嘉实多元收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

嘉实多元收益债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金分为A、B类,A类收取认(申)购费和赎回费 B类不收取认(申)购费和赎回费,但计提销售服务费。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(4)嘉实多元债券A收取认(申)购费和赎回费,嘉实多元债券B不收取认(申)购费和赎回费但计提销售服务费。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实多元债券A

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嘉实多元债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图1:嘉实多元债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008年9月10日至2011年12月31日)

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图2:嘉实多元债券B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008年9月10日至2011年12月31日)

注:根据本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五(二)投资组合限制”的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金基金合同生效日为2008年9月10日,2008年度的相关数据根据当年实际存续期(2008年9月10日至2008年12月31日)计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2011年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、29只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期内,嘉实多元债券A基金份额净值增长率为-1.36%、嘉实多元债券B基金份额净值增长率为-1.74 % 投资风格相似的嘉实稳固收益债券基金份额净值增长率为1.82%,嘉实多利分级债券基金份额净值增长率为0.17%,嘉实债券基金份额净值增长率为-0.44%,嘉实信用债券A基金份额净值增长率为3.31%、嘉实信用债券C基金份额净值增长率为3.11% 某债券组合份额净值增长率为0.43%。

报告期内,大类资产回报对比结果是债券优于股票,中债综合指数全年回报率为2.52%,而沪深300指数全年回报率为-25.01%,因此在上述组合中,纯债仓位高、权益仓位低的组合业绩靠前,如嘉实稳固收益债券和嘉实信用债券。嘉实信用债券业绩靠前还有一个原因是其成立时点在9月份,之后债市由熊转牛,因此很好地享受了市场趋势上涨的收益。嘉实债券的亏损主要由新股造成,侵蚀了纯债资产上的收益。嘉实多元债券和嘉实多利分级债券的业绩差异,主要来自基金经理对前者的定位和策略偏激进,而对后者的定位和策略偏保守,因此前者在股票资产上的仓位和亏损重于后者。某组合在纯债资产上获得了较高的回报,但在可转债上经历了先跌后涨的大幅波动,对纯债部分的收益造成了侵蚀,因此全年回报仅微盈。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年是2008年全球金融危机之后的第三年,在经历了2009年政府通过宽松货币政策以刺激经济应对危机之后,2010年各国经济呈现出逐步企稳、政策回归中性的态势。在市场普遍预期2011年全球经济将稳定复苏、宏观政策将恢复常态化的背景下,欧美经济却在欧债危机拖累下在2011年中出现了不断恶化的趋势,受此影响,我国出口增长在8月以后持续下滑。与此同时,国内经济却在结构变迁、经济周期等因素影响下承受着高通胀的压力,全年CPI上涨5.4%,远超政府在年初既定的全年4%的目标值。针对如此严峻的通胀形势,央行在上半年将存款准备金率上调至历史高位、连续3次加息,严格控制新增信贷,全年M2同比增速仅有13.6%。国内经济在紧缩的货币政策和疲弱的海外经济影响下,GDP增速逐季下滑。其中消费增长依旧保持稳定增长,固定资产投资增速三季度开始稳步下行,房地产投资增速在严厉的限购、限贷政策的调控环境中也开始掉头向下。进入四季度,经济下行速率加快,各项经济数据全面下滑,货币政策也由稳转松,12月央行自08年12月以来首次下调了商业银行法定存款准备金率,向市场释放出放松信号。

在这样的宏观经济与政策背景下,股票市场仅在一季度短暂表现后便一路震荡下行,全年上证指数下跌21.7%。债券资产则经历了前期震荡、后期走牛的行情。前三季度,一路走高的通胀水平和不断紧缩的货币政策压制了收益率下行的空间,期间突发的信用事件也给市场造成冲击,三季度末随着欧美股市暴跌、经济预期日益悲观、CPI进入下行通道、货币政策预期转向,债券市场快速上涨,全年中债总财富指数上涨5.72%。可转债市场走势与股市趋同,但前三季度由于供给冲击表现弱于正股,并跌至历史估值低点,四季度在债底提升、石化转债下修转股价影响下估值得到修复,表现优于正股。

