嘉实信用债券更新招募说明书摘要
嘉实信用债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2012年第1号)
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
嘉实信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会2011
年7月20日《关于核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1139号)
核准进行募集。本基金基金合同于2011年9月14日起生效,自该日起基金管理人正式开始管
理本基金。
重要提示
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为 2012 年 3 月 14 日(特别事项
注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 3 月 31 日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.基本情况
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 安奎
总经理 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限
责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基
金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林省信托
投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理;吉林省证券公司总经理;东北证券有限责
任公司监事长;吉林天信投资公司总经理;中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5
日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外
经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有
限公司董事、总经理。
高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,
外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁
助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业(Frankfurt Business
School of Economics)。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人,董事总经
理(MD)。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO 兼发言人。
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Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任
达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负
责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年至今
任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001
年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国
世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。1998 年 9 月至 2000 年 6 月在北京大学法
学学科从事博士后研究工作,2000 年 7 月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清
华大学法学院副教授。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理
委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部
总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集
团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
王利刚先生,监事,经济学学士。2001 年 2 月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综
合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金
管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
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张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公
司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。
历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证
券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公
司,曾任公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
陈雯雯女士,北京大学光华管理学院会计学硕士,5年证券从业经历,具有基金从业资
格,嘉实基金固定收益部投资组合经理。2006年7月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任信用
分析师。2011年9月14日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理:无
3、投资决策委员会
投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士、公司
总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总
监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:肖 钢
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基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
(二)主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国
银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产
品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息
技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工 120 余人。另外,中国银行在重点分
行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、
QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资
产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,
中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010
年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65180615
联系人 赵虹
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 吴冬梅
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H
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电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 胡清泉
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼
电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663
联系人 周炜
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室
电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676
联系人 曹涌
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331
联系人 徐莉莉
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670
联系人 吴冬梅
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 施镜葵
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室
电话 (020)87555163 传真 (020)81552120
联系人 庄文胜
2.代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人 肖钢
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
(2) 中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话 95588 传真 (010)66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
(3) 中国农业银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
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电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
(4) 招商银行股份有限公司
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏
电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
(5) 中国民生银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 董文标 联系人 董云巍
电话 (010)58560666 传真 (010)57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
(6) 华夏银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577
(7) 深圳发展银行股份有限公司
住所、办公地址 深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 (0755)82088888 传真 (0755)82080406
网址 www.sdb.com.cn 客服电话 95501
(8) 徽商银行股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人 王晓昕 联系人 叶卓伟
电话 (0551)2667635 传真 (0551)2667684
网址 www.hsbank.com.cn
客服电话 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
(9) 临商银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588
(10) 温州银行股份有限公司
住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址 温州市车站大道 196 号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 (0577)88990082 传真 (0577) 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电话 (0577)96699
(11) 上海农村商业银行股份有限公司
住所 上海市浦东新区浦东大道 981 号
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办公地址 上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 层
法定代表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 (021)38576977 传真 (021)50105124
网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999
