博时标普 500 指数型证券投资基金
2012 年年度报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2013 年 3 月 26 日
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年 6 月 14 日起至 12 月 31 日止。
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................1
1.1 重要提示 ..........................................................................1
1.2 目录 ..............................................................................2
§2 基金简介 ..............................................................................4
2.1 基金基本情况 ......................................................................4
2.2 基金产品说明 ......................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......................................................4
2.5 信息披露方式 ......................................................................5
2.6 其他相关资料 ......................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................5
3.2 基金净值表现 ......................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................7
§4 管理人报告 ............................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................7
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ....................................10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...........................................10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................11
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...........................................11
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................12
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...........................................12
§5 托管人报告 ...........................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................13
§6 审计报告 .............................................................................13
§7 年度财务报表 ........................................................................134
7.1 资产负债表 .......................................................................14
7.2 利润表 ...........................................................................15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .....................................................16
7.4 报表附注 .........................................................................17
§8 投资组合报告 .........................................................................32
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................32
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ......................................33
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 .....................................................34
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ........................34
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................63
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..............................................64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................64
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................65
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................65
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ....................65
8.11 投资组合报告附注 ................................................................65
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ....................................66
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................66
§11 重大事件揭示 ........................................................................66
11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....................................66
11.4 基金投资策略的改变 ..............................................................67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................67
11.8 其他重大事件 ....................................................................67
§12 备查文件目录 ........................................................................69
12.1 备查文件目录 ....................................................................69
12.2 存放地点 ........................................................................70
12.3 查阅方式 ........................................................................70
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时标普 500 指数型证券投资基金
基金简称 博时标普 500 指数（QDII）
基金主代码 050025
交易代码 050025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 14 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,564,684.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资
产净值的85%。其余部分将主要投资于固定收益类证券、银行存款、
现金等货币市场工具。
投资策略
本基金的股票资产主要采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股
的构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应地调整。
业绩比较基准 标普500净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR））收益率
风险收益特征 属于高风险/高收益特征的开放式基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
广东省深圳市福田区深南大道708
注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号
8号招商银行大厦29层
广东省深圳市福田区深南大道708
办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
8号招商银行大厦29层
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 - The Bank of New York Mellon
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
中文 - 纽约梅隆银行
One Wall Street New York，NY 10
注册地址 -
286
One Wall Street New York，NY 10
办公地址 -
286
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
普华永道中天会计师事务所有限公 中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
会计师事务所
司 星展银行大厦6楼
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23
注册登记机构 博时基金管理有限公司
层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日
本期已实现收益 2,065,130.82
本期利润 3,247,370.46
加权平均基金份额本期利润 0.0303
本期加权平均净值利润率 3.00%
本期基金份额净值增长率 4.29%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末
期末可供分配利润 590,280.25
期末可供分配基金份额利润 0.0097
期末基金资产净值 61,523,279.04
期末基金份额净值 1.0158
3.1.3 累计期末指标 2012年末
基金份额累计净值增长率 4.29%
注：本基金合同于 2012 年 6 月 14 日生效，基金合同生效日起至报告期末不满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -1.67% 0.81% -1.44% 0.82% -0.23% -0.01%
过去六个月 4.34% 0.73% 4.92% 0.77% -0.58% -0.04%
过去一年 4.29% 0.70% 8.70% 0.81% -4.41% -0.11%
自基金合同生效
4.29% 0.70% 8.70% 0.81% -4.41% -0.11%
起至今
注：本基金的业绩比较基准为：标普 500 净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR））收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金的基金合同于2012年6月14日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起
六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
注：本基金2012年实际运作期间为2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日，合同生效
当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2012 0.280 740,115.09 374,239.07 1,114,354.16 -
合计 0.280 740,115.09 374,239.07 1,114,354.16 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子
公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；
中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；璟安股权
投资有限公司，持有股份 6％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 12 月 31 日，
博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事
会委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至 2012 年
12 月 31 日，博时管理的公募基金资产规模逾 1371 亿元人民币，累计分红超过 579 亿元人民
币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
1、基金业绩
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
根据银河证券基金研究中心统计，2012 年，博时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类
型基金前 1/3。
开放式股票型基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博时主题行业基金的年度收益在同类型
274 只股票型产品中排名第 16，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产
业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3；债券型基金中，博时信用
债券基金的年度收益在同类型 55 只产品中排名第 9；货币基金中，博时现金收益基金的年度
收益在同类 49 只基金中排名第 2；
封闭式基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第 2；
QDII 基金中，截至 2012 年 12 月 28 日，博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部 6 只 QDII 亚太型股票基金产品中排名第 1。
2、客户服务
2012 年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动共计 663 场；“博时 e 视界”共举办视
频直播活动 27 场，在线人数累计 2581 人次；
2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”，到会 50 多家媒体。1 月 6
日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流会”，到会约 220 名机构和零
售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者
的广泛欢迎。
3、品牌获奖
2012 年 3 月 26 日，在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大
奖：博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金
获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金
获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011
年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖”。
2012 年 3 月 28 日，中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”
在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公
司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金
牛基金”、博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度
股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。
2012 年 4 月 20 日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基
金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”，博时主题行业股票基金获得 2011 年
度“五年期金基金股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基金
偏股混合型基金奖”。
2012 年 5 月 25 日，在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中，博时基
金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。
6 月 28 日，世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年（第九届）《中国 500 最具价值品牌》
排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公司中
的第一名。
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
2012 年 12 月 12 日，在经济观察报“2011-2012 年度中国卓越金融奖”评选活动中，博
时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台，荣获“年度卓越基金公司电子服务
奖”，成为唯一获此殊荣的基金公司。
2012 年 12 月 14 日，东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获“2012 年度最
佳企业年金投资管理人”奖项。
4、其他大事件
博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月 30
日完成了首次募集。
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代码为
510410，日常申购、赎回业务也同步开放。
