嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
1
嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要
(2010年第2号)
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
嘉实货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证券监督管理委员会于2005年3
月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》(证监基金字 [2005]29号)和《关于嘉实货
币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2005】50号)的批准进行公开募集。本基金
基金合同于2005年3月18日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年9月18日(特
别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
2
办公地址
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人
王忠民
总经理
赵学军
成立日期
1999年3月25日
注册资本
1.5亿元
股权结构
中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。
存续期间
持续经营
电话
(010)65215588
传真
(010)65185678
联系人
胡勇钦
公司网址
http://www.jsfund.cn
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Ingo Gefeke先生,董事,德国籍,康斯坦斯(Constance)大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行(纽约)全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员,德意志资产管理公司(纽约)董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。
Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
3
顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作,2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
朱成刚先生,监事,法学博士。1998年7月至2002年1月,就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今,就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员和公司副总经理。
李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
4
经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
魏莉女士,金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,8年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2009年1月16日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
2005年3月18日至2005年4月29日林勇先生任本基金基金经理,2005年4月30日至2006年5月9日刘夫先生任本基金基金经理。2006年5月10日至2010年3月11日吴洪坚先生任本基金基金经理。
3、投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士,总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理李凯先生、总经理助理陶荣辉先生。
二、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念;根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
5
管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行等重点分行已开展托管业务。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址
北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话
(010)65215588
传真
(010)65180615
联系人
赵虹
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址
上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话
(021)38789658
传真
(021)68880023
联系人
吴冬梅
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址
成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话
(028)86202100
传真
(028)86202100
联系人
胡清泉
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址
深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话
(0755)25870686
传真
(0755)25870663
联系人
周炜
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址
青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话
(0532)66777766
传真
(0532)66777676
联系人
曹涌
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址
杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话
(0571)87759328
传真
(0571)87759331
联系人
沈峥
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址
福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话
(0591)88013673
传真
(0591)88013670
联系人
吴冬梅
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址
南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话
(025)66671118
传真
(025)66671100
联系人
施镜葵
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
6
办公地址
广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话
(020)87555163
传真
(020)81552120
联系人
陈涤
2.代销机构
(1) 中国银行
住所
北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址
北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人
肖钢
电话
(010)66596688
传真
(010)66594946
网址
www.boc.cn
客服电话
95566