(12) 渤海银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 (022)58316666 传真 (022)58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811
(13) 洛阳银行股份有限公司
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人 王建甫 联系人 胡艳丽
电话 (0379)65921977 传真 (0379)65920155
网址 www.bankofluoyang.c 客服电话 (0379)96699
om.cn
(14) 深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 宋永成
电话 ( 0755 ) 25188064 、 传真 (0755)25188785
(0755)25188263
网址 www.961200.net 客服电话 4001961200
www.4001961200.net
(15) 北京农村商业银行股份有限公司
住所 北京市西城区阜成门内大街 410 号
办公地址 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座
法定代表人 乔瑞 联系人 王薇娜
电话 (010)63229475 传真 (010)63229478
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
(16) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 庄永辉 联系人 姚华
电话 (0535)6691337 传真 (0535)6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
(17) 浙江稠州商业银行股份有限公司
住所地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市延安路 128 号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、邵利兵
电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电话 (0571)96527 、
4008096527
(18) 哈尔滨银行股份有限公司
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
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法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537
(19) 东莞农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 东莞市城区旗峰路 2 号
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 (0769)22118343 传真 (0769)22320896
网址 www.drcbank.com 客服电话 (0769)961122
(20) 南京银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人 林复 联系人 翁俊
电话 (025)84544021 传真 (025)84544129
网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400
(21) 青岛银行股份有限公司
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com
客服电话 96588(青岛)、4006696588(全国)
(22) 东莞银行股份有限公司
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 (0769)22100193 传真 (0769)22117730
客服电话 (0769)96228
网址 www.dongguanbank.cn
(23) 天津银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
电话 (022)28405330 传真 (022)28405631
网址 www.bank-of-tianjin.com 客 服 电 4006-960296
话
(24) 宁波银行股份有限公司
住所 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 (0574)89068340 传真 (0574)87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528 上海、
北京地区
(25) 杭州银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
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客服电话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn
(26) 中信证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 (010)60833722 传真 (010)60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
(27) 广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人 林治海 联系人 黄岚
电话 (020)87555888 传真 (020)87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营
业网点
(28) 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
清算传真 (010)65183880 业务传真 (010)65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
(29) 海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城 市
营业网点咨询电话
(30) 申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市常熟路 171 号
法定代表人 丁国荣 联系人 李清怡
电话 (021)54033888 传真 (021)54030294
网址 www.sywg.com 客服电话 (021)962505
(31) 国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
(32) 中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
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法定代表人 顾伟国 联系人 田薇
电话 (010)66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com. 客服电话 400-8888-888
cn
(33) 兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 (021)38565785 传真 (021)38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
(34) 招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565
(35) 华泰证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善 联系人 孙菁菁
电话 025-83290537 传真 025- 51863323
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
(36) 长城证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 李春芳
电话 (0755)83516089 传真 (0755)83515567
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888 、( 0755 )
33680000
(37) 国都证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010) 84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
(38) 华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610
客服电话 (0591)96326 网址 www.hfzq.com.cn
(39) 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳
11
嘉实信用债券更新招募说明书摘要
电话 (021)22169999 传真 (021)22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 ,
10108998
(40) 渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 (022)28451861 传真 (022)28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
(41) 安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
(42) 东北证券股份有限公司
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686 、( 0431 )
85096733
(43) 平安证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8
(44) 国元证券股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100
网址 www.gyzq.com.cn
客服电话 95578
(45) 中国中投证券有限责任公司
住所地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18
层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、
18、19、20、21、22、23 单元
办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层
至 21 层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
12
嘉实信用债券更新招募说明书摘要
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
(46) 湘财证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11
楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 (021)68634518 传真 (021)68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551
(47) 中银国际证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 (021)50372474 客服电话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
(48) 德邦证券有限责任公司
住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 (021)68761616 传真 (021)68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128
(49) 财富证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360
(50) 中信万通证券有限责任公司
住所 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 (0532)96577
(51) 中航证券有限公司
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41
楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567
(52) 中信证券(浙江)有限责任公司
住所、办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20
层
13
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法定代表人 沈强 联系人 丁思聪
电话 (0571)96598 传真 (0571)85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571)96598
(53) 长江证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人 胡运钊 联系人 李良
电话 (027)65799999 传真 (027)85481900
客服电话 95579 或 4008-888-999
网址 www.95579.com