博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基
金公司。
博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。
博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8 月 28 日正式成立。
博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于 9 月 7 日正式成立。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
1995 年至 1997 年在哈佛大学从事
地球物理博士后研究工作。1997
年 8 月起先后在美国新泽西州道
琼斯投资公司、美国新泽西州彭
ETF 及 量 博资讯研发部、美国加州巴克莱
化投资组 全球投资公司工作。2009 年 5 月
王政 投资总监 2012-6-14 2012-11-13 13 加入博时基金管理有限公司，历
/基金经 任股票投资部总经理、ETF 及量化
理 投资组投资总监、博时上证超大
盘 ETF 及联接基金基金经理、博
时深证基本面 200ETF 及联接基金
经理、博时标准普尔指数基金的
基金经理。
胡俊敏女士，博士。1996 年起先
后在哈佛大学、惠普安捷伦科技、
汤姆森金融公司、贝莱德全球金
胡俊敏 基金经理 2012-11-13 － 6 融公司工作， 2011 年 2 月加入博
时基金管理有限公司，现任博时
特许价值基金、博时上证自然资
源 ETF 基金及其联接基金、博时
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
沪深 300 指数基金、博时标普 500
指数基金的基金经理。
2003 年起在晨星中国研究中心工
作。2010 年加入博时，历任股票
投资部 ETF 量化分析组量化分析
量化分析 师兼任博时深证基本面 200ETF 基
赵云阳 师/基金 2012-6-14 2012-11-13 2 金、博时深证基本面 200ETF 基金
经理助理 联接基金、博时标普 500 指数基
金的基金经理助理。现任博时深
证基本面 200ETF 基金及其联接基
金基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
博时基金管理有限公司于2013年1月12日发布公告称，聘请王红欣先生担任博时标普500指数型证券投
资基金的基金经理，与胡俊敏共同管理博时标普500指数型证券投资基金。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时标普 500 指数型证券投资基金基金合同》和
其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进
一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级
市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规
范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、
流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年是美国经济逐步复苏的一年，美国股市表现相对好于其他市场。一季度美国的宏
观经济持续走强，相关数据好于预期，劳动力市场逐步改善、住宅市场初步回暖、个人收入
及消费持续增长。相比而言，欧洲债务危机虽然有所缓解，但欧洲诸国经济依然较差；二季
度欧洲债务危机进一步恶化，欧洲经济出现了加速萎缩的局面，受到欧洲经济局势的影响，
美国经济增长的步伐也开始放缓，但美国实体经济各部门的资产负债结构比较健康，并未出
现经济衰退的征兆。三季度美国宏观经济明显好转，经济数据继续支持复苏的趋势。四季度
美国大选、飓风桑迪、财政悬崖问题引起市场波动，随着相关政策的明确，美国经济走势逐
步明朗，经济增长动力在持续增强。
本基金成立于 2012 年 6 月 14 日，成立后逐步建仓，股票资产主要采取完全复制法，完
全按照标的指数成份股的构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应地调整。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金用少量资产投资
标的指数股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0158 元，份额累计净值为 1.0438 元。报
告期内，本基金份额净值增长率为 4.29%，同期业绩基准增长率为 8.70%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，欧债危机和美国财政政策仍然具有很大的不确定性，但趋势或将好于 2012
年。欧洲方面，欧债危机进一步加剧的可能性较小，最坏的时期已经过去。2013 年美国经济
依然会缓慢增长，通胀率或将持续保持在低位，货币政策依然保持宽松。美国财政紧缩以及
增加税收的政策，或将对消费和 GDP 的增长带来负面影响，但资本支出的改善和房地产的持
续走强应该会令经济能够应付年初时的疲软，下半年经济增长有望加速至趋势水平。
在投资策略上，本基金为被动型指数基金，我们将会以最小跟踪误差为目标，紧密跟踪
标普 500 净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR）），为投资者分享美国发达市场的投资收
益。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完
善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，
提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下
各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2012 年，我公司根据法律、法规的规定，更新了《基金投资管理制度》、《博时基金公
募产品开发管理流程手册》、《员工投资基金管理制度》、《博时基金股指期货投资管理流
程手册》、《债券池管理办法》、《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》等制度。
定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及
内部要求。根据新业务发展情况制定了《博时基金管理公司内幕交易防控制度》、《博时基
11
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
金管理有限公司产品委员会制度》、《境外券商选择和佣金分配管理办法》等制度和手册，
不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司
的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程
中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，
选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总
经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参
与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具
有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值
委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；每一基金份额享有同等分配权；基金红利发放日距离收益分配基准日（即
期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日。
本基金管理人已于 2012 年 9 月 18 日发布了分红公告，以截止到 2012 年 9 月 13 日的可
供分配利润为基准，基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.28 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对博时标普 500 指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
12
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年，博时标普 500 指数型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时
标普 500 指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时标普 500 指数型证券投资基金对基金份额
持有人进行了一次利润分配，分配金额为 1,114,354.16 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普 500 指数型证券投资基金
2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
博时标普 500 指数型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时标普 500 指数型证券投资基金(以下简称“博时标普 500 指数基
金”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年 6 月 14 日(基金合同生效
日)至 2012 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时标普 500 指数基金的基金管理人博时基金管理有限公司
管理层的责任。这种责任包括：
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
13
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
我们认为，上述博时标普 500 指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了博时标普 500 指数基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年 6 月 14 日(基金
合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
汪 棣
中国 上海市 注册会计师
————————
金 毅
2013 年 3 月 21 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时标普 500 指数型证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末
资 产 附注号
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,153,381.20
结算备付金 412,639.93
存出保证金 219,992.50
交易性金融资产 7.4.7.2 57,100,458.21
其中：股票投资 57,100,458.21
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 763.11
应收股利 60,797.95
应收申购款 554,458.14
14
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 62,502,491.04
本期末
负债和所有者权益 附注号
2012年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 510,374.65
应付管理人报酬 56,902.72
应付托管费 14,225.66
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 397,708.97
负债合计 979,212.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 60,564,684.16
未分配利润 7.4.7.10 958,594.88
所有者权益合计 61,523,279.04
负债和所有者权益总计 62,502,491.04
注：1. 报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.0158元，基金份额总额60,564,684.16份。2. 本
财务报表的实际编制期间为2012年6月14日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：博时标普 500 指数型证券投资基金
本报告期：2012 年 6 月 14 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2012年6月14日（基金合同生效日）至2012
年12月31日
一、收入 4,546,604.08
1.利息收入 886,278.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 88,847.06
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
15
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
买入返售金融资产收入 797,431.17
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“－”填列） 2,232,496.89
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,808,988.74
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -163,972.13
股利收益 7.4.7.15 587,480.28
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
1,182,239.64
列） 7.4.7.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -166,712.94
5.其他收入（损失以“－”号填列） 7.4.7.17 412,302.26
减：二、费用 1,299,233.62
1．管理人报酬 567,591.91
2．托管费 141,897.98
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 90,030.88
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.19 499,712.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） 3,247,370.46
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列 3,247,370.46
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时标普 500 指数型证券投资基金
本报告期：2012 年 6 月 14 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 310,182,625.61 - 310,182,625.61
二、本期经营活动产生的基金净
- 3,247,370.46 3,247,370.46
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“－” -249,617,941.45 -1,174,421.42 -250,792,362.87
号填列）
其中：1.基金申购款 77,364,414.66 1,684,955.04 79,049,369.70
2.基金赎回款 -326,982,356.11 -2,859,376.46 -329,841,732.57
四、本期向基金份额持有人分配 - -1,114,354.16 -1,114,354.16
16
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“－”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 60,564,684.16 958,594.88 61,523,279.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
——————— ———————— ————————
基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时标普 500 指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2012]284 号《关于核准博时标普 500 指数型证券投资基金
募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博
时标普 500 指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 310,166,385.64 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 227 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《博时标普 500 指数型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 14 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 310,182,625.61 份基金份额，其中认购资金利息折合 16,239.97
份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时标普 500 指数型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500 净总收益指数成份股和备选成份股，及全球
证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、
存托凭证，公募基金，权证、期权、期货等金融衍生产品，结构性投资产品，银行存款、回
购协议、短期政府债券等货币市场工具，政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换
债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指
数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%；投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 净
总收益指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2013 年 3 月 21 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《博时标普 500 指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的
17
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年
6 月 14 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2012
年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
18
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进
行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易
所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利
率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息
19
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基
金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实
现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直
接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇
率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期
评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组