本基金在过去一年的操作中比较准确地把握了债券市场的走势,及时拉长久期,规避了信用风险较大的低评级信用债,取得了较好的投资回报。但在权益类资产方面我们存在一定的失误,虽然不看好权益类资产的表现并及时降低了仓位,但几次参与反弹都未能把握好时机,给组合带来了负收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉实多元债券A基金份额净值为1.077元,本报告期基金份额净值增长率为-1.36% 截至报告期末嘉实多元债券B基金份额净值为1.066元,本报告期基金份额净值增长率为-1.74% 同期业绩比较基准收益率为5.72%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年国内外形势极为复杂,国际上除了欧债危机的演绎难以预测外,地缘政治风险也在不断加大,全球再平衡的过程漫长而曲折。国内经济持续了三十多年的快速增长走到今天,结构性矛盾日益突出,转型已经成为十二五发展的关键词。2012年新一届中央政府上台后仍将以调结构为主,对经济增速的回落幅度将有更大的容忍度。另一方面,在2011年基本完成换届的地方政府在2012年上任第一年必然有比较大的投资冲动。在中央与地方的博弈中,我们预计虽然央行已经明确地释放了放松信号,但宏观政策放松的节奏和程度可能会低于市场预期。在政策全面放松之前,固定资产投资增速将进一步放缓 出口增速和顺差在外需减弱的背景下将继续下滑 消费增速在缺乏有力政策推动不会有明显提升,因而我们预计经济增速在上半年将继续下行。货币政策的放松进程和幅度将取决于经济下滑的速度,社会稳定仍是中国经济发展的重中之重,政府在调结构的同时仍会选择以通胀的方式刺激经济增长。预计2012年下半年经济增速在经历一轮调整后将缓步回升。2012年的通胀压力相对2011年明显弱化,但考虑到转型成本叠加、资源品价格改革、欧美宽松货币政策持续带来的流动性泛滥、地缘政治不稳定等负面因素,全年CPI水平不应过分乐观。

基于以上对经济基本面和政策走势的判断,我们认为2012年证券市场必将出现大类资产配置的机会。经过2011年的大幅下跌,权益类资产的风险已经释放大半,其投资机会在逐步显现 债券资产在经历了2011年四季度收益率快速下行的阶段后,对经济下行的空间已有较为充分的预期,其投资机会在逐步向风险过渡。全年来看,债券资产还会有绝对回报,但权益类资产的投资机会大于固定收益类资产。不过,在经济格局不明朗和货币政策放松速度可能会低于市场预期的背景下,股票市场反转的时点还有很大的不确定性。全年我们将以获取绝对收益为目标,着重把握大类资产风格转变的时机,努力提高组合收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)本基金的基金管理人于2011年1月18日发布《嘉实多元收益债券证券投资基金2010年第四次收益分配公告》,实施本基金2010年第四次利润分配,嘉实多元债券A每10份基金份额发放红利0.10元 嘉实多元债券B每10份基金份额发放红利0.10元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

(2)本基金的基金管理人于2012年1月12日发布《嘉实多元收益债券型证券投资基金2011年第一次收益分配公告》,收益分配基准日为2011年12月31日,嘉实多元债券A及嘉实多元债券B分别每10份基金份额派发现金红利0.187元。

报告期内,本基金收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为22,346,607.25元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实多元收益债券型证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、吴海霞签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2012)第20449号)。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉实多元收益债券型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,嘉实多元债券A基金份额净值1.077元,基金份额总额663,921,030.13份 嘉实多元债券B基金份额净值1.066元,基金份额总额539,946,851.77份。 嘉实多元债券基金份额总额合计为1,203,867,881.90份。

7.2 利润表

会计主体:嘉实多元收益债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实多元收益债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金无差错更正事项。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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注:本期(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.4.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

■

注:本期(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

■

注:本期(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.4.1.4 权证交易

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:(1)本期(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金无应支付关联方的佣金。

(2)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.7% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.2% / 当年天数。

7.4.4.2.3 销售服务费

单位:人民币元

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注:支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券B基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日B类基金份额销售服务费=前一日B类基金份额资产净值×0.3%/当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末(2011年12月31日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

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7.4.12.1.2受限证券类别:债券

本期末(2011年12月31日),本基金未持有流通受限的债券。

7.4.12.1.3受限证券类别:其他

本期末(2011年12月31日),本基金未持有流通受限的其他证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末(2011年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额60,449,789.32元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

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7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额377,999,894.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文.