(2) 中国工商银行
(3) 中国建设银行
(4) 中国农业银行
(5) 招商银行
(6) 交通银行
(7) 中国民生银行
住所、办公地址
北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人
姜建清
联系人
田耕
电话
(010)66107900
传真
(010)66107914
网址
www.icbc.com.cn
客服电话
95588
住所
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人
郭树清
网址
www.ccb.com
客服电话
95533
住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人
项俊波
联系人
滕涛
电话
(010)85108227
传真
(010)85109219
网址
www.abchina.com
客服电话
95599
住所、办公地址
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人
傅育宁
联系人
邓炯鹏
电话
(0755)83077278
传真
(0755)83195050
网址
www.cmbchina.com
客服电话
95555
住所、办公地址
上海市银城中路188号
法定代表人
胡怀邦
联系人
曹榕
电话
(021)58781234
传真
(021)58408483
网址
www.bankcomm.com
客服电话
95559
住所、办公地址
北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人
董文标
联系人
董云巍、吴海鹏
电话
(010)58351666
传真
(010)83914283
网址
www.cmbc.com.cn
客服电话
95568
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
7
(8) 中国光大银行
(9) 中信银行
(10) 兴业银行
(11) 深圳发展银行
(12) 上海浦东发展银行
(13) 北京银行
(14) 平安银行
住所、办公地址
北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人
唐双宁
联系人
李伟
电话
(010)68098778
传真
(010)68560312
网址
www.cebbank.com
客服电话
95595(全国)
住所、办公地址
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人
孔丹
联系人
丰靖
电话
(010)65550827
传真
(010)65550827
网址
bank.ecitic.com
客服电话
95558
住所
福州市湖东路154号
办公地址
上海市江宁路168号
法定代表人
高建平
联系人
梁曦
电话
(021)52629999
传真
(021)62569070
网址
www.cib.com.cn
客服电话
95561
住所、办公地址
深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人
肖遂宁
联系人
张青
电话
(0755)82088888
传真
(0755)82080406
网址
www.sdb.com.cn
客服电话
95501
住所
上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址
上海市北京东路689号
法定代表人
吉晓辉
联系人
倪苏云、虞谷云
电话
(021)61618888
传真
(021)63604199
网址
www.spdb.com.cn
客服电话
95528
住所
北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址
北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人
闫冰竹
联系人
王曦
电话
(010)66223584
传真
(010)66226073
网址
www.bankofbeijing.com.cn
客服电话
(010)96169
住所、办公地址
深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人
孙建一
联系人
霍兆龙
电话
(0755)25859591
传真
(0755)25879453
网址
http://bank.pingan.com
客服电话
4006699999
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
8
(15) 广东发展银行
(16) 青岛银行
(17) 宁波银行
(18) 东莞银行
(19) 杭州银行
(20) 徽商银行
(21) 南京银行
住所、办公地址
广东省广州市农林下路83号
法定代表人
董建岳
联系人
李晓鹏
电话
(020)38322256
传真
(020)87310955
网址
www.gdb.com.cn
客服电话
800-830-8003、400-830-8003
住所、办公地址
青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人
郭少泉
联系人
滕克
电话
(0532)85709787
传真
(0532)85709799
客服电话
96588(青岛)、4006696588(全国)
网址
www.qdccb.com
住所
宁波市江东区中山东路294号
办公地址
宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人
陆华裕
联系人
胡技勋
电话
(021)63586210
传真
(021)63586215
网址
www.nbcb.com.cn
客服电话
96528,962528上海地区
住所、办公地址
东莞市城区运河东一路193号
法定代表人
廖玉林
联系人
胡昱
电话
(0769)22119061
传真
(0769)22117730
客服电话
(0769)96228
网址
www.dongguanbank.cn
住所、办公地址
杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人
马时雍
联系人
严峻
电话
(0571)85108309
传真
(0571)85108309
客服电话
400-888-8508
网址
www.hzbank.com.cn
住所、办公地址
安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人
王晓昕
联系人
王祎
电话
(0551)2667819
传真
(0551)2667857
客服电话
4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
网址
www.hsbank.com.cn
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
9
(22) 临商银行
(23) 温州银行
(24) 上海农村商业银行
(25) 浙商银行
(26) 江苏银行
(27) 乌鲁木齐市商业银行
(28) 渤海银行
住所、办公地址
南京市白下区淮海路50号
法定代表人
林复
联系人
翁俊
电话
(025)84544021
传真
(025)84544129
客服电话
4008896400
网址
www.njcb.com.cn
住所、办公地址
山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人
王傢玉
联系人
寇廷柱
电话
(0539)8304657
传真
(0539)8051127
客服电话
400-699-6588
网址
www.lsbchina.com
住所
温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址
温州市车站大道196号
法定代表人
邢增福
联系人
林波
电话
(0577)88990082
传真
(0577) 88995217
客服电话
(0577)96699
网址
www.wzbank.cn
住所
上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址