成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相
似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
20
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2012年12月31日
活期存款 4,153,381.20
定期存款 -
其他存款 -
合计 4,153,381.20
注：于2012年12月31日，银行存款中包含的外币余额为美元118,459.42元(折合人民币744,576.69元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 55,909,418.87 57,100,458.21 1,191,039.34
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
21
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
合计 55,909,418.87 57,100,458.21 1,191,039.34
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2012年12月31日
项目
合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债 (投资成本)
利率衍生工具
－无 - - - -
货币衍生工具
－外汇期货 - - - -
权益衍生工具
－股指期货 4,475,687.46 - - -
－指数期权 - - - -
－股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 4,475,687.46 - - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指
期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损
益)之间按抵销后的净额为 0。于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
S&P500 EMINI FUT
ESH3 10 4,463,019.28 -8,799.70
Mar13
减：可抵销期货暂收款 -8,799.70
股指期货投资净额 -
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012年12月31日
应收活期存款利息 763.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
22
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
合计 763.11
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 12 月 31 日
应付指数使用费 295,785.57
预提费用 100,000.00
应付赎回费 1,923.40
合计 397,708.97
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 310,182,625.61 310,182,625.61
本期申购 77,364,414.66 77,364,414.66
本期赎回（以“-”号填列） -326,982,356.11 -326,982,356.11
本期末 60,564,684.16 60,564,684.16
注：
1. 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2. 本基金自2012年5月15日至2012年6月12日止期间公开发售，共募集有效净认购资金(含利息折份额)
310,182,625.61元。根据《博时标普500指数型证券投资基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期
内认购资金产生的利息收入16,239.97元，连同有效认购资金一同折算为基金份额，划入基金份额持有人
账户。
3. 根据《博时标普500指数型证券投资基金基金合同》和《博时标普500指数型证券投资基金招募说
明书》的相关规定，本基金于2012年6月14日(基金合同生效日)至2012年7月15日止期间暂不向投资人开放
基金交易。日常申购业务、赎回业务和转换业务自2012年7月16日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 2,065,130.82 1,182,239.64 3,247,370.46
本期基金份额交易产生 -360,496.41 -813,925.01 -1,174,421.42
23
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
的变动数
其中：基金申购款 719,447.90 965,507.14 1,684,955.04
基金赎回款 -1,079,944.31 -1,779,432.15 -2,859,376.46
本期已分配利润 -1,114,354.16 - -1,114,354.16
本期末 590,280.25 368,314.63 958,594.88
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 6 月 14 日（基金合同生效日）至 2012 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 88,584.34
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 262.72
合计 88,847.06
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至
2012 年 12 月 31 日止期间
卖出股票成交总额 54,772,435.97
减：卖出股票成本总额 52,963,447.23
买卖股票差价收入 1,808,988.74
7.4.7.13 债券投资收益
无发生额。
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至
2012 年 12 月 31 日止期间
远期投资收益 -
期货投资收益 -163,972.13
期权投资收益 -
合计 -163,972.13
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日
股票投资产生的股利收益 587,480.28
24
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
基金投资产生的股利收益 -
合计 587,480.28
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日
1.交易性金融资产 1,191,039.34
——股票投资 1,191,039.34
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -8,799.70
——期货投资 -8,799.70
3.其他 -
合计 1,182,239.64
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31
日
基金赎回费收入 412,231.49
基金转出费收入 70.77
合计 412,302.26
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费的25%归基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资
产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日
交易所市场交易费用 90,030.88
银行间市场交易费用 -
合计 90,030.88
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月3
1日
25
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
指数使用费 295,785.57
信息披露费 150,000.00
审计费用 50,000.00
银行划款手续费 3,927.28
合计 499,712.85
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.085%的年
费率每日计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年85,000.00美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行 境外资产托管人
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至
2012 年 12 月 31 日止期间
当期发生的基金应支付的管理费 567,591.91
其中：支付销售机构的客户维护费 102,026.55
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。
26
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至
2012 年 12 月 31 日止期间
当期发生的基金应支付的托管费 141,897.98
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方
2012 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,409,200.75 88,584.34
纽约梅隆银行 744,180.45 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用
利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份
权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备
序号 除息日 基金份额分红
登记日 发放总额 发放总额 合计 注
数
1 12/09/21 12/09/20 0.280 740,115.09 374,239.07 1,114,354.16
合计 0.280 740,115.09 374,239.07 1,114,354.16
7.4.12 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
27
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式投资的股票指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪美国市场股票指
数，目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，其预期收益及风险水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益特征的开放式基金。本
基金投资的金融工具主要包括股票投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争控制基金份额净值增
长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，与该银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收
和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
28
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
证券交收和款项清算，违约风险不重大。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金投资于远期合约时，任一交易对
手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 12 月 31 日，本基金未
持有信用类债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总
份额的 20%。本基金所持大部分证券和衍生工具在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，
均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为 3 个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资
产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场
利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计
29
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 4,153,381.20 - - - 4,153,381.20
结算备付金 412,639.93 - - - 412,639.93
存出保证金 - - - 219,992.50 219,992.50
交易性金融资产 - - - 57,100,458.21 57,100,458.21
应收利息 - - - 763.11 763.11
应收股利 - - - 60,797.95 60,797.95
应收申购款 - - - 554,458.14 554,458.14
资产总计 4,566,021.13 - - 57,936,469.91 62,502,491.04
负债
应付赎回款 - - - 510,374.65 510,374.65
应付管理人报酬 - - - 56,902.72 56,902.72
应付托管费 - - - 14,225.66 14,225.66
其他负债 - - - 397,708.97 397,708.97
负债总计 - - - 979,212.00 979,212.00
利率敏感度缺口 4,566,021.13 - - 56,957,257.91 61,523,279.04
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 12 月 31 日
项目
美元 其他币种
折合人民币 折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 744,576.69 - 744,576.69
结算备付金 412,639.93 - 412,639.93
存出保证金 219,992.50 - 219,992.50
交易性金融资产 57,100,458.21 - 57,100,458.21
应收利息 12.76 - 12.76
应收股利 60,797.95 - 60,797.95
资产合计 58,538,478.04 - 58,538,478.04
以外币计价的负债
30
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞口净额 58,538,478.04 - 58,538,478.04
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
分析
2012 年 12 月 31 日
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 293
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 293
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和
股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选
成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。针对股指期货等高
风险的金融衍生工具，管理人会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例，股指期货账户未占
用保证金占总期货账户权益比例，持仓占套保额度上限比例，以及股指期货合约成交金额占上一交易
日基金资产净值比例，持有的买入、卖出股指期货合约占基金资产净值比例，持有的买入期货合约价
值与有价证券市值之和占基金资产比例等法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 57,100,458.21 92.81
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
31
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
合计 57,100,458.21 92.81
注：于2012年12月31日，本基金还持有衍生金融工具，具体信息请参考附注7.4.7.3衍生金融资产/负
债。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
以公允价值计量的金融工具
金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 57,100,458.21 元，无属于第二层级和第三层级的余额。
公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 57,100,458.21 91.36
其中：普通股 55,836,276.24 89.33
32
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 1,264,181.97 2.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 0.00 0.00
其中：远期 - -
期货 0.00 0.00
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,566,021.13 7.31
8 其他各项资产 836,011.70 1.34
9 合计 62,502,491.04 100.00
注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产
生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵
消后的净额为0，具体投资情况详见下表：
持仓量(买/ 合约价值 公允价值变动（人民币
期货类型 期货代码 期货名称
卖) （人民币元） 元）
S&P500 EMINI
股指期货 ESH3 10 4,463,019.28 -8,799.70
FUT Mar13
总额合计 -8,799.70
减：可抵消期货
-8,799.70
暂收款
股指期货投资净
0.00
额
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 57,100,458.21 92.81
合计 57,100,458.21 92.81
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
33
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
信息科技 10,895,171.30 17.71
金融 8,796,907.08 14.30
医疗保健 6,874,209.84 11.17
非必需消费品 6,585,320.56 10.70
能源 6,286,541.03 10.22
必需消费品 6,071,713.48 9.87
工业 5,798,558.46 9.42
原材料 2,076,610.61 3.38
公用事业 1,966,103.07 3.20
电信业务 1,749,322.78 2.84
合计 57,100,458.21 92.81
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序 公司 占基金
公司名称 证券 所属国
号 名称 所在证券市 资产净
家（地 数量（股） 公允价值
（中 场 值比例
（英文） 代码 区）
文） （%）
美国证券交
1 APPLE INC - AAPL US 美国 672.00 2,251,441.96 3.66
易所
EXXON 美国证券交
2 - XOM US 美国 3,254.00 1,770,208.62 2.88
MOBIL CORP 易所
GENERAL
美国证券交
3 ELECTRIC - GE US 美国 7,483.00 987,251.98 1.60
易所
CO
CHEVRON 美国证券交
4 - CVX US 美国 1,397.00 949,560.42 1.54
CORP 易所
INTL
BUSINESS 美国证券交
5 - IBM US 美国 758.00 912,622.54 1.48
MACHINES 易所
CORP
MICROSOFT 美国证券交
6 - MSFT US 美国 5,405.00 908,101.70 1.48
CORP 易所
JOHNSON & 美国证券交
7 - JNJ US 美国 1,978.00 871,533.60 1.42
