嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票2009 年年度报告
嘉实研究精选股票型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月30 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ......................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................. 4
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................. 4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.3过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................ 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................. 9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................. 10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 11
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 11
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................ 12
7.1资产负债表 .................................................................................................................... 12
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 13
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................... 14
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7.4 报表附注 ....................................................................................................................... 15
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................ 32
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 32
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 33
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 35
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............. 43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................ 43
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................... 44
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 44
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................... 44
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 44
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................... 45
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................... 45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 45
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 47
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 49
12.1备查文件目录 ............................................................................................................... 49
12.2 存放地点 ..................................................................................................................... 50
12.3查阅方式 ...................................................................................................................... 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实研究精选股票型证券投资基金
基金简称
嘉实研究精选股票
交易主代码
070013
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年5月27日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,662,238,500.28份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
投资策略
优先考虑股票类资产的配置,采用“自下而上”的精选策略,定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,构建股票投资组合;剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产,债券投资采取“自上而下”的策略。
业绩比较基准
沪深300指数×95%+上证国债指数×5%
风险收益特征
较高风险,较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
唐州徽
联系电话
(010)65215588
(010)66594855
电子邮箱
service@jsfund.cn
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
(010)65182266
(010)66594942
注册地址
上海市浦东新区富城路99号
震旦国际大楼1702室
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市建国门北大街8号
华润大厦8层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码
100005(办公地址)
100818
法定代表人
王忠民
肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
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2.5 其他相关资料
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项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年5月27日至2008年12月31日
本期已实现收益
1,289,889,339.72
-16,202,596.81
本期利润
1,530,342,074.46
29,596,969.59
加权平均基金份额本期利润
0.7220
0.0180
本期加权平均净值利润率
50.12%
1.86%
本期基金份额净值增长率
72.71%
2.90% 3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
期末可供分配利润
1,049,165,735.15
-9,535,816.17
期末可供分配基金份额利润
0.3941
-0.0060
期末基金资产净值
4,155,070,717.51
1,646,613,250.74
期末基金份额净值
1.561
1.029 3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率
77.72%
2.90%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月
15.74%
1.38%
18.05%
1.67%
-2.31%
-0.29%
过去六个月
20.07%
1.55%
12.44%
2.03%
7.63%
-0.48%
过去一年
72.71%
1.50%
90.74%
1.95%
-18.03%
-0.45%
自基金合同生效起至今
77.72%
1.37%
1.43%
2.37%
76.29%
-1.00%
注:本基金业绩比较基准为沪深300指数×95%+上证国债指数×5%。沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。由于本基金
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优先配置股票资产,债券、现金类资产主要作为流动性管理工具,因此本基金采用上述两个指数
组成的复合指数作为业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
1000 0 Benchmark ?
Re 95% ( 300 / 300 1) 5% ( / 1) t 1 1 ? ? ? ? ? ? t t? t t? turn 沪深指数沪深指数上证国债指数上证国债指数
1 (1 Re ) ? ? ? ? t t t Benchmark turn Benchmark
其中t=1,2,3,〃〃〃 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
图1:嘉实研究精选股票基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008 年5 月27 日至2009 年12 月31 日)
注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投
资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资(二)投资范围、(七)2.投资组合比例限制”的
约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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图2: 嘉实研究精选股票净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注:本基金基金合同生效日为2008年5月27日,2008年度的相关数据根据当年实际存续期(2008年5月27日至2008年12月31日)计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2009年
2.100
278,958,754.95
223,412,824.40
502,371,579.35
2009年分配2次
2008年
-
-
-
-
-
2007年
-
-
-
-
-
合计
2.100
278,958,754.95
223,412,824.40
502,371,579.35
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至2009年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实
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多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
党开宇
本基金基金经理、嘉实稳健混合基金经理
2008年5月27日
-
8年
曾任招商证券公司证券投资部投资经理;2003年10月加入诺安基金,曾任诺安平衡混合基金经理助理、基金经理,诺安股票基金经理。2006年9月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略混合基金经理,嘉实服务增值行业混合基金经理。硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