上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人
胡平西
联系人
吴海平
电话
(021)38576977
传真
(021)50105124
客服电话
(021)962999
网址
www.srcb.com
住所、办公地址
浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人
张达洋
联系人
毛真海
电话
(0571)87659546
传真
(0571)87659188
网址
www.czbank.com
客服电话
95105665
住所、办公地址
南京市洪武北路55号
法定代表人
黄志伟
联系人
田春慧
电话
(025)58588167
传真
(025)58588164
网址
www.jsbchina.cn
客服电话
(025)96098、4008696098
住所
乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址
乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人
农惠臣
联系人
何佳
电话
(0991)8824667
传真
(0991)8824667
网址
www.uccb.com.cn
客服电话
(0991)96518
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
10
(29) 洛阳银行
(30) 深圳农村商业银行
(31) 中信证券股份有限公司
(32) 广发证券股份有限公司
(33) 中信建投证券有限责任公司
(34) 海通证券股份有限公司
住所、办公地址
天津市河西区马场道201-205号
法定代表人
刘宝凤
联系人
王宏
电话
(022)58316666
传真
(022)58316569
网址
www.cbhb.com.cn
客服电话
400-888-8811
住所、办公地址
洛阳市洛龙区开元大道256号
法定代表人
王建甫
联系人
胡艳丽
电话
(0379)65921977
传真
(0379)65920155
网址
www.bankofluoyang.com.cn
客服电话
(0379)96699
住所、办公地址
广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人
李伟
联系人
曾明、宋永成
电话
(0755)25188371、(0755)25188611
传真
(0755)25188785
网址
www.961200.net
客服电话
4001961200
住所、办公地址
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人
王东明
联系人
陈忠
电话
(010)84863893
传真
(010)84865560
网址
www.cs.ecitic.com
客服电话
(010)84588888
住所
广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址
广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人
王志伟
联系人
黄岚
电话
(020)87555888
传真
(020)87555305
网址
www.gf.com.cn
客服电话
95575或致电各地营业网点
住所
北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址
北京市朝阳门内大街188号
法定代表人
张佑君
联系人
权唐
清算传真
(010)65183880
业务传真
(010)65182261
网址
www.csc108.com
客服电话
400-8888-108
住所
上海淮海中路98号
办公地址
上海市广东路689号
法定代表人
王开国
联系人
金芸、李笑鸣
电话
(021)23219000
传真
(021)23219100
网址
www.htsec.com
客服电话
95553或拨打各城市营业网点咨询电话
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
11
(35) 申银万国证券股份有限公司
(36) 国泰君安证券股份有限公司
(37) 中国银河证券股份有限公司
(38) 兴业证券股份有限公司
(39) 招商证券股份有限公司
(40) 华泰证券股份有限公司
(41) 华泰联合证券有限责任公司
住所、办公地址
上海市常熟路171号
法定代表人
丁国荣
联系人
李清怡
电话
(021)54033888
传真
(021)54030294
网址
www.sw2000.com.cn
客服电话
(021)962505
住所
上海市浦东新区商城路618号
办公地址
上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人
祝幼一
联系人
芮敏祺
电话
(021)38676666
传真
(021)38670666
网址
www.gtja.com
客服电话
4008888666
住所、办公地址
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人
顾伟国
联系人
田薇
电话
(010)66568430
传真
(010)66568536
网址
www.chinastock.com.cn
客服电话
400-888-8888
住所
福州市湖东路99号标力大厦
办公地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人
兰荣
联系人
谢高得
电话
(021)38565785
传真
(021)38565955
网址
www.xyzq.com.cn
客服电话
4008888123
住所、办公地址
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人
宫少林
联系人
黄健
电话
(0755)82943666
传真
(0755)82943636
网址
www.newone.com.cn
客服电话
4008888111、95565
住所、办公地址
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人
吴万善
联系人
程高峰
电话
(025)84457777
传真
(025)84579763
网址
www.htsc.com.cn
客服电话
95597
住所
深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址
深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人
马昭明
联系人
盛宗凌
电话
(0755)82492000
传真
(0755)82492962
网址
www.lhzq.com
客服电话
95513
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
12
(42) 长城证券有限责任公司
(43) 国都证券有限责任公司
(44) 广发华福证券有限责任公司
住所
福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址
福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人
黄金琳
联系人
张腾
电话
(0591)87841160
传真
(0591)87841150
客服电话
(0591)96326
网址
www.gfhfzq.com.cn
(45) 光大证券股份有限公司
(46) 渤海证券股份有限公司
(47) 国信证券股份有限公司
(48) 安信证券股份有限公司
住所、办公地址
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人
黄耀华
联系人
匡婷
电话
(0755)83516289
传真
(0755)83516199
网址
www.cgws.com
客服电话
4006666888、(0755)33680000
住所、办公地址
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人
常喆
联系人
黄静
电话
(010)84183333
传真
(010) 84183311-3389
网址