JOHNSON 易所
美国证券交
8 AT&T INC - T US 美国 4,053.00 858,766.68 1.40
易所
GOOGLE 美国证券交
9 - GOOG US 美国 190.00 847,161.58 1.38
INC-CL A 易所
34
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
PROCTER &
美国证券交
10 GAMBLE - PG US 美国 1,951.00 832,535.78 1.35
易所
CO/THE
美国证券交
11 PFIZER INC - PFE US 美国 5,254.00 828,242.35 1.35
易所
WELLS 美国证券交
12 - WFC US 美国 3,494.00 750,645.33 1.22
FARGO & CO 易所
JPMORGAN 美国证券交
13 - JPM US 美国 2,713.00 749,801.13 1.22
CHASE & CO 易所
BERKSHIRE
美国证券交
14 HATHAWAY - BRK/B US 美国 1,302.00 734,079.77 1.19
易所
INC-CL B
COCA-COLA 美国证券交
15 - KO US 美国 2,753.00 627,269.33 1.02
CO/THE 易所
PHILIP
MORRIS 美国证券交
16 - PM US 美国 1,192.00 626,657.31 1.02
INTERNATIO 易所
NAL
ORACLE 美国证券交
17 - ORCL US 美国 2,683.00 561,908.36 0.91
CORP 易所
BANK OF
美国证券交
18 AMERICA - BAC US 美国 7,691.00 560,764.65 0.91
易所
CORP
MERCK & CO. 美国证券交
19 - MRK US 美国 2,170.00 558,402.56 0.91
INC. 易所
VERIZON
美国证券交
20 COMMUNICAT - VZ US 美国 2,037.00 554,010.19 0.90
易所
IONS INC
CITIGROUP 美国证券交
21 - C US 美国 2,093.00 520,433.62 0.85
INC 易所
WAL-MART 美国证券交
22 - WMT US 美国 1,194.00 512,058.44 0.83
STORES INC 易所
PEPSICO 美国证券交
23 - PEP US 美国 1,104.00 474,848.91 0.77
INC 易所
QUALCOMM 美国证券交
24 - QCOM US 美国 1,216.00 474,029.28 0.77
INC 易所
CISCO
美国证券交
25 SYSTEMS - CSCO US 美国 3,789.00 467,979.67 0.76
易所
INC
ABBOTT
美国证券交
26 LABORATORI - ABT US 美国 1,128.00 464,397.88 0.75
易所
ES
美国证券交
27 INTEL CORP - INTC US 美国 3,551.00 460,457.69 0.75
易所
35
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
COMCAST
美国证券交
28 CORP-CLASS - CMCSA US 美国 1,896.00 445,468.97 0.72
易所
A
HOME DEPOT 美国证券交
29 - HD US 美国 1,067.00 414,804.97 0.67
INC 易所
SCHLUMBERG 美国证券交
30 - SLB US 美国 948.00 412,875.14 0.67
ER LTD 易所
AMAZON.COM 美国证券交
31 - AMZN US 美国 259.00 408,841.98 0.66
INC 易所
MCDONALD'S 美国证券交
32 - MCD US 美国 717.00 397,536.32 0.65
CORP 易所
WALT
美国证券交
33 DISNEY - DIS US 美国 1,265.00 395,888.13 0.64
易所
CO/THE
VISA
美国证券交
34 INC-CLASS - V US 美国 372.00 354,425.27 0.58
易所
A SHARES
CONOCOPHIL 美国证券交
35 - COP US 美国 867.00 316,018.16 0.51
LIPS 易所
UNITED
美国证券交
36 TECHNOLOGI - UTX US 美国 602.00 310,315.26 0.50
易所
ES CORP
美国证券交
37 AMGEN INC - AMGN US 美国 548.00 297,325.27 0.48
易所
ALTRIA 美国证券交
38 - MO US 美国 1,445.00 285,373.64 0.46
GROUP INC 易所
OCCIDENTAL
美国证券交
39 PETROLEUM - OXY US 美国 579.00 278,807.12 0.45
易所
CORP
CVS
美国证券交
40 CAREMARK - CVS US 美国 890.00 270,474.49 0.44
易所
CORP
美国证券交
41 US BANCORP - USB US 美国 1,342.00 269,418.40 0.44
易所
美国证券交
42 EBAY INC - EBAY US 美国 831.00 266,490.24 0.43
易所
美国证券交
43 3M CO - MMM US 美国 455.00 265,541.95 0.43
易所
UNION
美国证券交
44 PACIFIC - UNP US 美国 336.00 265,511.59 0.43
易所
CORP
CATERPILLA 美国证券交
45 - CAT US 美国 467.00 262,946.73 0.43
R INC 易所
36
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
GOLDMAN
美国证券交
46 SACHS - GS US 美国 316.00 253,361.97 0.41
易所
GROUP INC
AMERICAN 美国证券交
47 - AXP US 美国 695.00 251,096.93 0.41
EXPRESS CO 易所
GILEAD
美国证券交
48 SCIENCES - GILD US 美国 541.00 249,763.46 0.41
易所
INC
UNITEDHEAL
美国证券交
49 TH GROUP - UNH US 美国 729.00 248,534.70 0.40
易所
INC
BRISTOL-MY
美国证券交
50 ERS SQUIBB - BMY US 美国 1,178.00 241,306.76 0.39
易所
CO
EMC 美国证券交
51 - EMC US 美国 1,504.00 239,170.82 0.39
CORP/MA 易所
MASTERCARD
美国证券交
52 INC-CLASS - MA US 美国 77.00 237,771.41 0.39
易所
A
UNITED
PARCEL 美国证券交
53 - UPS US 美国 511.00 236,812.69 0.38
SERVICE-CL 易所
B
AMERICAN
美国证券交
54 INTERNATIO - AIG US 美国 1,054.00 233,859.57 0.38
易所
NAL GROUP
NEWS 美国证券交
55 - NWSA US 美国 1,439.00 231,005.07 0.38
CORP-CL A 易所
BOEING 美国证券交
56 - BA US 美国 485.00 229,732.51 0.37
CO/THE 易所
MONSANTO 美国证券交
57 - MON US 美国 382.00 227,260.42 0.37
CO 易所
ELI LILLY & 美国证券交
58 - LLY US 美国 729.00 225,990.63 0.37
CO 易所
HONEYWELL
美国证券交
59 INTERNATIO - HON US 美国 559.00 223,007.84 0.36
易所
NAL INC
FORD MOTOR 美国证券交
60 - F US 美国 2,721.00 221,481.85 0.36
CO 易所
SIMON
美国证券交
61 PROPERTY - SPG US 美国 221.00 219,602.11 0.36
易所
GROUP INC
COLGATE-PA 美国证券交
62 - CL US 美国 317.00 208,296.32 0.34
LMOLIVE CO 易所
37
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
TIME 美国证券交
63 - TWX US 美国 676.00 203,229.57 0.33
WARNER INC 易所
MONDELEZ
美国证券交
64 INTERNATIO - MDLZ US 美国 1,268.00 202,996.26 0.33
易所
NAL INC-A
DUKE
美国证券交
65 ENERGY - DUK US 美国 503.00 201,710.49 0.33
易所
CORP
EXPRESS
美国证券交
66 SCRIPTS - ESRX US 美国 583.00 197,880.11 0.32
易所
HOLDING CO
COSTCO
美国证券交
67 WHOLESALE - COST US 美国 309.00 191,833.02 0.31
易所
CORP
ACCENTURE 美国证券交
68 - ACN US 美国 456.00 190,601.50 0.31
PLC-CL A 易所
DU PONT
美国证券交
69 (E.I.) DE - DD US 美国 666.00 188,250.85 0.31
易所
NEMOURS
MEDTRONIC 美国证券交
70 - MDT US 美国 722.00 186,154.13 0.30
INC 易所
LOWE'S COS 美国证券交
71 - LOW US 美国 803.00 179,278.55 0.29
INC 易所
STARBUCKS 美国证券交
72 - SBUX US 美国 531.00 178,962.14 0.29
CORP 易所
DOW
美国证券交
73 CHEMICAL - DOW US 美国 856.00 173,894.14 0.28
易所
CO/THE
TARGET 美国证券交
74 - TGT US 美国 465.00 172,939.56 0.28
CORP 易所
EMERSON
美国证券交
75 ELECTRIC - EMR US 美国 517.00 172,099.00 0.28
易所
CO
NIKE INC 美国证券交
76 - NKE US 美国 522.00 169,301.20 0.28
-CL B 易所
SOUTHERN 美国证券交
77 - SO US 美国 624.00 167,907.33 0.27
CO/THE 易所
ANADARKO
美国证券交
78 PETROLEUM - APC US 美国 357.00 166,745.96 0.27
易所
CORP
BAXTER
美国证券交
79 INTERNATIO - BAX US 美国 392.00 164,244.64 0.27
易所
NAL INC
80 METLIFE - MET US 美国证券交 美国 779.00 161,287.56 0.26
38
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
INC 易所
BIOGEN 美国证券交
81 - BIIB US 美国 169.00 155,800.13 0.25
IDEC INC 易所
TEXAS
美国证券交
82 INSTRUMENT - TXN US 美国 800.00 155,578.70 0.25
易所
S INC
美国证券交
83 DEERE & CO - DE US 美国 280.00 152,094.01 0.25
易所
CAPITAL
ONE 美国证券交
84 - COF US 美国 416.00 151,473.51 0.25
FINANCIAL 易所
CORP
CELGENE 美国证券交
85 - CELG US 美国 302.00 149,427.96 0.24
CORP 易所
PHILLIPS 美国证券交
86 - PSX US 美国 447.00 149,190.74 0.24
66 易所
KIMBERLY-C 美国证券交
87 - KMB US 美国 280.00 148,591.73 0.24
LARK CORP 易所
EOG
美国证券交
88 RESOURCES - EOG US 美国 194.00 147,289.76 0.24
易所
INC
PRAXAIR 美国证券交
89 - PX US 美国 213.00 146,532.92 0.24
INC 易所
DANAHER 美国证券交
90 - DHR US 美国 416.00 146,165.53 0.24
CORP 易所
FREEPORT-M
美国证券交
91 CMORAN - FCX US 美国 678.00 145,745.66 0.24
易所
COPPER
HALLIBURTO 美国证券交
92 - HAL US 美国 663.00 144,563.17 0.23
N CO 易所
WALGREEN 美国证券交
93 - WAG US 美国 613.00 142,599.96 0.23
CO 易所
PRICELINE. 美国证券交
94 - PCLN US 美国 36.00 140,563.89 0.23
COM INC 易所
TJX
美国证券交
95 COMPANIES - TJX US 美国 521.00 139,012.95 0.23
易所
INC
PNC
FINANCIAL 美国证券交
96 - PNC US 美国 378.00 138,539.84 0.23
SERVICES 易所
GROUP
APACHE 美国证券交
97 - APA US 美国 280.00 138,155.29 0.22
CORP 易所
39
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
AMERICAN 美国证券交
98 - AMT US 美国 283.00 137,447.61 0.22
TOWER CORP 易所
美国证券交
99 DIRECTV - DTV US 美国 432.00 136,201.25 0.22
易所
YUM! 美国证券交
100 - YUM US 美国 323.00 134,806.38 0.22
BRANDS INC 易所
DOMINION
美国证券交
101 RESOURCES - D US 美国 410.00 133,491.45 0.22
易所
INC/VA
TIME
美国证券交
102 WARNER - TWC US 美国 216.00 131,951.75 0.21
易所
CABLE
NEXTERA 美国证券交
103 - NEE US 美国 302.00 131,337.91 0.21
ENERGY INC 易所
NATIONAL
美国证券交
104 OILWELL - NOV US 美国 305.00 131,032.25 0.21
易所
VARCO INC
ALLERGAN 美国证券交
105 - AGN US 美国 220.00 126,845.16 0.21
INC 易所
HEWLETT-PA 美国证券交
106 - HPQ US 美国 1,403.00 125,664.43 0.20
CKARD CO 易所
AUTOMATIC
美国证券交
107 DATA - ADP US 美国 347.00 124,342.72 0.20
易所
PROCESSING
PRECISION
美国证券交
108 CASTPARTS - PCP US 美国 104.00 123,822.34 0.20
易所
CORP
TRAVELERS
美国证券交
109 COS - TRV US 美国 273.00 123,238.92 0.20
易所
INC/THE
COVIDIEN 美国证券交
110 - COV US 美国 338.00 122,668.57 0.20
PLC 易所
美国证券交
111 ACE LTD - ACE US 美国 243.00 121,884.64 0.20
易所
KRAFT
美国证券交
112 FOODS - KRFT US 美国 423.00 120,894.11 0.20
易所
GROUP INC
美国证券交
113 FEDEX CORP - FDX US 美国 209.00 120,489.77 0.20
易所
MORGAN 美国证券交
114 - MS US 美国 987.00 118,616.44 0.19
STANLEY 易所
GENERAL 美国证券交
115 - GIS US 美国 461.00 117,092.64 0.19
MILLS INC 易所
116 BLACKROCK - BLK US 美国证券交 美国 90.00 116,934.81 0.19
40
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
INC 易所
ILLINOIS 美国证券交
117 - ITW US 美国 305.00 116,577.48 0.19
TOOL WORKS 易所
EXELON 美国证券交
118 - EXC US 美国 610.00 114,027.77 0.19
CORP 易所
EATON CORP 美国证券交
119 - ETN US 美国 330.00 112,422.45 0.18
PLC 易所
美国证券交
120 AFLAC INC - AFL US 美国 335.00 111,851.73 0.18
易所
LOCKHEED
美国证券交
121 MARTIN - LMT US 美国 192.00 111,377.05 0.18
易所
CORP
PRUDENTIAL
美国证券交
122 FINANCIAL - PRU US 美国 332.00 111,288.30 0.18
易所
INC
CENTURYLIN 美国证券交
123 - CTL US 美国 446.00 109,666.39 0.18
K INC 易所
VIACOM
美国证券交
124 INC-CLASS - VIAB US 美国 330.00 109,394.10 0.18
易所
B
NEWMONT
美国证券交
125 MINING - NEM US 美国 355.00 103,624.01 0.17
易所
CORP
THERMO
FISHER 美国证券交
126 - TMO US 美国 258.00 103,429.41 0.17
SCIENTIFIC 易所
INC
GENERAL
美国证券交
127 DYNAMICS - GD US 美国 237.00 103,188.99 0.17
易所
CORP
MCKESSON 美国证券交
128 - MCK US 美国 169.00 102,995.71 0.17
CORP 易所
CBS
CORP-CLASS 美国证券交
129 - CBS US 美国 422.00 100,926.90 0.16
B NON 易所
VOTING
KINDER 美国证券交
130 - KMI US 美国 452.00 100,374.16 0.16
MORGAN INC 易所
COGNIZANT
TECH 美国证券交
131 - CTSH US 美国 215.00 100,069.87 0.16
SOLUTIONS- 易所
A
SALESFORCE 美国证券交
132 - CRM US 美国 94.00 99,319.70 0.16
.COM INC 易所
41
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
WILLIAMS 美国证券交
133 - WMB US 美国 480.00 98,777.89 0.16
COS INC 易所
STATE
美国证券交
134 STREET - STT US 美国 332.00 98,099.81 0.16
易所
CORP
MARATHON 美国证券交
135 - MRO US 美国 505.00 97,320.28 0.16
OIL CORP 易所
LYONDELLBA
美国证券交
136 SELL - LYB US 美国 271.00 97,245.42 0.16
易所
INDU-CL A
MARATHON
美国证券交
137 PETROLEUM - MPC US 美国 243.00 96,224.72 0.16
易所
CORP
CROWN
美国证券交
138 CASTLE - CCI US 美国 210.00 95,247.95 0.15
易所
INTL CORP
JOHNSON
美国证券交
139 CONTROLS - JCI US 美国 488.00 94,166.85 0.15
易所
INC
PUBLIC 美国证券交
140 - PSA US 美国 103.00 93,848.05 0.15
STORAGE 易所
PPG
美国证券交
141 INDUSTRIES - PPG US 美国 110.00 93,581.67 0.15
易所
INC
AMERICAN
美国证券交
142 ELECTRIC - AEP US 美国 347.00 93,088.00 0.15
易所
POWER
美国证券交
143 YAHOO! INC - YHOO US 美国 743.00 92,935.52 0.15
易所
美国证券交
144 HCP INC - HCP US 美国 323.00 91,725.18 0.15
