嘉实领先成长混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实领先成长混合型证券投资基金

基金简称 嘉实领先成长混合

基金主代码 070022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年5月31日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,602,153,681.56份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业，并投

投资目标 资于其中领先成长的企业，在严格控制风险的前提下，

力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。

在大类资产配置上，首先参考公司投资决策委员会所

形成的大类资产配置范围，在控制风险的前提下优先

配置股票资产；在股票选择层面，本基金将在快速成

长行业备选库中寻找市场占有率较高、具有较强竞争

投资策略

优势的领先成长公司。在债券投资方面，以久期控制

和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略

等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工

具组合。

沪深300指数收益率×95%＋上证国债指数收益率

业绩比较基准

×5%。

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券

风险收益特征

型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风

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险、较高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 林葛

信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66060069

电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95599

传真 （010）65182266 （010）68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.jsfund.cn

网址

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

基金半年度报告备置地点

理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 30,360,283.33

本期利润 231,053,633.58

加权平均基金份额本期利润 0.1449

本期加权平均净值利润率 7.89%

本期基金份额净值增长率 7.71%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -56,972,549.89

期末可供分配基金份额利润 -0.0356

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期末基金资产净值 3,090,050,224.56

期末基金份额净值 1.929

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 137.40%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基

金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.81% 0.73% 4.74% 0.64% 2.07% 0.09%

过去三个月 3.54% 0.83% 5.80% 0.59% -2.26% 0.24%

过去六个月 7.71% 0.75% 10.24% 0.54% -2.53% 0.21%

过去一年 2.55% 0.83% 15.52% 0.64% -12.97% 0.19%

过去三年 101.36% 2.08% 66.87% 1.66% 34.49% 0.42%

自基金合同

137.40% 1.65% 25.21% 1.46% 112.19% 0.19%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋上证国债指数收益率×5%。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×沪深300指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图：嘉实领先成长混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年5月31日至2017年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十二、基金的投资（三）投资范围和（七）投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企

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业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金

（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实

中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财

宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实

中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中

证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、

嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、 第6页共31页

嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、

嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于

嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

证券从 说明

姓名 职务 期限

业年限

任职日期 离任日期

曾任职于成都证券、大鹏

本基金、嘉 证券、国信证券，从事行

实成长收益 业研究工作，先后担任研

混合、嘉实 究员、高级研究员；

成长增强混 2006年12月加盟嘉实基

2011年5月

邵秋涛 合基金经理， - 19年 金管理有限公司，历任公

31日

股票投资业 司高级研究员、投资经理，

务助理 现任助理CIO兼股票投资

CIO兼股票 部总监。金融硕士，具有

投资部总监 基金从业资格，澳大利亚

籍。

注：（1）任职日期是本基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实领先成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

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和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式

进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与

其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，中国GDP连续两个季度保持6.9%的较快增长，CPI稳定在1.5%左右，

PPI冲高回落到5%左右，中国经济呈现出增长平稳、物价稳定的良好格局。

中国A股市场上半年小幅震荡、结构分化。大盘蓝筹股一枝独秀，价值股表现出色，上证指

数先扬后抑上涨2%。成长风格表现落后，创业板指数下跌7%。

究其原因，一是经济增速下降时期，行业龙头企业的竞争优势增强，业绩增长的确定性较高，得到估值溢价；二是真实利率高企的背景下，投资者更青睐低估值、高分红品种；三是与国际资本市场接轨后，海外投资者对大盘蓝筹股的集中投资带来的A股投资理念变迁。

本组合在2017年上半年加大了对低估值稳定成长股的投资比重，增持了家电、食品饮料、

汽车、建筑、新材料等行业的配置，取得了良好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.929元；本报告期基金份额净值增长率为7.71%，业绩

比较基准收益率为10.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，宏观经济继续保持平稳发展格局，系统性风险得到有效控制，改革逐