www.guodu.com
客服电话
400-818-8118
住所、办公地址
上海市静安区新闸路1508号
法定代表人
徐浩明
联系人
刘晨、李芳芳
电话
(021)22169999
传真
(021)22169134
网址
www.ebscn.com
客服电话
4008888788,10108998
住所
天津市南开区宾水西道8号
办公地址
天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人
王春峰
联系人
王兆权
电话
(022)28451861
传真
(022)28451892
网址
www.bhzq.com
客服电话
4006515988
住所
深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址
深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9楼
法定代表人
何如
联系人
齐晓燕
电话
(0755)82130833
传真
(0755)82133302
网址
www.guosen.com.cn
客服电话
95536
住所
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人
牛冠兴
联系人
陈剑虹
电话
(0755)82825551
传真
(0755)82558355
网址
www.essences.com.cn
客服电话
4008001001
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
13
(49) 东北证券股份有限公司
(50) 平安证券有限责任公司
(51) 国元证券股份有限公司
(52) 中国建银投资证券有限责任公司
(53) 湘财证券有限责任公司
(54) 中银国际证券有限责任公司
(55) 德邦证券有限责任公司
住所、办公地址
长春市自由大路1138 号
法定代表人
矫正中
联系人
潘锴
电话
(0431)85096709
传真
(0431)85096795
网址
www.nesc.cn
客服电话
4006000686、(0431)85096733
住所、办公地址
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人
杨宇翔
联系人
周璐
电话
4008866338
传真
(0755)82400862
网址
www.PINGAN.com
客服电话
4008816168
住所、办公地址
安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人
凤良志
联系人
陈玲玲
电话
(0551)2246273
传真
(0551)2272100
网址
www.gyzq.com.cn
客服电话
95578
住所、办公地址
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人
杨明辉
联系人
杨瑞芳
电话
(0755)82026511
传真
(0755)82026539
网址
www.cjis.cn
客服电话
400-600-8008
住所、办公地址
湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人
林俊波
联系人
李梦诗
电话
(021)68634518-8631
传真
(021)68865680
网址
www.xcsc.com
客服电话
400-888-1551
住所
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人
唐新宇
联系人
张静
传真
(021)50372474
客服电话
4006208888
网址
www.bocichina.com.cn
住所
上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址
上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人
方加春
联系人
罗芳
电话
(021)68761616
传真
(021)68767981
网址
www.tebon.com.cn
客服电话
4008888128
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
14
(56) 财富证券有限责任公司
(57) 中信万通证券有限责任公司
(58) 中航证券有限公司
(59) 中信金通证券有限责任公司
(60) 长江证券股份有限公司
(61) 金元证券股份有限公司
(62) 国海证券有限责任公司
(63) 国盛证券有限责任公司
住所、办公地址
湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人
周晖
联系人
郭磊
电话
(0731)4403319
传真
(0731)4403439
网址
www.cfzq.com
客服电话
(0731)4403319
住所
青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址
青岛市东海西路28号
法定代表人
张智河
联系人
吴忠超
电话
(0532)85022326
传真
(0532)85022605
网址
www.zxwt.com.cn
客服电话
(0532)96577
住所、办公地址
江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人
杜航
联系人
余雅娜
电话
(0791)6768763
传真
(0791)6789414
网址
www.avicsec.com
客服电话
400-8866-567
住所、办公地址
浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人
刘军
联系人
王垚艺
电话
(0571)85783750
传真
(0571)85783771
网址
www.bigsun.com.cn
客服电话
(0571)96598
住所、办公地址
湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人
胡运钊
联系人
李良
电话
(027)65799999
传真
(027)85481900
客服电话
95579或4008-888-999
网址
www.95579.com
住所
海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址
深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人
陆涛
联系人
金春
电话
(0755)83025695
传真
(0755)83025625
网址
www.jyzq.cn
客服电话
400-8888-228
住所、办公地址
广西南宁市滨湖路46号
法定代表人
张雅锋
联系人
覃清芳
电话
(0771)5539262
传真
(0771)5539033
网址
www.ghzq.com.cn
客服电话
4008888100、96100(广西)
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
15
(64) 山西证券股份有限公司
(65) 西部证券股份有限公司
(66) 广州证券有限责任公司
(67) 国联证券股份有限公司
(68) 东吴证券股份有限公司
(69) 南京证券有限责任公司
(70) 浙商证券有限责任公司
住所
江西省南昌市永叔路15号
办公地址
江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人
裘强
联系人
刘方
电话
(0791)6273972
传真
(0791)6288690
网址
www.gsstock.com
客服电话
(0791)6285337、6283827
住所、办公地址
太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人
侯巍
联系人
张治国
电话
(0351)8686703
传真
(0351)8686619
网址
www.i618.com.cn
客服电话
400-666-1618
住所、办公地址
陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人