易所
美国证券交
145 BB&T CORP - BBT US 美国 500.00 91,485.45 0.15
易所
美国证券交
146 CSX CORP - CSX US 美国 736.00 91,273.51 0.15
易所
INTUITIVE
美国证券交
147 SURGICAL - ISRG US 美国 29.00 89,384.40 0.15
易所
INC
美国证券交
148 CHUBB CORP - CB US 美国 187.00 88,530.26 0.14
易所
DEVON
ENERGY 美国证券交
149 - DVN US 美国 269.00 87,989.21 0.14
CORPORATIO 易所
N
42
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
NORFOLK
美国证券交
150 SOUTHERN - NSC US 美国 226.00 87,845.14 0.14
易所
CORP
DISCOVER
美国证券交
151 FINANCIAL - DFS US 美国 361.00 87,472.48 0.14
易所
SERVICES
ALLSTATE 美国证券交
152 - ALL US 美国 344.00 86,856.06 0.14
CORP 易所
CUMMINS 美国证券交
153 - CMI US 美国 127.00 86,491.31 0.14
INC 易所
美国证券交
154 VENTAS INC - VTR US 美国 211.00 85,834.29 0.14
易所
美国证券交
155 ECOLAB INC - ECL US 美国 189.00 85,414.29 0.14
易所
RAYTHEON 美国证券交
156 - RTN US 美国 236.00 85,383.24 0.14
COMPANY 易所
VALERO
美国证券交
157 ENERGY - VLO US 美国 395.00 84,712.20 0.14
易所
CORP
MARSH &
美国证券交
158 MCLENNAN - MMC US 美国 389.00 84,281.20 0.14
易所
COS
ADOBE
美国证券交
159 SYSTEMS - ADBE US 美国 354.00 83,840.52 0.14
易所
INC
CORNING 美国证券交
160 - GLW US 美国 1,055.00 83,685.78 0.14
INC 易所
美国证券交
161 SYSCO CORP - SYY US 美国 420.00 83,579.55 0.14
易所
WELLPOINT 美国证券交
162 - WLP US 美国 217.00 83,092.05 0.14
INC 易所
美国证券交
163 HJ HEINZ CO - HNZ US 美国 229.00 83,023.41 0.13
易所
ALEXION
美国证券交
164 PHARMACEUT - ALXN US 美国 139.00 81,960.34 0.13
易所
ICALS INC
EQUITY
美国证券交
165 RESIDENTIA - EQR US 美国 230.00 81,925.84 0.13
易所
L
SPECTRA
美国证券交
166 ENERGY - SE US 美国 476.00 81,918.17 0.13
易所
CORP
NOBLE 美国证券交
167 - NBL US 美国 127.00 81,214.82 0.13
ENERGY INC 易所
43
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
ARCHER-DAN
美国证券交
168 IELS-MIDLA - ADM US 美国 470.00 80,915.13 0.13
易所
ND CO
BAKER 美国证券交
169 - BHI US 美国 314.00 80,603.74 0.13
HUGHES INC 易所
AIR
PRODUCTS & 美国证券交
170 - APD US 美国 152.00 80,272.37 0.13
CHEMICALS 易所
INC
美国证券交
171 AON PLC - AON US 美国 228.00 79,680.03 0.13
易所
INTERNATIO
美国证券交
172 NAL PAPER - IP US 美国 314.00 78,630.10 0.13
易所
CO
FIRSTENERG 美国证券交
173 - FE US 美国 299.00 78,482.26 0.13
Y CORP 易所
FRANKLIN
美国证券交
174 RESOURCES - BEN US 美国 99.00 78,218.65 0.13
易所
INC
美国证券交
175 P G & E CORP - PCG US 美国 307.00 77,533.28 0.13
易所
BROADCOM 美国证券交
176 - BRCM US 美国 371.00 77,443.08 0.13
CORP-CL A 易所
SPRINT
美国证券交
177 NEXTEL - S US 美国 2,144.00 76,409.56 0.12
易所
CORP
PROLOGIS 美国证券交
178 - PLD US 美国 329.00 75,458.75 0.12
INC 易所
PPL
美国证券交
179 CORPORATIO - PPL US 美国 416.00 74,860.81 0.12
易所
N
NORTHROP
美国证券交
180 GRUMMAN - NOC US 美国 176.00 74,760.24 0.12
易所
CORP
T ROWE
美国证券交
181 PRICE - TROW US 美国 182.00 74,506.18 0.12
易所
GROUP INC
美国证券交
182 INTUIT INC - INTU US 美国 199.00 74,423.46 0.12
易所
CARNIVAL 美国证券交
183 - CCL US 美国 319.00 73,726.59 0.12
CORP 易所
CONSOLIDAT
美国证券交
184 ED EDISON - ED US 美国 209.00 72,961.20 0.12
易所
INC
44
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
BOSTON
美国证券交
185 PROPERTIES - BXP US 美国 108.00 71,827.43 0.12
易所
INC
SEMPRA 美国证券交
186 - SRE US 美国 161.00 71,788.83 0.12
ENERGY 易所
HEALTH
美国证券交
187 CARE REIT - HCN US 美国 186.00 71,654.32 0.12
易所
INC
美国证券交
188 PACCAR INC - PCAR US 美国 252.00 71,610.20 0.12
易所
STRYKER 美国证券交
189 - SYK US 美国 207.00 71,326.22 0.12
CORP 易所
WHOLE
美国证券交
190 FOODS - WFM US 美国 124.00 71,182.78 0.12
易所
MARKET INC
美国证券交
191 HESS CORP - HES US 美国 213.00 70,903.46 0.12
易所
美国证券交
192 COACH INC - COH US 美国 203.00 70,828.35 0.12
易所
SCHWAB
美国证券交
193 (CHARLES) - SCHW US 美国 783.00 70,673.41 0.11
易所
CORP
MOSAIC 美国证券交
194 - MOS US 美国 198.00 70,477.68 0.11
CO/THE 易所
TE
美国证券交
195 CONNECTIVI - TEL US 美国 302.00 70,461.96 0.11
易所
TY LTD
MOTOROLA
美国证券交
196 SOLUTIONS - MSI US 美国 201.00 70,345.30 0.11
易所
INC
AVALONBAY
美国证券交
197 COMMUNITIE - AVB US 美国 82.00 69,884.58 0.11
易所
S INC
CME GROUP 美国证券交
198 - CME US 美国 219.00 69,803.56 0.11
INC 易所
美国证券交
199 AETNA INC - AET US 美国 239.00 69,553.46 0.11
易所
PUBLIC
SERVICE 美国证券交
200 - PEG US 美国 361.00 69,433.40 0.11
ENTERPRISE 易所
GP
美国证券交
201 MACY'S INC - M US 美国 283.00 69,408.64 0.11
易所
45
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
BECTON
美国证券交
202 DICKINSON - BDX US 美国 141.00 69,296.32 0.11
易所
AND CO
SUNTRUST 美国证券交
203 - STI US 美国 385.00 68,604.66 0.11
BANKS INC 易所
美国证券交
204 CIGNA CORP - CI US 美国 204.00 68,548.66 0.11
易所
MCGRAW-HIL
L 美国证券交
205 - MHP US 美国 199.00 68,382.03 0.11
COMPANIES 易所
INC
DISCOVERY
美国证券交
206 COMMUNICAT - DISCA US 美国 171.00 68,229.61 0.11
易所
IONS-A
LORILLARD 美国证券交
207 - LO US 美国 93.00 68,199.62 0.11
INC 易所
WEYERHAEUS 美国证券交
208 - WY US 美国 387.00 67,671.83 0.11
ER CO 易所
美国证券交
209 DELL INC - DELL US 美国 1,042.00 66,346.34 0.11
易所
EDISON
美国证券交
210 INTERNATIO - EIX US 美国 233.00 66,181.73 0.11
易所
NAL
WASTE
美国证券交
211 MANAGEMENT - WM US 美国 312.00 66,166.70 0.11
易所
INC
ESTEE
LAUDER 美国证券交
212 - EL US 美国 172.00 64,715.01 0.11
COMPANIES- 易所
CL A
AGILENT
美国证券交
213 TECHNOLOGI - A US 美国 249.00 64,074.76 0.10
易所
ES INC
CARDINAL 美国证券交
214 - CAH US 美国 243.00 62,897.36 0.10
HEALTH INC 易所
CAMERON
美国证券交
215 INTERNATIO - CAM US 美国 177.00 62,813.64 0.10
易所
NAL CORP
美国证券交
216 KELLOGG CO - K US 美国 177.00 62,135.00 0.10
易所
ENSCO 美国证券交
217 - ESV US 美国 166.00 61,852.34 0.10
PLC-CL A 易所
美国证券交
218 NUCOR CORP - NUE US 美国 227.00 61,609.59 0.10
易所
46
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
APPLIED
美国证券交
219 MATERIALS - AMAT US 美国 855.00 61,479.73 0.10
易所
INC
TYCO
美国证券交
220 INTERNATIO - TYC US 美国 333.00 61,222.34 0.10
易所
NAL LTD
FIFTH
美国证券交
221 THIRD - FITB US 美国 641.00 61,200.59 0.10
易所
BANCORP
VORNADO
美国证券交
222 REALTY - VNO US 美国 121.00 60,904.48 0.10
易所
TRUST
REYNOLDS
美国证券交
223 AMERICAN - RAI US 美国 232.00 60,414.72 0.10
易所
INC
INGERSOLL- 美国证券交
224 - IR US 美国 200.00 60,290.52 0.10
RAND PLC 易所
AUTOZONE 美国证券交
225 - AZO US 美国 27.00 60,149.78 0.10
INC 易所
MEAD
JOHNSON 美国证券交
226 - MJN US 美国 145.00 60,051.98 0.10
NUTRITION 易所
CO
美国证券交
227 KROGER CO - KR US 美国 367.00 60,022.38 0.10
易所
SHERWIN-WI
美国证券交
228 LLIAMS - SHW US 美国 62.00 59,943.81 0.10
易所
CO/THE
美国证券交
229 VF CORP - VFC US 美国 63.00 59,782.08 0.10
易所
OMNICOM 美国证券交
230 - OMC US 美国 189.00 59,350.46 0.10
GROUP 易所
PIONEER
NATURAL 美国证券交
231 - PXD US 美国 88.00 58,957.49 0.10
RESOURCES 易所
CO
SYMANTEC 美国证券交
232 - SYMC US 美国 496.00 58,642.21 0.10
CORP 易所
XCEL 美国证券交
233 - XEL US 美国 348.00 58,424.23 0.09
ENERGY INC 易所
AMERIPRISE
美国证券交
234 FINANCIAL - AMP US 美国 147.00 57,868.15 0.09
易所
INC
47
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
BED BATH & 美国证券交
235 - BBBY US 美国 164.00 57,633.26 0.09
BEYOND INC 易所
CF
INDUSTRIES 美国证券交
236 - CF US 美国 45.00 57,463.30 0.09
HOLDINGS 易所
INC
PARKER
美国证券交
237 HANNIFIN - PH US 美国 107.00 57,206.98 0.09
易所
CORP
ANALOG
美国证券交
238 DEVICES - ADI US 美国 216.00 57,103.52 0.09
易所
INC
美国证券交
239 LOEWS CORP - L US 美国 222.00 56,861.78 0.09
易所
FASTENAL 美国证券交
240 - FAST US 美国 193.00 56,639.71 0.09
CO 易所
美国证券交
241 MATTEL INC - MAT US 美国 245.00 56,392.88 0.09
易所
STANLEY
美国证券交
242 BLACK & - SWK US 美国 121.00 56,257.55 0.09
易所
DECKER INC
CITRIX
美国证券交
243 SYSTEMS - CTXS US 美国 134.00 55,378.40 0.09
易所
INC
NORTHEAST 美国证券交
244 - NU US 美国 225.00 55,268.40 0.09
UTILITIES 易所
WW
美国证券交
245 GRAINGER - GWW US 美国 43.00 54,695.86 0.09
易所
INC
ROSS 美国证券交
246 - ROST US 美国 159.00 54,117.21 0.09
STORES INC 易所
美国证券交
247 NETAPP INC - NTAP US 美国 256.00 53,984.90 0.09
易所
CONAGRA 美国证券交
248 - CAG US 美国 291.00 53,957.87 0.09
FOODS INC 易所
M & T BANK 美国证券交
249 - MTB US 美国 87.00 53,847.19 0.09
CORP 易所
美国证券交
250 DOVER CORP - DOV US 美国 128.00 52,866.59 0.09
易所
ROCKWELL
美国证券交
251 AUTOMATION - ROK US 美国 100.00 52,791.91 0.09
易所
INC
PROGRESSIV 美国证券交
252 - PGR US 美国 397.00 52,651.75 0.09
E CORP 易所
48
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
SOUTHWESTE
美国证券交
253 RN ENERGY - SWN US 美国 250.00 52,499.64 0.09
易所
CO
DOLLAR
美国证券交
254 GENERAL - DG US 美国 188.00 52,100.01 0.08
易所
CORP
INVESCO 美国证券交
255 - IVZ US 美国 317.00 51,984.42 0.08
LTD 易所
ZIMMER
美国证券交
256 HOLDINGS - ZMH US 美国 124.00 51,954.94 0.08
易所
INC
CERNER 美国证券交
257 - CERN US 美国 105.00 51,240.65 0.08
CORP 易所
HOST
HOTELS & 美国证券交
258 - HST US 美国 518.00 51,019.78 0.08
RESORTS 易所
INC
ENTERGY 美国证券交
259 - ETR US 美国 127.00 50,888.98 0.08
CORP 易所
LIMITED 美国证券交
260 - LTD US 美国 171.00 50,581.05 0.08
BRANDS INC 易所
DELPHI
美国证券交
261 AUTOMOTIVE - DLPH US 美国 210.00 50,488.28 0.08
易所
PLC
STARWOOD
美国证券交
262 HOTELS & - HOT US 美国 140.00 50,475.08 0.08
易所
RESORTS
美国证券交
263 MYLAN INC - MYL US 美国 291.00 50,263.13 0.08
易所
ST JUDE
美国证券交
264 MEDICAL - STJ US 美国 220.00 49,974.75 0.08
易所
INC
ROPER
美国证券交
265 INDUSTRIES - ROP US 美国 71.00 49,750.24 0.08
易所
INC
HARLEY-DAV 美国证券交
266 - HOG US 美国 162.00 49,731.38 0.08
IDSON INC 易所
ACTAVIS 美国证券交
267 - ACT US 美国 92.00 49,730.88 0.08
INC 易所
ALTERA 美国证券交
268 - ALTR US 美国 229.00 49,572.23 0.08
CORP 易所
MURPHY OIL 美国证券交
269 - MUR US 美国 132.00 49,407.80 0.08
CORP 易所
49
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
NORTHERN 美国证券交
270 - NTRS US 美国 156.00 49,183.79 0.08
TRUST CORP 易所
美国证券交
271 HUMANA INC - HUM US 美国 113.00 48,745.25 0.08
易所
HERSHEY 美国证券交
272 - HSY US 美国 107.00 48,571.45 0.08
CO/THE 易所
ADT 美国证券交
273 - ADT US 美国 166.00 48,507.34 0.08
CORP/THE 易所
美国证券交
274 FISERV INC - FISV US 美国 96.00 47,687.33 0.08
易所
SANDISK 美国证券交
275 - SNDK US 美国 173.00 47,366.77 0.08
CORP 易所
TERADATA 美国证券交
276 - TDC US 美国 121.00 47,070.16 0.08
CORP 易所
EASTMAN
美国证券交
277 CHEMICAL - EMN US 美国 110.00 47,050.11 0.08
易所
CO
EDWARDS
美国证券交
278 LIFESCIENC - EW US 美国 83.00 47,041.37 0.08
易所
ES CORP
CABOT OIL & 美国证券交
279 - COG US 美国 150.00 46,896.12 0.08
GAS CORP 易所
AMPHENOL 美国证券交
280 - APH US 美国 115.00 46,767.26 0.08
CORP-CL A 易所
PENTAIR
美国证券交
281 LTD-REGIST - PNR US 美国 151.00 46,648.78 0.08
易所
ERED
DTE ENERGY 美国证券交
282 - DTE US 美国 123.00 46,425.65 0.08
COMPANY 易所
RANGE
美国证券交
283 RESOURCES - RRC US 美国 117.00 46,205.40 0.08
易所
CORP
C.H.
