嘉实货币市场基金

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用 (3)本基金收益分配按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图:嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005年3月18日至2011年12月31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)的规定:(1)投资组合的平均剩余期限不得超过180天 (2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10% (3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30% 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5% (4)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20% (5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2011年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、29只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

嘉实货币基金份额净值收益率为3.8274%,投资风格相似的嘉实超短债债券基金份额净值增长率为3.56%。

主要原因:嘉实货币持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值。嘉实超短债债券采用公允价值估值 报告期内,嘉实超短债债券的业绩中包含了市场波动带来的估值损失影响。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年货币市场在宏观政策和资金面的主导下大幅波动。年初开始,为应对不断走高的通胀形势,控制市场流动性、对冲持续进入的外汇占款,央行实施了相对紧缩的货币政策和严格的信贷投放管理,持续收紧市场资金。上半年央行累计上调商业银行存款准备金率6次、升息3次,8月下旬又将保证金纳入法定存款准备金缴纳基数。在市场流动性不断收紧的过程中,资金价格震荡上行。作为基准利率产品,1年期央票发行利率从2.62%升至3.5%,累计升幅接近100个基点,直接带动利率产品整体收益率大幅上行,10年国债收益率曾升至4.1%高位。进入9月份后,外围欧债危机持续发酵,央行政策转入观察期,4季度,随着通胀形势缓解和经济增速回落,宏观政策开始向“保增长”调整,通过公开市场适当投放流动性,市场资金面有所缓解,资金成本回落,收益率曲线整体下移。11月末,央行早于市场普遍预期下调了准备金率,正式标志着宏观调控方向的转变,推动债市走出一波牛市行情。10年期国债强劲反弹至3.5%以下, 超出年初水平 但短端1年期央票收益率受发行利率支撑,维持在3.47%左右,收益率曲线仍相对平坦。相比于利率市场,2011年信用市场波幅更为剧烈。在前期流动性紧缩的大环境中,城投债、高利贷等信用负面消息不断出现,信用券种供给也持续放量,收益率在跟随基准利率上升的同时,信用息差不断扩宽。高等级AAA短融9月的一级市场发行利率达到了6.19%的历史高位,但4季度跟随利率债的大幅上涨,AA级短融发行利率又回落至年末的5.20%,但AA评级的短融收益率降幅有限,不同等级信用券种之间的利差持续扩大。

2011年,面对复杂多变的市场,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务 同时密切跟踪各项经济数据,及时分析、准确研判政策调整,把握投资时钟,适时调整持仓。在市场收益率大幅波动的环境中,前期组合整体保持中性偏短久期,控制债券整体仓位 灵活配置银行间回购和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性 期间因市场流动性紧张,组合规模也受到一定的冲击,3季度进行了持仓结构调整,减持部分流动性差券种 4季度组合规模有了较大幅度的增长,通过平衡配置较长期限高等级信用券种和办理同业存款,适当拉长组合久期,在提高了组合静态收益的同时也享受到市场上涨带来的资本利得收入。通过上述操作,本基金当年顺利应对了市场的大幅波动,组合业绩持续改善。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金基金份额净值收益率为3.8274%,同期业绩比较基准收益率为0.4697%,本基金份额净值收益率超越业绩比较基准收益率335.77个基点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,宏观经济态势和资金面仍是影响货币市场的主要因素。外围市场的不确定性极强,欧债危机困难重重,美国经济形势也不明朗,其政策措施将对国内的宏观政策造成影响和牵制。国内方面,2012年是我国实施“十二五”规划承前启后的重要一年,“稳增长”是今年宏观调控政策的首要目标,但通胀形势仍需谨慎应对。从资金面角度,目前的货币市场利率仍然高于历史均值,准备金率也处于历史高位,未来下调空间较大,预期政策进入逐步放松周期,但宏观经济增长速度和通胀缓解程度是主导央行货币政策调整步伐的主要影响因素。整体来看,2012年的经济基本面和宏观政策对货币市场还是支持因素较多,但同时需要关注具体信贷进度数据、外汇占款、通胀数据、欧债发展等因素对资金面和市场信心的短期影响。针对上述复杂的市场环境,本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性为首要任务,兼顾流动性和收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,继续保持较高的流动性资产配置,谨慎控制组合的信用配置,以应对市场利率波动和组合规模波动风险,努力为投资人创造安全稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同第二十节三、基金收益分配原则的约定:“1、每日分配、按月支付。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益”,“3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”,本期已实现收益为460,736,657.08元,每日分配,每月支付,合计分配460,736,657.08元,符合本基金基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实货币市场基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、吴海霞签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2012)第20405号)。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉实货币市场基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额20,123,294,778.97份。