步深化，为A股市场的健康发展奠定了良好基础。

预计中国A股市将维持震荡格局，但前期剧烈的风格分化将逐步放缓，基本面投资、理性投

资的理念深入人心，结构性机会将持续活跃。

经历了2016年到2017年上半年大幅上涨之后，大盘蓝筹股的估值水平已经和国际资本市场

接轨，后续机会取决于具体企业能否维持平稳的利润增速、与较好的分红回报。我们认为在食品饮料、家电、汽车、新材料等领域，中国的龙头企业具备了国际领先竞争实力，依然有良好的投 第8页共31页

资价值。

成长股虽然暂时处于风格低谷，但是我们坚信，新兴产业是推动中国经济跨越中等收入陷阱的主要动力，也是中国经济转型创新的最大受益者。在经历了连续两年的风格低迷之后，部分未来成长空间巨大、成长确定、估值合理、治理良好的优秀成长企业将率先筑底，迎来新一波历史机遇。

感谢持有人对我们的一贯信任和支持。我们将秉持“远见者稳进”的理念，从产业投资视角出发，在新消费、新科技、新服务、新改革领域，去深入挖掘一批未来的新蓝筹，努力为持有人创造长期可持续的良好回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为 -56,972,549.89元，以及本基金基金合同

（十六（三）基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基

金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2017年 1月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实领先成长混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 680,702,524.72 575,822,314.93

结算备付金 1,398,465.41 5,378,271.86

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存出保证金 835,953.72 1,112,073.28

交易性金融资产 6.4.7.2 2,449,468,728.97 2,194,512,445.87

其中：股票投资 2,419,465,728.97 2,164,521,445.87

基金投资 - -

债券投资 30,003,000.00 29,991,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 7,324,612.37

应收利息 6.4.7.5 1,153,492.96 731,194.04

应收股利 - -

应收申购款 472,333.55 824,787.99

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,134,031,499.33 2,785,705,700.34

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 31,279,543.88 -

应付赎回款 6,171,499.96 73,942,138.31

应付管理人报酬 3,692,362.50 3,514,044.50

应付托管费 615,393.74 585,674.07

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,910,083.40 1,569,161.24

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 312,391.29 677,336.41

负债合计 43,981,274.77 80,288,354.53

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,602,153,681.56 1,510,404,814.08

未分配利润 6.4.7.10 1,487,896,543.00 1,195,012,531.73

所有者权益合计 3,090,050,224.56 2,705,417,345.81

负债和所有者权益总计 3,134,031,499.33 2,785,705,700.34

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.929元，基金份额总额

1,602,153,681.56份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实领先成长混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 262,328,303.52 -153,593,942.57

1.利息收入 2,608,633.00 1,694,208.94

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,087,793.69 1,232,447.43

债券利息收入 465,747.81 461,761.51

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 55,091.50 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 58,653,572.73 -125,026,350.91

其中：股票投资收益 6.4.7.12 43,791,582.29 -131,649,753.13

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基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 22,650.00 -40,560.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 14,839,340.44 6,663,962.22

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.16

200,693,350.25 -31,352,409.11

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

- -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17

372,747.54 1,090,608.51

减：二、费用 31,274,669.94 22,033,454.28

1．管理人报酬 21,744,597.42 14,716,471.51

2．托管费 3,624,099.53 2,452,745.24

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 5,690,230.97 4,651,109.39

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 215,742.02 213,128.14

三、利润总额（亏损总额以“-

231,053,633.58 -175,627,396.85

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

231,053,633.58 -175,627,396.85

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实领先成长混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,510,404,814.08 1,195,012,531.73 2,705,417,345.81

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 231,053,633.58 231,053,633.58

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 91,748,867.48 61,830,377.69 153,579,245.17

填列）

其中：1.基金申购款 302,872,392.79 241,320,226.25 544,192,619.04

2.基金赎回款 -211,123,525.31 -179,489,848.56 -390,613,373.87

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,602,153,681.56 1,487,896,543.00 3,090,050,224.56

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

821,635,864.64 1,295,158,735.22 2,116,794,599.86

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -175,627,396.85 -175,627,396.85

第14页共31页

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 110,428,048.02 105,994,303.24 216,422,351.26

