嘉实稳固收益债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳固收益债券

基金主代码 070020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月1日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,554,363,536.53份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力

争持续稳定地获得高于存款利率的收益。

投资策略 运用本基金保护机制（包括嘉实护本目标抬升机制、

嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险

控制措施），谋求有效控制投资风险。以“3年运作

周期滚动”的方式，实施开放式运作。优先配置债券

类资产：投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期

限、具有较高信用等级的中短期债券，以持有到期策

略为主；择机少量投资权益类资产：采用收益增强型

权益类投资策略。

业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存

款利率+ 1.6%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股

票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799

电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-600-8800 95588

传真 （010）65182266 (010)66105798

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 45,446,427.94 148,195,570.08 91,084,025.34

本期利润 -1,591,187.08 165,394,950.40 139,636,589.98

加权平均基金份额本期利润 -0.0008 0.1889 0.1152

本期加权平均净值利润率 -0.07% 16.08% 11.05%

本期基金份额净值增长率 -1.39% 16.19% 12.31%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 103,147,954.98 73,240,493.62 60,033,322.47

期末可供分配基金份额利润 0.0664 0.0594 0.0735

期末基金资产净值 1,657,511,491.51 1,331,640,960.56 885,717,440.56

期末基金份额净值 1.066 1.081 1.084

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 34.55% 36.44% 17.43%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.11% 0.14% 1.23% 0.02% -3.34% 0.12%

过去六个月 -1.93% 0.16% 2.69% 0.02% -4.62% 0.14%

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过去一年 -1.39% 0.29% 5.64% 0.02% -7.03% 0.27%

过去三年 28.68% 0.36% 18.36% 0.02% 10.32% 0.34%

过去五年 33.74% 0.30% 30.63% 0.02% 3.11% 0.28%

自基金合同 34.55% 0.27% 39.29% 0.02% -4.74% 0.25%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：三年期定期存款利率+1.6%。

上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=100%×(三年期定期存款利率+1.6%)/365

Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

图：嘉实稳固收益债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 第4页共29页

（2010年9月1日至2016年12月31日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投

资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资（二）投资范围和（六）2.投资组合限制”的有关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

