博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2011年第2号
博时转债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会证监许可[2010]1406号文核准(核准日期2010年10月14日)募集。本基金的基金合同于2010年11月24日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
【重要提示】
博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年11月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。
第一部分 基金管理人
一、概况
(一)基金管理人概况
名称:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:杨鶤
成立时间:1998年7月13日
注册资本:1亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集 基金销售 资产管理 中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
联系人:李雪松
联系电话:0755-83169999
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十五个直属部门和两大销售业务体系,分别是:总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、宏观策略部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。宏观策略部负责国内外宏观经济研究,并提供针对性的投资策略。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督和控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域、客户服务中心和电子商务部,负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。其中,零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务 客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作 电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作 渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作,以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部-上海和机构理财部-南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部-上海和机构理财部-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作 券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司和郑州分公司,分别负责对驻京、沪、沈阳和郑州人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。此外,还设有境外子公司:博时基金(国际)有限公司。
截止到2011年9月30日,公司总人数351人,其中64%以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
杨鶤女士,硕士,董事长,中国证券业协会副会长,深圳市五届人大代表。1983年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员、香港中银集团经济研究部副研究员、招商银行证券部总经理、深圳中大投资管理公司常务副总经理、长盛基金管理公司副总经理、中信基金管理公司总经理、招商银行独立董事。现任招商证券股份有限公司董事、总裁。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事长。
肖风先生,博士,副董事长。1989年起先后在深圳康佳电子集团股份有限公司、中国人民银行深圳经济特区分行工作,1993年进入深圳市证券监管办公室工作,历任副处长、处长、证管办副主任。1998年4月起负责筹建博时基金管理有限公司,任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。现任博时基金管理有限公司副董事长。
汤维清先生,硕士,董事。1988年起历任成都探矿工艺研究所工程师,深圳天极光电技术股份有限公司投资部经理、总经理助理,深圳中大投资管理有限责任公司总裁助理、副总经理,中信基金管理有限责任公司副总经理,招商证券股份有限公司总裁助理。现任招商证券股份有限公司副总裁,分管研究业务、资产管理业务、直接投资业务。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。
王金宝先生,硕士, 董事。1988年起在上海同济大学数学系工作,任教师。1995年4月进入招商证券股份有限公司,历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。
桑自国先生,博士后,董事。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长、永汇信用担保有限公司董事长、总经理、中国华融资产管理公司投资事业部副总经理。现任中国长城资产管理公司投资银行事业部副总经理(主持工作)。2011年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。
陈小鲁先生,独立董事。1968年加入中国人民解放军,历任战士、班长、排长、副指导员、团政治处副主任、主任。1979年起历任中国人民解放军总参谋部二部参谋、中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官、北京国际战略问题研究学会副秘书长、亚龙湾开发股份有限公司总经理、标准国际投资管理公司董事长。2001年4月起,任博时公司独立董事。
赵榆江女士,独立董事。1978年起历任中华人民共和国外交部外交学会北美处研究人员、国家经济体制改革委员会研究人员、英国高诚证券(HK)有限公司董事、北京代表处首席代表、法国兴业证券(HK)有限公司董事总经理、康联马洪(中国)投资管理有限公司董事、高级投资顾问。2001年4月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
姚钢先生,独立董事。1985年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海南汇通国际信托投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理、中国社会科学院经济文化研究中心副主任。2001年4月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
2、基金管理人监事会成员
车晓昕女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事。
彭毛字先生,学士,监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长,中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长,中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长,中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作,先后任评估咨询部副总经理,债权管理部(法律事务部)副总经理,南宁办事处副总经理(党委委员),监察审计部(纪委办公室)总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事(总经理级)。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。
窦广清先生,博士,监事。1987年起历任海军后勤学院财务教研室教员、中国银行塘沽分行会计科员工、中国银行塘沽分行计财科副科长、中国银行塘沽分行计财科科长、中国银行塘沽支行副行长,现任天津港财务有限公司总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限公司监事。
杨林峰先生,硕士,监事。1988年8月就职于国家纺织工业部,1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理,上海市国资委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。
郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事。
林琦先生,硕士,监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限公司监事。
3、公司高管人员
杨鶤女士,简历同上。
何宝先生,经济学博士,总经理。1998年起曾先后在上海飞机制造厂、全国社保基金理事会投资部、中国投资公司投资部工作。2011年9月加入博时基金管理有限公司,现任公司总经理。
王德英先生,硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
杨锐先生,1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位,副总经理。1999年8月加入博时基金管理有限公司,历任研究部宏观研究员、博时价值增长混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年至2006年由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者,期间在Allianceberstein的股票投资部门学习。2006年5月至今担任博时平衡配置混合基金经理。2007年后曾兼任博时价值增长混合基金经理、博时价值增长贰号混合基金经理、股票投资部总经理。现任公司副总经理,兼混合组投资总监、博时平衡配置混合基金经理、 博时大中华亚太精选股票(QDII)基金经理。
董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任公司副总经理,兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。
李志惠先生,经济学博士,副总经理。1993年7月起先后在深圳市住宅局房改处、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。2004年9月加入博时基金管理有限公司,历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理,兼任机构业务董事总经理、董事会秘书。