填列）

其中：1.基金申购款 529,002,133.57 577,697,561.38 1,106,699,694.95

2.基金赎回款 -418,574,085.55 -471,703,258.14 -890,277,343.69

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

932,063,912.66 1,225,525,641.61 2,157,589,554.27

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第15页共31页

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业

基金托管人、基金代销机构

银行”)

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年

2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付

21,744,597.42 14,716,471.51

的管理费

其中：支付销售机构的

2,752,907.87 3,138,212.88

客户维护费

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

×1.5%/ 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

3,624,099.53 2,452,745.24

的托管费

第16页共31页

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

期初持有的基金份额 4,436,113.57 4,436,113.57

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 4,436,113.57 4,436,113.57

期末持有的基金份额

0.28% 0.48%

占基金总份额比例

注：本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日

至2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第17页共31页

中国农业银行 680,702,524.72 2,043,358.01 241,306,604.77 1,170,873.48

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.5.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

股）

2017

2017年

长缆 年 网下

002879 6月 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26

科技 7月 申购

5日

7日

2017

2017年

金龙 年 网下

002882 6月 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20

羽 7月 申购

15日

17日

2017

2017年

大烨 年 网下

300670 6月 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87

智能 7月 申购

26日

3日

2017

2017年

富满 年 网下

300671 6月 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

电子 7月 申购

27日

5日

第18页共31页

2017

2017年

国科 年 网下

300672 6月 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36

微 7月 申购

30日

12日

2017

2017年

旭升 年 网下

603305 6月 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26

股份 7月 申购

30日

10日

2017

2017年

百达 年 网下

603331 6月 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

精工 7月 申购

27日

5日

2017

2017年

君禾 年 网下

603617 6月 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76

股份 7月 申购

23日

3日

2017

2017年

睿能 年 网下

603933 6月 未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40

科技 7月 申购

28日

6日

6.4.5.1.2受限证券类别：债券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

6.4.5.1.3受限证券类别：其他

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第19页共31页

股 停

期末 复牌

股票代票 停牌牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注

码名 日期原 日期 成本总额

价 价

称 因

重

胜 2017大

利年事

002426 8.03- - 3,356,800 31,499,594.5326,955,104.00 -

精 1月项

密 16日停

牌

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 2,419,465,728.97 77.20

其中：股票 2,419,465,728.97 77.20

2 固定收益投资 30,003,000.00 0.96

其中：债券 30,003,000.00 0.96

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

第20页共31页

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 682,100,990.13 21.76

7 其他各项资产 2,461,780.23 0.08

8 合计 3,134,031,499.33 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,763,566,772.29 57.07

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 168,638,778.24 5.46

F 批发和零售业 67,557,194.64 2.19

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 178,218,484.05 5.77

务业

J 金融业 79,565,953.49 2.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 73,320,000.00 2.37

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 62,115,313.00 2.01

第21页共31页

R 文化、体育和娱乐业 26,441,386.14 0.86

S 综合 - -

合计 2,419,465,728.97 78.30

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 002614 奥佳华 13,364,198 242,961,119.64 7.86

2 600176 中国巨石 18,000,515 197,645,654.70 6.40

3 600068 葛洲坝 15,000,000 168,600,000.00 5.46

4 601799 星宇股份 3,470,154 153,450,209.88 4.97

5 600741 华域汽车 6,254,800 151,616,352.00 4.91

6 000858五粮液 2,651,634 147,589,948.44 4.78

7 600690 青岛海尔 9,576,900 144,132,345.00 4.66

8 002439 启明星辰 6,700,000 124,620,000.00 4.03

9 603579 荣泰健康 816,961 106,057,877.02 3.43

10 000513 丽珠集团 1,500,966 102,215,784.60 3.31

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 601009 南京银行 195,384,417.19 7.22