度 额分红数 额 放总额 计

2016 - - - -

2015 1.7870 175,790,065.95 15,404,882.49 191,194,948.44

2014 0.6310 67,443,921.05 5,463,469.26 72,907,390.31

合计 2.4180 243,233,987.00 20,868,351.75 264,102,338.75

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券

投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300

ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合

（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯 第6页共29页

债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实纯债债

券、嘉实债券、嘉实

丰益纯债定期债券、

嘉实中证中期企业债

指数(LOF)、嘉实中

证中期国债ETF及其

联接、嘉实新财富混

合、嘉实新起航混合、 曾任中信基金任债券研

嘉实稳瑞纯债债券、 究员和债券交易员、光

嘉实稳祥纯债债券、 大银行债券自营投资业

嘉实新常态混合、嘉 务副主管，2010年6月

曲扬 实新优选混合、嘉实 2014年4月 - 12年 加入嘉实基金管理有限

新思路混合、嘉实稳 18日 公司任基金经理助理，

丰纯债债券、嘉实稳 现任职于固定收益业务

鑫纯债债券、嘉实安 体系全回报策略组。硕

益混合、嘉实稳泽纯 士研究生，具有基金从

债债券、嘉实策略优 业资格，中国国籍。

选混合、嘉实主题增

强混合、嘉实价值增

强混合、嘉实新添瑞

混合、嘉实新添程混

合、嘉实稳元纯债债

券、嘉实稳熙纯债债

券基金经理

本基金、嘉实信用债 曾任天安保险股份有限

胡永青 券、嘉实增强收益债 2015年4月 - 13年 公司固定收益组合经理，

券、嘉实丰益策略定 18日 信诚基金管理有限公司

期债券、嘉实元和、 投资经理，国泰基金管

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嘉实中证中期企业债 理有限公司固定收益部

指数（LOF）、嘉实 总监助理、基金经理。

新财富混合、嘉实新 2013年11月加入嘉实

起航混合、嘉实新常 基金管理有限公司，现

态混合、嘉实新优选 任固定收益业务体系全

混合、嘉实新趋势混 回报策略组组长。硕士

合、嘉实新思路混合、 研究生，具有基金从业

嘉实稳泰债券、嘉实 资格。

稳丰纯债债券、嘉实

稳盛债券、嘉实策略

优选混合、嘉实主题

增强混合、嘉实价值

增强混合基金经理，

公司固定收益业务体

系全回报策略组组长

注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 第8页共29页

交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理

的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年经济走势表观平稳，但暗流涌动，宏观政策在稳增长和控风险之间艰难平衡。整体

经济呈现弱稳定格局，前三季度GDP增速在6.7%，四季度略有翘头达到6.8%，投资、消费增速

大体平稳。分项来看，4季度基建整体增速有小幅回落，地产投资增速在快速回升之后也出现回

调的压力，而制造业投资增速在连续数年下滑之后出现反弹。通胀水平持续回升，CPI相对稳定，

供给侧改革带动煤炭、钢铁等其他商品价格普遍大幅上涨。全年焦煤、焦炭价格涨幅超1倍，动

力煤、螺纹钢、铁矿石涨幅均超60%，PPI回升力度明显超出预期，PPI对CPI的传导不可忽视。

货币政策在年度之内发生重大转向，年初延续2014年初以来的宽松势头，继续降准，但从

8月开始央行公开市场进行收短放长操作，警示杠杆和流动性风险，四季度以来加强对表外资产

的监管，加之海外特朗普新政、美联储时隔1年再度加息和人民币兑美元持续走低等因素，整体

流动性急剧趋紧，特别是银行间市场非银机构融资成本飙升，跨年底资金成交达到10%的高位。

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随后央行通过mlf对冲、窗口指导、财政存款投放等缓解资金紧张局面。

报告期内基金整体上运作平稳，中短久期获取稳定的息差收益为主，但在四季度特别是

11月末至12月“钱荒”+“债灾”式的调整过程中，组合净值出现一定幅度回撤，不过相对幅

度可控。在12月中调整冲击最大的阶段，少量增持绝对收益较高的短融和中期票据。

权益方面，低配可转债，股票持仓相对灵活，但结构配置上上半年还是以成长类股票为主，而在下半年市场开始调整的阶段，逐步增加低估值的大盘蓝筹类股票，因此不但没有躲过成长类个股的调整，也没有获益于大盘蓝筹类个股的上行，因此在风格轮动和结构调整方面并没有把握住市场节奏，全年业绩欠佳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.066元；本报告期基金份额净值增长率为-1.39%，业绩

比较基准收益率为5.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

12月份的中央经济工作会议明确定调2017年调控政策的主基调是“防风险控泡沫”，实际

上2016年5月份权威人士讲话以来，“杠杆是原罪”，“防范金融风险”、“集中力量处置一

批风险点”等监管思路贯穿管理层的工作重心。经济层面，尽管短周期有企稳迹象，但企稳的原动力房地产和基建已有后劲不足的迹象，海外美国特朗普的上台，其颇多自相矛盾的政策主张使得全球经济发展加剧了不确定性，日本欧洲相对稳定，但欧洲大选年集中选举，在英国脱欧的示范效应下，右翼势力的上台可能会增加新的动荡因素。通胀角度，PPI继续上升已成一致预期，油价波动给中国带来了外部输入性通胀的压力。CPI尽管预期相对平静，但农产品和PPI的传导效应仍有潜在风险。