刘红辉
本基金基金经理
2008年5月27日
-
5年
2004年7月加入嘉实基金管理公司,任产品经理、基金经理助理。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场在政策扶持、经济复苏以及资金推动下迎来了大牛市,全年沪深300指数上涨96.71%,除8月份市场有些调整,其它每个月都机会明显,上半年表现突出的主要为周期性行业,如有色、煤炭等;下半年表现突出的为消费类和主题性行业,如医药及区域板块等。全年行业表现来看,表现较好的行业为汽车、有色以及煤炭等,而电力、建材、交运等防守性行业表现较弱。
报告期内,国内经济在09年一季度开始触底反弹,随后GDP基本呈现V形走势,CPI呈现U形走势,整体特征为信贷拉动投资,投资带动经济。因此虽然09年出口增速大幅下滑以及消费稳定,但在投资的大幅带动下,GDP仍继续保持较高的速度增长。
本基金在2009年整体操作稳健,虽然年初积极参与市场反弹后较早地收缩了战线,但下半年积极参与各种主题机会,同时在8月份市场向下调整时损失也较小,因此从全年看收益尚可,但其间业绩波动率较低。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金基金份额净值为1.561元;本报告期基金份额净值增长率为72.71%,同期业绩比较基准收益率为90.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,宏观经济方面,预计经济增长均衡化,其中投资增速下降、消费增速稳定、出口增速上升,预计宏观经济仍继续高增长;流动性方面,预计货币政策中性化,去年的信贷天量恐难再出现,但预计全年仍会有新增贷款7.5万亿元,M1由于滞后性,预计其增速可能在年初见顶,同时政策基调可能预期从紧。在从紧的政策中,上半年预计会出台准备金率上升的政策,下半年可能会加息。
整体看2010年,经济往上走,但政策往下走;盈利向上走,但流动性往下走;也就意味着EPS向上,但估值可能向下。因此股市难现09年的大牛市行情,预计全年为箱体震荡,但结构会有所分化,其中最大的风险在于政策和通胀的走势。
基于2010年将是市场结构分化的一年,本基金计划灵活配置,一方面侧重选择个股,重点关注业绩能持续增长,但价值被低估的企业;另一方面,积极参与一些结构机会,比如一些区域板块和高科技板块等。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、信息披露等
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监察稽核工作,采取的主要措施如下:
(1)差错管理:全面实施内部差错管理,每月进行统计分析,与业务部门及时沟通,提出改进或防范措施有效控制差错行为。以风险源头部门、风险控制部门为主重新改组了风险控制委员会人员构成,风控委员会定期召开会议,对主要风险和差错进行评估,提出改进措施,修正控制流程。
(2)内控前置:在新产品设计、业务创新、市场营销、投资管理、信息披露、公司制度建设等方面,全面实施内控前置,紧跟公司业务发展战略,为业务部门及时提供法律支持以及合规风险、操作风险防范措施。
(3)“三条底线”的防范:认真对照“诚实信用、审慎勤勉、恪尽职守”12字基本要求,积极倡导“主动合规”的内控文化,公司各项管理制度健全并严格执行,规范运作,审慎经营,公司管理的不同投资组合能够得到公平对待,坚守 “三条底线”。
(4)信息披露和投资者关系管理工作:完成19只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)根据本基金基金合同(十九(二)收益分配原则)“全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的30%”的约定,本期已实现收益为1,289,889,339.72元,报告期内应分配的金额为386,966,801.92元以上。
(2)报告期内本基金已实施2次利润分配,合计分配利润502,371,579.35元(参见本报告“7.4.11 利润分配情况”),符合本基金基金合同的约定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实研究精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20275号
嘉实研究精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的嘉实研究精选股票型证券投资基金(以下简称“嘉实研究精选基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是嘉实研究精选基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
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二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉实研究精选基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师曹银华
会计师事务所有限公司 注册会计师陈宇
中国 ? 上海市 2010年3月22日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
资 产
银行存款
7.4.7.1
113,391,544.36
120,781,029.46
结算备付金
16,688,131.67
8,392,440.26
存出保证金
6,252,096.24
-
交易性金融资产
7.4.7.2
4,035,451,748.71
1,512,836,805.21
其中:股票投资
3,862,492,042.31
1,280,698,805.21
基金投资
-
-
债券投资
172,959,706.40
232,138,000.00
资产支持证券投资
-
-
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
13
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
18,769,583.83
应收利息
7.4.7.5
489,285.98
7,375,122.47
应收股利
-
-
应收申购款
4,315,569.57
12,873,998.74
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
4,176,588,376.53
1,681,028,979.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
负 债
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
12,950,179.44
应付赎回款
6,960,685.37
15,790,572.46
应付管理人报酬
5,171,079.79
2,015,558.81
应付托管费
861,846.64
335,926.46
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
8,400,546.45
3,173,980.14
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
123,500.77
149,511.92
负债合计
21,517,659.02
34,415,729.23
所有者权益
实收基金
7.4.7.9
2,662,238,500.28
1,600,892,516.15
未分配利润
7.4.7.10
1,492,832,217.23
45,720,734.59
所有者权益合计
4,155,070,717.51
1,646,613,250.74
负债和所有者权益总计
4,176,588,376.53
1,681,028,979.97
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.561元,基金份额总额2,662,238,500.28份。
7.2 利润表
会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
14
一、收入
1,657,305,379.89
58,738,006.96
1.利息收入
7,834,410.96
13,779,593.17
其中:存款利息收入
7.4.7.11
2,594,628.98
2,547,211.34
债券利息收入
5,239,781.98
11,016,204.30
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
216,177.53
其他利息收入
-
-
2.投资收益
1,403,268,457.40
-1,852,883.77
其中:股票投资收益
7.4.7.12
1,385,959,324.49
-4,382,803.38
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-1,823,720.00
1,639,896.18
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
463,216.59
-
股利收益
7.4.7.15
18,669,636.32
890,023.43
3.公允价值变动收益
7.4.7.16
240,452,734.74
45,799,566.40
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.17
5,749,776.79
1,011,731.16
减:二、费用
126,963,305.43
29,141,037.37
1.管理人报酬
45,206,400.46
14,231,145.10
2.托管费
7,534,400.03
2,371,857.52
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
73,669,076.85
11,539,701.93
5.利息支出
130,963.36
748,397.79
其中:卖出回购金融资产支出
130,963.36
748,397.79
6.其他费用
7.4.7.19
422,464.73
249,935.03
三、利润总额
1,530,342,074.46
29,596,969.59
减:所得税费用
-
-
四、净利润
1,530,342,074.46
29,596,969.59
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,600,892,516.15
45,720,734.59
1,646,613,250.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
-
1,530,342,074.46
1,530,342,074.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
1,061,345,984.13
419,140,987.53
1,480,486,971.66
其中:1.基金申购款
4,436,200,626.13
1,805,014,773.93
6,241,215,400.06
2.基金赎回款
-3,374,854,642.00
-1,385,873,786.40
-4,760,728,428.40
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动
-
-502,371,579.35
-502,371,579.35
五、期末所有者权益(基金净值)
2,662,238,500.28
1,492,832,217.23
4,155,070,717.51 项目 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,810,823,226.74
-
1,810,823,226.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
-
29,596,969.59
29,596,969.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-209,930,710.59
16,123,765.00
-193,806,945.59
其中:1.基金申购款
617,328,925.90
-1,751,483.45
615,577,442.45
2.基金赎回款
-827,259,636.49
17,875,248.45
-809,384,388.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,600,892,516.15
45,720,734.59