2 600176 中国巨石 172,499,208.92 6.38

3 600690 青岛海尔 150,136,403.31 5.55

第22页共31页

4 002614 奥佳华 135,162,588.55 5.00

5 600809 山西汾酒 133,020,553.30 4.92

6 603588 高能环境 114,272,918.76 4.22

7 603579 荣泰健康 109,873,868.62 4.06

8 601186 中国铁建 100,743,190.50 3.72

9 601766 中国中车 99,514,427.40 3.68

10 002074 国轩高科 93,474,302.25 3.46

11 600741 华域汽车 84,291,267.08 3.12

12 601799 星宇股份 80,110,295.54 2.96

13 002439 启明星辰 75,396,169.32 2.79

14 000858 五粮液 70,612,400.03 2.61

15 002068 黑猫股份 61,411,727.20 2.27

16 002174 游族网络 52,625,287.02 1.95

17 601390 中国中铁 51,472,861.28 1.90

18 002236 大华股份 49,165,912.87 1.82

19 600763 通策医疗 47,106,149.61 1.74

20 002338 奥普光电 45,284,676.41 1.67

7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 601009 南京银行 139,269,031.47 5.15

2 600498 XD烽火通 130,526,163.94 4.82

3 002281 光迅科技 127,394,958.58 4.71

4 002007 华兰生物 126,422,251.38 4.67

5 603328 依顿电子 125,099,961.67 4.62

6 601766 中国中车 97,301,111.04 3.60

第23页共31页

7 000811 烟台冰轮 93,470,441.59 3.45

8 002603 以岭药业 92,757,910.30 3.43

9 002048 宁波华翔 92,412,099.00 3.42

10 600809 山西汾酒 89,332,555.00 3.30

11 601186 中国铁建 86,114,933.34 3.18

12 600183 生益科技 76,595,632.01 2.83

13 300296 利亚德 65,268,153.51 2.41

14 300342 天银机电 53,251,952.20 1.97

15 601390 中国中铁 49,159,555.87 1.82

16 000581 威孚高科 48,143,894.04 1.78

17 600690 青岛海尔 47,104,123.76 1.74

18 000963 华东医药 45,007,510.64 1.66

19 000858 五粮液 41,276,024.20 1.53

20 002046 轴研科技 37,360,724.59 1.38

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,215,071,210.34

卖出股票收入（成交）总额 2,204,691,569.78

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票

收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,003,000.00 0.97

其中：政策性金融债 30,003,000.00 0.97

4 企业债券 - -

第24页共31页

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,003,000.00 0.97

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 150417 15农发17 300,000 30,003,000.00 0.97

注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

第25页共31页

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 835,953.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,153,492.96

5 应收申购款 472,333.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,461,780.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

第26页共31页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

83,047 19,292.13 861,305,763.50 53.76% 740,847,918.06 46.24%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 742,196.78 0.05%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年5月31日）基金份额总额 2,771,100,409.96

本报告期期初基金份额总额 1,510,404,814.08

本报告期基金总申购份额 302,872,392.79

减:本报告期基金总赎回份额 211,123,525.31

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,602,153,681.56

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事

务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元

成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

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数量 成交总额的比 总量的比例 备注

例

中国银河证

券股份有限 22,148,681,236.96 48.62% 1,504,083.78 48.62% -

公司

申万宏源证

21,050,176,700.81 23.77% 735,128.27 23.77% -

券有限公司

华泰证券股

1 866,322,223.01 19.60% 606,425.57 19.60% -

份有限公司

光大证券股

1 185,367,224.90 4.19% 129,758.53 4.19% -

份有限公司

国信证券股

1 168,442,402.03 3.81% 117,911.28 3.81% -

份有限公司

安信证券股

1 - - - - -

份有限公司

国盛证券有

1 - - - - -

限责任公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

国元证券股

1 - - - - -

份有限公司

世纪证券有

1 - - - - -

限责任公司

长城证券股

1 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 1 - - - - -

公司

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注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研

究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投

资 持有基金份

者 额比例达到

序 期初 申购 赎回 份额占

类 或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 比

别 20%的时间

区间

2017/01/18

机

1至 215,835,753.97 142,843,181.69 20,000,000.00 338,678,935.66 21.14%

构

2017/06/30

个

-- - - - - -

人

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净 第30页共31页

值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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