刘建武
联系人
冯萍
电话
(029)87406488
传真
(029)87406387
网址
www.westsecu.com
客服电话
95582
住所、办公地址
广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人
吴志明
联系人
林洁茹
电话
(020)87322668
传真
(020)87325036
网址
www.gzs.com.cn
客服电话
(020)961303
住所、办公地址
江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人
雷建辉
联系人
徐欣
电话
(0510)82831662
传真
(0510)82830162
网址
www.glsc.com.cn
客服电话
4008885288
住所、办公地址
苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人
吴永敏
联系人
方晓丹
电话
(0512)65581136
传真
(0512)65588021
网址
www.dwzq.com.cn
客服电话
(0512)33396288
住所、办公地址
江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人
张华东
联系人
水晨
电话
(025)83367888
传真
(025)83320066
网址
www.njzq.com.cn
客服电话
4008285888
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
16
(71) 恒泰证券股份有限公司
(72) 东海证券有限责任公司
(73) 东方证券股份有限公司
(74) 第一创业证券有限责任公司
(75) 宏源证券股份有限公司
(76) 民生证券有限责任公司
(77) 新时代证券有限责任公司
住所、办公地址
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人
吴承根
联系人
吴颖
电话
(0571)87902080
传真
(0571)87901913
网址
www.stocke.com.cn
客服电话
(0571)967777
住所、办公地址
内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人
鞠瑾
联系人
常向东
电话
(0471)4913998
传真
(0471)4930707
网址
www.cnht.com.cn
客服电话
(0471)4961259
住所、办公地址
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人
朱科敏
联系人
李涛
电话
(0519)88157761
传真
(0519)88157761
网址
www.longone.com.cn
客服电话
400-888-8588
住所
上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址
上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人
潘鑫军
联系人
吴宇
电话
(021)63325888
传真
(021)63326173
网址
www.dfzq.com.cn
客服电话
95503
住所、办公地址
广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人
刘学民
联系人
魏颖
电话
(0755)25832852
传真
(0755)82485081
网址
www.fcsc.cn
客服电话
4008881888
住所
新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址
北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人
冯戎
联系人
李巍
电话
(010)88085858
传真
(010)88085240
网址
www.hysec.com
客服电话
4008-000-562
住所
北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
办公地址
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层
法定代表人
岳献春
联系人
赵明
电话
(010)85127622
传真
(010)85127917
网址
www.mszq.com
客服电话
400-619-8888
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
17
(78) 北京证券有限责任公司
(79) 上海证券有限责任公司
(80) 世纪证券有限责任公司
(81) 华西证券有限责任公司
(82) 中原证券股份有限公司
(83) 东莞证券有限责任公司
(84) 华龙证券有限责任公司
住所、办公地址
北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人
马金声
联系人
戴荻
电话
(010)83561146
传真
(010)83561094
网址
www.xsdzq.cn
客服电话
4006989898
住所、办公地址
北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人
凌新源
联系人
白源
电话
(010)68431166
传真
(010)88018657
网址
www.bjzq.com.cn
客服电话
(010)68431166-8002、8009
住所、办公地址
上海市西藏中路336号
法定代表人
郁忠民
联系人
王伟力
电话
(021)53519888
传真
(021)53519888
网址
www.962518.com
客服电话
(021) 962518
住所、办公地址
深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人
卢长才
联系人
张婷
电话
(0755)83199511
传真
(0755)83199545
网址
www.csco.com.cn
客服电话
(0755)83199509
住所
四川省成都市陕西街239 号
办公地址
深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人
杨炯洋
联系人
金达勇
电话
(0755)83025723/(028)86150035
传真
(0755)83025991/(028)86155733
网址
www.hx168.com.cn
客服电话
4008-888-818
住所、办公地址
郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人
石保上
联系人
程月艳 耿铭
电话
(0371)65585670
传真
(0371)65585665
网址
www.ccnew.com
客服电话
967218、4008139666
住所、办公地址
东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人
游锦辉
联系人
罗绍辉
电话
(0769)22119351
传真
(0769)22119423
网址
www.dgzq.com.cn
客服电话
(0769)961130
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
18
(85) 万联证券有限责任公司
(86) 国金证券股份有限公司
(87) 财通证券有限责任公司
(88) 齐鲁证券有限公司
(89) 大同证券经纪有限责任公司
(90) 瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址
甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人
李晓安
联系人
李昕田
电话
(0931)4890208
传真
(0931)4890628
客服电话
(0931)4890208、(0931)4890619
网址
www.hlzqgs.com
住所、办公地址
广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人