(54) 金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
(55) 国盛证券有限责任公司
住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
法定代表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 (0791)86285337 传真 (0791)86282293
网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111
(56) 山西证券股份有限公司
住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618
(57) 西部证券股份有限公司
住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 (029)87416787 传真 (029)87417012
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582
(58) 广州证券有限责任公司
办公地址 广州天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303
(59) 国联证券股份有限公司
注册地址 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层
14
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办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570
(60) 东吴证券股份有限公司
住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)33396288
(61) 南京证券有限责任公司
住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人 张华东 联系人 李铮
电话 (025)83367888 传真 (025)83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888
(62) 浙商证券有限责任公司
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777
(63) 恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4972343
(64) 东海证券有限责任公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
电话 (0519)88157761 传真 (0519)88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588
(65) 东方证券股份有限公司
住所 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 (021)63325888 传真 (021)63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503
(66) 第一创业证券股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081
15
嘉实信用债券更新招募说明书摘要
网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888
(67) 宏源证券股份有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
电话 (010)88085858 传真 ( 010 ) 88085195
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
(68) 民生证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人 余政 联系人 赵明
电话 (010)85127622 传真 (010)85127917
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888
(69) 新时代证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层
法定代表人 马金声 联系人 孙恺
电话 (010)83561149 传真 (010)83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
(70) 上海证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市西藏中路 336 号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 (021)53519888 传真 (021)53519888
网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518 、
4008918918
(71) 世纪证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人 卢长才 联系人 方文
电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199511
(72) 中原证券股份有限公司
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人 石保上 联系人 程月艳 耿铭
电话 (0371)65585670 传真 (0371)65585665
网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、4008139666
(73) 东莞证券有限责任公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 (0769)22112062 传真 (0769)22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130
(74) 华龙证券有限责任公司
住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路 308 号 16
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法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 (0931)8784656 传真 (0931)4890628
客服电话 (0931)4890208、(0931) 网址 www.hlzqgs.com
4890619
(75) 万联证券有限责任公司
住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
(76) 财通证券有限责任公司
住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 (0571)87925129 传真 0571-87818329
网址 www.ctsec.com 客服电话 ( 0571 ) 96336 、
962336(上海地区)
(77) 齐鲁证券有限公司
住所 山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
(78) 大同证券经纪有限责任公司
住所 山西省大同市大北街 13 号
办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212
(79) 瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人 刘弘 联系人 牟冲
电话 (010)58328366,(010) 传真 (010)58328748
58328722
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827
(80) 华鑫证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单
元
法定代表人 洪家新 联系人 雷蕾
电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408
客服电话 (021)32109999,(029)68918888
网址 www.cfsc.com.cn
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(81) 中山证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
(82) 天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人 林义相 联系人 林爽
电话 (010)66045608 传真 (010)66045500
客服电话 (010)66045678
天相投顾网址 http://www.txsec.com
天相基金网网址 http://jijin.txsec.com
(83) 江海证券有限公司
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
(84) 中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
电话 (010)59355941 传真 (010)66553791
客服电话 400-889-5618 网址 www.e5618.com
(85) 厦门证券有限公司
住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588
(86) 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人 郭林 联系人 陈敏
电话 (021)32229888 传真 021- 68728782
客服电话 (021)63340678 网址 www.ajzq.com
(87) 华宝证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人 陈林 联系人 毛雪梅
电话 (021)50122222 传真 (021)50122200
客服电话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com
(88) 方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
18
嘉实信用债券更新招募说明书摘要
法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 (0731)85832503 传真 (0731)85832214
客服电话 95571 网址 www.foundersc.com
(89) 西南证券股份有限公司
住所、办公地址 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
法定代表人 王珠林 联系人 陈诚
电话 (023)63786464 传真 (023)63786311
客服电话 4008096096 网址 www.swsc.com.cn
(90) 日信证券有限责任公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn
客服电话 (010)83991888
(91) 信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 (010)63081000 传真 (010)63080978
客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
(92) 东兴证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 (010)66555316 传真 (010)66555246
客服电话 400-8888-993 网址 www.dxzq.net.cn
(93) 华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华融 A 座 3 层
法定代表人 丁之锁 联系人 梁宇
电话 (010)58568007 传真 (010)58568062
客服电话 (010)58568118 网址 www.hrsec.com.cn
(94) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
(95) 财富里昂证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818 传真 021-68775878
网址 www.cf-clsa.com 客服电话 68777877
(96) 国金证券股份有限公司
19
嘉实信用债券更新招募说明书摘要
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 (028)86690126 传真 (028)86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
(97) 中国国际金融有限公司
住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人 李剑阁 联系人 王雪筠
电话 (010)65051166 传真 (010)85679535
网址 www.ciccs.com.cn
客服电话 (010)85679238;(010)85679169
(98) 华西证券有限责任公司