ROBINSON 美国证券交
284 - CHRW US 美国 116.00 46,094.84 0.07
WORLDWIDE 易所
INC
O'REILLY
美国证券交
285 AUTOMOTIVE - ORLY US 美国 82.00 46,088.05 0.07
易所
INC
SEAGATE 美国证券交
286 - STX US 美国 240.00 45,979.69 0.07
TECHNOLOGY 易所
美国证券交
287 RED HAT INC - RHT US 美国 138.00 45,937.45 0.07
易所
50
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
AMERISOURC
美国证券交
288 EBERGEN - ABC US 美国 169.00 45,867.93 0.07
易所
CORP
FMC
美国证券交
289 TECHNOLOGI - FTI US 美国 170.00 45,765.35 0.07
易所
ES INC
JUNIPER
美国证券交
290 NETWORKS - JNPR US 美国 368.00 45,497.97 0.07
易所
INC
PAYCHEX 美国证券交
291 - PAYX US 美国 231.00 45,213.74 0.07
INC 易所
REGIONS
美国证券交
292 FINANCIAL - RF US 美国 1,009.00 45,155.53 0.07
易所
CORP
GENUINE 美国证券交
293 - GPC US 美国 111.00 44,359.16 0.07
PARTS CO 易所
HARTFORD
美国证券交
294 FINANCIAL - HIG US 美国 312.00 44,006.55 0.07
易所
SVCS GRP
MOODY'S 美国证券交
295 - MCO US 美国 139.00 43,963.80 0.07
CORP 易所
美国证券交
296 FLUOR CORP - FLR US 美国 119.00 43,936.02 0.07
易所
美国证券交
297 BEAM INC - BEAM US 美国 114.00 43,773.86 0.07
易所
BROWN-FORM
AN 美国证券交
298 - BF/B US 美国 109.00 43,333.81 0.07
CORP-CLASS 易所
B
CLOROX 美国证券交
299 - CLX US 美国 94.00 43,261.09 0.07
COMPANY 易所
CHIPOTLE
美国证券交
300 MEXICAN - CMG US 美国 23.00 43,002.75 0.07
易所
GRILL INC
JM SMUCKER 美国证券交
301 - SJM US 美国 78.00 42,280.80 0.07
CO/THE 易所
美国证券交
302 XILINX INC - XLNX US 美国 187.00 42,196.45 0.07
易所
WESTERN
美国证券交
303 DIGITAL - WDC US 美国 157.00 41,930.13 0.07
易所
CORP
QUEST
美国证券交
304 DIAGNOSTIC - DGX US 美国 114.00 41,753.19 0.07
易所
S INC
51
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
DAVITA
美国证券交
305 HEALTHCARE - DVA US 美国 60.00 41,684.18 0.07
易所
PARTNERS I
美国证券交
306 ALCOA INC - AA US 美国 762.00 41,573.30 0.07
易所
GAP 美国证券交
307 - GPS US 美国 213.00 41,556.71 0.07
INC/THE 易所
DOLLAR 美国证券交
308 - DLTR US 美国 163.00 41,555.20 0.07
TREE INC 易所
RALPH
美国证券交
309 LAUREN - RL US 美国 44.00 41,462.18 0.07
易所
CORP
DR PEPPER
美国证券交
310 SNAPPLE - DPS US 美国 149.00 41,376.32 0.07
易所
GROUP INC
MARRIOTT
美国证券交
311 INTERNATIO - MAR US 美国 176.00 41,229.86 0.07
易所
NAL -CL A
美国证券交
312 PERRIGO CO - PRGO US 美国 63.00 41,194.48 0.07
易所
美国证券交
313 KOHLS CORP - KSS US 美国 151.00 40,792.77 0.07
易所
INTERCONTI
美国证券交
314 NENTALEXCH - ICE US 美国 52.00 40,466.80 0.07
易所
ANGE INC
WYNN
美国证券交
315 RESORTS - WYNN US 美国 57.00 40,302.19 0.07
易所
LTD
SIGMA-ALDR 美国证券交
316 - SIAL US 美国 86.00 39,773.89 0.06
ICH 易所
美国证券交
317 EQT CORP - EQT US 美国 107.00 39,666.91 0.06
易所
美国证券交
318 NOBLE CORP - NE US 美国 181.00 39,613.86 0.06
易所
REPUBLIC
美国证券交
319 SERVICES - RSG US 美国 214.00 39,451.70 0.06
易所
INC
美国证券交
320 ONEOK INC - OKE US 美国 146.00 39,230.95 0.06
易所
FIDELITY
美国证券交
321 NATIONAL - FIS US 美国 178.00 38,946.09 0.06
易所
INFORMATIO
美国证券交
322 CARMAX INC - KMX US 美国 164.00 38,697.06 0.06
易所
52
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
美国证券交
323 XEROX CORP - XRX US 美国 902.00 38,666.13 0.06
易所
CHESAPEAKE
美国证券交
324 ENERGY - CHK US 美国 370.00 38,652.05 0.06
易所
CORP
COCA-COLA
美国证券交
325 ENTERPRISE - CCE US 美国 193.00 38,491.71 0.06
易所
S
WISCONSIN
美国证券交
326 ENERGY - WEC US 美国 165.00 38,217.41 0.06
易所
CORP
LIFE
美国证券交
327 TECHNOLOGI - LIFE US 美国 123.00 37,944.56 0.06
易所
ES CORP
MCCORMICK
美国证券交
328 & CO-NON - MKC US 美国 95.00 37,935.19 0.06
易所
VTG SHRS
BORGWARNER 美国证券交
329 - BWA US 美国 84.00 37,814.07 0.06
INC 易所
FOREST
美国证券交
330 LABORATORI - FRX US 美国 168.00 37,296.65 0.06
易所
ES INC
EXPEDITORS
美国证券交
331 INTL WASH - EXPD US 美国 150.00 37,288.73 0.06
易所
INC
LABORATORY
美国证券交
332 CRP OF AMER - LH US 美国 68.00 37,022.60 0.06
易所
HLDGS
ROCKWELL
美国证券交
333 COLLINS - COL US 美国 101.00 36,928.38 0.06
易所
INC
CENTERPOIN
美国证券交
334 T ENERGY - CNP US 美国 305.00 36,903.74 0.06
易所
INC
NORDSTROM 美国证券交
335 - JWN US 美国 109.00 36,653.89 0.06
INC 易所
WESTERN 美国证券交
336 - WU US 美国 426.00 36,442.45 0.06
UNION CO 易所
美国证券交
337 FMC CORP - FMC US 美国 99.00 36,414.92 0.06
易所
STERICYCLE 美国证券交
338 - SRCL US 美国 62.00 36,347.41 0.06
INC 易所
WHIRLPOOL 美国证券交
339 - WHR US 美国 56.00 35,814.78 0.06
CORP 易所
53
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
LINEAR
美国证券交
340 TECHNOLOGY - LLTC US 美国 166.00 35,788.38 0.06
易所
CORP
AUTODESK 美国证券交
341 - ADSK US 美国 161.00 35,772.98 0.06
INC 易所
KLA-TENCOR
美国证券交
342 CORPORATIO - KLAC US 美国 119.00 35,723.26 0.06
易所
N
MONSTER
美国证券交
343 BEVERAGE - MNST US 美国 107.00 35,564.36 0.06
易所
CORP
美国证券交
344 SLM CORP - SLM US 美国 330.00 35,531.30 0.06
易所
KIMCO
美国证券交
345 REALTY - KIM US 美国 291.00 35,337.84 0.06
易所
CORP
PRINCIPAL
美国证券交
346 FINANCIAL - PFG US 美国 197.00 35,314.70 0.06
易所
GROUP
美国证券交
347 KEYCORP - KEY US 美国 667.00 35,300.25 0.06
易所
BOSTON
美国证券交
348 SCIENTIFIC - BSX US 美国 980.00 35,295.60 0.06
易所
CORP
VARIAN
MEDICAL 美国证券交
349 - VAR US 美国 79.00 34,877.99 0.06
SYSTEMS 易所
INC
F5
美国证券交
350 NETWORKS - FFIV US 美国 57.00 34,806.27 0.06
易所
INC
NISOURCE 美国证券交
351 - NI US 美国 222.00 34,731.03 0.06
INC 易所
WATERS 美国证券交
352 - WAT US 美国 63.00 34,498.34 0.06
CORP 易所
NYSE 美国证券交
353 - NYX US 美国 174.00 34,494.57 0.06
EURONEXT 易所
STAPLES 美国证券交
354 - SPLS US 美国 481.00 34,465.91 0.06
INC 易所
NVIDIA 美国证券交
355 - NVDA US 美国 446.00 34,452.96 0.06
CORP 易所
SOUTHWEST
美国证券交
356 AIRLINES - LUV US 美国 527.00 33,919.58 0.06
易所
CO
54
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
XL GROUP 美国证券交
357 - XL US 美国 215.00 33,865.65 0.06
PLC 易所
美国证券交
358 CR BARD INC - BCR US 美国 55.00 33,788.96 0.05
易所
WYNDHAM
美国证券交
359 WORLDWIDE - WYN US 美国 101.00 33,779.60 0.05
易所
CORP
AMEREN
美国证券交
360 CORPORATIO - AEE US 美国 174.00 33,597.76 0.05
易所
N
FLOWSERVE 美国证券交
361 - FLS US 美国 36.00 33,217.61 0.05
CORP 易所
美国证券交
362 CA INC - CA US 美国 240.00 33,157.27 0.05
易所
NRG ENERGY 美国证券交
363 - NRG US 美国 229.00 33,091.33 0.05
INC 易所
PETSMART 美国证券交
364 - PETM US 美国 77.00 33,075.43 0.05
INC 易所
CONSOL 美国证券交
365 - CNX US 美国 163.00 32,887.62 0.05
ENERGY INC 易所
L-3
COMMUNICAT 美国证券交
366 - LLL US 美国 68.00 32,748.46 0.05
IONS 易所
HOLDINGS
AKAMAI
美国证券交
367 TECHNOLOGI - AKAM US 美国 127.00 32,656.76 0.05
易所
ES INC
PLUM CREEK 美国证券交
368 - PCL US 美国 116.00 32,350.97 0.05
TIMBER CO 易所
PEABODY
美国证券交
369 ENERGY - BTU US 美国 192.00 32,113.37 0.05
易所
CORP
LINCOLN
美国证券交
370 NATIONAL - LNC US 美国 197.00 32,070.51 0.05
易所
CORP
TEXTRON 美国证券交
371 - TXT US 美国 202.00 31,475.14 0.05
INC 易所
TIFFANY & 美国证券交
372 - TIF US 美国 86.00 30,995.31 0.05
CO 易所
美国证券交
373 BALL CORP - BLL US 美国 110.00 30,940.37 0.05
易所
JOY GLOBAL 美国证券交
374 - JOY US 美国 76.00 30,467.58 0.05
INC 易所
55
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
VULCAN
美国证券交
375 MATERIALS - VMC US 美国 93.00 30,425.91 0.05
易所
CO
美国证券交
376 PALL CORP - PLL US 美国 80.00 30,301.14 0.05
易所
MOLSON
COORS 美国证券交
377 - TAP US 美国 112.00 30,123.13 0.05
BREWING CO 易所
-B
美国证券交
378 AES CORP - AES US 美国 441.00 29,659.39 0.05
易所
美国证券交
379 AIRGAS INC - ARG US 美国 51.00 29,263.97 0.05
易所
EQUIFAX 美国证券交
380 - EFX US 美国 86.00 29,254.73 0.05
INC 易所
MICRON
美国证券交
381 TECHNOLOGY - MU US 美国 727.00 29,016.70 0.05
易所
INC
CMS ENERGY 美国证券交
382 - CMS US 美国 189.00 28,962.45 0.05
CORP 易所
NEWELL
美国证券交
383 RUBBERMAID - NWL US 美国 206.00 28,835.49 0.05
易所
INC
LENNAR 美国证券交
384 - LEN US 美国 118.00 28,681.11 0.05
CORP-A 易所
CAREFUSION 美国证券交
385 - CFN US 美国 159.00 28,562.69 0.05
CORP 易所
MICROCHIP
美国证券交