李雪松先生,经济学硕士,副总经理。1988年起先后在北京市财政局统计科、日本大和证券综合研究所、中信证券、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司,历任金融工程小组金融工程师、市场部南方区域销售主管、市场部南方大区总经理、北京分公司总经理。现任公司副总经理,兼任零售业务部董事总经理。
邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任公司副总经理,兼任固定收益部总经理、社保债券基金基金经理。
孙麒清女士,商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司,曾任监察法律部法律顾问,现任公司督察长兼监察法律部总经理。
4、本基金基金经理及基金经理助理
本基金基金经理:过钧先生,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司,历任博时稳定价值债券投资基金基金经理(2005年8月24日至2010年8月3日期间)。现任博时信用债券投资基金基金经理(2009年6月10日至今)、博时转债增强基金基金经理(2010年11月24日至今)。
本基金基金经理助理:邓欣雨先生,硕士。2001年9月至2005年7月在中山大学统计学专业学习,获学士学位。2005年9月至2008年7月在中国科学院研究生院概率论与数理统计专业学习,获硕士学位。2008年7月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部固定收益研究员。
5、投资决策委员会成员
主任委员:何宝
委员:杨锐、邵凯、董良泓、夏春、张志峰、王政、张峰、温宇峰。
何宝先生,简历同上。
杨锐先生,简历同上。
邵凯先生,简历同上。
董良泓先生,简历同上。
夏春先生,经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年至1998年在上海永道(现为普华永道)会计财务咨询公司工作,任审计员。1998年至2001年在北京大学中国经济研究中心宏观与金融经济学专业学习,获经济学硕士学位。2001年至2004年,在招商证券研发中心策略部任高级分析师。2004年2月加入博时基金管理有限公司,历任宏观与策略研究员、研究部副总经理兼平衡配置基金基金经理助理、研究部总经理兼策略分析师、价值增长基金价值增长贰号基金基金经理。现任首席策略分析师、投资决策委员会秘书长,兼任博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。
张志峰先生,博士。1996年5月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS工作。2008年1月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部另类投资组投资总监。
王政先生,博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学,获得博士学位。1995年至1997年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997年8月至1998年12月在美国新泽西州道琼斯投资公司工作,任高级顾问。1999年1月至2005年2月在美国新泽西州彭博资讯研发部工作,任经理。2005年3月至2009年5月在美国加州巴克莱全球投资公司工作,任高级研究员。2009年5月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部总经理、ETF及量化投资组投资总监、上证超级大盘ETF及其联接基金、深证基本面200ETF及其联接基金基金经理。
张峰先生,博士。1988年起先后在Haugen Financial System, 花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。2010年2月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部成长组投资总监,兼任博时沪深300指数基金经理。
温宇峰先生,硕士。1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital 、Fidelity International Limited (Hong Kong)从事投资、研究工作。2010年6月加入博时基金管理有限公司,现任研究部总经理、股票投资部成长组投资副总监兼博时裕隆封闭基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行”)
住所地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心
成立日期:1992年8月18日
注册资本:人民币404.3479亿元
法定代表人:唐双宁
联系人:石立平
电话:010-63639180
传真:010-63639132
网址: www.cebbank.com
(二)主要人员情况
唐双宁先生,法定代表人。历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作),中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长,中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记,中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记,中国人民银行信贷管理司司长,中国人民银行货币金银局局长,中国人民银行银行监管一司司长,中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记,中国光大银行董事长、党委书记,中国光大控股有限公司董事会主席,中国光大国际有限公司董事会主席。
郭友先生,行长。历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国人民银行外资金融机构管理司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。
陈昌宏先生,北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部,四川光大资产管理公司董事、常务副总经理,中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司基金托管部总经理。
(三)证券投资基金托管情况
截止2011年9月30日,中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、摩根士丹利华鑫基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金(LOF)、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金、大成策略回报股票型基金、博时转债增强型债券型基金、中欧新动力股票型基金,共12只证券投资基金,托管基金资产规模320.30亿元。同时,开展了证券公司集合理财计划、专户理财、企业年金基金、QDII等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
二、托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 确保基金财产安全 保证基金托管业务稳健运行 保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。基金托管部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司基金托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行基金托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行股份有限公司基金托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录象监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。
三、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督 同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
(1)博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
名称: 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址: 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
电话: 010-65187055
传真: 010-65187032
联系人: 尚继源
全国统一服务热线: 95105568(免长途话费)
(2)博时基金管理有限公司上海分公司 名称: 博时基金管理有限公司上海分公司
地址: 上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层
电话: 021-33024909
传真: 021-63305180
联系人: 史迪
(3)博时基金管理有限公司总公司 名称: 博时基金管理有限公司总公司
地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦35层
电话: 0755-83169999
传真: 0755-83199450
联系人: 林艳洁
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人: 姜建清
联系人: 刘业伟
传真: 010-66107914
客户服务电话: 95588
网址: http://www.icbc.com.cn/
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人: 项俊波
客户服务电话: 95599
网址: http://www.abchina.com
(3)中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 肖钢
联系人: 侯燕鹏
传真: 010-66594431
客户服务电话: 95566
网址: http://www.boc.cn/
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街25号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
法定代表人: 郭树清
联系人: 王琳
传真: 010-66275654
客户服务电话: 95533
网址: http://www.ccb.com/