住所 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼深圳总部
法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 (0755)83025723 传真 (0755)83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818
(二)注册登记机构
嘉实基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 吕红、黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人 杨绍信 联系人 吴海霞
电话 (021)61238888 传真 (021)61238800
经办注册会计师 汪棣、吴海霞
四、基金的名称
本基金名称:嘉实信用债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
六、基金的投资目标
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求长期稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工
具、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证、以及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次
级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银
行存款等固定收益类资产。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次
公开发行或增发,还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权
证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基
金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。
本基金投资组合的资产配置范围为:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于
80%,其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;股票等权益类资产占基金资
产的比例不超过 20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低
于 5%。
本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策
性金融债)、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国
债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他信用类金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,通过自上
而下与自下而上的战略、战术运用,力争持续达到或超越业绩比较基准,为投资者长期稳定
地保值增值。
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
首先,本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率
趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整大类金
融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限
结构和类属配置。其次,本基金在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评
级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。另外,本基
金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机会,力争实现基金总
体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。
1、资产配置
本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券
市场和股票市场估值水平及预期收益等,“自上而下”地挖掘风险收益优化、满足组合收益
和流动性要求的投资机会,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产和现金的
配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规
避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、债券投资策略
(1)久期策略
本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以
达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本
基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理
假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。
本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上
升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。
(2)期限结构和类属配置策略
在债券组合的久期确定后,本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分
析,在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化,以达到在相同组合久期的条
件下,进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中,本基金将根据各类属债券资
产当前的收益率曲线,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合
优化数量模型,确定最优的期限结构和类属配置。
本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,可适当调整长期、中期和短期
债券的配置方式,以求适当降低机会成本风险和再投资风险,或从长、中、短期债券的相对
价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
(3)信用策略
信用债收益率是在无信用风险的利率品种基准收益率上,叠加信用利差。信用利差是影
响本基金信用收益的重要因素。由于信用利差收益率主要受两方面影响:一是该信用债对应
信用水平的市场信用利差曲线走势,二是该信用债本身的信用变化,本基金分别采取策略:
1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的
影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综
合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。
2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,本基金将采用变化后债券信用
级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风
险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评
级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
为控制信用风险,本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依
靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、
现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。
(4)互换策略
本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,利用不同券种在利息、
违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别,赚取收益率差。
(5)息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
(6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因
素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标
的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久
期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,
通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定
收益。
(7)可转换债券投资策略
本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性,根据可转债的平价溢价
率和 Delta 系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资
产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股性较强时,将参照股票类资产的投资策略予
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
以管理。
4、新股投资策略
本基金的股票投资包括新股申购、增发等一级市场投资。在参与股票一级市场投资的过
程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用嘉实基金的研究平台和股票估
值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁
定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将
以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力
减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
6、投资决策
(1) 决策依据
1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市
场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2) 决策程序
1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基
金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购
和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的
构建和日常管理。
4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5)监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管
理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进
行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变
化对基金投资组合进行风险评估与监控。
九、基金的业绩比较基准
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
本基金业绩比较基准:中国债券总指数收益率
该指数由中央国债登记结算公司编制,样本券涵盖面广泛,在中国债券网
(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力,
适合作为本基金的业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货
币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2012 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,215,079,280.40 88.88
其中:债券 3,215,079,280.40 88.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
5 银行存款和结算备付金合计 344,956,466.42 9.54
6 其他资产 57,242,686.90 1.58
合计 3,617,278,433.72 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有股票。
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 106,411,000.00 4.37