1,646,613,250.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实研究精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]436号《关于核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,810,491,583.10元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第068号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》于2008年5月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,810,823,226.74份基金份额,其中认购资金利息折合331,643.64份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产60%-95%,债券0-40%,权证0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数 X 95% + 上证国债指数 X 5%
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16
本财务报表由本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于2010年3月22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
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17
融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
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别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或红利再投资形式。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
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信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2009年6月11日颁布了《企业会计准则解释第3号》。根据《企业会计准则解释第3号》对分部报告的相关要求,本基金自2009年起,按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。于2009年1月1日以前,本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组合进行,按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企业会计准则解释第3号》的其他要求不适用于本基金。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金无会计估计变更事项。
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金无差错更正事项
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
活期存款
113,391,544.36
120,781,029.46
定期存款
-
-
其中:存款期限1-3个月
-
-
存款期限3个月-1年
-
-
其他存款
-
-
合计
113,391,544.36
120,781,029.46
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
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股票
3,577,025,121.50
3,862,492,042.31
285,466,920.81
债券
交易所市场
2,603,326.07
3,432,706.40
829,380.33
银行间市场
169,571,000.00
169,527,000.00
-44,000.00
合计
172,174,326.07
172,959,706.40
785,380.33
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,749,199,447.57
4,035,451,748.71
286,252,301.14 项目 上年度末 2008年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,236,435,768.81
1,280,698,805.21
44,263,036.40
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
230,601,470.00
232,138,000.00
1,536,530.00
合计
230,601,470.00
232,138,000.00
1,536,530.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,467,037,238.81
1,512,836,805.21
45,799,566.40
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本年末(2009年12月31日)及上年度末(2008年12月31日),本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本年末(2009年12月31日)及上年度末(2008年12月31日),本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本年末(2009年12月31日)及上年度末(2008年12月31日),本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
应收活期存款利息
42,901.68
19,040.23
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
5,840.80
3,776.60
应收债券利息
439,517.80
7,348,027.40
应收买入返售证券利息
-
-
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
22
应收申购款利息
1,025.70
4,278.24
其他
-
-
合计
489,285.98
7,375,122.47
7.4.7.6 其他资产
本年末(2009年12月31日)及上年度末(2008年12月31日),本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用)。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
交易所市场应付交易费用
8,399,630.97
3,171,880.14
银行间市场应付交易费用
915.48
2,100.00
合计
8,400,546.45
3,173,980.14
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
-
应付赎回费
23,500.77
59,511.92
预提费用
100,000.00
90,000.00
合计
123,500.77
149,511.92
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 基金份额(份) 账面金额
上年度末
1,600,892,516.15
1,600,892,516.15
本期申购
4,436,200,626.13
4,436,200,626.13
本期赎回
-3,374,854,642.00
-3,374,854,642.00
本期末
2,662,238,500.28
2,662,238,500.28
注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-9,535,816.17
55,256,550.76
45,720,734.59
本期利润
1,289,889,339.72
240,452,734.74
1,530,342,074.46
本期基金份额交易产生的变动数
271,183,790.95
147,957,196.58
419,140,987.53
其中:基金申购款
1,260,235,288.11
544,779,485.82
1,805,014,773.93
基金赎回款
-989,051,497.16
-396,822,289.24
-1,385,873,786.40
本期已分配利润
-502,371,579.35
-
-502,371,579.35
本期末
1,049,165,735.15
443,666,482.08
1,492,832,217.23
7.4.7.11 存款利息收入
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
23
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
活期存款利息收入
2,272,738.61
2,484,564.45
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
241,755.06
41,145.16
其他
80,135.31
21,501.73
合计
2,594,628.98
2,547,211.34
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
卖出股票成交总额
23,755,795,433.54
2,799,197,740.16
减:卖出股票成本总额
22,369,836,109.05
2,803,580,543.54
买卖股票差价收入
1,385,959,324.49
-4,382,803.38
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交金额
619,483,385.62
466,724,732.01
减:卖出债券及债券到期兑付成本总额
603,502,270.00
454,949,935.20
减:应收利息总额
17,804,835.62
10,134,900.63
债券投资收益
-1,823,720.00
1,639,896.18
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
卖出权证成交金额
1,361,890.52
-
减:卖出权证成本总额
898,673.93
-
买卖权证差价收入
463,216.59
-
注: 本期及上年度可比期间没有权证行权。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
24
至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益
18,669,636.32
890,023.43
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
18,669,636.32
890,023.43
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元 项目名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
1.交易性金融资产
240,452,734.74
45,799,566.40
——股票投资
241,203,884.41
44,263,036.40
——债券投资
-751,149.67
1,536,530.00
——资产支持证券投资
-
-
——基金投资
-
-
2.衍生工具
-
-
——权证投资
-
-
3.其他
-
-
合计
240,452,734.74
45,799,566.40
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
基金赎回费收入
4,946,744.35
947,602.01
转换基金补偿收入
775,554.45
64,129.15
其他
27,477.99
-
合计
5,749,776.79
1,011,731.16
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
交易所市场交易费用
73,666,176.85
11,534,701.93
银行间市场交易费用
2,900.00
5,000.00
合计
73,669,076.85
11,539,701.93
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
审计费用
100,000.00
90,000.00
信息披露费
300,000.00
150,000.00
债券托管账户维护费
18,000.00
6,000.00
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
25
银行汇划费用
3,914.73
3,035.03
其他
550.00
900.00
合计
422,464.73
249,935.03