张建军
联系人
罗创斌
电话
(020)37865070
传真
(020)22373718-1013
网址
www.wlzq.com.cn
客服电话
4008888133
住所、办公地址
成都市东城根上街95号
法定代表人
冉云
联系人
金喆
电话
(028)86690126
传真
(028)86690126
网址
www.gjzq.com.cn
客服电话
4006600109
住所、办公地址
浙江杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人
沈继宁
联系人
乔骏
电话
(0571)87925129
传真
(0571)87828042
网址
www.ctsec.com
客服电话
(0571)96336、962336(上海地区)
住所
山东省济南市经十路20518号
办公地址
山东省济南市经十路17703号华特广场
法定代表人
李玮
联系人
吴阳
电话
(0531)81283938
传真
(0531)81283900
网址
www.qlzq.com.cn
客服电话
95538
住所
山西省大同市大北街13号
办公地址
山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人
董祥
联系人
薛津
电话
(0351)4130322
传真
(0351)4192803
网址
www.dtsbc.com.cn
客服电话
(0351)4167056
住所、办公地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人
刘弘
联系人
谢亚凡、田文健
电话
(010)58328752、58328725
传真
(010)58328748
网址
www.ubssecurities.com
客服电话
400-887-8827
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
19
(91) 华鑫证券有限责任公司
(92) 中山证券有限责任公司
(93) 中国国际金融有限公司
(94) 天相投资顾问有限公司
(95) 江海证券有限公司
(96) 中国民族证券有限责任公司
(97) 厦门证券有限公司
住所、办公地址
深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人
王文学
联系人
杨小江
电话
(0755)82083788
传真
(0755)82083408
客服电话
(021)32109999,(029)68918888
网址
www.cfsc.com.cn
住所、办公地址
深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人
吴永良
联系人
刘军
电话
(0755)83734659
传真
(0755)82960582
网址
www.zszq.com.cn
客服电话
(0755)82943750
住所
北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址
北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人
李剑阁
联系人
王雪筠
电话
(010)65051166
传真
(010)85679535
网址
www.ciccs.com.cn
客服电话
(010)85679238;(010)85679169
住所
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人
林义相
联系人
潘鸿
电话
(010)66045446
传真
(010)66045500
客服电话
(010)66045678
网址
www.txjijin.com
住所、办公地址
黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人
孙名扬
联系人
徐世旺
电话
(0451)82336863
传真
(0451)82287211
客服电话
400-666-2288
网址
www.jhzq.com.cn
住所、办公地址
北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人
赵大建
联系人
李微
电话
(010)59355941
传真
(010)66553791
客服电话
400-889-5618
网址
www.e5618.com
住所、办公地址
厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人
傅毅辉
联系人
卢金文
电话
(0592)5161642
传真
(0592)5161140
网址
www.xmzq.cn
客服电话
(0592)5163588
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
20
(98) 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址
上海市南京西路758号24楼
法定代表人
郭林
联系人
陈敏
电话
(021)32229888-3121
传真
(021)62878783
客服电话
(021)63340678
网址
www.ajzq.com
(99) 华宝证券有限责任公司
(100) 方正证券有限责任公司
住所、办公地址
湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人
雷杰
联系人
彭博
电话
(0731)85832343
传真
(0731)85832214
客服电话
95571
网址
www.foundersc.com
(101) 英大证券有限责任公司
住所、办公地址
深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人
赵文安
联系人
王睿
电话
(0755)83007069
传真
(0755)83007167
客服电话
(0755)26982993
网址
www.ydsc.com.cn
(102) 西南证券股份有限公司
住所、办公地址
重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人
王珠林
联系人
米兵
电话
(023)63786922
传真
(023)63810422
客服电话
4008096096
网址
www.swsc.com.cn
(103) 日信证券有限责任公司
住所
呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址
北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人
孔佑杰
联系人
陈韦杉
电话
(010)88086830-730
传真
(010)66412537
网址
www.rxzq.com.cn
客服电话
(010)88086830
(104) 信达证券股份有限公司
住所
北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址
北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人
张志刚
联系人
唐静
电话
(010)63081000
传真
(010)63080978
客服电话
400-800-8899
网址
www.cindasc.com
(105) 东兴证券股份有限公司
住所、办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人
崔海涛
联系人
黄英
电话
(010)66555835
传真
(010)66555246
客服电话
400-8888-993
网址
www.dxzq.net
住所、办公地址
上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦37层
法定代表人
陈林
联系人
楼斯佳
电话
(021)50122222
传真
(021)50122200
客服电话
4008209898
网址
www.cnhbstock.com
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
21
(106) 华融证券股份有限公司
住所
