247,330.39 1.25%
4 600660 福耀玻璃 6,120,012.05 1.06%
5 600694 大商股份 6,026,137.30 1.04%
6 600320 振华港机 5,942,974.07 1.03%
7 600879 火箭股份 5,659,414.77 0.98%
8 600585 海螺水泥 5,079,934.08 0.88%
9 600050 中国联通 4,952,336.12 0.86%
10 600723 西单商场 4,914,666.33 0.85%
11 600331 宏达股份 4,868,264.65 0.84%
12 600362 江西铜业 4,855,734.26 0.84%
13 600717 天津港 4,749,015.27 0.82%
14 600150 沪东重机 4,578,303.74 0.79%
15 600006 东风汽车 4,372,812.70 0.76%
16 600739 辽宁成大 4,329,856.95 0.75%
17 600858 银座股份 4,324,973.10 0.75%
18 600361 华联综超 4,285,597.01 0.74%
19 601398 工商银行 4,265,784.11 0.74%
20 600418 江淮汽车 4,177,920.13 0.72%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元）
207,554,079.30 232,480,607.82
8.5报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
国债 84,273,127.20 22.60%
金融债 161,212,000.00 43.23%
央行票据
企业债
可转换债券
资产支持证券
合计 245,485,127.20 65.83%
8.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 04进出02 65,682,500.00 17.61%
2 02国债 ⒁ 57,807,600.00 15.50%
3 04国开15 55,555,500.00 14.90%
4 99国债 ⑸ 26,465,527.20 7.10%
5 05国开02 20,062,000.00 5.38%
8.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无
8.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
8.9投资组合报告附注
（一）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（二）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（三）其他资产的构成
项目 期末余额(元)
交易保证金 250,000.00
应收利息 2,701,863.20
应收申购款 121,968.40
应收证券清算款
合计 3,073,831.60
（四）持有的处于转股期的可转换债券明细：无
（五）报告期内获得的权证资产
序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有或主动投资）
1 580002 包钢JTB1 459,000 0 被动持有
2 580990 茅台JCP1 160,000 0 被动持有
3 580995 包钢JTP1 459,000 0 被动持有
4 580996 沪场JTP1 129,323 0 被动持有
5 580997 招行CMP1 270,900 0 被动持有
6 030002 五粮YGC1 117,000 0 被动持有
7 031001 侨城HQC1 76,000 0 被动持有
8 038004 五粮YGP1 123,000 0 被动持有
9 038005 深能JTP1 180,900 0 被动持有
§9 基金份额持有人情况
9.1报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数（户） 5,578
报告期末平均每户持有的基金份额（份） 51,398.86
9.2 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
报告期末基金份额总额 286,702,861.95 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 66,232,552.32 23.10%
个人投资者持有的基金份额 220,470,309.63 76.90%
§10 开放式基金份额变动情况
项 目 基金份额总额（份）
基金合同生效日的基金份额总额 1,296,361,260.94
报告期期初基金份额总额 565,725,992.20
报告期期间总申购份额 9,946,757.49
报告期期间总赎回份额 288,969,887.74
报告期期末基金份额总额 286,702,861.95
§11 重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
1. 2006年8月3日，基金管理人发布《关于变更基金泰和、嘉实稳健及嘉实浦安保本基金经理的公告》，聘请邹唯先生任嘉实浦安保本证券投资基金基金经理职务，田晶女士不再担任嘉实浦安保本证券投资基金基金经理职务。
2. 基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）基金收益分配
2007年3月14日，基金管理人发布"嘉实浦安保本证券投资基金2006年年度收益分配公告"，每10份基金份额派发现金红利0.60元，权益登记日、除息日：2007年3月16日，红利发放日：2007年3月19日。
（六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给安永华明会计师事务所的审计费100,000.00元，该审计机构连续2年为本基金提供审计服务。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.基金租用席位的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购等情况
（1）股票交易量及佣金情况
证券公司名称 租用席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票总成交金额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例
中国银河证券股份有限公司
（原中国银河证券有限责任公司） 2 112,422,973.43 26.45% 88,838.60 25.83%
山西证券有限责任公司 1 312,662,622.78 73.55% 255,144.31 74.17%
合计 3 425,085,596.21 100% 343,982.91 100%
（2）债券交易情况
证券公司名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司
（原中国银河证券有限责任公司） 10,050,211.70 10.76%
山西证券有限责任公司 83,378,076.10 89.24%
合计 93,428,287.80 100%
（3）债券回购交易情况
证券公司名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例
山西证券有限责任公司 78,800,000.00 100%
合计 78,800,000.00 100%
（4）权证交易情况
证券公司名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司
（原中国银河证券有限责任公司） 1,602,605.89 52.34%
山西证券有限责任公司 1,459,488.21 47.66%
合计 3,062,094.10 100%
3.报告期内租用证券公司席位的变更情况:无
（九）报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
序号 临时报告名称 披露日期 备注
1 关于增加申银万国证券为嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金和嘉实300基金代销机构的公告 2006年1月4日
2 关于旗下开放式基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告 2006年2月10日 含本基金
3 关于通过交通银行开办嘉实保本基金、嘉实货币市场基金定期定额投资业务的公告 2006年2月25日
4 关于旗下开放式基金通过兴业银行开办定期定额投资业务的公告 2006年2月25日 含本基金
5 关于网上交易开通"北京银行银基通"的公告 2006年4月11日 含本基金
6 关于旗下开放式基金增加国盛证券代销机构的公告 2006年4月12日 含本基金
7 关于开通"好易联基金网上交易"的公告 2006年4月24日 含本基金
8 关于变更基金泰和、嘉实稳健及嘉实浦安保本基金经理的公告 2006年8月3日 邹唯任本基金基金经理
9 关于旗下开放式基金通过东北证券开办定期定额投资业务的公告 2006年8月25日 含本基金
10 关于对中国农业银行金穗卡持有人办理嘉实基金网上交易业务的公告 2006年9月15日 含本基金
11 关于通过交通银行网上交易系统
申购嘉实浦安保本基金实行费率优惠的公告 2006年11月1日
12 关于旗下开放式基金通过国泰君安证券等13家代销机构开办定期定额投资业务的公告 2006年11月4日 含本基金
13 关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 2006年11月15日 含本基金
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2007年3月31日
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