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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注:(1)嘉实多元债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实多元债券A份额占嘉实多元债券A总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券A份额占嘉实多元债券A总份额比例 (2)嘉实多元债券B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实多元债券B份额占嘉实多元债券B总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券B份额占嘉实多元债券B总份额比例。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

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注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构已连续4年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2:交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为

(2)公司财务状况良好

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

注3:中信建投证券有限责任公司更名为中信建投证券股份有限公司。

注4:报告期内,本基金租用的券商交易单元未变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2012年3月30日

基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年9月10日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,203,867,881.90份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
下属分级基金的交易代码 070015 070016
报告期末下属分级基金的份额总额 663,921,030.13份 539,946,851.77份
投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析,决定债券类、权益类资产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择,权益类投资作为辅助和补充,其最重要因素是本金安全。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 赵会军
联系电话 (010)65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真 (010)65182266 (010)66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
本期已实现收益 14,503,271.49 3,629,076.06 84,788,039.73 78,826,149.05 50,491,436.72 80,877,775.41
本期利润 -30,647,890.00 -19,201,232.84 102,735,105.09 94,469,795.47 54,337,076.91 67,532,542.03
加权平均基金份额本期利润 -0.0262 -0.0256 0.1076 0.0979 0.0886 0.0702
本期加权平均净值利润率 -2.42% -2.39% 9.90% 9.05% 8.32% 6.62%
本期基金份额净值增长率 -1.36% -1.74% 10.29% 9.93% 10.22% 9.82%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 24,755,410.70 14,323,136.92 51,128,241.39 37,723,578.40 43,755,329.82 45,125,109.17
期末可供分配基金份额利润 0.0373 0.0265 0.0485 0.0411 0.0793 0.0760
期末基金资产净值 714,729,846.58 575,397,249.64 1,162,100,837.99 1,005,845,064.60 614,267,825.05 659,022,217.29
期末基金份额净值 1.077 1.066 1.102 1.095 1.114 1.111
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 26.01% 24.55% 27.75% 26.75% 15.83% 15.30%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.36% 0.27% 4.04% 0.13% -0.68% 0.14%
过去六个月 -0.46% 0.27% 4.65% 0.13% -5.11% 0.14%
过去一年 -1.36% 0.27% 5.72% 0.11% -7.08% 0.16%
过去三年 19.90% 0.32% 6.41% 0.10% 13.49% 0.22%
自基金合同生效起至今 26.01% 0.31% 17.12% 0.15% 8.89% 0.16%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.19% 0.27% 4.04% 0.13% -0.85% 0.14%
过去六个月 -0.65% 0.27% 4.65% 0.13% -5.30% 0.14%
过去一年 -1.74% 0.27% 5.72% 0.11% -7.46% 0.16%
过去三年 18.63% 0.32% 6.41% 0.10% 12.22% 0.22%
自基金合同生效起至今 24.55% 0.31% 17.12% 0.15% 7.43% 0.16%
嘉实多元债券A
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.1000 9,931,659.75 3,968,101.56 13,899,761.31 2010年第四次利润分配于2011年实施
2010 1.1900 66,560,989.59 37,797,883.23 104,358,872.82
2009 0.2800 10,109,205.45 5,398,088.43 15,507,293.88
合计 1.5700 86,601,854.79 47,164,073.22 133,765,928.01
嘉实多元债券B
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.1000 3,270,985.95 5,175,859.99 8,446,845.94 2010年第四次利润分配于2011年实施
2010 1.1900 47,620,281.79 56,802,674.96 104,422,956.75
2009 0.2600 13,049,063.15 13,355,844.45 26,404,907.60
合计 1.5500 63,940,330.89 75,334,379.40 139,274,710.29
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王茜 本基金基金经理、嘉实多利分级债券基金经理、公司固定收益部总监。 2009年2月13日 - 9年 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛债券基金基金经理、长盛货币基金经理。2008年11月加盟嘉实基金。工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 61,862,442.80 18,308,013.34
