嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

基金简称 嘉实理财宝7天债券

基金主代码 070035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月29日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,102,089,549.72份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B

下属分级基金的交易代码： 070035 070036

报告期末下属分级基金的份额总额 40,763,007.94份 4,061,326,541.78份

2.2 基金产品说明

在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基

投资目标

准的稳定回报。

根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布,根

据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例,根据各类资产

投资策略 的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别；根据明细资产的剩余期

限、资信等级、流动性指标以及个别债券的收益率与剩余期限的配比等

指标进行投资。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、

风险收益特征

混合型基金，高于货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 林葛

信息披露负责

联系电话 （010）65215588 （010）66060069

人

电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95599

传真 （010）65182266 （010）68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

北京市建国门北大街8号华润大厦8层

基金半年度报告备置地点

嘉实基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 714,334.85 117,393,894.36

本期利润 714,334.85 117,393,894.36

本期净值收益率 1.8975% 2.0438%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 40,763,007.94 4,061,326,541.78

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 20.5364% 22.2388%

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

（2）嘉实理财宝7天债券A与嘉实理财宝7天债券B适用不同的销售服务费率；（3）本基金无

持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”

集中结转为基金份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实理财宝7天债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3245% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2135% 0.0005%

过去三个月 1.0167% 0.0033% 0.3366% 0.0000% 0.6801% 0.0033%

过去六个月 1.8975% 0.0053% 0.6695% 0.0000% 1.2280% 0.0053%

过去一年 2.4282% 0.0061% 1.3500% 0.0000% 1.0782% 0.0061%

过去三年 12.3858% 0.0869% 4.0537% 0.0000% 8.3321% 0.0869%

自基金合同

20.5364% 0.0685% 6.5355% 0.0000% 14.0009% 0.0685%

生效起至今

嘉实理财宝7天债券B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3485% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2375% 0.0005%

过去三个月 1.0896% 0.0033% 0.3366% 0.0000% 0.7530% 0.0033%

过去六个月 2.0438% 0.0053% 0.6695% 0.0000% 1.3743% 0.0053%

过去一年 2.7253% 0.0061% 1.3500% 0.0000% 1.3753% 0.0061%

过去三年 13.3644% 0.0868% 4.0537% 0.0000% 9.3107% 0.0868%

自基金合同 22.2388% 0.0684% 6.5355% 0.0000% 15.7033% 0.0684%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图1：嘉实理财宝7天债券A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年8月29日至2017年6月30日）

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图2：嘉实理财宝7天债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年8月29日至2017年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关

约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金

（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实

中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财

宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实

中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中

证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、

嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉 第7页共32页

实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、

嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于

嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

证券从 说明

姓名 职务 理）期限

业年限

任职日期 离任日期

本基金、嘉实货币、

曾任中国邮政储蓄银行股

嘉实安心货币、嘉

份有限公司金融市场部货

实宝、嘉实1个月

币市场交易员及债券投资

理财债券、嘉实

2014年 经理。2014年4月加入

张文玥 3个月理财债券、 - 9年

8月13日 嘉实基金管理有限公司，

嘉实快线货币、嘉

现任职于固定收益业务体

实现金宝货币、嘉

系短端alpha策略组。硕

实定期宝6个月理

士，具有基金从业资格。

财债券基金经理

本基金、嘉实货币、 曾任中国建设银行金融市

嘉实超短债债券、 场部、机构业务部业务经

2015年

李曈 嘉实安心货币、嘉 - 8年 理。2014年12月加入嘉

5月14日

实宝、嘉实活期宝 实基金管理有限公司，现

货币、嘉实活钱包 任职于固定收益业务体系

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货币、嘉实快线货 短端alpha策略组。硕士

币、嘉实现金宝货 研究生，具有基金从业资

币、嘉实增益宝货 格。

币、嘉实定期宝

6个月理财债券、

嘉实现金添利货币

基金经理

本基金、嘉实超短

债债券、嘉实安心

货币、嘉实宝、嘉

曾任FutexTradingLtd期

实活期宝货币、嘉

货交易员、北京首创期货

实1个月理财债券、

有限责任公司研究员、建

嘉实活钱包货币、

信基金管理有限公司债券

嘉实薪金宝货币、

交易员。2012年8月加

嘉实3个月理财债 2016年

李金灿 - 7年 入嘉实基金管理有限公司，

券、嘉实快线货币、7月23日

曾任债券交易员，现任职

嘉实现金宝货币、

于固定收益业务体系短端

嘉实增益宝货币、

alpha策略组。硕士研究

嘉实定期宝6个月

生，CFA、具有基金从业

理财债券、嘉实现

资格。

金添利货币、嘉实

6个月理财债券基

金经理

注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理张文玥女士因休产假超过

30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理李金灿先生、李曈先生代为履行基金经理职

责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了

披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 第9页共32页

《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式

进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年全球经济整天呈现温和复苏的态势，全球主要经济体贸易回暖，美联储进行