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期内,本基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金不存在资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司
基金管理人的股东
立信投资有限责任公司
基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司
基金管理人的股东
国都证券有限责任公司
与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
45,206,400.46
14,231,145.10
其中:支付销售机构的客户维护费
1,933,158.17
588,589.43
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
7,534,400.03
2,371,857.52
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
26
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2009年1月1日至2009年12月31日)本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
单位:人民币元 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息支出
中国银行
-
176,778,349.04
-
-
890,618,000.00
748,397.79
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
基金合同生效日(2008年5月27日)持有的基金份额
-
40,034,200.00
期初持有的基金份额
40,034,200.00
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
40,034,200.00
-
期末持有的基金份额
-
40,034,200.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
2.50%
注: (1)期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。(2) 在本基金2008年发售期内,基金管理人通过代销机构认购本基金4000万元,认购费为1,000元。(3)2009年3月27日,本基金管理人通过代销机构赎回本基金40,034,200份基金份额,赎回费率为0.50%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份 关联方名称 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
立信投资有限责任公司
9,724,793.13
0.37%
-
-
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
113,391,544.36
2,272,738.61
120,781,029.46
2,484,564.45
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
27
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 场内 场外
1
2009-12-4 2009-12-4
1.800
249,434,472.13
194,326,029.86
443,760,501.99
-
2
2009-4-28 2009-4-28
0.300
29,524,282.82
29,086,794.54
58,611,077.36
-
合计
- -
2.100
278,958,754.95
223,412,824.40
502,371,579.35
-
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注
601117
中国化学
2009-12-29
2010-1-7
未上市
5.43
5.43
14,000 76,020.00 76,020.00 -
600239
云南城投
2009-4-14
2010-4-12
非公开发行流通受限
15.18
22.79
1,080,000 10,929,600.00 24,613,200.00 -
300003
乐普医疗
2009-9-29
2010-2-1
IPO网下锁定三个月
29.00
51.20
70,615 2,047,835.00 3,615,488.00 -
300015
爱尔眼科
2009-10-15
2010-2-1
IPO网下锁定三个月
28.00
48.80
38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300027
华谊兄弟
2009-10-19
2010-2-1
IPO网下锁定三个月
28.58
55.43
55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300041
回天胶业
2009-12-28
2010-1-8
未上市
36.40
36.40
500 18,200.00 18,200.00 -
300042
朗科科技
2009-12-28
2010-1-8
未上市
39.00
39.00
500 19,500.00 19,500.00 -
注: 本基金于2009年4月14日参与认购云南城投非公开发行股票,认购数量720,000股,该股票于2009年6月16日实施2008年度资本公积金转增股本,按每10股转增5股,新增360,000股。
7.4.12.1.2 其他受限证券:无
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600423
柳化股份
2009-11-27
筹划重大资产重组
14.17
2010-1-4
13.61
6,552,472
81,311,993.57
92,848,528.24
-
000709
唐钢股份
2009-12-16
吸收合并
7.09
2010-1-25
6.60
8,199,938
62,618,177.05
58,137,560.42
复牌后更名
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28
为河北钢铁
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金,属于较高风险,较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
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29
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基
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30
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元 本期末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
113,391,544.36
-
-
-
113,391,544.36
结算备付金
16,688,131.67
-
-
-
16,688,131.67
存出保证金
-
-
-
6,252,096.24
6,252,096.24
交易性金融资产
169,527,000.00
1,659,070.40
1,773,636.00
3,862,492,042.31
4,035,451,748.71
应收证券清算款
-
-
-
-
-
应收利息
-
-
-
489,285.98
489,285.98
应收申购款
79,346.07
-
-
4,236,223.50
4,315,569.57
资产总计
299,686,022.10
1,659,070.40
1,773,636.00
3,873,469,648.03
4,176,588,376.53
负债
应付赎回款
-
-
-
6,960,685.37
6,960,685.37
应付管理人报酬
-
-
-
5,171,079.79
5,171,079.79
应付托管费
-
-
-
861,846.64
861,846.64
应付交易费用
-
-
-
8,400,546.45
8,400,546.45
其他负债
-
-
-
123,500.77
123,500.77
负债总计
-
-
-
21,517,659.02
21,517,659.02
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31
利率敏感度缺口
299,686,022.10
1,659,070.40
1,773,636.00
3,851,951,989.01
4,155,070,717.51 上年度末 2008年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
120,781,029.46
-
-
-
120,781,029.46
结算备付金
8,392,440.26
-
-
-
8,392,440.26
交易性金融资产
232,138,000.00
-
-
1,280,698,805.21
1,512,836,805.21
应收证券清算款
-
-
-
18,769,583.83
18,769,583.83
应收利息
-
-
-
7,375,122.47
7,375,122.47
应收申购款
11,058,071.33
-
-
1,815,927.41
12,873,998.74
资产总计
372,369,541.05
-
-
1,308,659,438.92
1,681,028,979.97
负债
应付证券清算款
-
-
-
12,950,179.44
12,950,179.44
应付赎回款
-
-
-
15,790,572.46
15,790,572.46
应付管理人报酬
-
-
-
2,015,558.81
2,015,558.81
应付托管费
-
-
-
335,926.46
335,926.46
应付交易费用
-
-
-
3,173,980.14
3,173,980.14
其他负债
-
-
-
149,511.92
149,511.92
负债总计
-
-
-
34,415,729.23
34,415,729.23
利率敏感度缺口
372,369,541.05
-
-
1,274,243,709.69
1,646,613,250.74
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.16%(2008年12月31日:14.10%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
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32
管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产60%-95%,债券0-40%,权证0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元 项目 本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
3,862,492,042.31
92.96
1,280,698,805.21
77.78
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
3,862,492,042.31
92.96
1,280,698,805.21
77.78
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
1. 业绩比较基准上升5%
增加约17,445
增加约5,582
2. 业绩比较基准下降5%
减少约17,445
减少约5,582
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
3,862,492,042.31
92.48
其中:股票
3,862,492,042.31
92.48
2
固定收益投资
172,959,706.40
4.14
其中:债券
172,959,706.40
4.14
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
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33
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
130,079,676.03
3.11
6
其他各项资产
11,056,951.79
0.26
7
合计
4,176,588,376.53
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
111,164,265.60
2.68
C
制造业
2,232,579,183.23
53.73
C0
食品、饮料
364,091,054.82
8.76
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
279,385,406.99