北京市西城区月坛北街26号
办公地址
北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层
法定代表人
丁之锁
联系人
梁宇
电话
(010)58568007
传真
(010)58568062
客服电话
(010)58568118
网址
www.hrsec.com.cn
(二)注册登记机构
嘉实基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
(四)会计师事务所和经办注册会计师
四、基金的名称
本基金名称:嘉实货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于如下金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
名称
国浩律师集团(北京)事务所
住所、办公地址
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人
王卫东
联系人
黄伟民
电话
(010)65890661
传真
(010)65176801
经办律师
黄伟民
名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所
上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址
上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人
杨绍信
联系人
陈宇
电话
(021)61238888
传真
(021)61238800
经办注册会计师
曹银华、陈宇
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
22
货币市场工具。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1.整体资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
2.类别资产配置策略
根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3.明细资产配置策略
第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
(二)投资决策
1. 决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况;
(3) 策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
2. 决策程序
(1)投资决策委员会定期召开会议,决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合类属资产配置比例等做出决议。
(2)研究部对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
23
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
(5)监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规;运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议,负责监督基金管理组投资方案的执行情况,评估风险监控报告,并进行投资风险管理。
3. 投资管理方法
(1)短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
(2)收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
(3)组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
(4)类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
(5)流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
(6)无风险套利策略
无风险套利策略包括:
跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。
跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
(7)滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。
九、基金的业绩比较基准
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
24
税后活期期存款利率
十、基金的风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行根据本基金基金合同规定,于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
4,033,126,337.63
47.84
其中:债券
4,033,126,337.63
47.84
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
2,009,903,640.00
23.84
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
2,338,133,111.98
27.73
4
其他资产
49,938,889.92
0.59
5
合计
8,431,101,979.53
100.00
2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
12.76
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
578,119,390.93
7.37
其中:买断式回购融资
-
-
注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
25
(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
3.期末基金组合剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
116
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
134
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
84
注:报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
28.32
7.37
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
2.97
-
2
30天(含)-60天
16.71
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
13.71
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
4.08
-
4
90天(含)-180天
25.80
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)-397天(含)
22.34
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
106.89
7.37
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
282,555,335.29
3.60
3
金融债券
772,960,687.04
9.86
其中:政策性金融债
772,960,687.04
9.86
4
企业债券
320,129,168.04
4.08
5
企业短期融资券
2,657,481,147.26
33.89
6
其他
-
-
7
合计
4,033,126,337.63
51.43
8
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