3 金融债券 547,351,000.00 22.50
其中:政策性金融债 547,351,000.00 22.50
4 企业债券 744,069,280.40 30.59
5 企业短期融资券 694,999,000.00 28.57
6 中期票据 1,122,249,000.00 46.14
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 3,215,079,280.40 132.18
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110216 11 国开 16 2,300,000 231,518,000.00 9.52
2 1182326 11 中信集 MTN3 1,400,000 142,058,000.00 5.84
3 1182085 11 华润 MTN1 1,000,000 103,380,000.00 4.25
4 1101094 11 央行票据 94 800,000 77,392,000.00 3.18
5 110412 11 农发 12 700,000 71,379,000.00 2.93
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8.投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,463,061.47
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
3 应收股利 -
4 应收利息 44,545,111.31
5 应收申购款 10,234,514.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 57,242,686.90
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2012年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)嘉实信用债券 A
净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准
阶段 ①-③ ②-④
增长率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④
2011 年 9 月 14 日(基
金合同生效日)至 3.31% 0.11% 4.89% 0.13% -1.58% -0.02%
2011 年 12 月 31 日
(2)嘉实信用债券 C
净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准
阶段 ①-③ ②-④
增长率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④
2011 年 9 月 14 日(基
金合同生效日)至 3.11% 0.12% 4.89% 0.13% -1.78% -0.01%
2011 年 12 月 31 日
2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
图1:嘉实信用债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 9 月 14 日至 2012 年 3 月 31 日)
图2:嘉实信用债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 9 月 14 日至 2012 年 3 月 31 日)
注:本基金基金合同生效日2011年9月14日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书
的约定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比
例符合基金合同(十四(二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制2.基金投资组合比例限
制)的有关约定。
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)因基金的证券交易或结算而产生的费用;
(5)基金合同生效以后的信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效以后的会计师费和律师费;
(8)基金资产的资金汇划费用;
(9)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.7%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
(3)销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金
份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类不收取销售服务费,C 类销售
服务费年费率为 0.35%。
各类别基金份额的销售服务费计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E 为各类别基金份额前一日基金资产净值
R 为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支
付给各个基金销售机构。
上述第(一)条第1款“基金费用的种类”中第(4)-(9)项费用,根据有关法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理
人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与
基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额
持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定
媒体上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者
在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100 万元 0.8%
100 万元≤M<300 万元 0.5%
300 万元≤M<500 万元 0.3%
M≥500 万元 单笔 1000 元
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用,不列入基金财产。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统在线支付方式申购开放式
基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但招商银行借记卡、
中国农业银行金穗卡的持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;个
人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统采用汇款支付方式申购本基金以及机构投资
者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优
惠为申购金额的0.6%.优惠后费率如果低于0.6%的则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公
告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。
本基金C类基金份额申购费率为0。
(2)赎回费
本基金对A、C类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎
回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用
于支付注册登记费等相关手续费。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:
持有期限(H) 赎回费率
H<365 天 0.10%
365 天≤H<730 天 0.05%
H≥730 天 0
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:
持有期限(H) 赎回费率
H<30 天 0.10%
H≥30 天 0
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嘉实信用债券更新招募说明书摘要
(3)转换费
基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费
率按照如下方式收取:
①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、
嘉实安心货币市场基金转换为嘉实信用债券型证券投资基金A时,转换费率均为转入基金适
用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+M
转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中M为嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
②嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、
嘉实安心货币市场基金转换为嘉实信用债券型证券投资基金C时,无转换费用;
③嘉实信用债券型证券投资基金与嘉实公司旗下原有其他18只开放式基金(包括:嘉实
成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉
实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投
资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究
精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证
券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、
嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面
120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实周
期优选股票型证券投资基金)之间互转,以及嘉实信用债券型证券投资基金转换为嘉实货币
市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实安心货币
市场基金时,均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:
净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额 = 净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申
32
嘉实信用债券更新招募说明书摘要
购补差费率G为零;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产(嘉实稳固收益债券基金除外);根据嘉实稳固收
益债券基金合同的约定,该基金的赎回费全部归入该基金资产(注:在运作期和间歇期,该
基金按不同的方式收取赎回费)。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,
调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资
者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范
围内的投资者调低基金转换费率。
注:自2010年5月26日起,嘉实主题混合实施暂停转入业务;自2011年1月7日起,嘉
实增长混合实施暂停转入业务;自2011年1月7日起,嘉实策略混合实施暂停转入业务。具
体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
(三)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基
金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了
更新。主要更新内容如下:
1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分:将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公
告披露日起至2012年3月14日止新增的代销机构,列示在本招募说明书,包括中国银行等25
家银行,中信证券等73家代销机构,并更新相关代销机构信息。
33
嘉实信用债券更新招募说明书摘要
5.在“九、基金转换”部分:增加了基金转换的相关内容。
6.在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.增加“十三、基金的业绩”:说明了自 2011 年 9 月 14 日本基金合同生效日至 2011 年
12 月 31 日的基金业绩。
8.在“二十七、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2011 年 8 月 5 日首次刊登招募
说明书至 2012 年 3 月 14 日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2012年5月14日
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