(5)交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路188号
办公地址: 上海市银城中路188号
法定代表人: 胡怀邦
联系人: 曹榕
电话: 021-58781234
传真: 021-58408483
客户服务电话: 95559
网址: http://www.bankcomm.com/
(6)招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人: 傅育宁
联系人: 邓炯鹏
电话: 0755-83198888
传真: 0755-83195049
客户服务电话: 95555
网址: http://www.cmbchina.com/
(7)中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 孔丹
联系人: 丰靖
传真: 010-65550828
客户服务电话: 95558
网址: http://bank.ecitic.com/
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东南路500号
办公地址: 上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人: 吉晓辉
联系人: 唐苑
电话: 021-61618888
传真: 021-63602431
客户服务电话: 95528
网址: http://www.spdb.com.cn
(9)深圳发展银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人: 肖遂宁
联系人: 张青
电话: 0755-82088888
传真: 0755-25841098
客户服务电话: 95501
网址: http://www.sdb.com.cn/
(10)中国光大银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址: 北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人: 唐双宁
联系人: 朱红
电话: 010-63636153
传真: 010-63636157
客户服务电话: 95595
网址: http://www.cebbank.com
(11)中国民生银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人: 董文标
联系人: 董云巍
电话: 010-58560666
传真: 010-57092611
客户服务电话: 95568
网址: http://www.cmbc.com.cn/
(12)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址: 北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址: 北京市西城区金融大街3号
法定代表人: 刘安东
联系人: 陈春林
传真: 010-68858117
客户服务电话: 95580
网址: http://www.psbc.com
(13)北京银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址: 北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人: 闫冰竹
联系人: 王曦
电话: 010-66223584
传真: 010-66226045
客户服务电话: 95526
网址: http://www.bankofbeijing.com.cn/
(14)华夏银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街22号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人: 吴建
联系人: 郑鹏
电话: 010-85238667
传真: 010-85238680
客户服务电话: 95577
网址: http://www.hxb.com.cn/
(15)广发银行股份有限公司
注册地址: 广州市越秀区农林下路83号
办公地址: 广州市越秀区农林下路83号
法定代表人: 董建岳
联系人: 李静筠
电话: 020-38321739
传真: 020-87311780
客户服务电话: 4008308003
网址: http://www.cgbchina.com.cn/
(16)宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人: 陆华裕
联系人: 胡技勋
电话: 0574-89068340
传真: 0574-87050024
客户服务电话: 96528(上海、北京地区962528)
网址: http://www.nbcb.com.cn
(17)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层
法定代表人: 胡平西
联系人: 吴海平
电话: 021-38576666
传真: 021-50105124
客户服务电话: 021-962999
网址: http://www.srcb.com/
(18)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址: 北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人: 乔瑞
联系人: 王薇娜
电话: 010-63229475
传真: 010-63229478
客户服务电话: 96198
网址: http://www.bjrcb.com
(19)浙商银行股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市庆春路288号
办公地址: 浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人: 张达洋
联系人: 毛真海
电话: 0571-87659546
传真: 0571-87659188
客户服务电话: 95527
网址: http://www.czbank.com
(20)东莞银行股份有限公司
注册地址: 东莞市城区运河东一路193号
办公地址: 东莞市城区运河东一路193号
法定代表人: 廖玉林
联系人: 巫渝峰
电话: 0769-22100193
传真: 0769-22117730
客户服务电话: 0769-96228
网址: http://www.dongguanbank.cn
(21)杭州银行股份有限公司
注册地址: 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址: 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人: 吴太普
联系人: 严峻
电话: 0571-85108195
传真: 0571-85106576
客户服务电话: 4008888508 0571-96523
网址: http://www.hzbank.com.cn
(22)南京银行股份有限公司
注册地址: 南京市白下区淮海路50号
办公地址: 南京市白下区淮海路50号
法定代表人: 林复
联系人: 徐玲
电话: 025-84551162
传真: 025-84544129
客户服务电话: 4008896400
网址: http://www.njcb.com.cn
(23)汉口银行股份有限公司
注册地址: 武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址: 武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
法定代表人: 陈新民
联系人: 骆芸
电话: 027-82656224
传真: 027-82656236
客户服务电话: 027-96558(武汉) 4006096558(全国)
网址: http://www.hkbchina.com
(24)渤海银行股份有限公司
注册地址: 天津市河西区马场道201-205号
办公地址: 天津市河西区马场道201-205号
法定代表人: 刘宝凤
联系人: 王宏
电话: 022-58316666
传真: 022-58316569
客户服务电话: 400-888-8811
网址: http://www.cbhb.com.cn
(25)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址: 张家港市杨舍镇人民中路66号
办公地址: 张家港市杨舍镇人民中路66号
法定代表人: 王自忠
联系人: 孙瑜
电话: 0512-58236370
传真: 0512-58236370
客户服务电话: 0512-96065
网址: http://www.zrcbank.com
(26)深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人: 李伟
联系人: 陈聪 宋永成
电话: 0755-25188263
传真: 0755-25188785
客户服务电话: 4001961200
网址: http://www.961200.net
(27)烟台银行股份有限公司
注册地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 庄永辉
联系人: 姚华
电话: 0535-6691337
传真: 0535-6691337
客户服务电话: 4008311777
网址: http://www.yantaibank.net
(28)齐商银行股份有限公司
注册地址: 淄博市张店区中心路105号
办公地址: 淄博市张店区中心路105号
法定代表人: 杲传勇
联系人: 肖 斌
电话: 0533-2178888
传真: 0533-2180303
客户服务电话: 0533-96588
网址: http://www.qsbank.cc
(29)大连银行股份有限公司
注册地址: 大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
办公地址: 大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼
法定代表人: 陈占维
联系人: 李鹏
电话: 0411-82311256
客户服务电话: 4006640099
网址: http://www.bankofdl.com
(30)重庆银行股份有限公司
注册地址: 重庆市渝中区邹容路153号
办公地址: 重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人: 马千真
联系人: 孔文超
电话: 023- 63792212
传真: 023- 63792412
客户服务电话: 96899(重庆)、400-70-96899(其他地区)
网址: http://www.cqcbank.com
(31)浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址: 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址: 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人: 金子军