386 TECHNOLOGY - MCHP US 美国 139.00 28,473.38 0.05
易所
INC
DENBURY
美国证券交
387 RESOURCES - DNR US 美国 277.00 28,205.55 0.05
易所
INC
CAMPBELL 美国证券交
388 - CPB US 美国 128.00 28,070.54 0.05
SOUP CO 易所
TESORO 美国证券交
389 - TSO US 美国 101.00 27,964.50 0.05
CORP 易所
COMPUTER
美国证券交
390 SCIENCES - CSC US 美国 111.00 27,942.50 0.05
易所
CORP
LAM
美国证券交
391 RESEARCH - LRCX US 美国 123.00 27,932.70 0.05
易所
CORP
56
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
AVON
美国证券交
392 PRODUCTS - AVP US 美国 309.00 27,890.27 0.05
易所
INC
PULTEGROUP 美国证券交
393 - PHM US 美国 243.00 27,737.16 0.05
INC 易所
FAMILY
美国证券交
394 DOLLAR - FDO US 美国 69.00 27,500.89 0.04
易所
STORES
美国证券交
395 SCANA CORP - SCG US 美国 95.00 27,252.67 0.04
易所
VERISIGN 美国证券交
396 - VRSN US 美国 111.00 27,084.35 0.04
INC 易所
COVENTRY
美国证券交
397 HEALTH - CVH US 美国 96.00 27,050.78 0.04
易所
CARE INC
CBRE GROUP 美国证券交
398 - CBG US 美国 216.00 27,017.59 0.04
INC - A 易所
HELMERICH 美国证券交
399 - HP US 美国 76.00 26,755.86 0.04
& PAYNE 易所
美国证券交
400 MASCO CORP - MAS US 美国 255.00 26,702.69 0.04
易所
QUANTA
美国证券交
401 SERVICES - PWR US 美国 153.00 26,244.29 0.04
易所
INC
DARDEN
美国证券交
402 RESTAURANT - DRI US 美国 92.00 26,062.45 0.04
易所
S INC
COMERICA 美国证券交
403 - CMA US 美国 136.00 25,935.48 0.04
INC 易所
EXPEDIA 美国证券交
404 - EXPE US 美国 67.00 25,878.35 0.04
INC 易所
CINCINNATI
美国证券交
405 FINANCIAL - CINF US 美国 105.00 25,844.72 0.04
易所
CORP
美国证券交
406 UNUM GROUP - UNM US 美国 197.00 25,780.23 0.04
易所
BMC
美国证券交
407 SOFTWARE - BMC US 美国 102.00 25,426.86 0.04
易所
INC
DENTSPLY
美国证券交
408 INTERNATIO - XRAY US 美国 102.00 25,394.80 0.04
易所
NAL INC
PINNACLE 美国证券交
409 - PNW US 美国 79.00 25,314.35 0.04
WEST 易所
57
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
CAPITAL
HARRIS 美国证券交
410 - HRS US 美国 82.00 25,234.52 0.04
CORP 易所
MEADWESTVA 美国证券交
411 - MWV US 美国 125.00 25,039.86 0.04
CO CORP 易所
TYSON
美国证券交
412 FOODS - TSN US 美国 205.00 24,997.43 0.04
易所
INC-CL A
JACOBS
美国证券交
413 ENGINEERIN - JEC US 美国 93.00 24,884.36 0.04
易所
G GROUP INC
DR HORTON 美国证券交
414 - DHI US 美国 200.00 24,865.44 0.04
INC 易所
CLIFFS
NATURAL 美国证券交
415 - CLF US 美国 102.00 24,721.63 0.04
RESOURCES 易所
INC
INTL
美国证券交
416 FLAVORS & - IFF US 美国 59.00 24,675.99 0.04
易所
FRAGRANCES
HUNTINGTON
美国证券交
417 BANCSHARES - HBAN US 美国 611.00 24,540.41 0.04
易所
INC
QEP
美国证券交
418 RESOURCES - QEP US 美国 128.00 24,353.55 0.04
易所
INC
CONSTELLAT
美国证券交
419 ION BRANDS - STZ US 美国 109.00 24,246.38 0.04
易所
INC-A
IRON
美国证券交
420 MOUNTAIN - IRM US 美国 120.00 23,419.77 0.04
易所
INC
NETFLIX 美国证券交
421 - NFLX US 美国 40.00 23,326.75 0.04
INC 易所
HOSPIRA 美国证券交
422 - HSP US 美国 118.00 23,170.36 0.04
INC 易所
SCRIPPS
美国证券交
423 NETWORKS - SNI US 美国 63.00 22,935.54 0.04
易所
INTER-CL A
美国证券交
424 FOSSIL INC - FOSL US 美国 39.00 22,822.02 0.04
易所
美国证券交
425 XYLEM INC - XYL US 美国 133.00 22,654.83 0.04
易所
58
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
H&R BLOCK 美国证券交
426 - HRB US 美国 194.00 22,644.02 0.04
INC 易所
TORCHMARK 美国证券交
427 - TMK US 美国 68.00 22,084.48 0.04
CORP 易所
WINDSTREAM 美国证券交
428 - WIN US 美国 420.00 21,858.45 0.04
CORP 易所
DIAMOND
美国证券交
429 OFFSHORE - DO US 美国 50.00 21,358.13 0.03
易所
DRILLING
AGL
美国证券交
430 RESOURCES - GAS US 美国 85.00 21,354.67 0.03
易所
INC
INTERPUBLI
美国证券交
431 C GROUP OF - IPG US 美国 308.00 21,333.99 0.03
易所
COS INC
LEUCADIA
美国证券交
432 NATIONAL - LUK US 美国 142.00 21,233.55 0.03
易所
CORP
SNAP-ON 美国证券交
433 - SNA US 美国 42.00 20,852.65 0.03
INC 易所
TRIPADVISO 美国证券交
434 - TRIP US 美国 79.00 20,835.43 0.03
R INC 易所
PEPCO
美国证券交
435 HOLDINGS - POM US 美国 164.00 20,214.42 0.03
易所
INC
ROBERT
美国证券交
436 HALF INTL - RHI US 美国 101.00 20,200.47 0.03
易所
INC
美国证券交
437 GARMIN LTD - GRMN US 美国 78.00 20,012.78 0.03
易所
ELECTRONIC 美国证券交
438 - EA US 美国 218.00 19,909.57 0.03
ARTS INC 易所
URBAN
美国证券交
439 OUTFITTERS - URBN US 美国 79.00 19,544.39 0.03
易所
INC
CINTAS 美国证券交
440 - CTAS US 美国 76.00 19,537.85 0.03
CORP 易所
SAFEWAY 美国证券交
441 - SWY US 美国 171.00 19,443.50 0.03
INC 易所
FRONTIER
美国证券交
442 COMMUNICAT - FTR US 美国 713.00 19,181.08 0.03
易所
IONS CORP
PEOPLE'S 美国证券交
443 - PBCT US 美国 249.00 18,921.93 0.03
UNITED 易所
59
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
FINANCIAL
NABORS
美国证券交
444 INDUSTRIES - NBR US 美国 208.00 18,891.70 0.03
易所
LTD
HORMEL 美国证券交
445 - HRL US 美国 96.00 18,832.36 0.03
FOODS CORP 易所
美国证券交
446 HASBRO INC - HAS US 美国 83.00 18,728.90 0.03
易所
美国证券交
447 GANNETT CO - GCI US 美国 164.00 18,565.10 0.03
易所
INTEGRYS
美国证券交
448 ENERGY - TEG US 美国 56.00 18,380.81 0.03
易所
GROUP INC
ZIONS
美国证券交
449 BANCORPORA - ZION US 美国 132.00 17,755.28 0.03
易所
TION
APARTMENT
美国证券交
450 INVT & MGMT - AIV US 美国 104.00 17,688.91 0.03
易所
CO -A
美国证券交
451 LSI CORP - LSI US 美国 395.00 17,578.03 0.03
易所
ROWAN
美国证券交
452 COMPANIES - RDC US 美国 89.00 17,492.74 0.03
易所
PLC-A
HUDSON
CITY 美国证券交
453 - HCBK US 美国 340.00 17,374.38 0.03
BANCORP 易所
INC
LEGGETT & 美国证券交
454 - LEG US 美国 101.00 17,280.22 0.03
PLATT INC 易所
ABERCROMBI
美国证券交
455 E & FITCH - ANF US 美国 57.00 17,186.38 0.03
易所
CO-CL A
美国证券交
456 MOLEX INC - MOLX US 美国 99.00 17,006.49 0.03
易所
INTL GAME 美国证券交
457 - IGT US 美国 190.00 16,922.45 0.03
TECHNOLOGY 易所
GENWORTH
美国证券交
458 FINANCIAL - GNW US 美国 351.00 16,568.64 0.03
易所
INC-CL A
PERKINELME 美国证券交
459 - PKI US 美国 82.00 16,359.15 0.03
R INC 易所
60
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
NEWFIELD
美国证券交
460 EXPLORATIO - NFX US 美国 97.00 16,327.59 0.03
易所
N CO
JABIL
美国证券交
461 CIRCUIT - JBL US 美国 134.00 16,247.14 0.03
易所
INC
DUN &
美国证券交
462 BRADSTREET - DNB US 美国 32.00 15,819.35 0.03
易所
CORP
AVERY
美国证券交
463 DENNISON - AVY US 美国 72.00 15,803.26 0.03
易所
CORP
OWENS-ILLI 美国证券交
464 - OI US 美国 118.00 15,775.73 0.03
NOIS INC 易所
BEMIS 美国证券交
465 - BMS US 美国 74.00 15,563.15 0.03
COMPANY 易所
TENET
美国证券交
466 HEALTHCARE - THC US 美国 76.00 15,510.85 0.03
易所
CORP
TOTAL
SYSTEM 美国证券交
467 - TSS US 美国 115.00 15,483.07 0.03
SERVICES 易所
INC
UNITED
美国证券交
468 STATES - X US 美国 103.00 15,453.59 0.03
易所
STEEL CORP
TECO 美国证券交
469 - TE US 美国 146.00 15,380.37 0.02
ENERGY INC 易所
SEALED AIR 美国证券交
470 - SEE US 美国 139.00 15,298.22 0.02
CORP 易所
GOODYEAR
美国证券交
471 TIRE & - GT US 美国 175.00 15,190.48 0.02
易所
RUBBER CO
FLIR
美国证券交
472 SYSTEMS - FLIR US 美国 108.00 15,144.79 0.02
易所
INC
ALLEGHENY
美国证券交
473 TECHNOLOGI - ATI US 美国 77.00 14,693.74 0.02
易所
ES INC
CABLEVISIO
N 美国证券交
474 - CVC US 美国 154.00 14,461.43 0.02
SYSTEMS-NY 易所
GRP-A
475 SAIC INC - SAI US 美国证券交 美国 203.00 14,443.83 0.02
61
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
易所
TERADYNE 美国证券交
476 - TER US 美国 135.00 14,331.88 0.02
INC 易所
BEST BUY CO 美国证券交
477 - BBY US 美国 191.00 14,226.29 0.02
INC 易所
JDS
美国证券交
478 UNIPHASE - JDSU US 美国 167.00 14,212.65 0.02
易所
CORP
METROPCS
美国证券交
479 COMMUNICAT - PCS US 美国 227.00 14,182.48 0.02
易所
IONS INC
DEAN FOODS 美国证券交
480 - DF US 美国 133.00 13,801.89 0.02
CO 易所
HARMAN
美国证券交
481 INTERNATIO - HAR US 美国 49.00 13,748.65 0.02
易所
NAL
GAMESTOP
美国证券交
482 CORP-CLASS - GME US 美国 87.00 13,720.18 0.02
易所
A
LEGG MASON 美国证券交
483 - LM US 美国 84.00 13,579.70 0.02
INC 易所
WPX ENERGY 美国证券交
484 - WPX US 美国 143.00 13,374.54 0.02
INC 易所
NASDAQ OMX 美国证券交
485 - NDAQ US 美国 84.00 13,204.83 0.02
GROUP/THE 易所
PATTERSON 美国证券交
486 - PDCO US 美国 60.00 12,909.16 0.02
COS INC 易所
J.C.