6.72
C5
电子
266,845,437.63
6.42
C6
金属、非金属
184,640,152.42
4.44
C7
机械、设备、仪表
737,732,280.81
17.75
C8
医药、生物制品
390,695,107.88
9.40
C99
其他制造业
9,189,742.68
0.22
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
26,070,000.00
0.63
G
信息技术业
276,455,203.30
6.65
H
批发和零售贸易
149,712,931.45
3.60
I
金融、保险业
639,881,973.46
15.40
J
房地产业
227,581,333.70
5.48
K
社会服务业
1,958,138.40
0.05
L
传播与文化产业
43,958,682.47
1.06
M
综合类
153,130,330.70
3.69
合计
3,862,492,042.31
92.96
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
601166
兴业银行
5,127,230
206,678,641.30
4.97
2
600036
招商银行
11,000,000
198,550,000.00
4.78
3
601601
中国太保
7,549,904
193,428,540.48
4.66
4
600519
贵州茅台
1,124,521
190,966,156.22
4.60
5
600050
中国联通
23,384,984
170,476,533.36
4.10
6
600887
*ST伊利
6,003,020
158,959,969.60
3.83
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
34
7
600031
三一重工
3,700,000
136,197,000.00
3.28
8
600048
保利地产
5,715,118
128,018,643.20
3.08
9
600067
冠城大通
8,281,396
115,856,730.04
2.79
10
000651
格力电器
3,900,000
112,866,000.00
2.72
11
600511
国药股份
4,044,262
103,533,107.20
2.49
12
600112
长征电气
5,094,499
102,348,484.91
2.46
13
600582
天地科技
2,884,507
100,236,618.25
2.41
14
600423
柳化股份
6,552,472
92,848,528.24
2.23
15
600395
盘江股份
3,020,865
88,934,265.60
2.14
16
000009
中国宝安
8,000,000
87,840,000.00
2.11
17
600584
长电科技
9,624,690
84,216,037.50
2.03
18
000028
一致药业
2,983,598
82,585,992.64
1.99
19
000014
沙河股份
4,835,451
74,949,490.50
1.80
20
600688
S上石化
6,000,000
65,820,000.00
1.58
21
000671
阳光城
2,731,813
65,290,330.70
1.57
22
000709
唐钢股份
8,199,938
58,137,560.42
1.40
23
002080
中材科技
1,581,255
56,767,054.50
1.37
24
000963
华东医药
3,079,777
56,667,896.80
1.36
25
600707
彩虹股份
4,439,173
54,291,085.79
1.31
26
000990
诚志股份
3,119,274
54,275,367.60
1.31
27
002004
华邦制药
1,152,650
51,039,342.00
1.23
28
002241
歌尔声学
1,765,806
48,824,535.90
1.18
29
002215
诺普信
1,500,000
46,485,000.00
1.12
30
600859
王府井
1,251,825
46,179,824.25
1.11
31
000728
国元证券
1,934,528
41,224,791.68
0.99
32
002106
莱宝高科
1,684,351
41,098,164.40
0.99
33
600276
恒瑞医药
776,446
40,763,415.00
0.98
34
000536
闽闽东
1,999,925
39,398,522.50
0.95
35
000823
超声电子
3,799,764
38,415,614.04
0.92
36
600096
云天化
1,556,177
37,457,180.39
0.90
37
000792
盐湖钾肥
644,964
36,756,498.36
0.88
38
000989
九芝堂
2,500,000
35,700,000.00
0.86
39
600436
片仔癀
900,000
35,379,000.00
0.85
40
000550
江铃汽车
1,500,000
34,470,000.00
0.83
41
002252
上海莱士
924,598
34,284,093.84
0.83
42
002123
荣信股份
899,281
33,902,893.70
0.82
43
000948
南天信息
1,999,854
31,317,713.64
0.75
44
002261
拓维信息
722,399
28,895,960.00
0.70
45
002148
北纬通信
818,358
28,233,351.00
0.68
46
000060
中金岭南
1,000,000
27,900,000.00
0.67
47
600269
赣粤高速
3,000,000
26,070,000.00
0.63
48
600239
云南城投
1,080,000
24,613,200.00
0.59
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
35
49
600089
特变电工
1,000,000
23,800,000.00
0.57
50
002073
青岛软控
1,056,158
23,710,747.10
0.57
51
600583
海油工程
1,950,000
22,230,000.00
0.54
52
000401
冀东水泥
1,150,000
22,195,000.00
0.53
53
600037
歌华有线
1,500,000
21,285,000.00
0.51
54
600801
华新水泥
826,970
19,640,537.50
0.47
55
000917
电广传媒
1,087,633
19,599,146.66
0.47
56
600118
中国卫星
720,715
17,455,717.30
0.42
57
002304
洋河股份
124,100
14,146,159.00
0.34
58
002017
东信和平
499,986
9,189,742.68
0.22
59
002322
理工监测
146,000
9,034,480.00
0.22
60
300003
乐普医疗
70,615
3,615,488.00
0.09
61
300027
华谊兄弟
55,467
3,074,535.81
0.07
62
300015
爱尔眼科
38,568
1,882,118.40
0.05
63
600038
哈飞股份
52,977
1,119,404.01
0.03
64
002278
神开股份
39,497
1,022,972.30
0.02
65
601299
中国北车
21,000
128,730.00
0.00
66
601117
中国化学
14,000
76,020.00
0.00
67
300033
同花顺
500
35,430.00
0.00
68
300035
中科电气
500
24,210.00
0.00
69
300042
朗科科技
500
19,500.00
0.00
70
300036
超图软件
500
19,155.00
0.00
71
002311
海大集团
500
18,770.00
0.00
72
300041
回天胶业
500
18,200.00
0.00
73
600198
大唐电信
100
1,843.00
0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1
601166
兴业银行
880,999,904.45
53.50
2
600519
贵州茅台
741,191,070.60
45.01
3
601318
中国平安
728,383,787.84
44.24
4
600036
招商银行
713,512,082.15
43.33
5
600028
中国石化
713,241,311.69
43.32
6
600050
中国联通
712,348,758.36
43.26
7
000001
深发展A
672,876,742.45
40.86
8
600016
民生银行
593,722,994.72
36.06
9
600048
保利地产
394,308,513.60
23.95
10
601169
北京银行
391,392,249.37
23.77
11
601601
中国太保
379,698,840.74
23.06
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
36
12
601398
工商银行
362,248,524.55
22.00
13
601390
中国中铁
337,301,882.35
20.48
14
600900
长江电力
336,753,900.79
20.45
15
000002
万 科A
333,803,426.13
20.27
16
601939
建设银行
328,238,811.63
19.93
17
600583
海油工程
294,710,014.97
17.90
18
601186
中国铁建
287,836,796.20
17.48
19
600383
金地集团
267,821,096.32
16.26
20
600000
浦发银行
263,735,279.45
16.02
21
601088
中国神华
260,709,132.87
15.83
22
600104
上海汽车
256,280,898.34
15.56
23
601666
平煤股份
244,877,785.69
14.87
24
002024
苏宁电器
237,291,966.95
14.41
25
600089
特变电工
237,036,335.31
14.40
26
600031
三一重工
233,254,945.38
14.17
27
600582
天地科技
218,713,006.66
13.28
28
000402
金 融 街
213,967,454.89
12.99
29
601628
中国人寿
205,392,849.40
12.47
30
000651
格力电器
201,809,974.71
12.26
31
000568
泸州老窖
201,528,363.91
12.24
32
601328
交通银行
193,345,099.33
11.74
33
600795
国电电力
191,249,647.97
11.61
34
000527
美的电器
187,679,828.54
11.40
35
601668
中国建筑
187,608,820.86
11.39
36
600169
太原重工
183,594,927.37
11.15
37
600067
冠城大通
182,639,930.23
11.09
38
000963
华东医药
181,477,973.38
11.02
39
000895
双汇发展
170,397,905.40
10.35
40
002202
金风科技
170,216,953.45
10.34
41
600029
南方航空
163,011,725.69
9.90
42
000009
中国宝安
155,977,903.17
9.47
43
000550
江铃汽车
155,594,216.40
9.45
44
600973
宝胜股份
147,631,910.15
8.97
45
000059
辽通化工
146,801,293.92
8.92
46
600221
海南航空
144,464,951.39
8.77
47
000709
唐钢股份
138,243,139.77
8.40
48
600664
哈药股份
135,006,933.19
8.20
49
600688
S上石化
132,584,341.95
8.05
50
600887
*ST伊利
132,246,371.02
8.03
51
601919
中国远洋
130,408,141.89
7.92
52
000028
一致药业
124,125,107.93
7.54
53
000063
中兴通讯
124,123,015.22
7.54
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
37
54
600436
片仔癀
122,338,147.84
7.43
55
600030
中信证券
119,241,271.28
7.24
56
000792
盐湖钾肥
118,311,002.49
7.19
57
600352
浙江龙盛
116,314,687.91
7.06
58
600196
复星医药
