嘉实稳健开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实稳健混合
基金主代码 070003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日
报告期末基金份额总额 11,320,148,955.97 份
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资
投资目标 本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期
稳定增值。
在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析
投资策略 挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。投资组合比例范
围为股票 40%-75%、债券 20%-55%、现金 5%左右。
业绩比较基准 巨潮 200(大盘)指数
本基金属于中低风险证券投资基金,长期系统性风险控制目
风险收益特征 标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在 0.5 至
0.8 之间。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 290,725,876.37
2.本期利润 978,657,091.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0845
4.期末基金资产净值 9,806,517,200.20
5.期末基金份额净值 0.866注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 10.74% 1.11% 10.15% 1.47% 0.59% -0.36%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告
图:嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年 7 月 9 日至 2013 年 9 月 30 日)注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的 10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(5)本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
曾任中邮创业基金管理有
限公司行业研究员,2008
年 2 月加盟嘉实基金管理
本基金基金 2013 年 5 月 7
许少波 - 8年 有限公司,先后担任研究
经理 日
部研究员,股票投资部基
金经理助理。清华大学工
商管理硕士。注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
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嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,在经济复苏乐观预期的引导下,本季度市场总体呈现上涨的走势,并延续上半年以来的板块分化的格局,代表新经济的传媒、计算机、信息服务、医药及食品等板块仍保持持续上涨的趋势,八月份以后,基于对各类改革政策出台的预期,主题板块有比较大的上涨,而基于对传统经济模式的悲观,以银行地产为代表的低估值价值股涨幅较为落后。
报告期内,本基金基于大类资产的投资机会和风险分析,在季度初期以来一直保持较高的仓位,季度末仍保持较高的仓位。本基金重点增持了受益于经济转型的相关行业的龙头企业,如信息设备、机械设备、有色金属及信息服务等;重点减持了中报体现出增长放缓的个股以及前期涨幅过大的部分品种,如医药生物、交运设备、食品饮料及化工等行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.866 元;本报告期基金份额净值增长率为 10.74%,业绩比较基准收益率为 10.15%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,由于对经济下滑及通胀上行的担心,市场很难有系统性机会,国内经济高杠杆、低效率的问题仍然比较严重,因此在经济下滑的情况下,很难指望中央再次出台全面的刺激政策,中国经济运行的主基调还是防风险、调结构;十一届三中全会结束后,预期市场的风险偏好向下,部分前期涨幅过大的主题性板块会有比较大的调整风险,各个行业将出现明显的分化现象,只有真正具备核心竞争力的企业才能保持稳健的增长。
本基金在下一阶段将保持中等仓位水平,重点投资业绩增长确定性高的公司,以及行业结构
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嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告有明显改善的低估值的价值成长型股票,同时加强研究与民间消费相关的必需消费行业以及符合经济结构调整方向的新兴成长型公司,优选具有较好的商业及具有核心竞争力的公司,在具备安全边际的价格下买入持有。总之,本基金将进一步优化组合结构,力争为投资人获得良好的回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,295,917,516.88 74.14
其中:股票 7,295,917,516.88 74.14
2 固定收益投资 2,331,973,372.20 23.70
其中:债券 2,331,973,372.20 23.70
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 138,048,930.52 1.40
6 其他资产 75,141,728.43 0.76
合计 9,841,081,548.03 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,794,244,701.49 69.28
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 481,144.00 0.00
F 批发和零售业 17,088,118.90 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,973,945.64 0.56
J 金融业 - -
K 房地产业 314,329,747.20 3.21
L 租赁和商务服务业 5,230,164.01 0.05
M 科学研究和技术服务业 32,479,731.90 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 77,089,963.74 0.79
S 综合 - -
合计 7,295,917,516.88 74.405.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601633 长城汽车 19,135,681 977,450,585.48 9.97
2 002241 歌尔声学 20,607,963 871,304,675.64 8.88
3 000538 云南白药 6,898,201 807,503,409.06 8.23
4 000651 格力电器 30,025,352 797,473,349.12 8.13
5 600309 万华化学 47,753,666 775,997,072.50 7.91
6 002236 大华股份 11,314,045 515,694,171.10 5.26
7 000060 中金岭南 52,618,796 367,279,196.08 3.75
8 002415 海康威视 11,936,338 315,119,323.20 3.21
9 600340 华夏幸福 9,677,640 314,329,747.20 3.21
10 600486 扬农化工 7,739,362 250,058,786.22 2.555.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 996,250,000.00 10.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 993,779,000.00 10.13
其中:政策性金融债 993,779,000.00 10.13
4 企业债券 58,263,972.70 0.59
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 283,680,399.50 2.89
8 其他 - -
合计 2,331,973,372.20 23.785.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
例(%)
1 120318 12 进出 18 2,900,000 289,739,000.00 2.95
2 120004 12 附息国债 04 3,000,000 289,290,000.00 2.95
3 120009 12 附息国债 09 3,000,000 285,750,000.00 2.91
4 110020 南山转债 2,811,480 283,678,332.00 2.89
5 110024 11 附息国债 24 2,800,000 271,460,000.00 2.77
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嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,176,097.35
2 应收证券清算款 34,564,757.32
3 应收股利 -
4 应收利息 39,268,736.46
5 应收申购款 132,137.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 75,141,728.435.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 110020 南山转债 283,678,332.00 2.89
2 110018 国电转债 1,088.60 0.00
3 110015 石化转债 978.90 0.00
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嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 600486 扬农化工 250,058,786.22 2.55 重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 11,757,755,254.41
报告期期间基金总申购份额 36,445,846.21
减:报告期期间基金总赎回份额 474,052,144.65
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 11,320,148,955.97注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;
(2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实稳健开放式证券投资基金公告的各项原稿。8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
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嘉实稳健混合 2013 年第 3 季度报告8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
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