7.2 利润表

会计主体:嘉实货币市场基金

本报告期: 2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 差错更正的说明

7.4.3 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。

7.4.4.2.3 销售服务费

金额单位:人民币元

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注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金注册登记人嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末(2011年12月31日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:(1)本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,活期银行存款按银行同业利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。(2)本期末(2011年12月31日),本基金无存于中国银行的定期存款,本期(2011年1月1日至2011年12月31日),由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入2,447,208.33元 上年度末(2010年12月31日),本基金无存于中国银行的定期存款,上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入1,040,869.44元。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 ( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末(2011年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购

本期末(2011年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购

本期末(2011年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 债券回购融资情况金额单位:人民币元

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注:(1)报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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注:报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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注:表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

8.8.2 报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

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注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额 基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费153,000.00元,该审计机构已连续7年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

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11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2012年3月30日

基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月18日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,123,294,778.97份
基金合同存续期 不定期
投资目标 力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布 根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例 根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后活期存款利率
风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 (010)65215588 (010)66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 (010)65182266 (010)66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 460,736,657.08 159,430,927.80 129,173,659.48
本期利润 460,736,657.08 159,430,927.80 129,173,659.48
本期净值收益率 3.8274% 1.9870% 1.3683%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末基金资产净值 20,123,294,778.97 11,450,474,064.27 21,875,563,297.47
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
累计净值收益率 21.0360% 16.5743% 14.3032%
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.2765% 0.0088% 0.1258% 0.0000% 1.1507% 0.0088%
过去六个月 2.0454% 0.0073% 0.2517% 0.0000% 1.7937% 0.0073%
过去一年 3.8274% 0.0059% 0.4697% 0.0001% 3.3577% 0.0058%
过去三年 7.3392% 0.0062% 1.1944% 0.0002% 6.1448% 0.0060%
过去五年 16.6442% 0.0104% 4.2951% 0.0023% 12.3491% 0.0081%
自基金合同生效起至今 21.0360% 0.0093% 7.7672% 0.0023% 13.2688% 0.0070%
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011 375,427,290.95 64,355,297.72 20,954,068.41 460,736,657.08
2010 136,977,288.90 18,476,048.55 3,977,590.35 159,430,927.80
2009 181,416,330.47 34,591,567.59 -86,834,238.58 129,173,659.48
合计 693,820,910.32 117,422,913.86 -61,902,579.82 749,341,244.36
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏莉 本基金基金经理、嘉实超短债债券基金经理 2009年1月16日 - 9年 曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 10,555,780,414.43 2,703,958,904.48
结算备付金 - 55,714,545.39
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 7,634,661,916.78 5,382,511,217.09
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,634,661,916.78 5,382,511,217.09
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,859,163,668.74 3,790,006,885.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 112,590,362.22 62,258,228.66
应收股利 - -
应收申购款 157,473.00 19,100.00
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - 40,000.00
资产总计 20,162,353,835.17 11,994,508,880.62
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 525,739,537.13
应付证券清算款 - -
应付赎回款 428,733.66 5,106,064.57
应付管理人报酬 4,981,045.60 2,774,197.30
应付托管费 1,509,407.71 840,665.83
应付销售服务费 3,773,519.38 2,101,664.58
应付交易费用 7.4.7.7 115,197.74 107,035.61
应交税费 35,940.00 35,940.00
应付利息 - 65,653.17
应付利润 28,056,014.25 7,101,945.84
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 159,197.86 162,112.32
负债合计 39,059,056.20 544,034,816.35
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 20,123,294,778.97 11,450,474,064.27
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 20,123,294,778.97 11,450,474,064.27
负债和所有者权益总计 20,162,353,835.17 11,994,508,880.62
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 1,080,273,103.32 201,819,659.92 - - 56,635,957,000.00 7,878,192.49
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 1,062,141,207.33 540,665,176.44 - - 143,221,900,000.00 10,122,422.12