116,045,896.45
7.05
59
000014
沙河股份
113,203,664.27
6.87
60
600015
华夏银行
108,528,281.53
6.59
61
601857
中国石油
107,659,404.91
6.54
62
601888
中国国旅
106,282,809.19
6.45
63
600005
武钢股份
105,618,032.77
6.41
64
000422
湖北宜化
101,278,871.98
6.15
65
600690
青岛海尔
97,172,285.69
5.90
66
600837
海通证券
97,121,464.00
5.90
67
600325
华发股份
96,641,375.77
5.87
68
600395
盘江股份
96,566,877.57
5.86
69
600804
鹏博士
96,446,860.69
5.86
70
000400
许继电气
96,072,245.76
5.83
71
000910
大亚科技
94,494,454.28
5.74
72
600037
歌华有线
92,519,186.12
5.62
73
002028
思源电气
90,980,415.22
5.53
74
600511
国药股份
90,515,528.61
5.50
75
600112
长征电气
90,030,477.10
5.47
76
000625
长安汽车
88,960,235.09
5.40
77
600312
平高电气
88,681,820.77
5.39
78
600518
康美药业
87,624,494.30
5.32
79
600584
长电科技
87,398,257.77
5.31
80
600642
申能股份
87,011,422.46
5.28
81
600027
华电国际
86,685,134.67
5.26
82
600528
中铁二局
86,552,557.92
5.26
83
601998
中信银行
85,801,930.91
5.21
84
600707
彩虹股份
85,440,287.59
5.19
85
002080
中材科技
84,525,590.41
5.13
86
000858
五 粮 液
84,296,965.66
5.12
87
600704
中大股份
83,729,205.84
5.08
88
600423
柳化股份
82,652,965.57
5.02
89
000825
太钢不锈
82,573,865.04
5.01
90
002106
莱宝高科
80,890,274.15
4.91
91
002148
北纬通信
77,719,518.90
4.72
92
601866
中海集运
76,265,189.78
4.63
93
600289
亿阳信通
74,175,509.25
4.50
94
000671
阳 光 城
73,989,691.82
4.49
95
000039
中集集团
72,418,333.79
4.40
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
38
96
600396
金山股份
71,067,886.36
4.32
97
000061
农 产 品
70,259,046.67
4.27
98
600096
云天化
70,121,316.84
4.26
99
600001
邯郸钢铁
68,642,451.82
4.17
100
600231
凌钢股份
68,226,076.60
4.14
101
600238
海南椰岛
68,117,465.40
4.14
102
600166
福田汽车
67,490,566.05
4.10
103
600138
中青旅
67,185,798.23
4.08
104
600895
张江高科
66,457,642.42
4.04
105
600173
卧龙地产
64,994,740.95
3.95
106
600406
国电南瑞
63,965,353.49
3.88
107
600426
华鲁恒升
63,805,920.94
3.87
108
600276
恒瑞医药
63,494,939.50
3.86
109
000401
冀东水泥
63,295,237.79
3.84
110
600416
湘电股份
62,264,099.69
3.78
111
000932
华菱钢铁
61,141,608.52
3.71
112
600859
王府井
59,921,160.74
3.64
113
000525
红 太 阳
59,914,668.38
3.64
114
600537
海通集团
59,875,010.83
3.64
115
600754
锦江股份
58,184,949.55
3.53
116
600360
华微电子
58,176,971.05
3.53
117
002261
拓维信息
57,282,612.10
3.48
118
000157
中联重科
56,682,371.43
3.44
119
000989
九 芝 堂
56,385,146.59
3.42
120
600693
东百集团
56,347,167.83
3.42
121
601699
潞安环能
55,674,951.10
3.38
122
002242
九阳股份
55,160,207.39
3.35
123
000969
安泰科技
53,731,634.64
3.26
124
600277
亿利能源
53,563,429.10
3.25
125
000960
锡业股份
51,322,452.39
3.12
126
000990
诚志股份
50,907,840.81
3.09
127
002241
歌尔声学
50,255,289.74
3.05
128
002215
诺 普 信
47,942,843.42
2.91
129
600348
国阳新能
47,817,126.04
2.90
130
002123
荣信股份
47,412,387.73
2.88
131
000698
沈阳化工
46,843,738.00
2.84
132
002109
兴化股份
45,327,623.03
2.75
133
600331
宏达股份
45,229,415.25
2.75
134
600208
新湖中宝
44,474,596.95
2.70
135
600591
*ST上航
44,106,885.78
2.68
136
000410
沈阳机床
43,890,117.36
2.67
137
600185
*ST海星
43,732,468.94
2.66
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
39
138
600269
赣粤高速
43,599,227.10
2.65
139
002004
华邦制药
43,488,565.14
2.64
140
600782
新钢股份
42,593,630.35
2.59
141
000728
国元证券
41,272,468.30
2.51
142
000718
苏宁环球
40,750,985.69
2.47
143
002269
美邦服饰
40,049,463.59
2.43
144
600470
六国化工
39,082,755.31
2.37
145
000823
超声电子
38,859,706.26
2.36
146
000998
隆平高科
38,653,736.71
2.35
147
600439
瑞贝卡
38,579,750.03
2.34
148
000839
中信国安
37,856,323.53
2.30
149
600132
重庆啤酒
37,586,700.47
2.28
150
000024
招商地产
36,950,002.79
2.24
151
600135
乐凯胶片
35,556,200.33
2.16
152
002254
烟台氨纶
35,464,295.68
2.15
153
600723
西单商场
35,363,021.73
2.15
154
000635
英 力 特
35,312,464.40
2.14
155
000536
闽闽东
35,104,745.43
2.13
156
000623
吉林敖东
34,947,222.21
2.12
157
000425
徐工机械
34,184,171.99
2.08
158
002037
久联发展
33,567,373.83
2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
868,430,647.93
52.74
2
601166
兴业银行
790,187,739.97
47.99
3
000001
深发展A
754,979,435.20
45.85
4
600028
中国石化
733,067,314.09
44.52
5
600016
民生银行
655,618,018.85
39.82
6
600519
贵州茅台
615,002,494.41
37.35
7
600050
中国联通
542,658,876.64
32.96
8
600036
招商银行
520,904,470.69
31.63
9
601169
北京银行
413,077,261.33
25.09
10
601398
工商银行
381,415,830.19
23.16
11
601666
平煤股份
360,241,971.79
21.88
12
000002
万 科A
342,899,269.39
20.82
13
601390
中国中铁
336,862,044.83
20.46
14
600583
海油工程
336,045,711.15
20.41
15
600900
长江电力
334,570,571.88
20.32
16
601939
建设银行
324,522,405.02
19.71
17
000895
双汇发展
313,018,363.69
19.01
18
601186
中国铁建
312,665,335.35
18.99
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
40
19
600383
金地集团
303,733,466.94
18.45
20
600048
保利地产
302,218,065.38
18.35
21
600104
上海汽车
287,642,889.13
17.47
22
601088
中国神华
285,223,122.68
17.32
23
600000
浦发银行
275,009,157.45
16.70
24
002024
苏宁电器
255,640,974.83
15.53
25
002202
金风科技
231,822,450.40
14.08
26
000568
泸州老窖
229,646,536.16
13.95
27
600089
特变电工
220,747,145.48
13.41
28
601628
中国人寿
211,189,324.85
12.83
29
000651
格力电器
208,472,689.19
12.66
30
000402
金 融 街
205,626,028.47
12.49
31
600795
国电电力
204,487,656.84
12.42
32
601601
中国太保
192,926,315.83
11.72
33
600169
太原重工
192,076,171.47
11.66
34
000527
美的电器
190,268,336.55
11.56
35
601668
中国建筑
186,749,240.29
11.34
36
600029
南方航空
179,723,394.67
10.91
37
601328
交通银行
177,621,691.52
10.79
38
600221
海南航空
167,389,132.60
10.17
39
600015
华夏银行
162,283,914.76
9.86
40
000059
辽通化工
160,225,237.08
9.73
41
600582
天地科技
150,205,836.63
9.12
42
000550
江铃汽车
147,772,110.15
8.97
43
600973
宝胜股份
146,522,313.40
8.90
44
600664
哈药股份
143,029,789.99
8.69
45
601919
中国远洋
139,817,964.76
8.49
46
000063
中兴通讯
138,374,548.84
8.40
47
000963
华东医药
131,473,822.64
7.98
48
600352
浙江龙盛
129,238,620.31
7.85
49
600030
中信证券
123,390,576.72
7.49
50
601888
中国国旅
122,558,263.70
7.44
51
600196
复星医药
118,127,870.05
7.17
52
002215
诺 普 信
115,785,011.62
7.03
53
002028
思源电气
114,182,138.69
6.93
54
600325
华发股份
113,814,669.95
6.91
55
600396
金山股份
111,371,853.93
6.76
56
600005
武钢股份
110,591,872.97
6.72
57
000910
大亚科技
110,002,379.54
6.68
58
600804
鹏博士
109,943,286.07
6.68
59
601857
中国石油
109,569,658.30
6.65
60
600406
国电南瑞
107,956,790.89
6.56
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
41
61
600436
片仔癀
107,718,577.14
6.54