内外部在2017年均存在着巨大的不确定，因此在“流动性、收益性、安全性”的三角体系

中，市场不确定性的抬升会推升对安全性和流动性的诉求，所以，2017年全球大类资产相对确

定的占优策略选择是做多波动，做多流动性，做多避险资产。对于债券市场而言，防范风险的重要性高于获取收益的重要性，组合管理上，票息为王，回避波动，控制杠杆，信用与久期风险可控的高收益债券相对受益；低流动性资产估值溢价上升，信用利差和等级利差大概率拉大。横向比较各类资产的角度，债券类资产由于其固定收益的特征，我们并不十分悲观，等待合理调整后出现的良好投资机会。权益方面，相对谨慎，从确定性角度出发，大盘股中兼具估值优势和稳定成长类品种仍有绝对收益机会，而传统大盘股和成长类股票表现更为均衡，也很难有持续上涨的风格类股票，2017年对于选股的要求和标准可能会更加严格挑剔。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）本基金的基金管理人于2017年1月16日发布《嘉实稳固收益债券型证券投资基金

2016年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2016年12月31日，每10份基金份额发放现

金红利0.3320元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规

的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对嘉实稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实 第11页共29页

稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实稳固收益债券型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实稳固收益债券型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第20648号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 25,250,876.97 75,971,259.99

结算备付金 17,268,154.95 7,968,920.34

存出保证金 314,467.30 454,226.58

交易性金融资产 7.4.7.2 1,877,992,560.03 1,774,509,481.48

其中：股票投资 135,412,827.53 160,089,412.63

基金投资 - -

债券投资 1,742,579,732.50 1,604,286,404.85

资产支持证券投资 - 10,133,664.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

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买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 85,241,951.05

应收利息 7.4.7.5 37,388,488.81 33,394,679.32

应收股利 - -

应收申购款 1,250.00 1,993,848.05

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,958,215,798.06 1,979,534,366.81

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 273,039,721.94 644,298,845.00

应付证券清算款 23,599,742.41 -

应付赎回款 773,412.66 970,541.44

应付管理人报酬 1,084,731.92 656,951.83

应付托管费 300,387.31 181,925.12

应付销售服务费 667,527.32 404,278.07

应付交易费用 7.4.7.7 659,919.07 658,438.73

应交税费 - -

应付利息 168,863.92 331,717.99

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 410,000.00 390,708.07

负债合计 300,704,306.55 647,893,406.25

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,554,363,536.53 1,232,376,372.44

未分配利润 7.4.7.10 103,147,954.98 99,264,588.12

所有者权益合计 1,657,511,491.51 1,331,640,960.56

负债和所有者权益总计 1,958,215,798.06 1,979,534,366.81

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.066元，基金份额总额

1,554,363,536.53份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第13页共29页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 40,256,807.96 192,232,100.30

1.利息收入 111,597,956.05 58,905,658.97

其中：存款利息收入 7.4.7.11 580,782.30 470,360.65

债券利息收入 110,798,141.17 57,558,447.92

资产支持证券利息收入 165,737.50 860,440.76

买入返售金融资产收入 53,295.08 16,409.64

其他利息收入 - -

2.投资收益 -31,763,328.42 112,676,327.82

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -24,444,083.42 93,101,548.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -10,061,959.05 19,222,231.09

资产支持证券投资收益 -0.34 -0.50

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 2,742,714.39 352,548.33

3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -47,037,615.02 17,199,380.32

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 7.4.7.17 7,459,795.35 3,450,733.19

减：二、费用 41,847,995.04 26,837,149.90

1．管理人报酬 14,842,832.93 6,691,685.11

2．托管费 4,110,323.05 1,853,082.01

3．销售服务费 9,134,051.05 4,117,960.06

4．交易费用 7.4.7.18 6,382,798.36 5,009,084.22

5．利息支出 6,907,876.93 8,717,051.87

其中：卖出回购金融资产支出 6,907,876.93 8,717,051.87

6．其他费用 7.4.7.19 470,112.72 448,286.63

三、利润总额 -1,591,187.08 165,394,950.40

减：所得税费用 - -

四、净利润 -1,591,187.08 165,394,950.40

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第14页共29页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,232,376,372.44 99,264,588.12 1,331,640,960.56