年内二次加息，英法两国大选扰动欧洲市场，日本经济持续复苏，与此同时，包括美联储“缩表”带来的风险对全球经济产生新的不确定性。

国内经济整体呈现平稳增长，GDP同比增速6.9%，政府积极实施稳增长措施、继续推进深化

改革和执行稳健的货币政策，经济表现较好，但仍存在下行压力。具体来看，工业增加值平稳增长，上半年同比增速均值为6.91%，低于去年同比增速均值6.04%；“克强指数”今年前五个月

均值为15.09%，明显高于去年均值7.24%；中国制造业采购经理指数（PMI）站上荣枯线，上半

年均值为51.47%，略低于去年均值50.32%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速表

现有所差异，固定资产投资现呈现小幅回落态势，上半年累计同比增速均值为8.84%，低于去年

均值9.01%，其中房地产开发投资相对平稳，上半年累计同比增速均值为8.92%，高于去年均值

6%，基础设施投资小幅增长，上半年累计同比增速均值为18.33%，高于去年均值16.68%，民间

固定资产投资增长较好，上半年累计同比增速为7.05%，高于去年均值3.66%； 社会消费品零售

总额表现向好，上半年同比增速均值为10.56%，高于去年均值9.55%；受国际市场需求回暖影响，

出口形势整体好转，出口金额上半年同比增速均值分别为8.08%，明显高于去年均值-7.60%。另

外，上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为1.41%，低于去年均值2.01%；上半年

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PPI同比增速为6.62%，高于去年均值-1.31%。从金融数据来看，货币供应量从高位回落，M2上

半年同比增速均值为10.42%，低于去年均值12.04%； 社会融资规模处于高位，上半年新增规模

均值为1.86万亿元，高于去年均值1.48万亿元；新增人民币贷款处于高位，上半年新增均值为

1.33万亿元，高于去年均值1.05万亿元。上半年人民币汇率呈现先稳后升走势，CNY上半年累

计升值2.4%，CNH上半年累计升值2.72%，上半年央行外汇资产新增为-4272万亿元，较去年同

期大幅减少约8000亿元，跨境资金流出规模有所收敛。

为兼顾维稳人民币汇率和去杠杆进程，央行货币政策整体有所收紧，2017年上半年央行两

次上调公开市场操作利率，无降准操作，主要通过公开市场操作向市场适度补充流动性，上半年公开市场操作（含MLF）累计仅净投放资金122亿元，PSL累计净投放资金3585亿元，SLF累计

净回笼资金844亿元。银行间市场资金利率整体上行，2017年半年末隔夜、7天、1个月和3个

月回购加权利率较去年末分别+78BP、+126BP、+150BP和-35BP；银行间市场国债收益率曲线也

维持平稳，2017半年末国债收益率曲线1年、3年、5年、7年和10年期收益率较去年末分别

+81BP、+71BP、+64BP、+62BP和+56BP，10年期与1年期国债期限利差为11BP，较去年末缩小

25BP。

本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体仓位。整体看，本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实理财宝7天债券A的基金份额净值收益率为1.8975%，本报告期嘉实理财宝

7天债券B的基金份额净值收益率为2.0438%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国际货币基金组织近期发布《世界经济展望报告》更新内容，认为全球经济持续复苏，今明两年增速预计分别为3.5%和3.6%，与4月份预测值一致。报告预计，发达经济体今年经济增速

为2%，与4月份预测值持平；明年增速较4月份预测值下调0.1个百分点至1.9%。其中，美国

经济今明两年预计均增长2.1%，较4月份预测值分别下调0.2和0.4个百分点。IMF指出，美国

经济今年第一季度表现较弱，并且美国政府酝酿推出的扩张性财政政策力度可能不及预期，是调低美国增速预期的主要原因。考虑到欧元区今年第一季度经济增长好于预期且政治不确定性有所下降，IMF将欧元区今明两年经济增速预期分别上调0.2和0.1个百分点至1.9%和1.7%。IMF将 第11页共32页

日本今年经济增速预期上调0.1个百分点至1.3%，明年增速预期维持在0.6%不变。预计新兴经

济体和发展中国家今年经济增长4.6%，比4月份预测值高出0.1个百分点，明年增速预期维持

在4.8%不变。

从国内经济来看，稳定和防风险将是经济运行主基调，国内经济可能面临下行压力，预计消费品零售增幅基本平稳，房地产和基建投资存在不确定性，出口整体维持向好。IMF将中国今明

两年经济增长预期分别上调0.1和0.2个百分点至6.7%和6.4%。

预计2017年下半年货币政策维持“紧平衡”但节奏有所放缓，着眼于防范系统性风险，延

续去杠杆进程，维稳人民币汇率，国内流动性仍存缺口需央行通过公开市场适时补充，另外地方政府债务置换下半年进程加快，一定程度上需货币政策予以支持。预计2017年下半年财政政策