62
600031
三一重工
106,237,007.08
6.45
63
000400
许继电气
105,979,431.13
6.44
64
600528
中铁二局
102,011,291.13
6.20
65
600837
海通证券
99,671,918.41
6.05
66
000422
湖北宜化
99,583,734.77
6.05
67
600518
康美药业
97,410,791.30
5.92
68
600690
青岛海尔
92,131,896.27
5.60
69
601998
中信银行
90,392,369.40
5.49
70
000792
盐湖钾肥
90,044,147.57
5.47
71
000625
长安汽车
89,593,256.95
5.44
72
000858
五 粮 液
88,257,410.88
5.36
73
600704
中大股份
87,801,788.60
5.33
74
002269
美邦服饰
87,033,290.93
5.29
75
600642
申能股份
86,651,342.68
5.26
76
600312
平高电气
85,667,332.37
5.20
77
600027
华电国际
82,799,400.57
5.03
78
600750
江中药业
82,073,314.99
4.98
79
600289
亿阳信通
81,350,139.04
4.94
80
600166
福田汽车
80,487,895.81
4.89
81
000028
一致药业
79,189,116.98
4.81
82
000709
唐钢股份
76,979,558.25
4.68
83
600231
凌钢股份
76,848,478.16
4.67
84
600688
S上石化
76,438,505.17
4.64
85
000039
中集集团
75,454,475.16
4.58
86
600238
海南椰岛
73,354,479.31
4.45
87
600001
邯郸钢铁
73,307,159.83
4.45
88
600537
海通集团
72,352,231.09
4.39
89
601866
中海集运
71,847,469.18
4.36
90
000061
农 产 品
70,483,379.58
4.28
91
600426
华鲁恒升
70,300,125.28
4.27
92
600037
歌华有线
68,103,956.63
4.14
93
600693
东百集团
68,026,289.80
4.13
94
600895
张江高科
67,164,258.29
4.08
95
600138
中青旅
66,895,833.00
4.06
96
000825
太钢不锈
66,409,105.52
4.03
97
600173
卧龙地产
66,046,441.45
4.01
98
002242
九阳股份
65,555,331.82
3.98
99
600416
湘电股份
65,062,025.07
3.95
100
000157
中联重科
63,814,137.02
3.88
101
600360
华微电子
62,325,786.68
3.79
102
600754
锦江股份
62,199,207.24
3.78
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
42
103
601699
潞安环能
60,584,592.99
3.68
104
600277
亿利能源
58,601,049.49
3.56
105
000009
中国宝安
58,394,979.21
3.55
106
000729
燕京啤酒
58,194,315.31
3.53
107
600315
上海家化
56,939,325.49
3.46
108
000932
华菱钢铁
56,878,087.67
3.45
109
000538
云南白药
56,182,451.77
3.41
110
600067
冠城大通
55,828,603.80
3.39
111
002148
北纬通信
55,377,806.16
3.36
112
000969
安泰科技
54,155,826.79
3.29
113
000401
冀东水泥
54,152,351.07
3.29
114
600348
国阳新能
53,995,221.34
3.28
115
000525
红 太 阳
52,649,787.52
3.20
116
600859
王府井
52,540,543.53
3.19
117
002106
莱宝高科
51,865,322.94
3.15
118
002080
中材科技
51,238,324.10
3.11
119
600707
彩虹股份
50,431,606.05
3.06
120
600208
新湖中宝
49,027,002.70
2.98
121
000960
锡业股份
48,780,243.04
2.96
122
600887
*ST伊利
47,802,143.31
2.90
123
601001
大同煤业
47,617,250.22
2.89
124
600185
*ST海星
47,297,753.78
2.87
125
000410
沈阳机床
46,657,578.99
2.83
126
002109
兴化股份
46,154,623.76
2.80
127
000698
沈阳化工
45,793,810.51
2.78
128
000848
承德露露
45,739,381.16
2.78
129
600331
宏达股份
43,886,706.28
2.67
130
000680
山推股份
43,090,039.28
2.62
131
600470
六国化工
42,865,558.78
2.60
132
000718
苏宁环球
42,738,097.58
2.60
133
600591
*ST上航
41,840,305.34
2.54
134
600551
时代出版
40,262,440.68
2.45
135
600439
瑞贝卡
39,970,158.04
2.43
136
600588
用友软件
39,650,594.79
2.41
137
000839
中信国安
38,418,127.58
2.33
138
600276
恒瑞医药
37,794,146.75
2.30
139
000998
隆平高科
37,585,367.95
2.28
140
600132
重庆啤酒
37,379,589.17
2.27
141
000024
招商地产
36,851,918.33
2.24
142
000635
英 力 特
35,880,281.79
2.18
143
600550
天威保变
35,586,853.82
2.16
144
600135
乐凯胶片
35,305,669.23
2.14
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
43
145
600486
扬农化工
34,938,987.45
2.12
146
600782
新钢股份
34,841,948.20
2.12
147
600246
万通地产
34,569,927.85
2.10
148
002037
久联发展
34,501,901.93
2.10
149
000623
吉林敖东
34,253,691.38
2.08
150
600694
大商股份
33,537,958.81
2.04
151
600660
福耀玻璃
33,387,435.41
2.03
152
600479
千金药业
33,031,052.42
2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
24,711,003,426.74
卖出股票收入(成交)总额
23,755,795,433.54
注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
129,571,000.00
3.12
3
金融债券
39,956,000.00
0.96
其中:政策性金融债
39,956,000.00
0.96
4
企业债券
1,773,636.00
0.04
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
1,659,070.40
0.04
7
资产支持证券
-
-
8
其他
-
-
9
合计
172,959,706.40
4.16
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
0901065
09央行票据65
1,300,000
129,571,000.00
3.12
2
090404
09农发04
400,000
39,956,000.00
0.96
3
126019
09长虹债
24,230
1,773,636.00
0.04
4
110006
龙盛转债
10,790
1,659,070.40
0.04
注:报告期末本基金仅持有上述4只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
44
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元 序号 名称 金额
1
存出保证金
6,252,096.24
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
489,285.98
5
应收申购款
4,315,569.57
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
11,056,951.79
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
37,871
70,297.55
1,858,255,969.01
69.80
803,982,531.27
30.20
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
1,420,058.77
0.05
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008年5月27日)基金份额总额
1,810,823,226.74
报告期期初基金份额总额
1,600,892,516.15
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
45
报告期期间基金总申购份额
4,436,200,626.13
减:报告期期间基金总赎回份额
3,374,854,642.00
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
2,662,238,500.28
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构已连续2年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
国泰君安证券股份有限公司
4
5,942,465,775.49
12.27
4,930,404.36
12.13
新增2个
申银万国证券股份有限公司
2
5,222,453,362.05
10.78
4,284,963.41
10.54
新增1个
国金证券股份有限公司
2
4,821,777,143.00
9.96
4,098,498.05
10.08
新增1个
中国国际金融有限公司
2
4,267,489,606.08
8.81
3,627,339.72
8.92
新增2个
安信证券股份有限公司
3
3,343,383,502.53
6.90
2,841,865.43
6.99
新增2个
光大证券股份有限公司
1
2,659,474,340.00
5.49
2,260,538.60
5.56
-
中国银河证券股份有限公司
2
2,120,469,270.65
4.38
1,802,387.27
4.43
新增2个
瑞银证券有限责任公司
1
2,050,368,658.70
4.23
1,742,810.76
4.29
新增
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
46
海通证券股份有限公司
2
2,029,185,451.53
4.19
1,720,994.37
4.23
新增2个
兴业证券股份有限公司
1
1,954,053,364.21
4.03
1,660,933.51
4.08
新增
中信证券股份有限公司
3
1,656,295,165.26
3.42
1,358,773.29
3.34
新增1个
中信建投证券有限责任公司
2
1,546,031,501.40
3.19
1,314,122.88
3.23
新增2个
平安证券有限责任公司
2
1,429,354,285.92
2.95
1,214,940.03
2.99
新增
长城证券有限责任公司
2
1,401,092,986.02
2.89
1,190,132.42
2.93
新增
英大证券有限责任公司
2
1,299,548,639.27
2.68
1,055,894.03
2.60
-
湘财证券有限责任公司
1
956,435,089.76
1.97
812,964.57
2.00
-
齐鲁证券有限公司
1
946,596,123.64
1.95
769,114.15
1.89
-
招商证券股份有限公司
1
904,149,616.07
1.87
734,629.12
1.81
-
广发证券股份有限公司
1
868,414,378.57
1.79
738,149.72
1.82
新增