结算备付金 43,330,912.24 21,900,107.01
存出保证金 351,922.57 967,956.95
交易性金融资产 7.4.7.2 1,600,108,219.06 2,179,057,854.18
其中:股票投资 154,101,211.00 432,364,428.61
基金投资 - -
债券投资 1,446,007,008.06 1,746,693,425.57
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 7,898,009.20 23,883,781.08
应收利息 7.4.7.5 26,532,580.31 18,422,407.59
应收股利 - -
应收申购款 672,024.72 3,610,671.87
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,740,756,110.90 2,266,150,792.02
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 438,449,683.32 70,000,000.00
应付证券清算款 5,026,430.52 -
应付赎回款 3,450,655.28 23,327,258.48
应付管理人报酬 794,124.66 1,322,347.42
应付托管费 226,892.76 377,813.53
应付销售服务费 151,175.36 271,550.43
应付交易费用 7.4.7.7 399,447.15 968,233.27
应交税费 1,993,152.76 1,828,996.32
应付利息 36,132.53 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 101,320.34 108,689.98
负债合计 450,629,014.68 98,204,889.43
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,203,867,881.90 1,973,157,441.75
未分配利润 7.4.7.10 86,259,214.32 194,788,460.84
所有者权益合计 1,290,127,096.22 2,167,945,902.59
负债和所有者权益总计 1,740,756,110.90 2,266,150,792.02
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -10,065,388.54 231,268,591.94
1.利息收入 78,148,987.69 50,219,587.16
其中:存款利息收入 7.4.7.11 918,443.65 1,258,957.98
债券利息收入 67,250,365.99 48,868,451.80
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 9,980,178.05 92,177.38
其他利息收入 - -
2.投资收益 -20,382,836.82 147,017,539.71
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -14,173,870.46 134,043,645.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -9,190,666.45 12,741,705.81
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,981,700.09 232,188.81
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -67,981,470.39 33,590,711.78
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 149,930.98 440,753.29
减:二、费用 39,783,734.30 34,063,691.38
1.管理人报酬 14,517,533.88 14,562,996.96
2.托管费 4,147,866.80 4,160,856.19
3.销售服务费 2,420,756.22 3,128,019.67
4.交易费用 7.4.7.18 4,348,875.05 5,935,351.54
5.利息支出 13,874,822.59 5,801,019.64
其中:卖出回购金融资产支出 13,874,822.59 5,801,019.64
6.其他费用 7.4.7.19 473,879.76 475,447.38
三、利润总额 -49,849,122.84 197,204,900.56
减:所得税费用 - -
四、净利润 -49,849,122.84 197,204,900.56
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,973,157,441.75 194,788,460.84 2,167,945,902.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -49,849,122.84 -49,849,122.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -769,289,559.85 -36,333,516.43 -805,623,076.28
其中:1.基金申购款 1,843,125,513.33 163,797,892.18 2,006,923,405.51
2.基金赎回款 -2,612,415,073.18 -200,131,408.61 -2,812,546,481.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -22,346,607.25 -22,346,607.25
五、期末所有者权益(基金净值) 1,203,867,881.90 86,259,214.32 1,290,127,096.22
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,144,922,863.95 128,367,178.39 1,273,290,042.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 197,204,900.56 197,204,900.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 828,234,577.80 77,998,211.46 906,232,789.26
其中:1.基金申购款 4,275,126,464.72 363,620,444.79 4,638,746,909.51
2.基金赎回款 -3,446,891,886.92 -285,622,233.33 -3,732,514,120.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -208,781,829.57 -208,781,829.57
五、期末所有者权益(基金净值) 1,973,157,441.75 194,788,460.84 2,167,945,902.59
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券有限责任公司 - - 139,412,783.57 3.76%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