或受财政收入减缓影响，财政政策对经济支撑力或有所弱化。

本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同第十六部分（二）收益分配原则的约定：“3.本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“7 天持有周期到期日”集中支付”、“5.本基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“7 天持有周期到期日”累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式”的内容，本期A类份 第12页共32页

额已实现收益为714,334.85元，每日分配，到期支付，合计分配714,334.85元，B类份额已实

现收益为117,393,894.36元，每日分配，到期支付，合计分配117,393,894.36元，符合本基金

基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2017年 1月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

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单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,209,453,721.47 2,901,898,173.27

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,880,424,677.48 1,668,625,488.77

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,880,424,677.48 1,668,625,488.77

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 15,023,201.95 46,941,370.10

应收股利 - -

应收申购款 47,070.00 129,990.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 4,104,948,670.90 4,617,595,022.14

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 572,498,741.25

第14页共32页

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 989,080.23 466,716.05

应付托管费 293,060.83 142,750.51

应付销售服务费 47,011.50 25,236.68

应付交易费用 6.4.7.7 35,700.05 29,363.65

应交税费 - -

应付利息 - 95,622.80

应付利润 1,377,781.65 844,431.04

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 116,486.92 158,900.00

负债合计 2,859,121.18 574,261,761.98

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,102,089,549.72 4,043,333,260.16

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 4,102,089,549.72 4,043,333,260.16

负债和所有者权益总计 4,104,948,670.90 4,617,595,022.14

注：报告截止日2017年6月30日，嘉实理财宝7天债券A基金份额净值1.0000元，基金份额

总额40,763,007.94份；嘉实理财宝7天债券B基金份额净值1.0000元，基金份额总额

4,061,326,541.78份。嘉实理财宝7天债券基金份额总额合计为4,102,089,549.72份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 137,929,233.75 1,064,380.57

1.利息收入 137,929,233.75 1,054,777.88

第15页共32页

其中：存款利息收入 6.4.7.11 82,875,459.76 24,593.34

债券利息收入 53,214,842.97 957,870.36

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,838,931.02 72,314.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列）

- 9,602.69

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 - 9,602.69

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以

- -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.13

- -

列）

减：二、费用 19,821,004.54 406,221.05

1．管理人报酬 7,607,642.22 114,863.58

2．托管费 2,254,116.23 34,033.66

3．销售服务费 335,642.74 111,614.03

4．交易费用 6.4.7.14 - -

5．利息支出 9,499,750.70 31,637.07

其中：卖出回购金融资产支出 9,499,750.70 31,637.07

6．其他费用 6.4.7.15 123,852.65 114,072.71

三、利润总额（亏损总额以 118,108,229.21 658,159.52

第16页共32页

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-

118,108,229.21 658,159.52

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

4,043,333,260.16 - 4,043,333,260.16

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 118,108,229.21 118,108,229.21

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

58,756,289.56 - 58,756,289.56

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,169,634,905.42 - 3,169,634,905.42

2.基金赎回款 -3,110,878,615.86 - -3,110,878,615.86

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -118,108,229.21 -118,108,229.21

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,102,089,549.72 - 4,102,089,549.72

第17页共32页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

150,974,550.87 - 150,974,550.87

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 658,159.52 658,159.52

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

-93,233,179.68 - -93,233,179.68

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 81,835,295.46 - 81,835,295.46

2.基金赎回款 -175,068,475.14 - -175,068,475.14

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -658,159.52 -658,159.52

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

57,741,371.19 - 57,741,371.19

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第18页共32页

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银

基金托管人、基金代销机构

行”)

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付

7,607,642.22 114,863.58

的管理费

其中：支付销售机构的 16,332.75 31,695.69

第19页共32页

客户维护费

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%/ 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付

2,254,116.23 34,033.66

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/ 当年天数。

6.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

嘉实理财宝7天债券

嘉实理财宝7天债券B 合计

A

嘉实基金管理有限公司 2,806.51 279,344.91 282,151.42

中国农业银行 11,118.65 - 11,118.65

合计 13,925.16 279,344.91 293,270.07

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

嘉实理财宝7天债券

嘉实理财宝7天债券B 合计

A

第20页共32页

嘉实基金管理有限公司 5,727.86 - 5,727.86

中国农业银行 19,081.96 - 19,081.96

合计 24,809.82 - 24,809.82

注：本基金A类基金份额销售服务费年费率0.30%，B类基金份额销售服务费年费率0.01%，每

日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。计算公式为：各类别基金日销售服务费＝各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。对于由A类升级为B类的基金份

