嘉实理财宝7 天债券型证券投资基金

2017年第 2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实理财宝7天债券

基金主代码 070035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月29日

报告期末基金份额总额 4,102,089,549.72份

投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求

获得高于业绩比较基准的稳定回报。

根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限（长/中

/短）和比例分布,根据各类资产的流动性特征决定

投资策略 组合中各类资产的投资比例,根据各类资产的信用等

级及担保状况，决定组合的风险级别；根据明细资

产的剩余期限、资信等级、流动性指标以及个别债

券的收益率与剩余期限的配比等指标进行投资。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水

风险收益特征 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B

下属分级基金的交易代码 070035 070036

报告期末下属分级基金的份额总额 40,763,007.94份 4,061,326,541.78份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B

1. 本期已实现收益 446,700.25 65,166,313.02

2．本期利润 446,700.25 65,166,313.02

3．期末基金资产净值 40,763,007.94 4,061,326,541.78

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）嘉实理财宝7天债券A与嘉实理财宝7天债券B适用不同的销售服务费率。（3）本基金无

持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（4）本基金收益在基金份额“7天持有周期到期日”

集中结转为基金份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实理财宝7天债券A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0167% 0.0033% 0.3366% 0.0000% 0.6801% 0.0033%

月

嘉实理财宝7天债券B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0896% 0.0033% 0.3366% 0.0000% 0.7530% 0.0033%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图1：嘉实理财宝7天债券A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年8月29日至2017年6月30日）

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图2：嘉实理财宝7天债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年8月29日至2017年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（二、投资范围和四、投资限制）的有关

约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实

安心货币、嘉

实货币、嘉实 曾任中国邮政储蓄银行股份

宝A/B、嘉实 有限公司金融市场部货币市

1个月理财债 场交易员及债券投资经理。

张文玥 券、嘉实3个 2014年8月- 9年 2014年4月加入嘉实基金管

月理财债券、 13日 理有限公司，现任职于固定

嘉实快线货币、 收益业务体系短端alpha策

嘉实现金宝货 略组。硕士，具有基金从业

币、嘉实定期 资格。

宝6个月理财

债券基金经理

本基金、嘉实

货币、嘉实安

心货币、嘉实

活期宝货币、

嘉实活钱包货 曾任中国建设银行金融市场

币、嘉实快线 部、机构业务部业务经理。

货币、嘉实现 2014年12月加入嘉实基金

李曈 金宝货币、嘉 2015年5月- 8年 管理有限公司，现任职于固

实超短债债券、 14日 定收益业务体系短端

嘉实宝A/B、 alpha策略组。硕士研究生，

嘉实增益宝货 具有基金从业资格。

币、嘉实定期

宝6个月理财

债券、嘉实现

金添利货币基

金经理

本基金、嘉实 曾任FutexTradingLtd期货

宝A/B、嘉实 交易员、北京首创期货有限

超短债债券、 责任公司研究员、建信基金

嘉实薪金宝货 管理有限公司债券交易员。

李金灿 币、嘉实快线 2016年7月- 7年 2012年8月加入嘉实基金管

货币、嘉实安 23日 理有限公司，曾任债券交易

心货币、嘉实 员，现任职于固定收益业务

增益宝货币、 体系短端alpha策略组。硕

嘉实活期宝货 士研究生，CFA、具有基金从

币、嘉实1个 业资格。

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月理财债券、

嘉实活钱包货

币、嘉实3个

月理财债券、

嘉实现金宝货

币、嘉实定期

宝6个月理财

债券、嘉实现

金添利货币、

嘉实6个月理

财债券基金经

理

注：（1）任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理张文玥女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理李金灿先生、李曈先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式

进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，全球经济继续呈现温和复苏的态势，全球主要经济体贸易回暖，美联储进行年内 第7页共13页

第二次加息，英法两国大选扰动欧洲市场，日本经济持续复苏，与此同时，包括美联储“缩表”带来的风险对全球经济产生新的不确定性。IMF提出，全球经济自2016年第四季度开始加速，