联系人: 董晓岚
电话: 0571-87117617
传真: 0571-87117616
客户服务电话: 4008096527、(0571)96527
网址: http://www.czcb.com.cn
(32)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 广东省东莞市城区南城路2号
办公地址: 广东省东莞市城区旗峰路2号
法定代表人: 何沛良
联系人: 谭少筠
电话: 0769-22118343
传真: 0769-22320896
客户服务电话: 961122
网址: http://www.drcbank.com/
(33)河北银行股份有限公司
注册地址: 河北省石家庄市平安北大街28号
办公地址: 河北省石家庄市平安北大街28号
法定代表人: 乔志强
联系人: 王栋
电话: 0311-88627522
传真: 0311-88627027
客户服务电话: 400-612-9999
网址: http://www.hebbank.com
(34)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人: 林义相
联系人: 林爽
电话: 010-66045608
传真: 010-66045500
客户服务电话: 010-66045678
网址: http://www.txsec.com
(35)国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区商城路618号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人: 万建华
联系人: 芮敏祺
电话: 021-38676666
传真: 021-38670161
客户服务电话: 95521
网址: http://www.gtja.com/
(36)中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人: 王常青
联系人: 权唐
电话: 010-85130588
传真: 010-65182261
客户服务电话: 4008888108
网址: http://www.csc108.com/
(37)国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
联系人: 齐晓燕
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133952
客户服务电话: 95536
网址: http://www.guosen.com.cn/
(38)招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人: 宫少林
联系人: 林生迎
电话: 0755-82960223
传真: 0755-82943636
客户服务电话: 4008888111 95565
网址: http://www.newone.com.cn/
(39)广发证券股份有限公司
注册地址: 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人: 林治海
联系人: 黄岚
电话: 020-87555888
传真: 020-87555305
客户服务电话: 95575
网址: http://www.gf.com.cn/
(40)中信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址: 北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人: 王东明
联系人: 陈忠
电话: 010-84588888
传真: 010-84865560
客户服务电话: 010-84588888
网址: http://www.cs.ecitic.com/
(41)中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人: 顾伟国
联系人: 李洋
电话: 010-66568047
传真: 010-66568536
客户服务电话: 4008888888
网址: http://www.chinastock.com.cn/
(42)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
办公地址: 上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人: 王开国
联系人: 金芸、李笑鸣
电话: 021-23219275
传真: 021-63602722
客户服务电话: 95553
网址: http://www.htsec.com/
(43)华泰联合证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址: 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人: 马昭明
联系人: 盛宗凌
电话: 0755-82492000
传真: 0755-82492962
客户服务电话: 95513
网址: http://www.lhzq.com/
(44)申银万国证券股份有限公司
注册地址: 上海市常熟路171号
办公地址: 上海市常熟路171号
法定代表人: 丁国荣
联系人: 黄维琳、曹晔
电话: 021-54033888
传真: 021-54038844
客户服务电话: 95523
网址: http://www.sywg.com/
(45)兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路99号标力大厦
办公地址: 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人: 兰荣
联系人: 谢高得
电话: 021-38565785
传真: 021-38565783
客户服务电话: 4008888123
网址: http://www.xyzq.com.cn/
(46)长江证券股份有限公司
注册地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人: 李良
电话: 027-65799999
传真: 027-85481900
客户服务电话: 95579 4008-888-999
网址: http://www.95579.com/
(47)安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址: 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人: 牛冠兴
联系人: 陈剑虹
电话: 0755-82825551
传真: 0755-82558355
客户服务电话: 4008001001
网址: http://www.essences.com.cn
(48)西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人: 王珠林
联系人: 陈诚
电话: 023-63786464
传真: 023-63810422
客户服务电话: 4008096096
网址: http://www.swsc.com.cn
(49)中信金通证券有限责任公司
注册地址: 浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人: 刘军
联系人: 俞会亮
电话: 0571-85776115
传真: 0571-85783771
客户服务电话: 0571-96598
网址: http://www.96598.com.cn/
(50)湘财证券有限责任公司
注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人: 林俊波
联系人: 钟康莺
电话: 021-68634518-8503
传真: 021-68865938
客户服务电话: 4008881551
网址: http://www.xcsc.com/
(51)万联证券有限责任公司
注册地址: 广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址: 广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人: 张建军
联系人: 罗创斌
电话: 020-37865070
传真: 020-22373718-1013
客户服务电话: 4008888133
网址: http://www.wlzq.com.cn
(52)国元证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市寿春路179号
办公地址: 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人: 凤良志
联系人: 李蔡
电话: 0551-2272101
传真: 0551-2272100
客户服务电话: 全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
网址: http://www.gyzq.com.cn
(53)渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址: 天津市南开区宾水西道8号
法定代表人: 杜庆平
联系人: 王兆权
电话: 022-28451861
传真: 022-28451892
客户服务电话: 4006515988
网址: http://www.bhzq.com
(54)华泰证券股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人: 吴万善
联系人: 程高峰
电话: 025-84457777
传真: 025-84579763
客户服务电话: 95597
网址: http://www.htsc.com.cn/
(55)山西证券股份有限公司
注册地址: 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址: 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人: 侯巍
联系人: 郭熠
电话: 0351-8686659
传真: 0351-8686619
客户服务电话: 4006661618
网址: http://www.i618.com.cn/
(56)中信万通证券有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人: 张智河
联系人: 吴忠超
电话: 0532-85022326
传真: 0532-85022605
客户服务电话: 0532-96577
网址: http://www.zxwt.com.cn
(57)东兴证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人: 徐勇力
联系人: 汤漫川
电话: 010-66555316
传真: 010-66555246
客户服务电话: 4008888993
网址: http://www.dxzq.net.cn