额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金

份额持有人的费率；对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级

后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖 交易金 利息收

交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

中国农业银行 - - - - 11,270,000.00 758.61

注：本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的

债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第21页共32页

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 10,453,721.47 17,672.51 5,724,261.41 23,924.24

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.2.1银行间市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.2.2交易所市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,880,424,677.48 45.81

其中：债券 1,880,424,677.48 45.81

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

第22页共32页

资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,209,453,721.47 53.82

4 其他各项资产 15,070,271.95 0.37

5 合计 4,104,948,670.90 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 11.76

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购

融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余

额不得超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值

的40%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

第23页共32页

1 30天以内 26.58 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

2 30天(含)—60天 40.09 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

3 60天(含)—90天 26.68 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 6.35 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

合计 99.70 -

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 490,694,240.49 11.96

其中：政策性金融债 230,075,900.35 5.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

第24页共32页

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,389,730,436.99 33.88

8 其他 - -

9 合计 1,880,424,677.48 45.84

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债

- -

券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例（％）

17杭州银

1 111791884 4,000,000 397,791,913.88 9.70

行CD047

17浦发银

2 111709229 4,000,000 395,990,734.93 9.65

行CD229

14中国华

3 091402001 2,600,000 260,618,340.14 6.35

融债01

17广东顺

4 111792155 德农商行 2,000,000 198,741,403.89 4.84

CD030

17青岛银

5 111793420 2,000,000 198,263,539.27 4.83

行CD027

6 120233 12国开33 1,500,000 150,076,999.72 3.66

17广州银

7 111791582 1,000,000 99,478,033.35 2.43

行CD018

17上海银

8 111716024 1,000,000 99,464,811.67 2.42

行CD024

9 120237 12国开37 800,000 79,998,900.63 1.95

第25页共32页

注：报告期末，本基金仅持有上述9只债券。

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1842%

报告期内偏离度的最低值 -0.0310%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0623%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

7.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 15,023,201.95

4 应收申购款 47,070.00

第26页共32页

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 15,070,271.95

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额 户数 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

嘉实

理财

宝 5,987 6,808.59 402,480.99 0.99% 40,360,526.95 99.01%

7天

债券

A

嘉实

理财

宝 2 2,030,663,270.89 4,049,874,901.58 99.72% 11,451,640.20 0.28%

7天

债券

B

合计 5,989 684,937.31 4,050,277,382.57 98.74% 51,812,167.15 1.26%

注：(1)嘉实理财宝7天债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份

额比例，分别为机构投资者持有嘉实理财宝7天债券A份额占嘉实理财宝7天债券A总份额比例、

个人投资者持有嘉实理财宝7天债券A份额占嘉实理财宝7天债券A总份额比例；

(2)嘉实理财宝7天债券B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比

例，分别为机构投资者持有嘉实理财宝7天债券B份额占嘉实理财宝7天债券B总份额比例、个

人投资者持有嘉实理财宝7天债券B份额占嘉实理财宝7天债券B总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数

项目 份额级别 占基金总份额比例

（份）

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嘉实理财宝7天债券

224,795.49 0.55%

A

基金管理人所有从业人员 嘉实理财宝7天债券

持有本基金 - -

B

合计 224,795.49 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量区间（万份）

项目 份额级别

本公司高级管理人员、基 嘉实理财宝7天债券A 0

金投资和研究部门负责人 嘉实理财宝7天债券B 0

持有本开放式基金 合计 0

嘉实理财宝7天债券A 0

本基金基金经理持有本开

嘉实理财宝7天债券B 0

放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B

基金合同生效日（2012年8月29日）基金

5,847,460,658.26 3,681,065,212.36

份额总额

本报告期期初基金份额总额 29,393,761.13 4,013,939,499.03

本报告期基金总申购份额 55,234,253.09 3,114,400,652.33

减:本报告期基金总赎回份额 43,865,006.28 3,067,013,609.58

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-

- -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 40,763,007.94 4,061,326,541.78

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

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交易单元 占当期股票

占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

安信证券股

1 - - - - -

份有限公司

光大证券股

1 - - - - -

份有限公司

国盛证券有

1 - - - - -

限责任公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

国信证券股

1 - - - - -

份有限公司

国元证券股

1 - - - - -

份有限公司

华泰证券股

1 - - - - -

份有限公司

申万宏源证

2 - - - - -

券有限公司

世纪证券有

1 - - - - -

限责任公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

长城证券股

1 - - - - -

份有限公司

中银国际证

1 - - - - -

券有限责任

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公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研

究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者序 份额比例 期初 申购 赎回 份额

类号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 超过20%的

时间区间

机 2017/01/01

构 1至 4,002,716,110.19 3,114,172,400.97 3,067,013,609.58 4,049,874,901.58 98.73%

2017/06/30

个

人-- - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其 第31页共32页

他基金合并或者终止基金合同等情形。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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