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -1,591,187.08 -1,591,187.08

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 321,987,164.09 5,474,553.94 327,461,718.03

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 1,402,315,625.32 85,062,393.09 1,487,378,018.41

2.基金赎回款 -1,080,328,461.23 -79,587,839.15 -1,159,916,300.38

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益（基 1,554,363,536.53 103,147,954.98 1,657,511,491.51

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 817,062,978.04 68,654,462.52 885,717,440.56

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 165,394,950.40 165,394,950.40

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 415,313,394.40 56,410,123.64 471,723,518.04

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 1,355,977,618.83 237,280,011.31 1,593,257,630.14

2.基金赎回款 -940,664,224.43 -180,869,887.67 -1,121,534,112.10

四、本期向基金份额持有 - -191,194,948.44 -191,194,948.44

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益（基 1,232,376,372.44 99,264,588.12 1,331,640,960.56

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第15页共29页

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（"中国工商银 基金托管人、基金代销机构

行"）

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至

2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 14,842,832.93 6,691,685.11

的管理费

其中：支付销售机构的 425,219.67 359,199.10

客户维护费

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.65%/当年天数。

第16页共29页

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 4,110,323.05 1,853,082.01

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18%/ 当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实基金管理有限公司 8,227,711.53

中国工商银行 437,086.27

合计 8,664,797.80

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实基金管理有限公司 3,347,158.69

中国工商银行 266,646.80

合计 3,613,805.49

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.4%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额

中国工商银行 - - - - 105,000,000.00 80,704.35

注：本期（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的

债券(含回购)交易。

第17页共29页

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至

2015年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 25,250,876.97 246,373.06 75,971,259.99 170,841.81

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年

12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2016年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额52,039,721.94元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

1180114 11焦作建 2017年1月 102.97 500,000 51,485,000.00

投债 18日

1380139 13闽西兴 2017年1月 77.27 134,000 10,354,180.00

第18页共29页

杭债 18日

合计 634,000 61,839,180.00

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额221,000,000.00元，于2017年1月6日前先后到期。该类交易要求本基金转入质

押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 135,412,827.53 6.92

其中：股票 135,412,827.53 6.92

2 固定收益投资 1,742,579,732.50 88.99

其中：债券 1,742,579,732.50 88.99

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 42,519,031.92 2.17

7 其他各项资产 37,704,206.11 1.93

8 合计 1,958,215,798.06 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 88,363,371.01 5.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 20,648,189.32 1.25

F 批发和零售业 - -

第19页共29页

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 26,401,267.20 1.59

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 135,412,827.53 8.17

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600582 天地科技 5,936,054 29,502,188.38 1.78