(58)东吴证券股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州市石路爱河桥28号
办公地址: 江苏省苏州市石路爱河桥28号
法定代表人: 吴永敏
联系人: 方晓丹
电话: 0512-65581136
传真: 0512-65588021
客户服务电话: 0512-96288
网址: http://www.dwjq.com.cn
(59)信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人: 张志刚
联系人: 唐静
电话: 010-63080985
传真: 010-63080978
客户服务电话: 4008008899
网址: http://www.cindasc.com
(60)东方证券股份有限公司
注册地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层
(下转22版)
(上接21版)
办公地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人: 王益民
联系人: 吴宇
电话: 021-63325888-3108
传真: 021-63326173
客户服务电话: 95503
网址: http://www.dfzq.com.cn
(61)方正证券股份有限公司
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人: 雷杰
联系人: 彭博
电话: 0731-85832343
传真: 0731-85832214
客户服务电话: 95571
网址: http://www.foundersc.com
(62)长城证券有限责任公司
注册地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人: 黄耀华
联系人: 高峰
电话: 0755-83516094
传真: 0755-83516199
客户服务电话: 4006666888
网址: http://new.cgws.com/
(63)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路1508号
办公地址: 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人: 徐浩明
联系人: 刘晨
电话: 021-22169081
传真: 021-22169134
客户服务电话: 4008888788 95525
网址: http://www.ebscn.com/
(64)广州证券有限责任公司
注册地址: 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址: 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人: 吴志明
联系人: 林洁茹
电话: 020-87322668
传真: 020-87325036
客户服务电话: 020-961303
网址: http://www.gzs.com.cn
(65)南京证券有限责任公司
注册地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人: 张华东
联系人: 徐翔
电话: 025-83364032
传真: 025-83320066
客户服务电话: 4008285888
网址: http://www.njzq.com.cn
(66)大同证券经纪有限责任公司
注册地址: 山西省大同市大北街13号
办公地址: 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人: 董祥
联系人: 薛津
电话: 0351-4130322
传真: 0351-4192803
客户服务电话: 4007121212
网址: http://www.dtsbc.com.cn
(67)国联证券股份有限公司
注册地址: 无锡市县前东街168号
办公地址: 无锡市县前东街168号国联大厦703室
法定代表人: 范炎
联系人: 徐欣
电话: 0510-82831662
传真: 0510-82830162
客户服务电话: 4008885288(全国),0510-82588168(无锡)
网址: http://www.glsc.com.cn
(68)浙商证券有限责任公司
注册地址: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人: 吴承根
联系人: 吴颖
电话: 0571-87902080
传真: 0571-87901913
客户服务电话: 0571-967777
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(69)平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人: 杨宇翔
联系人: 郑舒丽
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传真: 0755-82400862
客户服务电话: 4008816168
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(70)华安证券有限责任公司
注册地址: 安徽省合肥市长江中路357号
办公地址: 安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人: 李工
联系人: 甘霖
电话: 0551-5161821
传真: 0551-5161672
客户服务电话: 0551-96518/4008096518
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(71)国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路13号
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法定代表人: 张雅锋
联系人: 武斌
电话: 0755-83707413
传真: 0755-83700205
客户服务电话: 4008888100(全国),96100(广西)
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(72)财富证券有限责任公司
注册地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话: 0731-84403319
传真: 0731-84403439
客户服务电话: 0731-84403360
网址: http://www.cfzq.com/
(73)东莞证券有限责任公司
注册地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人: 张运勇
联系人: 梁健伟
电话: 0769-22119341
传真: 0769-22116999
客户服务电话: 0769-961130
网址: http://www.dgzq.com.cn
(74)中原证券股份有限公司
注册地址: 郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人: 石保上
联系人: 程月艳 耿铭
电话: 0371—65585670
传真: 0371—65585665
客户服务电话: 0371-967218 4008139666
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(75)中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人: 唐新宇
联系人: 马瑾
电话: 021-68604866
传真: 021-50372474
客户服务电话: 4006208888 021-61195566
网址: http://www.bocichina.com
(76)恒泰证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人: 刘汝军
联系人: 张同亮
电话: 0471-4913998
传真: 0471-4930707
客户服务电话: 0471-4961259
网址: http://www.cnht.com.cn/
(77)国盛证券有限责任公司
注册地址: 江西省南昌市永叔路15号
办公地址: 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人: 管荣升联系人: 徐美云
电话: 0791-6285337
传真: 0791-6289395
客户服务电话: 0791-96168
网址: http://www.gsstock.com/
(78)华西证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市陕西街239号
办公地址: 四川省成都市陕西街239号
法定代表人: 杨炯阳
联系人: 金达勇
电话: 0755-83025723
传真: 0755-83025991
客户服务电话: 4008888818
网址: http://www.hx168.com.cn
(79)宏源证券股份有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐文艺路233号
办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人: 汤世生
联系人: 李巍
电话: 010-88085338
传真: 010-88085240
客户服务电话: 4008000562
网址: http://www.hysec.com
(80)齐鲁证券有限公司
注册地址: 山东省济南市经十路20518号
办公地址: 山东省济南市经七路86号23层
法定代表人: 李玮
联系人: 吴阳
电话: 0531-81283938
传真: 0531-81283900
客户服务电话: 95538
网址: http://www.qlzq.com.cn/
(81)世纪证券有限责任公司
注册地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人: 卢长才
联系人: 张婷
电话: 0755-83199511
传真: 0755-83199545
客户服务电话: 0755-83199599
网址: http://www.csco.com.cn/
(82)中航证券有限公司
注册地址: 南昌市抚河北路291号
办公地址: 南昌市抚河北路291号
法定代表人: 杜航
联系人: 余雅娜
电话: 0791-6768763
传真: 0791-6789414
客户服务电话: 400-8866-567
网址: http://www.avicsec.com/
(83)华林证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人: 段文清
联系人: 杨玲
电话: 0755-82707888
传真: 0755-82707850
客户服务电话: 4008802888或致电各地营业部客服电话
网址: http://www.chinalions.com/
(84)德邦证券有限责任公司