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 570,478,259.50 233,838,704.05
1.利息收入 565,992,243.81 217,433,862.30
其中:存款利息收入 7.4.7.11 175,685,166.35 53,143,561.81
债券利息收入 220,226,172.47 104,746,172.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 170,080,904.99 59,544,127.82
其他利息收入 - -
2.投资收益 4,461,015.69 16,374,841.75
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 4,461,015.69 16,374,841.75
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.13 25,000.00 30,000.00
减:二、费用 109,741,602.42 74,407,776.25
1.管理人报酬 40,001,490.53 27,214,341.81
2.托管费 12,121,663.68 8,246,770.13
3.销售服务费 30,304,159.42 20,616,925.38
4.交易费用 7.4.7.14 - -
5.利息支出 26,865,784.26 17,874,112.59
其中:卖出回购金融资产支出 26,865,784.26 17,874,112.59
6.其他费用 7.4.7.15 448,504.53 455,626.34
三、利润总额 460,736,657.08 159,430,927.80
减:所得税费用 - -
四、净利润 460,736,657.08 159,430,927.80
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 11,450,474,064.27 - 11,450,474,064.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 460,736,657.08 460,736,657.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 8,672,820,714.70 - 8,672,820,714.70
其中:1.基金申购款 91,512,150,366.25 - 91,512,150,366.25
2.基金赎回款 -82,839,329,651.55 - -82,839,329,651.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -460,736,657.08 -460,736,657.08
五、期末所有者权益(基金净值) 20,123,294,778.97 - 20,123,294,778.97
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 21,875,563,297.47 - 21,875,563,297.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 159,430,927.80 159,430,927.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -10,425,089,233.20 - -10,425,089,233.20
其中:1.基金申购款 46,498,663,529.32 - 46,498,663,529.32
2.基金赎回款 -56,923,752,762.52 - -56,923,752,762.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -159,430,927.80 -159,430,927.80
五、期末所有者权益(基金净值) 11,450,474,064.27 - 11,450,474,064.27
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 40,001,490.53 27,214,341.81
其中:支付销售机构的客户维护费 6,484,368.24 4,082,053.41
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 12,121,663.68 8,246,770.13
获得销售服务费各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 11,366,118.67
中国银行 2,425,264.69
国都证券有限责任公司 39,801.45
合计 13,831,184.81
获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 7,090,561.17
中国银行 2,076,564.92
国都证券有限责任公司 42,391.81
合计 9,209,517.90
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,780,414.43 2,597,343.79 3,958,904.48 6,700,252.33
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 7,634,661,916.78 37.87
其中:债券 7,634,661,916.78 37.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,859,163,668.74 9.22
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 10,555,780,414.43 52.35
4 其他各项资产 112,747,835.22 0.56
合计 20,162,353,835.17 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.17
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 147
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 148
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 21.92 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.46 -
2 30天(含)—60天 7.14 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 9.20 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.50 -
4 90天(含)—180天 30.86 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.99 -
5 180天(含)—397天(含) 30.51 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.63 -
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 39,867,805.90 0.20
2 央行票据 1,356,712,562.53 6.74
3 金融债券 825,479,728.32 4.10
其中:政策性金融债 825,479,728.32 4.10
4 企业债券 399,898,370.39 1.99
5 企业短期融资券 5,012,703,449.64 24.91
6 中期票据 - -
7 其他 - -
合计 7,634,661,916.78 37.94
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 994,687,254.23 4.94
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 041156013 11电网CP002 5,100,000 510,015,267.06 2.53
2 1101094 11央行票据94 5,000,000 484,284,114.19 2.41
3 1101096 11央行票据96 5,000,000 483,966,728.88 2.41
4 058031 05中信债1 4,060,000 399,898,370.39 1.99
5 1101088 11央行票据88 4,000,000 388,461,719.46 1.93
6 100236 10国开36 3,000,000 301,125,225.41 1.50
7 1181319 11中粮CP02 3,000,000 300,034,368.74 1.49
8 090213 09国开13 2,900,000 293,663,658.43 1.46
9 041151011 11中石油CP003 2,500,000 250,272,665.97 1.24
10 110414 11农发14 2,300,000 230,690,844.48 1.15
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 30
报告期内偏离度的最高值 0.2257%
报告期内偏离度的最低值 -0.3951%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1395%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 112,590,362.22
4 应收申购款 157,473.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 112,747,835.22
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
105,707 190,368.61 9,925,157,970.85 49.32% 10,198,136,808.12 50.68%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 17,226,606.28 0.09%
基金合同生效日(2005年3月18日)基金份额总额 2,947,208,439.10
本报告期期初基金份额总额 11,450,474,064.27
本报告期基金总申购份额 91,512,150,366.25
减:本报告期基金总赎回份额 82,839,329,651.55
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 20,123,294,778.97
券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 1 3,564,200,000.00 100.00% - - -