2 300012 华测检测 2,285,824 26,401,267.20 1.59

3 600666 奥瑞德 814,119 21,940,507.05 1.32

4 600737 中粮屯河 1,670,700 20,816,922.00 1.26

5 002008 大族激光 689,397 15,580,372.20 0.94

6 002051 中工国际 499,921 11,458,189.32 0.69

7 600068 葛洲坝 1,000,000 9,190,000.00 0.55

8 600867 通化东宝 23,866 523,381.38 0.03

注：报告期末，本基金仅持有上述8只股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

第20页共29页

1 002311 海大集团 125,580,171.54 9.43

2 002714 牧原股份 109,026,762.13 8.19

3 002408 齐翔腾达 107,367,970.88 8.06

4 300224 正海磁材 88,721,621.12 6.66

5 002699 美盛文化 69,275,686.19 5.20

6 002458 益生股份 69,109,572.17 5.19

7 002001 新和成 66,825,143.59 5.02

8 002673 西部证券 59,676,727.28 4.48

9 600666 奥瑞德 59,610,396.97 4.48

10 002089 新海宜 59,168,568.31 4.44

11 002008 大族激光 59,046,879.03 4.43

12 002385 大北农 55,573,675.58 4.17

13 300101 振芯科技 51,064,989.84 3.83

14 300383 光环新网 50,151,605.14 3.77

15 002299 圣农发展 49,044,705.32 3.68

16 000687 华讯方舟 48,885,702.32 3.67

17 002268 卫士通 47,684,902.91 3.58

18 600867 通化东宝 46,652,221.22 3.50

19 600886 国投电力 46,197,286.72 3.47

20 002019 亿帆医药 46,186,858.25 3.47

21 601601 中国太保 44,591,235.76 3.35

22 002548 金新农 42,579,728.98 3.20

23 601169 北京银行 42,349,153.70 3.18

24 600271 航天信息 41,802,181.46 3.14

25 000876 新希望 40,710,153.60 3.06

26 600958 东方证券 38,820,983.09 2.92

27 300012 华测检测 37,253,959.24 2.80

28 600598 北大荒 37,248,991.75 2.80

29 600068 葛洲坝 36,189,853.47 2.72

30 600730 中国高科 36,027,981.32 2.71

31 000909 数源科技 35,610,466.74 2.67

32 600582 天地科技 31,163,808.94 2.34

33 601311 骆驼股份 29,526,773.82 2.22

34 300188 美亚柏科 26,690,253.12 2.00

第21页共29页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002714 牧原股份 130,123,673.41 9.77

2 002311 海大集团 118,160,158.10 8.87

3 002408 齐翔腾达 107,024,675.71 8.04

4 300224 正海磁材 103,825,623.96 7.80

5 002001 新和成 85,255,404.20 6.40

6 002458 益生股份 75,527,006.97 5.67

7 002699 美盛文化 72,928,176.60 5.48

8 002385 大北农 57,032,641.59 4.28

9 300383 光环新网 54,525,081.40 4.09

10 002019 亿帆医药 53,835,606.46 4.04

11 002089 新海宜 53,157,527.57 3.99

12 002673 西部证券 52,960,001.83 3.98

13 601601 中国太保 51,206,148.13 3.85

14 002299 圣农发展 49,757,259.50 3.74

15 002268 卫士通 47,759,730.48 3.59

16 601169 北京银行 47,716,079.44 3.58

17 002548 金新农 47,649,294.81 3.58

18 000687 华讯方舟 47,567,992.26 3.57

19 300101 振芯科技 46,726,604.11 3.51

20 600867 通化东宝 45,950,115.01 3.45

21 600886 国投电力 43,251,160.92 3.25

22 002008 大族激光 42,471,918.54 3.19

23 000876 新希望 41,899,696.02 3.15

24 600271 航天信息 40,859,768.89 3.07

25 600958 东方证券 37,581,269.57 2.82

26 600598 北大荒 34,853,052.93 2.62

27 600730 中国高科 32,372,090.06 2.43

28 000909 数源科技 30,402,684.46 2.28

29 600666 奥瑞德 28,756,362.07 2.16

30 300188 美亚柏科 27,311,764.32 2.05

31 600525 长园集团 27,241,199.20 2.05

第22页共29页

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,475,144,097.31

卖出股票收入（成交）总额 2,467,758,247.97

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票

收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 90,722,990.40 5.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 120,577,000.00 7.27

其中：政策性金融债 120,577,000.00 7.27

4 企业债券 964,683,486.50 58.20

5 企业短期融资券 279,880,000.00 16.89

6 中期票据 285,711,000.00 17.24

7 可转债（可交换债） 1,005,255.60 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,742,579,732.50 105.13

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 019539 16国债11 604,140 60,335,461.80 3.64

2 127086 10乌城投 600,000 60,036,000.00 3.62

3 1280226 12泉州路桥 500,000 53,335,000.00 3.22

债02

4 1180114 11焦作建投 500,000 51,485,000.00 3.11

债

5 150208 15国开08 500,000 50,640,000.00 3.06

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

第23页共29页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 314,467.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 37,388,488.81