国都证券有限责任公司 - - 52,514,869.03 2.81%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国都证券有限责任公司 - - 1,473,600,000.00 5.28%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国都证券有限责任公司 118,500.44 3.83% - -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,517,533.88 14,562,996.96
其中:支付销售机构的客户维护费 1,321,109.55 1,106,280.65
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,147,866.80 4,160,856.19
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 合计
嘉实基金管理有限公司 - 751,087.86 751,087.86
中国工商银行 - 533,784.55 533,784.55
国都证券有限责任公司 - 754.78 754.78
合计 - 1,285,627.19 1,285,627.19
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 合计
嘉实基金管理有限公司 - 1,417,961.42 1,417,961.42
中国工商银行 - 565,877.64 565,877.64
国都证券有限责任公司 - 1,861.29 1,861.29
合计 - 1,985,700.35 1,985,700.35
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 51,132,396.32 483,578,626.01 - - 1,341,646,000.00 250,291.51
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 30,398,240.72 172,605,483.28 - - - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 61,862,442.80 447,860.20 18,308,013.34 1,040,924.84
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002646 青青稞酒 2011年12月15日 2012年3月22日 ipo网下锁定三个月 16.00 17.78 1,200,000 19,200,000.00 21,336,000.00 -
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
110238 11国开38 2012年1月6日 105.01 650,000 68,256,500.00
合计 650,000 68,256,500.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 154,101,211.00 8.85
其中:股票 154,101,211.00 8.85
2 固定收益投资 1,446,007,008.06 83.07
其中:债券 1,446,007,008.06 83.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 105,193,355.04 6.04
6 其他各项资产 35,454,536.80 2.04
合计 1,740,756,110.90 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,359,584.00 0.49
B 采掘业 - -
C 制造业 60,870,564.62 4.72
C0 食品、饮料 31,298,418.62 2.43
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 13,702,400.00 1.06
C8 医药、生物制品 15,869,746.00 1.23
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,359,872.80 0.49
E 建筑业 14,550,000.00 1.13
F 交通运输、仓储业 14,920,000.00 1.16
G 信息技术业 13,174,896.98 1.02
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 7,410,000.00 0.57
J 房地产业 26,736,292.60 2.07
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 3,720,000.00 0.29
M 综合类 - -
合计 154,101,211.00 11.94
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002646 青青稞酒 1,200,000 21,336,000.00 1.65
2 600048 保利地产 1,564,439 15,644,390.00 1.21
3 601006 大秦铁路 2,000,000 14,920,000.00 1.16
4 601668 中国建筑 5,000,000 14,550,000.00 1.13
5 600809 山西汾酒 157,783 9,962,418.62 0.77
6 600271 航天信息 492,593 9,782,896.98 0.76
7 600267 海正药业 275,300 8,746,281.00 0.68
8 000656 金科股份 634,907 7,491,902.60 0.58
9 600837 海通证券 1,000,000 7,410,000.00 0.57
10 600582 天地科技 400,000 7,400,000.00 0.57
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000630 铜陵有色 45,191,305.05 2.08
2 600028 中国石化 43,773,407.32 2.02
3 601668 中国建筑 43,331,939.00 2.00
4 600048 保利地产 39,633,333.92 1.83
5 601699 潞安环能 39,255,923.69 1.81
6 601288 农业银行 34,123,940.00 1.57
7 600809 山西汾酒 29,755,433.86 1.37
8 601088 中国神华 28,659,629.81 1.32
9 600376 首开股份 26,251,982.62 1.21
10 600036 招商银行 26,217,749.25 1.21
11 000998 隆平高科 23,274,107.45 1.07
12 600880 博瑞传播 22,587,657.04 1.04
13 600085 同仁堂 21,795,780.47 1.01
14 000786 北新建材 21,539,338.82 0.99
15 300197 铁汉生态 20,949,800.00 0.97
16 600887 伊利股份 19,965,942.26 0.92
17 000538 云南白药 19,933,214.22 0.92
18 600016 民生银行 19,420,930.00 0.90
19 300186 大华农 19,360,000.00 0.89
20 002646 青青稞酒 19,200,000.00 0.89
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000630 铜陵有色 46,414,643.59 2.14
2 600028 中国石化 39,644,272.47 1.83
3 601699 潞安环能 37,258,996.31 1.72
4 601288 农业银行 32,131,220.00 1.48
5 000039 中集集团 28,428,961.12 1.31