美国证券交
487 PENNEY CO - JCP US 美国 102.00 12,636.49 0.02
易所
INC
ASSURANT 美国证券交
488 - AIZ US 美国 57.00 12,432.09 0.02
INC 易所
RYDER 美国证券交
489 - R US 美国 37.00 11,611.90 0.02
SYSTEM INC 易所
FIRST
HORIZON 美国证券交
490 - FHN US 美国 177.00 11,025.21 0.02
NATIONAL 易所
CORP
E*TRADE
美国证券交
491 FINANCIAL - ETFC US 美国 184.00 10,350.96 0.02
易所
CORP
PITNEY 美国证券交
492 - PBI US 美国 144.00 9,630.39 0.02
BOWES INC 易所
62
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
APOLLO
美国证券交
493 GROUP - APOL US 美国 72.00 9,467.47 0.02
易所
INC-CL A
FEDERATED
美国证券交
494 INVESTORS - FII US 美国 67.00 8,519.43 0.01
易所
INC-CL B
FIRST 美国证券交
495 - FSLR US 美国 43.00 8,346.14 0.01
SOLAR INC 易所
BIG LOTS 美国证券交
496 - BIG US 美国 42.00 7,513.18 0.01
INC 易所
AUTONATION 美国证券交
497 - AN US 美国 28.00 6,986.96 0.01
INC 易所
WASHINGTON
美国证券交
498 POST-CLASS - WPO US 美国 3.00 6,886.58 0.01
易所
B
ADVANCED
美国证券交
499 MICRO - AMD US 美国 432.00 6,516.81 0.01
易所
DEVICES
注：所用证券代码采用当地市场代码。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
净值比例（%）
1 APPLE INC AAPL US 4,950,543.63 8.05
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 3,552,182.26 5.77
3 MICROSOFT CORP MSFT US 1,926,600.08 3.13
4 GENERAL ELECTRIC CO GE US 1,905,331.38 3.10
5 CHEVRON CORP CVX US 1,866,076.99 3.03
6 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 1,865,154.13 3.03
7 AT&T INC T US 1,805,845.12 2.94
8 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 1,674,021.04 2.72
9 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 1,588,045.62 2.58
10 PFIZER INC PFE US 1,568,403.28 2.55
11 WELLS FARGO & CO WFC US 1,511,118.03 2.46
12 GOOGLE INC-CL A GOOG US 1,440,143.46 2.34
13 COCA-COLA CO/THE KO US 1,433,024.32 2.33
14 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 1,360,518.83 2.21
15 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 1,329,577.65 2.16
16 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,253,172.58 2.04
17 MERCK & CO. INC. MRK US 1,181,087.69 1.92
63
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
18 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 1,119,556.30 1.82
19 WAL-MART STORES INC WMT US 1,093,729.44 1.78
20 INTEL CORP INTC US 1,064,722.24 1.73
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
净值比例（%）
1 APPLE INC AAPL US 2,429,506.27 3.95
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,786,939.07 2.90
3 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 985,564.86 1.60
4 GENERAL ELECTRIC CO GE US 967,263.60 1.57
5 MICROSOFT CORP MSFT US 946,865.38 1.54
6 CHEVRON CORP CVX US 942,623.62 1.53
7 AT&T INC T US 929,417.71 1.51
8 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 812,622.92 1.32
9 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 797,218.15 1.30
10 PFIZER INC PFE US 793,413.82 1.29
11 WELLS FARGO & CO WFC US 782,738.34 1.27
12 COCA-COLA CO/THE KO US 779,716.53 1.27
13 GOOGLE INC-CL A GOOG US 725,095.35 1.18
14 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 665,449.39 1.08
15 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 662,930.48 1.08
16 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 629,656.46 1.02
17 MERCK & CO. INC. MRK US 578,365.73 0.94
18 WAL-MART STORES INC WMT US 539,622.88 0.88
19 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 538,122.80 0.87
20 INTEL CORP INTC US 534,029.55 0.87
注：本项的“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
金额单位：人民币元
买入成本（成交）总额 108,384,471.51
卖出收入（成交）总额 54,772,435.97
注：本项的“买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
64
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
公允价值 占基金资产
序号 衍生品类别 衍生品名称
(人民币元) 净值比例（%）
S&P500 EMINI
1 期货投资 -8,799.70 -0.01
FUT Mar13
注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）
相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见8.1报告期末基金资产组合情况下的备注。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 219,992.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 60,797.95
4 应收利息 763.11
5 应收申购款 554,458.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 836,011.70
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
65
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
数(户) 金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
2,143 28,261.64 2,123,967.95 3.51% 58,440,716.21 96.49%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 37,368.02 0.06%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 7 月 27 日)基金份额总额 310,182,625.61
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 77,364,414.66
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 326,982,356.11
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 60,564,684.16
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于 2012 年 8 月 14 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，杨锐先生不再担任博时基金管理有
限公司副总经理职务。2）基金管理人于 2012 年 9 月 15 日发布了《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》，李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
66
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 50,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期
占当期佣 备
券商名称 单元 股票成
成交金额 佣金 金总量的 注
数量 交总额
比例
的比例
瑞士银行有限公司
- 100,160,806.86 61.39% 47,038.91 61.82%
UBS Securities Asia Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets - 59,639,696.16 36.55% 27,501.27 36.14%
Asia Limited
摩根士丹利亚洲有限公司
- 3,356,404.46 2.06% 1,552.47 2.04%
Morgan Stanley Asia Limited
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8 其他重大事件
序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号
博时标普 500 指数型证券投资基金 2013 年境外主要市场节假 中国证券报、上海
1 2012-12-31
日暂停申购赎回等交易类业务的公告 证券报、证券时报
67
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
关于博时旗下部分基金参加上海天天基金销售有限公司定投 中国证券报、上海
2 2012-12-28
及申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代 中国证券报、上海
3 2012-12-28
销机构的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司非现 中国证券报、上海
4 2012-12-20
场交易费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代 中国证券报、上海
5 2012-12-20
销机构的公告 证券报、证券时报
关于直销网上交易系统工商银行网上支付切换为协议代扣 中国证券报、上海
6 2012-12-17
模式的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加中国银行网银、定投业务及手机银 中国证券报、上海
7 2012-11-30
行费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调 中国证券报、上海
8 2012-11-28
整估值方法的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加杭州数米基金销售有限公司为代 中国证券报、上海
9 2012-11-16
销机构的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加杭州数米基金销售有限公司定投 中国证券报、上海
10 2012-11-16
及申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于博时标普 500 指数型证券投资基 中国证券报、上海
11 2012-11-15
金的基金经理变更的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加长量基金销售公司为代销机构的 中国证券报、上海
12 2012-11-9
公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加长量基金销售公司非现场交易费 中国证券报、上海
13 2012-11-9
率优惠活动的公告 证券报、证券时报
关于与上海银联电子支付服务有限公司合作开通广发银行借 中国证券报、上海
14 2012-11-5
记卡直销网上交易和费率优惠的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于添利宝业务开通工商银行借 中国证券报、上海
15 2012-11-5
记卡的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于博时标普 500 指数型证券投资基 中国证券报、上海
16 2012-11-1
金 2012 年 10 月 31 日恢复申购、赎回等业务的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易添利宝业务 中国证券报、上海
17 2012-10-30
的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代 中国证券报、上海
18 2012-10-30
销机构的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于博时标普 500 指数型证券投资基 中国证券报、上海
19 2012-10-30
金 2012 年 10 月 29 日暂停申购、赎回等业务的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加众禄基金销售公司网银申购及定 中国证券报、上海
20 2012-10-30
期定额申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
博时标普 500 指数基金增加光大银行为代销机构并参加其定 中国证券报、上海
21 2012-10-26
投及网银申购优惠活动的公告 证券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为 中国证券报、上海
22 2012-10-18
代销机构的公告 证券报、证券时报
68
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
中国证券报、上海
23 博时旗下部分基金增加中国农业银行为代销机构的公告 2012-10-15
证券报、证券时报
中国证券报、上海
24 关于博时公司旗下部分基金增加东海证券为代销机构的公告 2012-10-11
证券报、证券时报
关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通中国银行、 中国证券报、上海
25 2012-9-21
交通银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票 中国证券报、上海
26 2012-9-21
调整估值方法的公告 证券报、证券时报
中国证券报、上海
27 博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年第一次分红公告 2012-9-18
证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调 中国证券报、上海
28 2012-9-13
整估值方法的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11 国债 13”估 中国证券报、上海
29 2012-9-1
值方法变更的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于和中国银行合作进行直销网上交 中国证券报、上海
30 2012-8-15
易申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于直销手机交易和电话交易业务
中国证券报、上海
31 新增使用中国邮政储蓄银行、中国农业银行借记卡和招行 i 理 2012-7-30
证券报、证券时报
财账户、支付宝基金专户进行支付的公告
关于博时标普 500 指数型证券投资基金开通直销网上交易定 中国证券报、上海
32 2012-7-16
期定额申购业务和直销网上交易费率优惠的公告 证券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于博时标普 500 指数型证券投资基 中国证券报、上海
33 2012-7-16
金参加部分银行费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
博时标普 500 指数型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公 中国证券报、上海
34 2012-7-12
告 证券报、证券时报
关于博时标普 500 指数型证券投资基金新增上海浦东发展银 中国证券报、上海
35 2012-7-12
行股份有限公司为代销机构的公告 证券报、证券时报
博时标普 500 指数型证券投资基金开放转换、定期定额投资业 中国证券报、上海
36 2012-7-12
务公告 证券报、证券时报
博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年下半年境外主要市 中国证券报、上海
37 2012-7-12
场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告 证券报、证券时报
中国证券报、上海
38 博时标普 500 指数型证券投资基金基金合同生效公告 2012-6-15
证券报、证券时报
关于博时标普 500 指数型证券投资基金新增部分银行为代销 中国证券报、上海
39 2012-5-15
机构的公告 证券报、证券时报
关于博时标普 500 指数型证券投资基金新增部分券商为代销 中国证券报、上海
40 2012-5-15
机构的公告 证券报、证券时报
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
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博时标普 500 指数型证券投资基金 2012 年年度报告
12.1.1 中国证监会批准博时标普 500 指数型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时标普 500 指数型证券投资基金合同》
12.1.3《博时标普 500 指数型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 报告期内博时标普 500 指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2013 年 3 月 26 日
70
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