嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
嘉实货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证券监督管理委员会于2005年3月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》(证监基金字 [2005]29号)和《关于嘉实货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2005】50号)的批准进行公开募集。本基金基金合同于2005年3月18日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2015年3月18日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
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(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长 中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员 中国银监会银行监管三部副主任、四部主任 中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
苗菁先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理 2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理 现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司党委委员。
Bernd Amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,MD。
?Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理 1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理 2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员和公司副总经理。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人 平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
魏莉女士,金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,11年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理, 2013年12月19日至今任嘉实理财宝7天债券基金经理,2013年12月19日至今任嘉实安心货币基金经理,2013年12月24日至今任嘉实1个月理财债券基金经理,2014年4月29日任嘉实薪金宝货币基金经理,2009年1月16日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
2005年3月18日至2005年4月29日林勇先生任本基金基金经理,2005年4月30日至2006年5月9日刘夫先生任本基金基金经理。2006年5月10日至2010年3月11日吴洪坚先生任本基金基金经理。
3、债券投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,债券投资决策委员会的成员包括:公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部总监万晓西先生、资深基金经理胡永青先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2014年12月31日,中国银行已托管307只证券投资基金,其中境内基金282只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
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(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
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(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
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(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
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(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
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(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
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(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
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(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
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2.代销机构
(1)中国银行股份有限公司
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(2)中国农业银行股份有限公司
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(3)中国工商银行股份有限公司
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(4)中国建设银行股份有限公司
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(5)招商银行股份有限公司
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(6)交通银行股份有限公司
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(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
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(8)上海浦东发展银行股份有限公司
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(9)兴业银行股份有限公司
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(10)中国民生银行股份有限公司
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(11)中信银行股份有限公司
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(12)华夏银行股份有限公司
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(13)北京银行股份有限公司
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(14)平安银行股份有限公司
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(15)宁波银行股份有限公司
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(16)青岛银行股份有限公司
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(17)中国光大银行股份有限公司
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(18)南京银行股份有限公司
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(19)东莞银行股份有限公司
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(20)徽商银行股份有限公司
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(21)临商银行股份有限公司
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(22)杭州银行股份有限公司
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(23)温州银行股份有限公司
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(24)上海农村商业银行股份有限公司
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(25)浙商银行股份有限公司
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(26)江苏银行股份有限公司
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(27)乌鲁木齐商业银行股份有限公司
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(28)渤海银行股份有限公司
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(29)洛阳银行股份有限公司
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(30)深圳农村商业银行股份有限公司
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(31)北京农村商业银行股份有限公司
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(32)烟台银行股份有限公司
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(33)浙江稠州商业银行股份有限公司
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(34)哈尔滨银行股份有限公司
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(35)天津银行股份有限公司
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(36)东莞农村商业银行股份有限公司
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(37)汉口银行股份有限公司
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(38)上海银行股份有限公司
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(39)广发银行股份有限公司
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(40)河北银行股份有限公司
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(41)包商银行股份有限公司
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(42)嘉实财富管理有限公司
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(43)杭州联合农村商业银行股份有限公司
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(44)万银财富(北京)基金销售有限公司
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(45)上海好买基金销售有限公司
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(46)上海天天基金销售有限责任公司
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(47)广州农村商业银行股份有限公司
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(48)杭州数米基金销售有限公司
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(49)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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(50)苏州银行股份有限公司
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(51)和讯信息科技有限公司
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(52)浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
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(53)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
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(54)吉林银行股份有限公司
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(55)广东南海农村商业银行股份有限公司
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(56)浙江同花顺基金销售有限公司
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(57)深圳腾元基金销售有限公司
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(58)锦州银行股份有限公司
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(59)北京展恒基金销售有限公司
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(60)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
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(61)江苏江南农村商业银行股份有限公司
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(62)重庆农村商业银行股份有限公司
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(63)深圳众禄基金销售有限公司
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(64)中信证券股份有限公司
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(65)广发证券股份有限公司
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(66)中信建投证券股份有限公司
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(67)海通证券股份有限公司
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(68)申银万国证券股份有限公司
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(69)国泰君安证券股份有限公司
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(70)中国银河证券股份有限公司
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(71)兴业证券股份有限公司
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(72)招商证券股份有限公司
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(73)华泰证券股份有限公司
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(74)长城证券有限责任公司
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(75)国都证券有限责任公司
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(76)华福证券有限责任公司
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(77)光大证券股份有限公司
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(78)渤海证券股份有限公司
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(79)安信证券股份有限公司
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(80)东北证券股份有限公司
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(81)平安证券有限责任公司
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(82)国元证券股份有限公司
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(83)中国中投证券有限责任公司
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(84)湘财证券股份有限公司
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(85)中银国际证券有限责任公司
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(86)德邦证券有限责任公司
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(87)财富证券有限责任公司
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(88)中信证券(山东)有限责任公司
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(89)中航证券有限公司
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(90)中信证券(浙江)有限责任公司
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(91)长江证券股份有限公司
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(92)金元证券股份有限公司
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(93)国盛证券有限责任公司
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(94)山西证券股份有限公司
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(95)西部证券股份有限公司
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(96)广州证券股份有限公司
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(97)国联证券股份有限公司
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(98)东吴证券股份有限公司
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(99)南京证券股份有限公司
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(100)浙商证券有限责任公司
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(101)恒泰证券股份有限公司