注册地址: 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址: 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人: 方加春
联系人: 罗芳
电话: 021-68761616
传真: 021-68767981
客户服务电话: 4008888128
网址: http://www.tebon.com.cn
(85)华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人: 黄金琳
联系人: 张腾
电话: 0591-87383623
传真: 0591-87383610
客户服务电话: 96326(福建省外请加拨0591)
网址: http://www.hfzq.com.cn
(86)华龙证券有限责任公司
注册地址: 甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人: 李晓安
联系人: 李昕田
电话: 0931-8888088
传真: 0931-4890515
客户服务电话: 0931-4890619 4890618 4890100
网址: http://www.hlzqgs.com/
(87)中国国际金融有限公司
注册地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人: 李剑阁
联系人: 王雪筠
电话: 010-65051166
传真: 010-65051156
客户服务电话: (010)85679238/85679169 (0755)83195000 (021)63861195 63861196
网址: http://www.cicc.com.cn/
(88)财通证券有限责任公司
注册地址: 杭州市解放路111号
法定代表人: 沈继宁
联系人: 乔骏
电话: 0571-87925129
传真: 0571-87925100
客户服务电话: 96336(上海地区962336)
网址: http://www.ctsec.com
(89)五矿证券有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人: 高竹
联系人: 赖君伟
电话: 0755-23902400
传真: 0755-82545500
客户服务电话: 4001840028
网址: http://www.wkzq.com.cn
(90)华鑫证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层
办公地址: 上海市肇嘉浜路华鑫大厦
法定代表人: 王文学
联系人: 黄旭成
电话: 021-64316962
传真: 021-64316962
客户服务电话: 021-32109999
网址: http://www.cfsc.com.cn
(91)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人: 杨明辉
联系人: 刘毅
电话: 0755-82023442
传真: 0755-82026539
客户服务电话: 4006008008
网址: http://www.cjis.cn/
(92)中山证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人: 吴泳良
联系人: 李珍
电话: 0755-82943755
传真: 0755-82940511
客户服务电话: 4001022011
网址: http://www.zszq.com.cn
(93)日信证券有限责任公司
注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人: 孔佑杰
联系人: 陈韦杉
电话: 010-88086830
传真: 010-66412537
客户服务电话: 010-66413306
网址: http://www.rxzq.com.cn
(94)江海证券有限公司
注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人: 孙名扬
联系人: 张宇宏
电话: 0451-82336863
传真: 0451-82287211
客户服务电话: 4006662288
网址: http://www.jhzq.com.cn
(95)天源证券经纪有限公司
注册地址: 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址: 深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人: 裴东平
联系人: 关键
电话: 0755-33331188
传真: 0755-33329815
客户服务电话: 4006543218
网址: http://www.tyzq.com.cn
(96)华宝证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人: 陈林
联系人: 徐方亮
电话: 021-50122222
传真: 021-50122200
客户服务电话: 4008209898 021-38929908
网址: http://www.cnhbstock.com
(97)厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人: 卢金文
电话: 0592-5161816
传真: 0592-5161102
客户服务电话: 0592-5163588
网址: http://www.xmzq.cn
(98)爱建证券有限责任公司
注册地址: 上海市南京西路758号23楼
办公地址: 上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人: 郭林
联系人: 陈敏
电话: 021-32229888
传真: 021-62878783
客户服务电话: 021-63340678
网址: http://www.ajzq.com
(99)英大证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人: 赵文安
联系人: 王睿
电话: 0755-83007069
传真: 0755-83007167
客户服务电话: 0755-26982993
网址: http://www.ydsc.com.cn
(100)大通证券股份有限公司
注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人: 于宏民
联系人: 谢立军
电话: 0411-39673202
传真: 0411-39673219
客户服务电话: 4008169169
网址: http://www.daton.com.cn
二、注册登记机构
名称: 博时基金管理有限公司
住所: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:杨鶤
电话: 010-65171166-2189
传真: 010-65187068
联系人: 江建峰
三、律师事务所和经办律师
名称: 通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话: 021- 31358666
传真: 021- 31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
四、会计师事务所和经办注册会计师
机构名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信
电话: 021-23238888
传真: 021-23238800
经办注册会计师:汪棣、张鸿
第四部分 基金的名称
博时转债增强债券型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式
第六部分 基金的投资目标
通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额收益。
第七部分 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、可转换公司债券、可分离交易可转债、正回购和逆回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换公司债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80% 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5% 投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分 投资策略
1、本基金资产配置策略
(1)类属资产配置策略
本基金投资组合中投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换公司债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80% 投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
本产品的类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析,结合量化的经济指标综合判断经济周期的运行方向,决定类属资产的投资比例。分析的内容包括:影响经济中长期运行的变量,如经济增长模式、中长期经济增长动力 影响宏观经济的周期性变量,如宏观政策、货币供应、CPI等 市场自身的指标,如可转债的转股溢价率和隐含波动率等、股票的估值指标、债券市场的信用利差、期限利差、远期利率等。
通常,在经济从复苏到繁荣时,股票市场将进入牛市,在这两个阶段,权益资产的收益率都超过固定收益类资产。当经济从滞涨到衰退时,债券市场开始逐步向好进而进入债券市场的牛市。通过对权益类资产和固定收益类资产投资比例的调整可以提高产品的收益水平。
可转债兼有股性和债性两方面的属性,对普通债券和可转债灵活配置的策略是大类资产配置策略的有效补充和辅助。在经济处于复苏和繁荣的阶段,可转债的股性表现突出,通过对可转债的超配可以增强债券组合的收益 在经济处于衰退的阶段,普通债券的收益表现较好,通过超配普通债券来获得较好的收益。
2、本基金固定收益类资产的主要投资策略
除可转债外,本基金可投资的债券范围包括国债、金融债、央票、企业债、公司债、资产证券化产品和短期融资券等其他债券资产。在该部分投资管理上,本基金灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略和资产支持证券策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,为组合增加最大的收益。
(1)期限结构策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
(2)信用策略
信用利差收益率主要受两个方面的影响,一是债券对应信用水平的市场信用利差曲线走势 二是债券本身的信用变化。本基金依靠内部评级系统分析债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定各类债券投资比例。
(3)互换策略