6 601088 中国神华 27,345,132.52 1.26
7 600376 首开股份 26,358,032.71 1.22
8 601118 海南橡胶 26,043,964.21 1.20
9 300197 铁汉生态 24,996,795.66 1.15
10 600036 招商银行 24,696,177.22 1.14
11 600085 同仁堂 24,570,519.07 1.13
12 000998 隆平高科 24,493,062.34 1.13
13 600048 保利地产 23,733,340.92 1.09
14 300134 大富科技 23,112,000.61 1.07
15 600859 王府井 22,087,368.97 1.02
16 600887 伊利股份 21,707,192.06 1.00
17 600809 山西汾酒 20,958,696.94 0.97
18 300144 宋城股份 20,111,731.30 0.93
19 601668 中国建筑 19,815,544.52 0.91
20 600016 民生银行 19,699,094.13 0.91
买入股票成本(成交)总额 1,315,617,002.37
卖出股票收入(成交)总额 1,513,760,023.60
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 144,225,000.00 11.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 403,651,000.00 31.29
其中:政策性金融债 403,651,000.00 31.29
4 企业债券 662,627,198.40 51.36
5 企业短期融资券 60,095,000.00 4.66
6 中期票据 102,665,000.00 7.96
7 可转债 72,743,809.66 5.64
8 其他 - -
9 合计 1,446,007,008.06 112.08
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 122065 11上港01 1,250,000 130,637,500.00 10.13
2 110411 11农发11 1,200,000 125,976,000.00 9.76
3 110417 11农发17 1,000,000 103,020,000.00 7.99
4 110238 11国开38 900,000 94,509,000.00 7.33
5 112028 11冀能债 700,000 69,825,000.00 5.41
序号 名称 金额
1 存出保证金 351,922.57
2 应收证券清算款 7,898,009.20
3 应收股利 -
4 应收利息 26,532,580.31
5 应收申购款 672,024.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,454,536.80
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 38,193,800.00 2.96
2 110011 歌华转债 13,878,000.00 1.08
3 113001 中行转债 7,566,400.00 0.59
4 125887 中鼎转债 3,367,320.46 0.26
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002646 青青稞酒 21,336,000.00 1.65 ipo网下锁定三个月
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
嘉实多元债券A 10,904 60,887.84 378,472,424.00 57.01% 285,448,606.13 42.99%
嘉实多元债券B 9,741 55,430.33 91,134,150.55 16.88% 448,812,701.22 83.12%
合计 18,562 64,856.58 469,606,574.55 39.01% 734,261,307.35 60.99%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 嘉实多元债券A 18,300.79 0.00%
嘉实多元债券B 88,315.24 0.02%
合计 106,616.03 0.01%
项目 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
基金合同生效日(2008年9月10日)基金份额总额 998,363,495.91 3,581,412,351.15
本报告期期初基金份额总额 1,054,307,740.28 918,849,701.47
本报告期基金总申购份额 1,086,698,689.55 756,426,823.78
减:本报告期基金总赎回份额 1,477,085,399.70 1,135,329,673.48
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 663,921,030.13 539,946,851.77
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国信证券股份有限公司 1 1,090,703,236.54 40.76% 927,094.82 41.35% -
北京高华证券有限责任公司 2 428,106,270.14 16.00% 352,794.52 15.73% -
国泰君安证券股份有限公司 2 261,955,251.76 9.79% 212,839.69 9.49% -
招商证券股份有限公司 2 211,084,450.44 7.89% 179,422.06 8.00% -
国金证券股份有限公司 1 201,407,563.14 7.53% 163,644.45 7.30% -
中信建投证券股份有限公司 2 184,050,509.45 6.88% 156,442.63 6.98% -
中国国际金融有限公司 1 131,459,313.34 4.91% 111,740.82 4.98% -
中信证券股份有限公司 2 104,779,600.13 3.92% 85,134.37 3.80% -
兴业证券股份有限公司 1 62,358,150.78 2.33% 53,004.33 2.36% -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
长城证券有限责任公司 1 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
民生证券有限责任公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国信证券股份有限公司 607,233,241.69 42.30% 41,237,000,000.00 58.46% - -
北京高华证券有限责任公司 108,593,590.52 7.57% 9,568,244,000.00 13.57% - -
国泰君安证券股份有限公司 424,451,060.35 29.57% - - - -
招商证券股份有限公司 63,999,352.03 4.46% 8,855,000,000.00 12.55% - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 78,848,956.10 5.49% 1,668,000,000.00 2.36% - -
中国国际金融有限公司 42,911,285.10 2.99% 5,234,600,000.00 7.42% - -
中信证券股份有限公司 26,502,603.20 1.85% - - - -
兴业证券股份有限公司 42,390,137.89 2.95% 3,970,000,000.00 5.63% - -
海通证券股份有限公司 40,482,317.81 2.82% - - - -