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(102)东海证券股份有限公司
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(103)东方证券股份有限公司
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(104)第一创业证券股份有限公司
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(105)宏源证券股份有限公司
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(106)民生证券股份有限公司
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(107)新时代证券有限责任公司
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(108)上海证券有限责任公司
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(109)世纪证券有限责任公司
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(110)华西证券股份有限公司
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(111)中原证券股份有限公司
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(112)东莞证券股份有限公司
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(113)华龙证券有限责任公司
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(114)万联证券有限责任公司
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(115)国金证券股份有限公司
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(116)财通证券有限责任公司
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(117)齐鲁证券有限公司
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(118)大同证券经纪有限责任公司
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(119)瑞银证券有限责任公司
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(120)华鑫证券有限责任公司
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(121)中山证券有限责任公司
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(122)中国国际金融有限公司
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(123)天相投资顾问有限公司
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(124)江海证券有限公司
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(125)中国民族证券有限责任公司
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(126)长城国瑞证券有限公司
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(127)爱建证券有限责任公司
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(128)华宝证券有限责任公司
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(129)方正证券股份有限公司
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(130)英大证券有限责任公司
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(131)西南证券股份有限公司
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(132)日信证券有限责任公司
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(133)信达证券股份有限公司
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(134)东兴证券股份有限公司
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(135)华融证券股份有限公司
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(136)国海证券股份有限公司
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(137)国信证券股份有限公司
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(138)上海华信证券有限责任公司
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(139)华安证券股份有限公司
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(140)宏信证券有限责任公司
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(141)天风证券股份有限公司
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(二)注册登记机构
嘉实基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
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(四)会计师事务所和经办注册会计师
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四、基金的名称
本基金名称:嘉实货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于如下金融工具:现金 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单 剩余期限在397天以内(含397天)的债券 期限在一年以内(含一年)的债券回购 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1.整体资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
2.类别资产配置策略
根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3.明细资产配置策略
第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
(二)投资决策
1. 决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定
(2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况
(3) 策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
2. 决策程序
(1)投资决策委员会定期召开会议,决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合类属资产配置比例等做出决议。
(2)研究部对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
(5)监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规 运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议,负责监督基金管理组投资方案的执行情况,评估风险监控报告,并进行投资风险管理。
3. 投资管理方法
(1)短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
(2)收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
(3)组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益 特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
(4)类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例 再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
(5)流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
(6)无风险套利策略
无风险套利策略包括:
跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。
跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
(7)滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。
九、基金的业绩比较基准
税后活期期存款利率
十、基金的风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行根据本基金基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
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2.报告期债券回购融资情况
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注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
3.基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
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注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过180天。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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注:报告期末,本基金仅持有上述1只资产支持证券。
8.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
(2)若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
(3)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(4)其他资产构成
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十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实货币A
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嘉实货币B
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(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图2:嘉实货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年12月17日至2014年12月31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)的规定:(1)投资组合的平均剩余期限不得超过180天 (2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10% (3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30% 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5% (4)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20% (5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
十三、费用概览
(一) 基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
(1) 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)与基金运作有关的其他费用
主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
2.与基金销售有关的费用
(1)基金转换费
①、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)
(a)嘉实货币A、嘉实货币B与嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B之间互转时,以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时,不收取转换费用,计算公式如下:
净转入金额=B×C+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
(b)嘉实货币A、嘉实货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=(B×C)/(1+F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值
F为转入基金适用的申购费率
M为嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
(c)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实货币A、嘉实货币B时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金的对应赎回费率
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(d)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票转入嘉实货币A、嘉实货币B时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金的对应赎回费率
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(e)嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实货币A、嘉实货币B时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金的对应赎回费率
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(f)嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实货币A、嘉实货币B时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金的对应赎回费率
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
② 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务
a)对于“前端转前端”的模式,采用以下规则:
(i)嘉实货币A、嘉实货币B与嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B之间互转时,以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时,不收取转换费用,计算公式如下:
净转入金额=B×C+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
(ii)嘉实货币A、嘉实货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=(B×C)/(1+F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值
F为转入基金适用的申购费率
M为嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
(iii)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转入嘉实货币A、嘉实货币B时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金的对应赎回费率
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(iv)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票转入嘉实货币A、嘉实货币B时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金的对应赎回费率
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
注:自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务 2014年3月12日起,嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过100万元 2014年5月23日起,嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超过500万元 2014年11月13日起,嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过100万元 2015年2月10日起,嘉实研究精选股票暂停申购(含转入)业务 2015年3月2日起,嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过200万元 2015年4月8日起,嘉实逆向策略股票暂定申购(或转入)业务 2015年4月20日起,嘉实企业变革股票暂停申购(或转入)业务 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券为定期开放,在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
(2)基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。
(3)其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
(二)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(三)费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、基金转换费和基金销售服务费,经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对2005年3月4 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新。
主要更新内容如下:
1.“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.“四、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。
4.“五、相关服务机构”部分:新增展恒基金、深圳腾元、锦州银行、宜信普泽、重庆农商行、江南农商行、天风证券、众禄基金八家为本基金代销机构,更新了相关直销机构和代销机构信息。
5.“十、基金的转换”部分:更新了基金转换的相关内容。
6.“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.“十三、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2014年6月30日
8.“二十六、其他应披露的事项”部分:增加了2014年9月18日至2015年3月18日本基金临时公告事项列表。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月30日