中国建银投资证券有限责任公司
2
709,638,160.96
1.47
594,190.90
1.46
新增
长江证券股份有限公司
1
676,351,051.18
1.40
549,539.74
1.35
新增
华泰证券股份有限公司
2
450,071,118.22
0.93
365,686.50
0.90
新增
北京高华证券有限责任公司
1
356,159,810.11
0.74
302,734.20
0.74
新增
东北证券股份有限公司
2
279,118,003.43
0.58
226,785.44
0.56
新增
渤海证券股份有限公司
1
211,237,752.11
0.44
179,551.49
0.44
新增
华宝证券经纪有限责任公司
1
207,756,778.47
0.43
176,592.51
0.43
-
国信证券股份有限公司
1
106,930,332.65
0.22
90,892.76
0.22
-
中信金通证券有限责任公司
1
17,069,000.00
0.04
14,508.82
0.04
新增
财富证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
大通证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东方证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东海证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
东吴证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
广发华福证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
江南证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
新时代证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
浙商证券有限责任公司
1
-
-
-
-
新增
华泰联合证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
2
-
-
-
-
新增
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
47
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
注3: 报告期内,本基金退租以下交易单元:宏源证券股份有限公司上交所交易单元1个,中国国际金融有限公司上交所交易单元1个,中国银河证券股份有限公司上交所交易单元1个,海通证券股份有限公司上交所交易单元1个,中信建投证券有限责任公司上交所交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元 券商名称 权证成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)
兴业证券股份有限公司
1,361,890.52
100.00
11.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期
1
关于旗下基金投资海油工程非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月5日
2
关于嘉实研究精选基金参加中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月16日
3
关于提示投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月7日
4
关于成立嘉实国际资产管理有限公司的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月19日
5
关于成立福州、南京分公司的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月19日
6
关于旗下基金参加中国工商银行开展基智定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月26日
7
嘉实基金管理有限公司关于电话总机变更的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月27日
8
关于增加天相投资顾问有限公司为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月7日
9
关于旗下开放式基金通过宁波银行、山西证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月19日
10
关于增加东莞银行为嘉实旗下开放式基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月20日
11
关于赎回公司持有的嘉实精选基金的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月25日
12
关于增加世纪证券为嘉实主题等开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月30日
13
关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月1日
14
关于对广发银行理财通卡和中行广东分行借
中国证券报、上海证券报、
2009年4月
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
48
记卡持有人开通嘉实网上定投业务的公告
证券时报、管理人网站
9日
15
关于旗下基金投资云南城投非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月16日
16
嘉实研究精选股票基金2009年第一次收益分配公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月24日
17
关于旗下基金参加中国银行开展的基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月6日
18
关于旗下开放式基金通过恒泰证券开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月8日
19
关于旗下开放式基金通过光大证券开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月9日
20
关于旗下开放式基金通过中山证券开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月20日
21
关于增加中国民族证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月2日
22
关于增加厦门证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月5日
23
关于增加江海证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月25日
24
关于增加爱建证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月3日
25
关于增加华宝证券为嘉实旗下开放式基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月3日
26
关于增加临商银行为嘉实旗下基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月15日
27
关于增加徽商银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月15日
28
关于对建行龙卡持卡人开通嘉实直销网上定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月24日
29
关于增加方正证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月29日
30
关于旗下开放式基金通过徽商银行开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月29日
31
关于增加英大证券和宏源证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月30日
32
关于增加温州银行为嘉实旗下基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月6日
33
关于旗下开放式基金通过安信证券和东莞证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月8日
34
关于增加深圳发展银行为嘉实研究精选股票代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月8日
35
关于增加杭州银行为嘉实旗下基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月19日
36
关于增加西南证券为嘉实旗下开放式基金代
中国证券报、上海证券报、
2009年9月
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
49
销机构的公告
证券时报、管理人网站
4日
37
关于通过中国农业银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月4日
38
关于增加南京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月10日
39
关于增加上海农商银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月17日
40
关于旗下证券投资基金投资创业板证券的提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月23日
41
关于通过中国工商银行借记卡在嘉实网上申购基金的费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月10日
42
关于增加浙商银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月16日
43
关于增加日信证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月27日
44
关于增加广发华福证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月4日
45
关于对直销的个人投资者提供网上直销汇款支付业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月4日
46
关于增加信达证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月6日
47
关于旗下开放式基金通过广发华福证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月9日
48
关于旗下开放式基金通过南京银行开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月13日
49
关于增加东兴证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月20日
50
嘉实研究精选股票基金2009年第二次收益分配公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月1日
51
关于嘉实基金网上直销汇款支付业务开通范围增加建行龙卡及农行金穗卡持卡人的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月1日
52
关于增加江苏银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月2日
53
关于旗下开放式基金参加工商银行等代销机构开办定投费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月31日
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实研究精选股票型证券投资基金托管协议》;
(4)《嘉实研究精选股票型证券投资基金招募说明书》;
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年年度报告
50
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实研究精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
12.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2010年3月30日
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