不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益率差。
(4)息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。
息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
(5)资产支持证券策略
资产支持证券包括信贷资产支持证券和企业资产支持证券。根据目前监管机构的规定,基金只能投资信用评级在BBB及以上的资产支持债券,并且投资比例不超过基金净值的20%。本基金在综合分析资产支持证券的资产的质量和构成、证券的条款、利率风险、信用评级、流动性和提前偿付速度的基础上,评估证券的相对的投资价值并作出相应的投资决策。资产支持证券投资也是本基金增强收益的策略之一。
3、本基金可转债投资策略
本产品通过灵活配置可转债来增强投资收益,可转债部分的投资策略是本产品的核心策略。
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转债所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,并结合博时可转债评级系统对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。
(1)可转债投资的行业选择
可转债投资的收益主要来自两大块:转股价值和估值水平的提升,前者与正股价格紧密相连,后者与转股溢价率和隐含波动率等有着密切的关系。可转债收益与其正股收益有较强的相关性,同时可转债还有其自身特点,特定情况下其走势还可能背离正股的走势,因此,本基金在股票分析框架的基础上建立一套特定的可转债分析方法和投资策略。
在可转债投资的行业类别选择上,可转债投资收益的来源是分析的根本出发点,根据收益来源的特征进行行业选择,以有效地完成可转债的配置。首先,可转债与股票形成联接,正股的变动从本质上影响着可转债的表现,因此需要根据股票市场周期和经济周期的相关性,确定可转债市场所处的投资环境和预期表现。具体来说,先从宏观环境大势确定未来经济运行态势,进而分析和预测股票市场的整体走势,并确定当前经济发展阶段所对应股票市场各行业的表现,以确定行业层面上的选择排序。比如在经济复苏阶段,选择资源类行业,该类公司的股票表现相对更好,对应的可转债转股价值上升,带动转债价格上涨,从而分享正股上涨带来的收益,而在衰退阶段,选择一些非周期性防御性行业,如公共事业、食品等。其次,从经济层面确定好行业选择的排序后,需进一步根据可转债市场估值特点来最终确定该配置哪些最有效的行业。从估值方面看,转股溢价率和正股隐含波动率的提高是可转债价格上升的最主要因素,而不同行业不同类型的公司对旗下可转债转股溢价率的支撑程度是不一样的,正股的波动性也不相同,比如当前成长性较快的行业其未来获利能力相对较强,市场对其关注度较高,投资者会有所偏爱,此类行业会被给予相对较高的估值,在其他因素相同的情形下,此类行业的可转债能支撑更高的转股溢价率等,可转债的估值水平会提升,从而提升可转债的价格,同时本基金会根据可转债当前价格来评估当前估值水平是否已经体现了其自身可支撑的未来估值水平,选择低估的行业和公司。
总体来看,对可转债行业选择的分析是结合经济周期、股票市场和可转债本身估值特点等因素综合考虑,结合数量分析,最终确定行业的排序,挖掘出特定时期下最优的行业并进行合适的配置。
(2)可转债个券的选择
可转债不同于一般的企业债券,该债券赋予投资者在一定条件下将可转债转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转债的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转债自身内含的期权价值之和。可转债的基础价值,即纯债价值,该部分价值的计算与普通债券价值的计算方法一样,即按照债券市场相应的收益率水平将未来的一系列现金流进行贴现即可。可转债价值中的另一部分即期权价值的定价是可转债定价的核心,该部分定价涉及到对应正股的价格及其预期、可转债发行条款、该发债上市公司基本面特征、股价波动率等关键要素。关于期权定价,常用的模型有二叉树模型、修正的BS模型等,本基金在分析期权价值的过程将结合定价模型、市场定性分析和定量比较分析,充分考虑市场各时期的特征,合理地给出可转债的估值。在合理定价的基础上,结合博时可转债评级系统,尽量有效地挖掘出可转债的投资价值。
博时可转债评级系统主要由基本面评级与估值评级两部分组成。基本面评分主要是对可转债正股的投资价值进行评估,转债估值评分是从可转债溢价率,隐含波动率等一些反映可转债定价与估值水平的参数出发,评估可转债价格相对于正股价格的高低水平。
(3)可转债条款投资策略
国内转债一般具有提前赎回、修正转股价、提前回售等条款,这些条款在特定环境下对转债价值有着较大的影响。例如,当一段时间内正股价格持续低于转股价达到一定程度,则发行该可转债的公司董事会可发起向下修正转股价的提议,通过向下修正转股价而大幅提高转债的转股价值,从而提升转债价值,也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑,这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失,因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。本基金从公司层面进行分析,包括当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务状况和融资需求,站在企业方面看问题,从而较好地把握企业在提前赎回、修正转股价等方面的态度。另外,因增发或派息等而引起转股价变动,不同的情形会对转债价值产生不同的影响,本基金可以通过有效分析相关信息而把握可能的投资机会。
(4)可转债转换成相应股票的投资策略
在转股期内,可转债具有按规定转换条件转换成相应股票的权力,因此需要有合理的可转债转换成股票的策略,本基金认为是否进行转股主要根据转股前后的价值对比进行判断,一般来说包括如下情况:1)当转股溢价率明显为负时,即一张可转债转换成股票后卖出的所得收益大于转债价格,本基金将抓住此套利机会,通过将可转债转股卖出而获得超额收益 2)当因正股价格大涨而触发提前赎回时,本基金将具体分析该正股未来的可能表现情况,据此首先做出将可转债进行转股来保障投资者的利益,然后进一步做出是继续持有正股还是立即卖出的决定 3)当转债流动性不能满足组合所需要求时,本基金将合理地通过转股来保持高流通性 4)通过可转债转股能提升投资者收益的其他情况。
(5)可分离交易可转债投资策略
可分离交易可转债是一类特殊的可转债品种,与普通可转债不同的一点主要在于可分离交易可转债在上市后债券部分跟权证部分实行分离交易。在可分离交易可转债投资方面,本基金一般不主动从二级市场上买入权证部分,如果通过申购可分离交易可转债而获得部分权证,本基金采取上市后尽快卖出的策略以降低权证高波动风险。在可分离交易可转债纯债方面,本基金将综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况,以及分析可分离转债纯债跟股市之间的相关性,在此基础上合理评估可分离转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决策,力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。
4、权益类品种投资策略
本产品在大类资产配置下,通过对股票基本面的分析来精选个股。分析主要包括股票的价值和成长性指标。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票,具体指标包括:市盈率、市净率、市销率、股息收益率等。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性,具体指标包括:预期净利润增长率、中长期净利润增长率、内部成长率及历史增长率等。
在股票投资方面,本基金遵循如下投资步骤:
(1)对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。
根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估,初步筛选出成长与价值股票池。
(2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。
成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整,以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动,提高整体收益率。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。
6、投资决策流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构,定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论,并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责,相互制衡。具体的投资流程为:
(1)投资决策委员会定期召开会议,确定本基金的总投资思路和投资原则。
(2)研究部宏观策略分析师基于自上而下的研究为本基金提供总的资产配置建议 研究部行业研究员为信用债的信用分析提供研究支持 固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据。
(3)固定收益部、股票投资部定期召开投资例会,根据投资决策委员会的决定,结合市场、个股和个券的变化,制定具体的投资策略。
(4)基金经理依据投委会的决定,参考研究员的投资建议,结合风险控制和业绩评估的反馈意见,根据市场情况,制定并实施具体的投资组合方案。
(5)基金经理向交易员下达指令,交易员执行后向基金经理反馈。
(6)监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控。
(7)风险管理部通过行使风险管理职能,测算、分析和监控投资风险,根据风险限额管理政策防范超预期风险。
(8)风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估,定期与基金经理讨论收益和风险预算。
第九部分 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债和企业债,于2008年11月12日正式发布,以更加全面地反映中国债券市场整体价格变动趋势。由于本基金为债券型基金,在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法以及指数与本基金投资范围、投资理念的吻合度后,本基金选择市场认同度较高的中证综合债指数收益率作为业绩比较基准。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者指数编制单位停止编制该指数,或有更具权威、更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于混合型和股票型基金,属于中低收益/风险的品种。