这一势头一直在持续。因此，不久前IMF将全球经济增长预期从2016年的3.1%上升至2017年

的3.5%和2018年的3.6%，持续看好经济增长形势。

报告期内，国内经济平稳增长，工业、投资和出口等月度指标大部分表现平稳。2017年

4月至5月，我国规模以上工业增加值同比实际增长6.5%，比一季度低0.45个百分点；4至

5月固定资产投资同比增速为8.75%，比一季度低0.3个百分点；4至5月社会消费品零售总额

同比增速为10.7%，比一季度高出0.5个百分点；4至5月出口金额同比增速均值为8.35%，好

于一季度的7.4%。

具体来看，投资增速出现略有回落；消费表现略有回升；受国家促进外贸回稳政策措施效果逐渐显现等影响，出口表现略有好转。在投资、消费和出口这三架马车中，投资对拉动经济需继续发挥关键作用，但是房地产投资和民间投资的基础不牢固，作为稳增长主要抓手的基建投资受财政收入新增乏力制约。

报告期内，在岸人民币汇率升值1.62%，离岸人民币汇率升值1.34%，4-5月央行外汇资产

下降713亿元，跨境资金波动继续收敛。

进入二季度以来，受同业监管政策趋严影响，利率波动频率增强、波动幅度扩大，汇率贬值速度放缓，跨境资金波动收敛。央行二季度货币政策前紧后松，资金利率整体处于相对高位，抑制金融杠杆水平，市场利率中枢平稳向上，市场流动性整体处于紧平衡。

在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实理财宝7天债券A的基金份额净值收益率为1.0167%，本报告期嘉实理财宝

7天债券B的基金份额净值收益率为1.0896%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

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1 固定收益投资 1,880,424,677.48 45.81

其中：债券 1,880,424,677.48 45.81

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 2,209,453,721.47 53.82

计

4 其他资产 15,070,271.95 0.37

5 合计 4,104,948,670.90 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 8.40

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购

融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余

额不得超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值

的40%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 26.58 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 40.09 -

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其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 26.68 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 6.35 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 99.70 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 490,694,240.49 11.96

其中：政策性金融债 230,075,900.35 5.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,389,730,436.99 33.88

8 其他 - -

9 合计 1,880,424,677.48 45.84

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111791884 17杭州银 4,000,000 397,791,913.88 9.70

行CD047

2 111709229 17浦发银 4,000,000 395,990,734.93 9.65

行CD229

3 091402001 14中国华 2,600,000 260,618,340.14 6.35

融债01

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17广东顺

4 111792155 德农商行 2,000,000 198,741,403.89 4.84

CD030

5 111793420 17青岛银 2,000,000 198,263,539.27 4.83

行CD027

6 120233 12国开33 1,500,000 150,076,999.72 3.66

7 111791582 17广州银 1,000,000 99,478,033.35 2.43

行CD018

8 111716024 17上海银 1,000,000 99,464,811.67 2.42

行CD024

9 120237 12国开37 800,000 79,998,900.63 1.95

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0669%

报告期内偏离度的最低值 -0.0310%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0240%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

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5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 15,023,201.95

4 应收申购款 47,070.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 15,070,271.95

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券

B

报告期期初基金份额总额 35,105,558.42 7,063,995,703.07

报告期期间基金总申购份额 36,019,954.54 64,344,448.29

报告期期间基金总赎回份额 30,362,505.02 3,067,013,609.58

报告期期末基金份额总额 40,763,007.94 4,061,326,541.78

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额

类号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间 (%)

区间

机 2017/04/05

构 1至 7,052,669,888.97 64,218,622.19 3,067,013,609.58 4,049,874,901.58 98.73

2017/06/30

产品特有风险

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报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实理财宝7天债券型证券投资基金募集的文件；

（2）《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金招募说明书》；

（4）《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实理财宝7天债券型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年7月20日

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