552,951,934.51
7.05
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
26
内在应收利息。
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1
058031
05中信债1
3,260,000
320,129,168.04
4.08
2
0801017
08央行票据17
2,800,000
282,555,335.29
3.60
3
1081268
10酒钢CP01
2,500,000
250,093,630.08
3.19
4
090223
09国开23
2,500,000
249,991,668.86
3.19
5
090213
09国开13
2,300,000
232,822,766.47
2.97
6
090218
09国开18
2,300,000
230,047,291.27
2.93
7
1081295
10同盛CP01
2,200,000
220,000,000.00
2.81
8
1081316
10横店CP01
1,500,000
149,950,950.59
1.91
9
1081223
10农六师CP01
1,200,000
120,345,116.73
1.53
10
1081282
10鲁商CP01
1,000,000
100,150,224.76
1.28
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1585%
报告期内偏离度的最低值
0.0600%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1118%
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
(2)若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
(3)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
27
(4)其他资产构成 序号 其他资产 金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
49,805,529.92
4
应收申购款
26,000.00
5
其他应收款
100,000.00
6
待摊费用
7,360.00
7
其他
-
8
合计
49,938,889.92
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2010年9月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值 收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准 收益率③ 比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2005年3月18日至2005年12月31日
1.6957%
0.0056%
1.4226%
0.0000%
0.2731%
0.0056%
2006年
2.0351%
0.0026%
1.8798%
0.0003%
0.1553%
0.0023%
2007年
4.1243%
0.0106%
2.3888%
0.0023%
1.7355%
0.0083%
2008年
4.3646%
0.0169%
0.6596%
0.0003%
3.7050%
0.0166%
2009年
1.3683%
0.0062%
0.3600%
0.0000%
1.0083%
0.0062%
2010年上半年
0.8519%
0.0051%
0.1784%
0.0000%
0.6735%
0.0051%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
28
图:嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年3月18日至2010年9月30日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)的规定:
(1)投资组合的平均剩余期限不得超过180天;(2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;(4)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;(5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
十三、费用概览
(一) 基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
(1) 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
29
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)与基金运作有关的其他费用
主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
2.与基金销售有关的费用
(1)基金转换费
本基金的转换费率按照如下方式收取:
(1)基金转换费
本基金的转换费率按照如下方式收取:
①由嘉实货币、嘉实超短债债券转出至嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券)、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票,转换费率均为转入基金适用的申购费率。
计算公式调整如下:
净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+M
转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
②由嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
30
券转出至嘉实货币,转换费=转出金额×转出基金的适用赎回费率,转换费的25%计入转出基金的基金资产。
③嘉实货币与嘉实超短债债券、嘉实多元债券B互换时,嘉实货币转出至嘉实稳固收益债券时,无转换费用。
(2)基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。在通常情况下,基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
(二)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(三)费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、基金转换费和基金销售服务费,经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对2005年3月4 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新。
主要更新内容如下:
1. “重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要
31
3.“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
4.“四、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。
5.“五、相关服务机构”部分:增加乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、华融证券5家代销机构,并更新了相关代销机构信息。
6.“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.“十二、基金的业绩”部分:说明了基金合同生效以来的投资业绩。
8.“二十五、其他应披露的事项”部分:增加了2010年3月18日至2010年9月18日本基金临时公告事项列表。
嘉实基金管理有限公司
2010年11月23日