第十一部分 基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%)
1 权益投资 427,884,702.15 16.49
其中:股票 427,884,702.15 16.49
2 固定收益投资 2,139,365,158.40 82.45
其中:债券 2,139,365,158.40 82.45
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,220,857.53 0.39
6 其他各项资产 17,255,008.73 0.67
7 合计 2,594,725,726.81 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 11,740,387.42 0.48
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 11,740,387.42 0.48
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 80,993,754.24 3.33
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 224,752,971.00 9.25
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 110,397,589.49 4.54
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 427,884,702.15 17.61
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)
1 601006 大秦铁路 31,346,300 224,752,971.00 9.25
2 601601 中国太保 4,877,129 90,178,115.21 3.71
3 600886 国投电力 13,454,112 80,993,754.24 3.33
4 600015 华夏银行 1,999,948 20,219,474.28 0.83
5 000418 小天鹅A 1,000,033 11,740,387.42 0.48
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)
1 国家债券 49,807,000.00 2.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,880,000.00 4.11
其中:政策性金融债 99,880,000.00 4.11
4 企业债券 257,261,444.60 10.59
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,732,416,713.80 71.30
8 其他 - -
9 合计 2,139,365,158.40 88.05
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 6,823,180 695,691,432.80 28.63
2 113001 中行转债 7,607,920 692,244,640.80 28.49
3 110015 石化转债 1,802,570 157,562,643.70 6.48
4 110013 国投转债 1,634,480 151,875,881.60 6.25
5 100311 10进出11 1,000,000 99,880,000.00 4.11
6、本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金的其他资产包括: 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 1,952,479.94
3 应收股利 -
4 应收利息 14,864,885.96
5 应收申购款 187,642.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,255,008.73
(4)报告期末持有处于转股期的可转换债券。 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产的 净值比例(%)
1 113002 工行转债 695,691,432.80 28.63
2 113001 中行转债 692,244,640.80 28.49
3 110015 石化转债 157,562,643.70 6.48
4 110013 国投转债 151,875,881.60 6.25
5 110003 新钢转债 35,042,114.90 1.44
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 1、博时转债增强债券A类: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010年11月24日-2010年12月31日 -0.60% 0.19% 0.47% 0.08% -1.07% 0.11%
2011年1月1日-2011年9月30日 -14.19% 0.54% 1.75% 0.10% -15.94% 0.44%
2010年11月24日-2011年9月30日 -14.70% 0.51% 2.22% 0.10% -16.92% 0.41%
2、博时转债增强债券C类: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010年11月24日-2010年12月31日 -0.60% 0.17% 0.47% 0.08% -1.07% 0.09%
2011年1月1日-2011年9月30日 -14.49% 0.55% 1.75% 0.10% -16.24% 0.45%
2010年11月24日-2011年9月30日 -15.00% 0.51% 2.22% 0.10% -17.22% 0.41%
第十三部分基金费用与税收 一、与基金运作有关的费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金资产中计提销售服务费 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等) 5、基金合同生效以后的信息披露费用 6、基金份额持有人大会费用 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费 8、基金资产的资金汇划费用 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、本条第一款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 5、基金管理人应当在基金半年度报告和基金年度报告中披露从基金财产中计提的管理费、托管费、基金销售服务费的金额,并说明管理费中支付给基金销售机构的客户维护费总额。 二、与基金销售有关的费用 1、申购费用 表:本基金的申购费率结构 A类基金份额
申购金额M 申购费率
M 2、赎回费用 表:本基金的赎回费率结构 A类基金份额
持有年限Y 赎回费率
Y
3、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定媒体上公告。
三、不列入基金费用的项目
本条第一款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失不列入基金费用。
四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
五、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2011年7月8日刊登的本基金原招募说明书(《博时转债增强债券型证券投资基金招募说明书更新2011年第1号》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在“三、基金管理人”中,对基金管理人博时基金管理公司的基本情况、部门设置、人员结构及投资决策委员会成员进行了更新
2.在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新
3.在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容:增加了新增的代销机构
4.在“八、基金的投资”中,更新了“(十二)基金投资组合报告”,数据内容截止时间为2011年9月30日,财务数据未经审计
5. 在“九、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容,数据内容截止时间为2011年9月30日
6. 在“二十一、其它应披露的事项”中,披露了如下事项:
(一)2011年5月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时转债增强债券型证券投资基金新增汉口银行股份有限公司为代销机构并参加汉口银行股份有限公司网上银行申购业务和定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
(二)2011年6月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》
(三)2011年6月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》
(四)2011年7月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》
(五)2011年7月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时转债增强债券型证券投资基金2011年第2季度报告》
(六)2011年7月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》
(七)2011年8月3日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加五矿证券有限公司为代销机构的公告》
(八)2011年8月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时转债增强债券型证券投资基金2011年半年度报告(正文)》、《博时转债增强债券型证券投资基金2011年半年度报告(摘要)》
(九)2011年10月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时转债增强债券型证券投资基金2011年第3季度报告》
(十)2011年10月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加河北银行股份有限公司为代销机构的公告》
(十一)2011年11月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加重庆银行股份有限公司为代销机构的公告》。
博时基金管理有限公司
2012年1月7日