5 应收申购款 1,250.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 37,704,206.11

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

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1 127003 海印转债 1,005,255.60 0.06

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,824 266,889.34 1,366,091,525.19 87.89% 188,272,011.34 12.11%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 794.91 0.00%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年9月1日）基金份额总额 4,482,963,516.71

本报告期期初基金份额总额 1,232,376,372.44

本报告期基金总申购份额 1,402,315,625.32

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减:本报告期基金总赎回份额 1,080,328,461.23

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,554,363,536.53

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费110,000.00元，该审计机构已连续7年为本基金提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

第26页共29页

占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国泰君安证券 2682,302,559.20 13.80% 477,615.91 13.80% -

股份有限公司

中信证券股份 2639,595,947.95 12.94% 447,718.15 12.94% -

有限公司

中信建投证券 2575,650,124.77 11.65% 402,955.09 11.65% -

股份有限公司

招商证券股份 2560,497,052.54 11.34% 392,350.97 11.34% -

有限公司

中泰证券股份 1517,711,909.28 10.47% 362,598.27 10.48% -

有限公司

国金证券股份 1432,713,399.91 8.75% 302,902.94 8.75% -

有限公司

东方证券股份 1351,565,941.13 7.11% 246,098.87 7.11% 新增

有限公司

国信证券股份 2343,962,846.47 6.96% 240,776.05 6.96% -

有限公司

北京高华证券 2281,281,344.46 5.69% 196,898.25 5.69% -

有限责任公司

海通证券股份 2266,226,486.36 5.39% 186,360.98 5.39% -

有限公司

广发证券股份 1118,783,215.52 2.40% 83,149.18 2.40% -

有限公司

中国中投证券 1102,041,425.17 2.06% 71,429.01 2.06% -

有限责任公司

长江证券股份 3 44,143,276.51 0.89% 30,900.63 0.89% 新增2个

有限公司

中国银河证券 1 26,408,006.01 0.53% 18,485.60 0.53% -

股份有限公司

中国国际金融 2 - - - - 新增1个

股份有限公司

东兴证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

光大证券股份 1 - - - - -

有限公司

长城证券股份 1 - - - - -

有限公司

申万宏源集团 1 - - - - -

股份有限公司

华泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

第27页共29页

安信证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

德邦证券有限 1 - - - - -

责任公司

国都证券股份 1 - - - - -

有限公司

华福证券有限 1 - - - - -

责任公司

民生证券股份 1 - - - - -

有限公司

兴业证券股份 1 - - - - -

有限公司

中银国际证券 1 - - - - -

有限责任公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。

注4：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。

注5：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国泰君安证券 22,905,110.31 9.31% 922,900,000.00 2.62% - -

第28页共29页

股份有限公司

中信证券股份 118,071,362.15 47.97%6,876,900,000.00 19.55% - -

有限公司

中信建投证券 85,614,958.69 34.78%12,537,500,000.00 35.65% - -

股份有限公司

招商证券股份 9,283,032.03 3.77%4,586,000,000.00 13.04% - -

有限公司

中泰证券股份 2,070,294.36 0.84% 455,000,000.00 1.29% - -

有限公司

国金证券股份 730,160.28 0.30% 178,000,000.00 0.51% - -

有限公司

东方证券股份 - -1,169,400,000.00 3.33% - -

有限公司

国信证券股份 5,064,091.85 2.06% 715,200,000.00 2.03% - -

有限公司

北京高华证券 2,417,378.10 0.98%1,015,600,000.00 2.89% - -

有限责任公司

海通证券股份 - -1,078,500,000.00 3.07% - -

有限公司

广发证券股份 - - 197,300,000.00 0.56% - -

有限公司

中国中投证券 - -4,781,200,000.00 13.60% - -

有限责任公司

长江证券股份 - - 465,000,000.00 1.32% - -

有限公司

中国银河证券 - - 190,000,000.00 0.54% - -

股份有限公司

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年3月29日

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